手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第三号)

2020-05-23 10:42:20

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说

明书(更新)

(二0二0年第三号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

重要提示

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于

2018年6月7日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2018】939号《关

于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)。本基金的基

金合同于2018年11月7日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值

和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定

风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV

计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套

利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等。本基金属于股票

基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于

标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。

投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所

基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证国信

价值指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购

或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中

证国信价值指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股

票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年3月31日

(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言....................................................................................................... 1

第二部分 释义...................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8

第四部分 基金托管人........................................................................................ 21

第五部分 相关服务机构.................................................................................... 25

第六部分 基金的募集........................................................................................ 28

第七部分 基金合同的生效................................................................................ 29

第八部分 基金份额的折算................................................................................ 30

第九部分 基金的上市交易................................................................................ 31

第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 33

第十一部分 基金的投资.................................................................................... 50

第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 62

第十三部分 基金的财产.................................................................................... 64

第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 65

第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 71

第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 73

第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 76

第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 77

第十九部分 风险揭示........................................................................................ 85

第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 92

第二十一部分 基金合同的内容摘要................................................................ 94

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 111

第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 125

第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 127

第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 129

第二十六部分 备查文件.................................................................................. 130

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法

规的规定,以及《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做

出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国

基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招

募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,

应详细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

2020年9月1日起执行。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人:指富国基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证价值

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《富国中证价值交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、上市交易公告书:指《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金上

市交易公告书》

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标

类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式

运作方式的基金

16、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

22、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回等业务

26、销售机构:指直销机构和代销机构

27、直销机构:指富国基金管理有限公司

28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销

售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)

29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司

33、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

34、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过3个月

38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的

开放日

41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数

42、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》(包括其不时修订),中国证券登记结算有限责任公

司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放

式基金登记结算业务实施细则》(包括其不时修订)及销售机构业务规则等相关

业务规则和实施细则

45、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

46、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

48、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

49、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证国信价值指数及其未

来可能发生的变更

52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指

数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比

例,以达到复制指数的目的

54、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者

申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

55、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规

定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

56、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

57、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

58、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公

司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券

交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV

59、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不

变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

61、元:指人民币元

62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

63、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期

增长率差额之日

64、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折

算日为初始日重新计算)

65、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份

额折算日为初始日重新计算)

66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

70、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站)等媒介

72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

73、基金产品资料概要:指《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披

露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)

第三部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2019年05月07日):

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.775%

申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%

山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员

会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监

管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资

部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策

略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、

养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理

部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划

财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北

京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资

产管理(上海)有限公司。

权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定

收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的

投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户

的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研

究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固

定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策

和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、

公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨

品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化

投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管

理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类

专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老

金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、

上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务

部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管

理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、

东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销

管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构

业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制

定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客

户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并

落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产

品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整

公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发

展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、

合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,

管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟

定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负

责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;

运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资

源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事

会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工

作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管

理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认

可的其他业务。

截止到2019年4月30日,公司有员工450人,其中69.1%以上具有硕士以

上学历。

二、 主要人员情况

(一) 董事会成员

裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。

历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万

国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华

宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研

究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理

助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金

经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计

师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,

BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。

历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙

人。

方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有

限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务

技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国

人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳

市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务

会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海

通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员

工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务

官、海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现

任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing; Director, International,

BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand;担任审计工作;

1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固

有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基

金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金

管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总

经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐

汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工

作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负

责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限

公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经

理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经

理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董

事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;

上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;

上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、

党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成

员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海

市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。

现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担

任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo

Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global

Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财

务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金

融科教授。

李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

(二) 监事会成员

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控

总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总

经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际

信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总

监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中

心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级

人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判

员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)

有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学

化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,

蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,

华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理,

历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助

理等。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经

理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运

营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。

历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金

管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售

总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公

司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力

资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司

招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事

经理。

(三) 督察长

赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、

上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合

规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7

月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限

公司督察长。

(四) 经营管理层人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10

月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门

副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理

有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款

办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风

险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)

大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国

基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,

现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限

公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资

部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部

总经理兼基金经理。

(五) 本基金基金经理

(1)现任基金经理

1)牛志冬,硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司

研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;

