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长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2019-10-23 13:10:19

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金于2016年10月14日获中国证监会

证监许可【2016】2365 号文注册募集。长盛盛康纯债债券型证券投资基金(以

下简称“本基金”)由长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金变更而来。长盛盛

康灵活配置混合型证券投资基金的变更已经中国证监会2018年11月16日证监

许可[2018]1890号文准予变更注册,并经长盛盛康灵活配置混合型证券投资基

金基金份额持有人大会2018年12月20日表决通过。自基金份额持有人大会决

议生效之日(即2018年12月20日)起,变更后的《长盛盛康纯债债券型证券

投资基金基金合同》生效,原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型为

本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的

风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险和信用风险等其他风险。巨额赎

回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的基金份额净赎

回申请与净转出申请之和超过上一工作日基金总份额的百分之十时,投资人将

可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金,属于证券投资

基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基

金和股票型基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金

的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充

分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其

他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金

投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净

值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对本基金基

金合同和托管协议进行修改,同时根据相关修改对招募说明书进行本次更新。

本基金基金合同和托管协议的修订已经履行了相应程序,符合相关法律法规及

本基金基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。除上述根据《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行的修改外,本招募说明书

(更新)所载内容截止日为2019年6月20日,有关财务数据和净值表现截止

日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

本基金本次更新招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要

求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执

行。

目 录

重要提示 ....................................................................................................................... 1

第一部分、绪言 ........................................................................................................... 1

第二部分、释义 ........................................................................................................... 2

第三部分、基金管理人 ............................................................................................... 7

第四部分、基金托管人 ............................................................................................. 17

第五部分、相关服务机构 ......................................................................................... 22

第六部分、基金的历史沿革 ..................................................................................... 25

第七部分、基金的存续 ............................................................................................. 26

第八部分、基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 27

第九部分、基金的投资 ............................................................................................. 38

第十部分、基金的财产 ............................................................................................. 48

第十一部分、基金资产的估值 ................................................................................. 51

第十二部分、基金的收益与分配 ............................................................................. 56

第十三部分、基金的费用与税收 ............................................................................. 58

第十四部分、基金的会计与审计 ............................................................................. 61

第十五部分、基金的信息披露 ................................................................................. 62

第十六部分、风险揭示 ............................................................................................. 69

第十七部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 73

第十八部分、基金合同的内容摘要 ......................................................................... 75

第十九部分、基金托管协议的内容摘要 ................................................................. 91

第二十部分、对基金份额持有人的服务 ............................................................... 109

第二十一部分、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 111

第二十二部分、备查文件 ....................................................................................... 112

第一部分、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金

法》”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关

法律法规的规定及《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料变更注册的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其

对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基

金合同。

第二部分、释义

在招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指长盛盛康纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司

3、基金托管人:指交通银行股份有限公司

4、基金合同:指《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛盛康纯债

债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《长盛盛康纯债债券型证券投资基金招

募说明书》及其定期的更新

7、基金产品资料概要:指《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法〉

等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理

委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指长盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议,代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长盛基金管理有

限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理基金认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结

余情况的账户

28、基金合同生效日:指《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》生

效日,原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日终止

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

33、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人

和投资人共同遵守

37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

39、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣

款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

43、元:指人民币元

44、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

50、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

51、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基

金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产

中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、

而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类

和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和

C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值

52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该

笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用

53、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因

发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

第三部分、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人:周兵

电话:(010)86497888

传真:(010)86497999

联系人:张利宁

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3

月成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:

国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本

的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团控股

有限公司占注册资本的13%。截至2019年6月20日,基金管理人共管理五十七

开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。

二、主要人员情况

1.董事会成员

周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、

香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经

理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托

投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。

2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长

盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。

蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲

师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽

省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香

港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限

责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司

董事长。

葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞

士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中

银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。

现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。

陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任

公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人

银行业务主管。

严琛先生,董事,博士。曾任国家开发银行重庆分行贵阳资产管理部正科级

行员、综合计划局计划处正科级行员、党委宣传部综合处副处长、党委宣传部党

校办公室副主任、信用管理局信用五处副处长、信用管理局评级方法与标准处副

处长;安徽省中小企业发展局副局长、党组成员;安徽省经济委员会副主任、党

组成员;安徽省经济和信息化委员会副主任、党组成员;池州市委常委、副市长;

