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前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金招募说明书摘要(20191210更新)

2019-12-10 10:42:33

前海开源沪港深聚瑞混合型

证券投资基金

招募说明书摘要

(20191210更新)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2018年9月28日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2018]1559号文

注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前

景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投

资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风

险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风

险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

等。本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低

于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特

别风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人

自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合

同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金资产投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联

合交易所有限公司上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,可能使本基金面临港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括

港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,

港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投

资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的

情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:前海开源基金管理有限公司

2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书

有限公司)

3、设立日期:2013年1月23日

4、法定代表人:王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号

6、组织形式:有限责任公司

7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169

9、联系人:傅成斌

10、注册资本:人民币2亿元

11、存续期限:持续经营

12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司

出资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业

(有限合伙)出资25%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,

中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、

华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总

经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公

司董事长。

龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国

香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略

部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中

国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投

资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕

士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总

监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理

有限公司联席董事长。

朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电

脑工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总

裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展

管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理

总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司

营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代

表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副

总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开

源资产管理有限公司董事长。

周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经

理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基

金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任

北京中联国新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险

北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融

战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥

大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研

究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构

官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币

体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会

员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲

师、副教授,北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代

中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农

业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院

长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经

济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通大学学报社科

版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国

牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主

任。

周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经

学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院

长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委

员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工业经济学会副会长,中共陕西省委政策

研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处

长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开

源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市

公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资

部, 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、

泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前

海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源

经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限

责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任职于前

海开源基金管理有限公司人力资源部。

3、高级管理人员情况

王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,

中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、

华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总

经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公

司董事长。

蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司

营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代

表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副

总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开

源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部

软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行

总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金拟任基金经理

曲扬先生,博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理

助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资

经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源国家比较优

势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海

开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活

配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基

金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海

开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

刘小明,香港中文大学金融学硕士研究生。2014年至2015年任职越秀证券股份有限

公司研究所分析师,2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师,2017年

9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源沪港深聚瑞

混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基

金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开

源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配

置混合型证券投资基金基金经理。刘小明先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主席曲扬,联席投资总监赵雪芹、

侯燕琳、刘静、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王霞、谢屹。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功

地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际

会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易

(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30

日,本集团总资产65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,权重法下资本充足

率12.80%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室

5个职能处室,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证

券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正

式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托

管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管

(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使

命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务

综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管

银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计

划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行

QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资

产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业

认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中

国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成

为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新

“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银

行”;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行

2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威

媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责

任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系

统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国

金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基

金托管银行”奖,5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公

司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长

和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总

经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业

务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国

科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路

支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月

至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分

行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书

记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;

2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行

长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人

员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分

行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托

管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开

发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、

市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,

防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防

弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、

准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控

制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务

的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资

产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制

的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的

权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外

部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系

统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风

险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资

产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双

人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过

程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经

过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视

同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做

好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房

24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与

全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中

心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管

理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资

组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发

送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法

规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整

改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对

确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事

项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人:王兆华

联系人:胥阿南

电话:(0755)83181190

传真:(0755)83180622

(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易系统

客户服务电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

微信公众号:qhkyfund

2、其他销售机构:

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构

的相关公告。

(二)登记机构

名称:前海开源基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

法定代表人:王兆华

联系人:任福利

电话:(0755)83180910

传真:(0755)83181121

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

经办律师:廖海、刘佳

电话:021-51150298

传真:021-51150398

(四)会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人:杨剑涛

联系人:郭红霞

经办会计师:张富根、郭红霞

电话:(010)88095588

传真:(010)88091199

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊

普通合伙)

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼

首席合伙人:李丹

联系人:陈熹

经办会计师:薛竞、陈熹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

四、基金名称

前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

(一)投资目标

本基金力图通过前瞻性的研究,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联

互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标

的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转

换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回

购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指

期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股

通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府

债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序

后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金的投资策略主要有以下七个方面内容:

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,

判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险

以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港

股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经

济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进

行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资

组合中的比例。

2、行业选择策略

本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场

行业轮动规律的基础上,结合当前中国经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长

趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成

长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进

行动态调整。

3、股票投资策略

个股方面,本基金将重点挖掘中国经济发展大背景下的A股及港股各行业的投资机

会。

(1)个股投资策略

在个股选择上,本基金还将根据上市公司所处细分行业特点,综合考虑公司质地和业

绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩增长快、估值有优势的公司进行投资。在公司质地

方面,选择治理结构清晰、产品竞争力强、管理层能力优秀、资产负债表健康的公司;在

业绩增长方面,重点考虑盈利水平处于快速增长阶段的公司;在估值方面,综合考虑市净

率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公

司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组

合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。

(2)港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合

格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、业绩增

长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

4、债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用

宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,

结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场

类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属

资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货

币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较

好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体通过收益率曲线策

略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

5、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本

面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具

的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

6、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用

必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿

收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风

险。

7、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合

风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因

素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及

中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法

律法规和监管要求的变化。

(四)投资决策依据及程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额

持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略。

(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟

投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。

(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投

资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制

和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执

行。

(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。

(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交

综合评估意见和改进方案。

(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重

点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的

市场风险和流动性风险。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。

业绩比较基准选择理由:

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成

份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的

一种股价指数。本基金选择该指数来衡量权益投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的业绩比较基准为恒生指数收益

率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有

更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本

基金的业绩基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备

案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低

于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等

特别风险。

(七)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不

低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的

A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公

司可流通股票的30%;

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(18)本基金持有股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的

10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不

得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政

府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%;

(19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(12)、(16)、(17)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原

则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相

关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基

金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,

本基金可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为准,但须提前公告。

(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有

人的利益。

八、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如

下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经由基金管理人与基金托管

人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次月初5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经由基金管理人与基金托管

人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次月初5个工作日

内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金

财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

十、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上

公告。

十一、备查文件

(一)备查文件包括:

1、中国证监会准予注册前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余

备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印

件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对

本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、对“本基金基金经理”相关信息进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年十二月十日