自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5

月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分

级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证

券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证

券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证

券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活

配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易

型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头

交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。具

有基金从业资格。

2)王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司

任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究

员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规

划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020

年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018

年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任

富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1

月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券

投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资

基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基

金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基

金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投

资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投

资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证

券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证

央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年12月

起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,

2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经

理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接

基金基金经理;2020年3月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基

金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020

年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投

资部ETF投资总监。具有基金从业资格。

3)曹璐迪,硕士,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研

究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投

资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

(六) 投资决策委员会成员

公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

(七) 其他

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、 基金管理人的职责

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的

内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的

内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违法现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(14)其他法律、行政法规禁止的行为。

五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履

行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

六、 基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括

以下内容:

(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的

组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范

围等内容。

(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原

因。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的

后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的

度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可

能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指

标,测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风

险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,

对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必

要时加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、

公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部控制的原则

1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保

持高度的独立性与权威性。

3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切

实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内

部风险控制与公司业务发展同等重要。

(2)内部控制的主要内容

1)控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管

理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部

控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报

告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策

委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的

重大决策。

此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

2)风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目

标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的

可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

3)操作控制

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的

关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完

整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。

4)信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息

交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

5)监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职

能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制

制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,

促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核

报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任;

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分 基金托管人

一、 基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股

份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所

挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

601939)。

2018年6月末,中国建设银行资产总额228,051.82亿元,较上年末增加

6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较

上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增

加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,

美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最

佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创

新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国

建设银行在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财

富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、

证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清

算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设

有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自

2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,

并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计

划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批

部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行

北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等

工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银

行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理

经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、

委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销

拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直

秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托

管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的

托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务

品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人

账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托

管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托

管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢

得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托

管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优

秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家

“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、 基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、

行业监管规章和中国建设银行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,

确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、

完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制

工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控

合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能

力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制

制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业

务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行

集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严

格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息

披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统

完整、独立。

三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资

运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规

以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等

情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对

基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检

查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例

控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基

金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、 基金销售机构

(一) 直销机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:孙迪

公司网站:www.fullgoal.com.cn

(二) 场外代销机构

( 1 )国信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法人代表: 何如

联系人员: 周杨

客服电话: 95536

公司网站: www.guosen.com.cn

(三) 场内销售机构

场内发售代理机构为具有代销业务资格,并经上海证券交易所及中国证券登

记结算有限责任公司认可的证券公司(具体名单可在上海证券交易所网站查

询)。

(四) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金发售代理机构,

并在基金管理人网站公示。

二、 基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话: (010)50938782

传真: (010)50938991

联系人:赵亦清

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华

经办注册会计师:蒋燕华、石静筠

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集,已于2018年6月7日获得中国证监会准予注册的批复

(证监许可【2018】939号《关于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资

基金注册的批复》)。

一、 基金运作方式

交易型开放式。

二、 基金类型

股票型指数证券投资基金。

三、 基金存续期限

不定期。

四、 基金份额发售面值和认购价格

本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

五、 募集情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数

为12,502户,本次募集期的有效认购份额951,857,935.00份,利息结转的基金

份额0份。实收基金(本息)共计人民币951,857,935.00元,折合951,857,935.00

份基金份额。在基金募集期内,富国基金管理有限公司的基金从业人员未认购本

基金;富国基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。

第七部分 基金合同的生效

一、 基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,

基金募集的金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基

金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或者基金管理人依据法律法

规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,

自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得

动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。

二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案。如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

三、 基金合同生效

根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2018

年11月7日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理

本基金。

第八部分 基金份额的折算

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规

定提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份

额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份

额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基

金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分 基金的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元人民币;

2、基金份额持有人不少于1,000人;

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获

准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规

要求发布基金份额上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易,应遵照《上海证券

交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交

易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上

市交易,并报中国证监会备案:

1、不再具备本条第一款规定的上市条件;;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;

4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作

日内发布基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变

更为以中证国信价值指数为标的指数的指数基金,且无需召开基金份额持有人大

会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将

本着维护基金份额持有人合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数,

报中国证监会备案并及时公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指

数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券

的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由上海证券交易所在交易时

间内发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方

法如下:

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、

赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清

单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁

止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现

金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,在履行适

当程序后,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。

六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则

等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基

金份额持有人大会审议。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分 基金份额的申购与赎回

一、 申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或

按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根

据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。在相关条

件许可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。

二、 申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业

务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期

货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2018年11月29日开放申购、赎回业务。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

三、 申购与赎回的原则

1、申购、赎回应遵守相关《业务规则》的规定。如上海证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的

规则执行,并在招募说明书中进行更新。

2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。

4、申购、赎回申请提交后不得撤销。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具

体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申

请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的

申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,

则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应

及时查询。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以

及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代

理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注

销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的

交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购

赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据

相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序

以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、 申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金

最小申购赎回单位为2,000,000份。

2、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法

权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体请参见相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

六、 申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理

人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,

计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数,保留到小

数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。未来,若市场

情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法

规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公

告。

3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、 申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金

替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替

代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退

补”)。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金

份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额

时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该

成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证

券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金

份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资

者进行退款或补款。

(2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在

申购时买入的证券。目前仅适用于中证国信价值指数中的上海证券交易所上市的

成份股。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比率)

其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海

证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格

为准。

对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买

入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基

金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还

多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基

金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替

代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内,基

金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2日日终,若已购入

全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格

与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购

入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上

按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T日)后至N+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易

日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变

动,则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金

管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关

款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定

投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为:

其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果

上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如

果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知

规定的参考基金份额净值为准。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基

金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购

赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

(4)退补现金替代

①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证国信价值指数深圳证券

交易所上市的成份股;

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现金替

代溢价比例);

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现金替

代溢价比例)。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果

预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者

收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额

低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果

预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者

收取多支付的差额。

其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的

原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理

人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内完成上

述交易。

时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投

资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的

依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投

资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与

被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

N+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照N+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。

N+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照N+2日收盘价

计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回

投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包

括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代

金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按

照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日(T日)后至N+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益

变动,则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

预估现金部分的计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证

券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金

替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单

中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)

其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算

公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数

额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清

单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与

T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘

价相乘之和)

T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金

的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正

数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额

为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期 2017-12-01

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 富国基金管理有限公司

一级市场基金代码 XXXXXX

2017-11-30内容信息

现金差额(单位:元) 38,025.00

最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2,000,000.00

基金份额净值(单位:元) 1.0000

2017-12-31内容信息

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 38,025.00

现金替代比例上限 100%

申购上限

赎回上限

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

股票代码 股票名称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 替代金额(单位:人民币元)

