基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 01月 17日
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 2页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 02月 05日
报告期末基金份额总额 8,740,189,728.86份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资
组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央
行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并
动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级
债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司
债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分
验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 3页
无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在
精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产
增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预
警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额
总额
63,516,926.81份 8,676,672,802.05份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年 10月 01日 - 2019年 12月 31日)
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
1.本期已实现收益 372,948.86 49,024,204.36
2.本期利润 372,948.86 49,024,204.36
3.期末基金资产净值 63,516,926.81 8,676,672,802.05
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 4页
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信现金管理货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5888% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2485% 0.0007%
安信现金管理货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6497% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.3094% 0.0007%
注：本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 5页
注：1、本基金合同生效日为 2013年 2月 5日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金
的基金
经理，
固定收
益部总
经理
2016年 3
月 14日
- 13年
杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹
交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人
寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人
寿保险股份有限公司投资组合高级专员，
台湾中华开发工业银行股份有限公司自
营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股
份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险
股份有限公司科长，华润元大基金管理有
限公司固定收益部总经理，安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。现任
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 6页
安信基金管理有限责任公司固定收益部
总经理。曾任安信永丰定期开放债券型证
券投资基金、安信新视野灵活配置混合型
证券投资基金、安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信保证金交易型货币市场基
金的基金经理；现任安信新目标灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金增利货币
市场基金、安信现金管理货币市场基金、
安信活期宝货币市场基金、安信恒利增强
债券型证券投资基金、安信优享纯债债券
型证券投资基金的基金经理。
肖芳芳
本基金
的基金
经理
2017年 6
月 6日
- 8年
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员，财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信保证金交易型货币市场
基金的基金经理；现任安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理助理，
安信现金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信活期宝货币市场基
金、安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信尊享添益债券型证券投资
基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 7页
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，美国基本面数据有喜有忧，总的来说难言强劲；欧元区基本面数据有所改善，
但仍然疲弱。国内宏观经济方面，地产投资增速小幅走弱但仍然在 9%以上，基建投资和制造业投
资仍旧低位徘徊，固定资产投资增速维持在 5.2%。社会消费品零售增速延续三季度的小幅回落走
势，最新月度数据为 8%，低位震荡，中美贸易摩擦没有明显改善，进出口增速维持低位。猪瘟的
持续发酵使得猪肉价格持续上涨，最高达到年初的 3倍，CPI出现明显上行，已公布 CPI数据达
到 4.5%的高位。
货币政策方面，央行于 11月 5日降低了 1年期 MLF操作利率，由 3.3%降低到 3.25%，并在
11月 18日的公开市场操作中降低了 7D逆回购利率 5bp，随后 20日新 LPR报价也随之下调了 5bp，
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 8页
目前 1年期 LPR为 4.15%，5年期 LPR为 4.80%。由于银行负债端成本整体难以降低，贷款端利率
下行受到制约。
进入四季度，shibor3m出现了快速上升，最高到 3.04%附近，shibor6m、1y走势与 3m期限
类似，1年期 shibor最高到 3.13%附近。11月下半月公开市场利率下降后，各期限国股存单发行
价格出现显著回落。随后一个月，shibor利率和跨年存单发行利率均保持平稳。12月下旬，非银
跨年回购利率一度上升到 5%，央行在公开市场连续进行了大量 14天逆回购，稳住了跨年预期，
最终跨年资金面宽松收场。本基金在 11月公开市场降息前后迅速拉长久期进行了较大比例配置，
在 12月初进一步拉长久期基本完成配置，保持了相对较高的静态收益，为新的一年奠定了良好的
基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A类基金份额净值收益率为 0.5888%，本报告期本基金 B类基金份额净值收
益率为 0.6497%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 6,074,590,304.44 65.30
其中：债券 5,979,590,304.44 64.28
资产支持证券 95,000,000.00 1.02
2 买入返售金融资产 1,824,399,925.30 19.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,191,808,940.89 12.81
4 其他资产 211,911,837.12 2.28
5 合计 9,302,711,007.75 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 9页
1 报告期内债券回购融资余额 6.15
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值比例
（%）
2 报告期末债券回购融资余额 558,388,722.41 6.39
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 26.50 6.39
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 22.37 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 3.20 -
3 60天（含）—90天 26.78 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 28.36 -
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 10页
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 104.01 6.39
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 779,891,148.26 8.92
其中：政策性金融债 779,891,148.26 8.92
4 企业债券 100,366,249.56 1.15
5 企业短期融资券 199,986,140.58 2.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,899,346,766.04 56.06
8 其他 - -
9 合计 5,979,590,304.44 68.41
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 279,555,025.71 3.20
