嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年3月28日更新）本基金不向个人投资者销售

嘉实致融一年定期开放债券型

发起式证券投资基金更新招募说明书

（2020年3月28日更新）

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监

会2019年11月8日证监许可[2019] 2238号《关于准予嘉实致融一年定期开放债券型发起

式证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2019年12月25日正式生效，

自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担

基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票

型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和

基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元

面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1元面值购买基金份额以后，有可能面临

基金份额净值跌破 1元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金

份额达到或者超过本基金总份额的50%。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个

人投资者销售。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1

日起执行。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与

修订基金合同、托管协议相关的内容，涉及“基金的费用与税收”章节，并对基金管理人相

关信息一并更新。

目 录

一、绪言........................................................................................................................................... 4

二、释义........................................................................................................................................... 5

三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10

四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 24

六、基金的募集 ............................................................................................................................. 26

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 29

八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 30

九、基金的投资 ............................................................................................................................. 40

十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 49

十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 54

十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 56

十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 58

十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 59

十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 65

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 71

十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 73

十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 88

二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 105

二十一、其他应披露事项 ........................................................................................................... 107

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 108

二十三、备查文件 ....................................................................................................................... 109

一、绪言

《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投

资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜招募说明书的内容

与格式＞》等有关法律法规以及《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权

利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合

同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实致融一年定期开放债

券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份

额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的

决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人，本基金为

定制基金，不向个人投资者公开销售，法律法规或监管机构另有规定的除外

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格

境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

他投资人的合称，但本基金不向个人投资者公开销售

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接

受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的

运作模式

37、开放期：本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购

与赎回业务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的

具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情

形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除

之日起的下一个工作日开始。如基金管理人公告的开放期内发生不可抗力或其他情形致使本

基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他影响因素消

除之日的次一个工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求

38、封闭期：自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起12个月的期间内，

本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至第

12个月度对日的前一日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，

至第12个月度对日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除

外），也不上市交易。例如若本基金某一开放期结束之日为2020年11月6日，2020年11

月6日的次日为2020年11月7日，2020年11月7日的第12个月度对日为2021年11月8

日，则本基金在该开放期结束后的下一个封闭期为自2020年11月7日至2021年11月7

日

39、月度对日：指某一特定日期（基金合同生效日，或每一开放期结束日之次日）在后

续日历月度中的对应日期，若该日历月度中不存在对应日期或月度对日为非工作日的，则顺

延至下一个工作日

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人

制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基

金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金

基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的20%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资

产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

59、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由

基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金

额并持有一定期限的证券投资基金

60、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人

员或者基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基

金经理，同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员参与认购的资金。发起资

金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

61、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有

期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

员

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

63、基金产品资料概要：指《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，

将不晚于2020年9月1日起执行）

三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited30%，立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日

成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司

获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

2、管理基金情况

截止2019年12月31日，基金管理人共管理176只开放式证券投资基金，具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实

