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富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0二0年第一号)

2020-01-20 07:54:31

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招

募说明书(更新)

(摘要)

(二0二0年第一号)

重要提示

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于

2019年3月22日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】488号《关

于准予富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金注册的批复》)。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资中的风险包括:因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等

各种因素的影响而形成的市场风险;基金在交易过程发生交收违约或者基金所投

资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息导致的信用风险;债券收益率曲线

变动风险;再投资风险;管理风险;操作或技术风险;合规性风险;流动性风险;

本基金的特有风险;基金财产投资运营过程中的增值税等税负风险;本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金属

于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收

益特征。

本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债-1-5年农发行债券指数,但

由于基金费用、交易成本、基金管理人的管理能力等因素,可能使基金投资组合

的收益率与标的指数的收益率发生偏离。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为:

1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定;

2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信

息。

第一部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

成立日期:1999年4月13日

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

电话:(021)20361818

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2019年2月28日):

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.775%

申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%

山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员

会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监

管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资

部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策

略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、

养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理

部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划

财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北

京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资

产管理(上海)有限公司。

权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定

收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的

投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户

的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研

究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固

定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策

和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、

公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨

品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化

投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管

理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类

专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老

金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、

上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务

部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管

理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、

东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销

管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构

业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制

定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客

户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并

落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产

品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整

公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发

展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、

合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,

管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟

定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负

责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;

运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资

源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事

会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工

作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管

理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认

可的其他业务。

截止到2019年2月28日,公司有员工446人,其中68.8%以上具有硕士以

上学历。

二、 主要人员情况

(一) 董事会成员

裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。

历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万

国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华

宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研

究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理

助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金

经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计

师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International, BMO

Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任

St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。

方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有

限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务

技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国

人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳

市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务

会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海

通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员

工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务

官、海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任

BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing; Director, International, BMO

Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand;担任审计工作;1984年

加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固

有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基

金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金

管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总

经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐

汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工

作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负

责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限

公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经

理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经

理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董

事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;

上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;

上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、

党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成

员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海

市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。

现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任

审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials

Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business

Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及

财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

(二) 监事会成员

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控

总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总

经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际

信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总

监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中

心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级

人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判

员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)

有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学

化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,

蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,

华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理,

历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助

理等。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经

理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运

营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。

历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金

管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售

总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公

司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力

资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司

招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事

经理。

(三) 督察长

赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、

上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合

规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7

月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限

公司督察长。

(四) 经营管理层人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10

月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门

副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理

有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款

办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风

险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)

大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国

基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,

现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限

公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资

部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部

总经理兼基金经理。

(五) 本基金基金经理

武磊,博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究

员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8

月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月

至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月

加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金、

富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国

鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国泓利纯债

债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月起任富国尊利纯债定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年7月起任富国纯债债券型发起式

