东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书更新

东吴中证新兴产业指数证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2020年2号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

重要提示 .............................................................. 1

一、绪言 .............................................................. 3

二、释义 .............................................................. 4

三、基金管理人 ........................................................ 8

四、基金托管人 ....................................................... 15

五、相关服务机构 ..................................................... 18

六、基金的募集 ....................................................... 38

七、基金合同的生效 ................................................... 39

八、基金份额的申购与赎回 ............................................. 40

九、基金的投资 ....................................................... 50

十、基金的业绩 ....................................................... 60

十一、基金财产 ....................................................... 62

十二、基金资产的估值 ................................................. 63

十三、基金的收益分配 ................................................. 69

十四、基金费用与税收 ................................................. 71

十五、基金的会计与审计 ............................................... 73

十六、基金的信息披露 ................................................. 74

十七、基金的风险揭示 ................................................. 79

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 83

十九、基金合同的内容摘要 ............................................. 85

二十、基金托管协议的内容摘要 ......................................... 98

二十一、对基金份额持有人的服务 ...................................... 107

二十二、其他应披露事项 .............................................. 109

二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................... 111

二十四、备查文件 .................................................... 112

重要提示

本基金根据2010年12月9日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴中证新兴产业指

数证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2010】【1792】号）的核准进行募集，本基金的

基金合同于2011年2月1日正式生效。

基金管理人保证《东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募

说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以1

元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的

风险。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次更新招募说明书根据2020年4月24日发布的《东吴基金管理有限公司关于旗下部

分证券投资基金提高估值精度并修改基金合同的公告》相关内容而修订。本招募说明书涉及

基金经理更新的相关内容，更新截止日为2020年1月18日。本招募说明书根据《信息披露

办法》和修订后的基金合同进行更新的相关内容，更新截止日为2019年10月31日。其余

所载内容截止日为2019年8月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财

务数据未经审计)。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办

法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规

定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关

法律法规以及《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴中证新兴产业指数证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任

何有效修订和补充

5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴中证新

兴产业指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书》，

及其更新

7、基金产品资料概要：指《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金产品资料概要》

及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020

年9月1日起执行）

8、基金份额发售公告：指《东吴中证新兴产业指数证券投资基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、

地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法

规不时作出的修订。

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出

修订。

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修正

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册

登记或经政府有关部门批准设立的机构

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其

他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管

理局额度批准的中国境外的机构投资者。

22、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

23、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者

24、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托

管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指直销机构和代销机构

26、直销机构：指东吴基金管理有限公司

27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

29、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投

资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理

发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为东吴基金管理

有限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

31、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户。

32、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构

办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户。

33、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定

的程序终止基金合同的日期

35、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、日：指公历日

39、月：指公历月

40、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为

45、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为

46、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额

的行为

47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额

与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销

售机构的操作

49、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

过上一日基金总份额的10%的情形。

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

用后的余额。

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同

遵守。

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在基金合同由基

金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同

的任何事件。

三、基金管理人

(一）基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

法定代表人：邓晖

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：贾云鹏

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

1、股权结构：

持股单位 占总股本比例

东吴证券股份有限公司 70%

海澜集团有限公司 30%

合计 100%

2、简要情况介绍：

公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、

专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收

益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术

部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务

部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责

人，现任东吴基金管理有限公司董事长。

汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务

会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资

总监。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，

东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴

基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证

券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资

产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总经

理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券

部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山

分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经

理。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏

州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文

社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注

册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，

上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海

众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权

益合伙人，担任长方集团股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司

证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总

经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风

险官，现任东吴创业投资有限公司董事长。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、

东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审

计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，合规风控部总经理，现任合规风控副总监兼

合规风控部总经理，董事会秘书。

3、高管人员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务

部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责

人，现任东吴基金管理有限公司董事长。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，

东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理，东吴

基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经

济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有

限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经

理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总

经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

吕晖先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登

记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江

中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公

司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

周健，硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限

公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2019年5月30日起担任东吴国企改

革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年1月18日起任东吴中证新兴产业

指数证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金基金经理。其中，2012年10月27

日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017

年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至

2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2012年

05月03日至2018年12月13日担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、2013

年6月5日至2018年12月13日担任东吴沪深300指数型证券投资基金（2018年7月11

日由原东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）转型）、2016年6月3日至2018年

12月13日担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月11日至

2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

周鑫怿，学士。2008年09月至2012年7月，就职于交通银行，从事数据分析工作。

2012年08月加入东吴基金，从事股票投资研究交易与数据分析工作，自2018年6月4日

起任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。

历任基金经理

2011.02.01-2012.12.01 王少成

2012.05.03-2018.12.13 周健

2017.03.09-2020.01.18 朱冰兵

5、投资决策委员会成员

（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立

立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢为权益投资决策委员会副主席。

（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会

主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售

办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行

为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）承销证券；

（6）向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券；

（10）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（11）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（12）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障；

