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合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书

2020-04-28 06:50:23

基金管理人:合煦智远基金管理有限公司

基金托管人:申万宏源证券有限公司

注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2020 年 5 月 6 日

公告日期:2020 年 4 月 28 日

目录

一、重要声明与提示 ..............................................3

二、基金概况 ....................................................4

三、基金的募集与上市交易 ........................................5

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................9

五、基金主要当事人简介 .........................................10

六、基金合同摘要 ...............................................17

七、基金财务状况 ...............................................18

八、基金投资组合 ...............................................20

九、重大事件揭示 ...............................................25

十、基金管理人承诺 .............................................26

十一、基金托管人承诺 ...........................................27

十二、备查文件目录 .............................................28

附件:基金合同摘要 .............................................29

一、重要声明与提示

《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》

(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内

容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上

市规则》的规定编制,合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)(以

下简称“本基金”)的基金管理人合煦智远基金管理有限公司(以下简称“本基

金管理人”或“本公司”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

本基金基金托管人申万宏源证券有限公司保证本报告中基金财务会计资料

等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。本公告第七节“基金财务状况”未经审计。

凡 本 公 告 未 涉 及 的 有 关 内 容 , 请 投 资 者 详 细 查 阅 在 本 公 司 网 站( www.uvasset.com ) 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)登载的《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)。

二、基金概况

1、基金名称:合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)

2、基金类型:股票型证券投资基金

3、基金的运作方式:契约型、上市开放式(LOF)

4、基金存续期间:不定期

5、基金份额总额:截至 2020 年 4 月 24 日,本基金的基金份额总额为531,837,888.28 份;其中,A 类基金份额为 521,433,389.32 份,C 类基金份额为 10,404,498.96 份

6、基金份额净值:截至 2020年4月24日,本基金A类基金份额净值为1.0068元,本基金 C 类基金份额净值为 1.0065 元

7、本次上市交易的 A 类基金份额的场内简称:金融科技

8、本次上市交易的 A 类基金份额的代码:168701

9、本次上市交易的基金份额总额:截至 2020 年 4 月 24 日,A 类基金场内份额为 316,790,447.00 份

10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11、上市交易日期:2020 年 5 月 6 日

12、基金管理人:合煦智远基金管理有限公司

13、基金托管人:申万宏源证券有限公司

14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

15、上市推荐人:无

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况

1、本基金获准注册的核准机构和核准文号:中国证监会证监许可[2019]2773号

2、基金运作方式:契约型、上市开放式(LOF)

3、基金合同期限:不定期

4、发售日期:2020 年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 27 日

5、发售价格:人民币 1.00 元

6、发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售

7、销售机构

(1)场外销售机构

1)直销机构

① 合煦智远基金管理有限公司直销柜台(深圳)

地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超

大厦 5 层 01-06

联系电话 0755-21835858

传真 0755-21835850

联系人 霍彦均

② 合煦智远基金管理有限公司直销柜台(北京)

地址 北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 17 层 1709-1711

联系电话 010-86472910

传真 010-86472950

联系人 高原

③ 合煦智远基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址 https://trade.uvasset.com/etrade

移动端站点 请关注“合煦智远客户服务”官方微信或在应用商店搜索“合煦智

远”APP 下载

客户服务电话 400-983-5858

2)其他销售机构(以下排名不分先后)

