基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2019 年 10 月 9 日
公告日期：2019 年 9 月 27 日
2
目录
一、重要声明与提示 .......................................3
二、基金概览 .............................................4
三、基金的募集与上市交易 .................................4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .................6
五、基金主要当事人简介 ...................................7
六、基金合同摘要 ........................................14
七、基金财务状况 ........................................14
八、基金投资组合 ........................................16
九、重大事件揭示 ........................................20
十、基金管理人承诺 ......................................20
十一、基金托管人承诺 ....................................20
十二、基金上市推荐人意见 ................................21
十三、备查文件目录 ......................................21
附件：基金合同摘要 ......................................22
3
一、重要声明与提示
易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告
书（以下简称“本报告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格
式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
基金托管人招商银行股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上
市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，
请 详 细 阅 读 2019 年 6 月 4 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 以 及 基 金 管 理 人 网 站
（www.efunds.com.cn）上的《易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》（以下简称“《招募说明书》”）。
本基金投资于上证 50 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且
不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生
波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金《招募说明书》，全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险
及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV
决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额
赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、终止清盘风险、第
三方机构服务的风险、申购赎回清单标识设置风险、基金收益分配后基金份额净值低于面
值的风险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等）的
特有风险等。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
4
基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失
本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及
《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
二、基金概览
（一）基金二级市场交易简称：SZ50ETF。
（二）二级市场交易代码：510100。
（三）基金申购、赎回简称：SZ50ETF。
（四）申购、赎回代码：510101。
（五）2019 年 9 月 25 日基金份额总额：704,234,318.00 份。
（六）2019 年 9 月 25 日基金份额净值：1.0052 元。
（七）本次上市交易份额：704,234,318.00 份。
（八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（九）上市交易日期：2019 年 10 月 9 日。
（十）基金管理人：易方达基金管理有限公司。
（十一）基金托管人：招商银行股份有限公司。
（十二）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。
（十三）上市推荐人：广发证券股份有限公司。
（十四）目前，本基金的申购、赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）为：华泰
证券股份有限公司。若有新增本基金的一级交易商，基金管理人将另行公告。
基金管理人可根据情况变更一级交易商，并及时公告。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委
员会《关于准予易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可
【2019】753 号）。
2.基金运作方式：交易型开放式。
3.基金合同期限：不定期。
4.发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
5.发售日期：本基金自 2019 年 6 月 10 日至 2019 年 8 月 30 日进行发售。其中网下现
金认购和网下股票认购的日期为 2019 年 6 月 10 日至 2019 年 8 月 30 日，网上现金认购的
日期为 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 30 日。
5
6.发售价格：1.00 元人民币。
7.发售期限：网下现金认购和网下股票认购发售 60 个工作日，网上现金认购发售 3 个
工作日。
8.发售机构
（1）直销机构
投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）非直销销售机构
本基金的网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员
资格的证券公司。
本基金网下现金认购发售代理机构为：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公
司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、恒泰证券
股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司。
本基金网下股票认购发售代理机构为：光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公
司、国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券
股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任
公司。
9.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）基金合同生效
本基金根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证 50 交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】753 号）进行募集，自 2019
年 6 月 10 日起向全社会公开募集，截至 2019 年 8 月 30 日，募集工作已经顺利结束。经安
永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 资 ， 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为
704,231,018.00 元人民币，有效净认购金额产生的利息共计 3,300.00 元人民币。本次募
集所有资金已于 2019 年 9 月 5 日划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基
金托管专户。
本次募集有效认购户数为 10,266 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，募
集期间募集及利息结转的基金份额共计 704,234,318.00 份基金份额，已全部计入投资者基
金账户，归投资者所有。在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员认购基金份额 0.00
份，占基金份额总量的 0.0000%。基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间
为 0。易方达基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。
6
本基金于 2019 年 9 月 6 日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达上证 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金
合同于 2019 年 9 月 6 日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基
金。
（三）基金上市交易
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2019】199
号。
2.上市交易日期：2019 年 10 月 9 日。
3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4.基金二级市场交易简称：SZ50ETF。
5.二级市场交易代码：510100。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6.基金申购、赎回简称：SZ50ETF。
7.申购、赎回代码：510101。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一
级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前，本基金的一级交易商为华泰证券股份有限公司。若有新增本基金的一级交易
商，基金管理人将另行公告。
基金管理人可根据情况变更一级交易商，并及时公告。
8.本次上市交易份额：704,234,318.00 份。
9．未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2019 年 9 月 25 日，本基金份额持有人户数为 10,266 户，平均每户持有的基金份
额为 68,598.71 份。
（二）持有人结构
