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上银基金管理有限公司上银慧财宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)

2020-05-23 10:42:15

上银基金管理有限公司

上银慧财宝货币市场基金

更新招募说明书摘要

(2020年第2号)

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

上银慧财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年1月20日经中国

证监会[2014]110号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年2月27日正

式生效,2017年1月17日由基金份额持有人大会表决通过《关于修改上银慧财

宝货币市场基金基金合同有关事项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金

管理人已将《上银慧财宝货币市场基金基金合同》、《上银慧财宝货币市场基

金托管协议》关于本基金的投资范围、投资限制、投资比例、基金份额的申购

与赎回、估值方法、风险收益特征等进行了修订。2018年1月11日由基金份额

持有人大会表决通过《关于调整上银慧财宝货币市场基金基金管理费率、基金

托管费率的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《上银慧财宝

货币市场基金基金合同》、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》关于本基金

的管理费率和托管费率进行了修订。根据《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》的要求,经与基金托管人协商一致,基金管理人对《上银慧

财宝货币市场基金基金合同》以及《上银慧财宝货币市场基金托管协议》相关

条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订

后的合同以及托管协议已于2018年3月31日进行信息披露并正式生效。根据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,经与基金托管人协商一

致,基金管理人对《上银慧财宝货币市场基金基金合同》以及《上银慧财宝货

币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会

上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2020年5月23日进行

信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价

值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因

素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投

资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承

受能力,理性判断市场,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时承担

基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者

连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中

产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,属于

低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品,其预期风险和预期收益均低于

股票型基金、混合型基金及债券型基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,

全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监

会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人

自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订

后的基金合同对本招募说明书的相关信息进行了更新,更新截止日为2020年5月

23日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2020年2月26日,有关

财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,最迟将自

2020年9月1日起执行。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:上银基金管理有限公司

2、住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

4、法定代表人:汪明

5、成立时间:2013年8月30日

6、注册资本:3亿元

7、电话:(021)60232799

8、联系人:王蕾

9、股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海

银行股份有限公司持有90%股权,中国机械工业集团有限公司持有10%股权。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

汪明先生,董事长,复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总

经理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,同业金融

部副总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书

记、总经理,浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银

行浦西分行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。

武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资

金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市

场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自

贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部

总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市

场部总经理兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。

刘小鹏先生,董事、总经理,复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商

学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席,上海银行

浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险

管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理(总经理级)、上海

银行市南分行副行长(总经理级)、党委委员及工会主席等职务。现任上银基

金管理有限公司董事、总经理。

徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授,硕士生导

师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任

复旦大学经济学院副教授,复旦大学经济学院院长助理,上银基金管理有限公

司独立董事。

晏小江先生,独立董事,上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行

部门副总经理,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建

行香港分行行长,建银国际(香港)行政总裁,香港大新银行执行董事,大新

银行(中国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有

限公司独立董事。

李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东

省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书

记兼副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、

培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经

大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立

董事。

2、监事:

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一

拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部

长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务

有限责任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投

资事业部总监,国机财务有限责任公司监事会主席,上银基金管理有限公司监

俞蓓蓓女士,职工监事,本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、

人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年

的人事、行政管理相关工作经验。

3、总经理及其他高级管理人员

刘小鹏先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

王玲女士,督察长,中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳

证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。

唐云先生,副总经理,上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证

券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代

表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人,上

银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。

汪天光先生,副总经理,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府

接待办公室副主任科员,中国银监会主任科员、副处长、处长,浦银金融租赁

股份有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限

公司督察长。

衣宏伟女士,副总经理,华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有

限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理,总行计划财务部

总经理助理兼信息中心副总经理等职务。

史振生先生,首席信息官,兼任上银瑞金资本管理有限公司董事、上海上

康银创投资管理有限公司董事,财政部财政科学研究所会计学博士研究生。历

任河北经贸大学会计学院会计电算化教研室主任(副教授)、河北华伟电脑通

用软件有限公司执行董事、总经理,中国银行总行计划财务部财务经理,北京

中讯四方科技董事,上银基金副总经理、督察长等职务。

4、基金经理

楼昕宇先生,硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部

助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金经理、

上银慧盈利货币市场基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳

盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、

上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

唐云先生(副总经理);

程子旭先生(投资总监、研究总监);

高永先生(固收投资总监兼研究总监);

赵治烨先生(投资研究部副总监、研究副总监、基金经理);

楼昕宇先生(基金经理);

倪侃先生(基金经理)。

6、上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股

份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上

市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99

亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加

93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至

1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美

国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国

最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最

佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要

奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国

《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场

处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、

清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥

设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。

自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,

并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计

划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审

批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银

行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业

务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设

银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务

管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、

委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰

富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营

销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直

秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行

托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质

量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托

管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本

养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目

前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设

银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业

务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》

“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年

获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中

国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管

系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、

行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保

业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完

整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制

工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内

控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和

能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制

制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;

