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长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号

2020-03-31 07:46:16

长城货币市场证券投资基金

更新的招募说明书摘要

2020年第1号

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

二○二○年三月

长城货币市场证券投资基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批

准发起设立。基金合同于2005年5月30日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其

未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2020年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为

2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份

有限公司复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:长城基金管理有限公司

2、注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

4、法定代表人:王军

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2001年12月27日

7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328

8、联系人:袁柳生

9、管理基金情况:

目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基

金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合

型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券

投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景

气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积

极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置

混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开

放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、

长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环

保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城

久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新

优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混

合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证

券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智

造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业

板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长

城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置

混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500

指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券

投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城

港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短

债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫

两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城

量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金。

10、客户服务电话:400-8868-666

11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

12、股权结构:

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 47.059%

东方证券股份有限公司 17.647%

中原信托有限公司 17.647%

北方国际信托股份有限公司 17.647%

合计 100%

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

(1)董事

王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月进

入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。

熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责

人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限

公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限

公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。

许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作

部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任

公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园

路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香

港)办公室总经理。

杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),

首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有

限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经

理、新兴产业部经理。

杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金

融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大

学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股

份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,

东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。

姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老

干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省

分行信贷一处副处长。

金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京

大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资

有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总

经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及

总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。

万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络

股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海

分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股

份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、

副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董

事长。

唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国

国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书

记。

徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南

汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、

党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份

有限公司副董事长。

鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上

市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体

改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司

副总经理。

(2)监事

吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有

限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会

计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公

司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长

城证券有限责任公司,任财务部总经理。

曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险

控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,

2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经

理、财务中心总经理、风险控制部总经理。

杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职

于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上

海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处

等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。

黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月

进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服

务中心工作。

何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先

后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010

年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。

袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6

月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任

长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。

王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司运行保障部基金会计。2007年5

月进入长城基金管理有限公司,曾任长城基金综合管理部副总经理。

张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根

士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。

(3)高级管理人员

王军先生,董事长,简历同上。

熊科金先生,董事、总经理,简历同上。

彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,

历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。

2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门

总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技

术部总经理。

杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金

经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长

城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助

理、研究部总经理。

沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、

中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。

2019年1月加入长城基金管理有限公司。

赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信

广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金

管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和

电子商务部总经理。

车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限

公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一

处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研

员等职务。

2、本基金基金经理简历

邹德立先生,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。具有12年债券投资管理

经历, 曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年进入长城基金管理有限公司,曾任

运行保障部债券交易员兼固定收益研究员,现任固定收益部副总经理。自2011年10月至

今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市

场基金”的基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自

2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

程书峰先生,武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城

基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8

月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。

“长城货币市场证券投资基金”历任基金经理如下:黄瑞庆先生自2005年5月至2005

年9月任基金经理,王定元先生自2005年9月至2006年3月任基金经理,刘海先生自2006

年3月至2009年9月任基金经理,王定元先生自2009年9月至2010年10月任基金经理,

钟光正先生自2010年2月至2011年10月任基金经理。

3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。

杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基

金经理。

张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。

何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。

马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称: 华夏银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:李民吉

成立时间: 1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本: 15,387,223,983元人民币

批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人:郑鹏

电话:(010)85238667

传真:(010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室、运营室和创新与产

品室5 个职能处室。资产托管部共有员工40人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会

核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理

办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部

本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服

务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀

的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份

额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2019

年12月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持

专项计划、股权投资基金等各类产品合计7193只,全行资产托管规模达到37389.37亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)长城基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层

法定代表人:王军

电话:0755-23982244

传真:0755-23982259

联系人:黄念英

客户服务电话:400-8868-666

网址:www.ccfund.com.cn

(2)长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etradi

ng/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录

基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台,

在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易

业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。

2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及

时在网站上公示。

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

(二)基金注册登记人

名称:长城基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

法定代表人:王军

电话:0755-23982338

传真:0755-23982328

联系人:阳雄

客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

负责人:张学兵

电话:0755-33256666

传真:0755-33206888

联系人:李伟健

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁

电话:0755-25028023

传真:0755-25026023

联系人:昌华

四、基金的名称

本基金名称:长城货币市场证券投资基金

五、基金的类型与运作方式

基金类型:货币型

运作方式:契约型开放式

六、基金的投资目标

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

七、基金的投资对象

本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、

回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金、期限在1年以内(含1 年)

的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)

