手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2020年第1号)

2020-03-16 10:42:48

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

2020年3月16日

重要提示

鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经2013年2月16日中

国证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》

(证监许可[2013]154号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于

2013年4月23日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰利A自基金合同生效

日起于丰利A的开放日接受申购赎回,丰利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基

金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。

基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在分级运作

期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项,具体事项由基金管理

人另行公告。

总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收

益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,

由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明

显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风

险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投

资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管

理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人

自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,

投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,

并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执行。

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中

与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易

日内披露的关于上述重大变更的相关公告。

目 录

一、绪 言

二、释 义

三、基金管理人

四、基金托管人

五、相关服务机构

六、基金份额的分级

七、基金的募集与基金合同的生效

八、基金份额的上市交易

九、基金份额的申购与赎回

十、基金的投资

十一、基金的业绩

十二、基金的财产

十三、基金资产的估值

十四、基金的收益分配

十五、基金的费用与税收

十六、基金分级运作期届满与基金份额转换

十七、基金的会计与审计

十八、基金的信息披露

十九、风险揭示

二十、基金的终止与清算

二十一、基金合同的内容摘要

二十二、基金托管协议的内容摘要

二十三、对基金份额持有人的服务

二十四、其他应披露事项

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

二十六、备查文件

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办

法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简

称《流动性规定》)等有关法律法规的规定,以及《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)

基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或

“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人

在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

根据基金合同的约定,基金合同生效后3年的基金分级运作期已届满,鹏华丰利分级

债券型发起式证券投资基金已转换为鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF),故本招募说

明书中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。

二、释 义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

1、基金或本基金:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金或名称变更后的鹏华丰

利债券型证券投资基金(LOF)。其中,发起式基金是指满足《运作办法》及中国证监会颁

布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》中相关条件而募集的证券投资基金

2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及

对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华丰利债券型证券投资

基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金份额发售公

告》

8、上市交易公告书:指《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利B份额上市交

易公告书》或《鹏华丰利债券型证券投资基金上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证

券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内

证券市场的中国境外的机构投资者

21、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固

有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资

格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,下同)等人员的资金

22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和使用发起资金认购

的投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金份额分级:指自基金合同生效之日起3年内,本基金通过基金收益分配的安

排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即丰利A份额和丰利B份额,两级

份额的配比原则上不超过7:3

25、基金分级运作期:自基金合同生效之日起至3年后对应日止,基金采取分级运作

的期间,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日

26、丰利A:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利A份额

27、丰利B:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利B份额

28、丰利A的开放:丰利A自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工

作日。自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日,申购开放日的前

一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交丰利A的申购申请,赎回开放日只可提交丰

利A的赎回申请

29、丰利A的基金份额折算:自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日,丰

利A的基金份额净值调整为1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为

30、丰利B的封闭期:自基金合同生效之日起至3 年后对应日止。如该对应日为非工

作日,则顺延至下一个工作日

31、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

32、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议,可以办理基金销

售业务的机构,其中通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有

中国证监会认可的证券经营资格且具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证

券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位

33、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

34、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为鹏华基金管

理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

35、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,又

简称为TA系统

36、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算

系统

37、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理

的基金份额余额及其变动情况的账户

38、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及结余情况的账户

39、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深

圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户

40、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

42、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3个月

43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

45、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

46、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

49、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份

额兑换为现金的行为

52、场外:指通过深圳证券交易所外各销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场

所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎

53、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份额认购、

申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场

内认购、场内申购、场内赎回

54、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基

金份额的行为

55、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

他基金基金份额的行为

56、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售

机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行

57、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记

结算系统间进行转登记的行为

58、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

59、基金份额转换日:为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日为非工作

日,则顺延到下一个工作日。基金份额转换日为基金分级运作期的届满日,与丰利B的封

闭期届满日相同

60、基金份额转换:指在基金份额转换日按照基金合同规定的份额转换规则,丰利A

和丰利B基金份额自动转换为上市开放式基金(LOF)份额

61、巨额赎回:基金合同生效之日起3年内,丰利A每次开放时,经过申购与赎回申

请的成交确认后,丰利A的净赎回份额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余

额)超过本基金开放前一日基金总份额的10%时的情形;基金合同生效后3年期届满,本基

金转换为上市开放式基金(LOF)后,在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回

申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的10%时的情形

62、元:指人民币元

63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含

协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、虚拟清算:即假定T日为本基金在分级运作期内的提前终止日,本基金按照基金

合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T日本基金两级基金

份额的估算价值

70、基金份额参考净值:在T日基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则

计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值

的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

73、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同

由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行

本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、

政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证

券交易所非正常暂停或停止交易

74、基金产品资料概要:指《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》

及其更新

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:何如

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

7、联系人:吕奇志

8、注册资本:人民币1.5亿元

9、股权结构:

出资人名称 出资额(万元) 出资比例

国信证券股份有限公司 7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

总 计 15,000 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银

行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限

公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理

工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金

管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司

党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会

主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券

交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副

总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司

董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信

(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、

CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司

(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative

Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司

(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)

首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR

S.p.A.)市场及业务发展总监。

Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师

事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理

股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司

(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司

(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳

华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深

圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源

总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人

力资源总部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学

副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法

学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘

肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监

会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债

登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登

记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负

责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾

问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司

工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事

长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会

计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金

财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国

信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出

纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资

产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份

公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股

份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律

师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部

总经理助理。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基

金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理

有限公司,现任登记结算部总经理。

刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司

咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理

有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司

总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银

行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限

公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理

工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金

管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司

党委书记、总裁。

高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中

国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经

理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现

任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办

科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部

(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专

职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律

部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工

监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副

所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限

公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工

监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书

局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教

育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科

员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、

固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总

经理。

4、本基金基金经理

王石千先生,国籍中国,经济学硕士,5年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华

基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公

募债券投资部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2018年04月

担任鹏华纯债债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理,

2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金

经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理。王石千先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:

2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理

2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理

2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理

2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理

2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理

本基金历任的基金经理:

2016年04月至2018年04月 刘太阳先生

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选

混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6.编制季度报告、中期报告和年度报告;

7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9.召集基金份额持有人大会;

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办

法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措

施,防止违法行为的发生。

2.基金管理人的禁止行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市

场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

4.基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离;

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.制订内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

定;

(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有

制度上的空白或漏洞;

(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3.内部控制体系

(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控

制政策、协调突发重大风险等事项。

(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指

导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。

(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类

风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采

取防范和控制措施。

(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业

务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并

适时提出整改建议。

(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。

(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有

一线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负

有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4.内部控制措施

(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争

从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公

司合法权益。

(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意

识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、

督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。

(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组

织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部

控制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。

(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制

度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以

及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和

业务流程上进行风险控制。

(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制

度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,

形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任。

(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,

并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预

警与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、

管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。

(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监

控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方

面进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。

(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体

决策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决

定。同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责

维护,所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对

各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。

5.基金管理人关于内部合规控制书的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制

度。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成

功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所

挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至

2018年12月31日,本集团总资产67,457.29亿元人民币,高级法下资本充足率15.68%,

权重法下资本充足率13.06%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金

外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工79人。2002年11

月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家

获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业

务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资

者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金

托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管

核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使

命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务

综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管

银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、

第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回

资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专

户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者

服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中

国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成

为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新

“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银

行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托

管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财

经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债

登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据

平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融

团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最

佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行

奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托

管银行”奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公

司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长

和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总

经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业

务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科

技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支

行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至

2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行

党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书

记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;

2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;

2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人

员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分

行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托

管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开

发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、

市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管422只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,