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人

员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化

合规风控部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善。

（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的

风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助

经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业

务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面

的重大事项。

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独

立的风险管理报告和风险管理建议。

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护，用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控

有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高

管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分

开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减

少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任

务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用

适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对

风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化

的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，

对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，

使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，

服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，

坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打

造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩

突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过

了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业

银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业

银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力

加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成

绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产

托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017

年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的

“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、

客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二

部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验

和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2019年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共440只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、

准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账

户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业

务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技

术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒介和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金

管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：邓晖

联系人：贾云鹏

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：4008210588

网站：www.scfund.com.cn

2、代销机构

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-3

公司网址：www.pingan.com

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路294号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

客服电话：96528，上海地区962528

公司网址：www.nbcb.com.cn

（3）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人：吴言林

客服热线：025-56663409

公司网址：www.huilinbd.com

（4）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

客服热线：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（5）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（6）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服热线：95021/400-1818-188

公司网址：http://fund.eastmoney.com

（7）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

法定代表人：陈柏青

客服热线：4000766123

公司网址：www.fund123.cn

（9）上海长量基金销售有限公司

代销机构：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

（10）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

客服热线：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（11）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

（12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

客服热线：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

（13）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服热线：95177

公司网址：www.snjijin.com

（14）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

客服热线：4008980618

公司网址：www.chtfund.com

（15）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

客服热线：400-001-1566

公司网址：http：//www.yilucaifu.com

（16）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

客服热线：400-678-5095

公司网址：www.qianjing.com

（17）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人：张冠宇

客服热线：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

（18）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人：于龙

客服热线：4006-802-123

公司网址：https://www.zhixin-inv.com/

（19）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

法定代表人：陈刚

客服热线：0571-86915761

公司网址：www.cd121.com

（20）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

客服热线：400-821-0203

（21）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

客服热线：400-166-6788

公司网址：http：//www.66zichan.com

（22）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人：金佶

客服热线：400-821-3999

公司网址：www.hotjijin.com

（23）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

法定代表人：季长军

客服热线：400-188-5687

公司网址：www.buyforyou.com.cn

（24）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服热线：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

（25）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（26）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308）

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网址：http：//www.yingmi.cn/

（27）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书

有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）

客服热线：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

（28）中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人：弭洪军

客服热线：400-876-5716

公司网址：www.cmiwm.com

（29）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（30）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：张佑君

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

（31）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服热线：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（32）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（33）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

联系人：黄莹

（34）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（35）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.ewww.com.cn

（36）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

公司网址：www.zxzqsd.com.cn

（37）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：0512-3339628895530

公司网址：www.dwzq.com.cn

（38）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（39）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（40）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：邱三发

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（41）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（42）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

客服热线：95511-8

公司网址：www.PINGAN.com

（43）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（44）申万宏源（西部）证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室（邮编：830002）

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（45）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（46）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人：姜昧军

客服电话：4008323000

公司网址：www.csco.com.cn

（47）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

客服热线：95357

公司网址：http://www.18.cn

（48）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001962502

公司网址：www.ajzq.com

（49）金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

法定代表人：夏予柱

客服热线：400-8557333

公司网址：www.jhjfund.com

（50）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

客服热线：4006-802-123

公司网址：https://www.zhixin-inv.com/

（51）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（52）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

客服电话：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

（53）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575或致电各地营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

（54）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服热线：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（55）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（56）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：021-23219000

公司网址：www.htsec.com

（57）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

客服电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

联系人：黄莹

（58）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

公司网址：www.xyzq.com

（59）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（60）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

法定代表人：王连志

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

（61）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

客服热线：95355、4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

（62）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：孙永祥

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

（63）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

法定代表人：张建军

客服热线：4008888133

公司网址：www.wlzq.com.cn

（64）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

客服电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

（65）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.ewww.com.cn

（66）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（67）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

公司网址：www.zxzqsd.com.cn

（68）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：0512-3339628895530

公司网址：www.dwzq.com.cn

（69）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（70）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（71）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

法定代表人：丁益

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

（72）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（73）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：邱三发

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（74）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

法定代表人：步国旬

客服电话：95386

公司网址：www.njzq.com.cn

（75）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

传真：021-53686100，021-53686200

网址：www.shzq.com

（76）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（77）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

客服热线：95511-8

公司网址：www.PINGAN.com

（78）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：章宏韬

客服电话：95318

公司网址：www.hazq.com

（79）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

客服热线：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（80）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼

法定代表人：蔡一兵

客服电话：95317

公司网址：www.cfzq.com

（81）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（82）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

法定代表人：许刚

客户服务电话：4006208888

公司网址：www.bocichina.com

（83）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

法定代表人：鞠瑾

客服电话：0471-4961259

公司网址：www.cnht.com.cn

（84）申万宏源（西部）证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室（邮编：830002）

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（85）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（86）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