的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其

他具有良好流动性的货币市场工具。

根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场证券投资基金的组

合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现

金比例0—70%。

八、基金的投资策略

1、一级资产配置策略

根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率

水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩

余期限。

根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。

根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例

范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。

2、二级资产配置策略

根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交

易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价

值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目

标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。

3、三级资产配置策略

根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。

根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品

种与投资数量。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为,税后银行活期存款利率。

如果今后法律法规发生变化,或者市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者

利益的前提下,本基金管理人可根据投资目标、投资方向和投资策略,变更业绩比较基准,

并提前公告。

十、基金的风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都

低于股票、债券和混合型基金。

十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月16日复核了

本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告数据截至2019年12月31日止,本报告财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 24,478,223,191.30 39.72

其中:债券 21,622,223,191.30 35.08

资产支持证券 2,856,000,000.00 4.63

2 买入返售金融资产 10,767,441,271.18 17.47

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 26,100,135,848.83 42.35

4 其他资产 284,903,576.93 0.46

5 合计 61,630,703,888.24 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 7.34

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 4,362,415,650.93 7.62

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

3、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

4、基金投资组合平均剩余期限

4.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

4.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30天以内 24.60 7.62

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 9.20 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 31.42 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 8.53 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天(含) 33.44 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 107.19 7.62

5、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。

6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 99,927,103.29 0.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,842,511,975.93 4.97

其中:政策性金融债 2,842,511,975.93 4.97

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 4,680,077,307.28 8.18

6 中期票据 - -

7 同业存单 13,999,706,804.80 24.46

8 其他 - -

9 合计 21,622,223,191.30 37.78

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111915454 19民生银行CD454 40,000,000 3,915,161,319.35 6.84

2 111977871 19汉口银行CD186 10,000,000 992,278,822.96 1.73

3 111915230 19民生银行CD230 10,000,000 985,339,154.59 1.72

4 190201 19国开01 7,170,000 717,001,147.89 1.25

5 111993899 19贵州银行CD021 7,000,000 695,111,554.36 1.21

6 190301 19进出01 6,100,000 609,964,165.93 1.07

7 100204 10国开04 6,100,000 609,469,964.88 1.06

8 111916318 19上海银行CD318 6,100,000 608,897,854.77 1.06

9 111910175 19兴业银行CD175 6,100,000 608,888,127.04 1.06

10 111910086 19兴业银行CD086 6,100,000 607,085,302.26 1.06

8、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0303%

报告期内偏离度的最低值 -0.0038%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0112%

8.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未发生达到或超过0.25%的情况。

8.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未发生达到或超过0.5%的情况。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 159992 19花03A1 3,000,000.00 300,000,000.00 0.52

2 165246 19花06A1 2,700,000.00 270,000,000.00 0.47

2 138135 蚁信11A 2,700,000.00 270,000,000.00 0.47

2 138114 蚁信10A 2,700,000.00 270,000,000.00 0.47

2 159974 弘花01A 2,700,000.00 270,000,000.00 0.47

3 165035 中花02A1 2,600,000.00 260,000,000.00 0.45

4 165217 19花05A1 1,800,000.00 180,000,000.00 0.31

5 165276 中花03A1 1,780,000.00 178,000,000.00 0.31

5 165442 19花07A1 1,780,000.00 178,000,000.00 0.31

6 165289 花呗75A1 1,700,000.00 170,000,000.00 0.30

6 165263 花呗74A1 1,700,000.00 170,000,000.00 0.30

6 138162 蚁信12A 1,700,000.00 170,000,000.00 0.30

7 165617 花呗76A1 900,000.00 90,000,000.00 0.16

8 139901 蚁信08A 800,000.00 80,000,000.00 0.14

9 - - - - -

10 - - - - -

10、投资组合报告附注

10.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时

的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易

的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持

在1.0000元。

10.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现

被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表:

中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于

2019年12月14日被北京银保监局处以罚款。

根据大连银保监局公布的行政处罚信息公开表:

中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于

2019年4月2日被大连银保监局处以罚款。

本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考

虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同

时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长

期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管

理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对19民生银行CD454和19民生银行CD230

进行了投资。

10.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 259,518,107.46

4 应收申购款 25,385,469.47

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 284,903,576.93

10.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者

购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资

者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效于2005年5月30日。本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比

较基准的比较如下表所示(数据截止日为2019年12月31日):

