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长安泓源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新摘要

2020-05-22 06:42:19

长安泓源纯债债券型证券投资基金

招募说明书更新摘要

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:农业银行股份有限公司

重要提示

1、 长安泓源纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长安鑫恒回报混合型

证券投资基金转型而来。长安鑫恒回报混合型证券投资基金经中国证监会2017年6月22日证

监许可〔2017〕984号文准予注册,并经中国证监会2019年4月2日证监许可〔2019〕560号文

准予变更注册为本基金。

2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册,但中国证监会对长安鑫恒回报混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基

金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所

带来的个别风险。本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波

动。投资有风险,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募

说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,根据自身的投资目的、风险承受能

力、投资期限、投资经验、资产状况等,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自

行承担投资风险。

4、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管

理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。

5、 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货

币市场基金。

6、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。

7、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理

人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基

金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险,由投资者自行承担。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料

概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

8、 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起

执行。

9、 本招募说明书所载内容截止日为2020年5月19日,有关财务数据和净值表现截止日

为2019年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人情况

名称:长安基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

法定代表人:万跃楠

设立日期:2011年9月5日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.7亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:曹玫

联系电话:021-2032 9688

股权结构:

股东名称 股权比例

长安国际信托股份有限公司 29.63%

杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 25.93%

上海恒嘉美联发展有限公司 24.44%

五星控股集团有限公司 13.33%

兵器装备集团财务有限责任公司 6.67%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师,中国证监会机构监管部处长,

长沙通程实业集团有限公司总裁,特华投资控股有限公司执行总裁,兵器装备集团财务有限

责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长,

长安财富资产管理有限公司董事。

黄海涛先生,董事,工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、

副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职,现任长安

国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理,西安财金合作发展基金投资管理有限

公司董事。

高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证

监会驻深圳证券交易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经

理,期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理,现任上海景林投资发展有限公司总

裁。

范欢欢女士,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、

投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级

经理。

李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、

同业机构部高级经理,美国PIMCO总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投

资管理有限公司董事总经理,上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,通联网络支付

股份有限公司监事。

袁丹旭先生,董事,金融工程硕士。曾任美国富国银行资深经理、招商银行总行零售部

副总经理、深圳发展银行(平安银行)总监、工商银行总行私人银行部副总经理、交通银行

总行私人银行部副总经理,现任长安基金管理有限公司总经理,长安财富资产管理有限公司

董事长。

田高良先生,独立董事,管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书,陕西

财经学院会计系讲师,西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授,现任西安交通大学

会计学院财务管理系教授。

张伟先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副

主任兼助理研究员,行政部副主任兼副研究员等职,现任清华大学五道口金融学院校友办主

任兼副研究员,东兴证券独立董事。

傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金

融与法律研究院执行院长,北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。

2、监事会成员

孔舰先生,监事,经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理,

兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员,现任兵器装备集团财

务有限责任公司战略研究部副总经理。

吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,

亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会

秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理,长安基

金管理有限公司综合管理部总经理等职。现任长安基金管理有限公司行政总监、综合与人力

部总经理。

3、高级管理人员

万跃楠先生,董事长,简历同上。

袁丹旭先生,总经理,简历同上。

李永波先生,督察长,法学学士、民商法学硕士。曾任长安基金管理有限公司监察稽核

部副总经理、监察稽核部总经理等职,现任长安基金管理有限公司督察长、长安基金管理有

限公司党支部书记,兼任长安财富资产管理有限公司董事。

王健先生,副总经理,工商管理博士。曾任长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,

金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长安基金管理有限公司市场总监等职。

徐小勇先生,副总经理,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信

达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经

理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理

等职,现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。

4、本基金基金经理

孟楠女士,硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海

分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司基金投资部

基金经理。

5、投资决策委员会成员

袁丹旭先生,简历同上。

徐小勇先生,简历同上。

吴土金先生,经济学硕士。曾任长城证券股份有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限

公司研究员,平安养老保险有限公司组合经理,财通证券资产管理有限公司基金经理,德邦

基金管理有限公司事业部总监,现任长安基金管理有限公司总经理助理。

林忠晶先生,经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团

有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量

化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部

总经理、基金经理。

顾晓飞先生,工商管理硕士。曾任天隼投资咨询管理有限公司研究员,天治基金管理有

限公司、东吴基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司研究员和基金经理助理,海

富通基金管理有限公司基金经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申

购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、有关法律法规、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制

度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

(11)贬损同行,以抬高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(15)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,坚持基金份额持

有人利益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;

(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。

2、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有

资产、其它资产的运作严格分离;

(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、制订内部控制制度的原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国

家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中;

(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞;

