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新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2020-05-23 07:41:44

新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  基金管理人:新华基金管理股份有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

  重要提示

  新华万银多元策略灵活配置混合型基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2014年12月11日证监许可【2014】1338号文准予注册。本基金合同已于2015年4月10日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性,本基金的总体风险将有所提高。

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为2020年4月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

  本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起执行。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:新华基金管理股份有限公司

  住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

  重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  法定代表人:张宗友

  成立日期:2004年12月9日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】197号

  注册资本:21,750万元人民币

  电话:010-68779666

  传真:010-68779528

  联系人:齐岩

  ■

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  张宗友先生:董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。

  刘全胜先生,硕士,董事。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经纪业务管理总部总经理、恒泰证券总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。

  项琥先生,硕士,董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。

  翟晨曦女士,经济学博士后,董事。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁、公司执行委员会副主任、天风国际董事局主席、恒泰证券联席总裁。

  胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融学院副教授。

  胡湘先生,经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。

  刘成伟先生,法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。

  2、监事会成员

  杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。

  张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。

  别冶女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。

  3、高级管理人员

  张宗友先生:董事长,简历同上。

  刘全胜先生:总经理,简历同上。

  齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。

  徐端骞先生:副总经理兼任首席信息官,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。

  晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。

  崔建波先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。

  4、基金经理

  (1)历任基金经理

  贲兴振先生,任职期间2015年4月10日-2016年6月28日

  (2)现任基金经理

  崔建波先生,经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  王浩先生:清华大学五道口金融学院硕士,美国康奈尔大学约翰逊商学院MBA,美国特许金融分析师(CFA),韩国注册基金经理,中国基金、证券、期货从业资格,多年证券从业经验,历任韩国华宜资产运用株式会社国际投资部分析师、基金经理,东兴证券资产管理业务总部权益投资部副总监(主持工作)、投资主办人。2018年6月加入新华基金,现任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  5、投资管理委员会成员

  主席:总经理刘全胜先生;成员:副总经理兼投资总监崔建波先生、投资副总监于泽雨先生、投资副总监姚秋先生、权益投资部总监赵强先生、研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人情况

  1、基本情况

  名称:平安银行股份有限公司

  注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号

  法定代表人:谢永林

  成立日期:1987年12月22日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:19,405,918,198元

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号

  联系人:高希泉

  联系电话:(0755)22197701

  1、平安银行基本情况

  平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2019年末,平安银行有91家分行(含香港分行),共1,058家营业机构。

  2019年,平安银行实现营业收入1379.58亿元(同比增长18.2%)、净利润281.95亿元(同比增长13.6%)、资产总额39,390.70亿元(较上年末增长15.2%)、吸收存款余额24,369.35亿元(较上年末增长14.5%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)23,232.05亿元(较上年末增长16.3%)。

  平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室,目前部门人员为60人。

  2、主要人员情况

  陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

  3、基金托管业务经营情况

  2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

  截至2019年12月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计3,760.26亿,托管证券投资基金共126只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金。

  (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

  1、内部控制目标

  作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

  2、内部控制组织结构

  平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

  3、内部控制制度及措施

  资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  1、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  2、监督流程

  (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额销售机构

  基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点:

  1、直销机构

  (1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心

  办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

  法定代表人:张宗友

  电话:010-68730999

  联系人:陈静

  公司网址:www.ncfund.com.cn

  客服电话:400-819-8866

  (2)电子直销:新华基金网上交易平台

  网址:https://trade.ncfund.com.cn

  2、其他销售机构

  (1)浦领基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  法定代表人:聂婉君

  客服电话:400-012-5899

  联系人:李艳

  公司网站:www.zscffund.com

  (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3栋5层599室

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

  法定代表人:祖国明

  客服电话:400-766-123

  联系人:韩爱彬

  网址:www.fund123.cn

  (3)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:唐诗洋

  客服电话:400-820-2899

  公司网站:www.erichfund.com

  (4)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  客服电话:4006-788-887

  联系人:童彩平

  公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

  (5)阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙1号1号楼昆泰国际大厦12层

  法定代表人:李科

  联系人:王磊

  客服电话:95510

  网址:http://fund.sinosig.com/

  (6)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

  客服电话:400-820-5369

  公司网站:www.jiyufund.com.cn

  (7)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  联系人:屠彦洋

  (8)北京创金启富基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

  法定代表人:梁蓉

  联系人:李婷婷

  客服电话:400-6262-818

  公司网站:www.5irich.com

  (9)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:吴强

  联系人:洪泓

  客服电话:4008-773-772

  公司网站:fund.10jqka.com.cn

  (10)北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

  法定代表人:于龙

  联系人:张喆

  客服电话:4006-802-123

  网址:www.zhixin-inv.com

  (11)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:钟琛

  客服电话:020-89629066

  公司网址:www.yingmi.cn

  (12)上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  法定代表人:尹彬彬

  联系人:陈东

  客服电话:400-118-1188

  公司网址:www.66liantai.com

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

  (二)登记机构

  名称:新华基金管理股份有限公司

  住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  办公地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

  北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

  法定代表人:张宗友

  电话:023-63711923

  传真:023-63710297

  联系人:陈猷忧

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  联系人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

  办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔11层

  法定代表人:刘贵彬

  电话:010-88219191

  传真:010—88210558

  注册会计师:吕金保、姜明明

  经办人:姜明明

  四、基金的名称

  本基金名称:新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  基金类型:契约型开放式

  六、基金的投资目标

  综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  八、基金的投资策略

  投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面,把握主题投资、趋势跟随及绝对收益三个核心,主题投资策略以选择主题类板块为主要投资标的进行投资;趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市场表现;绝对收益策略以类套利策略为目标,以期获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。

  1、资产配置策略

  本组合采用战略性资产配置与战术性资产配置相结合的策略,即在各类资产的投资比例范围内,持续评估各类资产的风险收益状况,并据此动态调整各类资产配置比例,以在控制基金资产净值下行风险的同时追求相对较高的收益。

  本基金管理人的宏观策略组及固定收益组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究,并结合金融工程小组自行研发的量化趋势识别模型、量化风险度量模型以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交股票市场及债券市场趋势分析及风险评估报告。投资决策委员会在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围,基金经理根据最新的市场运行情况以及对申购赎回情况的预期对大类资产在比例范围内进行适度微调。

  2、股票投资策略

  (1)主题投资策略

  主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益的行业和公司进行投资。

  主题投资是国际新兴的投资策略,其具有更强的前瞻性和更大的灵活度;摒弃了传统的地域和行业概念,发掘经济体的发展趋势及趋势背后的驱动因素,寻找符合产业升级要求、符合经济增长、受益于政策趋势或确定性事件的相关企业,纳入同一主题范围下进行投资并获得超额收益。

  本基金将对结合宏观基金面的分析,重点关注宏观性主题、事件性主题、制度性主题和产业性主题等投资机会,如城镇化、环保、国企改革、高铁、军工等。基于从主题分析、预期趋势判断、投资目标选择以及退出时点把握等流程设计,建立最终的投资组合。

  (2)趋势跟随策略

  趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市场表现。

  行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断,依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中,核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业,卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。

  本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与好股票有机结合,前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。

  (3)绝对收益策略

  绝对收益策略以类套利策略为目标,以期获取稳定的绝对回报。

  1)定向增发策略

  本基金的定向增发策略将综合考虑标的股票所处行业发展状态、未来成长空间、募投项目情况以及折溢价率等因素,对定向增发股票进行合理配置。

  ①行业发展状态

  在行业的分析层面,本基金将重点关注定向增发标的股票所处行业的景气程度,估值水平以及未来成长性等因素。具体而言,本基金将通过综合的定性及定量分析,积极寻找预期进入景气上升期、行业估值水平较低且具备长期成长性的行业进行配置;对于目前正处于景气高点、行业估值水平偏高且长期缺乏成长性的行业本基金将适当回避。

