基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 07月 21日
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 信诚新锐混合
基金主代码 001415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 06月 11日
报告期末基金份额总额 498,837,009.52份
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。
投资策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在
灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等。本基
金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公
司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公
司。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原
则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资
时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在
价值,构建交易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B
下属分级基金的交易代码 001415 002046
报告期末下属分级基金的份额总额 325,007,994.80份 173,829,014.72份
下属分级基金的风险收益特征 - -
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 04月 01日-2020年 06月 30日）
信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B
1.本期已实现收益 696,836.62 221,567.22
2.本期利润 3,107,478.28 2,788,634.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 0.0441
4.期末基金资产净值 326,881,002.90 193,018,949.76
5.期末基金份额净值 1.006 1.110
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚新锐混合 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 3.91% 0.26% 1.12% 0.01% 2.79% 0.25%
过去六个月 2.89% 0.38% 2.24% 0.02% 0.65% 0.36%
过去一年 8.46% 0.30% 4.51% 0.01% 3.95% 0.29%
过去三年 11.72% 0.18% 13.51% 0.01% -1.79% 0.17%
过去五年 10.77% 0.21% 22.64% 0.01% -11.87% 0.20%
自基金合同生效起
至今
4.12% 0.26% 22.93% 0.01% -18.81% 0.25%
信诚新锐混合 B：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.79% 0.25% 1.12% 0.01% 2.67% 0.24%
过去六个月 2.78% 0.37% 2.24% 0.02% 0.54% 0.35%
过去一年 8.15% 0.29% 4.51% 0.01% 3.64% 0.28%
过去三年 11.27% 0.18% 13.51% 0.01% -2.24% 0.17%
自基金合同生效起
至今
15.73% 0.19% 20.71% 0.01% -4.98% 0.18%
- - - - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚新锐混合 A：
信诚新锐混合 B：
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨立春
本基金基金经理,兼任信
诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚新双盈
分级债券型证券投资基
金、信诚至诚灵活配置混
合型证券投资基金、中信
保诚景泰债券型证券投
资基金、信诚新旺回报灵
活配置混合型证券投资
基金(LOF)、信诚至瑞灵
活配置混合型证券投资
基金、信诚至选灵活配置
混合型证券投资基金。
2016年 07
月 26日
- 9
经济学博士。曾任职于
江苏省社会科学院，担
任助理研究员。2011年
7 月加入中信保诚基金
管理有限公司，担任固
定收益分析师。现任信
诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚新双
盈分级债券型证券投资
基金、信诚新锐回报灵
活配置混合型证券投资
基金、信诚至诚灵活配
置混合型证券投资基
金、中信保诚景泰债券
型证券投资基金、信诚
新旺回报灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)、
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信诚至瑞灵活配置混合
型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
王颖
本基金基金经理，兼任信
诚至利灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至诚
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新选回报灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
2020年 01
月 08日
- 6
经济学硕士。曾任职于
平安资产管理有限责任
公司，担任研究经理。
2016年 9月加入中信保
诚基金管理有限公司，
历任助理投资经理、基
金经理助理。现任信诚
至利灵活配置混合型证
券投资基金、信诚新锐
回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至诚
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新选回报
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理
结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年上半年债市走势跌宕起伏。在新冠疫情冲击之下，债券利率从春节前后开始快速下行，并在 4
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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月达到低位。而后随着全球“疫情”的主线弱化，国内外经济基本面出现了明显改善，加上货币政策的调
整，以及特别国债发行等因素的冲击，债券利率又出现快速回升。到 6月末，债券利率略低于疫情前水平，
整体上半年呈现 V型走势。总体看来，基本面回暖依然是债市走势的基础决定变量，而相对不利的政策组
合则对债券走势起到了推波助澜的作用。2020年前 4个月宏观政策主要由货币政策发力，从 5月下旬开始，
随着经济的逐步回升，货币政策开始回归中性，财政政策开始发力，流动性转而边际收紧，货币市场利率
中枢明显抬升。临近半年末，随着特别国债巨量供给、资金面收紧和货币政策发力不及预期等利空因素的
集中释放，加上一级市场需求疲软，一、二级联动带动债市收益率出现了显著上行。
报告期内信诚新锐规模增加较多，二季度组合增加了短端利率和信用债投资仓位，提高组合静态收益。
组合信用策略注重票息收益，以风险可控的中短久期信用配置为主，保持相对较好的流动性，未来组合将
继续保持较高仓位的 AA+评级风险可控的优质国企信用债，受地产调控影响较小、性价比较高、信用风险
可控的地产类国企龙头信用债，并重点关注一级发行的 AA强担保债券，以及收益率具有明显优势的可续
期央企债。杠杆方面，考虑到未来流动性大幅收紧的概率较低，组合将维持适度杠杆，赚取息差收益。权
益方面，全球经济仍存在不确定性，但经济基本面好转的背景下，股市结构性行情有望得以延续，转债资
产的整体性价比弱于股市，但在经历了二季度的回调之后，性价比明显回升。组合将维持适度转债仓位，
把握好交易节奏，关注政策和基本面改善的投资机会，积极调整仓位并逢高减持涨幅较大的转债标的，及