6

申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公

司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有

限责任公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销

售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、深圳金斧子基金销售有限公司、浙江

同花顺基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售

有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、平安

证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、

中信证券华南股份有限公司。

(2)场内销售机构

本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单

位,包括:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、

财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、

德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、

东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、

国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、

国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏

信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华

融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开

源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中

泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、

首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、

西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、

兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、

中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、

中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以

销售机构的公告为准

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单位

资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售,本基金管理人将不就此事项进行

公告。

7

尚未取得基金销售资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基

金上市交易后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

9、募集资金总额及入账情况

本次募集的募集有效认购总户数为 7,981 户,有效净认购总金额为

531,621,595.05 元人民币,认购资金的银行利息 216,293.23 元人民币,其中,

场外认购缴存资金产生折算为基金份额的利息为 155,846.23 元人民币,场内认

购缴存资金产生折算为基金份额的利息为 60,447.00 元人民币。

本基金有效净认购总额 531,621,595.05 元人民币已于 2020 年 4 月 1 日全额

划入本基金在基金托管人申万宏源证券有限公司开立的合煦智远国证香蜜湖金

融科技指数证券投资基金(LOF)托管专户;场外认购缴存资金产生折算为基金

份额的部分利息 73,116.32 元人民币已于 2020 年 4 月 1 日划入本基金在基金托

管人申万宏源证券有限公司开立的合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资

基金(LOF)托管专户;场内认购缴存资金产生折算为基金份额的部分利息

32,502.31 元人民币已于 2020 年 4 月 1 日划入本基金在基金托管人申万宏源证

券有限公司开立的合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管

专户。有效认购资金在基金募集期间产生的剩余利息由于银行尚未结息,将于下

一季度结息日后划入本基金在基金托管人申万宏源证券有限公司开立的合煦智

远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管专户。

10、本基金募集备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等相关法律、法规的规定以及《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券

投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,本基金募集结果符合备案条件,基金

管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2020 年 4 月 3 日获中国证

监会书面确认,本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,基金管理

人正式开始管理本基金。

11、基金合同生效日:2020 年 4 月 3 日。

12、基金合同生效日的基金份额总额:531,837,888.28 份。

(二)本基金的日常申购、赎回情况

基金管理人将于 2020 年 5 月 6 日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务,

8

具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回公告中规定。

(三)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2020]333

2、上市交易日期:2020 年 5 月 6 日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、本次上市交易的 A 类基金份额的场内简称:金融科技

5、本次上市交易的 A 类基金份额的交易代码:168701

6、本次上市交易份额:316,790,447.00 份(截至 2020 年 4 月 24 日)

7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的金融科技份额托管在场外,

基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

8、基金资产净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理

人在每个交易日的次日公布本基金 A 类基金份额净值,并在深圳证券交易所行情

发布系统揭示。

9、本基金转托管的主要内容

基金持有人自 2020 年 5 月 6 日起可以开始办理本基金的跨系统转托管业务,

跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

9

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)A 类基金份额持有情况

截至 2020 年 4 月 24 日,合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金

(LOF)之 A 类基金份额的场内基金份额持有人总户数 3,464 户,平均每户持有的

场内基金份额为 91,452.21 份;合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金

(LOF)之 A 类基金份额的场外基金份额持有人总户数 4,077 户,平均每户持有的

场外基金份额为 50,194.49 份。

(二)A 类基金份额持有人结构

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金 A 类基金份额持有人结构如下:

场内机构/产品投资者持有的“金融科技”的场内基金份额为 1,746,320.00

份,占比 0.55%;场内个人投资者持有的“金融科技”的场内基金份额为

315,044,127.00 份,占比 99.45%。场外机构/产品投资者持有的“金融科技”的

场外基金份额为 13,170,443.14 份,占比 6.44%;场外个人投资者持有的“金融

科技”的场外基金份额为 191,472,499.18 份,占比 93.56%。

(三)前十名场内 A 类基金份额持有人情况(截至 2020 年 4 月 24 日)

序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内总份额比(%)

1 尹华平 5,001,409 1.58%

2 刘洋宇 3,851,277 1.22%

3 陈君 3,650,248 1.15%

4 杨正钢 3,000,543 0.95%

5 于飞 2,300,626 0.73%

6 沈宏亮 2,010,371 0.63%

7 黄旭东 2,000,447 0.63%

8 李乐 2,000,272 0.63%

9 张晓惠 2,000,038 0.63%

10 韩静 1,900,036 0.60%

注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍

五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

(四)截止到 2020 年 4 月 24 日,基金管理人的从业人员持有本基金份额的

情况

本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 633,535.17 份,占该

基金总份额的比例为 0.1191%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

人持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份。

10

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、基金管理人概况

名称:合煦智远基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036

号荣超大厦 5 层 01-06

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036

号荣超大厦 5 层 01-06

法定代表人:郑旭

总经理:赵新宇

设立日期:2017 年 8 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]1419 号

营业执照统一社会信用代码:91440300MA5EP9PGXL

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹亿零伍佰壹拾伍万贰仟肆佰柒拾壹元整

存续期限:持续经营

联系电话:0755-21835858

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中

国证监会许可的其他业务。

股权结构:

股东名称 股权比例

郑旭 31.29%

赵新宇 27.67%

林琦 26.72%

珠海高瓴股权投资管理有限公司 4.90%

吴伟 4.71%

梁涛 4.71%

2、内部组织结构及职能

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会设 6 名董事,其中独立

11

董事 3 人,董事会下设风险控制委员会。公司设总经理,负责全面主持公司日常

经营管理。公司设督察长,负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会

聘任,对董事会负责。公司经营层下设风险管理委员会、投资决策委员会、专户

投资决策委员会、产品及营销委员会、IT 委员会、估值委员会等 6 个专业委员

会。公司设监事 1 名,由公司职工代表担任,主要负责检查公司的财务以及对公

司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司按照不同业务功能,设置 15 个职能部门及 1 个分公司:投资部、专户

投资部、研究部、交易部、市场部、机构理财部、产品部、客户服务部、人力资

源部、运营部、信息技术部、财务部、综合管理部、风险管理部、监察稽核部、

北京分公司,分别由不同高级管理人员分管。上述 15 个部门及 1 个分公司按照

各自职能分工,遵循独立制衡、精简高效的原则设置对应的工作岗位,通过部门

制度、工作流程、操作手册等明确规范各岗位工作职责、工作流程、汇报路径等。

投资部:负责对公募基金资产进行投资和管理;

专户投资部:负责对特定客户资产管理计划、社保委托资产、企业年金等非

公募产品进行投资和管理;

研究部:负责完成对宏观经济、行业发展状况和上市公司投资价值的研究分

析;

交易部:负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督;

市场部:负责市场营销、产品募集等工作;

机构理财部:负责面向机构客户开展受托资产管理业务;

产品部:负责公募基金及特定客户资产管理计划等产品的设计开发及相关工

作;

客户服务部:负责客户关系管理和直销柜台业务,接受客户询问、投诉并及

时处理,维护客户资料并分析汇总客户反映的问题;

人力资源部:负责公司整体人才选、育、用、留,塑造和传播良好的企业文

化;

运营部:负责公司所有投资组合及产品的清算交收、会计核算、注册登记、

资金存取划拨、定期编制净值报告、季度报告、中期报告和年报报告及与托管人

的业务往来报告、信息披露等工作;

信息技术部:负责公司所有信息系统的建立、管理与维护;

12

财务部:负责基金管理公司自身财务事务管理;

综合管理部:负责公司内部行政事务管理;

风险管理部:负责对公司运营过程中产生的或潜在的风险进行有效的识别、

计量、监控及管理;

监察稽核部:负责对公司管理、基金及特定客户资产管理计划运营过程中产

生的或潜在的法律及合规风险进行有效监控和管理, 并就内部控制制度的执行

情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;

北京分公司:负责从事北方区域市场营销和宣传推广、客户服务和咨询等业

务。

3、人员情况:

截至 2020 年 3 月 31 日,本公司有正式员工 42 名,其中硕士及以上学历人

员为 27 人,硕士及以上学历人员占比 64.3%。

4、信息披露负责人:郑旭

电话:0755-21835858

5、基金管理业务情况

截至 2020 年 4 月 24 日,合煦智远基金管理有限公司旗下共管理 3 只开放式

基金,分别为合煦智远嘉选混合型证券投资基金、合煦智远消费主题股票型发起

式证券投资基金、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)。

6、本基金基金经理

潘天奇先生,四川大学理学学士,美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金

融 MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员,广州证券股份有限公司研究所 (后

更名“ 广证恒生证券研究所”)研究员,国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、

基金经理助理,2018 年 7 月加入合煦智远基金管理有限公司。2020 年 4 月 3 日

至今,任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

(二)基金托管人

1、基本情况

名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座

公司成立日期:2015 年 1 月 16 日

13

注册资本:4700000.00 万人民币

法定代表人:杨玉成

基金托管业务批准文号:《关于核准申万宏源证券有限公司证券投资基金托

管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号)