截至 2019 年 9 月 25 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 195,562,811.00 份，占基金总份额的 27.77%；个人投
资者持有的基金份额为 508,671,507.00 份，占基金总份额的 72.23%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至 2019 年 9 月 25 日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
7
序号 持有人名称（全称）
持有基金份额
（份）
占基金总份额比
例
1
新华人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－018L－FH002 沪 40,560,000.00 5.76%
2 海通证券股份有限公司 20,000,000.00 2.84%
3 国泰君安证券股份有限公司 19,686,000.00 2.80%
4
中意人寿保险有限公司－中石油年金
产品－股票账户 10,001,200.00 1.42%
5 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 10,001,200.00 1.42%
6
上海东证期货－工商银行－东证期货
工银慧享一号集合资产管理计划 10,000,600.00 1.42%
7 中银三星人寿保险有限公司－万能 10,000,000.00 1.42%
8
百年人寿保险股份有限公司－分红保
险产品 10,000,000.00 1.42%
9
广东睿璞投资管理有限公司－睿璞投
资－睿华一号私募基金 5,020,000.00 0.71%
10
华泰资管－工商银行－华泰资产－基
金优选二号资产管理产品 5,000,300.00 0.71%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1．名称：易方达基金管理有限公司
2．法定代表人：刘晓艳
3．总裁：刘晓艳
4．注册资本：12,000 万元人民币
5．注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
6. 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
7．设立批准文号：证监基金字[2001]4 号
8．工商登记注册的法人营业执照文号：91440000727878666D
9．经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
8
10．股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份 25%；广发证券股份有限公司，持
有股份 25%；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份 25%；广东省广晟资产经营有限公司，
持有股份 16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份 8.33%。
11．内部组织结构及职能
自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的
规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结
构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。
公司下设 44 个部门：权益投资管理部、投资一部、投资二部、投资三部、研究部、固
定收益投资部、现金管理部、固定收益组合管理部、固定收益研究部、固定收益交易部、
混合资产投资部、年金投资部、指数管理总部、量化投资部、国际投资部、多资产投资
部、机构客户总部、渠道与营销管理总部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都
分公司、大连分公司、互联网金融部、客户服务与销售支持总部、全球投资客户部、养老
金部、实体经济服务部、投资风险管理部、监察与合规管理总部、公司法律事务部、综合
管理部、公司财务中心、技术运营部、系统研发部、系统规划架构部、金融科技部、核算
部、集中交易室、数据信息支持部、宣传策划部、注册登记部、投资发展部、人力资源
部。
1) 权益投资管理部负责主动权益类投资产品的管理工作。
2) 投资一部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
3) 投资二部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
4) 投资三部以专注于“长期投资有持续内生增长能力的价值型个股”的投资策略，
以紧密团队合作的形式，负责该种策略下各类产品的投资管理工作。
5) 研究部负责对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种的研究。
6) 固定收益投资部负责纯债类基金、专户的投资管理工作。
7) 现金管理部负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。
8) 固定收益组合管理部负责固定收益纯债类组合、混合多策略组合、现金管理类组
合的账户运作支持工作。
9) 固定收益研究部负责固定收益类投资品种的研究。
10) 固定收益交易部负责固定收益类投资品种的交易。
11) 混合资产投资部负责混合策略类基金、专户的投资管理工作。
12) 年金投资部负责企业年金、职业年金的投资管理工作。
9
13) 指数管理总部下设指数投资部、解决方案部，负责指数及 SmartBeta 产品的投
资、研究、推广、运作及风险管理相关工作。
14) 量化投资部负责量化类公募基金及专户的投资、研究、运作及风险管理的相关工
作。
15) 国际投资部负责管理和发展公司 QDII、RQDII 以及其他境外证券市场投资业务，
参与相关产品设计，配合客户服务工作，同时担当易方达公司境内和境外投资研
究体系互动和交流的桥梁。
16) 多资产投资部负责跨区域、跨类别的多种资产的研究及投资工作。
17) 机构客户总部负责公司机构客户的销售和服务工作，下设银行客户部、非银行客
户部两个二级部门，分别负责所属客户群体的销售和服务工作。
18) 渠道与营销管理总部下设渠道部、营销部，负责各类基金代销机构的合作开发及
总部层面的维护工作；营销策划方案的制订、推动，营销效果及客群的数据挖
掘、分析；公司产品宣传材料制作。
19) 北京分公司负责以北京为中心的华北地区的渠道销售和服务工作。
20) 上海分公司负责以上海为中心的华东地区的渠道销售和服务工作。
21) 广州分公司负责以广州为中心的华南地区的渠道销售和服务工作。
22) 成都分公司负责以成都为中心的西南西北地区的渠道销售和服务工作。
23) 大连分公司负责以大连为中心的东北及山东地区的渠道销售和服务工作。
24) 互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式和服务模式，建设相应系统并持续
改进用户体验，开展互联网金融业务的营销策划、方案制作、方案实施及对外的
合作洽谈，负责公司网站及 App 建设、维护，为互联网上的客户提供服务等工
作。
25) 客户服务与销售支持总部下设客户服务部、销售支持部，负责销售支持工作，为
渠道、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持。
26) 全球投资客户部负责执行公司在国际市场的战略目标和定位；开拓国际市场客
户，促进公司产品的境外销售，管理和维护客户关系；甄选公司的国际合作投资
顾问，对其服务和产品进行管理。
27) 养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。
28) 实体经济服务部直接为实体经济服务。
29) 投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，投资与市场的相关数据支持
10
服务工作。
30) 监察与合规管理总部下设合规风控部、合规内审部，负责独立地对公司各业务环
节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公
司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。
31) 公司法律事务部负责处理与公司运营相关的法律文件审核、法务咨询等事务（含
母子公司等集团法律事务），有效防范法律风险，保障公司合法合规经营。
32) 综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司行政保
卫和文书档案等工作。
33) 公司财务中心负责公司财务管理业务。
34) 技术运营部负责公司 IT 基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服
务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。
35) 系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以
及上线运营后的应用支持工作。
36) 系统规划架构部负责研究公司信息系统的规划和架构，规范指导公司信息系统的
建设。
37) 金融科技部跟踪研究人工智能、大数据等创新技术，推动智能技术与公司业务的
融合及智能化成果在公司的应用，推进相关项目的建设实施运营。
38) 核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募
集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。
39) 集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体
操作，保存交易记录，备份交易数据。
40) 数据信息支持部负责参与公司数据中心的建设与应用，负责产品运作中跨部门数
据的制作或统稿报送、产品生命周期中特殊事项的支持以及部分基金信息披露材
料的牵头制作等工作。
41) 宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放
等。
42) 注册登记部负责进行开放式基金、特定多个客户资产管理计划及养老金产品的注
册登记业务。
43) 投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销
工作提供专业支持。
11
44) 人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培
训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。
12．人员情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有正式员工 750 人，硕士及以上学历人员占比 77%，
其中 545 人具有硕士研究生学历，30 人具有博士研究生学历。
13．信息披露负责人：张南
电话：020-85102688
14．基金管理业务介绍
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方
达”）成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地
设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公
司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供
专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社
保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行
业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合
