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建信月盈安心理财债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-29 06:43:04

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020年 4月 29日

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 2页 共 60页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准

无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...........................................................................................................................2

1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2

1.2 目录 .................................................................................................................................................3

§2 基金简介 ......................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..........................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................7

3.3 其他指标 .........................................................................................................................................9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................9

§4 管理人报告 .................................................................................................................................10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................19

§5 托管人报告 .................................................................................................................................19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................19

§6 审计报告 .....................................................................................................................................19

6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................................19

6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................................19

§7 年度财务报表 .............................................................................................................................21

7.1 资产负债表 ...................................................................................................................................21

7.2 利润表 ...........................................................................................................................................22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................23

7.4 报表附注 .......................................................................................................................................25

§8 投资组合报告 .............................................................................................................................52

8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................52

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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8.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................................52

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................52

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................53

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................54

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................54

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................55

8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................................55

§9 基金份额持有人信息 ..................................................................................................................55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................55

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................56

§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................56

§11 重大事件揭示 ...........................................................................................................................57

11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................57

11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................59

11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..........................................60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................................................................60

§13 备查文件目录 ...........................................................................................................................60

13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................60

13.2 存放地点 .....................................................................................................................................61

13.3 查阅方式 .....................................................................................................................................61

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信月盈安心理财债券型证券投资基金

基金简称 建信月盈安心理财

基金主代码 530028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年 12月 20日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份

额总额

5,968,319,073.83份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

金简称

建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B

下属分级基金的交

易代码

530028 531028

报告期末下属分级

基金的份额总额

171,299,048.13份 5,797,020,025.70份

2.2 基金产品说明

投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为

投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力

争为持有人创造低风险基础上的投资收益。

本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 吴曙明 罗菲菲

联系电话 010-66228888 010-58560666

信息披露

负责人

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568

传真 010-66228001 010-58560798

注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝

国际金融中心 16层

北京市西城区复兴门内大街 2号

办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝

国际金融中心 16层

北京市西城区复兴门内大街 2号

邮政编码 100033 100031

法定代表人 孙志晨 洪崎

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊

普通合伙)

北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼

17层 01-12室

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司

北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心

16层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间

数据和指标

2019年 2018年 2017年

建信月盈安心理

财 A

建信月盈安心理财

B

建信月盈安心理

财 A

建信月盈安心理财

B

建信月盈安心理

财 A

建信月盈安心理财

B

本期已实现

收益

7,215,998.91 364,813,931.50 16,943,667.90 573,932,554.05 11,845,680.29 121,826,123.08

本期利润 7,215,998.91 364,813,931.50 16,943,667.90 573,932,554.05 11,845,680.29 121,826,123.08

本期净值收

益率

2.5652% 2.8644% 3.8884% 4.1898% 3.8231% 4.1244%

3.1.2 期末

数据和指标

2019年末 2018年末 2017年末

期末基金资

产净值

171,299,048.13 5,797,020,025.70 750,632,811.23 14,999,710,249.26 431,566,736.49 5,866,644,075.07

期末基金份

额净值

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计

期末指标

2019年末 2018年末 2017年末

累计净值收

益率

29.7006% 32.3779% 26.4566% 28.6917% 21.7235% 23.5166%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信月盈安心理财 A

阶段

份额净值收

益率①

份额净值收

益率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月

0.5707% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2304% 0.0005%

过去六个月

1.1654% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.4849% 0.0005%

过去一年

2.5652% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.2152% 0.0010%

过去三年

10.6270% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 6.5770% 0.0023%

过去五年

18.5767% 0.0054% 6.7537% 0.0000% 11.8230% 0.0054%

自基金合同生

效起至今

29.7006% 0.0060% 9.4981% 0.0000% 20.2025% 0.0060%

建信月盈安心理财 B

阶段

份额净值收

益率①

份额净值收

益率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月

0.6444% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3041% 0.0005%

过去六个月

1.3137% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.6332% 0.0005%

过去一年

2.8644% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.5144% 0.0010%

过去三年

11.5944% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 7.5444% 0.0023%

过去五年

20.3108% 0.0054% 6.7537% 0.0000% 13.5571% 0.0054%

自基金合同生

效起至今

32.3779% 0.0060% 9.4981% 0.0000% 22.8798% 0.0060%

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:元

建信月盈安心理财 A

年度

已按再投资形式

转实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

年度利润

分配合计

备注

2019年 7,215,998.91 - - 7,215,998.91 -

2018年 16,943,667.90 - - 16,943,667.90 -

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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2017年 11,845,680.29 - - 11,845,680.29 -

合计 36,005,347.10 - - 36,005,347.10 -

建信月盈安心理财 B

年度

已按再投资形式

转实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

年度利润

分配合计

备注

2019年 364,813,931.50 - - 364,813,931.50 -

2018年 573,932,554.05 - - 573,932,554.05 -

2017年 121,826,123.08 - - 121,826,123.08 -

合计

1,060,572,608.

63

- -

1,060,572,608.

