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长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-22 10:46:32

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 4月 22日

长盛转型升级混合 2020年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛转型升级混合

基金主代码 001197

交易代码 001197

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 4月 21日

报告期末基金份额总额 1,569,900,618.11份

投资目标

本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程

中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础

上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的

收益。

投资策略

(1)分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、

政策等因素,动态调整基金资产在各类别资产间的分

配比例,控制市场风险,提高配置效率。(2)发挥基

金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动

选股能力,选择转型升级主题概念的、具有竞争优势

且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整转型升级

主题优选股票库。

业绩比较基准

50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收

益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益

的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )

1.本期已实现收益 188,545,621.45

2.本期利润 2,067,847.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0011

4.期末基金资产净值 1,405,348,953.96

5.期末基金份额净值 0.895

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2020年 3月 31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -2.08% 2.17% -3.64% 0.95% 1.56% 1.22%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

职务

任本基金

的基金经

理期限

说明

任职

日期

本基金基金经理,长盛沪港深优

势精选灵活配置混合型证券投

资基金基金经理,长盛环球景气

行业大盘精选混合型证券投资

基金基金经理,长盛研发回报混

合型证券投资基金基金经理,长

盛龙头双核驱动混合型证券投

资基金基金经理,国际业务部总

监,长盛基金(香港)有限公司

副总经理。

2018

年 5

月 21

-

18

吴达先生,博士,CFA(特许金融分析

师)。历任新加坡星展资产管理有限公

司研究员、星展珊顿全球收益基金经

理助理、星展增裕基金经理,专户投

资组合经理;新加坡毕盛高荣资产管

理公司亚太专户投资组合经理,资产

配置委员会成员;华夏基金管理有限

公司国际策略分析师、固定收益投资

经理;2007年 8月起加入长盛基金管

理有限公司。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

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合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内国内与全球市场都经历了大幅波动,年初在科技与后周期制造业企业较好年报预告

的推动下,市场风险偏好继续抬升。然而新冠疫情爆发,全球的经济活动都受到了较大冲击,虽

然国内采取了有效的防控措施,也对一季度经济活动的影响较大,股市的风险偏好急剧降低。为

应对金融市场风险,美联储采纳了快速降息与量化宽松的货币环境,全球资金回流避险资产,美

元指数升至近年来的高点。未来市场的基本面将取决于各国纾困政策的推进,以及复工复产的进

度,并继续受疫情演进的影响,但受益互联网通信科技推动的生产力提高、居民消费升级等领域

的长期机会值得关注。

报告期内本基金结构调整较大,针对 5G互联网建设推动的通信行业、中长期需要加大建设的

医疗卫生相关板块增持,并对在全球经济活动减缓过程受损的行业标的进行了减配,风格上依然

偏重稳健的性价比。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.895元;本报告期基金份额净值增长率为-2.08%,业绩

比较基准收益率为-3.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,270,733,375.84 89.73

其中:股票 1,270,733,375.84 89.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 145,115,365.55 10.25

8 其他资产 288,978.06 0.02

9 合计 1,416,137,719.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 15,507,165.40 1.10

B 采矿业 - -

C 制造业 796,223,488.68 56.66

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 42,591,575.21 3.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,318,132.08 9.13

J 金融业 163,177,219.24 11.61

K 房地产业 80,988,069.10 5.76

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 43,797,049.01 3.12

N 水利、环境和公共设施管理业 130,677.12 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,270,733,375.84 90.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 000002 万 科A 2,574,514 66,036,284.10 4.70

2 300003 乐普医疗 1,630,978 59,074,023.16 4.20

3 000063 中兴通讯 1,366,023 58,465,784.40 4.16

4 002475 立讯精密 1,461,301 55,763,246.16 3.97

5 600519 贵州茅台 50,025 55,577,775.00 3.95

6 300059 东方财富 3,000,000 48,150,000.00 3.43

7 600703 三安光电 2,400,000 45,960,000.00 3.27

8 603259 药明康德 482,080 43,623,419.20 3.10

9 603883 老百姓 546,501 42,572,427.90 3.03

10 600498 烽火通信 1,280,000 42,291,200.00 3.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

乐普医疗:2019年 8月,国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局责令整改公司补充缴

纳个人所得税。本基金判断,该事项对公司经营及信用水平影响有限,但会持续关注。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,

无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 221,497.27

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -

4 应收利息 27,377.60

5 应收申购款 40,103.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 288,978.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,075,598,072.82

报告期期间基金总申购份额 7,192,001.32

减:报告期期间基金总赎回份额 512,889,456.03

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 1,569,900,618.11

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

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9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

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