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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告

2020-01-18 10:48:59

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月18日

中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投睿信

基金主代码 000926

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年02月03日

报告期末基金份额总额 128,306,089.38份

投资目标

本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等

固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨

的风险管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本

面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政

策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面

供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分

析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预

期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、

现金之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 年化收益率7%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于

货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属

于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的

品种。

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基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信建投睿信A 中信建投睿信C

下属分级基金的交易代码 000926 004676

报告期末下属分级基金的份额总

127,724,944.19份 581,145.19份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

中信建投睿信A 中信建投睿信C

1.本期已实现收益 2,718,174.27 11,922.62

2.本期利润 8,808,570.22 42,070.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0686 0.0754

4.期末基金资产净值 97,882,052.78 463,614.98

5.期末基金份额净值 0.7664 0.7978

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投睿信A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 9.83% 0.72% 1.33% 0.02% 8.50% 0.70%

中信建投睿信C净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 9.80% 0.72% 1.51% 0.02% 8.29% 0.70%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、图 1为中信建投睿信 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图,绘图日期为 2015年 2月 3日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31

日;

2、图 2为中信建投睿信 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史

走势对比图,绘图日期为 2017年 5月 17日(首笔份额登记日)至 2019年 12月 31日。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券

从业

年限

说明

任职日期 离任日期

刘锋

本基金的

基金经理

2019-04-11 - 4年

中国籍,1987年7月生,北

京大学工程硕士。2014年7

月加入中信建投基金管理

有限公司,曾任投资研究

部研究员,现任本公司投

资部-股票投资部基金经

理,担任中信建投睿信灵

活配置混合型证券投资基

金、中信建投睿溢混合型

证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,

任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金

管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报

告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,

完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在第四季度,产品始终维持高仓位,持仓品种变动较小,主要是根据股价波动情况

做了些动态调整。

用股东的心态做投资,持续专注投资卓越企业,耐心陪伴它们共同成长。始终坚持

自下而上精选个股的投资策略,积极践行价值投资、品质投资、长期投资、逆向投资。

价值投资注重买的便宜,品质投资讲究企业要能高质量成长、长期投资着眼于长远眼光,

逆向投资致力于寻找买入良机。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投睿信A基金份额净值为0.7664元,本报告期内,该类基金份

额净值增长率为9.83%,同期业绩比较基准收益率为1.33%;截至报告期末中信建投睿信

C基金份额净值为0.7978元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.80%,同期业绩

比较基准收益率为1.51%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 91,507,474.85 92.82

其中:股票 91,507,474.85 92.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,727,750.00 3.78

其中:债券 3,727,750.00 3.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

3,212,275.11 3.26

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8 其他资产 136,008.85 0.14

9 合计 98,583,508.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 41,135,153.41 41.83

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,575,000.00 1.60

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技

术服务业

288,250.40 0.29

J 金融业 48,502,493.00 49.32

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N

水利、环境和公共设施管

理业

6,578.04 0.01

O

居民服务、修理和其他服

务业

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 91,507,474.85 93.05

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 468,000 9,266,400.00 9.42

2 600036 招商银行 244,200 9,177,036.00 9.33

3 600887 伊利股份 290,000 8,972,600.00 9.12

4 600016 民生银行 1,296,632 8,181,747.92 8.32

5 601318 中国平安 90,000 7,691,400.00 7.82

6 600000 浦发银行 600,000 7,422,000.00 7.55

7 600519 贵州茅台 4,500 5,323,500.00 5.41

8 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 4.62

9 600309 万华化学 80,000 4,493,600.00 4.57

10 000651 格力电器 65,000 4,262,700.00 4.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,727,750.00 3.79

其中:政策性金融债 3,727,750.00 3.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,727,750.00 3.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 018007 国开1801 37,000 3,727,750.00 3.79

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

无余额。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,624.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 55,804.00

5 应收申购款 52,580.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 136,008.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

股票代码 股票名称

流通受限部分的公允

价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况

说明

1 601658 邮储银行 4,548,460.38 4.62

首次公开发行

网下中签

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中信建投睿信A 中信建投睿信C

报告期期初基金份额总额 129,533,470.46 627,234.49

报告期期间基金总申购份额 851,270.23 575,323.51

减:报告期期间基金总赎回份额 2,659,796.50 621,412.81

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

0.00 0.00

报告期期末基金份额总额 127,724,944.19 581,145.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

份额比例

达到或者

超过20%的

时间区间

期初份额

申购

份额

赎回份额 持有份额 份额占比

个 1 20191001- 50,383,843.46 - - 50,383,843.46 39.2685%

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人 20191231

2

20191001-

20191231

50,005,705.73 - 7,134.30 49,998,571.43 38.9682%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,

在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价

格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2020年01月18日