63

-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9

月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、

中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信

安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、

机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技

部、投资风险管理部、内控合规部和审计部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和

华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任

公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人

利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可

信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。

截至 2019年 12月 31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信

双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合

型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金

、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券

投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、建信深证 100指数增强型

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券投

资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球

资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基

金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合

型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信

收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证

券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债

增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债

券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、

建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心

理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票

型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定

得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投

资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信

鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回

报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精

选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券

投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘

利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证

券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、

建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市

场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信

瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券

型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证

券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、

建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造

2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证

券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基

金(LOF)、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股

票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债

券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放

灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票

型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混

合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A

股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资

基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指

数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债

债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券

投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、

建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300红

利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI

中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年

定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、

建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金,共计 119只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 5295.06亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从

业年限

说明

陈 建

固定收益

投资部副

总经理,

本基金的

基金经理

2014年 1

月 21日

2020年 1

月 12日

12年

陈建良先生,双学士,固定收益投资部副

总经理。2005年 7月加入中国建设银行厦

门分行,任客户经理;2007年 6月调入中

国建设银行总行金融市场部,任债券交易

员;2013年 9月加入我公司投资管理部,

历任基金经理助理、基金经理、固定收益

投资部总经理助理、副总经理,2013年 12

月 10日起任建信货币市场基金的基金经

理;2014年 1月 21日起任建信月盈安心

理财债券型证券投资基金的基金经理,该

基金于 2020年 1月 13日转型为建信短债

债券型证券投资基金,陈建良继续担任该

基金的基金经理;2014年 6月 17日起任

建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;

2014年 9月 17日起任建信现金添利货币

市场基金的基金经理;2016年 3月 14日

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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起任建信目标收益一年期债券型证券投资

基金的基金经理,该基金在 2018年 9月 19

日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基

金,陈建良自 2018 年 9 月 19 日至 2019

年 8月 20日继续担任该基金的基金经理;

2016年 7月 26日起任建信现金增利货币

市场基金的基金经理;2016年 9月 2日起

任建信现金添益交易型货币市场基金的基

金经理;2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12

月 6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基

金的基金经理;2016年 10月 18日起任建

信天添益货币市场基金的基金经理。

刘思

本基金的

基金经理

2016年 7

月 19日

2020年 1

月 12日

10年

刘思女士,硕士。2009年 5月加入建信基

金管理公司,历任助理交易员、初级交易

员、交易员、交易主管、基金经理助理、

基金经理,2016年 7月 19日起任建信月

盈安心理财债券型证券投资基金的基金经

理,该基金于 2020年 1月 13日转型为建

信短债债券型证券投资基金,刘思继续担

任该基金的基金经理;2016年 11月 8日

至 2018年 1月 15日任建信睿享纯债债券

型证券投资基金的基金经理;2016年 11

月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯

债债券型证券投资基金的基金经理;2016

年 11月 25日起任建信睿富纯债债券型证

券投资基金的基金经理;2017年 8月 9日

起任建信中证政策性金融债 8-10年指数

证券投资基金(LOF)的基金经理;2017

年 8月 9日至 2020年 2月 23日任建信中

证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金

(LOF)的基金经理;2017年 8月 9日至

2018年 4月 11日任建信中证政策性金融

债 3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经

理;2017年 8月 16日至 2018年 4月 11

日任建信中证政策性金融债 5-8年指数证

券投资基金(LOF);2017年 8月 16日至

2018年 5月 31日任建信睿源纯债债券型

证券投资基金的基金经理;2018年 3月 26

日起任建信双月安心理财债券型证券投资

基金的基金经理;2019年 3月 25日起任

建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资

基金的基金经理;2019年 4月 26日起任

建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金

经理;2019年 11月 20日起任建信荣瑞一

年定期开放债券型证券投资基金的基金经

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 14页 共 60页

理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金

合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资

产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公

平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019年全年,不断加剧的贸易争端和地缘政治紧张局势,增加了世界经济的波动与风险

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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,世界经济持续下行,呈现多国同步放缓之势。发达经济体货币政策调整对新兴市场和发展中国

