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上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

2020-04-29 10:48:36

上银基金管理有限公司

上银慧添利债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2020年第1号)

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

【重要提示】

上银慧添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年2月5日经

中国证监会证监许可[2016] 245号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年3

月16日正式生效,2018年3月26日由基金份额持有人大会表决通过《关于调整

上银慧添利债券型证券投资基金基金管理费率、基金托管费率的议案》,经与基金

托管人协商一致,基金管理人已将《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》、

《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同摘要》及《上银慧添利债券型证券投

资基金托管协议》关于本基金的基金管理费率、基金托管费率进行了修订。根据

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与基金托管人

协商一致,基金管理人对《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》以及《上

银慧添利债券型证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券

监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2018年3

月31日进行信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面

认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于

认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人

提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、

本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低

预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益高于货币市场基

金,但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生

波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2020年3月16日,有关财务数据和净值表现

截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

目 录

一、绪 言 ................................................................................................................... 1

二、释 义 ................................................................................................................... 2

三、基金管理人 ........................................................................................................... 7

四、基金托管人 ......................................................................................................... 16

五、相关服务机构 ..................................................................................................... 20

六、基金的募集 ......................................................................................................... 22

七、基金合同的生效 ................................................................................................. 25

八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 26

九、基金的投资 ......................................................................................................... 36

十、基金的业绩 ......................................................................................................... 46

十一、基金的财产 ..................................................................................................... 47

十二、基金资产的估值 ............................................................................................. 49

十三、基金的收益与分配 ......................................................................................... 54

十四、基金的费用与税收 ......................................................................................... 56

十五、基金的会计与审计 ......................................................................................... 58

十六、基金的信息披露 ............................................................................................. 59

十七、风险揭示 ......................................................................................................... 65

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 68

十九、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 70

二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 87

二十一、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 106

二十二、其他披露事项 ........................................................................................... 108

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 110

二十四、备查文件 ................................................................................................... 111

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规

定以及《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)

编写。

本招募说明书阐述了上银慧添利债券型证券投资基金的投资目标、策略、

风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应

仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书

作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务,应详细查阅《基金合同》。

二、释 义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指上银慧添利债券型证券投资基金

2、基金管理人:指上银基金管理有限公司

3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》

及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银慧添利债

券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》及其定

期的更新

7、基金份额发售公告:指《上银慧添利债券型证券投资基金基金份额发售

公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社

会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的

中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和

结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有

限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情

况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认

的日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过三个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

工作日

34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

37、《业务规则》:指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理

人和投资人共同遵守

38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

52、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

或交易的债券等

54、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金

份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者合法

权益不受损害并得到公平对待

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:上银基金管理有限公司

2、住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

4、法定代表人:汪明

5、成立时间:2013年8月30日

6、注册资本:3亿元人民币

7、电话:021-60232799

8、联系人:王蕾

9、股权结构:本公司经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准设立,上

海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员:

汪明先生,董事长,复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总

经理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,同业金融

部副总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书

记、总经理,浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银

行浦西分行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。

武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资

金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市

场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自

贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部

总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市

场部总经理兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。

刘小鹏先生,董事、总经理,复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商

学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席,上海银行

浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险

管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理(总经理级)、上海银

行市南分行副行长(总经理级)、党委委员及工会主席等职务。现任上银基金管

理有限公司董事、总经理。

徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授,硕士生导

师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任

复旦大学经济学院副教授,复旦大学经济学院院长助理,上银基金管理有限公

司独立董事。

晏小江先生,独立董事,上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行

部门副总经理,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建

行香港分行行长,建银国际(香港)行政总裁,香港大新银行执行董事,大新

银行(中国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有

限公司独立董事。

李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东

省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书

记兼副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、

培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经

大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立

董事。

2、监事:

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一

拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部

长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务

有限责任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投

资事业部总监,国机财务有限责任公司监事会主席,上银基金管理有限公司监

事。

俞蓓蓓女士,职工监事,本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、

人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年

的人事、行政管理相关工作经验。

3、总经理及其他高级管理人员

刘小鹏先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

王玲女士,督察长,中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳

证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。

唐云先生,副总经理,上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证

券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代

表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人,上

银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。

汪天光先生,副总经理,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府

接待办公室副主任科员,中国银监会主任科员、副处长、处长,浦银金融租赁

股份有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限

公司督察长。

衣宏伟女士,副总经理,华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有

限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理,总行计划财务部

总经理助理兼信息中心副总经理等职务。

史振生先生,首席信息官,兼任上银瑞金资本管理有限公司董事、上海上

康银创投资管理有限公司董事,财政部财政科学研究所会计学博士研究生。历

任河北经贸大学会计学院会计电算化教研室主任(副教授)、河北华伟电脑通用

软件有限公司执行董事、总经理,中国银行总行计划财务部财务经理,北京中

讯四方科技董事,上银基金副总经理、督察长等职务。

4、基金经理:

倪侃先生,硕士研究生,历任银河创新资本管理有限公司风控专员,上银

基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金

管理有限公司交易主管。现任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券

型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经

理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员:

唐云先生(副总经理);

程子旭先生(投资总监兼研究总监、基金经理);

高永先生(固收投资总监兼研究总监、基金经理);

赵治烨先生(投资研究部副总监兼研究副总监、基金经理);

楼昕宇先生(基金经理);

倪侃先生(基金经理)。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人职责

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制中期和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证

监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效

的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有

下列行为:

(1)将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利

益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易

活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以抬高自己;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,

采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

(五)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋

取不当利益;

3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(六)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级

人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金

资产、自有资产、其它资产的运作分离。

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通(报

告制度)、内部监控、监督和内部监察。

(1)控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、

公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造浓厚的内控文化氛围,确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制

度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必

须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发挥独立董事和监事职能,严禁不正当关联

交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分

工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及

健全、有效的内部监督和反馈系统。

内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、

严密有效的三道监控防线,即:以岗位目标责任制为基础的第一道监控防线;