防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、

堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、

完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控

制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务

的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管

资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控

制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的

权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外

部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、

应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风

险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资

产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双

人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过

程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经

过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视

同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做

好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房

24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与

全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中

心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资

组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发

送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法

规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整

改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对

确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事

项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1.场外销售机构

1) 直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

电话:(0755)82021233

传真:(0755)82021155

联系人:吕奇志

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

电话:(010)88082426-178

传真:(010)88082018

联系人:张圆圆

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室

电话:(021)68876878

传真:(021)68876821

联系人:李化怡

(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室

联系电话:(027)85557881

传真:(027)85557973

联系人:祁明兵

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话:(020)38927993

传真:(020)38927990

联系人:周樱

2、其他销售机构

(1)银行销售机构

1)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:张东宁

联系人:张喆

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

2)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市城区南城路2号

办公地址:广东省东莞市城区南城路2号

法定代表人:王耀球

联系人:杨亢

客户服务电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

3)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

客户服务电话:95398

网址:www.hzbank.com.cn

4)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系人:蒋娇

客户服务电话:0519-96005

网址:www.jnbank.com.cn

5)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系人:王菁

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

6)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

联系人:唐苑

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

7)上海银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人:金煜

联系人:汤征程

客户服务电话:95594

网址:www.bosc.cn

8)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

联系人:刘玲

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

9)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

10)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京复兴门内大街55号

办公地址:北京复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

联系人:刘秀宇

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

11)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

联系人:穆婷

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

12)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

联系人:邱泽滨

客户服务电话:95599

网址:www.abcchina.cn

13)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:李庆萍

联系人:迟卓

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(2)证券公司销售机构

1)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

2)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

客户服务电话:400-666-6888

网址:www.cgws.com

3)大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客户服务电话:4007-121212

网址:www.dtsbc.com.cn

4)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

5)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:何耀

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

6)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

联系人:梁微

客户服务电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

7)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:李颖

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

8)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:赵洋洋

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com

9)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

客户服务电话:95390

网址:www.hrsec.com.cn

10)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

11)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

客户服务电话:95323/4001099918(全国)/029-68918888(西安)

网址:www.cfsc.com.cn

12)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

客户服务电话:95325/400-860-8866

网址:www.kysec.cn

13)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:冯鹤年

联系人:韩秀萍

客户服务电话:95376

网址:www.mszq.com

14)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:曹实凡

联系人:周一涵

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

15)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

客户服务电话:95523/4008895523

网址:www.swhysc.com

16)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

联系人:夏旻

客户服务电话:95391/4008005000

网址:www.tfzq.com

17)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com

18)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人:廖庆轩

联系人:周青

客户服务电话:4008096096/95355

网址:www.swsc.com.cn

19)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

客户服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

20)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

21)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:毕明建(代)

联系人:杨涵宇

客户服务电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

22)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888/95551

网址:www.chinastock.com.cn

23)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

客户服务电话:95532/4006008008

网址:www.china-invs.cn

24)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

25)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人:刘晓明

客户服务电话:95548

网址:http://sd.citics.com

(3)期货公司销售机构

1)中信建投期货有限公司

注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-

B、C

办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

法定代表人:彭文德

联系人:刘芸

客户服务电话:400-8877-780

网址:www.cfc108.com

2)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-

1305、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-

1305、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(4)第三方销售机构

1)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

办公地址:北京市海淀区上地十街10号

法定代表人:梁志祥

联系人:王笑宇

客户服务电话:95055-9

网址:https://www.baiyingfund.com/

2)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

客户服务电话:400-159-9288

网址:danjuanapp.com

3)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

法定代表人:黄永伟

联系人:侯仁凤

客户服务电话:400-8980-618

网址:www.chtfund.com

4)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:王晓晓

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

5)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

客户服务电话:4008188000

网址:www.myfund.com

6)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:于扬

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

8)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:张佳琳

客户服务电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

11)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展

区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

12)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:陈铭洲

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lu.com

13)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

14)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

客户服务电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:马勇

联系人:文雯

客户服务电话:400-166-1188

网址:8.jrj.com.cn

16)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

联系人:邓爱萍

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

17)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室

法定代表人:林义相

联系人:谭磊

客户服务电话:010-66045678

网址:www.jjm.com.cn/

18)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

客户服务电话:4008773772

网址:www.5ifund.com

19)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

客户服务电话:4008769988

网址:www.zscffund.com

20)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

2.场内发售机构

具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单

位(具体名单见基金份额发售公告)。

(二) 注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

办公室地址:北京市西城区太平桥大街17号

联系电话:010-50938782

传真:010-50938907

负责人:赵亦清

(三) 律师事务所

名称:上海通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人:俞卫锋

办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:吕红、黎明

(四) 会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人:李丹

办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:魏佳亮

经办会计师:许康玮、陈熹

六、基金份额的分级

(一)概要

自基金合同生效之日起3年内,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预

期收益与风险不同的两个级别,即丰利A基金份额(基金份额简称“丰利A”)和丰利B基

金份额(基金份额简称“丰利B”)。。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分

配和基金转换运作方式时的基金份额折算外,每份丰利A和每份丰利B享有同等的权利和

义务。此外,所有法律法规涉及的关于基金份额的占比的计算,包括但不限于认购或持有

基金份额的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等,两级基金的基金份额应单独

进行计算,且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比均满足条件方为有效。

丰利A和丰利B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比,所募集的两级基

金的基金资产合并运作。

(二)基金份额的配比

丰利A与丰利B两级基金的基金份额的初始配比不高于7:3。

本基金基金合同生效之日起3年内,丰利A将于丰利A的申购开放日接受申购申请、

丰利A的赎回开放日接受赎回申请,丰利B封闭运作并上市交易。丰利A的每次申购开放

日,基金管理人将对丰利A进行基金份额折算,丰利A的基金份额净值调整为1.000元,

基金份额持有人持有的丰利A份额数按折算比例相应增减。丰利A的基金份额折算基准日

与申购开放日为同一个工作日。开放日结束后,两级基金的份额配比将根据申购份额与赎

回份额实际成交确认情况重新进行确定。两级份额的基金份额配比计算结果保留至小数点

后第9位,小数点第9位以后的部分四舍五入。在每次开放后,根据丰利A份额折算和申

购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于7:3的情形。

(三)丰利A的运作

1.收益率

在基金分级运作期内,丰利A约定年收益率=一年期银行定期存款利率+1.4%。

其中,计算丰利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日

中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后丰利A每个申

购开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期

存款基准利率重新调整丰利A的约定年收益率,丰利A的约定收益采用单利计算,丰利A

的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

例:在本基金基金合同生效日,如果一年期银行定期存款利率为3%,则丰利A 的年收

益率(单利)为:

丰利A 的年收益率(单利)=3%+1.4%=4.4%

本基金净资产优先分配予丰利A份额的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予丰利B

份额;在分级运作期内每次开放时,如本基金净资产等于或低于丰利A份额的本金及约定

应得收益的总额,本基金净资产全部分配予丰利A份额后,仍存在额外未弥补的丰利A份

额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。

基金管理人并不承诺或保证每次开放时丰利A份额持有人的约定应得收益,即如在分

级运作期间本基金资产出现极端损失情况下,丰利A份额仍可能面临无法取得约定应得收

益乃至投资本金受损的风险。

2.开放日

基金分级运作期内,丰利A自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工

作日。自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日,申购开放日的前

一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交丰利A的申购申请,赎回开放日只可提交丰

利A的赎回申请。基金管理人公告暂停申购或赎回时除外。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回的,开放日

顺延至不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。

丰利A的第一次申购开放日为基金合同生效日至满半年的日期,如该日为非工作日,

则为该日之前的最后一个工作日;丰利A的第一次赎回开放日为第一次申购开放日的前一

个工作日。第二次申购开放日为基金合同生效之日至满1年的日期,如该日为非工作日,

则为该日之前的最后一个工作日,第二次赎回开放日为第二次申购开放日的前一个工作日;

以此类推。例如,如果本基金基金合同于2013 年8 月1 日生效,基金合同生效之日起满

半年、满1年、满1年半的日期及其前一工作日分别为2014年1月31日和1月30日、

2014年7月31日和7月30日、2015 年1月31 日和1月30日,以此类推。其中2015 年

1 月31 日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2015 年1 月30 日,则当次申购开

放日为2015年1 月30 日,赎回开放日为2015年1月29日。其他各个开放日的计算类

同。

3.基金份额折算

本基金基金合同生效之日起3年内,丰利A将按以下规则进行基金份额折算。

(1)折算基准日

本基金基金合同生效之日起3年内,丰利A的基金份额折算基准日为自基金合同生效

之日起每满半年的最后一个工作日。

丰利A的基金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日

的具体计算见“丰利A的运作”关于开放日计算的相关内容。

(2)折算对象

基金份额折算基准日登记在册的丰利A所有份额。

(3)折算频率

自基金合同生效之日起每满半年折算一次。

(4)折算方式

折算日日终,丰利A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有

的丰利A的份额数按照折算比例相应增减。

丰利A的基金份额折算公式如下:

