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上银基金管理有限公司上银慧添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)

2020-05-23 10:42:16

上银基金管理有限公司

上银慧添利债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2020年第2号)

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

【重要提示】

上银慧添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年2月5日

经中国证监会证监许可[2016] 245号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016

年3月16日正式生效,2018年3月26日由基金份额持有人大会表决通过《关

于调整上银慧添利债券型证券投资基金基金管理费率、基金托管费率的议案》,

经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《上银慧添利债券型证券投资基金

基金合同》、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同摘要》及《上银慧添

利债券型证券投资基金托管协议》关于本基金的基金管理费率、基金托管费率

进行了修订。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与

基金托管人协商一致,基金管理人对《上银慧添利债券型证券投资基金基金合

同》以及《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已

履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管

协议已于2018年3月31日进行信息披露并正式生效。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,经与基金托管

人协商一致,基金管理人对《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》以及

《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中

国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于

2020年5月23日进行信息披露并正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价

值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全

面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并

对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金

管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动

性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投资基金,属

于具有中低预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益高

于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因为证券市场

波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担

相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监

会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人

自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订

后的基金合同对本招募说明书的相关信息进行了更新,更新截止日为2020年5

月23日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2020年3月16

日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,最迟将自

2020年9月1日起执行。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:上银基金管理有限公司

2、住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

4、法定代表人:汪明

5、成立时间:2013年8月30日

6、注册资本:3亿元人民币

7、电话:021-60232799

8、联系人:王蕾

9、股权结构:本公司经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准设立,上

海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员:

汪明先生,董事长,复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总

经理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长,同业金融

部副总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书

记、总经理,浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银

行浦西分行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。

武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资

金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市

场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自

贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部

总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市

场部总经理兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。

刘小鹏先生,董事、总经理,复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商

学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席,上海银行

浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险

管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理(总经理级)、上海

银行市南分行副行长(总经理级)、党委委员及工会主席等职务。现任上银基

金管理有限公司董事、总经理。

徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授,硕士生导

师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任

复旦大学经济学院副教授,复旦大学经济学院院长助理,上银基金管理有限公

司独立董事。

晏小江先生,独立董事,上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行

部门副总经理,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建

行香港分行行长,建银国际(香港)行政总裁,香港大新银行执行董事,大新

银行(中国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有

限公司独立董事。

李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东

省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书

记兼副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、

培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经

大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立

董事。

2、监事:

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一

拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部

长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务

有限责任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投

资事业部总监,国机财务有限责任公司监事会主席,上银基金管理有限公司监

事。

俞蓓蓓女士,职工监事,本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、

人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年

的人事、行政管理相关工作经验。

3、总经理及其他高级管理人员

刘小鹏先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

王玲女士,督察长,中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳

证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。

唐云先生,副总经理,上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证

券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代

表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人,上

银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。

汪天光先生,副总经理,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府

接待办公室副主任科员,中国银监会主任科员、副处长、处长,浦银金融租赁

股份有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限

公司督察长。

衣宏伟女士,副总经理,华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有

限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理,总行计划财务部

总经理助理兼信息中心副总经理等职务。

史振生先生,首席信息官,兼任上银瑞金资本管理有限公司董事、上海上

康银创投资管理有限公司董事,财政部财政科学研究所会计学博士研究生。历

任河北经贸大学会计学院会计电算化教研室主任(副教授)、河北华伟电脑通

用软件有限公司执行董事、总经理,中国银行总行计划财务部财务经理,北京

中讯四方科技董事,上银基金副总经理、督察长等职务

4、基金经理:

倪侃先生,硕士研究生,历任银河创新资本管理有限公司风控专员,上银

基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金

管理有限公司交易主管。现任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券

型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经

理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员:

唐云先生(副总经理);

程子旭先生(投资总监兼研究总监、基金经理);

高永先生(固收投资总监兼研究总监、基金经理);

赵治烨先生(投资研究部副总监兼研究副总监、基金经理);

楼昕宇先生(基金经理);

倪侃先生(基金经理)。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市银城路167号

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责)

成立时间:1988年8月22日

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批

股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,

致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴

业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于

母公司股东的净利润606.20亿元。

3、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委

托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处

室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

4、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管

业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年12月31日,我行共托管

证券投资基金279只,托管基金的基金资产净值合计11784.56亿元,基金份额

合计11522.31亿份。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的

安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

合法权益。

2、内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法

律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共

同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进

行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透

各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,

每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的

独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约

的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操

作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现

内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经

营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,

任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到

及时反馈和纠正;