家造成巨大压力,引发了负面溢出效应;国际债务和一些国家的老龄化等社会问题,对世界经济

的增长也造成负面影响。在错综复杂的环境下,中国经济仍显示出强大的韧性,保持了总体平稳、

稳中有进态势,主要指标符合预期,交出了一份高质量发展的成绩单。

过去一年,中国的增长、物价、就业和国际收支等宏观经济核心指标均保持在预期的区间。

宏观经济方面,19年全年经济增长保持平稳增长显示出一定韧性,全年 GDP按不变价格计算同比

增长 6.1%,增速较去年回落了 0.6个百分点。其中,内需仍然是稳定经济的主要动力,其中消费

对经济增长的贡献率为 57.8%,外需对于经济增长的贡献率转正。值得关注的是,新兴零售业态

快速发展,网上零售继续保持快速增长。投资方面,19年全年固定资产投资增速 5.4%,比 2018

年回落 0.5个百分点,其中制造业投资增速 3.1%,比上年回落 6.4个百分点;基础设施投资比上

年增长 3.8%,增速与 18年保持一致。从进出口数据看,19年外贸进出口总值 31.54万亿,比 2018

年增长 3.4%,受到贸易摩擦进一步发酵以及世界经济增长持续放缓增速影响,增速相比于 18年

回落 6.3个百分点。

物价方面,2019年消费者价格指数(CPI)呈现结构性上涨态势,全年 CPI同比走势月度涨

幅前低后高,年度 CPI同比上涨 2.9%,比 18年扩大 0.8个百分点。全年 PPI同比走势小幅下降,

年度 PPI下降 0.3%,相比于 18年 3.5%的水平有所回落。

政策方面,全年货币政策基调维持稳健基调,流动性合理充裕,资金面整体保持宽松态势。

除 MLF和逆回购等工具之外,央行还创设了定向中期借贷便利(TMLF)和央行票据互换工具(CBS)等

工具提供长期稳定资金来源。2019年央行开展了三次降准,既有全面降准,也有定向降准,并就

此宣告我国的存款准备金制度形成了“三档两优”的新框架。8月,央行正式改革 LPR报价制度,

向“两轨并一轨”迈出了关键一步,货币市场朝着更加市场化、国际化的方向迈出了坚实的一步。

截至 12月,LPR一年期共有 3次下调,从 4.31%下调至 4.15%;新设置 5年期 LPR,并下调 1次至

4.8%。此外,为缓解市场对货币政策收紧预期,于 11月 5日下调 1年期 MLF利率 5bp,之后 OMO

和 LPR跟随下调 5bp,有效缓解了同业存单和利率债上行的趋势。

综上所述,本基金在 2019年维持了一贯稳健的投资风格。本基金由于在四季度已经进入转型

期,为应对产品的流动性情况,年底时点杠杆较低,主要配置了短期产品。截至年底,转型工作

稳步进行,业绩良好。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A净值增长率 2.5652%,波动率 0.0010%,本报告期本基金 B净值增长率

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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2.8644%,波动率 0.0010%;业绩比较基准收益率 1.3500%,波动率 0.0000%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,全球经济调整期必然会导致经济增长动能不断减弱,制造业及投资领域的复苏遭

遇瓶颈,企业和家庭继续抑制长期支出,投资和耐用消费品需求持续低迷,国际贸易增长受到打

压,主要经济体面临的内部和外部需求均呈疲软态势。2020年是全面建成小康社会和“十三五”

规划的收官之年,突发的疫情虽给中国经济短期带来较大的困难和挑战,但中国经济中长期高质

量发展的走势不会因此改变。

从政策面来看,2019年末中央经济工作会议制定了稳定经济和就业的“六稳”(稳就业、稳

金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期)措施,有关部门为此相继出台了人口、金融、财政、

贸易等领域的配套政策。将通过发地方债和 PSL维持基建和房地产的必要投资,降融资成本加上

各种财税措施以激发制造业活力,继续处置金融系统存在的风险,去杠杆不再是主要目标。会议

上也再次强调“稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增

长同经济发展相适应,降低社会融资成本”。预计未来政策将进一步发力,稳定经济增速成为宏

观政策制定中的决定性因素,积极的财政政策和流动性适度宽松的货币政策将主导 2020年度的政

策走向,央行有望进一步推出降息降准等货币工具,以对冲疫情造成的经济失速风险。

物价方面,随着多渠道肉类供给的增加,猪肉价格将逐步回落到正常水平,预计 2020年 CPI

涨幅或先高后低。工业品价格方面,预计下行压力仍存,但是不同品类的表现或分化。

货币市场方面,预计隔夜和 7天利率中枢可能下行至 2.0%、2.35%左右,上半年 NCD利率将

继续维持低位,1年期股份制 AAA企业的 NCD有望回落至 3.0%以下。但需要防范经济数据好转带

来的政策收紧风险。

本基金预计在 2020年初结束转型过渡期,之后就按照短债基金操作。未来,本基金仍将延续

稳健的投资风格,主要关注短期债券,在获取票息的同时也关注利率债的波段机会,力争保证组

合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益

为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续完

善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,

及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司

董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进

了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措

施:

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制

度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资

管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀

门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明

确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜

在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门

自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开

展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内

控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规

的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,

实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其

加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,

并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发

的合规风险,提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强

了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的

意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认

真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方

面的成功经验。

9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整

和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 18页 共 60页

共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法

权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业

务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估

值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投

资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负

责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律

法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的

估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供

的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币

基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或

挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有

限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流

动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日

基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本年度月盈安心理财 A应分配利润为 7,215,998.91

元,月盈安心理财 B应分配收益为 364,813,931.50元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同

》的相关规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金

法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害

基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投

资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及

利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各

重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容

真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2020)审字第 61490173_A99号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信月盈安心理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见

我们审计了建信月盈安心理财债券型证券投资基金的财务报

表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利

润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附

注。

我们认为,后附的建信月盈安心理财债券型证券投资基金的

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公

允反映了建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2019年 12

月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情

况。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职

业道德守则,我们独立于建信月盈安心理财债券型证券投资

基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息

建信月盈安心理财债券型证券投资基金管理层对其他信息负

责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报

表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不

对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,

在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错

报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要

报告。

管理层和治理层对财务报表的责

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实

现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估建信月盈安心理财债券

型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事

项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终

止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建信月盈安心理财债券型证券投资基金的财

务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则

执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认

为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,

我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适

当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于

错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相

关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根

据获取的审计证据,就可能导致对建信月盈安心理财债券型

建信月盈安心理财 2019年年度报告

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证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重