法定代表人：姜昧军

客服电话：4008323000

公司网址：www.csco.com.cn

（87）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：王作义

客服电话：95372

公司网址：www.jyzq.com.cn

（88）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

法定代表人：王晓峰

客服电话：95335

公司网址：www.avicsec.com

（89）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591－95547（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（90）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人：罗浩

客服热线：68777877

公司网址：www.cf-clsa.com

（91）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

法定代表人：张永衡

客服热线：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

（92）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

客户服务电话：95323；4001099918

公司网站：www.cfsc.com.cn

（93）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人：龙增来

客服热线：4006008008

公司网址：www.china-invs.cn

（94）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

客服热线：95357

公司网址：http://www.18.cn

（95）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人：魏先锋

客服热线：95305

公司网址：http://www.jzsec.com

（96）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服热线：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（97）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人：陈林

客服电话：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

（98）长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人：王勇

客服热线：400-0099-886

公司网址：www.gwgsc.com

（99）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：祝健

客服电话：4001962502

公司网址：www.ajzq.com

（100）金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

法定代表人：夏予柱

客服热线：400-8557333

公司网址：www.jhjfund.com

（101）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼

法定代表人：路昊

客服热线：952303

公司网址：http://www.huaruisales.com

（102）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

客服热线：4006-802-123

公司网址：https://www.zhixin-inv.com/

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：邓晖

联系人：贾云鹏

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：4008210588（免长途话费）、021-50509666

网站：www.scfund.com.cn

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、张亚旎

六、基金的募集

东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会（证监许可

[2010]1792号文）批准，于2011年1月17日起向社会公开募集。截止到2011年1月27

日，基金募集工作已顺利结束。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为

1,976,388,438.31元人民币，认购金额在募集期间产生的银行利息共计161,336.97元人民

币。上述资金已于2011年1月31日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开

立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为41129户，按照每份基金份额初始发售面值1.00 元人民币计

算，本息合计募集基金份额总额为1,976,549,775.28份基金份额，已全部计入投资者账户，

归投资者所有。其中，东吴基金管理有限公司基金从业人员认购的基金份额总额为

1,841,442.31份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.09%。

七、基金合同的生效

（一）基金备案和基金合同生效

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《东吴中证新兴产业指数证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于

2011年2月1日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正

式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达

不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时向中国

证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。基金管

理人可根据实际情况变更或增减基金销售代理人，并在管理人网站公示。销售机构名单和联

系方式见本基金份额发售公告。

投资者应该在销售机构指定的营业场所按照指定的方式和程序办理申购赎回等业务。若

基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方

式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

(二）申购和赎回的办理时间

1、开放日及开放时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的

有关规定在至少一种指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份

额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该

持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额

后赎回，以确定所适用的赎回费率；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提

下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（四）申购和赎回的数额限制

1、投资者每次最低申购金额为1,000元（含申购费）。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金

份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1,000份的，在赎

回时需一次全部赎回。

3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的，以各代

销机构的业务规定为准。

4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告并报中国证监会备案。

（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请

基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或

赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投资者在提交赎

回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1日内（包括该日）为投资

者对该交易的有效性进行确认，基金投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以

销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申

购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不

成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金

退还给投资者。

基金投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在

T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时，款项的支

付办法参照基金合同有关条款处理。

（六）申购费与赎回费

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推

广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、具体申购费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

100万元以下 1.20%

100万元以上（含）-200万元以下 0.80%

200万元以上（含）-500万元以下 0.40%

500万元以上（含） 1000元/笔

3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

持有时间 赎回费率

7天以内（不含7天） 1.50%

7天-1 年（含1年） 0.50%

1年-2年（含2年） 0.25%

2年以上 0

4、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份

额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金

财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费，其中对持续持有期少于7日的投资者

收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最

迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公

告。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投

资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相

关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基

金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例二：假定T日的基金份额净值为1.100元，四笔申购金额分别为5,000元、150万元、350

万元和1,000万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购1 申购2 申购3 申购4

申购金额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00

适用申购费率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费用1000元

净申购金额(C=A/(1+B)) 4940.71 1488095.24 3486055.78 9,999,000.00

申购费(D=A-C) 59.29 11904.76 13944.22 1,000.00

申购份额(=C/1.100) 4491.56 1352813.85 3169141.62 9,090,000.00

2、赎回金额的计算

在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例三：（1）假定某投资者在持有本基金超过7天，但不超过一年时间内的T日赎回20,000.00

份，其赎回费率为0.5%，现假定该日基金份额净值为1.250元，则其获得的净赎回金额计算如

下：

赎回金额=20,000.00×1.250=25,000.00元

赎回费用=25,000.00×0.5%=125.00元

净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00元

（2）假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的T日赎回

20,000.00份，其赎回费率为0.25%，现假定该日基金份额净值为1.550元，则其获得的净

赎回金额计算如下：

赎回金额=20,000.00×1.550=31,000.00元

赎回费用=31,000.00×0.25%=775.00元

净赎回金额=31,000.00-775.00=30,225.00元

（3）假定某投资者在持有本基金超过两年时间内的T日赎回10,000.00份，其赎回费

率为0 %，现假定该日基金份额净值为1.300元，则其获得的净赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.300=13,000.00元