业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作

实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约

机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由

专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,

技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资

运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法

规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组

合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节

中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情

况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基

金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销机构

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232794

客服电话:(021)60231999

联系人:王蕾

网址:www.boscam.com.cn

2、代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

电话:(010)66275654

传真:(010)66275654

联系人:吴寒冰

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(2)上海银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:金煜

电话:(021)68475888

传真:(021)68476111

联系人:胡佳

客服电话:95594

公司网址:www.bankofshanghai.com

(3)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦

办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦

法定代表人:李俊杰

电话:(021)53686888

传真:(021)53686100-7008

联系人:邵珍珍

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(4)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

电 话:95587

传 真:010-65182261

联系人:魏明

客服电话:4008888108

网址: www.csc108.com

(5)国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人: 贺青

电 话:021-38676666

传 真:021-38670666

联系人:钟伟镇

客服电话:95521/4008888666

网址: www.gtja.com

(6)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

电 话:021-23219000

传 真:021-23219100

联系人:李楠

客服电话:95553

网址: www.htsec.com.cn

(7)申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

法定代表人: 杨玉成

电 话:021-33389888

传 真:021-33388224

联系人:黄莹

客服电话:95523、4008895523

网址: www.swhysc.com

(8) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

电 话:021-20613999

传 真:021-68596919

联系人:王诗玙

客服电话:4007009665

网址:www.ehowbuy.com

(9)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电 话:028-86690057

传 真:028-86690126

联系人:杜晶

网址:www.gjzq.com.cn

(10)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:李珍珍

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客服电话:4008773772

网址:www.5ifund.com

(11)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电 话:010-60833754

传 真:0755-83217421

联系人:刘宏莹

客服电话:4009908826

网址:www.citicsf.com

中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人: 焦刚

电话: 0531-89606166

传真: 0532-85022605

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(13)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人:王之光

联系人:程晨

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(14)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼

办公地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323999

传真:021-33323830

客服电话:4008333073

网址:www.bundwealth.com

(15)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:黄祎

联系人:沈杰

电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:4008210203

(16)上海利得基金销售有限公司

上海市宝山区蕴川路5475号1033室

上海市浦东新区峨山路91弄61号14楼

法定代表人:李兴春

联系人:陈孜明

电话:021-61101796

传真:021-50583633

客服电话:4008210203

(17)上海联泰基金销售有限公司

中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

(18)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰

和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人: 吴鸿飞

电话:021-65370077

传真:021-55085991

客服电话: 400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(19)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:朱玉

电话:021-54509977

传真:021-54509981

客服电话:95021/4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(20)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

传真:021-20315137

客服电话: 95538

网址: www.zts.com.cn

江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A

法定代表人:吴言林

联系人:孙平

传真:025-56663409

客服电话: 025-66046166

网址:www.huilinbd.com

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本

基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:上银基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:刘漠

网址:www.boscam.com.cn

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市恒业律师事务所

办公地址:上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层

负责人:张慧卿

电话:021-62487001

传真:021-62487601

联系人:施扬

经办律师:施扬、范颖燕

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

执行事务合伙人:邹俊

电话:(010)85085000

联系人:汪霞

经办注册会计师:黄小熠、汪霞

四、基金的名称

本基金名称:上银慧财宝货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型:货币市场基金

六、基金的投资目标

确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资

人提供暂时的流动性储备。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

(1)现金;

(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单;

(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资

工具、资产支持证券;

(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工

具。

法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、

不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,

不需召开基金份额持有人大会。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理

人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排,在保证基金资

产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。

1、平均剩余期限和组合期限结构策略

货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金将建立利率分析系

统,对货币市场利率走势进行预测,动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币

政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化,以此为根据确定组合的平均

剩余期限。预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率

风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来

的回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。同时,本基金将结合货币

市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理,确定合理的组合期限结构分

布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。

2、资产配置策略

在实际操作中,本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动

性、收益性及信用风险环境等,寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划

模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例,

具体确定国债、金融债、短期融资债券、央行票据、回购及现金等资产的占比。

3、滚动投资策略

根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资

产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行适量配置,提高基金资

产的流动性。

4、正回购策略

本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,

为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每

个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金将流动性要求作为首务,在

资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。

5、个券选择策略

本基金将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的

债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收

益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,若仅因市场波动原因所

导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将对此类低

估品种进行重点关注,同时,本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段

进行投资,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。

6、流动性管理策略

本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,

建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人

申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、

剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

7、收益率曲线分析策略

根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率

曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况

的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期

限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变

平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金

额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存

款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据

基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率

(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其

他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于

本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金

托管人协商一致,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,

并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120

天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收

益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2020

年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019年12月31日,报告期自2019年10月

1日起至12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,729,532,070.21 43.30

其中:债券 4,669,834,010.98 42.75

资产支持证券 59,698,059.23 0.55

2 买入返售金融资产 2,498,152,281.23 22.87

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 3,676,302,610.51 33.66

4 其他资产 19,298,721.40 0.18

5 合计 10,923,285,683.35 100.00

2、债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.22

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 500,079,049.88 4.92

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的

20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据《上银慧财宝货币市场基金基金合同》的约定,当本基金前十名份额持有