大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用

者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当

发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而,未来的事项或情况可能导致建信月盈安心理

财债券型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并

评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注

的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王珊珊 徐艳

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2020年 4月 20日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金

报告截止日:2019年 12月 31日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

资 产:

银行存款

7.4.7.1

1,062,522,244.48 3,003,929,405.97

结算备付金 11,380,952.38 12,740,909.09

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 3,249,221,828.65 10,779,334,753.64

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,249,221,828.65 10,778,374,753.64

资产支持证券投资 - 960,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,630,425,325.63 2,282,800,171.70

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 17,344,257.85 41,234,990.29

应收股利 - -

应收申购款 44,210.00 10,390,726.67

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 22页 共 60页

资产总计 5,970,938,818.99 16,130,430,957.36

负债和所有者权益 附注号

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 373,699,039.45

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,484,587.15 4,170,473.80

应付托管费 439,877.69 1,235,695.95

应付销售服务费 99,827.57 331,046.95

应付交易费用 7.4.7.7 112,471.79 76,654.78

应交税费 304.10 31,889.50

应付利息 - 230,808.80

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 482,676.86 312,287.64

负债合计 2,619,745.16 380,087,896.87

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 5,968,319,073.83 15,750,343,060.49

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 5,968,319,073.83 15,750,343,060.49

负债和所有者权益总计 5,970,938,818.99 16,130,430,957.36

注: 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额 5,968,319,073.83份,其中建信月盈安心理

财 A基金份额总额为 171,299,048.13份,基金份额净值 1.0000元;建信月盈安心理财 B基金份

额总额为 5,797,020,025.70份,基金份额净值 1.0000元。

7.2 利润表

会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2019年 1月 1日至 2019年

12月 31日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年

12月 31日

一、收入 436,906,240.86 696,177,554.91

1.利息收入 437,954,501.66 696,748,230.13

其中:存款利息收入 7.4.7.11 88,556,454.65 318,659,779.83

债券利息收入 267,681,989.76 327,470,711.65

资产支持证券利息收

2,977.99 1,378,513.87

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 23页 共 60页

买入返售金融资产收

81,713,079.26 49,239,224.78

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列)

-1,050,180.80 -570,675.22

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 -1,050,180.80 -570,675.22

资产支持证券投资收

7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

7.4.7.17 - -

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”号

填列)

7.4.7.18 1,920.00 -

减:二、费用 64,876,310.45 105,301,332.96

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 35,214,822.43 40,469,679.79

2.托管费 7.4.10.2.2 10,434,021.43 11,991,016.29

3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,110,850.98 2,821,873.21

4.交易费用 7.4.7.19 - -

5.利息支出 16,522,213.32 49,453,807.04

其中:卖出回购金融资产支

16,522,213.32 49,453,807.04

6.税金及附加

31,732.85 23,094.05

7.其他费用 7.4.7.20 562,669.44 541,862.58

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列)

372,029,930.41 590,876,221.95

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以

“-”号填列)

372,029,930.41 590,876,221.95

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:建信月盈安心理财债券型证券投资基金

本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 24页 共 60页

一、期初所有者

权益(基金净值)

15,750,343,060.49 - 15,750,343,060.49

二、本期经营活

动产生的基金净

值变动数(本期

利润)

- 372,029,930.41 372,029,930.41

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数

(净值减少以

“-”号填列)

-9,782,023,986.66 - -9,782,023,986.66

其中:1.基金申

购款

970,317,408.15 - 970,317,408.15

2.基金赎

回款

-10,752,341,394.81 - -10,752,341,394.81

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

- -372,029,930.41 -372,029,930.41

五、期末所有者

权益(基金净值)

5,968,319,073.83 - 5,968,319,073.83

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益(基金净值)

6,298,210,811.56 - 6,298,210,811.56

二、本期经营活

动产生的基金净

值变动数(本期

利润)

- 590,876,221.95 590,876,221.95

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数

(净值减少以

“-”号填列)

9,452,132,248.93 - 9,452,132,248.93

其中:1.基金申

购款

20,264,213,862.01 - 20,264,213,862.01

2.基金赎

回款

-10,812,081,613.08 - -10,812,081,613.08

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金

- -590,876,221.95 -590,876,221.95

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 25页 共 60页

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者

权益(基金净值)

15,750,343,060.49 - 15,750,343,060.49

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:

张军红 吴曙明 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投资基

金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《

建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续

期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 17,309,621,823.23元,业经普华永道中天

会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 516号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案,《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 12月 20日正式生效,基金合

同生效日的基金份额总额为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合

3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中

国民生银行股份有限公司。

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提

销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A类和 B类两类基金份额,两类基金

份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额

自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期,运作期到期日前不得赎回。

根据基金管理人于 2019年 12月 2日发布的《关于建信月盈安心理财债券型证券投资基金基

金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于 2019年 11月 29日表决通过了《关于

建信双月安心理财债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,自 2020年 1月 13

日起,本基金将正式变更为“建信短债债券型证券投资基金”,《建信短债债券型证券投资基金

基金合同》生效,原《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于同日失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 26页 共 60页