丰利A的折算比例=折算日折算前丰利A的基金份额净值/1.000

丰利A经折算后的份额数=折算前丰利A的份额数×丰利A的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位,丰利A经折算后的份额数

保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入

基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日折算前丰利A的基金份额净值、丰利A的折算比例的

具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(5)基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停丰利B 的上市交易等业务,具体见基金

管理人届时发布的相关公告。

(6)基金份额折算的公告

1)基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒介公告,并报中国证监会备案。

2)基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒介公告,并报中国证监会备

案。

4.规模限制

本基金基金合同生效之日起3年内,丰利A 与丰利B 的份额配比原则上不超过7:3。

具体规模限制及其控制措施见招募说明书、基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他

相关公告。

(四)丰利B的运作

1.丰利B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。

丰利B的封闭期为自基金合同生效之日起至3 年后对应日止。如该对应日为非工作日,

则顺延至下一个工作日。

2.本基金基金合同生效后3 个月内,在符合基金上市交易条件下,丰利B 将申请在深

圳证券交易所上市交易。

3.本基金在扣除丰利A 的应计收益后的全部剩余收益归丰利B享有,亏损以丰利B 的

资产净值为限由丰利B 承担。

(五)本基金基金份额净值的计算

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

基金分级运作期内,T日基金份额的余额数量为丰利A和丰利B的份额总额;基金分级

运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该上市开放式基金

份额总额。基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此

产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证

监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(六)丰利A和丰利B的基金份额净值计算

按照上述本基金资产及收益分配规则,在基金分级运作期内丰利A的申购开放日计算

丰利A的基金份额净值;在丰利B的封闭期届满日分别计算丰利A与丰利B的基金份额净

值。

设第T日为分级运作期内的基金份额净值计算日,Ta为自丰利A份额上一次申购开放

日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至T日的运作天数,NVT为T日闭市后的基金

资产净值,Fa为T日丰利A的份额余额,Fb为T日丰利B的份额余额,NAVa为第T日丰利

A的基金份额净值,NAVb为第T日丰利B的基金份额净值,Ra为丰利A约定年收益率,Y

为分级运作期内运作当年实际天数,即丰利A上一次申购开放日(如T日之前无申购开放

日,则为基金成立日)所在年度的实际天数。在分级运作期内,基金管理人可根据基金运

作的实际情况对用于丰利A和丰利B基金份额净值计算的实际运作天数进行调整,如调整,

届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

分级运作期内第T日,丰利A和丰利B的基金份额净值计算公式如下:

(1)当NVT<Fa×1.00×(1+Ra×Ta/Y)时,则丰利A与丰利B在分级运作期内第T日

基金份额净值为:

NAVa=NVT/Fa;

NAVb=0;

(2)当Fa×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT时,则丰利A与丰利B在分级运作期内第T

日基金份额净值为:

NAVa=1.00×(1+Ra×Ta/Y);

NAVb=(NVT -NAVa×Fa)/Fb;

丰利A与丰利B基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五

入。

例:本基金《基金合同》生效后满3年的最后一个工作日,设自丰利A 上一次申购开

放日起的运作天数为180 天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为35亿

元,丰利A、丰利B的份额余额分别为21 亿份和9 亿份,丰利A上一次申购开放日设定的

丰利A年收益率为4.2%。则丰利A、丰利B的基金份额净值计算如下:

丰利A的基金份额净值=1.00×(1+4.2%×180/365)=1.021元

丰利B 的基金份额净值=(35-1.02071233×21)/9=1.507元

(七)丰利A和丰利B基金份额参考净值的计算

基金管理人在基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告丰利A

和丰利B基金份额参考净值。基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价

值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

丰利A和丰利B基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内与本基金基金份

额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

设第T日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日,Ta为自丰利A份额上一次申购

开放日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至T日的运作天数,NVT为T日闭市后的

基金资产净值,Fa为T日丰利A的份额余额,Fb为T日丰利B的份额余额, NAVa为第T

日丰利A的基金份额参考净值,NAVb为第T日丰利B的基金份额参考净值,Ra为丰利A约

定年收益率,Y为分级运作期内运作当年实际天数,即丰利A上一次申购开放日(如T日之

前无申购开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数。在分级运作期内,基金管理人

可根据基金运作的实际情况对用于丰利A和丰利B基金份额参考净值计算的实际运作天数

进行调整,如调整,届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

分级运作期内第T日,丰利A和丰利B的基金份额参考净值计算公式如下:

(1)当NVT<Fa×1.00×(1+Ra×Ta/Y)时,则丰利A与丰利B在分级运作期内第T日

基金份额参考净值为:

NAVa=NVT/Fa;

NAVb=0;

(2)当Fa×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT时,则丰利A与丰利B在分级运作期内第T

日基金份额参考净值为:

NAVa=1.00×(1+Ra×Ta/Y);

NAVb=(NVT -NAVa×Fa)/Fb;

丰利A与丰利B基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四

舍五入。

例:本基金《基金合同》生效之日起3 年内,设自丰利A 上一次申购开放日起的运作

天数为60天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为31亿元,丰利A、丰

利B的份额余额分别为21亿份和9亿份,丰利A 上一次申购开放日设定的丰利A年收益率

为4.2%。则丰利A、丰利B的基金份额参考净值计算如下:

丰利A 的基金份额参考净值=1.00×(1+4.2%×60/365) =1.007元

丰利B 的基金份额参考净值=(31-1.007×21)/9=1.095元

(八)丰利A和丰利B基金份额转换

本基金分级运作期届满,本基金的两级基金份额将按约定的收益分配规则进行净值计

算,并以各自的基金份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基

金的申购、赎回业务。

本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰利A和丰利B转换比例对基金份额

持有人转换日登记在册的基金份额实施转换。转换后,丰利A和丰利B持有人基金份额数

按照转换规则将相应增加或减少。

丰利A和丰利B份额转换公式为:

丰利A份额转换后基金份额数=转换前丰利A份额数×T日丰利A基金份额净值/1.000

丰利B份额转换后基金份额数=转换前丰利B份额数×T日丰利B基金份额净值/1.000

具体转换规则见基金合同相关章节及基金管理人届时发布的相关公告。

七、基金的募集与基金合同的生效

(一)基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经

中国证监会2013年2月16日证监许可[2013]154号文核准募集。募集期间有效认购份额

2,999,052,076.34 份,利息结转份额582,025.10份,合计2,999,634,101.44 份 ,其中

基金管理人运用固有资金认购20,003,124.00份,募集户数为7393 户。发起资金认购的基

金份额持有期限不少于3年。

(二)基金合同的生效

本基金的基金合同已于2013年4月23日正式生效。

本基金为契约型发起式债券型基金,存续期间为不定期。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万

元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理

人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终

止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续。

法律法规另有规定时,从其规定。

八、基金份额的上市交易

(一)上市交易的基金份额

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况

下,本基金在基金分级运作期内,丰利B份额申请上市与交易。本基金分级运作期届满,丰

利A与丰利B将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金

(LOF)份额,转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。

(二)上市交易的地点

深圳证券交易所

(三)上市交易的时间

鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利B份额于2013年7月19日开始在深圳

证券交易所上市交易,并于2016年4月25日终止上市。

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)于2016年5月24日开始在深圳证券交易所。

上市交易,简称:鹏华丰利,代码:160622

基金份额上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上

市交易;登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证

券登记结算系统后,方可上市交易。

(四)上市交易的规则

1.本基金在基金分级运作期内丰利B上市首日的开盘参考价为前一交易日丰利B的参

考净值;

2.本基金分级运作期届满,丰利A与丰利B份额转换为上市开放式基金(LOF)基金份

额后,本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值;

3.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;

4.本基金买入申报数量为100份或其整数倍;

5.本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;