000001 平安银行 1500 深市退补 10% 20070.00

000002 万科A 600 深市退补 10% 18732.00

000022 深赤湾A 800 深市退补 10% 19312.00

000030 富奥股份 2500 深市退补 10% 20150.00

000069 华侨城A 2200 深市退补 10% 19558.00

000333 美的集团 400 深市退补 10% 20472.00

000400 许继电气 1400 深市退补 10% 19866.00

000418 小天鹅A 400 深市退补 10% 21812.00

000423 东阿阿胶 300 深市退补 10% 18042.00

000501 鄂武商A 1200 深市退补 10% 19452.00

000531 穗恒运A 2400 深市退补 10% 20016.00

000581 威孚高科 800 深市退补 10% 20352.00

000596 古井贡酒 300 深市退补 10% 18255.00

000651 格力电器 500 深市退补 10% 21225.00

000688 建新矿业 1800 深市退补 10% 19710.00

000726 鲁 泰A 1900 深市退补 10% 20387.00

000786 北新建材 900 深市退补 10% 20934.00

000828 东莞控股 1800 深市退补 10% 20160.00

000858 五 粮 液 300 深市退补 10% 19680.00

000876 新 希 望 2600 深市退补 10% 19786.00

000895 双汇发展 800 深市退补 10% 20040.00

002002 鸿达兴业 2800 深市退补 10% 19964.00

002019 亿帆医药 1000 深市退补 10% 20290.00

002050 三花智控 1200 深市退补 10% 19836.00

002051 中工国际 1000 深市退补 10% 19210.00

002091 江苏国泰 2200 深市退补 10% 20042.00

002108 沧州明珠 1700 深市退补 10% 20366.00

002142 宁波银行 1100 深市退补 10% 20218.00

002146 荣盛发展 2300 深市退补 10% 20079.00

002236 大华股份 800 深市退补 10% 19472.00

002241 歌尔股份 1100 深市退补 10% 20823.00

002242 九阳股份 1100 深市退补 10% 19866.00

002271 东方雨虹 600 深市退补 10% 21660.00

002285 世联行 1500 深市退补 10% 20070.00

002304 洋河股份 200 深市退补 10% 20794.00

002311 海大集团 1000 深市退补 10% 20450.00

002317 众生药业 1600 深市退补 10% 19488.00

002372 伟星新材 1200 深市退补 10% 20808.00

002415 海康威视 500 深市退补 10% 18505.00

002444 巨星科技 1400 深市退补 10% 20230.00

002508 老板电器 400 深市退补 10% 17844.00

002573 清新环境 1000 深市退补 10% 20740.00

002668 奥马电器 1100 深市退补 10% 20889.00

300039 上海凯宝 3100 深市退补 10% 20119.00

300100 双林股份 1200 深市退补 10% 20580.00

300144 宋城演艺 1100 深市退补 10% 20328.00

300183 东软载波 1000 深市退补 10% 20520.00

300202 聚龙股份 1200 深市退补 10% 20556.00

300262 巴安水务 2200 深市退补 10% 19602.00

300267 尔康制药 2900 深市退补 10% 19981.00

300284 苏交科 1200 深市退补 10% 20328.00

600000 浦发银行 1500 允许 10%

600004 白云机场 1400 允许 10%

600009 上海机场 500 允许 10%

600015 华夏银行 2200 允许 10%

600016 民生银行 2300 允许 10%

600036 招商银行 700 允许 10%

600056 中国医药 800 允许 10%

600060 海信电器 1300 允许 10%

600066 宇通客车 800 允许 10%

600104 上汽集团 600 允许 10%

600153 建发股份 1700 允许 10%

600162 香江控股 5900 允许 10%

600183 生益科技 1400 允许 10%

600309 万华化学 500 允许 10%

600312 平高电气 2000 允许 10%

600350 山东高速 3200 允许 10%

600373 中文传媒 1100 允许 10%

600406 国电南瑞 1100 允许 10%

600426 华鲁恒升 1500 允许 10%

600486 扬农化工 500 允许 10%

600519 贵州茅台 0 必须 0.00

600563 法拉电子 400 允许 10%

600566 济川药业 500 允许 10%

600660 福耀玻璃 800 允许 10%

600663 陆家嘴 900 允许 10%

600690 青岛海尔 1200 允许 10%

600741 华域汽车 800 允许 10%

600742 一汽富维 1100 允许 10%

600816 安信信托 1500 允许 10%

600835 上海机电 800 允许 10%

600887 伊利股份 700 允许 10%

600894 广日股份 2100 允许 10%

600900 长江电力 1200 允许 10%

600987 航民股份 1700 允许 10%

601000 唐山港 4300 允许 10%

601166 兴业银行 1100 允许 10%

601169 北京银行 2700 允许 10%

601288 农业银行 5300 允许 10%

601318 中国平安 300 允许 10%

601328 交通银行 3200 允许 10%

601398 工商银行 3400 允许 10%

601633 长城汽车 1800 允许 10%

601668 中国建筑 2100 允许 10%

601818 光大银行 4800 允许 10%

601888 中国国旅 500 允许 10%

601939 建设银行 0 必须 10% 0.00

601988 中国银行 5100 允许 10%

601998 中信银行 3100 允许 10%

603766 隆鑫通用 3000 允许 10%

八、 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现

申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无

法办理申购,或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎

回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的

情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

6、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购

份额达到基金管理人所设定的上限。

8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊

登暂停申购公告。

发生上述第6项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金

管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需

要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。

如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还

给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现

申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编

制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但

不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

6、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回

份额达到基金管理人所设定的上限。

7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接

受投资者的赎回申请。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎

回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案并根据有关

规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、 基金份额的非交易过户等其他业务

登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业

务,并收取一定的手续费用。

十一、 其他申购赎回方式

1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金,紧密跟踪业绩比较基

准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。如果本基

金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基

金基金份额,不收取申购费用。

2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,

基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回

的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其

持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

4、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于

新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订

书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。

十二、 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十三、 基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利

