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博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

2019-12-13 09:41:59

博时中证央企创新驱动交易型开放式

指数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

上市时间:2019年12月18日

公告日期:2019年12月13日

目 录

一、重要声明与提示 ............................................................................................................ 1

二、基金概览 ....................................................................................................................... 1

三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................. 2

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .................................................................... 4

五、基金主要当事人简介 ..................................................................................................... 4

六、基金合同摘要 .............................................................................................................. 10

七、基金财务状况 .............................................................................................................. 10

八、基金投资组合 .............................................................................................................. 12

九、重大事件揭示 .............................................................................................................. 15

十、基金管理人承诺 .......................................................................................................... 15

十一、基金托管人承诺 ....................................................................................................... 15

十二、基金上市推荐人意见 ............................................................................................... 16

十三、备查文件目录 .......................................................................................................... 16

附件:基金合同摘要 .......................................................................................................... 17

一、重要声明与提示

博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交

易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投

资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券

交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管

理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有

限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对本基金上市

交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关

内容,请投资者详细查阅刊登于2019年8月8日《证券日报》和博时基金管理有限公司网

站(www.bosera.com)上的《博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募

说明书》(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概览

1、基金名称:博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

2、基金类型:股票型证券投资基金

3、运作方式:交易型开放式

4、基金存续期限:不定期

5、基金简称:博时央企创新ETF

6、基金二级市场交易简称及交易代码:央创ETF,交易代码:515900

7、截至公告日前两个工作日的基金份额总额:截至2019年12月11日,本基金的基

金份额总额为16,734,646,521.00份。

8、截至公告日前两个工作日的基金份额净值:截至2019年12月11日,本基金的基

金份额净值为0.9124元。

9、本次上市交易的基金份额总额:截至2019年12月11日,本次上市交易的基金份

额总额为16,734,646,521.00份。

10、上市交易的证券交易所:上海证券交易所

11、上市交易日期:2019年12月18日

12、基金管理人:博时基金管理有限公司。

13、基金托管人:招商银行股份有限公司。

14、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。

15、上市推荐人:招商证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2019]1350号文。

2、基金运作方式:交易型、开放式。

4、基金合同期限:不定期。

5、发售日期:自2019年8月12日起至2019年9月12日通过销售机构公开发售。

其中,网下现金发售的日期为2019年8月12日起至2019年9月12日,网下股票发售的

日期为2019年8月12日起至2019年9月12日,网上现金发售的日期为2019年9月10

日起至2019年9月12日。

6、发售价格:1.00元人民币。

7、发售期限:网下现金认购和网下股票认购发售24个工作日,网上现金认购发售3

个工作日。

8、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

9、发售机构

(1)网下现金发售和网下股票发售直销机构

投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金和网下股票认购。

(2)网下现金发售和网下股票发售代理机构

本基金网下现金发售代理机构包括:

招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股

份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国

泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券

股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、新时代证券股份有限公司、中国银河证券

股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、

海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司。

本基金网下股票发售代理机构:

招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股

份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国

泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、中信证券股份

有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、新时代证券股份

有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、

东北证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司。

(3)网上现金发售代理机构

具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。

(二)基金合同生效

本基金自2019年8月12日起向社会公开募集,截至2019年9月12日募集工作已顺

利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,此次募集的有效净认购金额

为人民币16,734,604,521.00元,认购资金在募集期间产生的利息为人民币130,606.49元。

现金认购资金于2019年9月19日划入本基金托管账户,网下认购股票于2019年9月19

日划至本基金证券账户,网下现金认购资金在募集期间产生的利息于2019年9月19日划

入本基金托管账户。

本基金于2019年9月20日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《博时中证央企创新驱动交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,

基金合同于2019年9月20日正式生效。

(三)基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2019] 269

2、上市交易日期:2019年12月18日

3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所

4、基金二级市场交易简称:央创ETF

5、基金二级市场交易代码:515900

6、基金申购、赎回简称:央创ETF

7、基金申购、赎回代码:515901

投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一

级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

8、本次上市交易的基金份额总额:16,734,646,521.00份(截至2019年12月11日)。

9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,

不存在未上市交易的基金份额。

8、基金资产净值的披露:在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后,基金管

理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值,并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数