相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线;以督察长和监察稽

核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防

线。

公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具

备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(2)风险评估

公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内、外部风险进行识别、评估

和分析,及时防范和化解风险。

各部门根据公司风险评估标准制定、修改本部门内控制度,提交监察稽核

部,监察稽核部对各部门提交的内部控制制度进行复核,提交总经理办公会审

议通过后发布实施。风险管理委员会负责评估公司内、外部风险,评价公司的

基本管理制度以及提出改进方案,报公司董事会。

(3)控制活动

① 授权控制。授权控制贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容

包括:股东会、董事会、监事和管理层应当充分了解和履行各自的职权,建立

健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;公司各业务部门、分支

机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责;公司重大业务的授权

应当采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已

获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时

修改或取消授权。

② 资产分离控制。基金资产、特定客户资产与公司资产、不同基金的资产

和其他委托资产要实行独立运作,分别核算。

③ 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金,与特定客户委托

资产实行独立隔离运作,在人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则

与流程、有关银行存款账号、证券账号等分开设置,并分开核算。

④ 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和规范的岗位责任制,各

岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准,限制越权、穿插、代理等

行为,以便于各部门明确分工、各岗位相互监督;包括货币、有价证券的保管

与账务相分离,重要空白凭证的保管与使用相分离,投资决策与具体交易操作

相分离,前台交易与后台结算相分离,损失的确认与核销相分离,风险评定人

员与业务办理岗位相分离,基金经理与办理特定客户资产管理业务的投资经理

岗位相分离等。

⑤ 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别,基金投资、交易、

研究、公司自有资金管理等相关部门,在空间上和制度上适当隔离。强调交易

部门和财务部门的一级保密性,实行严格的门禁制度,并相应建立安全保障设

施;对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序、保密守则和监

督处罚措施。

⑥ 危机处理机制。公司制订切实有效的紧急情况处理制度,建立危机处理

机制和程序,主要包括:紧急情况处理制度、灾难复原计划、资料备份和系统

备份措施。灾难复原计划需要随着业务的改变而更新,每年测试及演习一次。

(4)信息沟通

为维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,公司制定管理和业务

报告制度,包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每

月、每季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后

的及时报告。此外,公司制定针对违规及非法行为的举报机制。员工发现违规

或非法行为出现时可视情况越级报告。

(5)内部监控

公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和监察稽核部,对公司内部控

制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。

公司定期评价内部控制的有效性,根据市场环境和新的法律法规等情况,

适时改进。

(6)监督和内部监察

公司严格贯彻基金管理相关的法律法规,严格依法经营。督察长和监察稽

核部负责确保公司运作和各项业务符合法律法规的要求。

各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前,均需经监察稽核部进行

合法、合规审核。

督察长和监察稽核部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合

同的执行情况,着重于因违反法律法规等而产生的风险。

监察稽核部负责跟踪法律法规的变化和更新,对业务部门的运作提供监察

标准和政策等方面的咨询及指引,提供监察方面的培训。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市银城路167号

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责)

成立时间:1988年8月22日

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴

业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于

母公司股东的净利润606.20亿元。

3、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委

托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处

室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

4、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管

业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年12月31日,我行共托管

证券投资基金279只,托管基金的基金资产净值合计11784.56亿元,基金份额

合计11522.31亿份。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的

安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

2、内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法

律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共

同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进

行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透

各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,

每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的

独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约

的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操

作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现

内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,

任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到

及时反馈和纠正;

(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管

资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,

在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;

(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4、内部控制制度及措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手

册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制

定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音

像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与

控制理念,并签订承诺书。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异

地灾备中心,保证业务不中断。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和

范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基

金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和

运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同

和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基

金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中

国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,

通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中

国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理

人,并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

名称:上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人: 王蕾

网址:www.boscam.com.cn

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销

售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:上银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:刘漠

网址:www.boscam.com.cn

(三)律师事务所和经办律师

名称:远闻(上海)律师事务所

办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

负责人:奚正辉

电话:(021)50366223

传真:(021)50366733

联系人:孙贤

经办律师:屠勰、孙贤

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

执行事务合伙人:邹俊

电话:(010)85085000

联系人:汪霞

经办注册会计师:黄小熠、汪霞

六、基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基

金合同及其他有关规定募集。

注册文件:中国证监会证监许可[2016]245号

注册日期:2016年2月5日

(二)基金类型与存续期间

1、基金类型:债券型证券投资基金

2、基金的运作方式:契约型开放式

3、存续期间:不定期

(三)募集方式

通过上银基金管理有限公司公开发售,暂不委托其他代销机构发售。基金

管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构作为本基金的销

售机构,并及时公告。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管

理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为

准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法

权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(四)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人。

(五)募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发

售公告。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募

集期,并及时公告。

(六)募集限额

本基金不设募集规模上限。

(七)本基金的面值、认购价格及认购费用

1、份额面值:人民币1.00元

2、认购价格:人民币1.00元

3、认购费用:

本基金不收取认购费。

4、认购数额的计算公式

本基金每份基金份额面值均为人民币1.00元。

认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人投资10,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利

息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:

认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005.00份

即投资人投资10,000元认购本基金,可得到10,005.00份基金份额(含利息

折算份额部分)。

(八)投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续详见本

基金的基金份额发售公告。

2、认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

3、认购确认

当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者应在T+2日到网点查询认

购申请的受理结果,在基金合同生效后及时到原认购网点查询认购成交确认情

况。

4、认购的金额限制

(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)在本基金募集期内,投资者首次认购的单笔最低金额为人民币10元,

追加认购的单笔最低金额为人民币10元。

(3)本基金不设最高认购限额。

(4)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额

限制,基金管理人最迟应于调整实施前2日在媒体上予以公告。

5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许

撤销。

(九)募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购资金在募集期形成的利息将折算成基金份额归投资人所有。利息

