手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

浙商丰裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 (摘要)

2020-05-23 10:42:19

浙商丰裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙商基金管理有

限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规发起,并经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)2019年6月10日《关于准予浙商丰裕纯债债

券型证券投资基金基金注册的批复》(证监许可【2019】1047号)准予注册。

本基金的基金合同于2019年12月19日正式生效。

重要提示

本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金,

高于货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存

款类金融机构。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考

虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包

括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,

因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和

票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额

产生的流动性风险,因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务

处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。

投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、《基金合

同》和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产

品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。根据自身的

投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受

能力相适应。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能

损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募

说明书》及《基金合同》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金

业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出

投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购/申购

和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露

办法》实施之日起一年后开始执行。

本次更新招募说明书对“一 基金管理人、 十一 基金的投资组合报告、十

二 基金的业绩”的内容进行了更新,更新截止日为为2020年5月20日;投资

组合报告为2020年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月

31日(财务数据未经审计);其余所载内容截止日为2019年12月19日。

一、 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称: 浙商基金管理有限公司

住所: 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

法定代表人:肖风

成立时间:2010年10月21日

注册资本:3亿元人民币

存续期间:持续经营

电话:021-60350819

传真:021-60350919

联系人:郭梦珺

股权结构:民生人寿保险股份有限公司出资比例50%;浙商证券股份有限

公司出资比例25%;养生堂有限公司出资比例25%。(2020年1月22日,经

中国证监会证监许可〔2020〕192号核准,浙江浙大网新集团有限公司、通联

资本管理有限公司完成将原所持公司全部股权合计50%转让给民生人寿保险股

份有限公司的股权变更,该股权变更公司尚在办理工商变更登记中。)

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

肖风先生,董事长,1961年生,中共党员,博士生学历。历任深圳证券管

理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁。现任中

国万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事

长、万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联数据

股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事

长兼总经理、众安金融服务有限公司非执行董事、众安银行有限公司非执行董

事和云锋金融集团有限公司非执行董事。

耿小平先生,董事,1948年生,华东政法学院法律专业毕业,中欧国际工

商管理学院EMBA,高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长;浙江省高

速公路指挥部副指挥;浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理;浙

江省交通投资集团有限公司总经理;浙商证券股份有限公司党委书记;浙商证

券股份有限公司顾问;华北高速公路股份有限公司独立董事。

李志惠先生,董事,1967年生,经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主

任科员、助理调研员,深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处

长,博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼

董事会秘书、公司副总裁,浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经

理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。

钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总

经理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限

公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。

聂挺进先生,董事,1979年生,南开大学世界经济系硕士,历任博时基金

管理有限公司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总

经理。现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产

管理有限公司执行董事。

章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任

浙江天健会计师事务所注册会计师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙

人、浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务

理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制

工作委员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学

院的客座教授。

刘纪鹏先生,独立董事,1956年生,中国社会科学院研究生院工业经济系

硕士,高级研究员,高级经济师,注册会计师。历任中国社会科学院工业经济

研究所助理研究员、学术秘书;中信国际研究所经济研究室主任、副研究员;

首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心

主任、教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二

级教授、博士生导师;中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改

革与发展研究会副会长;国务院国有资产监督管理委员会法律顾问。

金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学

经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴,及浙江东方集团股份有限公司

独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事。现任浙江大学教

授、博士生导师;浙江大学公共政策研究院执行院长,浙江省国际金融学会会

长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长。

肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注

册会计师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经

理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产

开发有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。

2、基金管理人监事会成员

王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科

长、支行行长、党组副书记、副行长,养生堂有限公司总经济师。现任养生堂

有限公司顾问。

赵琦女士,监事,1971年生,大学本科,注册会计师。历任通联资本管理

有限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公

司财务管理部执行总经理。

王峥先生,职工监事,1983年生,历任华宝兴业基金管理公司海外投资部

投资助理,交易部交易员、高级交易员、交易主管,上海国富投资管理有限公

司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。

高远女士,职工监事,1986年生,复旦大学经济学系学士、上海交通大学

工商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员,2009年加入浙商基金管理

有限公司,现任综合管理部总经理。

3、基金管理人高级管理人员

聂挺进先生,总经理,简历同上。

王瑞华女士,副总经理,1976年生,南开大学高级管理人员工商管理硕

士。曾任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理(上海)有限

公司总经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。

唐生林先生,副总经理,1980年生,北京邮电大学计算机科学与技术学

士。曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有

限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术

部总监。

郭乐琦女士,督察长,1980年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师

事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师

事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员

会投资管理中心、CIO办公室PE投资管理经理。

4、本基金基金经理

刘爱民先生,1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有

限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。

2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠南

纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货

币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商日添利

货币市场基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券

投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型

证券投资基金的基金经理、浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。

周锦程先生,1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有

限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管

理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投

资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基

金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型

证券投资基金基金经理、浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。

赵柳燕女士,1990年生,复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管

理有限公司,现任固定收益部基金经理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、

浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商

聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经

理。

5、投资决策委员会成员

聂挺进先生,投资决策委员会主席,简历同上。

查晓磊先生,投资决策委员会委员,1982年生,2015年4月加入浙商基金管

理有限公司,目前任智能权益投资部总经理,担任浙商大数据智选消费灵活配

置混合型证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券

投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发

起式证券投资基金的基金经理。

王峥先生,投资决策委员会委员,1983年生,简历同上。

(三)基金管理人的职责

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分

别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信

息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披

露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予

保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有

关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺

建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》

行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风

险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采

取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

6、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉

形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时;

(4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过

完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。

2、内部控制的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务

环节,并普遍适用于公司每位员工;

(2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;

(3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

(4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,

保证内控制度的有效执行;

(5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的

构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、

经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时

进行相应的修改和完善;

