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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2020-05-23 08:42:00

基金管理人:兴证全球基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

2

【重要提示】

本基金于 2008 年 12 月 14 日经中国证监会证监许可[2008] 1395 号文核准募集。

本基金基金合同于 2009 年 3 月 25 日起正式生效,自该日起兴证全球基金管理有限

公司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。本基金管理人保证招募说明书的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金

募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明

投资于本基金没有风险。

科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项

规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市

的股票,且投资科创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投

资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目

标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选

择不将基金资产投资于科创板股票,并非必然投资于科创板股票。基金管理人在投

资科创板股票过程中,将根据审慎原则进行投资决策和风险管理,保持基金投资风

格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、

基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自

身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作

出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管

理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者

作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负

责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为: 3

1、更新了“第三部分 基金管理人”、“第四部分 基金托管人”部分的相关内容。

2、更新了“第五部分 相关服务机构”部分的相关内容。

3、更新了“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分的相关内容。

4、更新了“第九部分 基金的投资”、“第十部分 基金的业绩”中基金投资组合

报告、基金业绩表现部分内容。

5、在“第二十二部分 其他应披露事项”更新本期基金临时公告。

除上述内容外,本更新招募说明书所载内容截止日 2020 年 4 月 30 日(特别事

项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金 2020 年第 1 季度报告,数据截

止日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公

司已复核了本次更新的招募说明书。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。 4

目 录

第一部分 基金管理人 ................................................................................ 5

第二部分 基金托管人 .............................................................................. 16

第三部分 相关服务机构 .......................................................................... 19

第四部分 基金的名称 .............................................................................. 41

第五部分 基金的类型 .............................................................................. 41

第六部分 基金的投资目标 ...................................................................... 41

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理 .......................................... 42

第九部分 基金的业绩比较基准 .............................................................. 51

第十部分 基金的风险收益特征 ............................................................ 52

第十一部分 基金的投资组合报告 .......................................................... 52

第十二部分 基金的业绩 .......................................................................... 56

第十三部分 基金费用与税收 .................................................................. 57

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 .......................................... 59

5

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

机构名称:兴证全球基金管理有限公司

成立日期:2003 年 9 月 30 日

注册地址:上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

法定代表人:兰荣

联 系 人:何佳怡

联系电话:021-20398888

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币 1.5 亿元

兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称

“公司”)经证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月,

中国证监会批复(证监许可[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON

International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008 年 4 月 9 日,公司完成股权

转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿

元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司

的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888

号),公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名

称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5 亿元人民币,其中两股

东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金

管理有限公司”。 2020 年 3 月 18 日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截止 2020 年 4 月 30 日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴

全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视

野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配

置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型

证券投资基、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型

证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券

投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货6

币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益

定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型

证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证

券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发

起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、

兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全

恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴

全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共 30 只基金。

兴证全球基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳、厦门、上海设有分

公司,并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投

资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、风险管

理部、运作保障部、基金管理部、固定收益部、研究部、专户投资部、FOF 投资与

金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、

客户服务中心,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。

二、主要人员情况

1、董事、监事概况

兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人,1960 年生,高级工商管理硕士、

高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司综合处科长,

兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行总行证券业务部副总经理(主持工作),

福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁,兴业证

券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公司董事长、党委

书记及法定代表人,兼任中国证券业协会监事长。

庄园芳女士,董事、总经理,1970 年生,高级工商管理硕士、经济师。历任兴

业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投资部

副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁,兴业创新资本管理有限公司董

事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事,兴证全球

基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公司董事、总7

经理,兼任兴业证券慈善基金会副理事长。

黄奕林先生,董事,1968 年生,经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研发

中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品部总

经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副

总裁、兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司总经理,兼任兴证(香港)金融

控股有限公司董事、兴证国际控股有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事

会主席、非执行董事。

万维德先生(Marc van Weede),董事,1965 年生,荷兰国籍,经济学硕士。历

任 Forsythe International B.V.财务经理,麦肯锡公司全球副董事,同方全球人寿保险

有限公司总经理,全球人寿保险集团执行副总裁、战略发展部负责人、全球人寿美

国资产管理控股有限公司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司企业发

展负责人。

桑德.马特曼先生(Sander Maatman),董事,1969 年生,荷兰国籍,硕士。历

任荷兰 Robeco 鹿特丹投资公司固定收益经理,Aegon 投资管理公司固定收益经理及

产品发展部总监,Aegon 银行财务总监,Aegon 荷兰风险与资本管理负责人,阿姆

韦斯特不动产有限公司监事会成员、全球人寿美国资产管理控股有限公司董事等职

务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席财务官及运营官,兼任法

国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。

简·丹尼尔女士(Jane Daniel),董事,1969 年生,英国国籍,具备苏格兰特许

银行家协会(FCIBS)会员资格、英国特许银行家协会(ACIB)资质。历任国民西

敏寺银行职员,苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银行与

金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风险主管、

全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国际银行业务

运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管(董事总经理),天

利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球运营与企业风险主

管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公

司董事、全球首席风险及合规官,兼任 Kames 资本控股有限公司董事、Kames 资本

有限公司非执行董事、法国邮政银行资产管理公司监事会成员、全球人寿匈牙利基

金管理有限公司监事会成员。 8

欧阳辉先生,独立董事,1962 年生,美国国籍,获美国加州大学伯克利分校金

融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞

士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授。

现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授,兼任中国平安保险独立董事、广东华兴

银行独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。

吴明先生,独立董事,1977 年生,法学双学士,具有中国律师资格、英格兰及

威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师,上海亚太长城律师事务

所律师,北京中咨律师事务所上海分所合伙人,北京大成(上海)律师事务所高级

合伙人。现任北京市中伦(上海)律师事务所合伙人。

周鹤松先生,独立董事,1968 年生,工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研究

员,三菱信托银行职员,通用电器资本公司风险管理领导力项目成员,DAC 财务管

理(中国)有限公司董事总经理。现任 DAC 管理有限责任公司董事总经理。

夏锦良先生,监事会主席,1961 年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券股份

有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理,兴业期货有限公司总经理,兴

业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监兼合

规与风险管理部总经理、财务负责人等职务。现任兴业证券股份有限公司董事、副

总裁、首席风险官,兼任兴证(香港)金融控股有限公司董事、证通股份有限公司

监事。

陈育能女士,监事,1974 年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经

理,KPMG 助理经理,新加坡 Prudential 担保公司财务经理,SunLife Everbright 人

寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险公司副总经理、首席财务

官。

秦杰先生,职工监事,1981 年生,经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务所

助理审计经理,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问,毕马威企业咨询有限公司内

部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人,兴证全球基金管理有限

公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书兼

监察稽核部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。

李小天女士,职工监事,1982 年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方

都市报》记者,兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基金管9

理有限公司市场部副总监。

2、高级管理人员概况

兰荣先生,董事长、党委书记。(简历请参见上述董事、监事概况)

庄园芳女士,董事、总经理。(简历请参见上述董事、监事概况)

杨卫东先生,督察长,1968 年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织

部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、

大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公

司总裁,兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分

公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。

董承非先生,副总经理,1977 年生,理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公

司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、

基金管理部投资副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、

兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行

董事、基金管理部投资总监、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。现任兴

证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基

金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基

金经理。

郑文惠女士,副总经理,1969 年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券泉州营

业部财务部经理、副总经理、总经理,兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司副

总经理,兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司总经理,兴业证券私人财富管理

总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼机构

业务部总监、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

陈锦泉先生,副总经理,1977 年生,工商管理硕士。历任职华安证券(原名为

安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资

产管理公司投资管理部副总经理。2010 年 8 月加入兴证全球基金管理有限公司,历

任兴全绿色投资股票型基金(LOF)基金经理,专户投资部总监兼投资经理,总经

理助理兼专户投资部总监、投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼

专户投资部总监、固定收益部总监、投资经理。

詹鸿飞先生,副总经理暨首席信息官,1971 年生,工商管理硕士。历任建设银10

行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员,

兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司信息技术

部总经理助理,兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监,运作保障部总监,

总经理助理兼运作保障部总监,总经理助理兼运作保障部总监、交易部总监。现任

兴证全球基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总监、交易部总监。

严长胜先生,副总经理,1972 年生,高级工商管理硕士。历任武汉海尔电器股

份有限公司车间、设计科、销售公司职员,华泰证券股份有限公司综合发展部高级

经理,兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理,民生

证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理,兴证全球基金管理有限公司总