6.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基

金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及其他有关规

定。

(五)上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

(六)上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统

同时揭示基金前一交易日的基金份额净值(基金分级运作期内为丰利B前一交易日的基金

份额参考净值)。

(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。

(八)终止上市的情形和处理方式:

发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易:

1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因;

2.基金合同终止;

3.基金份额持有人大会决定终止上市;

4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。

发生上述终止上市情形时,由深圳证券交易所终止其上市交易,基金管理人报经中国

证监会备案后终止本基金的上市,并在指定媒介上刊登终止上市公告。

(九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规

定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召集

基金份额持有人大会。

九、基金份额的申购与赎回

一、丰利A的申购与赎回

基金分级运作期内,丰利A自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工

作日。投资人可在丰利A的申购开放日申购、丰利A的赎回开放日赎回丰利A份额。

1.申购与赎回的开放日

本基金办理丰利A的申购的开放日为自基金合同生效后每满半年的最后一个工作日,

办理丰利A的赎回的开放日为丰利A的申购开放日的前一个工作日,基金管理人公告暂停

申购或赎回时除外,开放日的具体计算见基金合同第四部分“丰利A的运作”的相关内容。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放丰利A的申购或赎回的,开放日顺延至不可

抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。

丰利A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的

相关公告。

2.申购与赎回的账户

投资者办理丰利A 的申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账

户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。

3.申购与赎回场所

丰利A 的销售机构包括基金管理人和具有基金销售资格、与基金管理人签订了基金销

售协议的其他销售机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方

式办理丰利A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并在基金

管理人网站公示。

4.申购与赎回的原则

(1)丰利A的申购采用“确定价”原则,即丰利A 的申购价格以人民币1.00 元为基

准进行计算;丰利A的赎回采用“未知价”原则,即丰利A的赎回价格以申购开放日折算

前丰利A的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额

持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

5.申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

基金投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在申购开放日的业务办理时间向基金

销售机构提出申购申请,在赎回开放日的业务办理时间向基金销售机构提出赎回申请。

投资人在申购丰利A时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交丰利A的

赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

(2)申购和赎回申请的确认时间

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)。在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对丰利A申购、赎回的有效性进

行确认,T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机

构规定的其他方式查询申请的确认情况,若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进

行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报

中国证监会备案。

(3)申购和赎回申请的成交确认原则

在每一个申购开放日,本基金以丰利B的份额余额为基准,在丰利A和丰利B的份额

配比不超过7:3的范围内对丰利A 的申购进行确认。

在每一个赎回开放日,所有经确认有效的丰利A 的赎回申请全部予以成交确认。

对于丰利A的申购申请,如果对丰利A的全部有效申购申请进行确认后,丰利A与丰

利B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的丰利A 的申购申请全部予以成交确认;如

果对丰利A的全部有效申购申请进行确认后,丰利A与丰利B 的份额配比超过7:3,则在

经确认后的丰利A与丰利B 的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例

进行成交确认。

丰利A每次开放的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关

公告。

基金销售机构对丰利A申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到丰利A申购和赎回申请。丰利A申购和赎回申请的确认以基金注册登记

机构的确认结果为准。

(4)申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购

不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售

机构在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

6.申购与赎回的数额限制

(1)本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。

(2)投资人通过销售机构申购丰利A,单笔最低申购金额为10元(含申购费)。通过基

金管理人直销中心申购丰利A,首次最低金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元

(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购暂不受此限制)。若发生比例

确认,申购金额不受最低申购金额限制。各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公

司设定的上述单笔申购最低金额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10

元人民币,以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时,请遵循销售机构的具体业务

规定。

(3)丰利A的单个交易账户最低余额为 5 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在

销售机构托管的单只基金份额余额不足5份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,

否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

(4)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额

和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介公告。

7.申购费用和赎回费用

(1)丰利A 不收取申购费用。

(2)丰利A不收取赎回费用。

(3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

8.申购份额与赎回金额的计算

(1)丰利A 申购份额的计算

采用“金额申购”方式, 申购份额的计算公式:

申购份额=申购金额/1.00

例:在丰利A的开放日,某投资者投资10,000元申购丰利A,则其可得到的丰利A份

额计算如下:

申购份额=10,000/1.00=10,000份

(2)丰利A 赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回金额的计算公式:

赎回金额=赎回份额×申购开放日折算前的丰利A的基金份额净值

例:在丰利A的开放日,某投资者赎回10,000份丰利A,假设申购开放日折算前的丰

利A的基金份额净值为1.021元,则其可得到的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000×1.021=10,210 元

(3)基金份额净值计算

本基金基金份额净值的具体计算公式见基金份额的分级一章。

(4)申购份额、余额的处理方式

丰利A的申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,

由此产生的误差计入基金财产。

(5)赎回金额的处理方式

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产

生的误差计入基金财产。

9.拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对丰利A 的申购申请:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;

(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩

产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

(4)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认;

(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;

(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)项暂停申

购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。

10.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

(1)除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对丰利A的

赎回申请或者延缓支付赎回款项:

1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3)丰利A在开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难(巨额赎回的具体处理

办法详见下文“(2)巨额赎回的情形及处理形式”);

4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第3)条以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或

延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认成功的赎回申

请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个

赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支

付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。

(2)巨额赎回的情形及处理形式

丰利A每次开放,经过申购与赎回申请的成交确认后,丰利A的净赎回份额(赎回申

请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额)超过本基金开放前一日基金总份额的10%时,

即认为发生了丰利A巨额赎回。

当丰利A出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定支付

全部赎回款项或延缓支付部分赎回款项。

1)支付全部赎回款项:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正

常赎回程序执行。

2)延缓支付部分赎回款项:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支

付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎

回比例不低于上一日基金资产净值的10%的前提下,对其余已经接受的有效赎回申请可以

延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。对于单个基金份额

持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个

基金份额持有人当日办理的赎回份额。

3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应在2日内

通过指定媒介刊登公告。

二、基金分级运作期满基金份额转换后的申购与赎回

基金分级运作期届满后,丰利A与丰利B两类基金份额将按照基金合同约定转换为上

市开放式基金(LOF)份额,并于2016年5月12日起开放申购、赎回、转换及定期定额投

资业务。申购、赎回规则具体如下:

(一) 申购和赎回的期间

基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF),在本基金转

换运作方式之日起不超过30天开始办理日常申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间

后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

(二)基金份额的场外申购、赎回

本节内容仅适用于本基金的场外申购、赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额

可直接办理场外申购、赎回等基金业务;登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过办

理跨系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中,再办理场外申购、赎回等场外

基金业务。

1.场外申购、赎回业务办理的场所

(1)本基金管理人设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心;

(2)招商银行的指定网点以及基金管理人指定的其他销售机构营业网点;

(3)本基金管理人的基金网上交易系统(具体业务规则与说明参见相关公告)。

具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。基金

管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所,并在基金管理

人网站公示。

2.场外申购、赎回的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回的开始时间

基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF),在本基金转

换运作方式之日起不超过30天开始办理日常申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记

机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(3)基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.场外申购、赎回的原则

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额申购赎回

价格为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.场外申购、赎回的程序

(1)申请方式

基金投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售

机构提出申购、赎回的申请。

投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申

请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购或赎回的申

请无效而不予成交。

(2)申购、赎回的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而

仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构确认结果为准。

(3)申购、赎回款项支付的方式与时间

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项本金

退还给投资人。

投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

5.场外申购、赎回的限制

(1)本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

(2)投资人通过销售机构场外申购本基金,单笔最低申购金额为1,000元。通过基金

管理人直销中心场外申购本基金,首次最低金额为50万元,追加申购单笔最低金额为1万

元(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

(3)场外账户最低余额为0.01份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托

管的单只基金份额余额不足0.01份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,

剩余部分的基金份额将被强制赎回。

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理

人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂

停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6.场外申购、赎回的费用

(1)本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申

购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年

金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户

指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,

其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:

申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率

M 0.8% 0.32%

100万≤ M 0.4% 0.12%

M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申

购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等各项费用。

(2)赎回费:通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准;

从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计

算。本基金由原有丰利A、丰利B持有人转入的场外份额不收取赎回费。具体费率如下:

持有期限(Y) 赎回费率

Y<7日 1.50%

7日≤Y<1年 0.50%

1年≤Y<2年 0.25%

Y≥2年 0

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人

承担,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续

持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付市场推广、

注册登记费和其他手续费。

(3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定

确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金合同》的

相关约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

定。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投

资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行

必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率

的前提下,设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况,可由基金管理人和基金托

管人协商,并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需要召开基金份额持有

人大会。

7.场外申购份额、赎回金额的计算公式

(1)基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人(非养老金客户)投资5万元申购本基金份额,对应费率为0.8%,假

设申购当日基金份额净值为1.050元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元

申购费用=50,000-49,603.17=396.83元

申购份额=49,603.17/1.050=47,241.11份

即:投资人投资5 万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.050元,则

其可得到47,241.11份基金份额。

(2)基金赎回金额的计算

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中,

赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人赎回本基金1万份基金份额,持有时间为六个月,对应的赎回费率为

0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.068 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.068=10,680 元

赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元

净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元

即:投资人赎回本基金1 万份基金份额,持有期限为六个月,假设赎回当日本基金份

额净值是1.068元,则其可得到的净赎回金额为10,626.60元。

(3)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中

国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后

3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(4)申购份额、余额的处理方式:

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值

为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,

由此产生的误差计入基金财产。

(5)赎回金额的处理方式:

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的

误差计入基金财产。

8.场外申购、赎回的注册登记

投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登

记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登

记手续。

在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整,

本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。

(三)基金份额的场内申购与赎回

本节内容仅适用于本基金通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购和赎回业务。

登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务;登记在注册登记

系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到证券登记结算系统中,

再办理场内申购、赎回业务。

1.场内申购和赎回的办理场所

具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单

位(具体名单见本基金相关业务公告)。

2.申购与赎回的账户

投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

人民币普通股票账户或证券投资基金账户(账户开立的具体事项参见本基金份额发售公告

认购开户相关内容)。

3.场内申购和赎回的开放日及开放时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回的开始时间

基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF),在本基金转

换运作方式之日起不超过30天开始办理日常申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记

机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(3)基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.场内申购和赎回的原则

(1)“未知价”原则,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算。

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购和赎

回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。

(3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束

后不得撤销。

(4)投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时, 需遵守

深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国

证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.场内申购和赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

基金投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则,在开放日的业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在申购本基金时须按业务办理单位规定的方式备足申购资金。投资人在提交赎

回申请时,其账户内必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不

予成交。

(2)申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T

日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的

其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。销售机构对申

购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和

赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(3)申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购

不成功或无效,申购款项本金将退回投资人账户。

投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

6.场内申购和赎回的数额限制

(1)投资人通过会员单位办理场内申购本基金,单笔最低申购金额为1,000元,同时

申购金额必须是整数金额。

(2)基金份额持有人办理场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理

人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂

停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7.场内申购和赎回的费用

(1)场内申购费参照场外一般申购费率。

(2)赎回费:

本基金的场内赎回费率按持有期限递减,具体费率如下:

持有期限(Y) 场内赎回费率

Y<7日 1.50%

Y ≥7日 0.50%

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人

承担,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续

持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付市场推广、

注册登记费和其他手续费。

(3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据相关法律法规及基金

合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基

金合同》的相关约定调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投

资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行

必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

定。

(6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率

的前提下,设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况,可由基金管理人和基金托

管人协商,并报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告,但不需要召开基金份额持有

人大会。

8.场内申购份额和赎回金额的计算

(1)基金申购份额的计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人

资金账户。

例如:某投资人通过场内投资10,000元申购本基金,对应的申购费率为0.8%,假设申

购当日基金份额净值为1.025元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额

为:

净申购金额=10,000/(1+0.8%)=9,920.63元

申购手续费=10,000-9,920.63=79.37元

申购份额=9,920.63/1.025=9,678.66份

因场内申购份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为9,678份,整数位后小数部

分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为:

实际净申购金额=9,678×1.025=9,919.95元

退款金额=10,000-9,919.95-79.37=0.68元

即:投资人投资10,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.025元,

则其可得到基金份额9,678份,退款0.68元。

(2)基金赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产

生的误差计入基金财产。

例如:某投资人从场内赎回本基金10,000份基金份额,持有期为1个月,对应赎回费

率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.148=11,480元

赎回费用=11,480×0.5%=57.4元

净赎回金额=11,480-57.4=11,422.6元

即:投资人从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份基金份额,持有期为1个月,

假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11,422.6元。

9.场内申购与赎回的注册登记

本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记

结算有限责任公司的有关规定办理。

10.办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券

登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行。

(四)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。

3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管

理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或

部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人

应及时恢复申购业务的办理。

(五)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,

基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如

暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出

现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事

先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时

恢复赎回业务的办理并公告。

(六)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个

工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回

申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人10%以内的赎回申请

在当日根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接

受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认

的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选

择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择

延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以

下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎

回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在

指定媒介上刊登公告。

(七)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新

开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3. 如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人

应按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公

告最近一个开放日的基金份额净值。

三、基金转换

基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以根据相

关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转

换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规

及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产

生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何

种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,

对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构

规定的标准收费。

五、基金的转托管

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算

系统间进行转登记的行为。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

六、定期定额投资计划

基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以为投资

人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资

计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

七、基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结

的,对冻结部分产生的权益一并冻结。

十、基金的投资

(一)投资目标

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争

取得超越基金业绩比较基准的收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易

的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可

转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、

银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券

转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个

交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的

80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(三)投资策略

本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、

收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险、保持适当

流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

1.资产配置策略

在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋

势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对

预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之

间进行动态调整。

2.久期策略

本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率

风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标

久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投

资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。

“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的

范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,

以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的

久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。

3.收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或

梯形策略构造组合,并进行动态调整。

4.骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,

在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变

动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下

滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供

更多的安全边际。

5.息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债

券,利用杠杆放大债券投资的收益。

6.债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、

选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投

资。

7.中小企业私募债的投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息

的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发

行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金将在投资

过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力避免可能存在的债券违约。

(四)投资决策依据

1.国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

2.国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策;

3.固定收益市场发展及各类属间利差情况;

4.各行业发展状况、市场波动和风险特征;

5.上市公司研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势;

6.证券市场走势。

(五)投资决策流程

1.投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开

会议,由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临

时召开投资决策委员会会议。

2.基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的

基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究

员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

3.信用分析研究员:采用自上而下的信用产品分析模式,分别从宏观、行业和公司三个

层面对信用债券所面临的信用风险进行分析,维护公司信用库,给基金经理投资建议。

4.集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令

后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。

5.绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出

调整建议。

6.监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要

调整上述投资程序,并在基金招募说明书更新中予以公告。

(六)业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中债总指数收益率。

中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)

公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融

债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金

融工具,为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与

基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告,而无

需基金份额持有人大会审议。

(七)风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均

风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

从投资人具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,

丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债

券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险

要高于普通的债券型基金份额。

(八)投资禁止行为与限制

1. 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后,则本

基金不受上述规定的限制。

2.基金投资组合比例限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%;

(12)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超

过该期证券的10%;

(13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不

得超过该上市公司可流通股票的15%;

(17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得

超过该上市公司可流通股票的30%;

(18)本基金在分级运作期间,投资中小企业私募债券的剩余期限不超过基金分级运

作期的剩余期限。

除上述第(1)、(10)、(14)、(15)条外,因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监

管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不

再受相关限制。

(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3.有利于基金财产的安全与增值;

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

(十)基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

(十一)基金的投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,005,432,038.28 93.78

其中:债券 953,369,673.89 88.92

资产支持证券 52,062,364.39 4.86

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 36,490,134.61 3.40

8 其他资产 30,219,008.27 2.82

9 合计 1,072,141,181.16 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 158,075,016.00 18.08

其中:政策性金融债 148,897,716.00 17.03

4 企业债券 375,393,962.10 42.93

5 企业短期融资券 131,683,050.00 15.06

6 中期票据 147,974,600.00 16.92

7 可转债(可交换债) 140,243,045.79 16.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 953,369,673.89 109.02

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 190205 19国开05 610,000 60,487,600.00 6.92

