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九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

2019-10-22 18:10:11

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 10月 22日

九泰锐诚混合(LOF)2019年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰锐诚混合(LOF)

场内简称 九泰锐诚

基金主代码 168108

交易代码 168108

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2019年 3月 25日

报告期末基金份额总额 111,526,400.66份

投资目标

基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘

国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具

有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获

取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳

定增值。

投资策略

通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型

所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的

公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基

准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准

沪深 300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富

指数收益率×40%

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期

风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低

于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基

金品种。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 )

1.本期已实现收益 6,945,355.54

2.本期利润 7,318,213.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0596

4.期末基金资产净值 125,763,729.25

5.期末基金份额净值 1.1277

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 5.33% 0.95% 0.45% 0.57% 4.88% 0.38%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1.本基金合同于 2019年 3月 25日生效,截至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金转型而来,转型后无需重新建仓,原建仓期自 2018年 7月 25日至 2019年 1月 25

日,距建仓期结束未满一年,本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘开运

基 金 经

理、定增

投资中心

2019年 3月

25日

- 8

金融学硕士,中国籍,

具有基金从业资格,8

年证券从业经验。曾

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总经理、

致远权益

投资部总

经理兼执

行投资总

任毕马威华振会计师

事务所审计师,昆吾

九鼎投资管理有限公

司投资经理、合伙人

助理。2014年 7月加

入九泰基金管理有限

公司,曾任九泰天富

改革新动力灵活配置

混合型证券投资基金

(2015年 7月 16日至

2016年 7月 16日)、

九泰盈华量化灵活配

置混合型证券投资基

金(LOF)(原九泰锐

华灵活配置混合型证

券投资基金、原九泰

锐华定增灵活配置混

合型证券投资基金,

2016年 12月 19日至

2018年 11月 6日)的

基金经理,现任定增

投资中心总经理、致

远权益投资部总经理

兼执行投资总监,九

泰锐智定增灵活配置

混合型证券投资基金

(2015年 8月 14日至

今)、九泰锐富事件驱

动混合型发起式证券

投资基金(2016 年 2

月 4日至今)、九泰锐

益定增灵活配置混合

型 证 券 投 资 基 金

(2016年 8月 11日至

今)、九泰锐丰灵活配

置混合型证券投资基

金(LOF)(原九泰锐

丰定增两年定期开放

灵活配置混合型证券

投资基金,2016 年 8

月 30 日至今)、九泰

锐诚灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)

(原九泰锐诚定增灵

活配置混合型证券投

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资基金、九泰锐诚灵

活配置混合型证券投

资基金,2017年 3月

24 日至今)的基金经

理。

林柏川 基金经理

2019年 3月

25日

- 8

北京大学药物化学硕

士,药学学士,中国

籍,具有基金从业资

格,8 年证券从业经

历。曾任普华永道中

天会计师事务所审计

师,中信建投证券股

份有限公司研究员,

信诚人寿保险有限公

司研究员。2015 年 6

月加入九泰基金管理

有限公司,曾任九泰

久利灵活配置混合型

证券投资基金(2017

年 1月 5日至 2018年

12月 4日)的基金经

理,现任致远权益投

资部基金经理,九泰

锐诚灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)

(原九泰锐诚灵活配

置混合型证券投资基

金,2018 年 11 月 30

日至今)的基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期

和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和

运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金

份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日

内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2次,未发现异常。在本报告期

内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

根据 Wind数据显示,截至 2019年第三季度末,上证指数相对二季度末的涨跌幅为-2.47%,

沪深 300指数相对二季度末的涨跌幅为-0.29%。根据行业情况来看,电子、医药生物、计算机等

行业涨幅居前,钢铁、采掘、建筑装饰等行业跌幅居前。

报告期内,本基金继续秉承估值优势和成长优势的投资策略,发掘具备长期成长前景和较强

竞争能力的各领域优质企业,在估值具备优势的情况下买入,并继续保持投资组合的相对均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1277元;本报告期基金份额净值增长率为 5.33%,业绩

比较基准收益率为 0.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于 5000万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 116,038,917.95 91.70

其中:股票 116,038,917.95 91.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 10,294,238.96 8.14

8 其他资产 202,672.96 0.16

9 合计 126,535,829.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 6,136,215.02 4.88

B 采矿业 - -

C 制造业 58,103,812.35 46.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,861,075.00 7.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,117,689.40 4.86

J 金融业 4,144,101.20 3.30

K 房地产业 31,471,810.98 25.02

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,204,214.00 0.96

S 综合 - -

合计 116,038,917.95 92.27

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 600048 保利地产 676,000 9,666,800.00 7.69

2 601966 玲珑轮胎 435,900 8,883,642.00 7.06

3 000333 美的集团 160,400 8,196,440.00 6.52

4 600511 国药股份 283,100 7,714,475.00 6.13

5 000651 格力电器 133,500 7,649,550.00 6.08

6 000002 万科 A 288,700 7,477,330.00 5.95

7 002624 完美世界 212,800 5,894,560.00 4.69

8 600519 贵州茅台 4,900 5,635,000.00 4.48

9 002614 奥佳华 485,500 5,573,540.00 4.43

10 600660 福耀玻璃 221,046 4,748,068.08 3.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 97,468.42

2 应收证券清算款 101,747.28

3 应收股利 -

4 应收利息 2,172.68

5 应收申购款 1,284.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 202,672.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 130,512,320.16

报告期期间基金总申购份额 244,330.44

减:报告期期间基金总赎回份额 19,230,249.94

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 111,526,400.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额 份额占比

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机构 1

20190701 至

20190930

50,002,430.00 0.00 0.00 50,002,430.00 44.83%

产品特有风险

1、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据

基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期

支付。在单个基金份额持有人的赎回申请超过基金总份额 30%以上的情形下,基金管理人可以对该单

个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期办理。其他投资者的小额赎回申请也可能面

临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2个开放日以上(含本数)

发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,

但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

2、基金规模过小导致基金合同终止的风险

根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人

或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作

日出现前述情形的,本基金合同终止,无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回

后,可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于 5,000万元情形,届时本基金存在基金合

同终止的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、基金合同;

3、托管协议;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金

管理人处。

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

九泰基金管理有限公司

2019年 10月 22日