同》的有关规定,本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具,包括现金,通知存

款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,

期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限 397天以内(含 397

天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业

绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2020年 4月 20日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在

具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务

的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与

格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会

计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披

露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证

监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12

月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

-

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 27页 共 60页

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资等分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中

以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除

息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初

始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其

剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资

产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和

其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 28页 共 60页

;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基

金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计

算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值

达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允

地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价

格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的

公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制

等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基

金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关

资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进

行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 29页 共 60页

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。每份基

金份额面值为人民币 1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金

赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基

金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

无。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管

理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 30页 共 60页

而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值人民币 1.00元固定份额净值交

易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,并在运作期到期日以红利再投资方

式集中支付累计收益。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况

、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满

足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过

程中确定债券投资和资产支持证券等投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券

和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《

中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作

小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有

的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债

券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业

市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 31页 共 60页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管

产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及

金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018

年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收

入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 32页 共 60页

2019年 12月 31日 2018年 12月 31日

活期存款 12,522,244.48 3,929,405.97

定期存款 1,050,000,000.00 3,000,000,000.00

其中:存款期限 1个月以

1,050,000,000.00 -

存款期限 1-3个月 - 500,000,000.00

存款期限 3个月以上 - 2,500,000,000.00

其他存款 - -

合计 1,062,522,244.48 3,003,929,405.97

注:定期存款的存款期限指票面存期。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

2019年 12月 31日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

(%)

交易所市场 - - - -

银行间市场 3,249,221,828.65 3,251,363,200.00 2,141,371.35 0.0359 债券

合计 3,249,221,828.65 3,251,363,200.00 2,141,371.35 0.0359

资产支持证券 - - - -

合计 3,249,221,828.65 3,251,363,200.00 2,141,371.35 0.0359

上年度末

2018年 12月 31日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

(%)

交易所市场 - - - -

银行间市场 10,778,374,753.64 10,794,774,300.00 16,399,546.36 0.1041 债券

合计 10,778,374,753.64 10,794,774,300.00 16,399,546.36 0.1041

资产支持证券 960,000.00 960,000.00 - -

合计 10,779,334,753.64 10,795,734,300.00 16,399,546.36 0.1041

注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 33页 共 60页

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

2019年 12月 31日

项目

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 1,630,425,325.63 -

合计 1,630,425,325.63 -

上年度末

2018年 12月 31日

项目

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 1,075,000,000.00 -

银行间市场 1,207,800,171.70 -

合计 2,282,800,171.70 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

应收活期存款利息 8,719.80 1,202.89

应收定期存款利息 1,366,944.44 8,797,430.18

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 5,633.54 6,306.74

应收债券利息 13,029,089.18 27,257,640.85

应收资产支持证券利息 - 927.91

应收买入返售证券利息 2,933,870.89 5,171,481.72

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 17,344,257.85 41,234,990.29

7.4.7.6 其他资产

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 34页 共 60页

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 112,471.79 76,654.78

合计 112,471.79 76,654.78

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 482,676.86 312,287.64

合计 482,676.86 312,287.64

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

建信月盈安心理财 A

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 750,632,811.23 750,632,811.23

本期申购 70,503,476.65 70,503,476.65

本期赎回(以“-”号填列) -649,837,239.75 -649,837,239.75

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 171,299,048.13 171,299,048.13

建信月盈安心理财 B

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 14,999,710,249.26 14,999,710,249.26

本期申购 899,813,931.50 899,813,931.50

本期赎回(以“-”号填列) -10,102,504,155.06 -10,102,504,155.06

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 35页 共 60页

本期末 5,797,020,025.70 5,797,020,025.70

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

建信月盈安心理财 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 7,215,998.91 - 7,215,998.91

本期基金份额

交易产生的变

动数

- - -

其中:基金申

购款

- - -

基金赎

回款

- - -

本期已分配利

-7,215,998.91 - -7,215,998.91

本期末 - - -

建信月盈安心理财 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 364,813,931.50 - 364,813,931.50

本期基金份额

交易产生的变

动数

- - -

其中:基金申

购款

- - -

基金赎

回款

- - -

本期已分配利

-364,813,931.50 - -364,813,931.50

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12

月 31日

活期存款利息收入 206,570.01 138,645.68

定期存款利息收入 87,885,972.62 318,281,707.52

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 458,724.24 65,025.97

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 36页 共 60页

其他 5,187.78 174,400.66

合计 88,556,454.65 318,659,779.83

7.4.7.12 股票投资收益

无。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

债券投资收益——买卖

债券(、债转股及债券

到期兑付)差价收入

-1,050,180.80 -570,675.22

债券投资收益——赎回

差价收入

- -

债券投资收益——申购

差价收入

- -

合计 -1,050,180.80 -570,675.22

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31

卖出债券(、债转股及债

券到期兑付)成交总额

32,431,354,886.95 19,848,294,344.47

减:卖出债券(、债转股

及债券到期兑付)成本总

32,369,303,081.95 19,809,102,201.07

减:应收利息总额 63,101,985.80 39,762,818.62

买卖债券差价收入 -1,050,180.80 -570,675.22

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 37页 共 60页

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.16 股利收益

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 38页 共 60页

7.4.7.17 公允价值变动收益

无。

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年

12月 31日

基金赎回费收入 1,920.00 -

合计 1,920.00 -

7.4.7.19 交易费用

无。

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月

31日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

审计费用 120,000.00 90,000.00

信息披露费 295,389.22 299,912.36

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 75,080.22 114,553.26

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

律师费 35,000.00 -

其他 1,200.00 1,396.96

合计 562,669.44 541,862.58

7.4.7.21 分部报告

无。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 39页 共 60页

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据基金管理人于 2019年 12月 2日发布的《关于建信月盈安心理财债券型证券投资基金基