经理助理兼北京分公司总经理,总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总经理。现

任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经理。

3、本基金基金经理

季侃乐先生,管理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司任研究员、兴全全

球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资

基金基金经理(2015 年 12 月 31 日起至今)。

乔迁女士,工商管理硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、

兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理,现任兴全趋势投资混合型证券投

资基金基金经理(2017 年 7 月 13 日起至今)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投

资基金基金经理(2018 年 5 月 3 日起至今)、兴全商业模式混合型证券投资基金基

金经理(2018 年 7 月 10 日起至今)。

本基金历任基金经理:

张光成先生,于 2009 年 3 月 25 日至 2010 年 5 月 4 日期间担任本基金基金经理。

陈扬帆先生,于 2009 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 5 日期间担任本基金基金经理。

李龙俊先生,于 2014 年 11 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日期间担任本基金基金

经理。

吴圣涛先生,2014 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日期间担任本基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会由

以下成员组成:

庄园芳 兴证全球基金管理有限公司董事、总经理 11

董承非 兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资

混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起

式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理

谢治宇 兴证全球基金管理有限公司总经理助理、基金管理部投资总监兼兴

全合润分级混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金

基金经理、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收

益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度基金报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的

投资目标、策略及限制进行基金资产的投资;

2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制

制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 12

3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制

制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发

行的股票或者债券;

(6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家法

律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰

乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展; 13

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的理念

(1)风险管理是业务发展的保障;

(2)最高管理层承担最终责任;

(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

(4)制度建设是基础;

(5)制度执行监督是保障。

2、风险管理的原则

(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业

务过程和业务环节;

(2)独立性原则:公司设立独立的风险管理部、监察稽核部,风险管理部、监

察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和

检查;

(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制

约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具

客观性和操作性;

(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部

风险控制与公司业务发展同等重要。

3、风险管理和内部风险控制体系结构 14

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理

层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理

部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部

分:

(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责

任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会;

(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险控制委员会

提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案

和基本的投资策略;

(4)风险管理委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;

(5)风险管理部、监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进

行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理

和控制的环境中实现业务目标;

(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门

的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的

开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

4、内部控制制度综述

(1)风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章

制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水

平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风

险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维

护公司信誉,保持公司的良好形象。

针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险, 管理风险和职业道德风险,

分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集

中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相

关制度。

(2)监察稽核制度 15

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。

督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公

司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部

监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会,如发现公司有重大

违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独立

的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提

出修改意见;检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务

收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;

调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;

协调外部审计事宜等。

(3)内部财务控制制度

财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;加强财务

管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险,保

护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值。

公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会

计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度,财务室在综合各部门

财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理,经董事会批准后组织实施。各部门

应认真做好财务预算的编制和实施工作。

5、风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管

人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽

核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金

经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机

制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自

己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; 16

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,

使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险

报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而

以最快速度作出决策;

(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资

监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立

数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采

取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的

培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

6、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的

责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变

化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人概况

(一)基本情况

名称:兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路 154 号

办公地址:上海市银城路 167 号

法定代表人:高建平

注册日期:1988 年 8 月 22 日

注册资本:207.74 亿元人民币

托管部门联系人:刘峰

电话:021-62677777-212017

传真:021-62159217 17

(二)发展概况及财务状况

兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份

制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所

挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。开业三十多年来,兴业银

行始终坚持“真诚服务相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高

效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.71 万亿元,实现

营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运行管理处、稽核监

察处、产品管理处、市场处、委托资产管理处、养老金管理中心等处室,共有员工

100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

(四)基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业

务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2019 年 12 月 31 日,我行共托管证券投

资基金 279 只,托管基金的基金资产净值合计 11784.56 亿元,基金份额合计 11522.31

亿份。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

(一)内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,

守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,

确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与

合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。

总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;