宣城市委常委、组织部部长、市委副书记;现任安徽省信用担保集团有限公司党

委书记、董事长。

陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、

副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政

府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政

府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商

联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。

现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务

部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司

筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部

总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛

基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产

管理有限公司董事长。

李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州

州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等

地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管

理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司

负责人。

张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,

兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行

独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通

大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合

作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香港特区政府

颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国政府颁发棕榈

教育军官荣誉勋章。

荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。

现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、

校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常

务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。

朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清

华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经

济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会

仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。

2.监事会成员

刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公

司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三

部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元

证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国

元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。

吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。曾任新加坡星展资产管理有

限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡毕盛

高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金管理

有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管

理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资产管

理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景气

行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金

经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。

魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投

资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013

年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经

理。

3.管理层成员

周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。

林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。

王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理

等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛动

态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经

理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资

基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛

同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛

基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。

蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、

基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组

合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限

公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。

张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太

极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基金

管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会

计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长、

监察稽核部总监。

张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发

员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金管

理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长

盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。

4、本基金基金经理

蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究

员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社

保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理

有限公司副总经理,自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基

金基金经理。

本基金历任基金经理:杨衡先生,2017年2月13日至2018年12月19日

任本基金基金经理(转型前);杨衡先生,2018年12月20日至2019年2月14

日任本基金基金经理(转型后)。

5、投资决策委员会成员

王宁先生,副总经理,EMBA。同上。

蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师CFA。同上。

吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。同上。

魏斯诺先生,监事,硕士。同上。

赵楠先生,经济学学士,MBA在读。历任安信证券研究中心研究员,光大永

明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权

益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理

有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基

金经理,长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研

究精选混合型证券投资基金基金经理。

乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月

加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛国企改革主题灵活配置

混合型证券投资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混

合型证券投资基金基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基

金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同智优

势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

葛鹤军先生,经济学博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际

信用评级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基

金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,

长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型

证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜。

2.办理基金备案手续。

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配

收益。

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6.编制基金季度报告、中期和年度基金报告。

7.计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,确定基金

份额申购、赎回价格。

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9.按照规定召集基金份额持有人大会。

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为。

12.有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,

采取有效措施,防止违反法律法规行为的发生。

2、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产

用于下列投资或活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;

(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;

(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(5)玩忽职守、滥用职权;

(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息;

(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行股票投资;

(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司

自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责

分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度

完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。

2.完备严密的内部控制体系

公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督

察长—监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管

理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责

监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对

基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会

定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行

研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格

执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合

同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示

各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方

法,全面加强对各基金投资合规风险监控。

3.内部控制制度的内容

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制

度和公司及部门业务规章等三部分组成。

(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容加以明确。

(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、

基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档

案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公

司董事会批准后实施。

(3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部

门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司

及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责

和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。

公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。

公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。

4.内部控制制度评价与报告

公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制度

的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须

定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制

度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正

行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度

执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发

现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公司总经理和督

察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监

察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情

况定期向监管机构及公司董事会进行报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是

本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于

内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不

断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分、基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:彭纯

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.63亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合

交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银

行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续

五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司

排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。

截至2019年3月31日,交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019

年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有

多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、

工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职

业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发

向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2

月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010

年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责

任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;

2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董

事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年

历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生

1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至

2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月

兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中

国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行

副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风

险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988

年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳

阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生

1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015

年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副

总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、

科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石

油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日,交通银行共托管证券投资基金418只。此外,交通

银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银

行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管

理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券

投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部

管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、

评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保

护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的

监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的

内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监

督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与

交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,

分账管理。

4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的

设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施

消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理

模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过

行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标

被有效执行。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作

环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最

佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托

管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托

管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行

资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资

产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银

行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规

范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业

务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理

制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由

专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施

实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运

行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资

组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支

付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、

基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及

时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。

交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银

行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告

中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违

规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处

罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第五部分、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人:周兵