资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
15．本基金基金经理
余海燕女士，经济学硕士。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华
宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投
资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自 2013 年 9 月 23 日起任职）、易方达沪深 300 非银行金融交
易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 6 月 26 日起任职）、易方达沪深 300 非
银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2015 年 1 月 22 日起任
职）、易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金经理（自 2015 年 4 月 15 日起任职）、易方
达国企改革指数分级证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月 15 日起任职）、易方达军工指
数分级证券投资基金基金经理（自 2015 年 7 月 8 日起任职）、易方达证券公司指数分级证
券投资基金基金经理（自 2015 年 7 月 8 日起任职）、易方达沪深 300 交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金经理（自 2016 年 4 月 16 日起任职）、易方达中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 4 月 16 日起任职）、易方达沪深 300 交易型开放式
指数发起式证券投资基金联接基金基金经理（自 2016 年 4 月 16 日起任职）、易方达中证海
外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 1 月 4 日起任职）、
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月 14 日起任职）、
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月 27 日
12
起任职）、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自
2017 年 11 月 22 日起任职）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理
（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理（自 2019 年 1 月 18 日起任职）、易方达中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2019 年 3 月 20 日起任职）、易方达
日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理（自 2019 年 6 月 12 日
起任职）、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2019 年 9 月 6 日起
任职）、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2019
年 9 月 9 日起任职）。
成曦先生，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限
公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深
证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 8 月 15
日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2017 年 5 月
4 日至 2019 年 8 月 15 日）。现任易方达基金管理有限公司易方达深证 100 交易型开放式指
数基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达中小板指数证券投资
基金（LOF）（原易方达中小板指数分级证券投资基金）基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任
职）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方
达生物科技指数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达银行指
数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职）、易方达 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2018 年 5 月 17 日起任职）、易方达恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易
方达原油证券投资基金(QDII) 基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达纳斯达克
100 指数证券投资基金(LOF) 基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达恒生中国企
业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2018 年 8 月 11 日起任职）、易方达 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2019 年 3
月 13 日起任职）、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2019 年 9
月 6 日起任职）、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
（自 2019 年 9 月 9 日起任职）。
13
（二）基金托管人情况
1．基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
资产托管部总经理：姜然
2.主要人员情况
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更
名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团
队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 79
人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资
格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业
务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资
管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全
国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
3．基金托管业务经营情况
截至 2018 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 422 只证券投资基金。
（三）上市推荐人
广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
14
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或02095575
网址：www.gf.com.cn
（四）一级交易商
华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
传真：025-83387523
网址：www.htsc.com.cn
（五）基金验资机构
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
经办注册会计师：赵雅、马婧
联系人：赵雅
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列
支。
15
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
资产 本报告期末（2019 年 9 月 25 日）
资 产：
银行存款 271,816,790.30
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 206,555,304.36
其中:股票投资 206,555,304.36
基金投资
债券投资
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产 250,000,000.00
应收证券清算款
应收利息 259,869.07
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计 728,631,963.73
负债和所有者权益
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 20,468,240.69
16
应付赎回款
应付管理人报酬 55,356.37
应付托管费 18,452.13
应付销售服务费
应付交易费用 170,325.69
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 21,327.68
负债合计 20,733,702.56
所有者权益：
实收基金 704,234,318.00
未分配利润 3,663,943.17
所有者权益合计 707,898,261.17
负债和所有者权益总计 728,631,963.73
八、基金投资组合
截至 2019 年 9 月 25 日，本基金的投资组合情况如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 206,555,304.36 28.35
其中：股票 206,555,304.36 28.35
2 基金投资
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
17
6 买入返售金融资产 250,000,000.00 34.31
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合
计
271,816,790.30 37.31
8 其他资产 259,869.07 0.04
9 合计 728,631,963.73 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,025,291.00 0.99
C 制造业 61,025,158.36 8.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 7,907,515.00 1.12
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,618,786.00 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,938,919.00 0.27
J 金融业 109,061,404.00 15.41
K 房地产业 14,419,173.00 2.04
L 租赁和商务服务业 3,127,108.00 0.44