优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、

嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实

量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价

值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、

嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联

接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、

嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债

券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉

实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、

嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉

实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、

嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地

产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混

合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、

嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策

略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、

嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富

混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新

思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实

文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优

选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实

现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯

债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、

嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、

嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实

6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实

中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期

混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药

健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融

精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定

期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济

指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股

票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3

政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉

实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合（FOF）、

嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融

享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科

技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、

嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月

定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深300红利低

波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开行指数、嘉实鑫和一

年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于

嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资

产投资组合。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理

委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；

银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务

工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、

总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公

司董事。

赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、

外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉

实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国

都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚

信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳

前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月

至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公

司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company;)期货与商品

部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）

全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任

DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，

曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008

年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国

世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今

任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央

财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院

院长兼MBA教育中心主任。

经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许

金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部

担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资

总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总

经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银

行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；

光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成

基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚

信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，

兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集

团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信

投资有限公司财务总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年

10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事

务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10

月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

管理有限公司,现任稽核部执行总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10

月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管

理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

2、基金经理

（1）现任基金经理

胡永青先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任天安保险股份

有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定

收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基

金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用

债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业

务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型

证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经

理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016

年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年

12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年7

月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019

年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019

年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019

年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年3月14日至2019

年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9

月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24

日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任

嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实

新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡

债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期

开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月

定期开放混合型证券投资基金基金经理。2014年3月28日至今任嘉实信用债券型证券投资基

金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年6

月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基

金经理、2019年8月5日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019

年9月26日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12

月25日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

无。

3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固

定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关

规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持

有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已

建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内

部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。

基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资

源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务

规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分

发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（固定收益）、 总

监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性

和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流

程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度

的执行情况的监察稽核工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应

的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术

和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括

民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内

部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和

完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确

的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。

（12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情

况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明

细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有

关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别

风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监

察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险；

③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级

管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

存续期间：永续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：（010） 63636363

传真：（010） 63639132

2、投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银

行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党

委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委

委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责

任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际

控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商

银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公

司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、

招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集

团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光

大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学

会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。

张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组

长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银

行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部

总经理。

3、证券投资基金托管情况

截至2019年9月30日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放

混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置

混合型证券投资基金等共160只证券投资基金，托管基金资产规模3389.81亿元。同时，开

展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资

计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基

金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基

金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管

人的合法权益。

2、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗

位，不留任何死角。

（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，

防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，

及时处理，堵塞漏洞。

（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操

作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相

关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和

协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立

纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督

与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的风险管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华

人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规

的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制

规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风

险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务

风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了

录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监

督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例

每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬

的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以书面或

电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对

基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理

人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在

基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

联系人 彭鑫

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398

经办律师 刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监 2019年11月8日证监许可[2019] 2238号文注册。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：债券型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型，以定期开放的方式运作。

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至第12个月度对日的前一日

止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至第12个月度对日的前一

日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。例如

若本基金某一开放期结束之日为2020年11月6日，2020年11月6日的次日为2020年11月7日，

2020年11月7日的第12个月度对日为2021年11月8日，则本基金在该开放期结束后的下一个封

闭期为自2020年11月7日至2021年11月7日。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业

务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间

以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与

赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如

基金管理人公告的开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回

业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他影响因素消除之日的次一个工作日起，继

续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的类别

在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份

额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。基金管

理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2019年12月19日至2019年12月24日

2、募集方式及场所

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额

发售公告以及基金管理人网站。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、人民

币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额

可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开销售。

4、募集目标

本基金可设置首次募集规模上限，具体及控制的方案详见份额发售公告或其他公告。若

本基金设置首次募集规模上限，合同生效后不受此募集规模的限制。

（五）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金

的基金份额发售公告。

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。本

基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按

单笔分别计算。具体认购费率如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100万元 0.6%

100万元≤M＜300万元 0.4%

300万元≤M＜500万元 0.2%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利

息转份额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额计算按截位方法，保留到小

数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4、认购份额的计算

本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1元。

认购份数的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1元

其中：认购份额的计算结果保留小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得

到的基金份数计算如下：

净认购金额=10,000/(1+0.6%）= 9,940.36元

认购费用＝10,000 –9,940.36 = 59.64元

认购份额＝(9,940.36 + 10)/1= 9,950.36份

即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.36份基金份额。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

6、发起资金认购

本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不

少于3年。其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级

管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同于2019年12月25日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基

金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自

动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续

基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，

则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6

个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购、赎回的开放日及时间

1、封闭期和开放期

（1）本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至第12个月度对日的

前一日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至第12个月度对

日的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交

易。例如若本基金某一开放期结束之日为2020年11月6日，2020年11月6日的次日为2020

年11月7日，2020年11月7日的第12个月度对日为2021年11月8日，则本基金在该开

放期结束后的下一个封闭期为自2020年11月7日至2021年11月7日。如果基金份额持有

人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自开放期结束日的次日起该基金份额持有人

持有的基金份额进入下一个封闭期，以此类推。

（2）本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每个开放期不少于一个工

作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时的公告或招募说明

书为准。

（3）如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申

购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。

如基金管理人公告的开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎

回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他影响因素消除之日的次一个工作日起，

继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登

记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开

放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之

前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务

的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

（三）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵

守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期货

交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及

基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付相应顺延。在发生巨额赎

回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金

合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的成立和确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销

售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则

申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实

接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者

应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间

进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购、赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民

币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）；投资者通过直销中

心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人

民币1元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购

金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会

或基金合同另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

单笔赎回不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次

性赎回基金全部份额），若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，

基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，

适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用，不列入基金财产。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回

费全额计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N 1.5%

7天≤N 0.1%

N≥30天 0

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费

方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开

展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500

元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元

申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元

申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份

即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，

则其可得到47,241.11份基金份额。

（2）基金份数的计算按四舍五入方法，保留小数点后2位，由此产生的收益或损失由基

金财产承担。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

（2）赎回金额的计算按四舍五入方法，保留至小数点后2位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

例二：假定两笔赎回申请的赎回本基金份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其

中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1 赎回2

赎回份额（份，a） 10,000 10,000

基金份额净值（元，b） 1.2000 1.3000

持有时间N 7≤T T≥30天

适用赎回费率（c） 0.1% 0%

赎回总额（元，d=a×b） 12,000 13,000

赎回费（e=c×d） 12 0

赎回金额（f=d-e） 11,988 13,000

（八）拒绝或暂停申购的情形

开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销

售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、个人投资者申购，法律法规或监管机构另有规定的除外。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资