(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、

防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、

经营方针、经营理念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。

4、内部控制的制度体系

公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制

度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和

约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。

内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制

度的总揽和原则指导。

基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各

项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管

理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制

度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。

部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。

三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督

进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与

责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以

防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基

金份额持有人的利益。

5、内部控制的监控防线

公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:

(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详

细的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承

担岗位责任;

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业

务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督

反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制

度的执行情况实行严格的检查和反馈。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董

事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部

控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内

部控制制度。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:34,998,303.4万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过

了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农

业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国

农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行

着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”

中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳

资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至

2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司

授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业

务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”

奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险

合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管

理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团

队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和

高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共523只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真

实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国农业银行风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托

管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备

了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中国农业银行具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管

理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、

使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像

监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的

发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

名称:长安基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼

法定代表人:万跃楠

电话:021-2032 9866

传真:021-2032 9899

联系人:吴昱

客户服务电话:400-820-9688

网上交易平台:www.changanfunds.com

投资人可以通过长安基金管理有限公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等

业务,具体交易细则请参阅长安基金管理有限公司网站公告。

2、其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:郑杨

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(3)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客服电话:400-920-0022

公司网址:www.hexun.com

(4)河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心24层2405

法定代表人:石磊

客服电话:0371-61777558

公司网址:www.hexinsec.com

(5)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址:中国上海杨浦区秦皇岛路32号C栋

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(6)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

客服电话:400-6788-887

公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

(7)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人:其实

客服电话:400-181-8188

公司网址:www.1234567.com.cn

(8)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

法定代表人:陈柏青

客服电话:400-076-6123

公司网址:www.fund123.cn

(10)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

公司网址:www.erichfund.com

(11)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-888-6661

公司网址:www.myfund.com

(12)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室

法定代表人:盛大

客服电话:400-005-6355

公司网址:http://leadfund.com.cn/

(13)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

法定代表人:王兴吉

客服电话:010-66250542

公司网址:www.qiandaoholdings.com

(14)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

法定代表人:李锐

客服电话:4007868868

公司网址:www.chtfund.com

(15)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人:吴雪秀

客服电话:4000011566

公司网址:www.yilucaifu.com

(16)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

客服热线:400-678-5095

公司网址:www.niuji.net

(17)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易实验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕斌

客服电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(18)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

法定代表人:冯修敏

客服电话:400-820-2819

公司网站:www.chinapnr.com

(19)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

法定代表人:王翔

客服电话:021-65370077

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(20)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

公司网址:www.zzwealth.cn

(21)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

客服电话:400-821-9031

公司网站:www.lufunds.com

(22)珠海盈米基金销售有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际大厦南塔12楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(23)上海爱建财富管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人:蒋明康

客服电话:021-64396600

公司网址:www.ajcf.com.cn

(24)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

法定代表人:陈姚坚

客服电话:400-9500-888

公司网址:www.jfzinv.com

(25)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人:张磊

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(26)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

客服电话:400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

(27)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(28)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(29)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客服电话:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

(30)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(31)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:牛冠兴

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

(32)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

客服电话:400-809-6096

公司网址:www.swsc.com.cn

(33)中信证券山东有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

法定代表人:张智河

客服电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(34)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(35)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(36)浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人:吴承根

客服电话:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

(37)东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:钱俊文

客服电话:95531

公司网址:www.longone.com.cn

(38)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:400-160-0109

公司网址:www.gjzq.com.cn

(39)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客服电话:025-66996699

公司网址:www.suning.com

(40)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

(41)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人:王廷富

客服电话:400-799-1888

公司网址:www.520fund.com.cn

(42)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

客服电话:4006-433-389

公司网址:www.lingxianfund.com

(43)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

网站:www.ifastps.com.cn

(44)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

法定代表人:李修辞

客服电话:010-59013825

公司网址:www.wanjiawealth.com

(45)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

客服电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人:杨懿

客服电话:400-166-1188

公司网站:http://8.jrj.com.cn

(47)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(48)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

