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大成恒生指数证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

2019-10-23 18:10:42

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 10月 23日

大成恒生指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成恒生指数(QDII-LOF)

场内简称 恒指 LOF

基金主代码

160924

交易代码

160924

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017年 8月 10日

报告期末基金份额总额 20,898,170.53份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求

跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应调整。但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致

无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无

法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术

适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于

混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数

型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

大成恒生指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)

1.本期已实现收益

84,728.56

2.本期利润

-1,001,400.60

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0608

4.期末基金资产净值

20,470,357.85

5.期末基金份额净值

0.980

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月

-6.13% 0.94% -8.15% 0.98% 2.02% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业年限 说明

冉凌浩

本基金基金

经理

2017年 8月 10日

-

16年

金融学硕士。

2003年 4月

至 2004年 6

月就职于国信

证券研究部,

任研究员。

2004年 6月

至 2005年 9

月就职于华西

证券研究部,

任高级研究员。

2005年 9月

加入大成基金

管理有限公司,

曾担任金融工

程师、境外市

场研究员及基

金经理助理。

2011年 8月

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26日起任大

成标普 500等

权重指数型证

券投资基金基

金经理。2014

年 11月 13日

起任大成纳斯

达克 100指数

证券投资基金

基金经理。

2016年 12月

2日起任大成

恒生综合中小

型股指数基金

(QDII-LOF)基

金经理。2016

年 12月 29日

起任大成海外

中国机会混合

型证券投资基

金(LOF)基

金经理。2017

年 8月 10日

起任大成恒生

指数证券投资

基金(LOF)

基金经理。

2019年 3月

20日起任大

成中华沪深港

300指数证券

投资基金

(LOF)基金

经理。具有基

金从业资格。

国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资

组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监

察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通

过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票

同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日

成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向

交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2019年 3季度,全球主要经济体的经济增速有所放缓,全球股票市场出现持续波动的趋势,

港股市场也不例外,在 3季度出现一定程度的下跌。下跌的原因主要有以下因素:

(1)中美贸易战扰动市场,降低风险偏好:中美贸易摩擦越演越烈,美国更是将中国定位汇

率操纵国,导致市场担心中国的贸易出口情况。

(2)美国国债长短期收益率倒挂:美国虽然如期降息,但是其长期收益率下降速度更快,形

成了长短期收益率倒挂。历史数据表现,长短期收益率倒挂往往是经济衰退的先兆,因此美股出

现下跌,也带动全球市场下跌。

(3)大陆宏观经济走弱:受多方面因素影响,大陆近期宏观经济相对较弱,3季度宏观经济

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数据较差,对港股市场造成了冲击。

港股市场经过持续下跌,指数点位已经创出了今年 2月份以来的新低,恒生指数静态 PE估值

已经回到 10倍左右,再次回到了历史估值较低的水平区间。一般来说,此种估值水平都有向均

值水平回复的潜力。

港股市场上占市值大多数的公司是在中国内地开展业务的公司,港股市场最近的下跌,反而增

加了这类公司的投资价值,未来在合适的市场环境下,这类公司有着更高的上涨潜力。

在 3季度,港元兑人民币汇率出现了小幅上升,因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资产,

港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。

本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化

投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力

争将跟踪误差控制在较低的水平。

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 0.980元。本报告期内基金份额净值增长率为-

6.13%,同期业绩比较基准收益率-8.15%,高于业绩比较基准的表现。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内,曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已

根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

18,202,050.17 87.39

其中:普通股

18,202,050.17 87.39

优先股

- -

存托凭证

- -

房地产信

托凭证

- -

2

基金投资

- -

3

固定收益投资

- -

其中:债券

- -

资产支持

证券

- -

4

金融衍生品投资

- -

其中:远期

- -

期货

- -

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期权

- -

权证

- -

5

买入返售金融资

- -

其中:买断式回

购的买入返售金

融资产

- -

6

货币市场工具

- -

7

银行存款和结算

备付金合计

2,562,899.36 12.31

8

其他资产

62,972.93 0.30

9

合计

20,827,922.46 100.00

注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 18,202,050.17元,占期末基金资产净值

的比例为 88.92%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港

18,202,050.17 88.92

合计

18,202,050.17 88.92

注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。

2.本基金本报告期末未持有存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

原材料

- 0.00

医疗保健

323,099.98 1.58

信息技术

261,907.62 1.28

通信服务

2,755,320.33 13.46

日常消费品

502,185.04 2.45

能源

1,034,199.57 5.05

金融

8,943,131.48 43.69

公用事业

926,565.24 4.53

工业

870,642.61 4.25

非日常生活消费品

781,059.48 3.82

房地产

1,803,938.82 8.81

合计

18,202,050.17 88.92

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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无。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存

托凭证投资明细

序号

公司名称 (英文)

公司名称

(中文)

证券代码

所在证券

市场

所属国

家(地区)

数量(股)

公允价值(人

民币元)

占基金

资产净

值比例

(%)

1

HSBC HOLDINGS

PLC

汇丰控股    

5 HK

香港联合

交易所

中国香

35,6001,939,537.98 9.47

2

TENCENT

HOLDINGS LTD

腾讯控股    

700 HK

香港联合

交易所

中国香

6,0001,787,062.21 8.73

3 AIA GROUP LTD

友邦保险    

1299 HK

香港联合

交易所

中国香

26,4001,763,357.39 8.61

4

CHINA

CONSTRUCTION

BANK-H

建设银行    

939 HK

香港联合

交易所

中国香

276,0001,488,749.46 7.27

5

PING AN

INSURANCE

GROUP CO-H

中国平安    

2318 HK

香港联合

交易所

中国香

13,0001,055,938.01 5.16

6

CHINA MOBILE

LTD

中国移动    

941 HK

香港联合

交易所

中国香

14,500 848,182.55 4.14

7

BANK OF CHINA

LTD-H

中国银行    

3988 HK

香港联合

交易所

中国香

237,000 658,431.22 3.22

8

BANK OF

COMMUNICATIONS

CO-H

交通银行    

3328 HK

香港联合

交易所

中国香

142,000 655,797.35 3.20

9

HONG KONG

EXCHANGES &

CLEAR

香港交易

所   

388 HK

香港联合

交易所

中国香

2,800 580,894.44 2.84

10 CNOOC LTD

中国海洋

石油  

883 HK

香港联合

交易所

中国香

43,000 463,885.70 2.27

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存

托凭证投资明细

无。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一交通银行(03328.HK)的发行主体交通银行股份有限公司于

2018年 11月 9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等,受到

中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监银罚决字〔2018〕12 号、银保监银罚决字〔2018〕

13号)。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

62,520.78

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4

应收利息

452.15

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

62,972.93

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额

15,949,079.86

报告期期间基金总申购份额

9,618,803.68

减:报告期期间基金总赎回份额

4,669,713.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额

减少以“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额

20,898,170.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理

有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,自 2019年 9月 12日起,陈翔凯先生不再担任

公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒生指数证券投资基金(LOF)的文件;

2、《大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《大成恒生指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2019年 10月 23日