金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于 2019年 11月 29日表决通过了《关于

建信双月安心理财债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,自 2020年 1月 13

日起,本基金将正式变更为“建信短债债券型证券投资基金”,《建信短债债券型证券投资基金

基金合同》生效,原《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于同日失效。

截至财务报表批准日,本基金无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生

银行”)

基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设

银行”)

基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。

7.4.10.1.3 债券回购交易

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 40页 共 60页

7.4.10.1.4 权证交易

无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12

月 31日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年

12月 31日

当期发生的基金应支付的管理费 35,214,822.43 40,469,679.79

其中:支付销售机构的客户维护费 330,329.02 708,686.40

注:支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12

月 31日

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年

12月 31日

当期发生的基金应支付的托管费 10,434,021.43 11,991,016.29

注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 41页 共 60页

当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称

建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 合计

中国建设银行 467,548.38 2,837.83 470,386.21

建信基金 - 1,273,242.39 1,273,242.39

中国民生银行 902.69 - 902.69

合计 468,451.07 1,276,080.22 1,744,531.29

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的各关联

方名称

建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 合计

中国建设银行 796,970.52 14,762.97 811,733.49

中国民生银行 996.15 - 996.15

建信基金 1,008.60 1,434,134.07 1,435,142.67

合计 798,975.27 1,448,897.04 2,247,872.31

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月

底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金

份额约定的销售服务费年费率分别为 0.30%、0.01%。销售服务费的计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的

各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息

支出

中国民生银行 -

69,804,2

93.16

- -

3,431,750

,000.00

361,0

38.19

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

银行间市场交易的

各关联方名称

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额

利息

支出

中国民生银行

396,105,9

82.20

197,208,

654.39

- -

15,219,30

0,000.00

2,141

,295.

84

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 42页 共 60页

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目

本期

2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日

建信月盈安心理财 B

基金合同生效日( 2020年 1月 13日)持有的

基金份额

-

期初持有的基金份额 -

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 -

减:期间赎回/卖出总份额 -

期末持有的基金份额 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

-

项目

上年度可比期间

2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日

建信月盈安心理财 B

基金合同生效日( 2020年 1月 13日)持有的

基金份额

-

期初持有的基金份额 52,352,571.34

期间申购/买入总份额 1,604,899.06

期间因拆分变动份额 -

减:期间赎回/卖出总份额 53,957,470.40

期末持有的基金份额 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

-

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 43页 共 60页

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31

上年度可比期间

2018年1月1日 至 2018年12月31日

关联方名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行-活期存

12,522,244.48 206,570.01 3,929,405.97 138,645.68

中国民生银行-定期存

450,000,000.00 10,591,055.46 600,000,000.00 27,660,375.10

注:本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

建信月盈安心理财 A

已按再投资形式转

实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

本期利润分配合计 备注

7,215,998.91 - - 7,215,998.91 -

建信月盈安心理财 B

已按再投资形式转

实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

本期利润分配合计 备注

364,813,931.50 - - 364,813,931.50 -

7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 44页 共 60页

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程

度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督

和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和

控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、

内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的

督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基

金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算

,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证

券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 45页 共 60页

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,

则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

A-1 50,081,729.55 334,233,767.80

A-1以下 - -

未评级 30,040,112.12 -

合计 80,121,841.67 334,233,767.80

注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资

产支持证券及同业存单等

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 2,628,348,122.36 9,596,677,642.98

合计 2,628,348,122.36 9,596,677,642.98

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

AAA 50,522,329.55 -

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 46页 共 60页

AAA以下 30,313,685.99 -

未评级 - -

合计 80,836,015.54 -

注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资

产支持证券及同业存单等

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2019年 12月 31日

上年度末

2018年 12月 31日

AAA - 960,000.00

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - 960,000.00

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工

以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的

风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 47页 共 60页

施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良

好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、偏离度、剩余期限、高流动性资产

比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合

流动性水平进行监测与评估。

在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情

况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管

理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,

保障基金持有人利益。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产

等,本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面

临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对上述利率风险进行

管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 48页 共 60页

2019年 12月 31

资产

银行存款

1,062,522,24

4.48

0.00 0.00

1,062,522,244.48

结算备付金

11,380,952.3

8

11,380,952.38

存出保证金

0.00

0.00

交易性金融资产

2,903,670,68

8.99

345,551,139.

