基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十八日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
交易代码 585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 2月 1日
报告期末基金份额总额 69,126,222.48份
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指
数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带
来的投资收益。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*
银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数
型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 -702,693.13
2.本期利润 6,873,398.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0962
4.期末基金资产净值 80,025,857.65
5.期末基金份额净值 1.158
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.14% 0.90% 9.98% 0.92% -0.84% -0.02%
注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
朱冰兵 基金经理
2017年 3月
9日
- 9 年
朱冰兵同志，南京大学计算
机应用专业，学士学位。曾
任江苏省昆山市信托投资
公司证券营业部、东吴证券
营业部信息技术部系统工
程师，自 2003年 10月参与
我司筹建以来，一直就职于
我司，其中 2003年 10月至
2010年 6月任系统工程师，
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2010年 7至今，一直从事研
究工作，历任助理研究员、
研究员、基金经理助理，现
任基金经理，其中，自 2018
年 7 月 11 日起担任东吴沪
深300指数型证券投资基金
（2018年 7月 11日由原东
吴深证100指数增强型证券
投资基金（LOF）转型）、自
2017年3月9日起担任东吴
中证新兴产业指数证券投
资基金基金经理。
周鑫怿 基金经理
2018年 6月
4日
- 7 年
周鑫怿，学士。2008 年 09
月至 2012 年 7 月，就职于
交通银行，从事数据分析工
作。2012年 08 月加入东吴
基金，从事股票投资研究交
易与数据分析工作，自 2018
年 6月 4日起任东吴中证新
兴产业指数证券投资基金
基金经理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场走势分化明显，上证指数上涨 4.99%，深证成指上涨 10.42%，创业板指数上涨
10.48%，沪深 300指数上涨 7.39%，呈现结构性的行情，其中基建数据好、水泥价格上涨，导致
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建材板块大涨 22.05%，电子由于其成长性最确定，家电由于竣工加快及格力电器改革落地带动，
均上涨超过 14%，传媒在 5G 扩散由云游戏概念带动上涨 12.82%，仅商贸、军工两个板块下跌。
四季度经济数据较好，有企稳回升趋势，超市场预期。政治局会议提出要加强逆周期调节，
中央经济工作会基本延续原来的政策，经济稳中向好，房价稳预期，进一步给市场经济修复的信
心。外部风险暂时缓和，中美确定能够达成第一阶段贸易协议，且不加征 12月 15日的关税，9
月 1 日的 1200亿美元关税减半至 7.5%。整体市场风险偏好由此大幅提升，带动指数大幅上涨。
基金组合适度增加了水泥、游戏、家电、房地产等板块配置。
展望一季度，我们预计中美贸易摩擦会向缓和的方向发展，汇率有望相对稳定；而相比国外
负利率，国内资产吸引力上升，资金流入及资本市场的价值投资者越来越多这个趋势未变。开年
地方专项债将开始陆续发行，有利于支持基建，托底经济；房地产韧性仍在，各地放开限购及推
出引进人才政策，将稳定房地产预期。未来，消费和科技将是政府着力的主要方向，消费的稳定
性好，成长性确定，目前各细分领域仍处于品牌化、集中化的过程中；在资本、劳动力两个要素
失效后，依靠科技来实现效率提升将是未来的发展方向，因此在 5G这个科技周期开启后，将带动
中国整个产业的升级，其中蕴含着巨大的投资机会。短期 CPI仍处在高位，PPI在低位，但是随
着经济逐渐企稳，企业盈利有望稳步上行，继续看好消费+科技的结构性行情。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相
对基准的偏离，严格控制仓位。看好消费和科技，坚持价值投资和行业龙头策略，从相对中长线
周期来自下而上精选有核心竞争力、盈利能力强、流动性好、估值低、业绩增长确定的优质公司，
通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.158 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.14%，业绩
比较基准收益率为 9.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 75,762,664.41 94.08
其中：股票 75,762,664.41 94.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,607,201.66 5.72
8 其他资产 163,872.51 0.20
9 合计 80,533,738.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,819,792.00 2.27
C 制造业 59,481,216.08 74.33
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,266,292.00 1.58
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 673,399.98 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,419,576.17 10.52
J 金融业 854,166.28 1.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 770,123.20 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,107,150.00 1.38
S 综合 - -
合计 74,391,715.71 92.96
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 1,370,948.70 1.71
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,370,948.70 1.71
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002624 完美世界 32,100 1,416,894.00 1.77
2 002241 歌尔股份 70,200 1,398,384.00 1.75
3 002456 欧菲光 88,400 1,379,040.00 1.72
4 603799 华友钴业 31,060 1,223,453.40 1.53
5 002739 万达电影 61,000 1,107,150.00 1.38
6 002466 天齐锂业 34,207 1,032,367.26 1.29
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7 600276 恒瑞医药 11,327 991,339.04 1.24
8 603986 兆易创新 4,800 983,472.00 1.23
9 300122 智飞生物 19,528 969,760.48 1.21
10 601808 中海油服 50,000 960,000.00 1.20
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,712.18
2 应收证券清算款 156,143.36
3 应收股利 -
4 应收利息 885.09
5 应收申购款 2,131.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,872.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 603799 华友钴业 1,223,453.40 1.53 临时停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 72,773,605.30
报告期期间基金总申购份额 778,588.47
减:报告期期间基金总赎回份额 4,425,971.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 69,126,222.48
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
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3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
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