(7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部

门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知

悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施;

(8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提

高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。

3、内部控制的组织机构

公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,

均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。

(1)监督系统

公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机

构,构成相互独立的监督系统。

监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行

为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金

资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行

使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、

各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事

会的授权对公司的经营活动进行监督。

(2)决策和执行系统

股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。

股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举

董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发

表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负

责公司的日常经营管理。

公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经

营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应

的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范

的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、

标准化。

4、内部控制的制度体系

公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层

面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司

经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基

本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有

针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据业务的需要

制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、

废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的

内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。

公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制

大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通

过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提

出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。

监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日

常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出

改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。

各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负

责落实相关事项。

5、内部控制的层次体系

公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于

单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关岗位

之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行

之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成立独立的

监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门

进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委员会和公司风

险控制委员会形成公司的第四道防线。

6、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是

本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于

内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部

控制制度。

二、 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:任德奇

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交

易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行

家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年

上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银

行营业收入位列第171位。

截至2018年9月30日,交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。2018年1-

9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币573.04亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工

具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会

计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布

合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓

创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董

事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年

1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中

央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执

行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9

月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至

2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。

彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016

年11月任中国银行副行长,2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行

长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董

事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2003

年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经

理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至

2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中

国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清

华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8

月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总

裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科

长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油

大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日,交通银行共托管证券投资基金384只。此外,交通银

行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银

行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障

管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券

投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内

部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风

险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运

行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的

监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的

内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、

监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与

交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核

算,分账管理。

4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的

设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措

施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理

模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通

过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有

效执行。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作

环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现

最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,

托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基

金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办

法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系

统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产

托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规

范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基

金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管

理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措

施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托

管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产

的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的

计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资

金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行

为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进

行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监

会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报

告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违

规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的

处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

三、 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

浙商基金管理有限公司

住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

法定代表人:肖风

(1)浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

电话:021-60350857

传真:021-60350836

联系人:郭梦珺

(2)浙商基金管理有限公司网上直销

网址:http://www.zsfund.com

客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000

2、代销机构

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况

增减、变更基金销售机构。

基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及

时公告。

(二)登记机构

名称:浙商基金管理有限公司

住所:杭州市下城区环城北路208号1801室

法定代表人:肖风

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

联系电话:021-60350830

传真:021-60350836

联系人: 高日

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:刘佳

经办律师:刘佳、张雯倩

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼

办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼

法定代表人:邹俊

电话:021-22122888

传真:021-62881889

联系人:王国蓓

经办注册会计师:王国蓓、叶凯韵

四、 基金的名称

浙商丰裕纯债债券型证券投资基金

五、 基金的类型

契约型开放式

六、 基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回

报。

七、 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金

融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债

券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货

币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯

债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%;每个交易日日终保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金

托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、 基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、

市场情绪等因素综合分析,对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行

前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前

提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。

2、债券类证券的投资策略

通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成

对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时

对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配

置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和

信用风险补偿间的最佳平衡点。

(1)久期策略

本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、

资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。

当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式

提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩

余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合

跌价风险。

(2)期限结构配置策略

本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、

梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免

投资组合收益受债券利率变动的负面影响。

(3)类属配置策略

类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(可

分离交易可转债的纯债部分)等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综

合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等

因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估

并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报

的类属。

(4)个券选择策略

本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品

种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际

情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导

致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类

低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。

3、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券/票据资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产

支持证券/票据底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券/

票据未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。

4、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进

行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司

债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当

控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。

5、流动性管理策略

将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超

级短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流

动性走势的判断,本基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现

本基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。

未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投

资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说

明书更新中公告。

九、 基金的业绩比较基准

中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

十、 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基

金、混合型基金,高于货币市场基金。

十一、 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 83,082,000.00 78.26

其中:债券 83,082,000.00 78.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 18.84

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,906,460.72 1.80

8 其他资产 1,175,019.70 1.11

9 合计 106,163,480.42 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,964,000.00 9.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 73,118,000.00 71.62

其中:政策性金融债 73,118,000.00 71.62

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 83,082,000.00 81.38

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 108604 国开1805 500,000 51,075,000.00 50.03

2 200304 20进出04 200,000 20,028,000.00 19.62

3 209905 20贴现国债05 100,000 9,964,000.00 9.76

4 018007 国开1801 20,000 2,015,000.00 1.97

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的

说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,399.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,173,619.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,175,019.70

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

十二、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商丰裕纯债A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020.1.1-2020.3.31 0.95% 0.03% 1.70% 0.09% -0.75% -0.06%

浙商丰裕纯债C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020.1.1-2020.3.31 0.94% 0.02% 1.70% 0.09% -0.76% -0.07%

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

金生效时间未满一年,尚未完成建仓。

十三、 费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类基金份额计提的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.30%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指定的

账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定

节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指定的

账户路径从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定

节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费

率为0.05%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,

基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.05%年费率计提。计

算方法如下:

H=E×0.05%÷当年实际天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人

根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月首日起5个工作日内按照指

定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇

法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)与基金销售有关的费用

1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代

码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留

到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

2、申购费率:

表:本基金基金份额的申购费率

费用种类 A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

申购金额M(单位:元) M<50万 0.80% 0

50万≤M<200万 0.60%

200万≤M<500万 0.40%

M≥500万 1,000元/笔

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,

用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3、赎回费率:

表:本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率

持有时间T 赎回费率 计入基金财产的比例

T<7日 1.50% 100%

T≥7日 0% 100%

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

十四、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》及其他有关法律法规的要求,对2020年1月20日的《浙商丰裕纯债

债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金

实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、根据最新资料,更新了“重要提示”部分。

2、根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”部分

3、根据最新资料,更新了“第八部分 基金的投资”部分。