转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

(十)基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

任何人不得动用。

七、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿

份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘

请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金

备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为

结束前,任何人不得动用。

(二)基金合同不能生效时已募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行

同期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金

份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场

所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)申购与赎回办理的开放日及开放时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协

商确认的办理申购、赎回的其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、

新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间

进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购和赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回;

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体

规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

(四)申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款

项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间

内未全额到账则申购不成立,申购不成立或无效,款项将退回投资者账户。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生

效。投资人T日赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎

回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系

统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,

则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回

或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付

办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时

间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功

或无效,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义

务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担

由此造成的损失或不利后果。

本基金可在法律法规允许的范围内,对登记的办理时间、方式等规则进行

调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒体公告。

(五)申购、赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币10元。投

资者通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币10元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中

国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基

金份额赎回,投资者每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为10份,基金份额持有人赎回

时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份

额在赎回时需同时全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4、当接受申购申请,对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限,或基金当日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合

法权益,具体请参见相关公告。

(六)申购费率、赎回费率

1、申购费率

本基金申购费率为零。

2、赎回费率

投资者在赎回基金份额时,应交纳赎回费。本基金赎回费率最高不超过

0.1%。持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1%,。其中对于持续持

有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金资产;持有期

限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。

赎回费总额扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额计入基金财

产,赎回费计入基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基

金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报

刊及基金管理人网站公告。

(七)申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

申购份额=申购金额/申购当日基金单位净值

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,

计算公式:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例:某投资者赎回10万份基金份额,份额持有期限10天,对应赎回费率

为0.1%,假设赎回当日基金份额净值是1.013元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=100,000×1.013=101,300.00元

赎回费用=101,300×0.1% = 101.30元

净赎回金额=101,300-101.30=101,198.70元

即:投资者赎回本基金10万份基金份额,份额持有期限10天,假设赎回

当日基金份额净值是1.013元,则其可得到的净赎回金额为101,198.70元。

3、基金份额净值计算

本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计

算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算

或公告。

4、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以

当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,

保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均

按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

(八)申购与赎回的注册登记

1、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为

投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金

份额。

2、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为

投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行

调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公

告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停基金申购申请。

4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或出现其

他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的

情形。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资人单日或单笔申购金额上限的。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项情形之一且基金管理人决

定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申

购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,

基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、当前一估值日基金资产净50%以上的资产出现无可参考活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,

基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。4、证券交易所交

易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金

份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时,基金管理人应在当日报中国证监

会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支

付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎

回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回

的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金

额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的

赎回申请情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人只接受其小

于等于基金总份额20%部分作为当日有效赎回申请,对于该基金份额持有人当

日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延

期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对单个基金

份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请延期赎回。延期的赎回申请与

下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基

础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处

理方法,同时依据相关规定进行公告。

(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并依据相关规定进行公告。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依

照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开

放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回

的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换

费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并

公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(十四)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前

公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

(十五)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(十六)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十七)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期

申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

(十八)基金份额的冻结、解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额、被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与

收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

(十九)其他

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业

务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

九、基金的投资

(一)投资目标

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基

础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准

的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、

金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债

券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分

离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市

场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市

场的新股申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,

保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(三)投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价

值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标

的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类

属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、

供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握

固定收益类金融工具投资机会。

1、资产配置策略

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的

综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时

期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合

的风险、提高投资组合的收益。

2、债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1)债券投资组合策略

本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等

方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的

操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常

管理。

1)久期管理

本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分

保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。

2)收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将

根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债

券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

(2)个券选择策略

在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融

资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、

信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期

权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投

资策略。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:

1)信用等级高、流动性好;

2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;

3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型

或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一

定下行保护的可转债。

3、中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的

投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会

批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中

小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风

险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场

的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券

品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风

险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。

4、资产支持证券投资策略

在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,

选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收

因素和提前还款因素。

(四)投资决策程序

公司基金的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资

决策流程如下:

1、投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金

经理;