益实质性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充

和调整并提前公告。

第十一部分 基金的投资

一、 投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、 投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实

现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经

中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金

融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交

易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、

国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规

定而受限制的情形除外。

三、 投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但

在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,

基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能

贴近目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份

股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

1、资产配置策略

本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的

指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基

金资产的80%,股指期货、权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基

本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程

中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的

是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略

以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点

选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策。

4、衍生品投资策略

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货等相关金融衍生工具

对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟

踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更

好地跟踪标的指数。

本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资

策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,

以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年

跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和

跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩

大。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可

相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

四、 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

回购到期后不展期;

(12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值

的10%;

本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(13)-(18)要

求:

(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%;

(16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;

(19)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(9)、(20)和(21)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另

有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,不需要

经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上

的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额持有人大

会审议,但须提前公告。

五、 标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金标的指数为中证国信价值指数。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或

证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎

性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履

行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流

动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投

资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实

质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持

有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指

定媒介上公告。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据

维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比

较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比

较基准应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

六、 风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收

益特征。

七、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份

额持有人的利益;

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、 投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 488,249,542.59 95.66

其中:股票 488,249,542.59 95.66

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,048,653.75 0.79

7 其他资产 18,122,139.57 3.55

8 合计 510,420,335.91 100.00

(二) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 265,881.43 0.0005

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.0001

J 金融业 134,343.00 0.0003

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 433,127.37 0.0009

(三) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,380,849.00 0.89

B 采矿业 - -

C 制造业 232,915,289.98 47.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,927,504.00 1.81

E 建筑业 23,532,595.00 4.78

F 批发和零售业 31,785,328.20 6.46

G 交通运输、仓储和邮政业 20,646,539.96 4.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,499,264.00 0.91

J 金融业 76,460,773.00 15.53

K 房地产业 52,356,945.00 10.63

L 租赁和商务服务业 4,548,258.00 0.92

M 科学研究和技术服务业 4,757,585.00 0.97

N 水利、环境和公共设施管理业 13,072,194.71 2.66

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,933,289.37 2.02

S 综合 - -

合计 487,816,415.22 99.08

(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)

1 603369 今世缘 263,543.00 7,563,684.10 1.54

2 000858 五 粮 液 72,000.00 6,840,000.00 1.39

3 002035 华帝股份 443,200.00 6,218,096.00 1.26

4 600466 蓝光发展 827,200.00 6,104,736.00 1.24

5 600197 伊力特 283,400.00 6,078,930.00 1.23

6 600309 万华化学 133,100.00 6,060,043.00 1.23

7 601598 中国外运 996,413.00 5,898,764.96 1.20

8 300438 鹏辉能源 227,800.00 5,751,950.00 1.17

9 000651 格力电器 120,300.00 5,679,363.00 1.15

10 002146 荣盛发展 503,900.00 5,668,875.00 1.15

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002958 青农商行 17,700.00 134,343.00 0.03

2 300762 上海瀚讯 1,233.00 82,475.37 0.02

3 603379 三美股份 2,052.00 66,546.36 0.01

4 002951 金时科技 1,675.00 57,653.50 0.01

5 603681 永冠新材 1,767.00 33,855.72 0.01

(五) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产

支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金

属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证

投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更

好地跟踪标的指数。

(十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,

以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十二) 投资组合报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 384,621.70

2 应收证券清算款 17,736,218.04

3 应收股利 -

4 应收利息 1,299.83

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,122,139.57

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 603379 三美股份 66,546.36 0.01 认购新股

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2018.11.07-2019.03.31 17.82% 1.30% 19.07% 1.37% -1.25% -0.07%

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2019年3月31日。

2、本基金于2018年11月7日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一

年。本基金建仓期6个月,从2018年11月7日起至2019年5月6日,本期末

建仓期还未结束。

第十三部分 基金的财产

一、 基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

以及其他资产的价值总和。

二、 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

第十四部分 基金资产的估值

一、 估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、 估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、 估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交

易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未

发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日

的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;具体估值

机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格;