赎回费用=13,000.00×0=0元

净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00元

3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证

监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，

小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应

的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数

点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值

为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部

分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

6、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本

基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人

承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续

费。

7、本基金的申购费率最高不超过申购金额的1.2%，赎回费率最高不超过赎回金额的

0.5%。

（八）申购和赎回的注册登记

1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增

加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣

除权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不

得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一家指定媒介和基金

管理人网站上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等

不充分；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人认为会

损害已有基金份额持有人利益的申购；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请；

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的

情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒介和基金管

理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的

申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、证券交易所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理

人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分

配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金

额。若出现上述第3项所述情形，按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选

择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金赎回时，基金管理人应及时在至少一家指定媒介及基金管理人网站上刊登暂停

赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规

定在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分顺延赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资

者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当

日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份

额；基金投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优

先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在提交赎回申请时未

作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总

份额的比例超过20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回

申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上

述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持

有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额

持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调

整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介、基金管理人的公

司网站或代销机构的网点刊登公告，并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3

个工作日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎

回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在

指定媒介和基金管理人网站上进行公告。

（十二）申购和赎回暂停期间与重新开放的公告

1、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒介和

基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净

值。

2、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人应依照有关规定，在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回

公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1

次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照有关规定，在指定媒介和基

金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净

值。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收

取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公

告，并提前告知基金托管人与相关机构。

1、基金转换业务的适用范围

本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码：580002）、东

吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴进取策略灵活配置混合型开放

式证券投资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码：580006）、

东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580007）、东吴新产业精选混合型

证券投资基金(基金代码：580008）、、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码：

582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证

券投资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码：582202）、

东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B(基金代

码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：582003）、东吴多

策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券

投资基金(基金代码：000531）、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：

001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001322) 、东吴国

企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002159）、东吴安盈量化灵活配置混

合型证券投资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：

000958）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵活

配置混合型证券投资基金(基金代码：002561）、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证

券投资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴

增鑫宝货币市场基金B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码：

005144）、东吴优益债券型证券投资基金C(基金代码：005145）、东吴双三角股票型证券

投资基金A(基金代码：005209）、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码：005210）、

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资

基金C（基金代码：005574）、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(基金代码：006026）的