客服电话:400-619-9059

公司网站:www.fundzone.cn

(49)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

客服电话:4000-618-518

公司网址:www.danjuanapp.com

(50)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

公司网址:www.swhysc.com

(51)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:谢永林

客服电话:95511-8

公司网址:www.pingan.com

(52)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

法定代表人:李工

客服电话:400-809-6518

公司网址:www.hazq.com

(53)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

法定代表人:路昊

客服电话:400-111-5818

公司网址:www.huaruisales.com

(54)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人:陈宏

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

(55)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

客服电话:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

(56)华金证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

法定代表人:宋卫东

客服电话:4008211357

公司网址:www.huajinsc.cn

(57)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:许建平

客服电话:400-800-0562

公司网址:www.hysec.com

(58)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

(59)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:李春光

客服电话:400-0411-001

公司网址:www.taichengcaifu.com

(60)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:申健

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

(61)北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

法定代表人:于龙

客服电话:4006-802-123

公司网址:www.zhixin-inv.com

(62)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼04室

法定代表人:吕柳霞

客服电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

(63)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

法定代表人:杨雅琴

客服电话:400-8189-598

公司网址:www.hongtaiwealth.com

(64)喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:王舰正

客服电话:400 699 7719

网址:www.xiquefund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机构销售本基金,

并在基金管理人网站公示。

(二)登记机构

名称:长安基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼

法定代表人:万跃楠

联系电话:021-2032 9771

传真:021-2032 9741

联系人:欧鹏

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

经办律师:安冬、陆奇

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座8层

办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼

法定代表人:邹俊

电话:021-22122888

传真:021-62881889

联系人:黄小熠

经办注册会计师:黄小熠、蔡晓晓

四、基金的名称

长安泓源纯债债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回

报和基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方

政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级

债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货

币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债

部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到

期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行

适当程序后调整本基金的投资比例规定。

八、基金的投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过

对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素

的综合分析和持续跟踪,灵活运用久期策略、类属配置策略、期限结构策略、信用债券策略、

资产支持证券投资策略、回购套利策略等多种投资策略,构建并调整投资组合,力争获得超

越业绩比较基准的投资收益。

1、久期策略

久期策略主要指根据对经济、政策和市场的分析,确定债券组合的久期水平。

本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素,如经济增长率、通货膨胀、国际收

支等的变化,进而判断经济政策的基调和走向,结合债券市场资金供给结构、流动性充裕情

况以及投资人避险情绪等的变化,判断和预测未来利率的可能走势,确定并调整投资组合的

久期水平。当预期市场利率水平下降时,提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期市场

利率水平上升时,降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。

2、类属配置策略

类属配置策略即决定资金在不同类属债券间的配置。

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析及

对宏观经济发展的持续跟踪,结合市场上主要的债券配置机构的资金情况,并根据不同类型

债券的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产

收益差异、市场偏好及流动性等因素,在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市

场,银行存款、信用债券、利率债券等资产类别之间进行类属配置,确定具有最优风险收益

特征的资产组合。

3、期限结构策略

期限结构策略指通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对不同期限的债券进行合理配

置。本基金将分析同一类属债券的收益率曲线形态和期限结构变动,在给定组合久期以及其

他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。具体来看,可分为跟踪收益率曲线的骑乘

策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、哑铃策略及梯形策略。

骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率

曲线陡峭处的债券,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。

子弹策略是使投资组合中债券的久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡

时;哑铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头

下降较中间下降更多的蝶式变动;梯形策略是使投资组合中债券的久期均匀分别于收益率曲

线,适用于收益率曲线水平移动。

4、信用债券策略

信用债券收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两方面影响,一是该

信用债券对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债券本身的信用变化。基

于上述两方面因素,本基金采用以下投资策略:

基于信用利差曲线变化的策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影

响,二是分析信用债券市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,综合各

种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资

比例。

基于信用债券信用变化的策略:发行人信用发生变化后,本基金将采用变化后的债券信

用级别所对应的信用利差曲线对信用债券定价。影响信用债券信用风险的因素包括行业风险、

公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、

违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益

率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,在严格控制风险的情况下,通过

信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳

定收益。

6、回购套利策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下,在风险可控及

法律法规允许的范围内,通过债券回购融入和滚动短期资金,投资于收益率高于融资成本的

债券等其他金融工具,获得杠杆放大收益。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数的收益率。

中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场

总体走势的代表性指数,样本券涵盖的范围更加全面,包括主要交易市场(银行间市场、交

易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和不同期限(长期、中期、短期等)等几乎

所有债券种类,具有广泛的代表性,能够更好反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

鉴于中国债券综合全价指数的权威性和代表性、指数的编制方法,结合本基金的投资范围和

投资策略,本基金管理人认为,中国债券综合全价指数的收益率作为本基金的业绩比较基准

能够更好反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有

其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或上述指数停止编制时,基金

管理人可根据本基金的投资策略或投资范围,经和基金托管人协商一致并按照监管部门要求

履行适当程序后变更或调整本业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市

场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行

股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期自2019年1月1日起至6月30日止

1、长安泓源纯债债券型证券投资基金

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,862,789.00 42.87

其中:债券 2,862,789.00 42.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,721,051.90 55.73

8 其他各项资产 93,638.39 1.40

9 合计 6,677,479.29 100.00

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

1.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,655,080.00 25.89

其中:政策性金融债 1,655,080.00 25.89

4 企业债券 1,207,709.00 18.89

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,862,789.00 44.78

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 018008 国开1802 8,000 814,160.00 12.74