2、基金经理根据投资决策委员会的要求,结合债券池及有关研究报告,负

责制定具体的投资组合方案;

3、根据有限授权原则,基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入

执行程序;超出基金经理授权权限的需经过审批后方可进入执行程序;

4、金融工程人员基于一套数量化系统,对基金的投资组合进行日常性的风

险测量与绩效评估。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。

中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场

债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整

体状况的债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场

范围基本一致,因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较

恰当衡量本基金的投资业绩。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经

与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准

并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险

与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

(七)投资限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;

(2)保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,

债券回购到期后不得展期;

(11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净

值的10%;

(12)本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的

10%;

(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(14)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资;

(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(9)、(14)、(15)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则本基金投

资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

(八)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金

份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机

制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,

基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规

定为准。

(九)基金的融资、融券

本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。

(十)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金

份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

(十一)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,报告期自2019年10月

01日起至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,078,432,336.00 97.61

其中:债券 8,956,080,336.00 96.30

资产支持证券 122,352,000.00 1.32

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 30,977,087.20 0.33

8 其他资产 190,962,013.96 2.05

9 合计 9,300,371,437.16 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券

2 央行票据 - -

3 金融债券 433,036,000.00 6.12

其中:政策性金融债 362,240,000.00 5.12

4 企业债券 3,144,696,036.00 44.48

5 企业短期融资券 1,534,740,000.00 21.71

6 中期票据 2,951,754,500.00 41.75

7 可转债 - -

8 同业存单 891,853,800.00 12.61

9 其他 - -

10 合计 8,956,080,336.00 126.67

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111908172 19中信银行CD172 5,000,000 485,250,000.00 6.86

2 143522 18吉高02 2,800,000 296,912,000.00 4.20

3 122374 14招商债 2,400,000 255,048,000.00 3.61

4 101753019 17鞍钢集MTN001 2,200,000 223,806,000.00 3.17

5 101760062 17鲁能源MTN001 2,000,000 210,200,000.00 2.97

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 061608001 16沪公积金2A 2,400,000 122,352,000.00 1.73

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。

11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 98,087.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 190,863,926.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 190,962,013.96

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

(一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

基金合同生效日(2016年3月16日)-2016年12月31日 2.30% 0.09% -1.83% 0.10% 4.13% -0.01%

2017年1月1日至2017年12月31日 2.90% 0.07% -3.38% 0.06% 6.28% 0.01%

2018年1月1日至2018年12月31日 7.76% 0.06% 4.79% 0.07% 2.97% -0.01%

2019年1月1日至2019年12月31日 5.48% 0.05% 1.31% 0.05% 4.17% 0.00%

自基金合同生效日起至今(2016年03月16日-2019年12月31日) 19.64% 0.07% 0.69% 0.07% 18.95% 0.00%

注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2016年3月16日。

2、本基金建仓期为2016年3月16日(基金合同生效日)至2016年9月15日,建仓期

结束时资产配置比例符合本基金基金合同约定。

十一、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘

价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)

估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最

近交易市价,确定公允价格,基金合同另有规定的除外;

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应

品种的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日

后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价值;经与托管人协商一致,基金管理人可采用第三方估值机构提供

的相关数据作为估值依据;

(4)交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券,采用估值技术

确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

4、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

6、当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确保

基金估值的公平性。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定

的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金

管理人对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值

错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部

分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,且经与基金托管人协

商确认后应当暂停基金估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

(八)特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原

因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,

但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可

以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减

轻由此造成的影响。

十三、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进

行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关

规定进行公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过15个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法,依照《业务规则》执行。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律

法规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。调低基金管理费

率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费

率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十五、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会

计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规规定的信息披露方式、登载媒体、

备案方式等发生变更时,本基金以变更后的规定为准。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他

组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,

并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,

基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民

币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每

6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招

募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所

所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供

书面说明。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要、《基金合同》、基金托管协议登载在指定

媒介上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

4、基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人

应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净

值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基

金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度

报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、

半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理

人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书

面报告方式。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报

告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除

外。本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组

合资产情况及其流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时

报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(2)终止《基金合同》;

