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华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

发表日期:2019-09-12 17:43    来源:    关注指数:

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

华夏保证金理财货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2013年1月11日证

监许可[2013]30号文核准募集。本基金基金合同于2013年2月4日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于货币市场,每百万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投

资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理

人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,

同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素

对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份

额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积

极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金,其长期平均的风险和预期收益

率低于股票基金、混合基金和债券基金。

正常情况下,本基金T日申购份额T+1日可赎回,T日赎回资金T日可用于证券交易,T+1

日可提取。但是根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则,本基金每日将

设定可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,以及单一账户每日净申购、

累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,也可对单笔申购、单笔赎回设定额度上限,对于超

出设定额度上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约,

导致申购赎回业务被中国证券登记结算有限责任公司停止的,造成的投资者损失由基金管理

人承担。

基金管理人接受基金销售机构的委托,按照约定代其向基金投资者收取增值服务费,并

支付给基金销售机构。投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关

增值服务协议,并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,

全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义

务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年8月4日,有关财务数据和净值表现数据截止日为

2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A 区

办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层

设立日期:1998 年4 月9 日

法定代表人:杨明辉

联系人:邱曦

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为23800 万元,公司股权结构如下:

持股单位 持股占总股本比例

中信证券股份有限公司 62.2%

POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%

天津海鹏科技咨询有限公司 10%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委

副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚

基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial

Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司

非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济

学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。

杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行

政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管

理业务投资主管等。

李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富

管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。

曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证

券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,

中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发

展与管理委员会主任等。

李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有

限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经

理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管

理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济

增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托

有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民

事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲

裁员等。

支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融

系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国

会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内

部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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独立董事等。

杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司

(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国

投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金

管理有限公司董事等。

杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副

首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。

史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负

责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。

宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会

秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。

陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。

曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司

北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。

朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责

人。曾任基金运作部B角等。

张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石

化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华

盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会

银行监管三部副主任等。

刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行

总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处

长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理

有限公司执行董事、总经理等。

阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中

国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,

益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。

曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公

司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。

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2、本基金基金经理

周飞先生,中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公

司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华

夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经

理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20

日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币

市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。

历任基金经理:2013年2月4日至2015年4月2日期间,韩会永先生任基金经理;2014年8

月20日至2016年11月25日期间,罗远航先生任基金经理。

3、本公司固定收益投资决策委员会

主任:范义先生,华夏基金管理有限公司固定收益总监,董事总经理,投资经理。

成员:李一梅女士,华夏基金管理有限公司董事、总经理。

阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。

孙彬先生,华夏基金管理有限公司总经理助理,董事总经理,投资经理。

曲波先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

刘明宇先生,华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理,基金经理。

柳万军先生,华夏基金管理有限公司固定收益部总监,基金经理。

张驰先生,华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号

成立时间:1984 年1 月1 日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币34,932,123.46 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

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(二)主要人员情况

截至2018 年12 月,中国工商银行资产托管部共有员工202 人,平均年龄33 岁,95%

以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管

产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性

化的托管服务。截至2018 年12 月,中国工商银行共托管证券投资基金923 只。自2003 年

以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64 项最佳托管银

行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可

和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的

优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法

是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务

的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控

制和安全措施最权威的ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表

明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也

证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水

平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范

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运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;

防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他

委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了

良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监

控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员

工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道

德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定

地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风

险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相

互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已

经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

机制。

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(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建

立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投

资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金

资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中

对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律

法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及

时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正。

三、相关服务机构

(一)销售机构

1、申购赎回代办证券公司

(1)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676161

传真:021-38670161

联系人:芮敏祺

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网址:www.gtja.com

客户服务电话:95521

(2)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188 号

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587

传真:010-65182261

联系人:权唐

网址:www.csc108.com

(3)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:李颖

网址:www.guosen.com.cn

客户服务电话:95536

(4)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广州市天河区马场路26 号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

传真:020-87555417

联系人:黄岚

网址:www.gf.com.cn

客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

(5)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座

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办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:郑慧

网址:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(6)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35 号2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

客户服务电话:4008-888-888 或95551

(7)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98 号

办公地址:上海市黄浦区广东路689 号10 楼

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-63410456

联系人:金芸、李笑鸣

网址:www.htsec.com

客户服务电话:95553、400-888-8001

(8)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989 号45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层(200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

