嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）
基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二〇年一月
目录
一、前言 ............................................................................................................................................. 2
二、释义 ............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 ......................................................................................................................... 9
四、基金份额的发售与认购 ........................................................................................................... 10
五、基金的备案 ............................................................................................................................... 12
六、基金的上市交易 ....................................................................................................................... 13
七、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................... 14
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ........................................................................... 23
九、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................... 24
十、基金份额持有人大会 ............................................................................................................... 31
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................................... 39
十二、基金的托管 ........................................................................................................................... 41
十三、基金的销售 ........................................................................................................................... 41
十四、基金份额的注册登记 ........................................................................................................... 41
十五、基金的投资 ........................................................................................................................... 42
十六、基金的财产 ........................................................................................................................... 49
十七、基金资产的估值 ................................................................................................................... 50
十八、基金费用与税收 ................................................................................................................... 54
十九、基金收益与分配 ................................................................................................................... 56
二十、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 58
二十一、基金的信息披露 ............................................................................................................... 58
二十二 基金的业务规则 ................................................................................................................ 64
二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ................................................................... 64
二十四、违约责任 ........................................................................................................................... 67
二十五、争议的处理 ....................................................................................................................... 68
二十六、基金合同的效力 ............................................................................................................... 68
一、前言
（一）订立《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“本
基金合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实中证中期企业
债指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法
权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》
（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他法律法规
的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募
集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金
募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但由于
证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人
的最低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本
基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同
为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者
自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其
持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基
金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基
金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及
界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。基金
合同生效后，若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有
效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
(五)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年
9月1日起执行。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）；
基金合同或本基金合同： 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》及其更新；
发售公告： 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额
发售公告》
托管协议 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）托管协议》
及其任何有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指2011年6月9日由中国证监会修订并于2011年10月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2012年6月19
日修订并实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出
的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布并于同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出
的修订；
《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指嘉实基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算
及基金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并
保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉
实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为
办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证
监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者根据本基金合同
和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金
合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基
金份额的行为；
巨额赎回： 在本基金单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请份额总
数（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为；
上市交易： 指基金存续期内，投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为；
注册登记系统： 中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统；
证券登记结算系统： 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统；
转托管： 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的行为；
系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位
（交易单元）之间进行转托管的行为；
跨系统转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转登记的行为；
指令： 指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
销售场所： 场外销售场所和场内交易场所，分别简称为场外和场内；
场外： 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购
和赎回的场所；
场内： 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交
易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的
场所；
场内基金份额的申购与赎以具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深
回： 圳证券交易所会员单位作为代销机构，通过深圳证券交易所
交易系统办理基金份额申购、赎回业务；
场外基金份额的申购与赎销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台
回： 或其他交易系统办理基金份额申购、赎回业务；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介；
开放式基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登
记系统；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
深圳证券账户： 投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券
投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在基金注册
登记机构的证券登记结算系统；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
T 日：
日；
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来
的成本和费用的节约；
ETF联接基金： 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，
与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金；
目标ETF： 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金
（以下简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相
同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基
金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金后，
可以通过投资于该ETF以求达到投资目标；
基金利润： 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允
价值变动收益后的余额；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
