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中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书摘要

2020-07-14 06:42:37

中银上海金交易型开放式证券投资基金

联接基金

招募说明书摘要

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇二〇年七月

重要提示

本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]163号文募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实

质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金交易型开放式证券投资基金,

因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、

混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。

投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信

息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投

资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量

赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金

投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特

定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为中银上海金ETF联接基金,基金资产主

要投资于中银上海金ETF,将维持较高的中银上海金ETF投资比例,基金净值可能会随中

银上海金ETF的净值波动而波动,中银上海金ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金

的风险。与中银上海金ETF相关的风险包括参与黄金租赁风险、参与Au(T+D)合约风险、

黄金价格波动风险、基金资产净值与黄金现货价格偏离的风险、折溢价风险、参考IOPV决

策和IOPV计算错误的风险等,投资者应知悉并关注中银上海金ETF招募说明书等文件中

的风险揭示内容。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义

务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合

同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基

金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人:章砚

设立日期:2004年8月12日

电话:(021)38834999

联系人:高爽秋

注册资本:1亿元人民币

股权结构:

股 东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公

共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场

部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中

国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行

副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019年 9月起担任中银基金管理有限公

司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。

曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、

副总经理。

曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾

先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及

其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范

围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银

行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾

于瑞银的利率衍生工具交易结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险

管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大

学沃顿商学院工商管理硕士学位。

赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA

主任,并在华宝信托担任独立董事。

杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)

教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首

都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审

计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师

协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立

董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北

京大学经济学院教,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主任、

北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与保险

学会主席、美国哈佛大学访问教授。

2、监事

卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军

指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事

会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证

券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交

易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

3、管理层成员

李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾

在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事

金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基

金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、

讲师。

张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理

学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。

2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基

金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

4、拟任基金经理

赵建忠(ZHAO Jianzhong)先生,金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,

曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证

100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E

基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018

年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至今任中银100基金基金经理。具有14年证

券从业年限。具备基金、期货从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道滨(执行总裁)

成员:奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余(研究部

总经理)、方明(专户理财部总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,

总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发

行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标

准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代

码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年3月31日,本集

团总资产77,661.14亿元人民币,高级法下资本充足率15.52%,权重法下资本充足率13.05%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工83人。2002年11月,

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该

项业务资格上市银行;2003年4月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质

最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企

业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价

值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创

新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6

心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国

内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一

只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第

一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小

非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得

到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国

最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内

唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产

品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商

银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》

2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中

国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度

优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年

度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金

点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒

体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳

托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018

年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机

构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳

托管银行”奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务

总监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长

沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司

金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监

兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副

行长。

(三)基金托管业务经营情况

截至2020年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人:章砚

电话:(021)38834999

传真:(021)50960970

1) 中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:曹卿

2) 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

“中银基金”官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

2、其他销售机构

(1) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:王之光

客户服务电话:4008219031

联系人:宁博宇

网址:www.lufunds.com

(2) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

客户服务电话:95021/4001818188

联系人:胡慧慧

网址:http://fund.eastmoney.com/

(3) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:4007009665

联系人:王诗玙

网址:www.ehowbuy.com

(4) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

联系人:邱湘湘

网址:www.yingmi.cn

(5) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场

法定代表人:李兴春

客户服务电话:95733

联系人:张佳慧

网址:www.leadfund.com.cn

(6) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

客户服务电话:952555

联系人:董一锋

网址:www.5ifund.com

(7) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人:王苏宁

客户服务电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(8) 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 1 层

法定代表人:张旭阳

客户服务电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

(9) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

客户服务电话:95177

网址:www.snjijin.com

(10) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:400-159-9288

网址:danjuanapp.com

(11) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人: 李科

客户服务电话:95510

公司网站:http://fund.sinosig.com/

(12) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3006-3015 室

法定代表人:周斌

客户服务电话:400-8980-618

公司网站:http://www.chtwm.com/

(13) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

客户服务电话:4000-766-123

联系人:韩爱彬

网址:www.fund123.cn

具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以上述销售机构的规定为准。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管

理人网站公示。

(二)登记机构

名称:中银基金管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

法定代表人:章砚

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐妮

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

邮政编码:100738

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

业务联系人:陈露

经办会计师:陈露、许培菁

四、基金的名称

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

五、基金的类型

ETF联接基金

六、基金的投资目标

本基金主要通过对目标ETF 基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于目标ETF (中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交