人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消

除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按

规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期

支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。若开放期结束仍

存在未获受理的赎回申请，则未获受理的赎回申请顺延至开放期外办理，并以实际受理日的

基金份额净值为基础计算赎回金额。开放期外，不办理申购、亦不接受新的赎回申请。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。发生部分

延期赎回时，基金管理人可以适当延长赎回款项的支付时间，但最长不超过20个工作日。

（3）在前述（2）情形下，如出现单个基金份额持有人的赎回申请超过前一工作日基金

总份额30%，基金管理人有权对该单个基金份额持有人的全部或部分赎回申请延期办理，对

其余赎回申请人的赎回申请优先按照“（2）部分延期赎回”的约定办理。若基金管理人决定

对该单个基金份额持有人延期办理的，延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；如该单个基金份

额持有人延期办理的赎回申请在开放期内未办理完毕，基金管理人在开放期外为该单个份额

持有人继续办理，并以实际受理日的基金份额净值为基础计算赎回金额，直至全部办理完毕。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指

定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加

次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开

放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时

可不再另行发布重新开放的公告。

以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭期与开放期

运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有

权决定是否办理基金份额转托管。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期

稳健增值。

（二）投资范围

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中

期票据等），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发

新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有

的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允

许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始

前30个工作日至开放期结束后30个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其

他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

（三）投资策略

1、封闭期投资策略

（1）债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险

变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风

险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属

配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。

1）利率策略

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋

势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合

久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以期较多地获得债券价格上升带来的

收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以期减小债券价格下降带来的

风险。

2）信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置

两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工

具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业

趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风

险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体

的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪

律。

① 个别债券选择

首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”，

生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。

其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用

评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、

凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决定是

否将个债纳入组合及其投资数量。

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增强

的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公

司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本基金卖

出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的

财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金

的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本

基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

② 行业配置

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影

响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约

概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。本

基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展

趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散

的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

③ 信用风险控制措施

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企

业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资

风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等

描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估计组

合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴

露。

3）期限结构配置策略

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他

组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期

限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

4）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相

邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对

高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投

资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，

有望获得价差收益即资本利得收入。

5）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，

利用杠杆放大债券投资的收益。

6）可转债投资策略

本基金将根据组合风险控制措施，纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债选择上，

本基金将深入研究内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的

适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性，发现投资价值，积极寻找各种套

利机会，谋求在较高安全边际下获取增强收益。

（2）国债期货投资策略

1）有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种

本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品种

的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点，灵活

调整组合国债期货多头仓位。

2）国债期货的套期保值

本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓结

构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险

控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。

3）信用利差交易

利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上，

利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差交易，

即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变宽的情况

下，做多国债期货，做空信用债。

（3）资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池

结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择

风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行

分散投资，以降低流动性风险。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关

投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，

在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

3、投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

? 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基

金的有关规定。

? 宏观经济和证券发行人的基本面数据。

? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的

范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（2）投资决策程序

? 基金管理人的研究部门通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成

果，形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委

员会和基金经理提供决策依据。

? 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目

标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产

配置方案或重大投资决定。

? 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模

型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

? 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功

能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

? 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结

合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行

动态的调整，使之不断得到优化。

基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授

权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投资过

程进行日常监督。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（开放期开始前30个工作日

至开放期结束后30个工作日内，基金投资不受此比例限制）；

（2）开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的

政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不

受上述5%的限制；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，基金总资产不

得超过基金净资产的200%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，回购最长期限为1年，到期后不得展期；

（12）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总

市值的30%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交

易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

⑤开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持

不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；

（13）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家

上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（14）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（9）、（14）、(15)项规定外，基

金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部

门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修

改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调

整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定。

（五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率。

中债综合财富（总值）指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的反映境内人民币债

券市场价格走势情况的宽基指数。该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以

外剩余的所有公开发行且上市流通的债券，能较好地反映债券市场的整体收益情况。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布，具

有较强的权威性和市场影响力；

2、在中债指数体系中，中债综合财富（总值）指数所代表的债券市场的风险收益特征

与本基金较为贴近。因此，中债综合财富（总值）指数比较适合作为本基金的比较基准。

如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律法

规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与

基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而

无须召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合

型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投

资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构、基金登记机构和基金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构的财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财