证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年9

月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业

资格。

(六) 投资决策委员会成员

公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

(七) 其他

上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基本情况

名称:南京银行股份有限公司

住所:南京市中山路288号

法定代表人:胡升荣

成立时间:1996年2月6日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可〔2014〕405号

组织形式:股份有限公司

注册资本:848220.7924万元人民币

存续期间:持续经营

二、基金托管业务经营情况

(一)托管业务概况

南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、

外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法

人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和

法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上

市。目前注册资本为84.82亿元,下辖17家分行,198家营业网点,员工总数

9200余人。

南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做成中小银行中

的一流品牌,将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进,丰富业务产品体系,

倾力满足中小企业与个人融资需求,业务品牌影响力不断扩大。自2007年设立

第一家异地分行以来,跨区域经营不断推进,先后设立了泰州、北京、上海、杭

州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港、江北

新区、徐州、淮安17家分行,机构战略布局持续深化。

2014年4月9日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金

托管业务资格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全

的优势,持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动优,托管产品种类不

断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、

基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计

划保管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止到2019年6月30日,南京

银行托管产品组合数超过3100只,托管规模超16000亿。

(二)资产托管部组织架构和人员配置情况

经董事会审议通过,南京银行成立了独立的一级部门----资产托管部,下设

业务运营部、市场营销部、系统支持部、内控稽核部、综合管理部、研究开发部

六个内设部门。

目前,南京银行资产托管部共有57人,其中从事会计核算、资金清算、投

资监督、信息披露、内控稽核的人员36人,市场营销13人。相较同期获批基金

托管资格的其他银行,南京银行在托管运营上配备较强的人力。

(三)托管系统情况

南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建,使

用了其最新版本的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数公募基金的托管

业务。该系统采用了基于EJB技术的B/S结构,支持远程接入功能,能够实现与

基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全

对接,具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性,且与本行的其他业务系

统严格分离。

我部开发建设了自己的“鑫托管”业务系统。2016年10月,我行自主研发

的“鑫托管”系统上线,解决了清算系统问题,大大提升了划款效率。2017年5

月,“鑫托管”系统二期功能上线,实现了全业务流程系统操作,同时推出了“鑫

托管”托管网银系统,客户可以通过托管网银实时查询托管账户资金余额、托管

产品处理进度,可以通过托管网银系统进行指令录入、划款材料上传等。2018

年2月,“鑫托管”系统推出深证通、专线渠道,实现与管理人指令系统直联。

2018年5月,推出“鑫托管”系统微信服务号,管理人可通过微信端实时查询

托管账户资金余额、托管指令处理进度等。 下阶段,将持续推动系统建设,

优化业务流程,提升营运效率。一是着力完善“鑫托管”系统功能,使鑫托管系

统成为集业务处理、数据管理、绩效考核、内控管理、客户关系管理于一体的托

管业务综合平台;二是实现“鑫托管”系统直联中债登、上清所以及中证登业务

系统,进一步优化交易确认和监督流程,满足客户交易时效性要求;三是建设“鑫

托管”大数据平台,对业务数据进行深入分析利用,更好为客户服务。

三、基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安

全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

权益。

2.内部控制组织结构

南京银行资产托管部由业务运营部、市场营销部、系统支持部、内控稽核部、

综合管理部、研究开发部六个部门组成。资产托管部内设独立、专职的内控稽核

部,配备内控稽核人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工

作职权和能力。其他各业务部门在各自职责范围内执行风险控制制度,落实具体

的风险控制措施。同时,总行风险部对托管业务的风险控制工作进行指导和监督。

3.内部风险控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有内设部门和岗位,

渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗

位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的内控稽核部,该部门保持高度的

独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各内设部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制

约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管行资产与基金资产严格分开;托管业务日常运作部

门与研发和营销等部门严格分离。

(6)有效性原则:内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现

内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营

管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何

人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反

馈和纠正。

(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管

资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,

在新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4.内部控制制度及措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手

册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:内控稽核部负责托管业务的内控监督工作,制定并

实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音

像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与

控制理念。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地

灾备中心,保证业务不中断。

四、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运

作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、

投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、

收益分配以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法

律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知

后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对

通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未

能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重

大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报

告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会

报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国

证监会报告。

第三部分 相关服务机构

一、 基金销售机构

(一) 直销机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

直销网点:直销中心

直销中心地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公

楼二座27层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:孙迪

公司网站:www.fullgoal.com.cn

(二) 其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基

金,并在基金管理人网站上公示。

二、 基金登记机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人:裴长江

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:徐慧

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华

经办注册会计师:蒋燕华、石静筠

第四部分 基金名称

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金

第五部分 基金类型

债券型证券投资基金

第六部分 投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回

报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

第七部分 基金投资方向

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目

标,基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%;其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金

资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不

低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,

以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

第八部分 基金投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指

数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构

造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年

化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上

述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较

好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、

降低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基

金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份

券、非成份券等方式进行替代。

3、其他债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,

使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债

券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通

过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策

略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;

或运用杠杆原理进行回购交易等。

未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投

资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资

策略,并在招募说明书更新中公告。

第九部分 基金业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中债-1-5年农发行债券指数。

中债-1-5年农发行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括

中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年(包含0.5

年和5年)的政策性银行债。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或

证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎

性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履

行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流

动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投

资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实

质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持

有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指

定媒介上公告。

2、业绩比较基准

中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税

后)×5%

如果今后法律法规发生变化,或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或

更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或

者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在

与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准

并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货

币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数

相似的风险收益特征。

第十一部分 费用概览

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、指数许可使用费;

4、C类份额的销售服务费;

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金合同生效后基金的证券账户开户费用,银行账户维护费用;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支

付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用

许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。指数许可使

用费费率水平根据基金资产平均净值分档设置。

当季基金资产平均净值=本基金当季存续的每日资产净值之和/当季本基金

存续的自然日天数

当季基金资产平均净值对应的各档次费率水平如下:

季度基金资产平均净值 季度费率 年度费率

10亿人民币以下 (不包括10亿人民币整) 1 bp 4 bp

10亿-20亿人民币之间 (包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) 0.75 bp 3 bp

超过20亿人民币 (包括20亿人民币整) 0.625 bp 2.5 bp

其中:1bp=基本点数=1/10,000=0.01%。

每季度按照当季的基金资产平均净值选取适用的费率,计算公式如下:

当季度基金资产平均净值在10亿元以下(不包括10亿元),指数许可使用

费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,

逐日累计。计算方法如下:

H=E×0.04%÷当年天数

当季度基金资产平均净值在10亿元至20亿元(包括10亿元,不包括20

亿元),指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数

许可使用费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

当季度基金资产平均净值在20亿元以上(包括20亿元),指数许可使用费

按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,

逐日累计。计算方法如下:

H=E×0.025%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计提,每季度支付一

次,由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初

10个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中心有限公司。

如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发

生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将

在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法,此项调整无需召开基

金份额持有人大会审议。

4、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费

率为0.10%。本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金

份额持有人服务。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如

下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由

基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一

致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由

基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、 与基金销售有关的费用

1、申购费率

投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购,适用

费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费。C类基金份额不收取申

购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以

其业务规定为准,敬请投资者留意。

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外

的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费

率见下表:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.05%

100万元≤M<500万元 0.03%

M≥500万元 1000元/笔

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销中心申购本A类基金份额的

养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营

收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地

方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定

客户资产管理计划;企业年金养老金产品;个人税收递延型商业养老保险等产品;

养老目标基金;职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临

时公告将其纳入养老金客户范围。

除上述养老金客户外,其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见

下表:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.50%

100万元≤M<500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、

销售、登记等募集期间发生的各项费用。

2、赎回费率

(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认(申)购

本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份

额适用相同费率,赎回费率见下表:

持有时间(N) 赎回费率

N<7日 1.50%

7日≤N<30日 0.10%

N≥30日 0.00%

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。)

(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在

基金份额持有人赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持

续持有期不少于7日的投资者,将赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金

财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后,

基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,

并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以

在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计

划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相

关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费率。

第十二部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,进行了更新,主要更新内容如下:

1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定;

2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信

息。

富国基金管理有限公司

2020年1月20日