  ②标的股票未来成长空间

  本基金将借鉴基金管理人独立开发并长期实践使用的成长股选股体系,并对定向增发标的股票未来ROE(净资产收益率)以及EPS(每股净收益)等指标进行重点分析和跟踪。一方面,行业研究员通过对标的股票(包含上市公司本身、上游供应商、下游客户以及竞争对手等)的实地调研,对公司的营运状况、竞争优势以及治理结构等情况进行定性的深入而全面的了解;另一方面,通过扎实的案头工作,定量汇总各种公司数据并结合定性分析,对公司未来长期的成长空间做出判断。

  ③募投项目

  本基金将重点考察募投项目的ROE是否高于公司整体ROE水平,项目产生效益的投资周期等因素。对于能够提升公司整体ROE并且投资周期短的项目,本基金将积极参与。

  ④折溢价率

  本基金原则上将重点关注折价率较高的标的股票进行投资,但对于行业正处景气阶段、未来成长空间巨大以及募投项目的回报率可观的标的股票,在折价率可容忍的范围内适当参与。

  2)事件驱动策略

  本基金的事件驱动策略主要指通过分析影响上市公司股价波动的突发性事件,把握市场对上市公司的定价与实际价值之间的显著差异,对个股进行配置调整和优化,以获取事件发生前后价格与价值之间的回归收益。本基金的事件驱动策略将通过政策研判、公司调研、财报分析、数据收集、数据统计以及数据挖掘等一系列定性及定量的研究方法,对在合理持有周期内可获利的事件进行识别并积极参与。目前主要关注的事件包括资产重组、高管增持、股权激励以及高送转等,后期基金管理人将积极关注股票市场发展动态,以实证检验为根基,开发更适应市场环境的事件驱动模型及策略并加以应用。

  ①资产重组

  资产重组是指企业与企业外部的经济主体进行的,对企业资产、负债以及所有者权益等项目的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程。资产重组往往会给企业带来资产结构和运营模式上的深远影响,进而带动资本市场对其进行价值重估。

  ②高管增持

  高管增持事件是指高管在二级市场的买入其公司股票的行为。从逻辑上分析,高管增持行为可以反映出管理层对于公司股价及公司未来发展状况的态度,大量的买入行为可能表示管理层认为目前公司价值被低估、价值提升空间较大,或者对于公司未来经营充满信心,认为公司未来的发展前景较好。

  ③股权激励

  股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利。股权激励的意图就是尽可能的同化股东和管理人的目标,驱使公司管理人员能够更多的关心股东的利益和企业的长期价值以使股东财富最大化。目前国内常用的股权激励方式有赋予公司的高级管理人员限制性股票、股票期权和股票增值权让管理人员也成为公司的股东或潜在的股东。从公司管理实践来看,股权激励对于改善公司治理结构,降低代理成本、提升管理效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。

  ④高送转

  高送转行为本身对于上市公司而言只是财务报表上的调整,但高送转往往显示公司高速扩张的潜能,敢于不断的进行股本扩张,一般都有持续的业绩增长作后盾,说明企业对业绩持续增长抱有信心,不畏惧股本的增大;另一方面,送配后大幅除权使每股价格降低,股票的流动性也会有所增强,可以吸引更多的增量资金进入。

  3)大宗交易策略

  本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级市场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。在投资标的的选择方面,基金管理人一方面将重点关注标的股票在大宗交易市场的折价情况以保证获取足够的套利收益;另一方面将重点关注标的上市公司的未来成长性、市场估值水平以及二级市场成交活跃度等指标,以避免在合理的时间范围减持造成较高的冲击成本,降低获利空间。

  3、债券投资策略

  (1)久期策略

  久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。

  具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。

  (2)收益率曲线策略

  本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。

  债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。

  本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。

  (3)信用策略

  本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。因此,信用策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成部分。