邮政编码:100029

电话:(010)86497908、(010)86497909、(010)86497910

传真:(010)86497997、(010)8649 7998

联系人:张晓丽、吕雪飞、胡琳

2、代销机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

联系人:王菁

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:010-56251471

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:何薇

电话:13391886737

传真:021-64385308

客户服务电话:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

二、注册登记机构

名称:长盛基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人:周兵

电话:(010)86497888

传真:(010)86497999

联系人:龚珉

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市海华永泰律师事务所

注册地址:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室

办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层

负责人: 张诚

电话:(021)58773177

传真:(021)58773268

联系人:张兰

经办律师:梁丽金、张兰

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦

507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

联系人:沈兆杰

第六部分、基金的历史沿革

长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金于2016年10月14日获中国证监会

证监许可【2016】2365 号文注册募集。长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金

的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

基金管理人于 2017 年2 月 13日获得中国证监会书面确认,《长盛盛康灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效,基金规模为600,018,721.52元。

长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的变更已经中国证监会2018年11月

16日证监许可[2018]1890号文准予变更注册。2018年11月20日至2018年12

月19日,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯

方式召开,大会审议通过了《关于长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型有

关事项的议案》,内容包括调整基金名称、投资目标、投资范围、投资限制、投

资策略、基金费用、业绩比较基准、风险收益特征、估值方法等。上述基金份额

持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

自2018年12月20日起,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型为长

盛盛康纯债债券型证券投资基金,原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》失效,《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金基金合同》生效。

第七部分、基金的存续

本基金基金合同自2018年12月20日生效。

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,

可直接终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人

大会。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

第八部分、基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在其他相关公告中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增

减销售机构,并予以公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或

网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管

理人另行公告。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业

务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开

放日及开放时间进行相应的调整并公告。

2、申购与赎回的开始时间

长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金已于2017年3月24日开始办理申购

与赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基

金份额申购、赎回或转换的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的

业务办理时间结束后不得撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的

总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告;

6、本基金暂不采用摆动定价机制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者在提

交赎回申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申

购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额

到账则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回

款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎

回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请,基金管理人应以该

开放日作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日

内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包

括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若

申购未生效,则申购款项本金退还给投资人。

在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业

务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结

果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权

利。

五、申购与赎回的数额限制

1、申购金额的限制

本基金申购的最低申购金额为100元人民币。各代销机构对本基金最低申购

金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、投资者赎回份额不设限制。

3、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,

基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

六、申购份额和赎回金额的计算方式

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种,A类基金份额

收取申购费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费

用。

1、申购份额的计算方式:

A类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,

以申请当日A类基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,

保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财

产所有。

本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用

C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日C类基

金份额净值为基准计算,各计算结果按四舍五入的方法,保留到小数点后两位,

由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用,申购金额即为净申购金额。

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

2、基金赎回金额的计算方式:

A类及C类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日

该类基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算

结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产

承担,产生的收益归基金财产所有。

本基金A类及C类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,

赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

3、本基金基金份额净值的计算:

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情

况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的

计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。

七、基金的申购费与赎回费及其用途

1、申购费用

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。投资人申购A类基金份

额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用。本基金A类基金份额的申购

费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费

率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金

资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:

A类基金份额申购费 单笔金额 费率 养老金特定客户 申购费率

50万元以下 0.8% 0.24%

50万元(含)-200万元 0.6% 0.18%

200万元(含)-500万元 0.4% 0.12%

500万元以上(含) 每笔1000元 每笔1000元

C类基金份额申购费 0

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养

老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收

益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方

社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客

户资产管理计划;企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法

规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

注:本基金将从C 类基金份额的基金资产中,按前一日该类基金资产净值

的0.4%的年费率计提销售服务费。

例1:某投资者以40 万元申购本基金A类基金份额,申购费率为0.8%,假

设申购当日A类基金份额净值为1.100 元,则其可得到的申购份额为:

净申购净额=400,000/(1+0.8%)=396,825.40元

申购费用=400,000-396,825.40=3,174.60 元

申购份额=396,825.40/1.100=360,750.36 份

即:投资者以40 万元申购本基金A类基金份额,如果申购当日A类基金

份额净值为1.100 元,则其可得到的申购份额为360,750.36份。

例2:某投资人投资100,000 元申购本基金的C 类基金份额,假设申购当

日C类基金份额净值为1.060元,则可得到的申购份额为:

申购份额=100,000/1.060=94,339.62份

即:投资人投资100,000元申购本基金的C 类基金份额,假设申购当日C 类

基金份额净值为1.060元,则其可得到94,339.62 份基金份额。

2、赎回费用

本基金A类和C类基金份额的赎回费率见下表:

A类基金份额 持有期(Y) 费率

Y 1.5%

7天≤Y 0.1%

Y≥30日 0

C类基金份额 持有期 费率

Y 1.5%

7天≤ Y 0.1%

Y≥30日 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金

财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金对持续持有期少于7

日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

例3、某基金份额持有人赎回持有10天的1,000 份A类基金份额,赎回对

应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日基金份额净值是1.100 元,则其可得到的

赎回净额为:

赎回金额=1,000×1.100=1,100 元

赎回费用=1,100×0.1%=1.10元

赎回净额=1,100-1.1=1,098.90 元

即:基金份额持有人赎回持有10天的1,000 份A类基金份额,假设赎回当

日A类基金份额净值是1.100 元,则其可得到的赎回净额为1,098.90元。

例4:某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为15天,假

设赎回当日C 类基金份额净值是1.250 元,对应的赎回费率为0.1%,则其可得

到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.250=12,500 元

赎回费用=12,500×0.1%=12.50 元

净赎回金额=12,500-12.50=12,487.50元

即:投资人赎回本基金10,000 份C 类基金份额,持有时间为15 天,假设

赎回当日C类基金份额净值是1.250元,则其可得到的净赎回金额为12,487.50

元。

3、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、

注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金

财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。本基金对持续持有期少于7

日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

4、基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定范围内调整申购费率和

赎回费率。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信

息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购

费率和基金赎回费率。

八、申购和赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理

人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者T 日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加权

益并办理登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T 日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者扣除权

益并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,

并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂

停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上时。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投

资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额

持有人的赎回申请或延期支付赎回款时,基金管理人应在指定媒介上刊登公告,

已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付

部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期

支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有

人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情

况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金份额持有人单日的赎回申

请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份

额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分进行自动延

期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期

办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎

回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎回申请一

并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类

推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤

销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎

回部分作延期赎回处理。

(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;如

发生暂停的时间超过1日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,但基金管

理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申

购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时

间,届时可不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法

律法规或国家有权机关要求的方式执行。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金的冻结、解冻、质押及转让

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,

被冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规

另有规定的除外。

基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,

并制定相应的业务规则。

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生

不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提

前公告。

第九部分、基金的投资

一、投资目标

在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,

并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

二、投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业

债、公司债、次级债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存

款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

在每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基

金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

(一)大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水

平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和

债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配

置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。

(二)债券组合管理策略

1、利率策略

利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因

素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情

景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供

求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金

融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势

的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合

的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:

子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

2、类属配置策略

债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资

金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不

同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在

不同债券类属之间配置比例。

3、信用策略

信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方

式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结

合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投

资方法。

(1)宏观环境和行业分析

主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业

信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、

防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对

企业信用级别的影响。

(2)发债主体基本面分析

主要包括定性分析和定量分析两个方面:

定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企

业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及

企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程

度等企业的外部支持分析。

定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及

偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含

的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。

(3)内部信用评级定量分析体系。

经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业

的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分

析过程包括如下几个部分:

1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公

司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映

公司总体财务信息的财务数据指标。

2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行

整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。

3)行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。

4)系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级

进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。

5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的

定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。

4、相对价值策略

本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市

场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存

在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本

基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和

观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导

致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。

5、债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用

等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定

价合理或价值被低估的债券进行投资。

(三)资产支持证券等品种投资策略

包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在

内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持

资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅

助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

(四)中小企业私募债投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资

授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组

合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益

的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、

财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深

入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力

的分析评估,根据评估结果对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中

小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

(2)每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不

低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净

值的10%;

(12)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另

有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证

监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人

在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵

循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评

估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率

本基金选择该指数收益率作为业绩比较基准的原因如下:

1、权威性。该指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,能够综

合反映债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场

整体走势的基准指数之一;

2、样本覆盖广泛,编制方法合理。该指数样本券包括记账式国债、央行票

据、短期融资券、中期票据、政策性银行债券、商业银行债券、证券公司短期

融资券、证券公司债、地方企业债、国际机构债券、非银行金融机构债、中央

企业债等债券。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债

券市场整体表现;

3、指数公布透明、公开,具有较好的市场接受度。

综上所述,中债综合指数(全价)收益率可以较好地体现本基金的投资特

征与目标客户群的风险收益偏好。因此,本基金选取中债综合指数(全价)收

益率作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,

本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更

业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再

发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托

管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为

业绩比较基准的参照指数,无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份

额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自长盛盛康纯债债券型证券投资基金2019年第

1 季度报告,报告截止日:2019年3月31日。本报告中所列财务数据未经审

计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 930,447,987.40 98.35

其中:债券 930,447,987.40 98.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,560,846.00 0.16

8 其他资产 14,074,771.36 1.49

9 合计 946,083,604.76 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内投资股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

注:本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 30,246.00 0.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 930,417,741.40 115.49

其中:政策性金融债 930,417,741.40 115.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 930,447,987.40 115.49

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 180211 18国开11 3,700,000 375,217,000.00 46.57

2 180204 18国开04 3,100,000 324,725,000.00 40.31

3 180212 18国开12 1,500,000 152,190,000.00 18.89

4 170209 17国开09 300,000 30,546,000.00 3.79

5 018005 国开1701 211,710 21,173,117.10 2.63

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调

查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)本基金本报告期末未持有股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,174.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,033,081.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 38,515.90

8 其他 -

9 合计 14,074,771.36

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券)。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分、基金的业绩

长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效以来的业绩如下:

长盛盛康混合A

项目 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2017年2月13日(长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日)至2017年12月31日 6.30% 0.08%% 9.27% 0.33% -2.97% -0.25%

2018年1月1日至2018年12月19日 0.94% 0.12% -8.59% 0.67% 9.53% -0.55%

2017年2月13日(长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日)至2018年12月19日 7.30% 0.10% -0.12% 0.54% 7.42% -0.44%

长盛盛康混合C

项目 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2017年2月13日(长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日)至2017年12月31日 5.03% 0.08% 9.27% 0.33% -4.24% -0.25%

2018年1月1日至2018年12月19日 0.61% 0.12% -8.59% 0.67% 9.20% -0.55%

2017年2月13日(长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日)至2018年12月19日 5.67% 0.10% -0.12% 0.54% 5.79% -0.44%

长盛盛康纯债债券型证券投资基金合同生效以来的业绩如下:

长盛盛康纯债A

项目 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2018年12月20日(长盛盛康纯债债券型证券投资基金合同生效日)至2018年 0.17% 0.02% 0.42% 0.06% -0.25% -0.04%

12月31日

2019年1月1日至2019年3月31日 0.53% 0.08% 0.47% 0.05% 0.06% 0.03%

2018年12月20日(长盛盛康纯债债券型证券投资基金合同生效日)至2019年3月31日 0.70% 0.07% 0.90% 0.06% -0.20% 0.01%

长盛盛康纯债C

项目 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2018年12月20日(长盛盛康纯债债券型证券投资基金合同生效日)至2018年12月31日 0.16% 0.02% 0.42% 0.06% -0.26% -0.04%

2019年1月1日至2019年3月31日 0.51% 0.08% 0.47% 0.05% 0.04% 0.03%

2018年12月20日(长盛盛康纯债债券型证券投资基金合同生效日)至2019年3月31日 0.67% 0.08% 0.90% 0.06% -0.23% 0.02%