资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务

的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责

范围内实施具体的风险控制措施。

(三)内部风险控制原则

1、全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业18

务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对

自己岗位职责范围内的风险负责。

2、独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性

和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

3、相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,

建立不同岗位之间的制衡体系。

4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客

观性和操作性。

5、防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门

与行政、研发和营销等部门严格分离。

6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目

标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需

要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有

不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的

安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构

或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直

接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

(四)内部控制制度及措施

1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严

格的人员行为规范等一系列规章制度。

2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实

施风险控制措施。

4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理

念,并签订承诺书。

6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备

中心,保证业务不中断。 19

三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、

《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资

组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基

金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金

管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人

收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管

人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通

知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会

报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及

时向中国证监会报告。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

兴证全球基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 30 楼

联系人:秦洋洋、沈冰心

直销联系电话:021-20398706、021-20398927 20

传真:021-58368869、021-58368915

兴证全球基金管理有限公司网上直销平台(含微网站、APP)

交易网站:https://trade.xqfunds.com;m.xqfunds.com

客服电话:400-678-0099;(021)38824536

直销前置自助式平台

交易网址:https://www.yypt.com

https://i.yypt.com/finance/org/home/homePage.do

2、代销机构

银行类销售机构

(1)兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路 154 号

办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

客户服务热线:95561

公司网站:http://www.cib.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

客户服务电话:95533

公司网站: http://www.ccb.com

(3)中国工商银行股份有限公司

住所:中国北京复兴门内大街 55 号

办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

客户服务电话:95588

传真:(010)66107914

公司网站:http://www.icbc.com.cn 21

(4)中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

客户服务电话:95566

公司网站:http://www.boc.cn

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:任德奇

电话:(021)58781234

传真:(021)58408843

客户服务电话:95559

公司网站:http:// www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195049

客服电话:95555

公司网站:http://www.cmbchina.com

(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

传真:(010)68858117

公司网站:http://www.psbc.com

(8)中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 22

法定代表人:李晓鹏

电话:(010)68098778

传真:(010)68560661

客服电话:95595 (全国)

公司网站:http://www.cebbank.com

(9)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

电话:(010)65557013

传真:(010)65550827

客户服务电话:95558

公司网站:http://bank.ecitic.com

(10)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:郑杨

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客户服务热线:95528

公司网站:http://www.spdb.com.cn

(11)宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528(北京、上海地区 962528)

传真:(0574)87050024

公司网站:http://www.nbcb.com.cn

(12)上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 23

法定代表人:金煜

开放式基金咨询电话:(021)962888

开放式基金业务传真:(021)68476111

联系电话:(021)68475888

公司网站:http://www.bankofshanghai.com

(13)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

客服电话:95599

传真:(010)85109219

公司网站:http://www.abchina.com

(14)中国民生银行股份有限公司

住所(办公地址):北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

客户服务电话:95568

传真:(010)57092611

公司网站:http://www.cmbc.com.cn

(15)华夏银行股份有限公司

住所(办公地址):北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:李民吉

客户服务电话:95577

公司网站:http://www.hxb.com.cn

(16)平安银行股份有限公司

住所(办公地址): 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人: 谢永林

客户服务电话:95511-3

公司网站:http:// www.bank.pingan.com

(17)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道 201-205 号 24

办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人:李伏安

客服电话:400-888-8811

公司网址:http://www.cbhb.com.cn

(18)重庆银行股份有限公司

住所:重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人:林军

客户服务电话:96899(重庆地区)、400-709-6899(其他地区)

公司网站:http://www.cqcbank.com

(19)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

住所:江苏省昆山市前进中路 219 号

办公地址:江苏省昆山市前进中路 219 号

法定代表人:张哲清

客户服务电话:96079

公司网站:http://www.ksrcb.cn

(20)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:江苏省常州市和平中路 413 号法定代表人:陆向阳

客户服务电话:96005

公司网站:http://www.jnbank.cc

(21)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人:王继康

联系人:刘强

电话:020-22389067

(22)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路 26 号

办公地址:南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平 25

联系人:周妍

电话:025-58587039

券商类销售机构

(1)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

法定代表人: 杨华辉

客户服务热线:4008888123

传真:(021)38565785

公司网站:http:// www.xyzq.com.cn

(2)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人:贺青

电话:(021)38676666

传真:(021)38670161

客户服务热线:95521

公司网站:http://www.gtja.com.cn

(3)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

开放式基金咨询电话:4008888108

开放式基金业务传真:(010)85130577

公司网站:http://www.csc108.com

(4)华泰证券股份有限公司

办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人:张伟

电话:(025)83290979

客户咨询电话:95597

公司网站:http://www.htsc.com.cn 26

(5)长江证券股份有限公司

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:李新华

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

客户服务热线:4008-888-999 或 95579

公司网站:http:// www.cjsc.com

(6)海通证券股份有限公司

住所: 上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

办公电话:(021)23219000

客服电话:4008888001、95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站:http://www.htsec.com

(7)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:霍达

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82943636

客户服务热线:95565、4008888111

公司网站:http://www.newone.com.cn

(8)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

传真:(010)66568430

公司网站:http://www.chinastock.com.cn

(9)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人:孙树明 27

开放式基金咨询电话:95575 或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

公司网站:http://www.gf.com.cn

(10)山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

客服电话:95573

联系电话:(0351)8686703

传真:(0351)8686619

公司网站:http://www.i618.com.cn

(11)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人:潘鑫军

电话:(021)63325888

传真:(021)63326173

客服热线:95503

公司网站:http://www.dfzq.com.cn

(12)德邦证券股份有限公司

住所:上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人:武晓春

联系电话:(021)68761616

传真电话:(021)68767981

客服电话:4008888128

公司网站:http://www.tebon.com.cn

(13)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人:宁敏

开放式基金咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真:(021)50372474 28

公司网站:http://www.bocichina.com.cn

(14)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人:何春梅

联系电话:(0771)5539262

传真:(0771)5539033

客服热线:95563、96100(广西)