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传真:021-33388224

联系人:陈宇

网址:www.swhysc.com

客户服务电话:95523、400-889-5523

(9)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36 号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

传真:021-38565955

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

(10)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

网址:www.95579.com

客户服务电话:95579、400-888-8999

(11)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

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客户服务电话:95517

(12)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-67616310

传真:023-63786212

联系人:周青

网址:www.swsc.com.cn

客户服务电话:400-809-6096

(13)湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

法定代表人:孙永祥

电话:021-38784580-8918

传真:021-68865680

联系人:李欣

网址:www.xcsc.com

客户服务电话:95351

(14)万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18、19 楼

办公地址:广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18、19 楼

法定代表人:张建军

电话:020-38286588

传真:020-22373718-1013

联系人:王鑫

网址:www.wlzq.com.cn

客户服务电话:95322

(15)渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

14

办公地址:天津市南开区滨水西道8 号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

传真:022-28451892

联系人:蔡霆

网址:www.ewww.com.cn

客户服务电话:400-651-5988

(16)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011

号港中旅大厦18 楼

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

联系人:庞晓芸

网址:www.htsc.com.cn

客户服务电话:95597

(17)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层

法定代表人:姜晓林

电话:0531-89606165

传真:0532-85022605

联系人:刘晓明

网址:http://sd.citics.com

客户服务电话:95548

(18)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层

办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层

法定代表人:魏庆华

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

15

电话:010-66555316

传真:010-66555246

联系人:汤漫川

网址:www.dxzq.net.cn

客户服务电话:95309

(19)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181 号

办公地址:苏州工业园区星阳街5 号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:www.dwzq.com.cn

客户服务电话:95330

(20)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:尹旭航

网址:www.cindasc.com

客户服务电话:95321

(21)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318 号2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、

39 层、40 层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326729

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

16

联系人:孔亚楠

网址:www.dfzq.com.cn

客户服务电话:95503

(22)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层

法定代表人:雷杰

电话:0731-85832503

传真:0731-85832214

联系人:郭军瑞

网址:www.foundersc.com

客户服务电话:95571

(23)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

联系人:李春芳

网址:www.cgws.com

客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000

(24)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169081

传真:021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

客户服务电话:95525、400-888-8788

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

17

(25)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999-5408

传真:020-88836654

联系人:梁微

网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:95396

(26)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666 号

办公地址:长春市生态大街6666 号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

客户服务电话:95360

(27)南京证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路389 号

办公地址:江苏省南京市江东中路389 号

法定代表人:步国旬

电话:025-58519523

传真:025-83369725

联系人:王万君

网址:www.njzq.com.cn

客户服务电话:95386

(28)上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路336 号

办公地址:上海市西藏中路336 号

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

18

法定代表人:龚德雄

电话:021-51539888

传真:021-65217206

联系人:张瑾

网址:www.962518.com

客户服务电话:400-891-8918

(29)大同证券有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层

办公地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

法定代表人:董祥

电话:0351-4130322

传真:0351-4192803

联系人:薛津

网址:www.dtsbc.com.cn

客户服务电话:400-712-1212

(30)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:祁昊

网址:www.glsc.com.cn

客户服务电话:95570

(31)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13 号

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46 号

法定代表人:何春梅

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

19

联系人:牛孟宇

网址:www.ghzq.com.cn

客户服务电话:95563

(32)财富证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26-28 层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403347

传真:0731-84403439

联系人:郭静

网址:www.cfzq.com

客户服务电话:95317

(33)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10 号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10 号

法定代表人:菅明军

电话:0371-69099882

传真:0371-65585899

联系人:程月艳、李盼盼、党静

网址:www.ccnew.com

客户服务电话:95377

(34)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层、10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层、10 层

法定代表人:-

电话:010-84183389

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

客户服务电话:400-818-8118

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

20

(35)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

网址:www.longone.com.cn

客户服务电话:95531、400-888-8588

(36)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号

法定代表人:庞介民

电话:021-68405273

传真:021-68405181

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

客户服务电话:400-196-6188

(37)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86 号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