销售服务费： 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用；
基金份额类别： 指基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式
的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设
置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的
逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存
款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等；
基金产品资料概指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金产品资
要： 料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）；
不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使
本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事
件。
三、基金的基本情况
（一）基金名称
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）
（二）基金的类别
债券指数型
（三）基金的运作方式
上市契约型开放式
（四）基金投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年
跟踪误差不超过4%。
（五）基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元。
（六）基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（七）基金存续期限
不定期
（八）基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费的基金份额，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费，
但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同，本
基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、
费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与
基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份
额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中
国证监会备案。
四、基金份额的发售与认购
（一）发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。
（二）发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。A类基金份额通过场外和场内两种方式
发售，C类基金份额通过场外方式发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机
构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售，具
体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券
交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参
与本基金的上市交易。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经
受理不得撤销。
基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
（三）发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（四）基金认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用；C类基金份额不收取认购费用。
本基金认购费率不高于认购金额的5%，实际执行费率在招募说明书中载明。场内会员单位
应按照场外认购费率设定投资者场内认购的认购费率。认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。
（五）认购份数的计算方法
基金认购份额具体的计算方法和认购份额余额的处理方式在《招募说明书》中列示。
（六）募集期间认购资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，
归基金份额持有人所有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。
（七）基金认购的具体规定
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参见《招募
说明书》或相关公告。
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提
交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确
定，并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
（八）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动
用。
五、基金的备案
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募
集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验
资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期
间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（二）基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
（三）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存
款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（四）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
六、基金的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金A类份额的上市交易。
（一）上市交易的证券交易所
深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间
本基金A类份额拟在基金合同生效后三个月内申请在深圳证券交易所上市交易。
基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作
日前发布基金份额上市交易公告书。
基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交
易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，
方可上市交易。
（三）上市交易的规则
1、本基金A类份额上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；
2、本基金A类份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；
3、本基金A类份额买入申报数量为100 份或其整数倍；
4、本基金A类份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；
5、本基金A类份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。
（四）上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
（五）上市交易的行情揭示
本基金A类份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示A类份额前一交易日的基金份额净值。
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市
本基金A类份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所相关规
定执行。
（七）终止上市的情形和处理方式
本基金A类份额终止上市的情形和处理方式遵照深圳证券交易所相关规定。
如果本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金后，基金管理人可以
向深圳证券交易所申请本基金A类份额终止上市，并无需基金份额持有人大会审议批准。
发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止本基金A类份额上市交易，基金管理人
报经中国证监会备案后终止本基金A类份额的上市，基金管理人应当根据相关法规规定发
布终止上市公告。
（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司增加本基金A类份额上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的
程序后增加相应功能。上述修改无须召开基金份额持有人大会。
（九）基金份额的折算
基金合同生效后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额的
折算，并提前公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比
例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，
基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金份额折算的原则和具
体方法详见届时发布的相关公告。若基金份额折算后，基金管理人可根据情况调整基金份
额净值的计算位数及相关业务规则等，并提前公告。
七、基金份额的申购、赎回与转换
本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外和场内两
种方式申购与赎回基金份额。
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者办理场内申购和赎回业务的场所为
具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资者
需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。
投资者办理场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资
者需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放式基金账户办理场外申购、赎回业
务。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所
或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。本基金场
内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。在本基金基金合
同生效后，投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类份额；通过场外渠道申购与
赎回C类份额。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理
人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可通过上述方式进行申
购与赎回。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券
交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机
构接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申
购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进
行计算；
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的业务办理
时间结束后不得撤销；
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放
式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
的证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）；
6、本基金的申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记
结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；
7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必
须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效
性进行确认。投资者应在T+2日（包括该日）后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申
购与赎回的成交情况，否则，如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资
者自行承担。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认
结果为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将
退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投
资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规
定处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公
告。
（五）申购与赎回的数额限制
1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管
理人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会
备案。
（六）申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后0.0001位，小数点后第五位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1
日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，
以申请当日基金份额净值为基准计算，对于办理场内申购的投资者，申购份数的计算采用
截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购
的投资者，申购份数的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或
收益归入基金资产。
本基金采用“金额申购”方式，本基金申购份额具体的计算方法在《招募说明书》中
列示。
3、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份
额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入
方法，保留至小数点后两位，由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资
产所有。
本基金采用“份额赎回”方式，本基金赎回金额具体的计算方法在《招募说明书》中
列示。
（七）申购和赎回的费用及其用途