长城货币A

阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

基金合同生效日至2005年12月31日 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%

2006年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%

2007年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%

2008年 3.5389% 0.0109% 3.7725% 0.0012% -0.2336% 0.0097%

2009年 0.8435% 0.0029% 2.2500% 0.0000% -1.4065% 0.0029%

2010年 2.0594% 0.0061% 2.3041% 0.0003% -0.2447% 0.0058%

2011年 3.8924% 0.0058% 3.2801% 0.0007% 0.6123% 0.0051%

阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2012年 4.1070% 0.0083% 1.2584% 0.0038% 2.8486% 0.0045%

2013年 5.0055% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 4.6555% 0.0091%

2014年 5.1149% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 4.7649% 0.0052%

2015年 3.9344% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.5844% 0.0049%

2016年 2.5956% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.2446% 0.0018%

2017年 3.5800% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.2300% 0.0019%

2018年 3.4635% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.1135% 0.0017%

2019年 2.5507% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.2007% 0.0007%

基金合同生效至2019年12月31日 56.8905% 0.0060% 22.3168% 0.0037% 34.5737% 0.0023%

长城货币B

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自2012年4月9日(B级设立日)起至2012年12月31日 2.8911% 0.0081% 0.3090% 0.0001% 2.5821% 0.0080%

2013年 5.3299% 0.0096% 0.3500% 0.0000% 4.9799% 0.0096%

2014年 5.3770% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 5.0270% 0.0052%

2015年 4.1842% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.8342% 0.0049%

2016年 2.8423% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.4913% 0.0018%

2017年 3.8289% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.4789% 0.0019%

2018年 3.7110% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.3610% 0.0017%

2019年 2.7966% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.4466% 0.0007%

自2012年4月9日(B级设立日)起至2019年12月31日 33.8119% 0.0045% 2.7355% 0.0001% 31.0764% 0.0044%

长城货币E

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③ ②-④

长率① 长率标准差② 准收益率③ 收益率标准差④

自2015年4月1日(E级设立日)起至2015年12月31日 2.8731% 0.0050% 0.2637% 0.0000% 2.6094% 0.0050%

2016年 2.7481% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.3971% 0.0018%

2017年 3.7350% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.3850% 0.0019%

2018年 3.6175% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.2675% 0.0017%

2019年 2.7043% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.3543% 0.0007%

自2015年4月1日(E级设立日)起至2019年12月31日 16.6871% 0.0028% 1.6647% 0.0000% 15.0224% 0.0028%

重要说明:

本基金采取的收益分配方式是:每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人

账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。本基金管理人继

2005年7月15日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后,本基金投资者的累

计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺

延到下一工作日。

本基金自2012年4月6日起业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为

“税后银行活期存款利率”。

十三、基金的费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金的费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金销售服务费;

(4)证券交易费用;

(5)基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算,计算方法

如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基

金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算,计算方法

如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工

作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)销售服务费

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,其中,A级基金份额的年销售服

务费率为0.25%,B级基金份额的年销售服务费率为0.01%,E级基金份额的年销售服务费率为

0.1%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R÷当年天数

H为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费年费率

各级基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首2个工作日内

从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户,由基金管理人支付给各销售机构。若遇法

定节假日、休息日等,支付日期顺延。

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高

不超过0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大

会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。

上述(一)中(4)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按

费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用和赎回费用

本基金不收取申购费用;

本基金一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政

策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏

离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请

赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%

的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认

上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、转换费

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具

体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基

金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产

所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例:某投资者持有本基金10万份基金份额,决定转换为长城久泰沪深300指数证券投

资基金,假设转换当日转入基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800

元,转出基金赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1=100,000 元

转出基金赎回费=0

转入总金额=100,000-0=100,000元

转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元

转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元

转入份额=98,522.17/1.58=62,355.80份

基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

例:某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额,持有期为100

天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份

额净值是1.5800元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换

份额及基金转换费为:

转出金额=100,000×1.58=158,000 元

转出基金赎回费=158,000×0.5%=790元

转入总金额=158,000-790=157,210元

转入基金申购费补差=0

转入净金额=157,210-0=157,210元

转入份额=157,210/1=157,210份

基金转换费=790+0=790元

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对

应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金

申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。

(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除

外)。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书

规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本

公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调

整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在指定媒介上

公告。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相

关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售

服务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实

施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:

1、依据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪

言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的费

用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金的终止与清算”、“基金合同的

内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更新。

2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。

3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。

4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。

5、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2019年

12月31日的数据。

6、更新了第九部分“基金的业绩”,披露了截至2019年12月31日本基金的业绩数据。

7、在第二十一部分“其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。

长城基金管理有限公司

2020年3月31日