(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管

资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,

在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;

(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4、内部控制制度及措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手

册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制

定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音

像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与

控制理念,并签订承诺书。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异

地灾备中心,保证业务不中断。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和

范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基

金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和

运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同

和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基

金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中

国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,

通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中

国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理

人,并及时向中国证监会报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

名称:上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人: 王蕾

网址:www.boscam.com.cn

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销

售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:上银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:刘漠

网址:www.boscam.com.cn

(三)律师事务所和经办律师

名称:远闻(上海)律师事务所

办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

负责人:奚正辉

电话:(021)50366223

传真:(021)50366733

联系人:孙贤

经办律师:屠勰、孙贤

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼

执行事务合伙人:邹俊

电话:(010)85085000

联系人:汪霞

经办注册会计师:黄小熠、汪霞

四、基金的名称

本基金名称:上银慧添利债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基

础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准

的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、

金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债

券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分

离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市

场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市

场的新股申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,

保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价

值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标

的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类

属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、

供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握

固定收益类金融工具投资机会。

1、资产配置策略

本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的

综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时

期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合

的风险、提高投资组合的收益。

2、债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1)债券投资组合策略

本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等

方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的

操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常

管理。

1)久期管理

本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分

保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。

2)收益率曲线形变预测

收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将

根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债

券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。

(2)个券选择策略

在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融

资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、

信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期

权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投

资策略。

本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:

1)信用等级高、流动性好;

2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;

3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型

或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;

4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一

定下行保护的可转债。

3、中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的

投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会

批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中

小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风

险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场

的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券

品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风

险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。

4、资产支持证券投资策略

在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,

选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收

因素和提前还款因素。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。

中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场

债券指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整

体状况的债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场

范围基本一致,因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较

恰当衡量本基金的投资业绩。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经

与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准

并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险

与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,报告期自2019年10月

01日起至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,078,432,336.00 97.61

其中:债券 8,956,080,336.00 96.30

资产支持证券 122,352,000.00 1.32

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 30,977,087.20 0.33

8 其他资产 190,962,013.96 2.05

9 合计 9,300,371,437.16 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券

2 央行票据 - -

3 金融债券 433,036,000.00 6.12

其中:政策性金融债 362,240,000.00 5.12

4 企业债券 3,144,696,036.00 44.48

5 企业短期融资券 1,534,740,000.00 21.71

6 中期票据 2,951,754,500.00 41.75

7 可转债 - -

8 同业存单 891,853,800.00 12.61

9 其他 - -

10 合计 8,956,080,336.00 126.67

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111908172 19中信银行CD172 5,000,000 485,250,000.00 6.86

2 143522 18吉高02 2,800,000 296,912,000.00 4.20

3 122374 14招商债 2,400,000 255,048,000.00 3.61

4 101753019 17鞍钢集MTN001 2,200,000 223,806,000.00 3.17

5 101760062 17鲁能源MTN001 2,000,000 210,200,000.00 2.97

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 061608001 16沪公积金2A 2,400,000 122,352,000.00 1.73

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。

11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 98,087.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 190,863,926.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 190,962,013.96

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

(一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

基金合同生效日(2016年3月16日)-2016年12月31日 2.30% 0.09% -1.83% 0.10% 4.13% -0.01%

2017年1月1日至2017年12月31日 2.90% 0.07% -3.38% 0.06% 6.28% 0.01%

2018年1月1日至2018年12月31日 7.76% 0.06% 4.79% 0.07% 2.97% -0.01%

2019年1月1日至2019年12月31日 5.48% 0.05% 1.31% 0.05% 4.17% 0.00%

自基金合同生效日起至今 19.64% 0.07% 0.69% 0.07% 18.95% 0.00%

(2016年03月16日-2019年12月31日)

注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2016年3月16日。

2、本基金建仓期为2016年3月16日(基金合同生效日)至2016年9月15日,建仓期

结束时资产配置比例符合本基金基金合同约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付

日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律

法规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。调低基金管理费

率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费

率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的《基金合同》、

《托管协议》,更新了重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购

与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同

的变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容

摘要等章节内容。

上银基金管理有限公司

2020年5月23日