2 101800367 18越秀金融MTN003 400,000 41,700,000.00 4.77

3 180205 18国开05 380,000 41,021,000.00 4.69

4 018005 国开1701 386,600 38,663,866.00 4.42

5 011801818 18高速地产SCP003 375,000 37,822,500.00 4.32

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 139092 深借呗3A 300,000 30,000,000.00 3.43

2 156408 18借06A1 100,000 10,000,000.00 1.14

3 139059 万科22A1 70,000 7,000,000.00 0.80

4 149808 借呗55A1 50,000 5,062,364.39 0.58

注:以上为本基金持有的全部资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

(1)

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

(2)

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 19,826.60

2 应收证券清算款 11,298,024.11

3 应收股利 -

4 应收利息 18,900,760.73

5 应收申购款 396.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,219,008.27

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 132013 17宝武EB 9,386,357.20 1.07

2 132012 17巨化EB 7,773,436.00 0.89

3 113008 电气转债 6,904,367.40 0.79

4 110033 国贸转债 5,747,000.00 0.66

5 113014 林洋转债 5,610,033.80 0.64

6 123003 蓝思转债 5,121,899.40 0.59

7 132009 17中油EB 4,993,100.00 0.57

8 132015 18中油EB 4,927,048.80 0.56

9 128045 机电转债 4,235,339.40 0.48

10 128034 江银转债 1,801,410.00 0.21

11 128033 迪龙转债 1,740,432.00 0.20

12 113508 新凤转债 1,721,008.20 0.20

13 128030 天康转债 1,230,755.40 0.14

14 128018 时达转债 975,556.04 0.11

15 128019 久立转2 896,399.70 0.10

16 128017 金禾转债 863,280.40 0.10

17 123011 德尔转债 860,281.80 0.10

18 113017 吉视转债 355,552.00 0.04

19 123009 星源转债 1,142.70 0.00

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人

在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财

务数据未经审计):

净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4

2013年04月23日(基金合同生效日)至2013年12月31日 -7.14% 0.19% -3.78% 0.13% -3.36% 0.06%

2014年01月01日至2014年12月31日 16.55% 0.24% 11.23% 0.15% 5.32% 0.09%

2015年01月01日至2015年12月31日 13.03% 0.21% 8.03% 0.11% 5.00% 0.10%

2016年01月01日至2016年12月31日 3.15% 0.10% 1.30% 0.12% 1.85% -0.02%

2017年01月01日至2017年12月31日 -1.01% 0.08% -1.19% 0.09% 0.18% -0.01%

2018年01月01日至2018年12月31日 7.07% 0.09% 9.63% 0.11% -2.56% -0.02%

2019年01月01日至2019年03月31日 3.08% 0.13% 1.11% 0.09% 1.97% 0.04%

自基金合同生效日至2019年03月31日 37.86% 0.16% 28.27% 0.12% 9.59% 0.04%

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及

其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的

债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自

有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的,基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基

金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1.证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的

市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济

环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下,按成本估值。

2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关

规定确定公允价值。

(4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定

和计量其公允价值的,按成本估值。

3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性。

6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

本基金分级运作期间,基金管理人在基金资产净值计算的基础上,按照基金合同的规

定采用“虚拟清算”原则计算并公告丰利A和丰利B基金份额参考净值。基金分级运作期

间的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获

得的实际价值。丰利A和丰利B基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点

后第4位四舍五入。

丰利A的每个申购开放日及基金分级运作期届满日,按照基金合同的规定对丰利A和

丰利B分别进行基金份额净值计算。丰利A和丰利B基金份额净值的计算,各自保留小数

点后3位,小数点后第4位四舍五入。

每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值,并按

规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结

果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年

末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净

值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1.差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机

构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承

担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平

不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行

更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差

错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积

极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔

偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的

有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应

对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求返还不当得利的权利;如果获得不当得利的当

事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托

管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金

财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有

关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同

或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和

遭受的直接损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任

方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机

构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国

证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管

人并报中国证监会备案。

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人

先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管

理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停基金估值;

4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

益,已决定延迟估值;

5.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值、丰利A和丰利B基金份额参考净

值、丰利A申购开放日和基金分级运作期末丰利A和丰利B基金份额净值由基金管理人负

责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日或国

家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。

基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以

公布。

(八)特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。

2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会

计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由

此造成的影响。

十四、基金的收益分配

(一)基金收益的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。因运用基金资产带

来的成本或费用的节约应计入收益。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

(二)基金收益分配的原则

1、本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:

(1)本基金不单独对丰利A份额与丰利B份额进行收益分配;

(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:

(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利

或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基

金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取

现金红利方式,不能选择红利再投资;

(2)每一基金份额享有同等分配权;

(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收

益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;

(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能

低于面值;

(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利润、

基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

(四)收益分配的时间和程序

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介

公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15个工作日。

.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托

管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

(五)收益分配中发生的费用

本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,当投资者的

现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将

投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.丰利A销售服务费;

4.基金的上市费用;

5.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

6.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

7.基金份额持有人大会费用;

8.基金的证券交易费用;

9.基金的银行汇划费用;

10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一

次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3.丰利A销售服务费

本基金在分级运作期内丰利A收取销售服务费,丰利B不收取销售服务费。丰利A的

销售服务费年费率为0.35%,分级运作期满后不再收取销售服务费。

丰利A销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H为丰利A每日应计提的销售服务费

E为前一日丰利A基金份额参考净值或基金份额净值与丰利A份额数的乘积

丰利A销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金

托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要

基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介

上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十六、基金分级运作期届满与基金份额转换

(一)基金分级运作期届满后基金的存续形式

本基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本

基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为

“鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)”。丰利A、丰利B基金份额将以各自的份额净值

为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。

本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上

市交易。

基金管理人有权在基金分级运作期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在分级

运作期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项,具体事项由基金

管理人另行公告。

(二)基金分级运作期届满时丰利A的处理方式

本基金合同生效后三年基金分级运作期届满,丰利A基金份额持有人可选择在此之前

的丰利A的赎回开放日将其持有的丰利A份额赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提

出赎回申请,其持有的丰利A份额将被默认为转入鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)份

额。

本基金分级运作期届满日前,基金管理人将就接受丰利A赎回申请的时间等相关事宜

进行公告。

(三)基金分级运作期届满时的份额转换规则

1.基金份额转换日的确定

丰利A和丰利B基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应日

为非工作日,则顺延到下一个工作日。基金份额转换日的确定日期,见届时基金管理人公

告。

2.基金份额转换方式及份额计算

本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰利A和丰利B基金份额转换比例对

基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。丰利A、丰利B的场外份额

将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,丰利B的场内份额将转换为上市开放式基金

(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加

或减少。本基金基金份额转换日T的份额净值计算见基金合同第四部分。

丰利A基金份额和丰利B基金份额转换公式为:

丰利A份额转换后基金份额数=转换前丰利A份额数×T日丰利A基金份额净值/1.000

丰利B份额转换后基金份额数=转换前丰利B份额数×T日丰利B基金份额净值/1.000

用于计算转换比例的基金份额净值保留到小数点后第8位,丰利A、丰利B 份额的转

换比例、丰利A、丰利B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额数的具

体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3.基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算

在基金份额转换日后不超过30天内,本基金上市交易,并开放场内与场外日常申购、

赎回业务。份额转换后的本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期,见基金管理

人届时发布的相关公告。

(四)基金分级运作期届满后基金的投资管理

基金分级运作期届满,如本基金继续存续并转换为上市开放式基金(LOF)后,则本基

金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变,有关投资限制继续

符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。

(五)基金分级运作期届满的公告

1.基金分级运作期届满时,在符合本基金存续条件下,本基金将转换为上市开放式基

金(LOF)。基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金份额转换的相关事宜

进行公告,并报中国证监会备案。

2.本基金实施基金份额转换后,基金管理人将在5日内对转换比例及转换后基金份额

数的具体计算进行公告,并报中国证监会备案。

3.在基金分级运作期届满前30个工作日,基金管理人还将就本基金进行基金份额转换

的相关事宜进行提示性公告。

十七、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如

下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4.会计制度执行国家有关会计制度;

5.本基金独立建账、独立核算;

6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

(二)基金年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

十八、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基

金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指

定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒

介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项

的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人

应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信

息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基

金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应

当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营

业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金

合同》、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到基金合同生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公