(3)转换基金运作方式;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

(7)基金募集期延长;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金

托管人基金托管部门负责人发生变动;

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变

动超过百分之三十;

(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到

严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

(14)重大关联交易事项;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)变更基金销售机构;

(20)更换基金登记机构;

(21)本基金开始办理申购、赎回;

(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(23)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(26)本基金推出新业务或服务;

(27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时;

(28)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

(29)中国证监会规定的其他事项

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证

监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公

告。

10、基金投资中小企业私募债券的信息披露

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

11、投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

12、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责

管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行

复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,

以供公众查阅、复制。

(八)暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1、不可抗力;

2、出现基金合同约定的暂停估值的情形;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定时,经与基金托管人协商一

致暂停估值的;

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

十七、风险揭示

风险揭示,即识别市场变化和交易过程中的各种潜在风险因素。投资于本

基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、债券型基金特

有的风险等。

(一)市场风险

本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏

观和微观经济因素、国家政策、市场变动、券种与个券业绩的变化、投资者风

险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,

从而产生市场风险,这种风险主要包括:

1、利率风险

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到

基金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。

2、信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,

就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的

信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。

当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金

资产。

3、政策风险

因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等

发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。

4、再投资风险

再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场

利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确

定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

5、购买力风险

基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因

素而使其购买力下降。

(二)管理风险

本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,

而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如

资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券的选择不能符

合本基金的投资风格和投资目标等。

(三)流动性风险

本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓

时效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资者大额赎回时缺乏应

对手段;证券投资中个券的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:

1、市场整体流动性问题。

证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,

其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,

而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本

基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额

申购和大额赎回时表现尤为突出。

2、市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。

由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好

的情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本

基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入

卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现

个券和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。

(四)本基金投资策略所特有的风险

本基金属于债券型基金,将维持较高的债券持仓比例。如果债券市场出现

整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。

在债券投资中,本基金特有的风险主要来自两个方面:一是对宏观经济趋

势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入。二是对企业类债券的优选

和判断是否科学、准确。基本面研究及企业类债券分析的错误均可能导致所选

择的证券不能完全符合本基金的预期目标。三是本基金所投资的企业类债券承

载的信用风险要高于高信用等级的债券(如国债),若债券发行人出现违约、不

能按时或全额支付本金和利息,将导致基金资产损失,发生信用风险。

(五)其他风险

1、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、

核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等

风险。

2、大额申购/赎回风险

本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金单位的申购与赎回而

不断变化,若是由于投资者的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持

有大量现金;或由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有

的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

3、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的

现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回

或暂停赎回等风险。

4、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证

券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生

影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,

自决议通过之日起生效,决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

(一)基金管理人

一)基金管理人简况

名称:上银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

法定代表人:金煜

设立日期:2013年8月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1114号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:021-60232799

二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部

门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换

申请;

(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融

券;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分

别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净

值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保

密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有

关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人

一)基金托管人简况

名称:兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银1988第[271]

组织形式:股份有限公司

注册资本:190.52亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号

二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、为基金办理证

券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账

管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如

果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否

采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人

和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有

人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条

件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》

另有约定的除外);

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》

另有约定的除外);

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(法律法规、中国证监会另

有规定或《基金合同》另有约定的除外);

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或

《基金合同》另有约定的除外);

(9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规、中国证监会另有规定或《基

金合同》另有约定的除外);

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项

书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在不影响基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和《基金合同》

规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有

人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

(4)在不违反法律法规规定的情况下,增加、减少或调整基金份额类别或

分类规则;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在不对基金份额持有人

权益产生实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务;

(8)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等

业务规则;

(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以

外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合;

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之

日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计

代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,依据有关规

定进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影

响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式或法律法规和

监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会通知载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在