产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除

依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等资产及负

债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）除基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值

日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未

发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公

允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基

金托管人另行协商约定。

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日

后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估

值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利

息。

7、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，

在利息到账日以实收利息入账。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在

平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对

外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从

其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按基金合同约定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、第三方估值机构及其登记结算公

司等第三方发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托

管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未

能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但

基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、在本基金开放期内，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按基金合

同约定对基金净值予以公布。

十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度最少分配1次，每年收益分配次

数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和

支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金

划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进

行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金

划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进

行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募

说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份

额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指

定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人

应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金净值信息

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额

净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机

构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不足

2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他

投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变

动超过百分之三十；

（12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（18）本基金进入开放期；

（19）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

11、资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资

产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明

细。

12、发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在《基金合同》生效公告、基

金年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人

员、基金经理等人员（可以包括基金经理之外公司投研人员）以及基金管理人股东持有基金

的份额、期限及期间的变动情况。

13、国债期货的投资情况

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债

期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

14、中国证监会规定的其他信息

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中

充分披露本基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构

成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公

开销售。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、

基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管

理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十六、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要

包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市

场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对

证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成

本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得

的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升

所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（二）信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级

下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而

产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在

开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的

困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、 本基金的申购、赎回安排

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至第12个月度对日的前一日

止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至第12个月度对日的前一

日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。例如

若本基金某一开放期结束之日为2020年11月6日，2020年11月6日的次日为2020年11月7日，

2020年11月7日的第12个月度对日为2021年11月8日，则本基金在该开放期结束后的下一个封

闭期为自2020年11月7日至2021年11月7日。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业

务。本基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间

以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与

赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如

基金管理人公告的开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回

业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他影响因素消除之日的次一个工作日起，继

续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登

记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开

放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之

前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务

的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

2、 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中

期票据等），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、国债期货、现金等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，

市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现

需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致

基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间

上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合

同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影

响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约

概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。本

基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展

趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散

的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。

因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面

的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流

动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：开放

期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

开放期内，本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、

银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可

支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性

情况良好。

本基金以定期开放形式运作，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，可在进

入开放期前对资产进行必要的变现，以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组合

期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值

的波动。

3、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制

因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%的单个

赎回申请人部分延期办理；

（2）采用摆动定价机制；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

（1）开放期内，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人

存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施

以应对巨额赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%的单个赎回申请

人延期办理赎回申请，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部

分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时获

得赎回款项或不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交

易及其他成本的风险。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的

信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收

益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统

故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、

登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合

同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前30个工

作日至开放期结束后30个工作日内，基金投资不受此比例限制），各类债券的特定风险即成

为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政

策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与

市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，

加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由

于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度

的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

1、 非开放期不能赎回的风险

本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎

回基金份额的风险。

2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金

的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补

偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有

期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届

时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。

3、基金合同提前终止的风险

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。

因此，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

4、本基金为定制基金，本基金不向个人投资者公开销售。本基金特定机构投资者赎回

可能会导致基金份额净值波动的风险。

5、 国债期货风险

本基金还投资于国债期货等金融工具，而国债期货属于是高风险投资工具，相应市场的

波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能引发如下风险：

国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持

国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠

杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约

与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

6、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风

险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。

流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内

以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来

现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本

息无法按期或足额偿还的风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金

资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由：

1、基金合同生效满三年之日，若基金资产规模低于2亿元的；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

针对前述第1条的情形，若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，前述终止规定

被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产

清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继

续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应延长。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十八、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A.基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照

规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B．基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并确定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构，并确定有关的费率；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等业务的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金

认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C.基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、资金账户和期货账户等投资所

需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，

按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权

机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外

部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收、建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

A.召开事由

1、除法律法规、基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之

一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%，下同）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下，以下情况可由基金管理人和基

金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的

基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B.会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）

的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书

面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有

人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金

管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介发布召开

基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D.基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或

基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会

应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人

代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

E.议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前

30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召

集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F.表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的

书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

G.计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代

表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对

其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

H.生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人

大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被

取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本

部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中

国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

B.《基金合同》的终止事由

下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由：

1、基金合同生效满三年之日，若基金资产规模低于2亿元的；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

针对前述第1条的情形，若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，前述终止规定

被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产

清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继

续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应延长。

D.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

F.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

G.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国

国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师

费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

十九、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A. 基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年3月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号