基金转换业务。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将

另行公告。

2、开通转换的销售机构

投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份

有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、

宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限

公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基

金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基

金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺

基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽（北

京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京

汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公

司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公

司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公

司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、

大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中民财富

管理（上海）有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份

有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证

券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公

司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份

有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证

券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有

限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券

股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华

安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公

司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、

中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、

华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券

有限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、国金证券股份有限

公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险

代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以

公告。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售

机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托

管申请。

（十五）定期定额投资计划

在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务，具体实

施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。

（十六）基金的非交易过户

指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况

而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金

基金份额投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合

条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收

费。

（十七）其他情形

基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。

基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻

以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份

额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、

裁定另有规定的除外。

当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额

的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。

九、基金的投资

（一)投资目标

本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本

基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误

差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。

（二)投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一

级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业

指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在

10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

（三）标的指数

本基金选择中证新兴产业指数作为跟踪标的指数。

中证新兴产业指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深

圳证券交易所中上市的规模大、流动性好的100家新兴产业公司作为样本，综合反映了沪深

证券市场中新兴产业公司的整体表现。

如果相关法律法规发生变化，或中证新兴产业指数被停止编制及发布，或中证新兴产业

指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证新兴产业

指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指

数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与托管人协商一致并履行相关程序

后，变更本基金的标的指数，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后

及时公告。

（四)投资策略

1、股票投资组合的构建

本基金对中证新兴产业指数进行完全复制，在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基

金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交

易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为

标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数

量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

2、股票投资组合的调整

（1）组合调整原则

本基金为完全复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股

及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购

赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长

率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

（2）组合调整方法

1）定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将定期根据中证新兴产业指数对其成份股的调整而进

行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差

风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

2）不定期调整

在一些特殊情况下，我们将适当调整投资标的。

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重

调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。

②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，

基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。

③根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差最小化。

3）在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最

小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

3、替代成份股的构建

本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。

4、基金组合的优化策略

本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差，

采取适当策略进行修正。

（1）成份股权重策略

针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、申

购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导致基金

仓位低于基准而产生的跟踪误差，该策略根据降低跟踪误差的原则，通过衡量相应成份股的

基本面和流动性，在指数成份股标准权重的基础上进行微调。

（2）交易策略

针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差，该策略主

要通过在基金建仓和成份股调整时，低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。

5、跟踪误差控制

本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标，对跟踪误差进行控制管理，

确保基金对指数的紧密跟踪。

本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度,确保单日基金跟踪偏离度不高于

0.35%，年度跟踪误差不超过4%。特殊情况下，本基金通过定性研究和定量分析方法，对基

金资产组合进行适当调整，以期在约定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（五）债券投资策略

本基金采取积极的债券投资管理策略。采用自上而下的方式制定具体投资策略，考虑的

主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基

金管理人将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的固定特性，结合基

金申购赎回的情况，判断基金对流动性的需求，制定相应的债券投资策略。

本基金债券投资主要是流动性管理的需要、获取适当收益，因此债券投资以流动性好，

风险较小的短期政府债券为主；中国的债券市场处于扩张阶段，品种不断丰富、衍生工具有

所增加，本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运用，以流动性好、风险低

的品种作为投资目标。

（六）业绩比较基准

基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

中证新兴产业指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深

圳证券交易所中上市的规模大、流动性好的100家新兴产业公司作为样本，综合反映了沪深

证券市场中新兴产业公司的整体表现。

本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法

律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场

上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业

绩比较基准。经与基金托管人协商一致，并在中国证监会指定的媒介以及公司网站上公告。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合

型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

（八)投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过

该证券的10%；

3、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

5、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放

基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基

金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的30%；

6、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

8、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第6、7项之外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规

定。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限

制。

（九）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者

债券；

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人

有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述

规定限制。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（十一)基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十二）基金投资组合报告

东吴中证新兴产业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事

保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年7月15日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日（未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 74,199,759.54 94.10

其中：股票 74,199,759.54 94.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,343,891.19 5.51

8 其他资产 308,693.77 0.39

9 合计 78,852,344.50 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,460,421.00 1.86

C 制造业 54,077,199.51 69.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,117,226.00 2.70

E 建筑业 1,944,707.00 2.48

F 批发和零售业 1,572,365.16 2.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,615,355.87 11.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 708,225.20 0.90

M 科学研究和技术服务业 814,792.00 1.04

N 水利、环境和公共设施管理业 722,896.42 0.92

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 760,313.50 0.97

R 文化、体育和娱乐业 702,564.00 0.90

S 综合 - -

合计 73,496,065.66 93.83

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 41,932.60 0.05

C 制造业 605,652.20 0.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,002.48 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03

S 综合 - -

合计 703,693.88 0.90

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600516 方大炭素 75,835 932,012.15 1.19

2 000063 中兴通讯 28,331 921,607.43 1.18

3 600276 恒瑞医药 13,927 919,182.00 1.17

4 603160 汇顶科技 6,600 916,080.00 1.17

5 600309 万华化学 20,691 885,367.89 1.13

6 000661 长春高新 2,600 878,800.00 1.12

7 300033 同花顺 8,900 875,404.00 1.12

8 300142 沃森生物 30,800 873,488.00 1.12

9 600588 用友网络 32,230 866,342.40 1.11

10 600570 恒生电子 12,369 842,947.35 1.08

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600485 *ST信威 78,750 494,550.00 0.63

2 300782 卓胜微 495 53,915.40 0.07

3 600968 海油发展 11,812 41,932.60 0.05

4 601698 中国卫通 8,419 33,002.48 0.04

5 300594 朗进科技 685 30,215.35 0.04

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,559.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 784.94

5 应收申购款 303,349.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 308,693.77

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600485 *ST信威 494,550.00 0.63 重大资产重组

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）东吴中证新兴产业指数基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比

较

时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2011.02.01-2011.12.31 -32.70% 1.27% -29.54% 1.40% -3.16% -0.13%