人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得

超过60天,平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额持有人的

持有份额合计超过基金总份额的50%,投资组合平均剩余期限有超过60天的情况,

为基金规模变化导致的被动超标,均已在法律法规规定的期限内调整。

(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30天以内 35.32 7.52

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 21.53 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.98 -

3 60天(含)—90天 38.37 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 3.94 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天(含) 8.20 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 107.36 7.52

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

根据《上银慧财宝货币市场基金基金合同》的约定,当本基金前十名份额

持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期

限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额

持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,投资组合平均剩余存续期无超过

120天的情况。

5、期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 723,456,107.82 7.12

其中:政策性金融债 723,456,107.82 7.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 210,001,982.41 2.07

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,736,375,920.75 36.79

8 其他 - -

9 合计 4,669,834,010.98 45.98

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 99,954,154.93 0.98

6、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比例(%)

1 111915567 19民生银行CD567 2,000,000 199,148,365.06 1.96

2 111973822 19宁波银行CD249 2,000,000 199,131,022.57 1.96

3 111903206 19农业银行CD206 2,000,000 198,913,103.09 1.96

4 190211 19国开11 1,900,000 189,984,778.71 1.87

5 111915604 19民生银行CD604 1,600,000 157,770,538.76 1.55

6 111918483 19华夏银行CD483 1,500,000 149,197,334.81 1.47

7 111911261 19平安银行CD261 1,500,000 149,197,334.81 1.47

8 111915598 19民生银行CD598 1,500,000 149,097,304.14 1.47

9 111903220 19农业银行CD220 1,300,000 129,160,936.45 1.27

10 111915610 19民生银行CD610 1,300,000 129,158,147.74 1.27

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0370%

报告期内偏离度的最低值 -0.0013%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0050%

(1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无超过0.25%的情况。

(2)报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1989480 19上和4A1 400,000 40,000,000.00 0.39

2 1989319 19上和3A1_bc 700,000 19,698,059.23 0.19

9、投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或

商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,

每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基

金资产净值。

(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(3)期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 17,195,708.23

4 应收申购款 2,103,013.17

5 其他应收款 -

6 其他

7 合计 19,298,721.40

(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

(一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上银慧财宝货币A

阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

基金合同生效日(2014年02月27日)-2014年12月31日 4.0675% 0.0020% 1.1392% 0.0000% 2.9283% 0.0020%

2015年1月1日-2015年12月31日 3.8893% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.5393% 0.0039%

2016年1月1日-2016年12月31日 2.4650% 0.0007% 1.3537% 0.0000% 1.1113% 0.0007%

2017年1月1日-2017年12月31日 3.1857% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 1.8357% 0.0015%

2018年1月1日-2018年12月31日 3.5529% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.2029% 0.0018%

2019年1月1日 2.5435% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.1935% 0.0007%

-2019年12月31日

基金合同生效日(2014年02月27日)- 2019年12月31日 21.3811% 0.0029% 7.8929% 0.0000% 13.4882% 0.0029%

2、上银慧财宝货币B

阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

基金合同生效日(2014年02月27日)-2014年12月31日 4.2781% 0.0020% 1.1392% 0.0000% 3.1389% 0.0020%

2015年1月1日-2015年12月31日 4.1390% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.7890% 0.0039%

2016年1月1日-2016年12月31日 2.7115% 0.0007% 1.3537% 0.0000% 1.3578% 0.0007%

2017年1月1日-2017年12月31日 3.4336% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.0836% 0.0015%

2018年1月1日-2018年12月31日 3.8019% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.4519% 0.0018%

2019年1月1日-2019年12月31日 2.7904% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.4404% 0.0007%

自基金合同生效起至今(2014年02月27日-2019年12月31日) 23.0963% 0.0029% 7.8929% 0.0000% 15.2034% 0.0029%

注:本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。

(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

上银慧财宝货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年2月27日-2019年12月31日)

1、上银慧财宝货币A

2、上银慧财宝货币B

注:1、本基金基金合同生效日为2014年2月27日,本基金建仓期自2014年2月27日至2014年

8月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转,自2014年3月21日起按日

结转。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、基金的登记结算费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期

顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系

基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期

顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系

基金托管人协商解决。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类

的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类

基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级

为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享

受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具

体如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基

金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可

支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的《基金合同》、

《托管协议》,更新了重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购

与赎回、基金资产的估值、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的

变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘

要等章节内容。

上银基金管理有限公司

2020年5月23日