注册资本：1.5 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

B. 基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

邮政编码：100033

法定代表人：李晓鹏

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴

现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；

买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱

服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比

例进行监督。

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中

期票据等），以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发

新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有

的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开

始前30个工作日至开放期结束后30个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其

他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（开放期开始前30个工作

日至开放期结束后30个工作日内，基金投资不受此比例限制）；

（2）开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的

政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不

受上述5%的限制；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（10）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，基金总资产不

得超过基金净资产的200%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，回购最长期限为1年，到期后不得展期；

（12）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总

市值的30%。

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交

易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

③本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货

合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的30%；

⑤开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持

不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，本基金保持不低于交易保证金一倍的现金；

（13）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一

家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（14）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第2、9、14、15项规定外，基金管理人

应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出

强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修

改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属

于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或

修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第

（十二）款基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结

算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金

托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金

管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与

本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据

市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理

由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金

托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金

管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金

托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。开立定期存款账户时，定

期存款账户的户名应与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的

原则，存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，管理人必须

和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议

中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和

背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），

不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨行存款，

管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款

证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务

的方式。特殊情况下，采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，托管人保管

证实书正本。管理人应关注跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议中的责任承

担安排，并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的

监交或交接，以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于

托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业

务专用章与托管业务授权人名章。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、

基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠

正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人合理的疑义进行解释或举证，

说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管

人合理的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求

需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算

交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因

及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通

知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包

括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

A．基金财产保管的原则

1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；

2．基金托管人应安全保管基金财产；

3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需

的其他专用账户；

4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决；

6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合

基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助；

7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

B. 基金募集期间及募集资金的验资

1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基

金管理人开立并管理。

2．基金募集期满或基金停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供方及其承诺

的持有期符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请具有从事证

券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及

其持有的基金份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会

计师签字方为有效。

3．若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，由基金管

理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

C. 基金托管专户的开立和管理

1．基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金的银行存款。

本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购

款，均需通过基金托管专户进行。

资金账户开户名称为: 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2．基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

3．基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有

关规定。

D．基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账

户进行本基金业务以外的活动。

3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限

责任公司的规定执行。

5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账

户开立、使用的规定执行。

E. 银行间债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场登记

结算机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算

所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管

人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。

F. 期货账户的开立和管理

基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理期

货账户。

G. 其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他

投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根

据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

H. 基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，

保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由

基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机

构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

I. 与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定

外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、

基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给

基金托管人，并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合

同终止后15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致

的加盖公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不

得转移。

（五）基金资产净值的计算和会计核算

A. 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产

净值除以计算日该基金份额总数后的数值。

计算公式为: 计算日基金份额净值 = 计算日基金份额基金资产净值 / 计算日基金份

额的总份额。基金份额净值的计算均精确到0.0001 元，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值，并按规定公告。

2．复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。

3．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算

结果对外予以公布。

B. 基金资产估值方法和特殊情形的处理

1．估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等资产及负

债。

2．估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①除基金合同另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日

在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发

生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重

大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允

价格。

②交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金

托管人另行协商约定。

③交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近

交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格。

④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，

按成本估值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本

估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价

的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提

利息。

（7）定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，

在利息到账日以实收利息入账。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在

平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对

外予以公布。

3．特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、第三方估值机构及其登记结算公

司等第三方发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托

管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未

能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

C. 基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

D. 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、在本基金开放期内，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

E. 基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

F. 基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录

和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的

计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

G. 基金财务报表与报告的编制和复核

1．财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2．报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3．财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日

起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报

告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计

报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的姓名或名称、身份证件名称及其号码、

持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。

基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人提供

的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期

不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关

法规承担责任。

基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时，基金管理

人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完

整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

（七）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》及本协议而产生的或与《基金合同》或本协议有关的

一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委

员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担，

除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

地区法律）管辖。

（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

B.基金托管协议终止出现的情形

1．基金合同终止；

2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

C. 基金财产的清算

1．基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基

金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产

之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安

全的职责。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资

格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清

算小组可以依法进行必要的民事活动。

2．基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产

清算程序主要包括：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3.基金财产清算的期限为6个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相关

规定等客观因素，清算期限可相应延长。

4．清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5．基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

6．基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

7．基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄

送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄

送季度对账单，在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日

仍持有份额的投资者寄送年度对账单；每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对

帐单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局

投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法

正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、

变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，

投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

（三）手机短信服务

基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人

可通过拨打客户服务电话400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，也可通过基金管理

人网站定制短信服务。

（四）在线服务

通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息

查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基

金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码

修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（五）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产

品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、

(010)85712266，传真：（010）65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn

二十一、其他应披露事项

无。

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，

投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

二十三、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册募集的文件。

2、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文

件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020年3月28日