告。

(四)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个

工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(五)两级基金的基金份额配比

在基金定期报告中,基金管理人应当计算并公告两级基金的基金份额配比。

(六)基金净值信息和两级基金的基金份额参考净值

1、《基金合同》生效后,在丰利B份额上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一

次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值;

2、在丰利B份额上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金

份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值;

3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净

值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将

基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定媒体上。

4、基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、丰利A和丰利B的基金份额参考净

值、丰利A的每个申购开放日和基金分级运作期届满时基金份额净值及相关披露内容进行

复核;

5、在本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后:

在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次

基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一个市场交易日的次日,在指定网站披露

半年度和年度最后一个市场交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营

业网点查阅或者复制前述信息资料。

(八)发起资金的情况

基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

中分别披露基金管理公司、基金管理公司高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基

金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

(九)中小企业私募债券的投资情况

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在指定媒介披露所投

资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说

明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登

载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告

登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析

等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其

他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信

息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及

产品的特有风险。

(十一)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在

指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长或提前结束募集;

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金发生巨额赎回并延期办理;

18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

22、本基金分级运作期间办理丰利A申购、赎回的开放日;

23、基金分级运作期间丰利A或基金转换为上市开放式基金(LOF)后本基金申购、赎

回费用及其收费方式发生变更;

24、基金分级运作期届满基金份额转换后,本基金开始办理申购、赎回;

25、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十二)澄清公告

在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监

会、基金上市交易的证券交易所。

(十三)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备

案,并予以公告。

(十四)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

(十五)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站

披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十九、风险揭示

本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基

金特定风险及其他风险等。

(一)系统性风险

本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券

价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险

等。

1.政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,

引起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。

2.经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面

产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。

3.利率风险

利率风险是指由市场利率变化给投资人带来收益损失的可能性。债券是一种法定的契

约,大多数债券的票面利率是固定不变的,当市场利率上升时,会吸引一部分资金流向银

行储蓄等其他金融资产,减少对债券的需求,债券价格将下跌;当市场利率下降时,一部

分资金流回债券市场,增加对债券的需求,债券价格将上涨。一般而言,投资购买的债券

离到期日越长,则利率变动对债券价格的影响越大,其利率风险也相对越大。

4.购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响

而下降,从而使基金的实际投资收益下降。

5.再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的

价格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率

上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。

(二)非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。

1.公司经营风险

公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善,能够用于分配的

利润减少,公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统

性风险,但并不能完全消除该种风险。

同时,公司经营不善也将导致其股票价格下跌,对本基金的股票投资带来相应损失的

风险。

2.信用风险

债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要

表现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就

会承受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及

企业信用评级下降的风险。

(三)管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的

收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

(四)流动性风险

基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投

资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而

引起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性

方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可

能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,

甚至影响基金单位净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交

易场所,主要投资对象为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业债、

公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转

债)等)。同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合

评估在正常市场环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可

控。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现

为现金时对基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额

赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险。

基金管理人经与基金托管人协商,将根据法律法规及基金合同的约定,综合运用各类

流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风

险管理的辅助措施,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付

赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制及中国证监会认定的其他措施。

基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时,投资者可能面临无法及时赎回、无法全

部赎回、或赎回成本相对较高的风险。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个

工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额10%以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回

申请。对其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人10%以内的赎回申请

在当日根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接

受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认

的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选

择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择

延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以

下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎

回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(五)本基金特定风险

1.丰利A的特有风险

(1)流动性风险

丰利A自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日,申购开放日

的前一个工作日为赎回开放日,基金份额持有人只能在赎回开放日提交赎回丰利A份额的

申请,在非赎回开放日,基金份额持有人将不能赎回丰利A而出现流动性风险。另外,因

不可抗力等原因,丰利A的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风

险。

(2)利率风险

在丰利A的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的1 年期银行定期存款利率设定

丰利A的年收益率。如果申购开放日利率下调,丰利A的年收益率将相应向下进行调整;

如果在非申购开放日出现利率上调,丰利A的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等

到下一个申购开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。

(3)极端情形下的损失风险

丰利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为丰利A设置的收益率并非

保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,丰利A可能不能获

得收益甚至可能面临投资受损的风险。

(4)基金转型后风险收益特征变化风险

基金合同生效后3 年期届满日,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金类型为

债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的丰利A份额赎回。投资者不选

择的,其持有的丰利A份额将被默认为转入“鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

丰利A的基金份额转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额持有

人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

2.丰利B的特有风险

(1)杠杆机制风险

在基金合同生效之日起3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除丰利A的应计收益

分配后的全部剩余收益将归丰利B享有,亏损以丰利B 的资产净值为限由丰利B承担,因

此,丰利B在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将承担基金投资的全部亏

损,极端情况下,丰利B可能遭受全部的投资损失。

(2)利率风险

在丰利A 的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的1 年期银行存款利率重新设定

丰利A的年收益率,如果届时的利率上调,丰利A的年收益率将相应向上作出调整,丰利B

的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。

(3)份额配比变化风险

本基金的丰利A、丰利B的份额配比原则上为7:3,由于丰利A、丰利B将独立发售,

两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于7:3,存在不确定性;本基金成立后,

丰利B封闭运作,丰利A 则在基金合同生效后每半年的最后两个工作日开放。由于丰利A

每次开放后的基金份额余额是不确定的,在丰利A每次开放结束后,丰利A、丰利B的份额

配比可能发生变化。两级份额配比的不确定性及其变化将引起丰利B的杠杆率变化,出现

份额配比变化风险。

(4)杠杆率变动风险

丰利B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于丰利B内含杠杆机制,基金资产净

值的波动将以一定的杠杆倍数反映到丰利B的基金份额参考净值波动上,但是,丰利B的

预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,丰利B的基金份额参

考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。

(5)上市交易风险

丰利B的封闭期为3 年,封闭期内上市交易。丰利B上市交易后可能因信息披露导致

基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖丰利B份额,产生风险;丰利B上市后也可能因交

易对手不足产生流动性风险。

(6)折、溢价交易风险

丰利B上市交易后,受市场供求关系等的影响,丰利B的上市交易价格与其基金份额

参考净值之间可能发生偏离从而出现折、溢价交易的风险。

(7)基金转型后风险收益特征变化风险

基金合同生效后3 年期届满日,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金类型为

债券型。在基金转型时,所有丰利B份额将自动转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF)

份额。在基金份额转换后,丰利B 将不再内含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份

额将面临风险收益特征变化的风险。

另外,本基金转型后,原有丰利B的基金份额持有人持有的转换后的基金份额,可能

会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因,不能顺利赎回。此时,投资者可

选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金销售资格的证券公司后赎回基金份额。

3.中小企业私募债券风险

(1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、

内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益

与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散

这种非系统风险,但不能完全规避。

(2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在

变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

(六)其他风险

1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;

2.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带

来风险;

3.其他意外导致的风险。

二十、基金的终止与清算

(一)基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、本基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金清算组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

若在基金分级运作期届满前基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,

将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务

后,根据基金合同“虚拟清算”的原则计算并确定丰利A和丰利B基金份额持有人分别应

得的剩余资产比例,并据此比例对丰利A和丰利B的基金份额持有人进行剩余基金资产的

分配。

若在基金分级运作期届满,即本基金转为上市开放式基金(LOF)后基金合同终止,则

本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清

算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

基金份额持有人的权利、义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起

诉讼;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金

托管人、销售机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;

(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。

基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金

财产;

(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(3)发售基金份额;

(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基

金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同

或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及

时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记

机构的代理行为进行必要的监督和检查;

(10)选择、更换销售机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行

为进行必要的监督和检查;

(11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(13)依法召集基金份额持有人大会;

(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取

利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定;

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基

金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承

担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿;

(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因

基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或

有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时

呈报中国证监会;

(6)依法召集基金份额持有人大会;

(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;

(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

(1)安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取

利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基

金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金

合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、

赎回价格;

(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份

额持有人大会;

(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

而免除;

(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业

监督管理机构,并通知基金管理人;

(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(23)建立并保存基金份额持有人名册;