交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券(含中小企业私

募债券),采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下,按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未

上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定

公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按

成本估值。

6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行

估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用

最近交易日结算价估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

四、 估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。法律法规、

监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

五、 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一

致的,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

八、 特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理;

2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第

三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金

托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的,

由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金

管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分 基金的收益与分配

一、 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、 基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为

使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;

3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采用现金方式;

5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收

益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价

日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规

定。

在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利

影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适

当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应

于变更实施日前在指定媒介公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

四、 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内

在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过15个工作日。

六、 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

第十六部分 基金费用与税收

一、 与基金运作有关的费用

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货等交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分

配中发生的费用;

10、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指

数许可使用费的计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日基金资产净值

就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基

金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000

万元的,指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间

不足一季度的,根据实际天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等

于人民币5000万元的,指数许可使用费不设下限。

指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指

数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复

核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

二、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

三、 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率、基金托管费率,此

项调整须召开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须最迟于新费率实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登公告。

第十七部分 基金的会计与审计

一、 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度

披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登

载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行

为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券、期货投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生

重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指

定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,

基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及

基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,

将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人

应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金

合同生效公告。

(四)基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金

管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于

每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,

披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(五)基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒介上公告。

(七)申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通

过其网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

(八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算

日公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应

将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

(九)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交

易前至少3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

(十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将

中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,

将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,

为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及产品的特有风险。

本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披

露基金组合资产情况及其流动性风险分析等内容。

(十一)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事

务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;

19、本基金变更标的指数;

20、本基金终止上市;

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

22、基金份额的折算;

23、本基金推出新业务或服务;

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同规定的其他事项。

(十二)澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持

有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将

有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十三)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十四)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十五)投资中小企业私募债券信息披露

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会

指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十六)投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

(十七)投资于股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标。

(十八)投资于国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

(十九)中国证监会规定的其他信息。

六、 信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易

的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

得从基金财产中列支。

七、 暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

交易时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值或无法进行信息披露时;

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

八、 信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、

复制。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十九部分 风险揭示

一、 投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影

响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运

行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时

直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的

影响。

(4)购买力风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,

从而影响基金资产的保值增值。

2、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回对价的风险。

1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括中证国信价

值指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、衍生工具和货币市场工具等),

同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评

估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人赎

回的情形时,基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提,按照法律法

规、基金合同等规定,选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值等

流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金

管理人将对风险进行监测和评估,使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各

类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影

响,基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作,保障基金份额持有

人的合法权益。

3)本基金最小申购、赎回单位设置较高,中小投资者只能在二级市场上按

交易价格卖出基金份额。

3、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

4、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互

为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时,将获得较少的收益率。

6、管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有

误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水

平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

7、操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺

诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机

构等等。

8、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

9、基金估值风险

指每日基金估值可能发生错误的风险。

10、本基金的特有风险

(1)标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收

益水平发生变化,产生风险。

(2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,

从而产生跟踪偏离度。

4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变

动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(3)标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

(4)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在

不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

(5)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易

所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时

参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投

资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。

(6)退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

(7)投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置

了现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投

资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获

得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

(8)投资者赎回失败的风险

在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎

回对价,可能导致出现赎回失败的情形。

另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单

位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无

法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

(9)退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有

其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”

证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价

处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申

报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。

(10)基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

(11)套利风险

由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利

存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折

溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停

牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折

价套利。

(12)申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益

受损或影响申购赎回的正常进行。

(13)第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券交易所及其他代理机构。

3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

(14)中小企业私募债的投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务

人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量

降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程

度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或

卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

(15)资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券

的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程

度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖

出,存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务

人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低

导致证券价格下降,造成基金财产损失。

(16)股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相

关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因

此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不

同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险

之间的匹配检验。

12、其他风险

(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这

些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;

(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;

(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险;

(4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益

水平,从而带来风险;

(7)其他意外导致的风险。

二、 声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金

管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、 基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

二、 基金合同的终止事由

有下列情形之一的,在履行适当程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、 基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员为基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告

报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取

必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报

告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购或赎回之基

金份额的投资者应收对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开

资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,

基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息(税后)