托管部门信息披露联系人:刘尚文

传真:010-88085221

客服电话:010-88085720

2、基金托管部门及主要人员情况

申万宏源证券基金托管业务由托管中心(一级部门)具体负责。基金托管业

务团队由托管中心下设估值核算部、资金监督部、运营支持部三个二级部门共同

组成。申万宏源证券拥有一支多元共融的基金托管专业人才队伍,共计 23 人,

平均年龄在 35 岁以下,所有人员均获得基金从业资格。相关从业人员均为业务

经验丰富、专业能力强、素质高的业务精英,其中 80%以上是具有 5 年以上从业

经验的专业人员,核心业务岗位人员平均具备 7 年以上托管从业经验。业务人员

在长期的业务工作中,积累了丰富的业务处理经验,擅长处理各类个性化需求和

复杂业务;运营支持人员具备金融、会计、法律、信息技术等专业学历和工作背

景,可综合解决基金运营过程中的各类复合型问题。整个托管业务团队不仅在业

务领域具有专业业务水平,还具有横向综合的业务把控能力,能够从容应对托管

业务中各类专业问题。

刘晔先生,申万宏源证券托管中心总经理:北京理工大学管理学硕士,自

2000 年 11 月起供职于宏源证券股份有限公司(2015 年并入申万宏源证券),此

后一直在证券公司负责运营清算工作,2018 年 8 月起担任申万宏源证券托管中

心总经理,负责基金托管业务。

3、证券投资基金托管情况

申万宏源证券于 2019 年 7 月获得中国证监会行政许可《关于核准申万宏源

证券有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号),取

得证券投资基金托管资格。申万宏源证券严格遵守国家法律法规、监管机构及自

律组织的相关规定,在健全的内控体系下,依靠业务团队丰富的经验、规范的管

理运作模式、先进安全的业务系统,切实履行资产托管人职责,保障基金资产安

全。

14

4、托管业务的内部控制制度

(1)内部控制目标

保证基金托管业务的运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉

形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;防范和化解业务经营风险,保

证托管资产的安全、完整;维护基金份额持有人的权益;保障业务安全、有效、

稳健运行。

(2)内部控制原则

1)合法性原则。基金托管业务内部控制和风险管理制度应当符合国家法律

法规及监管机构的监管要求,并贯穿于基金托管业务经营管理活动的始终。

2)全面性原则。基金托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程

序和监督制约;监督制约应渗透到业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部

门、岗位和人员。

3)及时性原则。基金托管业务经营活动必须能在发生时准确、及时地记录;