2012.01.01-2012.12.31 -2.82% 1.40% -1.30% 1.41% -1.52% 0.00%

2013.01.01-2013.12.31 22.32% 1.47% 22.88% 1.47% -0.56% 0.00%

2014.01.01-2014.12.31 27.50% 1.14% 28.22% 1.15% -0.72% -0.01%

2015.01.01-2015.12.31 29.61% 2.89% 33.57% 2.72% -3.96% 0.17%

2016.01.01-2016.12.31 -16.57% 1.68% -17.35% 1.65% 0.78% 0.03%

2017.01.01-2017.12.31 13.60% 0.80% 10.26% 0.81% 3.34% -0.01%

2018.01.01-2018.12.31 -30.81% 1.44% -29.71% 1.41% -1.10% 0.03%

2019.01.01-2019.6.30 16.26% 1.62% 14.76% 1.63% 1.50% -0.01%

2011.02.01-2019.6.30 0.80% 1.62% 6.14% 1.59% -5.34% 0.03%

注：基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率，数据截止到2019年6

月30日

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

（2011年02月01日至2019年6月30日）

注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

十一、基金财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他

资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金

的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义

开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基

金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金

合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得

对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入

其固有财产。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。

基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财

产的债权债务，不得相互抵销。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金

财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

（一）估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为基金份额

提供计价依据。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。

（三）估值对象

基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。

（四）估值方法

1、股票估值方法：

（1）上市股票的估值：

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交

易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）未上市股票的估值：

①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允

价值的情况下，按成本价估值；

②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上

市的同一股票的估值价格进行估值；

③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易

所上市的同一股票的估值价格进行估值；

④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资

产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）

－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2、债券估值方法：

（1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日

没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果

估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市

价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到

的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技

术确定公允价值。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资

产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）

－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综

合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3、权证估值方法：

（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值

日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确

定公允价值进行估值。

（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产

进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）

－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4、股票指数期货合约估值方法：

（1）股票指数期货合约以结算价格进行估值。

（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估

值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小项规

定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并

与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果发送基金托管人，

基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后反

馈给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投

资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应当对由于该差错遭

受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系

统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能

预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差

错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义

务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对

更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正；

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且

仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得

不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还

的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方；

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式；

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时，基

金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成基金财产损失

时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成

基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合

同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基

金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受

的损失；

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责

任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记

机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值

错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取

合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公

司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金

管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管

理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金

管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管

理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在

平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份

额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人

未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人损

失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔

偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%；

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对

外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基

金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通行做法，

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持

有人的利益，已决定延迟估值；

4、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或

评估基金资产的；

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人应当

暂停基金估值；

6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托

管人（封闭式基金为每周五）。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，

从其规定。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第（7）项、

权证估值方法的第（4）项、股票指数期货合约估值方法的第（2）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是

未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责

任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十三、基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八次，每份基

金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合

同生效不满3个月，可不进行收益分配；

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于

面值；

4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方

式是现金分红；

5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基

金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒

介和基金管理人网站公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人于2日

内在指定媒介及基金管理人网站公告。

2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在分配方

案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指

令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（六）收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利

小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持有人

的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、基金的指数使用费；

9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，

法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，

按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的

信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可

以从认购费中列支。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费

率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须

依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

（六）基金销售的相关费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明

书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购费与赎回费”的相关规定。

本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。”

（七)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方；

2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日，如果基金合同生效所在的

会计年度，基金合同生效少于3个月，可以并入下一个会计年度；

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关的会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金的审计

1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师

对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理

人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。

3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或基

金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒介上公告。

十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及

其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公

开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售3日前，将招募说明书、

基金合同摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合

同、托管协议登载在网站上。

(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。本基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。。

(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文

件。

(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中

的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

2、发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告，并在披露招募说明书的当日

登载于指定媒介和基金管理人网站上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载基金合

同生效公告。

4、基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒介及基金管理人网站上公告。

5、基金净值信息公告

本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在

指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披

露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

(2)基金合同终止、基金清算；

(3)转换基金运作方式、基金合并；

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

(8)基金募集期延长或提前结束募集；

(9) 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

(14)基金收益分配事项；

(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

(17)本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

(21)基金推出新业务或服务；

（22）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

(23) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信

息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时

间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份

额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

11、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的

招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，

并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十七、基金的风险揭示

本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合

型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。

（一）市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基

金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生

一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

2、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企

业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。

3、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到

期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。

4、通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利

率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前

少的收益率。

6、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资

产损失的风险。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能

因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

（三）流动性风险

本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，

因此会面临一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基

金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从

而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、基金申购、赎回安排

本基金管理人加强申赎环节的管理，合理控制持有人集中度，审慎确认大额申购，避免

出现单一持有人申购后份额超过50%以上的情形，在单一份额持有人持有份额超过50%时，

拒绝其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产

生影响时，基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，

详情请见本招募书第八章，基金份额的申购与赎回。

2、本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估

本基金拟投资于沪深交易所股票、政府债券等投资品种。上述资产均存在规范的交易场

所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够

及时满足基金变现需求，确保基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现

流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统

计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管

理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者

的合法权益。

本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础

上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，及时对行业配置进

行动态调整。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行

业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单

一行业流动性风险的影响较小。

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险。

3、巨额赎回情况下的流动性等风险管理措施

若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额

赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的

处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风

险。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采

取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎

回基金份额的风险。本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

5、基金报告及临时报告

在本基金持续运作过程中，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总

份额20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告中披露该投资者

的信息及风险。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回

的重大事项时，及时发布公告。

（四）策略风险

本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在

精选个股的实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关

信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股

票。

（五）其它风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致

基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显

示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致

基金资产的损失。

3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接

控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

（六）特有风险

作为一只指数型基金，本基金具有一些与主动管理型基金不同的风险，主要体现在以下

两方面：

1、指数下跌风险

指数下跌风险指由于本基金紧密跟踪指数，当市场下跌时，由于本基金跟踪指数而对基

金净值造成损失的不确定性。

2、标的指数风险

标的指数风险指由于指数公司经营或者编制指数出现问题导致基金业绩的不确定性，可

能有以下两种情况：

（1）由于指数公司的指数编制方法不成熟导致指数成分权重频繁大幅度调整，导致基

金跟踪成本增加，产生跟踪误差，影响收益。

（2）由于指数公司自身经营或者决策问题，导致指数被停止编制及发布，或由于指数

编制方法等重大变更导致指数不宜继续作为本基金的投资标等情况，对本基金的投资造成影

响，影响投资收益。

（七）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承

担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过中国工商银行等代销机构代

理销售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销

机构并不能保证其收益或本金安全。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

新基金业绩表现的保证。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、按照法律法规或基金合同的规定，对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会