1、本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费；C类基金份额从本类别基金资产中计
提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎
回费。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，赎回费率最高不超过赎回金额的5％。
2、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。实
际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单
笔分别计算。
3、本基金的场外赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用
的赎回费率越低。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。
4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用，不列入基金资产。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取
不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持有期限长于7日（含）的A类基金份额
的赎回费用不低于25%的部分归入基金资产（具体比例见招募说明书），其余部分用于支付
注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计
入基金财产。
5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费
率。费率如发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（八）申购与赎回的注册登记
投资者场外申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注
册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者场外赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注
册登记手续。
注册登记机构可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但
不得对投资者的合法权益产生实质性的不利影响，并最迟于开始实施前依照《信息披露办
法》在指定媒介公告。
本基金场内申购和赎回的注册登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关规定办理。
（九）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本
基金总份额的10%时的情形，为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回
或部分延期赎回。
（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常
赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投
资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，
确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择
将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的
价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
一日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额30%的赎
回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小
额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申
请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的
赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大
额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被
全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确
认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎
回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规
定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒
介上刊登公告。
巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
有关规定办理。基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转
换业务的公告。
（3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规
定的其他方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在
指定媒介上予以公告。
（4）暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓
期限不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上公告。
（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购申请；
（2）因特殊原因（相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（4）基金资产规模过大或受成份债券交易流动性影响，使基金管理人无法找到合适的
投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的
情形；
（5）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时；
（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当采取暂停接受基金申购申请的措施；
（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时；
（8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账
户。发生上述暂停申购情形之一（第（5）、（7）项除外）且基金管理人决定拒绝或暂停
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购
的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或者延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
（2）因特殊原因（相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
（4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
（5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；
（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。除非
发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。如暂时不能足额支付，应
当按单个赎回申请人已被确认的赎回申请量占已确认的赎回申请总量的比例分配给赎回申
请人，其余部分在后续工作日予以支付。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
暂停赎回或延缓支付款项情形下的场内业务处理，按照深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理并依法公告。
3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。
4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。基金管理人
可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日
在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的各类份额的基金
份额净值。
（十一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供
本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。
（十二）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布
公告或更新的招募说明书中确定。
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的
其他情况下的非交易过户。其中：
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体的情形；
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额
强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
（二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册
登记机构规定的标准缴纳过户费用。
（三）基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注
册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份
额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。登记在证券登记结算系统中
的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以通过具有代销资格的会员单位申请
场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。本基金的基金份额系统
内转托管和跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。跨
系统转托管仅适用于本基金A类基金份额。
（四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结
与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。
（五）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金合同当事人及其权利义务
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
法定代表人：经雷
成立日期：1999年3月25日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.5亿元人民币
存续期间：持续经营
2、基金管理人的权利
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产；
（3）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则
的规定的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非
交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（4）在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理
费率、赎回费率和销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取
认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；
（5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；
（6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进
行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金
合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他
必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
（7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册
登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；
（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融
券；
（11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使证券持有人权利；
（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构并确定有关费率；
（16）法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金资产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金资产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进
行证券投资；
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取
利益，不得委托第三人运作基金资产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9）依法接受基金托管人的监督；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定；
（12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（16）保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及
其他相关资料；
（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（19）组织并参加基金资产清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（20）因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
（22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
成立日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提
供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；
同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售
汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外
的外币有价证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代
理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银
团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行
业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；