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,

为基金办理证券、期货等交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户;按照基

金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任

不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基

金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和基金合同所规

定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日

常机构,则按照届时有效的法律法规的规定执行。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基

金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份

额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有

人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会

的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的

联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到

整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规

为准。

(一)召开事由

1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列

事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调

整该等报酬标准的除外;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的情形除外;

(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在不违反法律法规和基金合同约定的情况下,以下情况可由基金管理人

和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,且在法律法规

和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费方

式;

(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,标的指数更名

或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;

(6)按照中证指数有限公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更

标的指数许可使用费费率和计算方法;

(7)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业

务或服务;

(8)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、

相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整

或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、基金交易、非

交易过户、转托管等内容;

(9)在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(10)在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下,调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告的时间或频率;

(11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或相关公告中指定的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公

布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采

用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权,

具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其

他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基

金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为

有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,在履行适当程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员为基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后,由基金

财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告

报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、 争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该

会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,并对

各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、 基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

邮政编码:200122

法定代表人:裴长江

成立日期:1999年4月13日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]11号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5.2亿元

存续期间:持续经营

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择

标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托

管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标

准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实

现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经

中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金

融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交

易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、

国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的

规定而受限制的情形除外。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,

不得超过该权证的10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

回购到期后不展期;

(12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值

的10%;

本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(13)-(18)要求:

(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%;

本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期

货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

(16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;

(19)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

(21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(9)、(20)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10

个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,不需要

经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托

管协议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上

的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。

如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行,不需经基金份额持有人大

会审议,但须提前公告。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应

严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督

基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理

人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定

前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算

方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与

基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格

的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会

批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,

如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和

协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、

流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损

失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受

的损失。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权

随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人

应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托

管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基

金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金

管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、 基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任

公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行或交易/登记结算机构扣收

交易费、结算费和账户维护费等费用)。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责

任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开

立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含

网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作

办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人

开立的基金银行账户,登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托

管人和基金联名方式开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加

验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人

按规定办理退款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待

托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费

从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交

收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与

基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算有限责任公司相关规

定,委托有交易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证

明提供至基金托管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应

予以配合。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人

民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登

记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银

行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债

券市场债券回购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金

合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由

基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有

关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有

限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银

行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约

定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担

任何责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将

重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重

大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。

五、 基金资产净值计算与复核

1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是

按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确

到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有

规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

六、 基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期

自基金账户销户之日起不得不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管

基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承

担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基

金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金

托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,

并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有关机关另有要求的除外。

七、 争议解决方式

双方对托管协议的效力约定如下:

(一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草

案,应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字(或盖

章),协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中

国证监会注册的文本为正式文本。

(二)托管协议自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生效之日

起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

案并公告之日止。

(三)托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

(四)本协议一式六份,协议双方各持二份,上报监管机构二份,每份具有

同等的法律效力。

八、 托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

(二)基金托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规、中国证监会《基金合同》规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员为基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计、并由律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备

案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、 基金份额持有人交易资料服务

投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易

确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期

末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务

规则详见基金管理人网站公告或相关说明。

二、 网上交易、查询服务

投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎

回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)

微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国

富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告

或相关说明。

三、 信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人

网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投

资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发

生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。

四、 网络在线服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨

询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

五、 客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务,节假日除外。

六、 客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中

心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金

管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。

七、 基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时

间内可转人工坐席。

客户服务传真:021-20513277

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

电子信箱:public@fullgoal.com.cn

客服中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

八、 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管

理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理

人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分 其他应披露事项

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

1 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报 2018年11月8日

2 富国基金管理有限公司关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 中国证券报 2018年11月13日

3 富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2018年11月13日

4 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告 中国证券报 2018年11月26日

5 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 中国证券报 2018年11月26日

6 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 中国证券报 2018年11月29日

7 富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 公司网站 2019年1月2日

8 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报 2019年2月23日

9 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报 2019年3月28日

第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

(一)中国证监会准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金募集注

册的文件

(二)《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)基金管理人业务资格批件、营业执照

(五)基金托管人业务资格批件、营业执照

(六)关于申请募集注册富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金之法

律意见书

(七)注册登记协议

(八)中国证监会要求的其他文件

富国基金管理有限公司

2020年05月23日