公司网站:http://www.ghzq.com.cn

(15)光大证券股份有限公司

住所: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

联系电话:(021)22169081

传真:(021)22169134

客服热线:95525

公司网站:http://www.ebscn.com

(16)国元证券股份有限公司

住所: 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券

法定代表人: 俞仕新

客户服务电话:95578

传真电话:(0551)2207114

公司网站:http://www.gyzq.com.cn

(17)湘财证券股份有限公司

住所:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:孙永祥

电话:(021)68634518

传真:(021)68865680

客服电话:400-888-1551

公司网站:http://www.xcsc.com

(18)申万宏源证券有限公司 29

住所(办公地址):上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:杨玉成

电话:(021)33389888

传真:(021)33388224

客服电话:021-96250500

公司网站:http://www.swhysc.com

(19)中航证券有限公司

住所:南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人:王晓峰

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

客服电话:400-8866-567

公司网站:http:// www.avicsec.com

(20)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人:王春峰

电话:(022)28451861

传真:(022)28451892

客户服务电话: 4006515988

公司网站:http://www.ewww.com

(21)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:钱于军

传真: (010)59228748

客户服务电话: 400-887-8827

公司网站:http://www.ubssecurities.com

(22)华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人:黄金琳 30

联系电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)

公司网站:http://www.hfzq.com.cn

(23)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

联系电话:(0531)68889155

传真:(0531)68889752

客户服务电话:95538

公司网站:http://www.zts.com.cn

(24)爱建证券有限责任公司

住所:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人:祝建

联系电话:(021)32229888

客服电话:(021)63340678

公司网站:http://www.ajzq.com

(25)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

公司网站:http://www.essence.com.cn

(26)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

统一客服电话:95558

公司网站地址:http://www.cs.ecitic.com 31

(27)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:姜晓林

客户服务电话:95548

公司网站:http://www.zxwt.com.cn

(28)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话: 400-800-8899

基金业务传真:010-63080978

公司网站:http://www.cindasc.com

(29)国都证券股份有限公司

地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:王少华

客户服务电话: 4008188118

基金业务传真:010-84183311

公司网站:http://www.guodu.com

(30)粤开证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号

法定代表人:严亦斌

客户服务电话:95564

公司网站: http://www. ykzq.com

(31)华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1

栋 20C-1 房

法定代表人:俞洋

客户服务电话:400-109-9918

基金业务传真:021-64333051

公司网站: http:// www.cfsc.com.cn 32

(32)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

网站:http://stock.pingan.com

客户服务电话:4006-788-887

(33)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:陈灿辉

网站:http://www.shhxzq.com

客户服务电话:4008205999

(34)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

网站:http://www.hx168.com.cn

客户服务电话:95584

(35)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人:曹宏

网站:http://www.cgws.com

客户服务电话:400-666-6888

(36)财达证券股份有限公司

住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层

法定代表人:翟建强

网站:http:// www.s10000.com

客户服务电话:400-612-8888

(37)南京证券股份有限公司

住所:南京市江东中路 389 号

法定代表人:李剑锋

网站:http://www.njzq.com.cn/

客户服务电话:95386 33

(38)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人:陈耀庭

网站:www.longone.com.cn

客户服务电话:95531;400-8888-588

(39)西藏东方财富证券股份有限公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人:徐伟琴

网址:www.18.cn

客服电话:95357

(40)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

客户服务电话: 95582

法定代表人: 徐朝晖

公司网站:http://www.westsecu.com/

(41)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、

18-21 层

客服电话:95532;4006008008

法定代表人:高涛

公司网站:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb

(42)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28 层

联系电话: (+86-10) 6505 1166

法定代表人:沈如军

公司网站:http://www.cicc.com

(43)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业

综合楼 34

办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼

法定代表人:庞介民

网站:https://www.cnht.com.cn/

客户服务电话:956088、4001966188

(44)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人:冯鹤年

客户服务电话:95376

网站:https://www.mszq.com/

(45)方正证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

法定代表人:施华

客户服务电话:86-731-85832367

网站:http://www.foundersc.com

(46)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人:魏庆华

客户服务电话:95309

网站:http://www.dxzq.net/

(47)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市金融一街 8 号

法定代表人:姚志勇

客户服务电话:95570

网站:http://www.glsc.com.cn/

(48)华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人:章宏韬

客户服务电话:95318

网站:http://www.hazq.com

35

其他销售机构

(1)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

法定代表人:林义相

联系电话:(010)66045522

传真:(010)66045500

客服电话:(010)66045678

公司网站:http://www.txsec.com

(2)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

联系人:张玉静

电话:(0755)33227953

传真:(0755)82080798

客服电话:4006788887

公司网站:http:// www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

(3)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:汪莹

电话:(021)58870011

传真:(021)68596916

客户服务电话:4007009665

公司网站:http:// www.ehowbuy.com

(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

法定代表人:祖国明

电话:(0571)28829790 36

客户服务电话:4000-766-123

公司网站:http://www.fund123.cn

(5)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人:张跃伟

客户服务电话:4000-891-289

传真:(021)58787698

公司网站:http://www.erichfund.com

(6)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

传真:(021)38509777

公司网站:http://www.noah-fund.com

(7)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人:其实

客户服务电话: 400-1818-188

基金业务传真:(021)64385308

公司网站:http://www.1234567.com.cn

(8)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客户服务电话: 4009200022

基金业务传真:021- 20835879

公司网站:http://licaike.hexun.com

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

法定代表人:凌顺平 37

客户服务热线:4008-773-772

传真:0571-86800423

公司网站:http://www.5ifund.com

(10)上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:王之光

电 话:021-20665952

传 真:021-22066653

客户服务电话:4008219031

网址:http://www.lufunds.com

(11)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

客户服务热线:020-89629066

传真:020-89629011

公司网站:http://www.yingmi.cn

(12)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:4000618518

传真:010-61840699

网站:https://danjuanapp.com/

(13)北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人:齐剑辉

网站:www:niuniufund.com

客户服务电话:4006236060

(14)上海大智慧财富管理有限公司 38

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单

法定代表人:申健

网站:https://8.gw.com.cn/

客户服务电话:021-20219931

(15)中信期货有限公司

住所:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层

法定代表人:张皓

网站:http://www.citicsf.com/

客户服务电话:400-9908-826

(16)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人: 陈洪生

网站:http://www.xds.com.cn/

客户服务电话:400-918-0808

(17)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人:陈超

客户服务热线:400 098 8511

传真:89188000

公司网站:http://kenterui.jd.com

(18)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人:罗细安

客户服务电话:010-67000988-6025

传真:010-67000988

网站:http://www.zcvc.com.cn/

(19)上海基煜基金销售有限公司 39

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经

济发展区)

法定代表人:王翔

客户服务电话:021-65370077

传真:021-55085991

(20)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 E 世界财富中心 A 座 1108 号

法定代表人:王伟刚

网站:www.hcjijin.com

客户服务电话:400-619-9059

(21)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

法定代表人:冷飞

网站:http://www.wacaijijin.com

客户服务电话:021-50810673

(22)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:刘明军

网站:www.tenganxinxi.com

客服电话:95017

(23)兴证期货有限公司

注册地址:福建省鼓楼区温泉街道湖东路 268 号 6 层(兴业证券大厦)

办公地址:福建省鼓楼区温泉街道湖东路 268 号 6 层(兴业证券大厦)