(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。

在基金分级运作期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由丰利A、丰利B基金

份额持有人独立进行表决。丰利A、丰利B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份

额类别内拥有同等的投票权。

基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。基金份额持有人将按其

所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。

召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,

下同)提议时(在分级运作期内,依据本基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自

行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额

10%以上基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有丰利A和丰利B各自

的基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人”),应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式,但本基金分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)除

外;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的

除外);

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调

低赎回费率;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

召集人和召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集;

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代

表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起60日内召开;

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上

(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得

阻碍、干扰;

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方

式,在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关

及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其

他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

(1)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托

人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法

规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记

资料相符。

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相

关提示性公告;

(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督

人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

(3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份

额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表

决效力;

(4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额占权益登记日基金总份额的50%(含50%)以上;

(5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交

的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,

并与注册登记机构记录相符。

(6)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方

式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场

开会和通讯方式开会的程序进行。

议事内容与程序

1、议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基

金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份

额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不

符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将

其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的

程序进行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额

持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决

的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审

议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修

改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,

确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师

见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情

况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大

会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上(含50%)多数

选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)和联系方式

等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日

期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

决议形成的条件、表决方式、程序

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。在基金分级运作期内,基金份额持

有人大会的审议事项应分别由丰利A、丰利B基金份额持有人独立进行表决,且丰利A、丰

利B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。但在基金分级运作期内,一般决议须同时经参加大会的丰利

A、丰利B各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(本基金依据本基金合同的

约定直接转换运作方式的除外)、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别

决议通过方为有效。但在基金分级运作期内,特别决议须同时经过参加大会的丰利A、丰

利B各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

6、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公

告。

计票

1、现场开会

(1))如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大

会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有

人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额

持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监

督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人

可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会

主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决

结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点

并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票员在基金托管人授

权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进

行监督的,,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程

予以公证,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者

备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

(三)基金合同变更和终止的事由、程序

1、《基金合同》的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可

执行,自决议生效之日起在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管

人承接的;

(3)本基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元;

(4)《基金合同》约定的其他情形;

(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(四)争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事

人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效

的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,

仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构

办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。

二十二、基金托管协议的内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:鹏华基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

邮政编码:518048

法定代表人:何如

成立时间:1998年12月22日

批准设立机关: 中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31号

组织形式:(中外合资)有限责任公司

注册资本:1.5亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

2、基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:李建红

成立时间:1987年4月8日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信

用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;

外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;

外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以

外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。

经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币252.20亿元

存续期间:持续经营

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对

象进行监督。

(1)本基金将投资于以下金融工具:

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易

的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可

转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、

银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券

转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个

交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

(2)本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工

具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并

书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同

的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进

行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基金托

管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标

准的约定进行监督。

本基金的投融资比例:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的

80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资组合遵循以下投资限制:

(1)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%;

(12)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超

过该期证券的10%;

(13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;

(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不

得超过该上市公司可流通股票的15%;

(17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得

超过该上市公司可流通股票的30%;

(18)本基金在分级运作期间,投资中小企业私募债券的剩余期限不超过基金分级运

作期的剩余期限。

除上述第(1)、(10)、(14)、(15)条外,对于因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在10个交易

日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。如法律法规或

监管部门取消上述限制,且适用于本基金,则本基金投资不再受相当限制,不需要经基金

份额持有人大会审议。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理

人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关

系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交

易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金托

管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻

止该关联交易的发生,只能进行事后结算。基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国

证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银

行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确

定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。

(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面

协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账

目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务

和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时违反有关法律法规的规定及基金合同的

约定,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管

人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托

管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10

个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产损失,基金托管人不承

担任何责任。

5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私

募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。

(1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管

理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动

性风险处置预案、信用风险处置预案等。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

(2)基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对相关风险

采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎

回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现

金确保基金的支付结算。

(3)基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业

私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的,应及

时修订后通知基金托管人。

(4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发

现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。

基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项

未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

如因市场变化,基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有

权要求基金管理人在10个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对

手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基

金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名

单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名

单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔

除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场

需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与

交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人

确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行

予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同

履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行

交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责

任。

7、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急

通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法

规规定。

(1)本协议所称的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市

公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时

明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证

券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有

限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全

国银行间债券市场交易的证券。

基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监

会另有规定的除外。

基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期限。

(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公

开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资

料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效

的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的

支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不

承担任何责任。

(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发

行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。

基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上

述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购

指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。

(4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流

通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关

法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保

护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、

《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或

已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。

8、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,

本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管

部门的规定,制定基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”),以规范对中期

票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协

议的约定为准。

(1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:

1) 中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合

同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;

2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该

期证券的10%;

(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:

基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,

应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人

有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(3)如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要

求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、两级基金的基金份额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收

入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应

及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管

人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规

定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时

间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、

基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积

极配合提供相关数据资料和制度等。

12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造

成的损失由基金管理人承担。

13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理清算交

收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基

金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托

管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠

正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金托管人改正。

3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规

定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提

供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2)基金托管人应安全保管基金财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独

立。

(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财

产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基

金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责

任基金托管人不承担。

(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到

账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知

基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理

人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

(7)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得

自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的

损坏、灭失,基金托管人不承担责任。

(8)资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构的

委托财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产(包括但不限于期货保证

金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事

人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。

(9)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

(1)本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登记

结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中,基金投资者通过场内认购的认购

款存入中国证券登记结算有限公司的募集专户中,任何人不得动用。

(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金

财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应

聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报

告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办

理退款等事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

(1)基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行

存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、

保管和使用。

(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进

行本基金业务以外的活动。

(3)基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开

立基金托管人与基金联名的证券账户。

(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和

运用由基金管理人负责。

(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付

金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中

国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品

种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关

于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规

定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结

算。

6、其他账户的开立和管理

(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由

基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立。新账户按有关

规定使用并管理。

(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保

管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等

有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述

存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、

基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重

大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大

合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管

人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基

金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

(五) 基金资产净值的计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到

0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。在计算得出基金份额

净值后,根据本基金基金合同约定的计算公式,计算两级基金的基金份额参考净值。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考

净值,经基金托管人复核,按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值、两级基金的基金份额

参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相

关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人

和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则

按相关法律法规承担责任。

(七)争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不

能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,仲裁地点

为深圳市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是

终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

(八)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

(1)基金合同终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人

在正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要

和市场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易

系统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基

金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方

微信账号(微信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实

现账户查询功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为

投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

二、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com)、短信平台、呼叫中心(400-

6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,基金

管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容

为季度纸质对账单,手机短信可定制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基

金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根

据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。

三、在线咨询服务

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)

等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务,在工作时

间内有专人在线提供咨询服务。

四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周7×24小时基金账

户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8:30-21:00的坐席服务(重大法定节假日除外),

投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项

服务。

五、客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人

工热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理

投诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,

由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。

二十四、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。

公告内容 报纸 日期

2018年第三季度报告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年10月26日

鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者开立基金账户的证件类型的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年11月15日

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月5日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司申购(不含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月8日

鹏华基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行“2019倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行个人网银和掌上银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月29日

鹏华基金管理有限公司关于增设客服热线的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 2018年12月29日

2018年第四季度报告 《证券时报》 2019年1月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理相关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2019年1月22日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1次分红公告 《证券时报》 2019年2月22日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》 2019年2月22日

鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2019年2月26日

鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 2019年2月26日

关于鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》 2019年2月26日

鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》 2019年2月26日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019年3月1日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年3月13日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年3月27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年3月27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019年3月27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年3月27日

2018年年度报告摘要 《证券时报》 2019年3月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国中投证券有限责任公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国中投证券有限责任公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国中投证券有限责任公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国中投证券有限责任公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年3月29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2019年3月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券日报》 2019年3月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券时报》 2019年3月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《中国证券报》 2019年3月30日

2019年第一季度报告 《证券时报》 2019年4月19日

上述披露事项的披露期间自2018年10月23日至2019年4月22日止。

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投

资人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件

或复印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查

阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十六、备查文件

(一)备查文件包括:

1.中国证监会核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的文件

2.《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》

3.《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会要求的其他文件

(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1.存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处 ;其余

备查文件存放在基金管理人处。

2.查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

鹏华基金管理有限公司

2020年3月