2 124015 12筑工投 5,000 496,350.00 7.76

3 018009 国开1803 4,000 432,520.00 6.77

4 018006 国开1702 4,000 408,400.00 6.39

5 112593 17未名债 2,200 200,244.00 3.13

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

1.11本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

1.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.12.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

1.13 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

1.14投资组合报告附注

1.14.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.14.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库

之外的股票。

1.15期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,345.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 86,363.49

5 应收申购款 929.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 93,638.39

2、长安鑫恒回报混合型证券投资基金(转型前)

2.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 734,163.63 34.40

8 其他各项资产 1,399,972.24 65.60

9 合计 2,134,135.87 100.00

2.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有股票。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有港股股票。

2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有股票。

2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有债券。

2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有债券。

2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有资产支持证券。

2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有贵金属。

2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有权证。

2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

2.11本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

2.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

2.13投资组合报告附注

2.13.1本基金报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查,

或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.13.2本基金本报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备 选

股票库之外的股票。

2.14期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,151.43

2 应收证券清算款 1,388,202.93

3 应收股利 -

4 应收利息 5,617.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,399,972.24

2.15期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金在转型前一日2019年5月9日未持有处于转股期的可转换债券。

2.16期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金在转型前一日2019年5月9日前十名股票中不存在流通受限情况。

2.17投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

(一)长安泓源纯债债券型证券投资基金(转型后)

本基金合同生效日为2019年5月10日,基金业绩截止日为2019年6月30日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安泓源纯债A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.30% 0.03% 0.28% 0.03% 0.02% 0.00%

自基金合同生效起至今 2.64% 0.38% 0.42% 0.04% 2.22% 0.34%

1、本基金从2019年5月10日转型为长安泓源纯债债券型证券投资基金。本基金的合同生

效日为2019年5月10日。

2、本基金整体业绩比较基准构成为:中国债券综合全价指数的收益率。

长安泓源纯债C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.29% 0.02% 0.28% 0.03% 0.01% -0.01%

自基金合同生效起至今 2.64% 0.38% 0.42% 0.04% 2.22% 0.34%

1、本基金从2019年5月10日转型为长安泓源纯债债券型证券投资基金。本基金的合同生

效日为2019年5月10日。

2、本基金整体业绩比较基准构成为:中国债券综合全价指数的收益率。

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

年5月10日至6月30日止。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

1、本基金从2019年5月10日转型为长安泓源纯债债券型证券投资基金。本报告期自 2019

年5月10日至6月30日止。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

(二)长安鑫恒回报混合型证券投资基金(转型前)

本报告期自2019年1月1日至5月9日止。

1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安鑫恒混合A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月(2019年04 -7.48% 1.37% -4.44% 1.04% -3.04% 0.33%

月01日-2019年05月09日)

过去六个月(2019年01月01日-2019年05月09日) 6.64% 1.11% 11.55% 0.98% -4.91% 0.13%

过去一年(2018年07月01日-2019年05月09日) -9.16% 1.02% 3.12% 0.93% -12.28% 0.09%

自基金合同生效起至今 (2017年07月27日-2019年05月09日) 2.16% 1.09% 0.42% 0.77% 1.74% 0.32%

长安鑫恒混合C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月(2019年04月01日-2019年05月09日) -7.52% 1.36% -4.44% 1.04% -3.08% 0.32%

过去六个月(2019年01月01日-2019年05月09日) 7.34% 1.11% 11.55% 0.98% -4.21% 0.13%

过去一年(2018年07月01日-2019年05月09日) -8.12% 1.02% 3.12% 0.93% -11.24% 0.09%

自基金合同生效起至今 (2017年07月27日-2019年05月09日) 3.09% 1.09% 0.42% 0.77% 2.67% 0.32%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。建仓期结束后,

各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。本基金从2019年5月10日转型为

长安泓源纯债债券型证券投资基金,上图报告期间的结束日为2019年5月9日。

自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。建仓期结

束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。本基金从2019年5月10日转

型为长安泓源纯债债券型证券投资基金,上图报告期间的结束日为2019年5月9日。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金管理费的计算方法如

下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺

延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法

如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产

中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支

付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本

基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.20%,按前一日

C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产

中支付给登记机构,再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日或不

可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财

产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其

它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,

主要更新的内容如下:

(一)“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日。

(二)“第三部分 基金管理人”部分

更新了基金管理人相关情况。

(三)“第四部分 基金托管人”部分

更新了基金托管人相关情况。

(四)“第二十二部分 其他应披露事项”部分

更新了本基金的相关公告。

长安基金管理有限公司

2020年5月22日