客户服务电话: 95562 转 5

传真:0591-38117677

法定代表人: 周峰

公司网站:http://www.xzfutures.com

(24)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 40

办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务电话: 025-66046166

法定代表人: 吴言林

(25)中国人寿保险股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街16号

法定代表人:王滨

客服电话:95519

公司网站:www.e-chinalife.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售

本基金,并在基金管理人网站公示。

二、注册登记机构

名称:兴证全球基金管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

法定代表人:兰荣

联系人:朱瑞立

电话:(021)20398888

传真:(021)58368858

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

住所(办公地址):上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

经办律师: 吕红、吴军娥

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:廖海

四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 41

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

执行事务合伙人:邹俊

电话:(021)2212 2888

传真:(021)6288 1889

经办注册会计师:王国蓓、张楠

联系人:张楠

第四部分 基金的名称

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

契约型开放式

第六部分 基金的投资目标

本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。

第七部分 基金的投资方向

一、投资理念

本基金关注那些具有持续、稳定有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更42

强的核心竞争能力,盈利的持续、稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收

益。

二、投资比例

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、

国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持

证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 30%-80%;债券投资比例为

基金资产的 0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值

的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组

合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范

围会做相应调整。

第八部分 基金的投资策略及投资组合管理

一、投资策略

1、资产配置策略

在大类资产配置上,本基金采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,

在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值

增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。

投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议基金经理对于资产配置策略

的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金

融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

2、股票选择策略

(1)有机增长的内涵

有机增长(Organic Growth)投资是本基金股票组合投资的核心理念。有机增长

是指致力于提升客户满意度、员工参与度以及核心业务盈利的增长,是公司依靠创43

增长与质量筛选

剔除并购、汇率的有机增长

有机增长关键特征筛选

合理估值筛选

Sales、CE/OE、GAR/GSales

CE/Equity、△CFFO/Asset、CFFO/CE

MA、F X

4 Keys

EVA

有机增长

新、新产品和服务、客户增长等核心业务拓展而带来的增长。

有机增长是与非有机增长(Nonorganic Growth)对应的概念,是剔除了并购、

资产剥离、汇率影响后的增长,反映了核心业务增长的潜能和持久性。

追求有机增长并不意味着全盘否定并购的积极意义。公司的有机增长过程中需

要那些战略性的、与核心业务相关的小额并购,这些并购会为公司获得新技术、新

产品、新理念、或者新客户,尤其是涉及某些处于生命周期早期阶段的产品或者技

术。

同样道理,本基金认为剔除汇率因素对收入和利润的影响,而仅仅保留海外业

务的有机增长部分,这样可以更好的找到那些公司业绩增长的有机驱动因子。

(2)兴全有机增长的筛选系统

本基金借鉴海外有机增长的研究成果,构建了“兴全有机增长筛选系统”,本基金

首先对 A 股市场中的所有股票进行初选筛选,剔除被 ST 和*ST 的公司股票、涉及

重大案件和诉讼的公司股票、以及经营业绩连续下滑的公司股票,本基金还剔除掉

那些过度混合多元化经营的公司股票,这些公司的主要收入、利润来源通常来自于

三个以上的不相关业务领域。

“兴全有机增长筛选系统”包括四个层面:增长与增长质量筛选、剔除并购、汇

率因素的有机增长筛选、有机增长定性特征筛选以及合理估值筛选。

①增长与增长质量筛选

本基金通过营业收入和经营现金流两个关键指标度量具有高质量持续增长的公

司。关注公司在行业内的营业收入、利润与经营现金流的相对增长,力争找到各行44

业中表现突出的个股,排除由于行业特征导致的偏误。

收入、利润与现金流增长

本基金关注公司的有机增长,重视公司核心业务的盈利能力,力争消除公司财

务常见的收益操纵造成的影响。本基金考察年复合主营收入(Sales)增长率、核心

营业利润比例(CE/OE)、现金流量增长比例综合考察公司业务增长。

本基金考察公司中长期的年均复合营业收入增长,借以平滑掉可能存在的短期

收入会计操纵;考察公司营业利润中剔除公允价值变动收益、投资收益、汇兑损益

等其他经营收益后的核心营业利润(Core Earnings),并用核心营业利润与营业利润

(Operating Earnings)比例(CE/OE)表示公司的核心盈利能力;为排除行业特点导致

的偏差,本基金筛选出营业收入增长、核心营业利润比例高于行业平均水平的公司。

增长质量与现金实现

本基金认为营业收入、利润增长较为容易被操纵,因此,选择合适指标体现公

司增长的质量与现金实现能力。

GAR/GSales(与营业收入增长率/应收账款增长率)用以反映可能的应收账款的

会计操纵行为,营业收入增长率小于应收账款增长率,甚至营业收入增长率为负数

时,公司极可能存在操纵利润行为,本基金在判断时还结合应收账款占营业收入的

比重(AR/Sales)进行综合分析。

核心营业利润与净资产比例(CE/Equity)可以认为是 ROE 的调整指标,用以

反映核心盈利的质量,为避免行业特征偏误,本基金筛选出 CE/Equtiy 高于行业平

均水平的公司。

本基金认为经营性现金流是公司成长的更准确衡量指标,相对于收入和利润指

标更不易被操纵,本基金选择经营性现金流增加额/总资产比例(△ CFFO/Asset)的

年平均值来度量公司现金流增长,用经营性现金流与核心营业利润比例(CFFO/CE)

反映核心盈利的现金实现比例,经营现金流增长率越高、CFFO/CE 越高的公司,公

司增长的质量就越高,本基金选择上述指标高于行业平均水平的公司。

②并购、汇率因素剔除后的有机增长

由于营业收入、核心营业利润中仍然包含当期并购(MA)活动、汇率(FX)

产生的影响。因此,需要进一步剔除并购、汇率因素从而得到最终的有机增长数据。

本基金在上述高增长以及增长质量较高的公司股票中,首先剔除那些主要通过

收购而得到的收入、利润增长,筛选出具有强劲有机增长能力的公司。本基金从以

下几个方面考察: 45

首先,被并购公司的营业是否与公司原有营业相一致;

其次,并购金额与公司价值的比例是否保持在一个较小的比例上;

最后,剔除那些因为并购后带来的营业收入增长或利润增长。

因为现实中往往缺乏并购带来的营业收入增长的相关数据,本基金还可以考察

期间累计交易金额与期间企业价值增加值的比例(MA/△ EV),其中,企业价值为

股票价值与净负债价值之和。这个指标可以反映期间的企业价值增加有多少是由并

购因素导致的,这个比例越小,说明公司价值增加中的并购驱动因素越小,换言之,

也是最大程度依靠有机增长而带来价值增加。

除了当期的并购活动对公司收入和利润会有显著影响外,有机增长还需要剔除

汇率因素的影响,本基金侧重从以下两个方面考察汇率因素影响:

首先,公司的海外业务收入、利润与全部业务收入、利润的比例;

其次,剔除因汇率变动带来的营业增长或利润增长。

③有机增长的定性特征筛选

本基金认为有机增长强劲的公司具有某些特定的关键特征,而业绩的有机增长

无非是这些关键特征的外在表现,因此,本基金在增长与质量筛选、并购、汇率筛

选的基础上,进一步深入分析这些公司的有机增长定性特征,从中筛选出有机增长

定性特征显著的公司股票。

本基金认为一个有机增长强劲的公司应该具有 4 个关键特征(4 Keys):

简单易懂的商业模式

拥有一个让员工简单易懂、便于执行的商业模式或经营战略;业务重心只集中

在某几个少数领域,在产品、目标客户或者价值取向等某一方面上保持专业化经营;