的，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过，并依法报中国证监会核准，自

中国证监会核准之日起生效。

2、但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人

同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更或

增加收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3、基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基

金清算。

(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会

计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以

依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

(2)对基金财产进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估价和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(7)将基金清算结果报告中国证监会；

(8)公布基金清算报告；

(9)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

金清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小

组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关

业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国

证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在指定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人

1、基金管理人简况

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号

办公地址：上海市浦东新区源深路279号

邮政编码：200135

法定代表人：邓晖

成立时间：2004年9月2日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】132 号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

存续期间：持续经营

2、基金管理人的权利

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金

财产；

（2）依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他

费用；

（3）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的

费率结构和收费方式；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同

或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应

及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的

利益；

（6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（7）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代

理行为进行必要的监督和检查；

（8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要

的监督和检查；

（9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（10）依法召集基金份额持有人大会；

（11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资、

融券；

（13）法律法规规定的其他权利。

3、基金管理人的义务

（1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和注册登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，

进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同

等法律文件的规定；

（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金

合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）建立并保存基金份额持有人名册；

（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

(二)基金托管人

1、基金托管人简况

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009年1月15日

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

2、基金托管人的权利

（1）获得基金托管费；

（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产；

（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或

有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形，

应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益；

（6）依法召集基金份额持有人大会；

（7）按规定取得基金份额持有人名册；

（8）法律法规规定的其他权利。

3、基金托管人的义务

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合

同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；

（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎

回价格；

（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

持有人大会；

（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而

免除；

（18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金管理人因

违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册；

（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会

和中国银监会，并通知基金管理人；

（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或

签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起

诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；

（7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的

代理人处获得的不当得利；

（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（四）本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名称而有

所改变。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组

成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(二)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(1)终止基金合同；

(2)转换基金运作方式；

(3)变更基金类别；

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(5)变更基金份额持有人大会议事程序；

(6)更换基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标

准的除外；

(8)本基金与其他基金的合并；

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基

金合同等其他事项；

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额

持有人大会：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更

收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基

金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3、代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基

金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之

日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基

金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面

提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开。

4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，

而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行

召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应

当配合，不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、

方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒

介网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

(1)会议召开的时间、地点和出席方式；

(2)会议拟审议的主要事项；

(3)会议形式；

(4)议事程序；

(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；

(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点；

(7)表决方式；

(8)会务常设联系人姓名、电话；

(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

(10)召集人需要通知的其他事项。

2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，

并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基

金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表

对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1、会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人拒不派代表出

席的，不影响表决效力。

(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

2、召开基金份额持有人大会的条件

(1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

1)经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证

所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）；

2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金

份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基

金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25

个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

(2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公

告；

2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公证机关的监督

下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，基金管理人或基金

托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力；

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；

4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，同时提交

的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书

等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符；

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应

在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

(六)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议

召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基

金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份

额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时

提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30

日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。

(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照以下原则对

提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合

上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提

交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其

提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以

就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进

行审议。

(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持

有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提

案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其

时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修

改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延

并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，

确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见

证后形成大会决议。

大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基

金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席

大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人

大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日

期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

(1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为

有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

(2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方

为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以

特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以

公告。

4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的

视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

(八)计票

1、现场开会

(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行

召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会

的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代

理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影

响计票的效力及表决结果。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结

果。

(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如会议主

持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果

有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布

重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)计票过程应由公证机关予以公证。

2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人

授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公

证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的，不影响计票

效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，由召集

人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内

报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出

具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决定。

3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介和基金管理人网站公告。

4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

(一)基金合同的变更

1.按照法律法规或本基金合同的规定，对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会

的，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过，并依法报中国证监会核准，自

中国证监会核准之日起生效。

2.但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更

或增加收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1.基金份额持有人大会决定终止的；

2.基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3.基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组

(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基

金清算。

(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册

会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以

依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

(2)对基金财产进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估价和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(7)将基金清算结果报告中国证监会；

(8)公布基金清算报告；

(9)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

金清算小组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小

组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关

业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国

证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在指定报刊上。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、

调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际

经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲

裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登

记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

二十、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号

办公地址：上海市浦东新区源深路279号

邮政编码：200135

法定代表人：邓晖

成立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会中国证监会证监基金字【2004】

132 号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F

邮政编码：100031

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资金：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担