易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF (中银上海金ETF)的比例不低于基

金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金为中银上海金ETF的联接基金。中银上海金ETF主要投资于上海黄金交易所挂

盘交易的上海金集中定价合约。本基金主要通过投资于中银上海金ETF实现对黄金资产的

紧密跟踪。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决

定采用一级市场申购、赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于中银上海金ETF。本基金还

将适度参与中银ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,本基金还可投资于债券、货

币市场工具等产品以增强基金收益。

基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本

基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),

在不改变本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,基金管理人将制定与本基金投资目标

相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离

度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(二)投资决策依据、机制和程序

1、投资决策依据

有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策

依据。

2、投资管理机制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出

基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常组合构建、

组合调整等决策。

3、投资管理程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的

相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。

(1)研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包括券商

等外部研究力量的研究成果,开展对于黄金品种的深入研究、目标ETF二级市场的流动性

和折溢价分析、黄金合约流动性分析、误差及其归因分析等工作,作为本基金投资决策的重

要依据。

(2)投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期或遇

重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员

会的决议,做出基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建。根据标的指数情况,结合研究报告,基金经理做出日常组合构建、组

合调整等决策,构建以目标ETF为主的投资组合。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的

前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险。

(4)交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部同时履行一

线监控的职责。

(5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰

写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金

组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,

如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。

(6)组合监控与调整。基金经理根据黄金品种的基本面情况、流动性状况、基金申购

赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,

密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需

要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予

以公告。

九、业绩比较基准

上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%

+人民币活期存款利率(税后)×5%

由于本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF),中银上海金ETF主要投资于上

海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约。上海金集中定价合约,执行“以价询量,量

价平衡”的交易原则,即在某一具体时点,寻找使所有买卖供求平衡的价格,并以该价格申

报的所有买卖量全部成交。整个市场的供求力量平衡对成交起决定作用。用95%上海金集

中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率所代表的黄金价格收益率+5%人民币

活期存款利率(税后)作为业绩比较基准符合本基金的产品特点。

如果今后法律法规发生变化,或者由于上海金集中定价合约定价标准发生重大变更等原

因导致上海金集中定价合约所代表的黄金价格不宜继续作为业绩比较基准,或者市场上出现

更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准,若变更业绩比较基准对基金投资范围和投

资策略无实质性影响,基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,变更本基金的业绩

比较基准的计算依据,不需另行召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为中银上海金ETF,因此本基金的风险收益

特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基

金和货币市场基金。

十一、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)本基金从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金运作相关或者为维护基金份额持有人利益支出的会计师

费、律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等费用;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的相关账户的开户及维护费用;

(8)基金的证券交易、结算产生的费用;

(9)基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用(包括但不限于交易手续费、延

期费、结算、过户费、仓储费、运保费等相关费用及其他类似性质的费用);

(10)基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回

费用等);

(11)基金的银行汇划费用;

(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金投资目标ETF部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产

净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部

分,若为负数,则E 取0

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金投资目标ETF部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产

净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部

分,若为负数,则E 取0

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双

方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托

管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给

登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费

用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费用

本基金A类基金份额的认购费在投资者认购A类基金份额时收取,本基金C类基金份

额不收取认购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发

生的各项费用。本基金A类基金份额的认购费率如下:

认购费率 客户认购金额(M) 认购费率

M<100万元 0.50%

100万元≤M<200万元 0.30%

200万元≤M<500万元 0.10%

M≥500万元 1000元/笔

2、申购费用

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基

金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C类基金份额不收

取申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购费率 客户申购金额(M) 申购费率

M<100万元 0.60%

100万元≤M<200万元 0.40%

200万元≤M<500万元 0.20%

M≥500万元 1000元/笔

3、赎回费用。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份

额时收取。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y) 赎回费率

赎回费率 Y<7日 1.50%

7日≤Y<1年 0.10%

Y≥1年 0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(Y) 赎回费率

赎回费率 Y<7日 1.50%

7日≤Y<30天 0.10%

Y≥30天 0.00%

注:投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持

有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应当根据相关法律规定按照比

例归入基金资产,未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对持续

持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。未来,若市场情况发生变

化,或目标ETF净值计算和发布时间发生变化,或实际需要,经中国证监会允许,本基金

可相应调整基金份额净值计算和公告时间或频率并提前公告。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行

相关程序后制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,

基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠,并进行公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

中银基金管理有限公司

2020年7月14日