经中国人民银行批准的其他业务。
2、基金托管人的权利
（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金托管人的义务
（1）安全保管基金资产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；
（3）按规定开设基金资产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金资产为自己及任何
第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金资产；
（5）对所托管的不同基金资产分别设置账户，确保基金资产的完整和独立；
（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人
有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价
格；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召
集基金份额持有人大会；
（17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；
（18）因违反基金合同导致基金资产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免
除；
（19）因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金向基金管理人追偿，
除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；
（20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
（三）基金份额持有人
1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资
者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持
有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。同一类别的每份基金份额具有
同等的合法权益。
2、基金份额持有人的权利
（1）分享基金资产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金资产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁；
（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金份额持有人的义务
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活
动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；
（8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
十、基金份额持有人大会
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人组成，基金份额持
有人可委托其合法的代理人出席基金份额持有人大会。
（二）除法律法规或本基金合同另有规定外，有以下情形之一，经基金管理人、基金
托管人或持有基金份额10%以上(“以上”含本数，下同)的基金份额持有人(以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式，但本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金
后，基金管理人向深圳证券交易所申请本基金终止上市的情况除外；
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、变更基金类别；
6、变更基金投资目标、范围或策略，但基金管理人在符合法律法规和基金合同规定的
情况下，将本基金变更为ETF联接基金所导致的相应变更除外；
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
8、本基金与其他基金合并；
9、对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响，需召开基金份额持有人大会的变
更基金合同等其他事项；
10、法律法规、中国证监会或基金合同明确规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
（三）尽管有上述第（二）款约定，但如属于有以下情形之一的，则不需召开基金份
额持有人大会：
1、调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低
赎回费率；
3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动以
及中国证监会的相关规定，而本基金需遵照执行的，导致对基金合同的修改；
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
6、基金管理人根据基金上市的证券交易所的交易规则规定应当实施的行为；
7、增加或减少本基金的基金份额类别，并在本基金合同约定的最高费率范围内确定新
增加的基金份额的申购费率、赎回费率及其收费方式；
8、法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。
（四）会议召集
1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额
计算，下同）认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集，并至少提前30日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（五）通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在指定媒介上公告。基金份
额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下
内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式，如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决意见的送
达地址等内容。；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表
决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（六）会议召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，或法律法规或监管机
关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式在
表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在表决截止日前发布至少2次
相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金
托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人，所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3. 在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非书面方式由基金份额
持有人向其授权代表进行授权。在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的
事项。
（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会
召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于
不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有
人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定
的程序进行审议。
（4）基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容
进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）款规定程序确定和公布计
票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，在合法执业的律师见证下形成大
会决议。现场开会可由召集人决定是否聘请公证机关现场监督。大会主持人为基金管理人
授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码或企业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）、持有或
代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）及其身份证号码或企业法人营业执
照号码（事业单位法人证书编号）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在会议通知确定的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督
下形成决议。
（八）表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分
之二）通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以
特别决议通过方为有效。除法律法规或本基金合同明确规定应以特别决议通过的事项外，
其他事项均应以一般决议通过。
（2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见
即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理
人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名计票员(如果基
金管理人为召集人，则计票员由基金托管人代表担任；如基金托管人为召集人，则计票员
由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任计票人；如大会由基金份额持
有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份
额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任计票人。
（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对所投票数进行重新清点；如
果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人
对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人
代表共同担任计票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名计票员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。
（十）生效与公告
1、基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议
意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自生效后2日内，由基金份额持有人大会召集人在指
定媒介上公告。
4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
（十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
（一）基金管理人和基金托管人的更换条件
1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人：
（1）基金管理人被依法取消基金管理资格；
（2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任；
（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人：
（1）基金托管人被依法取消基金托管资格；
（2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产；
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任；
（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
（二）基金管理人和基金托管人的更换程序
1、基金管理人的更换程序
原基金管理人退任后，基金份额持有人大会需在6个月内选任新基金管理人。在新基
金管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表10％以上基金份额的基金份额持有人
提名。
（2）决议：基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基
金管理人形成有效决议。
（3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内，由大会召集人报中
国证监会核准，并应自基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上公告。
（4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金
管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人
或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。
（5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金资
产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。
（6）基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管
理人有关的名称或商号字样。
2、基金托管人的更换程序
原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基
金托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或代表10％以上基金份额的基金份额持有人
提名。
（2）决议：基金份额持有人大会在原任基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基
金托管人形成有效决议。
（3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内，由大会召集人报中
国证监会核准，并应自基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上公告。
（4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金资产和基金托管业务资料，及
时办理基金资产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时
接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。
（5）审计并公告：基金托管人职责终止的，基金管理人应当按照规定聘请会计师事务
所对基金资产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。
3、基金管理人与基金托管人同时更换
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额10%
以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基
金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。