66

0.00

3,249,221,828.65

衍生金融资产

0.00

买入返售金融资

1,630,425,32

5.63

0.00 0.00

1,630,425,325.63

应收证券清算款

0.00 0.00

应收利息

17,344,257.8

5

17,344,257.85

应收股利

0.00 0.00

应收申购款

44,210.00 44,210.00

其他资产

0.00 0.00

资产总计

5,607,999,21

1.48

345,551,139.

66

0.00

17,388,467.8

5

5,970,938,818.99

负债

卖出回购金融资

产款

0.00 0.00 0.00

- 0.00

短期借款

0.00

交易性金融负债

-

0.00

衍生金融负债

0.00

应付证券清算款

0.00 0.00

应付赎回款

0.00 0.00

应付管理人报酬

1,484,587.15 1,484,587.15

应付托管费

439,877.69 439,877.69

应付销售服务费

99,827.57 99,827.57

应付交易费用

112,471.79 112,471.79

应交税费

304.10 304.10

应付利息

0.00 0.00

应付利润

0.00 0.00

其他负债

482,676.86 482,676.86

负债总计

0.00 0.00 0.00

2,619,745.16 2,619,745.16

利率敏感度缺口

5,607,999,21

1.48

345,551,139.

66

0.00

14,768,722.6

9

5,968,319,073.83

上年度末

2018年 12月 31

6个月以内

6个月

-1年

1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 49页 共 60页

银行存款

2,503,929,40

5.97

500,000,000.

00

- - - 3,003,929,405.97

结算备付金

12,740,909.0

9

- - - - 12,740,909.09

存出保证金

- - - - - -

交易性金融资产

7,890,740,35

9.17

2,888,594,39

4.47

- - - 10,779,334,753.64

衍生金融资产

- - - - - -

买入返售金融资

2,282,800,17

1.70

- - - - 2,282,800,171.70

应收证券清算款

- - - - - -

应收利息

- - - -

41,234,990.2

9

41,234,990.29

应收股利

- - - - - -

应收申购款

- - - -

10,390,726.6

7

10,390,726.67

其他资产

- - - - - -

资产总计

12,690,210,8

45.93

3,388,594,39

4.47

- -

51,625,716.9

6

16,130,430,957.36

负债

卖出回购金融资

产款

373,699,039.

45

- - - - 373,699,039.45

短期借款

- - - - - -

交易性金融负债

- - - - - -

衍生金融负债

- - - - - -

应付证券清算款

- - - - - -

应付赎回款

- - - - - -

应付管理人报酬

- - - - 4,170,473.80 4,170,473.80

应付托管费

- - - - 1,235,695.95 1,235,695.95

应付销售服务费

- - - - 331,046.95 331,046.95

应付交易费用

- - - - 76,654.78 76,654.78

应交税费

- - - - 31,889.50 31,889.50

应付利息

- - - - 230,808.80 230,808.80

应付利润

- - - - - -

其他负债

- - - - 312,287.64 312,287.64

负债总计

373,699,039.

45

- - - 6,388,857.42 380,087,896.87

利率敏感度缺口

12,316,511,8

06.48

3,388,594,39

4.47

- -

45,236,859.5

4

15,750,343,060.49

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 50页 共 60页

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:于本期末,在影子价格监控机制有效的前提下,若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场

变量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动(上年末:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,

因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

无。

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其因剩余期限不长,

公允价值与账面价值相若。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 51页 共 60页

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中属于第二层次的余额为人民币

3,249,221,828.65元,无划分为第一层次及第三层次的余额。(于 2018年 12月 31日,属于第

二层次的余额为人民币 10,779,334,753.64元,无划分为第一层次及第三层次的余额)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发

生变动。

7.4.14.2 承诺事项

无。

7.4.14.3 其他事项

无。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2020年 4月 20日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,249,221,828.65 54.42

其中:债券 3,249,221,828.65 54.42

资产支持证

- -

2 买入返售金融资产 1,630,425,325.63 27.31

其中:买断式回购的

买入返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备

付金合计

1,073,903,196.86 17.99

4 其他各项资产 17,388,467.85 0.29

5 合计 5,970,938,818.99 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 52页 共 60页

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

报告期内债券回购融资余额 5.20

1

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额

占基金资产净值

的比例(%)

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的 40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例(%)

各期限负债占基金资产

净值的比例(%)

1 30天以内 59.21 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

2 30天(含)—60天 2.50 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

3 60天(含)—90天 17.49 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

4 90天(含)—120天 0.66 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

5 120天(含)—397天(含) 19.88 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

合计 99.75 -

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 53页 共 60页

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

无。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 49,991,079.18 0.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 490,760,785.44 8.22

其中:政策性

金融债

409,924,769.90 6.87

4 企业债券 - -

5

企业短期融

资券

80,121,841.67 1.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,628,348,122.36 44.04

8 其他 - -

9 合计 3,249,221,828.65 54.44

10

剩余存续期

超过 397天的

浮动利率债

- -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

占基金资产

净值比例(%)