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未

来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

第十一部分、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债。

三、估值原则

对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日

的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场

报价进行调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少

的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值

技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持

有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损

失,由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

该类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金

资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后

第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理

人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发

生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值

错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算

当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对

净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公

布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策

变更、市场规则变更等,以及其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此

造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配

次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金

份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基

准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于

面值;

4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;

本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失

由基金资产承担;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托

管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工

作日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法,依照本基金收益分配原则中有关规定执行。

第十四部分、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费

用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易或结算费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户和维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

3、C类基金份额的基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费

率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服

务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售

服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由

基金管理人向基金托管人发送基金份额销售服务费划款指令,基金托管人复核

后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同

规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费

用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

第十五部分、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。

第十六部分、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按

照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、

准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及互联网网站

(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理

人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生

重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书并登载在指定网

站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大

变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指

定网站、基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更

的,基金管理人至少每年更新一次。

4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金管理人应当将经中国证监会注册后的基金招募说明书、《基金合同》摘

要登载在指定报刊和指定网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在指定网站上。

(二)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人

应当至少每周公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点以及其他媒介,披露开放日

的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露

半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

(三)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基

金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

(含资产组合季度报告)

基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,并

将年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事

务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,

并将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报

刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响

投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及

占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特

殊情形除外。

(五)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时

报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、终止《基金合同》、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事

务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制

人;

8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动;

9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分

之三十;

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

13、基金收益分配事项;

14、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提

标准、计提方式和费率发生变更;

15、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

16、本基金开始办理申购、赎回;

17、本基金发生巨额赎回并延期办理;

18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

20、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则;

21、本基金推出新业务或服务;

22、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重

大事项时;

23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(六)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害

基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公

开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(七)清算报告

《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清

算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在

指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(八)投资资产支持证券相关公告

本基金应当在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

本基金应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

(九)投资中小企业私募债的相关公告

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基

金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄

露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额

申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书

面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊,单只基

金只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证

监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应

当按照中国证监会规定做好信息传递工作。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息:

(1)不可抗力;

(2)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

第十七部分、风险揭示

本基金主要面临的风险有:

一、市场风险

本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观

和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业的变化、投资人风险收益偏好和市

场流动程度等影响证券市场的各种因素都将影响到本基金业绩,从而产生市场风

险,这种风险主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(2)经济周期风险:证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期

性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场的价格和收益率的变动,

同时直接影响企业的融资成本和利润水平。本基金投资于固定收益工具,其收益

水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。另外,利率期限结构的变化带

来收益率曲线的非平行移动,导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生

变化而产生风险,形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险;单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(4)购买力风险:基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

(5)再投资风险:再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具

体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,

将获得较少的收益率。

2、信用风险

信用风险主要来自于发行人、存款银行及其担保人,指债券、资产支持证券、

短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风

险,同时当基金持有的债券、票据或其发行人的信用等级下降时,会因违约风险

的加大而导致市场价格的下降,从而导致基金资产的损失。 另外,信用风险也

包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金将在投资决策中充分考

虑交易对手的信用状况,尽可能避免上述信用损失。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水

平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等

相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与

投资者赎回需求的匹配与平衡。

1、基金申购、赎回安排

参见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”的相关规定。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发

行上市的债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个

券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适

中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况

或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金单

个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以

上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金

合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎

回款项等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使

用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测

和评估,经过内部审批程序并与基金托管人协商确认。在实际运用各类流动性风

险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管

理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权

益。

四、信用风险

基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒

绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。

五、本基金特定风险

1、本基金为债券型证券投资基金,本基金对债券的投资比例不低于基金资

产的80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企

业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场

出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。同时,由于本基金可以

投资于资产支持证券,故而也需承担该类证券价格变动导致的风险。

2、本基金将中小企业私募债纳入到投资范围中,中小企业私募债券是根据

相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债

券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体

违约的风险,是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私

募债券交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价

格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债

券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

六、其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突

发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;