4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金资产和基金托管业务前，原基
金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对
基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，
仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
十二、基金的托管
本基金资产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规规定订立《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）托
管协议》，以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金资产的
保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资
产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
十三、基金的销售
（一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、
转换、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。
（二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。
基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的，应与代理机构签订委托代
理协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利
和义务，确保基金资产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构
应严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。
十四、基金份额的注册登记
（一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体
内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基金交易确认、
代理发放红利、办理非交易过户、建立并保管基金份额持有人名册等；
（二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机构签订委托代理
协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，
保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
（三）注册登记机构履行如下职责：
1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；
3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务；
4、接受基金管理人的监督；
5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上；
6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基
金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外；
7、按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定，为投资者办理非交易
过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务；
8、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最迟于开始
实施前3 个工作日在指定媒介上公告；
9、法律法规规定的其他职责。
十五、基金的投资
（一）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年
跟踪误差不超过4%。
（二）投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。其中，本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不
低于基金资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF基金合同生效，基金管理人可以将本基金变更
为该目标ETF的联接基金，并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策
略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、
固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违
约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资理念
本基金以拟合、跟踪中证中期企业债指数为原则，通过被动式指数化投资方法，为投
资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。
（四）投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具
有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等
因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交
易所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹
配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度
之内，尽量控制跟踪误差最小化。
由于采用抽样复制法，同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、
债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数
成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
(A)资产配置策略
为实现最优跟踪标的指数的投资目标，本基金将不低于80%的基金资产投资于标的指数
成份债券和备选成份债券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份债券构成为
基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购
赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优
化调整，以实现对标的指数的有效跟踪。
(B)债券投资策略
本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资，在力求控制跟踪误差最小化的前
提下，本基金可采取适当方法，如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优
化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制
跟踪误差最小化。
1、债券投资组合的构建
本基金由标的指数成份债券和备选券构建组成。构建原则如下：
1) 投资标的以分层抽样配置标的指数成份债券为目标；并综合考虑本基金资产规模、
市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入；
2) 当遇到包括但不限于成份债券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、
价格严重偏离合理估值、单只成份债券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小
导致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况，及预期标的指数成份债券即将
调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据相关市场情况，对个券权重和券种进
行适当调整，或部分投资于备选成份券，以期在规定的风险承受限度之内，控制跟踪误差。
2、债券投资组合的调整
1) 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而
进行相应调整。
2) 不定期调整
a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上，综合考虑样
本券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态抽样调整，以期实现对标的指数
的有效跟踪。
b) 若成份券遇到包括但不限于退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，
基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替
代性组合。
3、替代组合构建方法
由于定期和不定期的调整需求及其它特殊市场情况，基金管理人在标的指数成份券及
备选券无法满足投资需求的情况下，可综合考虑以下原则在成份券和备选成份券外寻找成
份券替代券构建投资组合。构建替代组合的方法如下:
1) 按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则，挑选其它可投资
标的构造成份券替代券库；
2) 采用成份券替代券库中各债券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代债
券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察；
3) 考察上述债券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，从而使得替
代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
4、债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，我们将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整，如
“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等。
1) 久期匹配
“久期匹配”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，从而使得在收益率
曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。
2) 信用等级匹配
“信用等级匹配”是指以投资组合各信用等级权重与标的指数权重相一致为目标，力
争实现基金组合各信用等级债券权重与标的指数分布相匹配，减少信用等级错配的跟踪误
差。
3) 期限匹配
“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金组合各个期限段权重与标的指
数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差
5、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制和对投资单只中小企业私募债券
的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动
性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。本基金基金管理人将根据
审慎原则，制定严格的投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、
流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(C)衍生品投资
未来，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的，在履行适当程序后基金可以参
与相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或
复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利
率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如
远期、掉期、期权、期货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资
产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
(D)其他品种
未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在依法履行适
当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。
（五）业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
中证中期企业债指数由上海证券交易所市场、深圳证券交易所市场以及银行间市场上
市交易的BBB级及以上信用级别、剩余期限在4-7年之间、固定利率付息和一次还本付息
的企业债、公司债和中期票据等信用债品种组成样本。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他
指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券
市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额
持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基
金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机
构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人
同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
（七）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金资产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接
基金后，本基金投资目标ETF或者法律法规、中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规等有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份券的，基金管理人应在严
格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
（1）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证
券的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（2）本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的
80％；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期
后不得展期；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基
金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券，本基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出；
（7）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限
制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10）法律法规和基金合同规定的其他限制；
（11）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基