按照“内部控制优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须已建立相关的

规章制度。

4)审慎性原则。基金托管业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基

金资产的安全与完整。

5)有效性原则。内部控制和风险管理制度应根据国家政策、法律及经营管

理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人

员的例外。

6)独立性原则。公司托管的基金资产、公司的自有资产、公司托管的其他

资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内部控制制度

的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。

(3)内部控制制度及措施

根据《基金法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证

券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂

行规定》法律法规、部门规章等规章制度,申万宏源证券建立科学合理、控制严

密、运行高效的内部控制和风险管理体系,确保基金托管业务规范、安全、高效

运行。

内部控制主要制度包括《申万宏源证券有限公司证券投资基金托管业务管理

15

办法》、《证券投资基金托管业务和外包服务从业人员管理规程》、《证券投资基金

托管业务和外包服务内部控制和风险管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包

服务信息隔离墙管理规程》、《证券投资基金托管业务和外包服务内部稽核管理规

程》、《证券投资基金托管业务和外包服务信息系统权限管理规程》、《证券投资基

金托管业务和外包服务档案和信息保密管理规程》、《托管业务及外包服务应急处

置操作规程》、《证券投资基金托管业务资产保管管理规程》、《证券投资基金托管

业务资金清算管理规程》、《证券投资基金托管业务估值核算管理规程》、《证券投

资基金托管业务估值核算指引》、《证券投资基金托管业务投资监督管理规程》、

《证券投资基金托管业务信息披露管理规程》、《证券投资基金托管业务信息系统

管理规程》等。

在申万宏源证券风险管理体系下,建立健全基金托管业务的全面风险管理体

系,覆盖各风险类型、各业务条线、各业务流程、全部客户,形成统一的风险理

念、风险语言和风险政策。建立健全风险管理的配套制度、组织架构、技术系统、

指标体系、专业队伍、应对机制和文化。建立多层次、多维度的控制体系,并动

态调整。在申万宏源证券整体管理体系下,建立健全授权管理体系,并严格执行。

建立健全风险管理信息收集机制,全面、系统的识别、分析可能面临的风险及其

来源、特征、触发条件和潜在影响等要素,并分类管理。建立健全应急处理机制,

明确责任、规范程序,并持续改进。

托管业务内部控制的主要措施包括:岗位隔离机制、双人复核机制、权限管

理机制、人员培训机制、工作日志机制、关键信息人工抽查验证机制、应急演练

机制、备份机制、独立的数据获取机制、严格的准入机制等。

5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

(1)监督方法

基金托管人依照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关

法规、基金合同及相关协议的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行

法律法规以及基金合同、协议等规定,对基金管理人运作基金的投资对象、投资

组合的投资比例、投资范围、基金资产净值的计算、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、基金管理人发送的投资指令、相关信息披露等行为的合法性、合

规性进行监督和核查。

(2)监督程序

16

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为,应及时向基金管理人发出书面通知限期纠正,基金

管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认,基金

托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人根据具体情况及时报告

中国证监会。

通过技术或非技术手段发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国

证监会同时电话或书面通知管理人进行解释或举证,并限期纠正。

(三)登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人 周明 联系人 赵亦清

电话 010-50938907 传真 010-58598907

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所及办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 (021)511550598 传真 (021)51150398

经办律师 刘佳、张雯倩

(五)基金验资机构

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所及办公地址

中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11

法定代表人 李丹 联系人 薛竞

电话 021-23238888 传真 021-23238800

经办注册会计师 薛竞、沈兆杰

17

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要详见本公告附件:基金合同摘要。

18

七、基金财务状况

(一)本基金募集期间相关费用明细

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管

理人承担,不从基金财产列支,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定

的认购费用收取认购费。

(二)本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项

本基金发售后至本公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金资产负债表(未经审计)如下:

资产 本报告期末 2020 年 4 月 24 日

资产:

银行存款 967,287.00

结算备付金 200,000,000.00

存出保证金 -

交易性金融资产 316,465,710.09

其中:股票投资 316,465,710.09

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 18,600,016.70

应收证券清算款 78,134,510.17

应收利息 506,827.55

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 614,674,351.51

负债和所有者权益 本报告期末 2020 年 4 月 24 日

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 78,930,858.21

应付赎回款 -

应付管理人报酬 153,382.19

应付托管费 30,676.44

应付销售服务费 3,000.25

应付交易费用 85,609.64

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 22,886.38

负债合计 79,226,413.11

所有者权益:

实收基金 531,837,888.28

未分配利润 3,610,050.12

所有者权益合计 535,447,938.40

负债和所有者权益总计 614,674,351.51

八、基金投资组合

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金的投资组合如下:

(一)报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 316,465,710.09 51.49

其中:股票 316,465,710.09 51.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,600,016.70 3.03

其中:买断式回购的买入返售金融资产- -

7 银行存款和结算备付金合计 200,967,287.00 32.69

8 其他资产 78,641,337.72 12.79

9 合计 614,674,351.51 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

截至 2020 年 4 月 24 日,按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 59,889,224.08 11.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,895,794.01 35.28

J 金融业 61,322,254.00 11.45

K 房地产业 1,113,288.00 0.21

L 租赁和商务服务业 3,082,152.00 0.58

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 314,302,712.09 58.70

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,629,670.00 0.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 533,328.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,162,998.00 0.40

3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有港股通投资股票。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(指数

投资部分)

22

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 300059 东方财富 2,001,600.00 33,666,912.00 6.29

2 600570 恒生电子 263,941.00 24,997,852.11 4.67

3 601318 中国平安 349,000.00 24,604,500.00 4.60

4 600588 用友网络 515,784.00 22,333,447.20 4.17

5 000977 浪潮信息 382,672.00 14,518,575.68 2.71

6 002410 广联达 270,900.00 13,152,195.00 2.46

7 002439 启明星辰 254,221.00 9,904,450.16 1.85

8 002065 东华软件 748,900.00 9,810,590.00 1.83

9 000938 紫光股份 263,040.00 9,787,718.40 1.83

10 300033 同花顺 76,200.00 8,426,196.00 1.57

2、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细(积极

投资部分)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例

(%)

1 300395 菲利华 75,100 1,629,670.00 0.30

2 600998 九州通 27,100 533,328.00 0.10

注:以上为截至 2020 年 4 月 24 日,本基金持有的所有积极投资的股票明细。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