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 111903202 19农业银行 CD202 4,000,000 394,857,220.11 4.52
2 160309 16进出 09 2,800,000 279,555,025.71 3.20
3 130213 13国开 13 2,200,000 220,059,624.31 2.52
4 111916321 19上海银行 CD321 2,000,000 199,579,632.17 2.28
5 111909390 19浦发银行 CD390 2,000,000 199,502,784.77 2.28
6 111973822 19宁波银行 CD249 2,000,000 199,131,022.57 2.28
7 111915586 19民生银行 CD586 2,000,000 198,852,723.02 2.28
8 111903201 19农业银行 CD201 2,000,000 197,461,264.75 2.26
9 111906278 19交通银行 CD278 2,000,000 197,428,679.43 2.26
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 11页
10 111910535 19兴业银行 CD535 2,000,000 194,168,566.56 2.22
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0554%
报告期内偏离度的最低值 0.0072%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0157%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
1 138223 煦日 03A2 450,000 45,000,000.00 0.51
2 138294 荣耀 03A 300,000 30,000,000.00 0.34
3 165304 19裕源 09 200,000 20,000,000.00 0.23
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 19农业银行 CD202（证券代码：111903202 CY）、19农
业银行 CD201（证券代码：111903201 CY）、19民生银行 CD586（证券代码：111915586 CY）、16
进出 09（证券代码：160309 CY）、19兴业银行 CD535（证券代码：111910535 CY）、19上海银行
CD321（证券代码：111916321 CY）、19浦发银行 CD390（证券代码：111909390 CY）、19宁波银
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 12页
行 CD249（证券代码：111973822 CY）、19交通银行 CD278（证券代码：111906278 CY）外其他证
券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 8月 22日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。
2019年 4月 16日，中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款 100万
元【大银保监罚决字〔2019〕76号、80号、78号】。
2019年 12月 20日，中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局
责令改正并处以 700万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56号】。
2019年度，中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营
被当地银保监局罚款【大银保监罚决字〔2019〕7号、32号、34号、35号、36号、89号，粤银
保监罚决字〔2019〕38号，津银保监罚决字〔2019〕35号，浙银保监罚决字〔2019〕59号】。
中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违
反反洗钱法被处以罚款【银石罚字﹝2019﹞第 9号、西银罚字［2019］第 5号、银管罚〔2019〕
27号、鄂银保监罚决字〔2019〕36号、蒙银罚字〔2019〕第 65号】。
中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地
银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字〔2019〕15号、吉银保监罚决字〔2019〕57
号、苏银保监罚决字〔2019〕25号、湘汇检罚字[2019]第 12号】。
2019年 4月 22日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款 1.1 万
元【鼓市场监管罚字〔2018〕108号】。
2019年 8月 19日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
监管(约见)谈话并责令改正。
2019年 11月 14日，上海银行股份有限公司因违规经营被央行上海分行没收违法所得
1,762,787.61元，并处以 1,762,787.61元罚款，共计 3,525,575.22元【上海银罚字〔2019〕22
号】。
2019年 10月 12日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130
万元【银保监罚决字〔2019〕7号】。
2019年 1月 11日至 12月 13日期间，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银监局罚款
五次【甬银监罚决字〔2018〕14号、45号，甬银保监罚决字(2019)59、62、67号】。2019年 12
月 20日，交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委员会南
阳监管分局罚款 25万元【宛银保监罚决字(2019)18号】。
2019年 12月 24日，交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 13页
督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书〔2019〕107号】。
2019年 12月 27日，交通银行股份有限公司因 授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力，
被中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元【银保监罚决字〔2019〕24号】。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,846,229.11
4 应收申购款 200,063,767.01
5 其他应收款 1,841.00
6 其他 -
7 合计 211,911,837.12
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
报告期期初基金份额总额 67,405,849.43 7,230,280,666.67
报告期期间基金总申购份额 37,894,055.52 6,673,127,488.86
减:报告期期间基金总赎回份额 41,782,978.14 5,226,735,353.48
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 63,516,926.81 8,676,672,802.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2019-10-11 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00
2 赎回 2019-10-23 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 14页
3 申购 2019-11-01 1.00 1.00 0.00
4 申购 2019-11-04 2.00 2.00 0.00
5 申购 2019-11-04 4.00 4.00 0.00
6 赎回 2019-11-05 1.00 1.00 0.00
7 申购 2019-11-06 5.00 5.00 0.00
8 申购 2019-11-06 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
9 申购 2019-11-11 1.00 1.00 0.00
10 赎回 2019-11-11 1.00 1.00 0.00
11 赎回 2019-11-14 1.10 1.10 0.00
12 赎回 2019-11-15 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
13 赎回 2019-11-21 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
14 申购 2019-12-05 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
15 赎回 2019-12-12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
16 赎回 2019-12-19 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
17 赎回 2019-12-20 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
18 基金转换(出) 2019-12-24 5,000,000.00 4,956,260.30 0.00
19 赎回 2019-12-25 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
20 红利再投资 1,167,451.27 1,167,451.27 0.00
合计 140,167,467.37 140,123,727.67
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
安信现金管理货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 15页
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2020年 01月 17日