面对并购机遇能做出有效取舍,始终对多元化经营保持谨慎,拒绝不相关多元化经

营。

进取创新的创业精神

公司由小到大的成长历程中能始终保持积极进取、勇于创新的创业精神,并让

员工分享到公司成长的成果。

管理团队与员工参与

管理团队谦逊而富有激情,有着实现公司有机增长的执着力和能力。员工具有

很高的忠诚度、稳定性以及工作效率,公司的雇佣政策与整体企业文化相匹配、有

着稳定的员工考核和奖励制度,主要依靠内部提升,有着很强的归属感。

自我强化的组织内增长模式 46

卓越的执行力和技术创新能力,公司经营运作效率良好,能够减少管理层级,

加速决策过程,各流程的执行都非常出色,始终鼓励产品、服务以及技术的创新。

公司能全面、透明、快速的衡量包括财务、经营活动中可能存在的问题,并不断改

进。

④合理估值筛选

本基金认为有机增长的公司增长质量较高,持续性较强,市场可能给予一定溢

价,但是好股票也应该以合适的价格购买,否则很容易陷入有机增长泡沫破灭

(OGASP,Organic Growth at a Stupid Price)带来的投资失败中。因此,本基金还运

用绝对估值模型,对个股进行估值检验。

各种估值模型各具优劣,本基金选择 EVA(经济附加值)模型作为主要估值模

型,这是基于该模型的两大优点:首先通过对公司公布的税后营业净利润进行调整,

排除了非经常性利润,更好的体现了公司的核心盈利增长;其次,贴现率综合考虑

了股权成本与债权成本,能全面衡量公司生产经营的真正盈利或创造的价值。

根据 EVA 模型,公司合理价值等于当期总投资资本与未来预期 EVA 的贴现之

和,本基金选择实际公司价值显著低于合理 EVA 估值的公司股票投资。

3、债券投资策略

(1)目标久期策略

本基金采用目标久期控制原则,即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率

变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,通过适时选用子弹、杠铃、

梯形等策略确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。

(2)债券类属配置策略

债券类属配置指组合在金融债、企业债、公司债、可转换债券、国债、央行票

据等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差

变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例。

(3)骑乘收益曲线策略

骑乘收益率曲线策略主要是利用收益率曲线陡峭特征。债券市场收益率曲线在

不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘收益曲线策略提供

了有利的市场环境。

(4)个券选择策略

本基金认为普通债券,包括国债、金融债、企业债和公司债的估值,主要基于

收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的47

债券,并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏

离的原因:同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导

相对价值投资,选择投资于定价低估的债券品种。

(5)回购套利策略

回购套利策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得

资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,

必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金

成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

(6)企业债券类证券投资策略

企业债券类证券(包括企业债、公司债、可分离债的债券部分)是获得较高投

资收益不可忽视的一部分,也是本基金在力争在低风险下获取较高收益时将采取的

主要投资策略。

本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈利性、成长性评估债券的信用风

险,本基金将在该风险评估基础上,依据对企业所处行业的研究以及企业自身发展

与偿还能力的分析选择选择符合目标久期和资产配置需要的企业债券类证券以期获

得高于基准的收益。

(7)可转债投资策略

本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,着重对

可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能

力或成长前景的上市公司的可转债,并依据科学、完善的“兴全可转债评价体系”选

择具有较高投资价值的个券进行投资。

(8)积极套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致

的利率异常差异,使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主

要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种

套利。本基金在保证投资组合流动性的前提下,积极捕捉和把握无风险套利机会。

寻找最佳时机,进行跨市场、跨品种操作,获得安全的超额收益。

(9)资产支持证券等品种投资策略

本基金将深入分析影响资产支持证券定价的多种因素,包括市场利率、发行条

款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等,辅助采用数量化定价模型,评估其内

在价值进行投资。 48

4、权证投资策略

本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对

权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合

套利策略以及复制性组合投资策略等。

未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将

积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

二、 投资决策及操作流程

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定;

(2)海外及国内宏观经济环境;

(3)海外及国内货币政策、利率走势和证券市场政策;

(4)地区及行业发展状况;

(5)上市公司研究;

(6)证券市场的走势。

2、投资决策程序

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标

和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置

方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会

议。

具体的基金投资决策程序如下:

(1)研究策划

研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业

分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告,提出本基金股票备选库的构

建和更新方案,经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库,为本基金

的投资管理提供决策依据。

(2)资产配置

投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资

产配置的比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

(3)构建投资组合

基金经理根据对股票市场及债券市场的判断构建基金组合,并报投资决策委员49

会备案。

(4)组合的监控和调整

研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期

跟踪,并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息,以利于基金经理作出相应的

调整。

(5)投资指令下达

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至

交易室。

(6)指令执行及反馈

交易室依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完

成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查。

(7)风险管理

风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,基金经理依

据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

(8)投资组合业绩与风险评价

FOF 投资与金融工程部定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时

期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解。

同时,还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价。定期向投资决策委员会

和基金经理提供绩效、风险评估报告,以便及时调整基金投资组合。

三、投资禁止行为与限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行

的股票或债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基

金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 50

(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上

述规定限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金股票投资比例为基金资产的 30%-80%;债券投资比例为基金资产

的 0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%,其

中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出

有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。

(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,

不得超过该证券的 10%;

(4)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金在任何

交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;本基金

管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证

的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;

(5)本基金投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券,本

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级

报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的 10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不

得超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。本

基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会

规定的特殊品种除外;

(7)进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为 1 年,债

券回购到期后不得展期;

(8)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%; 51

(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资

产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资;

(11)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的

定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股

票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,

不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致;

(13)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,

从其规定。

3、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的约定。除上述第(1)、(5)、(10)、(12)项外,由于证券市场波动、上市

公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致

的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达

到标准。法律法规另有规定的从其规定。

第九部分 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5% 52

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资

基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证

券投资基金品种。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2020

年第 1 季度报告,所载数据截至 2020 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审

计。

1、报告期末基金资产组合情况

项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,796,413,172.05 73.01

其中:股票 1,796,413,172.05 73.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 496,333,287.63 20.17

其中:债券 496,333,287.63 20.17

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

105,362,139.51 4.28

8 其他资产 62,339,467.26 2.53

9 合计 2,460,448,066.45 100.00

53

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 57,318,135.30 2.41

C 制造业 1,120,451,806.80 47.17

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 76,000,132.01 3.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 29,053,356.52 1.22

I

信息传输、软件和信息技术服

务业

198,147,461.68 8.34

J 金融业 94,063,419.86 3.96

K 房地产业 114,349,666.28 4.81

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 45,196,020.96 1.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 577,909.50 0.02

Q 卫生和社会工作 35,860,805.18 1.51

R 文化、体育和娱乐业 25,394,457.96 1.07

S 综合 - -

合计 1,796,413,172.05 75.63

(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 601012 隆基股份 3,917,997 97,323,045.48 4.10

2 601318 中国平安 1,348,778 93,294,974.26 3.93

3 002511 中顺洁柔 4,658,907 78,968,473.65 3.32

4 600309 万华化学 1,599,731 65,988,903.75 2.78

5 000002 万 科A 2,510,400 64,391,760.00 2.71 54

6 300271 华宇软件 2,422,924 62,511,439.20 2.63

7 603816 顾家家居 1,728,374 60,700,494.88 2.56

8 000938 紫光股份 1,674,409 57,487,125.88 2.42

9 601899 紫金矿业 15,533,370 57,318,135.30 2.41

10 002212 南洋股份 2,621,324 56,736,957.92 2.39

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 19,389,839.00 0.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,560,000.00 4.23

其中:政策性金融债 100,560,000.00 4.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 376,383,448.63 15.85

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 496,333,287.63 20.90

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 190307

19 进出

07

1,000,000 100,560,000.00 4.23

2 128084 木森转债 810,140 93,490,156.00 3.94

3 113021 中信转债 532,520 57,778,420.00 2.43

4 128098 康弘转债 425,742 54,482,203.74 2.29

5 110059 浦发转债 452,390 48,052,865.80 2.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。 55

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并

且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,696,737.64

2 应收证券清算款 55,478,076.92

3 应收股利 -

4 应收利息 1,765,556.00

5 应收申购款 3,399,096.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 62,339,467.26

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 113021 中信转债 57,778,420.00 2.43