  本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略以及信用风险控制等方面。

  1)信用利差曲线策略

  信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言,本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注如下因素:

  ①经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。

  ②国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。

  ③行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。

  ④债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。

  2)个券精选策略

  本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款),以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。

  3)信用调整策略

  除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。

  4)信用风险控制:

  本基金将从如下方面进行信用风险控制:

  ①根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠基金管理人内部信用分析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况

  ②严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。

  ③采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

  4、中小企业私募债券选择策略

  本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。

  (1)定量分析

  定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:

  ①偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;

  ②盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标;

  ③现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标;

  ④资本结构:重点关注资产负债率指标。

  (2)定性分析

  定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。

  5、收益率曲线骑乘策略

  债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。

  骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

  6、杠杆放大策略

  当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。

  7、可转换债券投资策略

  (1)投资策略

  基于基金管理人可转换债券价值评估体系,综合定性与定量分析指标确定可转换债券的投资价值,从中精选发债公司具备良好发展潜力或正股具备较高上涨预期且市场价格处于合理水平的可转换债券进行投资。

  定性方面,重点分析可转换债券对应正股所处行业、成长性、估值情况等基本面指标;定量方面,重点分析平价溢价率、底价溢价率、Delta系数、转债条款等指标。

  (2)转股策略

  根据市场情况的变化灵活确定转股策略,以有效保障或提高基金利益。

  转股期内,如果存在明显市场套利机会,即本基金所持有的可转换债券的实际转股价格明显低于对应正股的市场价格,将通过转股方式实现获利。

  如果可转换债券在变现过程中可能出现较大的变现损失,将通过转股方式保障基金资产的流动性。

  如果可转换债券对应正股价格上涨且满足赎回触发条件,将通过转股方式保障已有收益。

  4、资产支持证券的投资策略

  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。

  5、权证的投资策略

  在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。

  九、基金的业绩比较标准

  60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人――平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。

  1报告期末基金资产组合情况

  ■

  2报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同尚无股指期货的投资政策。

  10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金基金合同尚无国债期货的投资政策。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11投资组合报告附注

  (1)“浙商银行”发行人浙商银行股份有限公司因未按规定履行客户识别义务、未按规定保存客户身份材料及交易记录、未按规定进行可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,违反《反洗钱法》相关规定,中国人民银行杭州中心支行处以罚款合计1010万元。(杭银处罚字〔2019〕43号,2019年12月31日)

  本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金成立以来的业绩如下:

  (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2015年4月10日至2020年3月31日)

  ■

  注:本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。

  十三、基金的费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)、基金费用计提标准、计提方法和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2020年5月9日刊登的本基金招募说明书《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)进行了更新。

  (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期。

  (二)在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。

  (三)在“九、基金的投资”中,更新了基金资产组合情况,数据截止日为2020年3月31日。

  (四)在“十、基金的业绩”中,更新了基金的业绩表现,数据截止日为2020年3月31日。

  (五)在“二十二、其他应披露事项”中,更新了本基金其他信息披露相关内容:

  1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

  2、2019年4月18日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

  3、2019年4月20日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

  4、2019年5月8日关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

  5、2019年5月24日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

  6、2019年6月11日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

  7、2019年6月24日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

  8、2019年6月29日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一日交易日资产净值的公告

  9、2019年7月4日新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告

  10、2019年7月19日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

  11、2019年8月10日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

  12、2019年8月24日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告

  13、2019年9月6日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  14、2019年10月24日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告

  15、2019年11月7日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  16、2019年11月7日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

  17、2019年12月13日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

  18、2019年12月13日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议(更新)

  19、2020年1月10日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构的公告

  20、2020年1月20日新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告

  21、2020年1月20日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告

  22、2020年3月26日新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告

  23、2020年3月26日新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

  24、2020年3月27日新华基金管理股份有限公司关于董事及独立董事变更的公告

  新华基金管理股份有限公司

  2020年5月23日

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