传真:021-20315125

联系人:许曼华

网址:www.zts.com.cn

客户服务电话:95538

(38)中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41 层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41 层

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

21

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

传真:0791-86770178

联系人:戴蕾

网址:www.avicsec.com

客户服务电话:95335

(39)华林证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1 号君泰国际B 栋一层3 号

办公地址:深圳市福田区民田路178 号华融大厦6 楼

法定代表人:林立

电话:0755-83255199

传真:0755-82707700

联系人:胡倩

网址:www.chinalin.com

客户服务电话:400-188-3888

(40)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616-8076

传真:021-68767032

联系人:刘熠

网址:www.tebon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

(41)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308 号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308 号

法定代表人:李晓安

电话:0931-4890100

联系人:李昕田

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

22

网址:www.hlzqgs.com

客户服务电话:95368、400-468-8888(全国)

(42)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

办公地址:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:罗春蓉、武明明

网址:www.cicc.com.cn

客户服务电话:010-65051166

(43)华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8 号

法定代表人:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

网址:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:95323、400-109-9918

(44)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层

法定代表人:程宜荪

电话:010-58328112

传真:010-58328748

联系人:牟冲

网址:www.ubssecurities.com

客户服务电话:400-887-8827

(45)中国中投证券有限责任公司

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

23

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层

法定代表人:高涛

电话:0755-88320851

传真:0755-82026942

联系人:胡芷境

网址:www.china-invs.cn

客户服务电话:400-600-8008、95532

(46)中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦21、22 层

办公地址:深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦21、22 层

法定代表人:林炳城

电话:0755-82943755

传真:0755-82960582

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com

客户服务电话:95329

(47)西藏东方财富证券股份有限公司

住所:拉萨市北京中路101 号

办公地址:上海市永和路118 弄东方企业园24 号

法定代表人:贾绍君

电话:021-36533016

传真:021-36533017

联系人:王伟光

网址: http://www.18.cn

客户服务电话:95357

(48)江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56 号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833 号

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

24

法定代表人:赵洪波

电话:0451-87765732

传真:0451-82337279

联系人:姜志伟

网址:www.jhzq.com.cn

客户服务电话:400-666-2288

(49)国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95 号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95 号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

联系人:刘婧漪、贾鹏

网址:www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(50)华宝证券有限责任公司

住所:上海市陆家嘴环路166 号27 楼

办公地址:上海市陆家嘴环路166 号27 楼

法定代表人:陈林

电话:021-50122128

传真:021-50122398

联系人:徐方亮

网址:www.cnhbstock.com

客户服务电话:400-820-9898

(51)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场32 楼

法定代表人:钱华

电话:021-32229888

传真:021-62878783

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

25

联系人:王薇

网址:www.ajzq.com

客户服务电话:400-196-2502

(52)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8 号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556048

传真:010-85556088

联系人:孙燕波

网址:www.hrsec.com.cn

客户服务电话:95390

(53)万和证券股份有限公司

住所:海口市南沙路49 号通信广场二楼

办公地址:深圳市深南大道7028 号时代科技大厦20 层西

法定代表人:王宜四

电话:0755-82830333

传真:0755-25170807

联系人:郭东彤

网址:www.wanhesec.com

客户服务电话:4008-882-882

(54)开源证券股份有限公司

住所:陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层

法定代表人:李刚

电话:029-88447611

传真:029-88447611

联系人:曹欣

网址:www.kysec.cn

客户服务电话:95325、400-860-8866

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

26

(55)联储证券有限责任公司

住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9 楼

办公地址:北京市朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心27 层

法定代表人:吕春卫

电话:010-86499427

传真:010-86499401

联系人:丁倩云

网址:www.lczq.com

客户服务电话:400-620-6868

2、基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以

根据情况变化增加或者减少其办理业务的城市、网点。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号

法定代表人:周明

联系人:陈文祥

电话:021-68419095

传真:021-68870311

(三)律师事务所

名称:北京市天元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦10 层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦10 层

法定代表人:朱小辉

联系电话:010-57763888

传真:010-57763777

联系人:李晗

经办律师:吴冠雄、李晗

(四)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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27