截至公告日前两个工作日即2019年12月11日,本基金份额持有人户数为1,975户,

平均每户持有的基金份额为8,473,238.74份。

(二)持有人结构

截至公告日前两个工作日即2019年12月11日,本基金份额持有人结构如下:

机构投资者持有的基金份额为16,732,227,521.00份,占基金总份额的99.9855%;个

人投资者持有的基金份额为2,419,000.00份,占基金总份额的0.0145%。

(三)前十名基金份额持有人的情况:

截至公告日前两个工作日即2019年12月11日,前十名基金份额持有人的情况如下表。

序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内总份额比例(%)

1 国新投资有限公司 7,297,359,110.00 43.6063%

2 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 2,412,312,000.00 14.4151%

3 鞍钢集团有限公司 2,135,030,000.00 12.7581%

4 中国化学工程集团有限公司 884,980,200.00 5.2883%

5 中国交通建设集团有限公司 868,332,000.00 5.1888%

6 中国电子信息产业集团有限公司 399,950,672.00 2.3900%

7 北京诚通金控投资有限公司 375,000,420.00 2.2409%

8 中国石油天然气集团有限公司 325,199,919.00 1.9433%

9 中信证券-中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣B款”人民币理财产品-中信证券 300,041,500.00 1.7929%

10 中国核工业集团有限公司 275,000,000.00 1.6433%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

名称: 博时基金管理有限公司

住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址: 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人:张光华

成立时间: 1998年7月13日

注册资本: 2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:韩强

联系电话:(0755)8316 9999

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准

设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,

持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有

股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,

持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产

品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北

京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、

央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、

基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票

投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和

组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理

及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收

益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理

组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的

研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总体市场战略,协同产品和投

资体系以及市场团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核

和费用管理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中

服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北

京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负

责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责

公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与

政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠

道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售

-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。

央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作

业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营

销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用

管理等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责

执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数

与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的

研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关

工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产

品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监

管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负

责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运

营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服

务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案

管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;

股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、

公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党

务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管

理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、

薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务

核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT

系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部

负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工

作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运

作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公

正的意见和建议。

另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、

处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司

博时基金(国际)有限公司。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

4、人员情况:

截止到2019年9月30日,公司总人数为593人,其中研究员和基金经理超过90%拥

有硕士及以上学位。

5、信息披露负责人:孙麒清

电话:0755-83169999

6、基金管理业务情况简介:

截至2019年9月30日,博时基金公司共管理191只开放式基金,管理资产总规模逾

10059亿元人民币。其中,剔除货币基金与短期理财债券基金后的公募资产管理规模逾2976

亿元人民币。

7、本基金基金经理

赵云阳先生,硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基

金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金

(2013.9.13-2015.2.9)、博时招财一号保本基金(2015.4.29-2016.5.30)、博时中证淘金

大数据100基金(2015.5.4-2016.5.30)、博时沪深300指数基金(2015.5.5-2016.5.30)、

上证企债30ETF基金(2013.7.11-2018.1.26)、博时深证基本面200ETF基金

(2012.11.13-2018.12.9)、博时深证基本面200ETF联接基金(2012.11.13-2018.12.9)、

博时创业板ETF基金(2018.12.10-2019.10.11)、博时创业板ETF联接基金

(2018.12.10-2019.10.11)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时证券保

险指数分级基金(2015.5.19-至今)、博时黄金ETF基金(2015.10.8-至今)、博时上证

50ETF基金(2015.10.8-至今)、博时上证50ETF联接基金(2015.10.8-至今)、博时银

行分级基金(2015.10.8-至今)、博时黄金ETF联接基金(2016.5.27-至今)、博时央企结

构调整ETF基金(2018.10.19-至今)、博时央调ETF联接基金(2018.11.14-至今)、博

时央企创新ETF基金(2019.9.20-至今)、博时央创ETF联接基金(2019.11.13-至今)的

基金经理。

杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会

任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、研究员兼基金经理助

理、基金经理助理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日

-至今)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-至今)、博时

中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 (2019年9月20日-至今)、博时中证

央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日-至今)的基金

经理。

(二)基金托管人情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成

功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所

挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截

至2019年9月30日,本集团总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,

权重法下资本充足率12.86%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工87人。2002年11月,

