手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

广发集源债券型证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-23 13:16:15

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年十月二十三日

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发集源债券

基金主代码 002925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年 1月 20日

报告期末基金份额总额 100,958,526.40份

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过

灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增

值。

投资策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风

险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分

析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动

性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不

同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

3

值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而

确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并

依据各因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的

品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发集源债券 A 广发集源债券 C

下属分级基金的交易代

002925 002926

报告期末下属分级基金

的份额总额

100,409,234.99份 549,291.41份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)

广发集源债券 A 广发集源债券 C

1.本期已实现收益 2,054,530.51 12,202.77

2.本期利润 1,240,555.48 7,550.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0116

4.期末基金资产净值 109,178,500.21 596,476.49

5.期末基金份额净值 1.0873 1.0859

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

4

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发集源债券 A:

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个

1.15% 0.03% 0.62% 0.08% 0.53% -0.05%

2、广发集源债券 C:

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个

1.07% 0.03% 0.62% 0.08% 0.45% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发集源债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年 1月 20日至 2019年 9月 30日)

1.广发集源债券 A:

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

5

2.广发集源债券 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

6

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从业

年限

说明

任职

日期

离任日

刘志辉

本基金的基

金经理;广发

安泽短债债

券型证券投

资基金的基

金经理;广发

集瑞债券型

证券投资基

金的基金经

理;广发景华

纯债债券型

证券投资基

金的基金经

理;广发景祥

纯债债券型

证券投资基

金的基金经

理;广发景源

纯债债券型

证券投资基

金的基金经

理;广发景明

中短债债券

型证券投资

基金的基金

经理;广发招

财短债债券

型证券投资

基金的基金

经理;广发景

和中短债债

券型证券投

资基金的基

金经理

2017-

02-06

- 7年

刘志辉先生,金融学硕士,持

有中国证券投资基金业从业

证书。曾任广发基金管理有限

公司固定收益部研究员、广发

安泽回报纯债债券型证券投

资基金基金经理(自 2017 年 7

月 12 日至 2018 年 10 月 29

日)、广发集鑫债券型证券投

资基金基金经理(自 2016年11

月 17 日至 2018 年 12 月 20

日)、广发汇吉 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基

金基金经理(自 2018年 1月 29

日至 2019 年 4 月 10 日)、广

发聚惠灵活配置混合型证券

投资基金基金经理(自 2018年

3 月 13 日至 2019 年 6 月 26

日)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

7

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金

的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决

策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照

“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程

与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实

现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽

核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同

一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行

反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次,为不同基金经

理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程

序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度,债市收益率整体小幅下行,节奏上表现为先下后上。季初央行流动性宽

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

8

松,且经济继续下行,带动收益率明显下行。8月中旬后央行货币政策边际收紧,且

市场担扰通胀,债券收益率有所回调。从回调幅度上看长端利率债调整最为明显,利

率低点上行达 15~20bp,而中短端利率债和信用债的调整幅度较小,期限利差部分修

复,信用利差亦小幅走扩。本季度,在利率下行过程中组合逐渐降低久期。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 1.15%,C类基金份额净值增长

率为 1.07%,同期业绩比较基准收益率为 0.62%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 107,410,600.00 97.68

其中:债券 107,410,600.00 97.68

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 254,037.75 0.23

7 其他资产 2,301,809.76 2.09

8 合计 109,966,447.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

9

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,000,600.00 5.47

其中:政策性金融债 6,000,600.00 5.47

4 企业债券 20,375,000.00 18.56

5 企业短期融资券 30,067,000.00 27.39

6 中期票据 50,968,000.00 46.43

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 107,410,600.00 97.85

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(份)

公允价值

(元)

占基金资产

净值比例

(%)

1 101800191

18津城建

MTN005

100,000

10,315,000.0

0

9.40

2 101900329

19湘高速

MTN002

100,000

10,207,000.0

0

9.30

3 143807 18电投 07 100,000

10,191,000.0

0

9.28

4 143728 18国科 02 100,000

10,184,000.0

0

9.28

5 101754085

17苏沙钢

MTN006

100,000

10,180,000.0

0

9.27

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报

告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库

的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,182.81

2 应收证券清算款 1,001,169.86

3 应收股利 -

4 应收利息 1,299,457.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

11

9 合计 2,301,809.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发集源债券A 广发集源债券C

本报告期期初基金份额总额 99,917,662.14 534,556.88

本报告期基金总申购份额 582,254.37 315,372.18

减:本报告期基金总赎回份额 90,681.52 300,637.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 100,409,234.99 549,291.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回份

持有份额

份额占

广发集源债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告

12

机构 1

20190701-2019

0930

99,73

2,398.

54

- -

99,732,398.

54

98.79%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可

能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六

十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并

合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发集源债券型证券投资基金募集的文件

2.《广发集源债券型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发集源债券型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一九年十月二十三日