1 111908278

19中信银行

CD278

4,000,000 394,557,473.67 6.61

2 111916366

19上海银行

CD366

3,000,000 299,790,774.94 5.02

3 111911261

19平安银行

CD261

3,000,000 298,394,669.64 5.00

4 111909449

19浦发银行

CD449

3,000,000 298,284,369.97 5.00

5 111915604

19民生银行

CD604

3,000,000 295,818,637.36 4.96

6 111918234

19华夏银行

CD234

3,000,000 295,028,810.11 4.94

7 190201 19国开 01 2,500,000 250,001,523.37 4.19

8 111915612

19民生银行

CD612

2,000,000 198,693,519.02 3.33

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 54页 共 60页

9 111916381

19上海银行

CD381

2,000,000 198,689,040.35 3.33

10 111975730

19杭州银行

CD132

1,000,000 99,930,285.03 1.67

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2075%

报告期内偏离度的最低值 0.0019%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0748%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基

金份额净值维持在 1.0000元。

8.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 55页 共 60页

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 17,344,257.85

4 应收申购款 44,210.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 17,388,467.85

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级别

持有人

户数(

户)

户均持有的基金

份额

持有份额

占总份

额比例

(%)

持有份额

占总

份额

比例

(%)

建信月盈安

心理财 A

17,252 9,929.23 104,556.74 0.06 171,194,491.39 99.94

建信月盈安

心理财 B

11 527,001,820.52 5,797,020,025.70 100.00 - -

合计 17,263 345,728.96 5,797,124,582.44 97.13 171,194,491.39 2.87

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

无。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 建信月盈安心理财 A 23.12 0.00

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 56页 共 60页

理人所

有从业

人员持

有本基

建信月盈安心理财 B - 0.00

合计 23.12 0.00

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分

母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份

额总额)。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本

基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B

基金合同生效日

(2012年12月20日)

基金份额总额

12,526,203,620.29 4,786,435,465.50

本报告期期初基金份

额总额

750,632,811.23 14,999,710,249.26

本报告期基金总申购

份额

70,503,476.65 899,813,931.50

减:本报告期基金总

赎回份额

649,837,239.75 10,102,504,155.06

本报告期基金拆分变

动份额(份额减少以

“-”填列)

- -

本报告期期末基金份

额总额

171,299,048.13 5,797,020,025.70

注:1、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额(含利息折份额)。

2、上述总申购份额含红利再投资份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金基金份额持有人大会于 2019年 11月 29日表决通过了《关于建信月盈安心理财债券

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 57页 共 60页

型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,自 2019

年 3月 13日起,曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官(副总裁)。上述事项

本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并

于 2019年 3月 16日公告。

报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明

会计师事务所(特殊普通合伙),本年度审计费用为人民币 120000元。上述变更事项,已由建

信基金管理有限责任公司董事会和股东会会议审议通过,并已按照相关规定及基金合同约定通报

基金托管人,同时报中国证券监督管理委员会、北京证监局备案,并在指定媒介公告。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所

处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称

交易单

元数量

成交金额

占当期股票成

交总额的比例

佣金

占当期佣

备注

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 58页 共 60页

总量的比

光大证券 1 - - - - -

九州证券 1 - - - - -

注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金

字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提

供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作

高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市

场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,

能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中

国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共

用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称

成交金额

占当期债券

成交总额的

比例

成交金额

占当期债券

回购

成交总额的

比例

成交金额

占当期权

成交总额

的比例

光大证券 - - 53,227,000.00 0.08% - -

九州证券 - - 67,118,300,000.00 99.92% - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

无。

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 59页 共 60页

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1

建信基金管理有限责任公司关于旗下

117只基金基金合同及招募说明书(

更新)提示性公告

指定报刊和/或公司网站 2019-12-31

2

关于建信基金管理有限责任公司根据

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》修改旗下部分证券投资基金

基金合同的公告

指定报刊和/或公司网站 2019-12-31

3

关于建信月盈安心理财债券型证券投

资基金基金份额持有人大会表决结果

暨决议生效的公告

指定报刊和/或公司网站 2019-12-02

4

建信基金管理有限责任公司旗下基金

改聘会计师事务所的公告

指定报刊和/或公司网站 2019-11-13

5

关于以通讯方式召开建信月盈安心理

财债券型证券投资基金基金份额持有

人大会的第二次提示性公告

指定报刊和/或公司网站 2019-10-30

6

关于以通讯方式召开建信月盈安心理

财债券型证券投资基金基金份额持有

人大会的第一次提示性公告

指定报刊和/或公司网站 2019-10-29

7

关于以通讯方式召开建信月盈安心理

财债券型证券投资基金基金份额持有

人大会的公告

指定报刊和/或公司网站 2019-10-28

8

建信月盈安心理财债券型证券投资基

金暂停申购业务的公告

指定报刊和/或公司网站 2019-03-14

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

投资

者类

持有基金份

额比例达到

或者超过

20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额

占比

(%)

1

2019年 01月

03日-2019年

12月 31日

3,092,464,95

0.24

87,937,814.6

0

-

3,180,402,764.

84

53.29

机构

2

2019年 09月

30日-2019年

2,543,153,29

8.70

62,542,570.6

9

2,605,695,86

9.39

0.00 0.00

建信月盈安心理财 2019年年度报告

第 60页 共 60页

10月 22

日,2019年 10

月 31日-2019

年 10月 31日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基

金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基

金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有

人合法权益。

注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2020年 4月 29日