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该

项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质

最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企

业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、

第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家

大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,

得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国

最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为

国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。

2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行

2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威

媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结

算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风

险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、

全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托

管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月

荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。

2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财

资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三

项大奖。

3、主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任

上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业

务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行

长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行

行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任

公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务

总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任

本行副行长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部

经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之

一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营

销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

4、基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。

(三)上市推荐人

招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人: 霍达

联系人: 黄婵君

电话: 0755-82943666

传真: 0755-83734343

客户服务电话: 4008888111;95565

网址: http://www.newone.com.cn/

(四)一级交易商

目前,本基金一级交易商名单如下:招商证券股份有限公司

(五)基金验资机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:张振波、沈兆杰

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中

支付。

(二)基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表

截至公告前两个工作日即2019年12月11日,本基金的资产负债表如下(未经审计):

单位:人民币元

资 产 本报告期末

2019年12月11日

资 产:

银行存款 10,481,583.55

结算备付金 73,063,764.50

存出保证金 2,508,351.97

交易性金融资产 15,061,020,810.99

其中:股票投资 15,061,020,810.99

债券投资 -

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 139,000,000.00

应收证券清算款 27,520,062.53

应收利息 343,709.02

应收股利 -

应收申购款 -

其他资产 -

资产总计 15,313,938,282.56

负债和所有者权益 本报告期末

2019年12月11日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 28,595,858.94

应付赎回款 -

应付管理人报酬 682,332.20

应付托管费 227,444.07

应付销售服务费 -

应付交易费用 15,103,809.24

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

其他负债 930,082.09

负债合计 45,539,526.54

所有者权益: 15,268,398,756.02

实收基金 16,734,646,521.00

未分配利润 -1,466,247,764.98

所有者权益合计 15,268,398,756.02

负债和所有者权益总计 15,313,938,282.56

注:截至2019年12月11日,基金份额净值0.9124元,基金份额总额16,734,646,521.00

份。

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即2019年12月11日,本基金的投资组合情况如下:

(一)基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 15,061,020,810.99 98.35%

其中:股票 15,061,020,810.99 98.35%

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 139,000,000.00 0.91%

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 83,545,348.05 0.55%

6 其他资产 30,372,123.52 0.20%

7 合计 15,313,938,282.56 100.00%

(二)按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,659,745,681.81 10.87%

C 制造业 7,655,023,196.78 50.14%

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 306,232,029.26 2.01%

E 建筑业 3,331,072,013.04 21.82%

F 批发和零售业 17,227,450.00 0.11%

G 交通运输、仓储和邮政业 62,410,878.92 0.41%

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,024,936,347.96 13.26%

J 金融业 4,373,213.22 0.03%

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,061,020,810.99 98.64%

(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601117 中国化学 150,775,422 949,885,158.60 6.22%

2 002415 海康威视 25,613,262 802,975,763.70 5.26%

3 601669 中国电建 160,170,867 653,497,137.36 4.28%

4 601088 中国神华 32,613,388 563,559,344.64 3.69%

5 601766 中国中车 72,844,191 502,624,917.90 3.29%

6 601989 中国重工 84,190,517 436,948,783.23 2.86%

7 600019 宝钢股份 75,929,855 429,762,979.30 2.81%

8 600028 中国石化 83,770,338 415,500,876.48 2.72%

9 600050 中国联通 72,887,714 415,459,969.80 2.72%

10 601668 中国建筑 78,624,708 409,634,728.68 2.68%

(四)按券种分类的债券投资组合

截至2019年12月11日,本基金未持有债券。

(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至2019年12月11日,本基金未持有债券。

(六)按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

截至2019年12月11日,本基金未持有资产支持证券。

(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

截至2019年12月11日,本基金未持有贵金属。

(八)按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细

截至2019年12月11日,本基金未持有权证。

(九)本基金投资的股指期货交易情况说明

截至2019年12月11日,本基金未持有股指期货。

(十)本基金投资的国债期货交易情况说明

截至2019年12月11日,本基金未持有国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、自基金合同生效日至2019年12月11日,本基金前十名证券中没有发行主体被监