住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳

经办注册会计师:王珊珊、马剑英

四、基金的名称

本基金名称:华夏保证金理财货币市场基金。

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金份额的类别设置

(一)基金份额的类别

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率

计提销售服务费用,并代理销售机构收取增值服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基

金设A 级和B 级两类基金份额,两类基金份额分别公布每百万份基金净收益、七日年化收

益率。

A 级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,按照0.35%的年费率代收增值服务

费。B 级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费,不收取增值服务费。

(二)基金份额类别的限制

本基金A 级基金份额首次认购/申购金额最低为1,000 元,B 级基金份额首次认购/申购

金额最低为300 万元。

(三)基金份额的自动升降级

1、若A 级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值达到或超过300 万元时,

本基金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的A 级基金份额升级为B 级基金份额。

2、若B 级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值低于300 万元时,本基

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

28

金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的B 级基金份额降级为A 级基金份额。

3、A 级、B 级基金份额的申购、赎回代码为519800。投资者申购申请确认成交后,实

际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

4、A 级、B 级基金份额按照不同的基金代码分别公布每百万份基金净收益、七日年化

收益率,其中,A 级基金份额代码为519800,B 级基金份额代码为519801。

(四)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整

现有基金份额类别设置及各类别的金额限制、费率水平、基金份额升降级数额限制及规则,

或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

七、基金的投资目标

在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1

年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397

天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国

人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资

其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

(一)资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合

判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,

并适时进行动态调整。

(二)久期管理策略

基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

29

当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期

短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

(三)个券选择策略

在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来

评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

(四)利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;

新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一

定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改

进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

(五)现金流管理策略

本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测,结合对市场资金面等因素的分

析,合理配置和动态调整组合现金流,在充分保持基金流动性的基础上争取较高收益。

未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求

其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

七天通知存款利率指中国人民银行公布的七天通知存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基

金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型

基金。

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

30

十二、基金投资组合报告

以下内容摘自本基金2019 年第2 季度报告:

“5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比

例(%)

1 固定收益投资 139,447,791.34 60.92

其中:债券 139,447,791.34 60.92

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 40,000,000.00 17.47

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

3 银行存款和结算备付金合计 44,229,961.43 19.32

4 其他资产 5,235,954.63 2.29

5 合计 228,913,707.40 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额 4.91

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元)

占基金资产净值的比

例(%)

2

报告期末债券回购融资余额 24,909,787.54 12.50

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

31

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例(%)

各期限负债占基金资产

净值的比例(%)

1 30天以内 37.30 12.50

其中:剩余存续期超过397天的浮

动利率债

- -

2 30天(含)—60天 15.01 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

动利率债

- -

3 60天(含)—90天 45.03 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

动利率债

- -

4 90天(含)—120天 - -

其中:剩余存续期超过397天的浮

动利率债

- -

5 120天(含)—397天(含) 14.98 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

动利率债

- -

合计 112.32 12.50

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明

在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

32

比例(%)

1 国家债券 19,939,055.19 10.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 19,976,866.24 10.03

6 中期票据 10,039,259.86 5.04

7 同业存单 89,492,610.05 44.91

8 其他 - -

9 合计 139,447,791.34 69.98

10

剩余存续期超过397 天的浮动

利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 199920

19 贴现国债

20

200,000 19,939,055.19 10.01

2 111980055

19 宁波银行

CD107

200,000 19,873,007.94 9.97

3 101453022

14 五矿股

MTN001

100,000 10,039,259.86 5.04

4 041800439

18 长电

CP001

100,000 10,000,792.40 5.02

5 111916156

19 上海银行

CD156

100,000 9,984,782.29 5.01

6 111916158

19 上海银行

CD158

100,000 9,983,260.62 5.01

7 041900016

19 汇金

CP001

100,000 9,976,073.84 5.01

8 111909139

19 浦发银行

CD139

100,000 9,969,090.15 5.00

9 111909175

19 浦发银行

CD175

100,000 9,940,705.12 4.99

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

33

10 111903068

19 农业银行

CD068

100,000 9,938,710.60 4.99

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.16%

报告期内偏离度的最低值 0.06%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.09%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有