2 110051 中天转债 36,677,658.10 1.54

3 113028 环境转债 22,552,999.20 0.95

4 110043 无锡转债 19,429,251.80 0.82

5 128035 大族转债 10,148,058.27 0.43

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 56

股票

代码

股票名称

流通受限部分

的公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况

说明

1 002212 南洋股份 40,550,400.00 1.71

大宗交易购入流通

受限

2 000938 紫光股份 19,539,000.00 0.82

大宗交易购入流通

受限

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日,基金业绩截止日 2020 年 3 月 31 日。

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

2020 年第 1 季度 -0.73% 2.02% -3.24% 0.93% 2.51% 1.09%

2019 年度 44.02% 1.17% 19.53% 0.61% 24.49% 0.56%

2018 年度 -30.17% 1.39% -9.74% 0.66% -20.43% 0.73%

2017 年度 36.51% 0.96% 9.60% 0.32% 26.91% 0.64%

2016 年度 0.30% 1.17% -4.12% 0.71% 4.42% 0.46%

2015 年度 59.13% 1.76% 7.67% 1.22% 51.46% 0.54%

2014 年度 33.39% 1.58% 25.87% 0.59% 7.52% 0.99%

2013 年度 19.84% 1.65% -1.76% 0.69% 21.60% 0.96%

2012 年度 1.38% 1.11% 5.62% 0.62% -4.24% 0.49%

2011 年度 -19.76% 1.01% -11.60% 0.65% -8.16% 0.36% 57

2010 年度 14.42% 1.35% -3.78% 0.78% 18.20% 0.57%

自 2009 年 3 月 25 日

( 基 金 合 同 成 立 之

日)起至 2020 年 12

月 31 日

277.35% 1.33% 60.69% 0.74% 216.66% 0.59%

注:2009 年年度数据统计期间为 2009 年 3 月 25 日(基金合同成立之日)至 2009

年 12 月 31 日,不满一年。

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金财产拨划支付的银行费用;

4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7、基金的证券交易费用;

8、在法律法规允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体

计提方法、计提标准相关公告中载明;

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格

确定,法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方

法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值 58

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算

方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应

协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合

同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支

付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托

管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 2 日前在指定媒体上刊登公告。

六、与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明

书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关

规定。

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见

本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中的“六、申购费率和赎

回费率”中的相关规定。

七、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 59

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理

办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下

简称《信息披露办法》)及其他有关规定,进行了更新,主要更新内容如下:

1、更新了“第三部分 基金管理人”、“第四部分 基金托管人”部分的相关内容。

2、更新了“第五部分 相关服务机构”部分的相关内容。

3、更新了“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分的相关内容。

4、更新了“第九部分 基金的投资”、“第十部分 基金的业绩”中基金投资组合

报告、基金业绩表现部分内容。

5、在“第二十二部分 其他应披露事项”更新本期基金临时公告。

以下为自 2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 30 日,本基金刊登于《证券时报》

和/或公司网站的基金公告。

序号 事项名称 披露日期

1

关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投费率

优惠活动的公告

2019-03-29

2 关于长期停牌股票(格力电器)估值方法调整的公告 2019-04-03

3 关于调整部分旗下基金在爱建证券费率优惠活动的公告 2019-04-08

4 关于增聘副总经理的公告 2019-04-12

5 关于长期停牌股票(隆基股份)估值方法调整的公告 2019-04-13

6 关于增加兴证期货公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-06-21

7 关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险揭示的公告 2019-06-22

8 关于调整旗下部分基金参加中国银行定投费率优惠活动的公告 2019-06-27

9 关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告 2019-06-27

10 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告 2019-06-27

11 旗下各基金 2019 年 6 月 30 日资产净值公告 2019-07-01

12 关于调整旗下基金在民生银行费率优惠活动的公告 2019-07-16

13 关于调整农业银行借记卡基金网上直销优惠费率的公告 2019-07-19

14 关于网上直销平台开通赎回转购业务的公告 2019-07-26

15 关于调整旗下基金在海通证券费率优惠活动的公告 2019-08-12

16 关于增加东海证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-08-12

17 关于调整旗下部分基金直销柜台申购起点金额的公告 2019-08-28 60

18

关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售

机构的公告

2019-09-02

19 关于调整旗下基金在财达证券费率优惠活动的公告 2019-09-18

20

关于增加西部证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公

2019-09-19

21

关于增加中国中投证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构

的公告

2019-09-19

22

关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金销售

机构的公告

2019-09-24

23

关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金

额及最低赎回、转换转出、持有份额的公告

2019-10-18

24

关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金销售机构

的公告

2019-10-21

25

关于增加恒泰证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公

2019-10-25

26 关于调整旗下基金在中信银行费率优惠活动的公告 2019-11-04

27

关于增加我司部分基金销售机构及调整旗下基金在部分销售机

构费率优惠活动的公告

2019-11-14

28 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-11-18

29 关于调整旗下基金在宁波银行费率优惠活动的公告 2019-11-28

30 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告 2019-12-06

31 关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2019-12-20

32

关于旗下部分基金继续参加中国工商银行 2020 倾心回馈基金定

投费率优惠活动的公告

2019-12-27

33 关于调整旗下基金在部分销售机构费率优惠活动的公告 2019-12-30

34 关于暂停履行基金经理职责的公告 2020-01-06

35

关于增加长城证券、民生证券、方正证券为旗下部分基金销售

机构的公告

2020-01-13

36

关于 2020 年春节假期延长至 2 月 2 日暨 2020 年 1 月 31 日相关

业务安排的公告

2020-01-31

37 关于使用固有资金购买本公司旗下偏股型公募基金的公告 2020-02-03

38

关于旗下部分基金投资华峰氨纶(002064)非公开发行股票的

公告

2020-02-06

39

关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗

下基金基金合同、托管协议的公告

2020-02-28

40

关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构

的公告

2020-03-13

41 关于公司法定名称变更的公告 2020-03-19

42

关于增加东兴证券、国联证券、华安证券、九州证券为旗下部

分基金销售机构的公告

2020-03-20

43 关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告 2020-03-26

44

关于调整旗下部分基金在招商银行最低定期定额投资金额的公

2020-05-12 61

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

兴证全球基金管理有限公司

2020 年 5 月 23 日