管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成如下:

序号 其他资产 金额(元)

1 存出保证金 2,508,351.97

2 应收证券清算款 27,520,062.53

3 应收利息 343,709.02

4 其他资产 -

5 合计 30,372,123.52

4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至2019年12月11日,本基金未持有可转换债券。

5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至2019年12月11日,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重

大事件。

十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金

份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出

现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金

合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

(二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、

《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、

基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理

人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时

向中国证监会报告。

十二、基金上市推荐人意见

本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下

意见:

1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相

关条件;

2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核

实。

十三、备查文件目录

(一)中国证监会准予博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金注册的文

(二)《博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)《博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)法律意见书

(八)中国证监会要求的其他文件

存放地点:备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,

敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投

资。

博时基金管理有限公司

2019年12月13日

附件:基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同规定

的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理

人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)承担尽职调查等反洗钱工作职责,包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施,

对其自身直销客户开展反洗钱尽职调查等管控工作,确保所管理的资金来源合法,资金管理

及投资使用不涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动,不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中

国公安部等制裁规则制裁的人员或行为等。基金管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内

部控制机制,与基金托管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》

的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人

一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派

代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持

有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登

记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份

额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一

参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形

除外

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持

有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内

且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金申购、赎回、交易、转托

管等业务的规则(包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等);

(6)在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下,经履行相关程序后,基

金推出新业务或服务;

(7)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使

用费费率和计算方法;

(8)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购

赎回;

(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持

有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;

基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金

管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的

其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含

三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或

基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金

份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接

出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电

话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,基

金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基

金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会

审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分

配;

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份

额收益分配另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可

对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

(二)基金收益分配比例及金额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数

同期增长率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

减去1乘以100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标

的指数收盘价之比减去1乘以100%。

期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益,并确定

收益分配比例。

3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。

(四)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公

告并报中国证监会备案。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的指数许可使用费;

4、基金的证券、期货、股票期权交易费用;

5、《基金合同》生效后的与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后的与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用;

9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;

10、基金场内份额收益分配中发生的费用;

11、基金财产投资运营过程中的增值税;

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇

法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用基点费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费计提方法支付指数许可使用费,其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列

入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提,具体费率请见招募说

明书。

如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或

费率计算指数使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行

公告。

4、除管理费、托管费和指数许可使用费,根据有关法规及相应协议规定,基金费用由

基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

五、基金资产的投资范围和投资限制

(一)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指

数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、股票期

权、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部

分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、货币市场工具(包括银行存款、

同业存单、债券回购等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法

规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以参与融券业务及投资于法律法规或中国证监会

未来允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且

不低于非现金基金资产的80%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规

或监管机构的规定执行。

(二)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在

任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、

买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不

得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖

出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定;

(3)本基金在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期

(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(12)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(13)本基金参与转融通证券出借交易的,在任何交易日日终,本基金参与转融通证券

出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,

平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(14)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓

的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘

数计算;

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(8)、(15)、(16)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、

标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会

规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防

范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必

须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关

限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(一)基金资产净值的计算方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(二)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)确定公允价值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事

件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价

不能真实反映公允价值的,应对市价进行调整,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的除外),选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与

基金托管人另行协商约定;

(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价确定公允价值;估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净

价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的,应

对收盘价进行调整,确定公允价格;

交易所上市实行全价交易的固收品种(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值

全价减去估值全价中所含的固收品种(税后)应收利息得到的净价进行估值;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售

股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的

质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回

售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在

明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价确定公允价值,估值当日无结算

价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日结算价估值。

6、本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

(三)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值;

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定报刊和网站上。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议的处理

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将

争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律(不含港澳台立法)管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办

公场所查阅。