23

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有股指期货合约。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目

的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合

约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金投资范围未包含国债期货投资。

(十一)报告期末投资组合报告附注

1、截至 2020 年 4 月 24 日,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管

部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

2、截至 2020 年 4 月 24 日,基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的

备选股票库。

3、截至 2020 年 4 月 24 日,其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 78,134,510.17

3 应收股利 -

4 应收利息 506,827.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 78,641,337.72

4、截至 2020 年 4 月 24 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、截至 2020 年 4 月 24 日,本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限

情况。

6、截至 2020 年 4 月 24 日,本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限

情况。

24

7、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在

尾差。

25

九、重大事件揭示

本基金自基金合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大

影响的重大事件。

26

十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监

督管理。

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

27

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专

门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财

产托管事宜。

(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投

资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计

提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法

规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管

理人改正。

(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

28

十二、备查文件目录

(一) 中国证监会关于准予合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基

金(LOF)注册的批复文件;

(二)《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

(三)《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

(四)《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

(五)法律意见书;

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(八)中国证监会要求的其他文件。

以上第(七)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基

金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付

工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

合煦智远基金管理有限公司

2020 年 4 月 28 日

29

附件:基金合同摘要

一、基金合同当事人及权利义务

(一)基金管理人

1、基金管理人简况

名称:合煦智远基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036

号荣超大厦 5 层 01-06

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路 4036

号荣超大厦 5 层 01-06

法定代表人:郑旭

设立日期:2017 年 8 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]1419 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹亿零伍佰壹拾伍万贰仟肆佰柒拾壹元整

存续期限:持续经营

联系电话:0755-21835858

2、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包

括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产;

3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用;

4)销售基金份额;

5)按照规定召集基金份额持有人大会;

6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护投资人的利益;

30

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用;

10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益

行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;

13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借交易;

14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼或仲裁权利

或者实施其他法律行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、定期定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则;

17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包

括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理,分别记账,进行证券/期货投资;

6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

31

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

确定基金份额申购、赎回的价格;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)按照《基金法》及其他有关规定编制基金定期报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报

告义务;

12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求或因审计、法律等

外部专业顾问提供服务而向其提供的情况外,在基金信息公开披露前应予保密,

不向他人泄露;

13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配基金收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料 15 年以上;

17)确保需要向投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投

资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资

料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,

并通知基金托管人;

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

32

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿;

22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到

损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或仲裁权利或实

施其他法律行为;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生

效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

(税后)在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26)从其委托的登记机构处接收或自行建立并保存基金份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人

1、基金托管人简况

名称:申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座

公司成立日期:2015 年 01 月 16 日

注册资本:4700000.00 万人民币

法定代表人:杨玉成

基金托管业务批准文号:《关于核准申万宏源证券有限公司证券投资基金托

管资格的批复》(证监许可(2019)1165 号)

托管部门信息披露联系人:刘尚文

传真:010-88085221

客服电话:010-88085720

2、基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包

括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保

33

管基金财产;

2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护投资人的利益;

4)根据相关市场规则,为基金开设托管资金专门账户(以下简称“托管银

行账户”)、第三方存管账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理场外交易资

金清算;

5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包

括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确

保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的托管银行账户、第三方存管账户、证券账户等投

资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理

清算、交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或

监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,

因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;

34

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

12)从登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,

并通知基金管理人;

19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责

任不因其退任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,投

资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》

的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》

35

当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基

金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基

金财产分配的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依照法律法规规定及本基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金

份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)在认购、申购本基金时认真、全面阅读本基金《基金合同》、《招募说

明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,交纳认购、申购款项表示对《基金

合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件的理解、认可、接受;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价,如实提

供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息,并保证所提供资料、

信息的真实性、准确性、完整性;

(4)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(5)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

36

(6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(7)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大

会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。

(一)召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现

或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大不利影响的其他事项;

(13)基金终止上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止

37

上市的除外;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定的前提下,当出现以下情况

可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的

申购费率,变更收费方式,调低赎回费率、销售服务费率或其他应由基金承担的

费用,或调整基金份额类别设置、C 类基金份额上市交易;

(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生

变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业

务或服务;