基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代

表出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方

式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金

合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基

金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决

议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公

证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特

别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相

互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督

下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证

书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规

或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商

一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额

持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备

案,自决议通过之日起生效,决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协

商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上

海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届

时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方

当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管

理人、基金托管人、基金销售机构网站查询。

二十、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:上银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

邮政编码:200122

法定代表人:金煜

成立日期:2013年8月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]1114号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证

监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

(二)、基金托管人

名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立日期:1988年8月22日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号

组织形式:股份有限公司

注册资本:190.52亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股

票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结

汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代

理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中

国银行业监督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的

从其规定)。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、

投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金

托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标

准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

(一)本基金的投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、

中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融

资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券

的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、现金等金

融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但

须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市

场的新股申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,

保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投

资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;

2、 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券;

3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的10%;

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

6、 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的10%;

8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

11、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值

的10%;

12、本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的

10%;

13、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

14、本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金被动超过前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资;

15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致;

16、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第9、14、15项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊

情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人

在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本

托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监

督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利

害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有

责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名

单发送给对方。基金管理人或基金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知

名单的变更。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵

循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按

法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向

基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银

行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金

管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金

托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交

易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更

新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按

照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交

易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交

易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信

控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行

合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。

若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再

向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情

况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手

或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承

担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券,应事先

根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投

资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风

险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相

关投资额度和比例等的情况进行监督。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未

能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

1、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况;

(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预

案的建立与完善情况;

(3)有关比例限制的执行情况;

(4)信息披露情况。

2、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

(六)基金托管人对基金投资银行存款进行监督

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2、基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关

书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监

督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有

关文件,切实履行托管职责。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

4、基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的

约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金

托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基

金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。

(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投

资中期票据和中小企业私募债进行监督

1、基金管理人管理的基金在投资中期票据和中小企业私募债前,基金管理

人应根据审慎原则,制定严格的关于投资中期票据和中小企业私募债的风险控

制制度、流动性风险和信用风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托

管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据和中小企业私募债的额度和比例

进行监督。

2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据和中

小企业私募债另有规定的,从其规定。

3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据和中小企业私

募债时的法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完

善情况,有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述

事项违反法律法规和基金合同以及本托管协议的规定,应及时以书面形式通知

基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基

金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基

金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管

理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作

违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人

的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违

规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金

托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理

人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基

金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送

基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反

法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通

知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证

监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管

理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖

延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍

不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包

括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资

所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信

息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形

式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式

给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时

改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基

金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内

答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管

人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完

整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,

基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设

的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人

应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时

在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出

具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签

字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按

规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

(三)基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的资产托管专户,也称为资

金账户,保管基金财产的银行存款。该资产托管专户同时也是基金托管人在法

人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国

证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由

基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托

管专户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人授权基金托管人

办理本基金资金账户的开立、销户、变更工作,本基金资金账户无需预留印鉴,

具体按基金托管人要求办理。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账

户办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦

不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,

涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

(五)定期存款账户

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,

其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须

和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令

附件。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管

理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前

支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提

前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人

双方协商解决。

(六)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限

责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算

账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。

(七)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规

定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管

人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基

金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物

证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承

担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(九)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金

管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人

和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终

止后15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,

并按规定公告。

2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金

管理人对外公布。

3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有

关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见

的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

2、估值对象

基金所拥有的债券银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

3、估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格,基金合同另有规定的除外;

2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环

境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利

息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生

重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的

估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(2)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采

用估值技术确定公允价值。

(3)私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下,按成本估值。

(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格

估值。

(5)当发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以采用摆动定价机制以确

保基金估值的公平性。

(6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

4、估值程序

(1)基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金

份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规

定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

(2)基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估

值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基

金管理人对外公布。

5、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

(1)估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

(2)估值错误处理原则

1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时

协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由

估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值

错误已得到更正。

2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的

不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(3)估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方;

2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估;

3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金

登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

(4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:

1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基

金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应

当公告。

3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

6、暂停估值的情形

(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时;

(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,且经与基金托管人

协商确认后应当暂停基金估值;