债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其

买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资

产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用

“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评

估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对

组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进

行后续计量。如基金份额净值恢复至0.01 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有

确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,

在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行

股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上

述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

34

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 125,507.42

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 647,047.35

4 应收申购款 4,463,399.86

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,235,954.63

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.9.4.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

5.9.4.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

华夏保证金货币A:

阶段

净值

收益率①

净值收益

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

2013 年2 月4 日至

2013 年12 月31 日

3.4979% 0.0025% 1.2242% 0.0000% 2.2737% 0.0025%

2014 年1 月1 日至

2014 年12 月31 日

3.9020% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.5520% 0.0034%

2015 年1 月1 日至

2015 年12 月31 日

2.7220% 0.0055% 1.3500% 0.0000% 1.3720% 0.0055%

2016 年1 月1 日至

2016 年12 月31 日

2.0684% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.7184% 0.0016%

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

35

2017 年1 月1 日至

2017 年12 月31 日

3.2765% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 1.9265% 0.0015%

2018 年1 月1 日至

2018 年12 月31 日

3.1572% 0.0059% 1.3500% 0.0000% 1.8072% 0.0059%

2019 年1 月1 日至

2019 年6 月30 日

1.0610% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 0.3915% 0.0032%

华夏保证金货币B:

阶段

净值

收益率①

净值收益

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

2013 年2 月4 日至

2013 年12 月31 日

4.0599% 0.0025% 1.2242% 0.0000% 2.8357% 0.0025%

2014 年1 月1 日至

2014 年12 月31 日

4.5214% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 3.1714% 0.0035%

2015 年1 月1 日至

2015 年12 月31 日

3.3367% 0.0056% 1.3500% 0.0000% 1.9867% 0.0056%

2016 年1 月1 日至

2016 年12 月31 日

2.6734% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 1.3234% 0.0016%

2017 年1 月1 日至

2017 年12 月31 日

3.8888% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.5388% 0.0015%

2018 年1 月1 日至

2018 年12 月31 日

3.7683% 0.0059% 1.3500% 0.0000% 2.4183% 0.0059%

2019 年1 月1 日至

2019 年6 月30 日

1.3567% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 0.6872% 0.0032%

十四、费用概览

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费。

(2)基金托管人的托管费。

(3)基金的销售服务费。

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

(6)基金份额持有人大会费用。

(7)基金的证券交易费用。

(8)基金的银行汇划费用。

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

36

(9)基金的开户费用、账户维护费用。

(10)基金的登记结算费用。

(11)基金上市初费及年费(如有)。

(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。

本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B 级降级为A 级的基金份

额持有人,基金年销售服务费率应自降级确认日起适用A 级基金份额的费率。

本基金B 级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 级升级为B 级的基金份

额持有人,基金年销售服务费率应自升级确认日起适用B 级基金份额的费率。

计算方法如下:

H=E×R÷当年天数

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

37

H 为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为各类别基金份额前一日的基金资产净值

R 为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托

管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前10 个工作日内从基金资产中

划出,然后分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(4)本条第(一)款第1 项中第(4)至第(11)项费用根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失。

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

(3)《基金合同》生效前的相关费用。

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金

托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议,但根据法律法规

或证监会的要求提高管理费、托管费的情形除外;调低基金管理费率、基金托管费率,无须

召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在指定媒体和基金管理人网站上公告。

(二)与基金销售有关的费用

本基金不收取申购费用与赎回费用。当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性

金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏

离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协

商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征

收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产,但基金管理人与基金托管人

协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)摘要

38

十五、代理收取增值服务费

鉴于本基金销售机构为投资者提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务,根

据《销售办法》的规定,基金销售机构可以向基金投资者收取增值服务费。据此,基金管理

人接受基金销售机构的委托,按照约定代其向基金投资者收取增值服务费,并支付给基金销

售机构。

投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议,并

接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。

对于本基金A 级基金份额,每日应收取的增值服务费以0.35%的年费率,按其持有的

前一日基金资产净值进行计算。

十六、对招募说明书更新部分的说明

华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售

办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2019 年3

月16 日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

(一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

(二)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

(三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

(四)更新了“十、基金的投资”中相关内容。

(五)更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经

托管人复核。

(六)更新了“二十四、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来

涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一九年九月十二日

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