(6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、

登记机构、深圳证券交易所、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人根据法律法规及

中国证监会规定和《基金合同》约定召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

38

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日

内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额

持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基

金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

39

系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地

点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金

管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金

托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的有关证明文件、受托出席会议者出具

的委托人持有基金份额的有关证明文件及委托人的代理投票授权委托证明及有

关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额

的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三

个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非

现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持有

人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送

达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

40

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采

用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持

有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机

构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集

人接受的具体授权方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

41

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含

10%)以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前

向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知

发出后向大会召集人提交临时提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案

进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行

审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原

则对提案进行审核:

(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;

对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将

基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释

和说明。

(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提

案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主

持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有

人大会决定的程序进行审议。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及

注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,

形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授

权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果

基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议

的效力。

42

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基

金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为

有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

43

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表

担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议

时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

44

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人根据新颁

布的法律法规或监管规则协商一致并履行适当程序后,可相应对本部分内容进行

修改和调整,而无需召开基金份额持有人大会。

三、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方

案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合

同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记

结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利

或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;

登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择

现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的相关规定;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售

服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一

基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定以及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收

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益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过 15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投

资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资

的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有

关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、基金的标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、

仲裁费等费用;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券/期货交易结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、经纪商佣金、证券/期货账户相关费用及其他类似性质的费用

等);

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的上市费及年费;

46

11、基金相关的账户开户费和维护费;

12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C 类基金份额的销售服务费率为

0.50%,计算公式如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为当前 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为当前 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

47

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。

4、基金的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约

定计提标的指数许可使用费,基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产

中列支。标的指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付

方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。

基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

上述“(一)基金费用的种类”中第 5-13 项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率和基金托管费率,此

项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的

费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

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(二)投资范围

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于

依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或

注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国

债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、

可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押

式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银

行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券

出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比

例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于

港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股票

期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的

政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履

行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,本基金力争控制净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟

踪误差不超过 4%。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股

票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指

数投资技术适当调整基金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。

1、资产配置策略

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为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不低于基

金净资产 90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目

标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股指期货、资产支持证券以及经

中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。

2、成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指

数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备

选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其

他合理方法进行适当替代。

3、股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、

交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,

从而达到有效跟踪标的指数的目的。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目

的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合

约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟

踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、

提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的

基础上进行投资,以获得稳定收益。

6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。

本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。

若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合

上述法律法规和监管要求的变化。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关

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投资策略,并在招募说明书中更新公告。

(四)投资限制

1、组合限制

本基金的投资组合遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净

值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的投

资比例不超过股票资产的 50%;

(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的

5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

(4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(5)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:

1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市

值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含

到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押

式回购)等;

2)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;

3)在任何交易日日终,本基金持有的卖出股指期货合约价值,不得超过基

金持有的股票总市值的 20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%;

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(6)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:

1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

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10%;

2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物;

3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算。

(7)本基金参与资产支持证券交易,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

2)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券;

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

(8)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(9)本基金参与转融通证券出借业务,出借证券资产不得超过基金资产净

值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规

定》所述流动性受限证券的范围;参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有

该证券总量的 50%;最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;证券出借

的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;因证券

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

(10)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

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的投资;

(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(11)、(12)项和(7)项中 5)点外,因证券、期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在恢复交易后 10 个交易日

内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规

定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提

前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制

以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者

从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

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持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,

经基金管理人与基金托管人协商一致后,则本基金投资不再受相关限制或以变更

后的规定为准。

六、基金资产净值

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基

金应收款项以及其他资产价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管银行账户、第

三方存管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的托管银行账户、

第三方存管账户、资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户与基金管理

人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。证券/期货经纪商根据相关法律法规规定及相关协议约定为本基

金开立相关证券/期货资金账户。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪商和基金销售

机构的财产,并由基金托管人和证券/期货经纪商分别进行保管。基金管理人、

基金托管人、证券/期货经纪商、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产

承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他

权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪商因依法解散、被依法撤销或者

被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管

理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管

理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财

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产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效,自生效后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介公告。若法律法规发生变化,则以变化后的规定为准。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:《基金合同》终止事由出现后,基金管理人或临时基

金管理人组织基金财产清算小组进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基

金管理人、基金托管人及相关的中介服务机构组成。基金财产清算小组可以聘用

必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

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(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者未能通过协商、

调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院

届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方

当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有裁决,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤

勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳

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门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。