M 科学研究和技术服务业 431,950.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 206,555,304.36 29.18
18
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 368,000.00 32,671,040.00 4.62
2 600519 贵州茅台 17,100.00 20,075,400.00 2.84
3 600048 保利地产 889,500.00 12,764,325.00 1.80
4 600036 招商银行 350,400.00 12,036,240.00 1.70
5 600276 恒瑞医药 105,192.00 8,713,053.36 1.23
6 601166 兴业银行 494,000.00 8,556,080.00 1.21
7 600030 中信证券 267,400.00 6,112,764.00 0.86
8 600887 伊利股份 207,100.00 5,765,664.00 0.81
9 601328 交通银行 933,300.00 5,133,150.00 0.73
10 600016 民生银行 843,200.00 5,084,496.00 0.72
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于2019年9月25日未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金于2019年9月25日未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金于 2019 年 9 月 25 日未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金于 2019 年 9 月 25 日未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于 2019 年 9 月 25 日未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金于 2019 年 9 月 25 日未投资股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金于 2019 年 9 月 25 日未投资国债期货。
（十一） 投资组合报告附注
1.2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司关于以
下违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；
（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融
资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票
据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺，处
19
以罚款 3160 万元人民币。
2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司贷款业务
严重违反审慎经营规则的违规事实，处以罚款 200 万元人民币。
2018 年 11 月 19 日，中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股份有限公司
存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，处以罚款 30 万元的行政处罚，并责令改正违
法行为。
2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公
司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模的违法违规事实，处以罚款
100 万元的行政处罚。
2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公
司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证
金，滚动循环签发银行承兑汇票的违法违规事实，处以罚款 100 万元的行政处罚。
2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有限公
司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证
金的违法违规事实，处以罚款 50 万元的行政处罚。
2018 年 10 月 16 日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保
人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处 35 万元
罚款。
2018 年 10 月 18 日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重
要情况的违法违规事实，责令改正，并处 34 万元罚款。
2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规
事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）
未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严
重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机
构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目
资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690
万元人民币。
2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并
购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款 50 万
元人民币。
20
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投
资制度的规定。除民生银行、兴业银行、交通银行外，本基金投资的前十名证券的发行主
体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 259,869.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 259,869.07
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于2019年9月25日未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2019年9月25日股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事
件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基
金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
21
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中
出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管
部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资
产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报
酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的
规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为广发证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如
下意见：
1.本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
关条件；
2.基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。
22
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受
能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅
读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
易方达基金管理有限公司
2019 年 9 月 27 日
23
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合
24
同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
25
外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户和收益分配等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申
购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
26
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担因募集行为而产生的债务和全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期
存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股
票应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
27
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等基金投资所需账户、为基金办理证券
交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等基金投资所需账户，按照《基金合
同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
28
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对
价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、
中国证监会和基金合同另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
29
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况
可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整本基金申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动
而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人在法律法规、基金合同规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、
质押等业务规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结
算机构调整上述业务规则；