(4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。

发生前述第 3项情形时,基金管理人应采取延缓支付赎回款的措施。

7、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

8、特殊情况的处理

(1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(4)项进行估值时,所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

(2)由于不可抗力原因,或证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等

原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管

人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除

或减轻由此造成的影响。

(三)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(四)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基

金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基

金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日

核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,

以基金管理人的账册为准。

(五)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。

核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据

完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个

季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起

60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报

告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两

个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金

托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人

应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(六)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时

向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名

册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有

人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金

份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管

人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的

基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15

年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法

妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协

商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员

会(上海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中

心)届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,

对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。争议处理期间,

双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

(二)基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权;

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内,成立基金财产

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,

继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份

额持有人的合法权益。

(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)编制清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备

案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工

作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系

列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项

目。主要服务内容如下:

(一)基金份额持有人注册登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、

完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金

份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人

名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交

易资金的交收等服务。

(二)交易资料寄送服务

基金管理人将根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍

持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。由于基金份

额持有人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更等原因有可能造

成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬

请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联

系方式。若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客

服电话(021)60231999,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮

政编码、联系电话等,经本公司客服人员核实相关信息后,将为基金份额持有

人免费邮寄纸质对账单。

(三)客户服务中心电话服务

客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、

申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。

客户服务中心提供每周五天,每天不少于8小时的人工热线咨询服务。投

资人可通过客服热线电话((021)60231999)享受业务咨询、信息查询、服务

投诉、信息定制、对账单寄送资料修改等专项服务。

(四)网上交易服务

基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人

网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、

交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

(五)定期定额投资计划

基金管理人可通过基金管理人网上交易系统和代销机构为投资者提供定期

定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申

购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

(六)信息定制服务

基金持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手

机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:

每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基

金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。

(七)投资者投诉受理服务

投资者可以通过基金管理人客服热线电话、客服邮箱

(service@boscam.com.cn)等形式对基金管理人提供的服务进行投诉。基金管

理人将采用限期处理、分级管理的原则及时处理客户的投诉。

二十二、其他披露事项

2019年3月17日至2020年3月16日本基金及基金管理人的有关更新公告

如下:

序号 公告事项 披露方式 披露日期

1 上银慧添利债券型证券投资基金2018年年度报告 中国证监会指定网站 2019-03-27

2 上银慧添利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-03-27

3 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-03-30

4 上银慧添利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-04-19

5 上银基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-04-26

6 上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 中国证监会指定网站 2019-04-30

7 上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-04-30

8 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-05-17

9 上银基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 中国证监会指定网站 2019-07-01

10 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-15

11 上银慧添利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-16

12 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-07-22

13 上银慧添利债券型证券投资基金2019年半年度报告 中国证监会指定网站 2019-08-24

14 上银慧添利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-08-24

15 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-10-22

16 上银慧添利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 中国证监会指定网站 2019-10-25

17 上银基金管理有限公司旗下全部基金2019年3季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-10-25

18 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2019-11-22

19 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-07

20 上银慧添利债券型证券投资基金分红公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-10

21 上银慧添利债券型证券投资基金2019年第四季度报告 中国证监会指定网站 2020-01-20

22 上银基金管理有限公司旗下部分基金2019年4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-20

23 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-01-20

24 上银基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等交易业务的提示性公告 中国证监会指定网站 2020-01-30

25 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报刊和指定网站 2020-02-22

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所,供公众查阅、复制。

对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人

保证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.boscam.com.cn)查阅和下

载招募说明书。

二十四、备查文件

(一)备查文件目录

1、中国证监会准予上银慧添利债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、《关于上银基金管理有限公司申请募集上银慧添利债券型证券投资基金

之法律意见书》;

7、中国证监会要求的其他文件。

(二)存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所和营业场所。

(三)查阅方式

投资者可到基金管理人和基金托管人的住所免费查阅备查文件。

上银基金管理有限公司

二〇二〇年四月二十九日