2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的

不完善产生的风险;

3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及

因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;

4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在

一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水

平,从而带来风险;

7、其他意外导致的风险。

第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生

效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受

到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部

门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换

申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融

券及转融通业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、

转换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分

别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确

定各类基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、中期和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保

密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有

关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

本基金的基金托管人为交通银行股份有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金

清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账

管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不

得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他

账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,

及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他

有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因

审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理

人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类

别每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监

会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,调高基金销售服务费;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,

不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收

费方式、调低赎回费率;

(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人

适用的费率的前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式或者调整基

金份额分类规则;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等

业务规则;

(8)基金推出新业务或服务;

(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合;

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合

计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少

提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,

不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中

国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理

人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行

表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录

相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有

人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人也可以采用网络、

电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席

会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述第1项

(2)或第2项(3)规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有

人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金

份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公

证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理

人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相

互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督

下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证

书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商

一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额

持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管

理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生

效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受

到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸

易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲

裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理

人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成

册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查

阅。

第二十部分、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为

交通银行股份有限公司。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业

债、公司债、次级债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支

持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存

款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

在每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基

金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自《基金合同》生效

日起开始履行。

(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,

对基金投资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

(2)每个交易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不

低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净

值的10%;

(12)本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另

有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证

监会的规定为准。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对

基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1. 承销证券;

2. 违反规定向他人贷款或者提供担保;

3. 从事承担无限责任的投资;

4. 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资;

6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,

遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和

评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同

意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序

后,可不受上述规定的限制。

(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对

基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

1.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管

理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名

单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行

更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自

基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚

未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

2.基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,

由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对

基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同

的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基

金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行

签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与

执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传

递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份

额持有人的合法权益。

3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

(6)基金托管人对基金投资中期票据的监督

1.基金管理人在投资中期票据前,应当对投资中期票据业务进行研究,认

真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的

投资业务。基金管理人应根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于

投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案(以下简称“《制度》”),

以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制,并书面提供给基金托管人,基

金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。

2.如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有

规定的,从其规定。

3.基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规

遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、

比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和

基金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管

理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协

议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通

知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

4.基金托管人按照上述投资限制对基金投资中期票据的行为进行监控。基

金托管人如认真履行了上述监督责任,则就基金管理人因投资中期票据所导致

的风险不承担责任。

(7)基金托管人对基金投资中小企业私募债券的监督

基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,本着审慎、勤勉尽责的原

则,针对中小企业私募债券的投资,制定了相关风险控制制度及决策流程,以

规范对中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制,并与基金托管人签订《基

金投资中小企业私募债风险控制补充协议》。

基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金

托管人,若基金管理人对相关制度进行修订,应及时提供给基金托管人。基金

托管人应依据届时有效的制度文件及《基金合同》、本协议的约定,对基金管

理人投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。

如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的,从其规定。在

基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构

有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发

生变化的,应及时予以更新并通知对方。

(8)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作

日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基

金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确

认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占

基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间

进行审核。

5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人

认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通

受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管

理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的

权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财

产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

(9)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对

基金投资其他方面进行监督。

(10)在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互

提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名

单,以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的

业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并

有权在发现后报告中国证监会。

(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时

间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关

数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及

其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式

向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有

权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同

时通知基金管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反《基金合同》约定的,应当视情况暂缓或拒绝执行,立即通知基金管

理人,并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理

人,并有权向中国证监会报告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理

人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托

管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管

账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和

各类基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规

定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式

通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形

式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向

中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和

制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同

时通知基金托管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行

运用、处分、分配基金的任何资产。

(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管

账户等投资所需账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的

其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整和

独立。

(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资

产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账

日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人

采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

(6)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律法规规

定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。

(二)基金的银行存款账户的开立和管理

(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,

并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保

管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。

(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;

亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进

行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管

资产的资金结算汇划业务。

(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民

币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率

管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

(三)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超

买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基

金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

(四)债券托管账户的开立和管理

(1)基金合同生效后,基金托管人负责向中国人民银行进行报备,并在备

案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司

以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的

清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基

金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议

正本由基金管理人保存。

(五)其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账

户按有关规则使用并管理。

(六)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转

让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以

外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

(七)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,

基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上

的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理

人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授

权业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同

原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》及相关法律、法

规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理

人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值,以约定方式发送给基金托管人。基金

托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人

对基金资产净值和各类基金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值

技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持

有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损

失,由基金管理人负责赔付。

(二)净值差错处理

当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人

和基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。

基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以

下条款进行赔偿。

(1)如采用本协议第八章第(一)条“基金资产净值及基金份额净值的计

算与复核”中估值方法的第1-6、8项进行处理时,若基金管理人净值计算出错,

基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法

律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿

金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相

应的责任;

(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重

新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,

以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失

以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责

赔付,基金托管人不负赔偿责任;

(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的

误差不作为基金份额净值错误处理。

由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,

或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财

产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执

行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,

双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

(三)基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度和《基金合同》执行。

(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一

记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,

对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方

对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

(五)会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人

和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理

人的账册为准。

(六)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要

求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;《基金合同》

生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作

日内更新招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更

的,基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后

的2个月内公告;年度报告在会计年度结束后3个月内公告。基金年度报告的

财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以双方认可的方式将有

关报表提供基金托管人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复核结果

及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有

关报表提供基金托管人;基金托管人在5个工作日内进行复核,并将复核结果

反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日,将有关报告提供

基金托管人,基金托管人在收到15日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管

理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托

管人在收到后20日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人

在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日

内复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双

方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,

调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应

当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对

外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,

可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对

相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份

额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册,包括原长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金募集

期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基

金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金

份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册

的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金

份额持有人名册。

(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工

作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基

金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人

商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有

人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘

备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管

人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承

担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如

经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委

员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决

是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继

续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止

(一)基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证

监会备案。

(二)基金托管协议的终止

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因

其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因

其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定

的终止事项。

(三)基金财产的清算

(1)基金财产清算组

在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基

金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(3)基金财产清算的期限为不超过6个月,若遇基金持有的有价证券出现

长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。

(4)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(5)基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1)支付基金财产清算费用;

2)缴纳基金所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(6)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(7)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限15年以上。

第二十一部分、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。基金管理

人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持

有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目:

一、电话服务

客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和

查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查

询。同时,客服中心提供工作日每天8:30-17:00的电话人工服务。

长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)86497888 400-888-2666(免

长途话费)

二、在线服务

通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务:

1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留

言。

2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信

息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。

长盛基金管理有限公司网址: www.csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn

三、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留

言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直

接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时

处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力

与方向。

第二十二部分、其他应披露事项

其他在本报告期内发生的重大事件如下:

序号 公告事项 法定披露日期

1 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项

2 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚

3 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2018-12-21

4 长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同 2018-12-21

5 长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同摘要 2018-12-21

6 长盛盛康纯债债券型证券投资基金托管协议 2018-12-21

7 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书 2018-12-21

8 长盛盛康纯债债券型证券投资基金(原长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金)2018年第4季度报告 2019-1-19

9 长盛基金管理有限公司关于调整长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2019-2-16

10 长盛基金管理有限公司关于降低长盛盛康纯债债券型证券投资基金赎回费率的公告 2019-3-12

11 长盛盛康纯债债券型证券投资基金(原长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金)2018年度报告摘要 2019-3-29

12 长盛盛康纯债债券型证券投资基金(原长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金)2018年度报告 2019-3-29

13 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 2019-4-22

第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费

查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn)查

阅和下载招募说明书。

第二十四部分、备查文件

(一) 中国证监会关于准予长盛盛康纯债债券型证券投资基金注册的批

复文件

(二) 《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》

(三) 《长盛盛康纯债债券型证券投资基金托管协议》

(四) 法律意见书

(五) 基金管理人业务资格批件和营业执照

(六) 基金托管人业务资格批件和营业执照

(七) 中国证监会规定的其他文件

以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在

基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费

后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

长盛基金管理有限公司

2019年10月23日