保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外

国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；

外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外币票

据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；

企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；

企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；

代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国

务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基

金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核

查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、

新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证

新兴产业指数成份股基期备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在

10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融

券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过

该证券的10%；

3、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金

以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公

司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一

家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

6、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

8、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第6、7项之外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规

定。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限

制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九

项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行

为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基

金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及

有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准

确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易

的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国

证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，如基金托管人事前已严格遵循了监督流程

仍无法阻止该关联交易的发生，而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算，则基金

托管人不承担由此造成的损失，并应向中国证监会报告。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、

本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基

金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管

理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要

临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易

前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调

整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应

按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则

进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交

易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造

成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证

券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通

知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重

大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制

制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流

通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上

述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当

将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关

流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的

销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、

划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变

化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金

管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经

事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托管人

能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基

金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。

7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的

数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果，包括

但不限于承担基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份额持有人承担

的赔偿。因投资流动受限证券产生的损失，除依据法律法规的规定以及基金合同的约定应当

由基金份额持有人承担的之外，由基金管理人承担，基金托管人不承担上述损失。如因基金

管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求的原因导致本基

金出现风险损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭

受的损失。法律法规及监管机构另有规定的除外。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合

和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正

期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项

进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基

金管理人，并报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报

送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因

及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通

知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包

括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指

令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业

务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2

名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基

金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，

均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理

人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关

账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比

照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有

关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行

间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金

管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保

管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，

由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担

保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金

托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到

0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，

从其规定。每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、复核程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果发送基金托管人，

基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后反馈

给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合

同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有

人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。

基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，

基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日

等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托

管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密

义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有

关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事

人均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

2、基金托管协议终止的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：

（一）持有人注册登记服务

基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备

安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的

登记、管理、托管与转托管，股东名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份

额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。

（二）持有人交易记录查询及定期对帐单服务

1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

2、定期对账单服务

基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每

月度、季度、年度结束后10个工作日内，客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单服

务的基金份额持有人发送电子对账单，记录该持有人最近一月度，或一季度或一年度内所有

申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每

年度结束后30个工作日内，客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的，且选择纸质对

账单服务的基金份额持有人寄送该持有人最近一年度纸质对账单。基金份额持有人也可通过

基金公司网站下载电子对账单或拨打基金公司客服热线索取电子或纸质对账单，亦可通过销

售机构网点进行查询。

（三）红利再投资服务

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配，该持有人当期分配所得基金

收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取任何申购费用。若基金份

额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。

（四）定期定额投资计划

在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额

投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，

具体方法另行公告。

（五）客户服务中心（Call Center）

客服中心自动语音系统提供7×24小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息查询。

客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热

线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、

信函补寄、基金信息的定制等专项服务。

客户服务电话：4008210588

（六）网络服务

公司网站可为客户提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在线咨询、

举办网上活动等。

客户还可通过公司网站直接进行网上交易，享受一站式服务。

公司网站：www.scfund.com.cn

二十二、其他应披露事项

（1）2019年02月28日在证券时报、公司网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公

司关于旗下证券投资基金所持有信威集团（600485）估值调整的公告》；

（2）2019年03月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站

等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（3）2019年03月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站

等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司

为代销机构并开通定期定额、转换业务的公告》；

（4）2019年03月15日在证券时报、公司网站等媒介上公告了《东吴中证新兴产业指

数证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；

（5）2019年03月29日在证券时报、公司网站等媒介上公告了《东吴中证新兴产业指

数证券投资基金2018年年度报告以及摘要》；

（6）2019年03月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加

交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》；

（7）2019年04月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京

植信基金销售有限公司为代销机构的公告》；

（8）2019年04月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站

等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

（9）2019年04月20日在证券时报、公司网站等媒介上公告了《东吴中证新兴产业指

数证券投资基金2019年第1季度报告》；

（10）2019年05月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银行直销银行基

金通平台基金申购费率优惠活动的公告》；

（11）2019年06月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为

代销机构的公告》；

（12）2019年06月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加华瑞保险销售有限公司费率优惠的公

告》；

（13）2019年06月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》；

（14）2019年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有中科曙光（603019）

估值调整的公告》；

（15）2019年07月01日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中信证券股份

有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司费率优惠的公告》；

（16）2019年07月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2019年半

年度资产净值公告》；

（17）2019年07月18日在证券时报、公司网站等媒介上公告了《东吴中证新兴产业

指数证券投资基金2019年第2季度报告》；

（18）2019年07月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、深交所（巨潮资讯网）等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加安信证券股份

有限公司费率优惠的公告》。

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所，投资者可

在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可

以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基

金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

(1)中国证监会核准“东吴中证新兴产业指数证券投资基金”募集的文件

(2)《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》

(3)《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》

(4)法律意见书

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)中国证监会要求的其他文件

东吴基金管理有限公司

二零二零年四月二十九日