（6）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基
金的申购赎回方式；
（7）在不违反法律法规的情况下调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的
30
内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（8）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下基金推出新业务或服务；
（9）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基
准；
（10）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，募集并
管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、减少基金份额
类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回、跨系统转
托管等业务；
（11）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可
使用费费率、计算方法或支付方式等；
（12）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与
本基金的申购赎回；
（13）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管
理人调整基金收益分配原则；
（14）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定
之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
31
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得
阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允
32
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一（含二分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金
托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出具的委托人的代
理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与
基金登记结算机构记录相符。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份
33
额的持有人参加，方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事
项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托
管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分
之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
34
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
35
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的，基金管理提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有
人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式采用现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以
上，基金管理人可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴
近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损
为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
36
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对
收益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修
改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期
累计报酬率
基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除
上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一上海证券交易所交易日基金份额净值-
100%
剔除上市后折算因素的基金份额净值＝ i 上市后第i次基金份额折算比例
基金份额总额
基金资产净值
注： i
为连乘符号。当基金份额折算比例为 N 时，表示每一份基金份额折算为 N
份。
标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一上海证券交易所
交易日标的指数收盘值-100%
当上述超额收益率超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定
收益分配比例。
3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后 3
位，第 4 位舍去。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
37
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（五）收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，不足部分由基金管理人垫付。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、基金上市初费及年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，因基金运作而发生的，可以在基金财产
中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付等，支付日期顺延。
38
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使
用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。指数许可使用费的费率、具体计算
方法及支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另
有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管
理人应及时在指定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
39
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份
股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回
购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期
货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根
据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执
行。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于
基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不
低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
40
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
（9）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买
入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期
货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股
票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（10）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支
付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额
标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可
冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其
中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产
净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计
算。
（13）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律
法规另有规定的，从其规定；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
41
除上述第（6）、（7）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、或成份股市场价格变化等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行
调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制或禁止行为规定，如适用于本基金，则本基
金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为规定进行变更的，本
基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监
管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
42
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、《基金合同》生效后，连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定终止本基金合同的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
43
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
44
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提
交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳
市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁
决另有决定。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。