金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（八）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。因证券市场波动、标的指数成份券调整、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进
行调整，上述第（6）、（8）、（9）项除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（九）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十六、基金的财产
（一）基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收
款项和其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金资产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金资产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
十七、基金资产的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。
开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
（四）估值方法
1、固定收益证券的估值办法
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所
采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按
成本估值。
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（7）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
2、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利
息。
3、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
4、在任何情况下，基金管理人采用本基金合同所述估值方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法
对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、
市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公
允价值的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。国家有最新规定的，按国家
最新规定进行估值。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评
估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停基金估值；4、中国证监会认定的其他情形。
（七）基金份额净值的确认
用于基金信息披露的各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各类份额的基金份额净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对各类份额的基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
（八）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金
份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由
此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十八、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
4、销售服务费；
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
6、基金合同生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金上市费和年费；
9、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
10、基金资产的资金汇划费用；
11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列
入基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其
更新中披露基金最新适用的方法。
4、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C
类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
5、本条第（一）款第5 至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完
全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无
须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十九、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1. 由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享
有同等分配权；
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
4. 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
5. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利
或者将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一
类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红
的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定。
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2内在指定媒介公
告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日。
(六) 收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
二十、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核
算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（二）基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所。基金管理人应在更换会计师事务所
后2日内公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意；
二十一、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定
网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招
募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金
合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日（若遇法定节假日指定报刊休刊，则顺延至法
定节假日后首个出报日，下同）在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。
（四）基金净值信息公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和各类份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
（六）基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网
站上。
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基
金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
（七）定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内
容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告及更新的
招募说明书。
1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报
告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期
报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金
季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他
投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（八）临时报告与公告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的事件，包括：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金资产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
17、基金开始办理申购、赎回；
18、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
19、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、变更标的指数
21、基金份额暂停、恢复、终止上市交易；
22、增加或减少基金份额类别；
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。
（十）公开澄清
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
（十二）中国证监会规定的其他信息
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私
募债券后2个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债
券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十二）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
二十二 基金的业务规则
基金份额持有人应遵守基金托管人、基金管理人及其代理销售机构和注册登记机构的
相关交易及业务规则。
二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者
基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的，以及基金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项，
可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中
国证监会备案。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得
补偿的权利。
（三）基金资产的清算
1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金资产进行清算。
2、基金资产清算组
（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算
组，在基金资产清算组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托
管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
（2）基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作
人员。
（3）基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金资产清算组统一接管基金资产；
（2）基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限；
（3）基金资产清算组对基金资产进行清理和确认；
（4）对基金资产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金资产清算的公告
基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，
报中国证监会备案并公告。
7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十四、违约责任
（一）因基金管理人或基金托管人违约给基金资产或者基金份额持有人造成损害的，
应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金资产或者基金份额持有人造
成损害的，应当承担连带赔偿责任。
（三）基金合同当事人违反本基金合同，给基金资产或其他基金合同当事人造成损失
的，应承担相应的赔偿责任。
（三）发生下列情况时，相应的当事人应当免责：
1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规或规章
的作为或不作为而造成的损失等；
2、基金管理人按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造成的损失等；
3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的，可根据不可抗
力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗
力的，不能免除责任。
（四）在发生一方或多方当事人违约的情况下，基金合同能够继续履行的应当继续履
行。
（五）本基金合同当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；
没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大
而支出的合理费用由违约方承担。
二十五、争议的处理
（一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通
过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解
决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履
行。
二十六、基金合同的效力
（一）本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件，应由基金管理人和基金托管人
的法定代表人或其授权签字人签字或签章并加盖公章。基金合同于投资者缴纳认购的基金
份额的款项时成立，自基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认之日生效。
（二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金资产清算结果报中国证监会备案
并公告之日止。
（三）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在
内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
（四）本基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时
间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
（以下无正文）