时兑现收益，并逐步增仓业绩优秀的低估值、盈利好、安全边际高的转债品种。
考虑到全球疫情主线弱化，经济逐步修复，基本面处在继续改善过程中。但年内疫情二次冲击对基本
面的负面影响可能继续发酵，未来新兴经济体及欠发达国家存在疫情失控的风险。此外，逆全球化进程加
快，中美、欧美贸易摩擦升级加剧了经济持续走低的预期。而国内疫情持续好转，各地陆续复工，逆周期
调节加码。内需方面，下半年财政将集中发力，政府性基金支出增速明显。预计经济总量将持续改善，但
结构方面将有所分化，基建、地产等部门增速将大幅回升，而餐饮、旅游等消费行业可能继续低于疫情前
水平。进出口方面，虽然全球持续衰退，但在海外疫情未得到有效控制之前，在医疗物品需求的支撑下，
预计出口数据仍将维持高位。货币政策方面，预计中性货币将得以延续，央行可能会通过定向降准、以及
降低逆回购、MLF和 LPR利率维持相对宽松的流动性，但流动性最宽松时点已经过去。目前看来，利率曲
线已经回归正常，套利风险得到防控，考虑到经济尚未回归正常，央行维持偏紧货币的概率较低，预计未
来货币市场利率中枢将保持相对平稳。
预计三季度债券市场仍以震荡走势为主。随着诸多债市利空因素集中释放带来的压制，加上海外疫情
二次爆发约束经济复苏斜率和风险偏好，债市在持续调整之后的交易和配置价值明显抬升。基本面持续改
善和货币政策回归中性都将对债市持续产生压力，但经济好转难以立竿见影，当前的经济环境也不支持长
期的货币政策偏紧，收益率区间在目前水平震荡为主，虽然不至于出现大幅度调整，但也较难回到前期的
低位，总体看目前并非配置长端利率的较好时点。4月份以来信用债跟随利率走势大幅回调，但当前的利
率震荡格局下，适度信用下沉、票息挖掘可能更具价值，但需重点关注受外需冲击影响相对较大的出口产
业链行业、以及地方政府财力相对吃紧的弱资质城投。信用债投资标的方面，之前调整幅度较大的过剩产
能高等级债券和中高等级城投具备更好的性价比。可转债整体跟随权益走势，预计仍以震荡和分化为主。
在经历了二季度的回调之后，之前平均溢价率虚高的情况有所改善，投资价值回升，但在股市震荡、债市
回调的背景下，赎回压力可能对转债市场形成进一步冲击，近期将适当控制仓位，坚持业绩导向，关注与
政策落脚点相匹配的行业标的，把握转债市场的结构性机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚新锐混合 A份额净值增长率为 3.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%；信诚新
锐混合 B份额净值增长率为 3.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金自 2020年 4月 9日起至 2020年 5月 19日止基金资产净值低于五千万元。截至
报告期末，基金资产净值已超过五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 116,820,024.57 22.23
其中：股票 116,820,024.57 22.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 272,897,200.00 51.94
其中：债券 272,897,200.00 51.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 129,904,624.94 24.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,014,841.03 0.76
8 其他资产 1,814,830.06 0.35
9 合计 525,451,520.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 63,539,812.56 12.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,498,050.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 4,215,197.25 0.81
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,628,314.00 1.08
J 金融业 34,596,508.44 6.65
K 房地产业 1,212,896.00 0.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 809,508.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 4,306,972.00 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 116,820,024.57 22.47
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
9
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 174,552 5,885,893.44 1.13
2 601398 工商银行 937,500 4,668,750.00 0.90
3 002493 荣盛石化 298,100 3,666,630.00 0.71
4 300070 碧水源 442,700 3,594,724.00 0.69
5 002142 宁波银行 109,600 2,879,192.00 0.55
6 000166 申万宏源 497,900 2,514,395.00 0.48
7 600521 华海药业 74,030 2,511,837.90 0.48
8 002028 思源电气 122,300 2,502,258.00 0.48
9 000858 五 粮 液 14,600 2,498,352.00 0.48
10 600546 山煤国际 212,600 2,498,050.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 132,927,200.00 25.57
其中：政策性金融债 132,927,200.00 25.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 139,970,000.00 26.92
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 272,897,200.00 52.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 200206 20国开 06 1,000,000 99,160,000.00 19.07
2 200403 20农发 03 300,000 29,724,000.00 5.72
3 012000250 20深航空 SCP003 200,000 20,030,000.00 3.85
4 012000828 20甬交投 SCP002 200,000 19,996,000.00 3.85
5 012001337 20江铜 SCP006 200,000 19,974,000.00 3.84
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） -195,120.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -6,932.04
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业
会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无
负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的
期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 47,239.51
2 应收证券清算款 672,720.73
3 应收股利 -
4 应收利息 1,089,601.32
5 应收申购款 5,268.50
6 其他应收款 -
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
11
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,814,830.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚新锐混合 A 信诚新锐混合 B
报告期期初基金份额总额 35,717,694.47 45,878,004.66
报告期期间基金总申购份额 289,321,312.16 173,458,523.55
减：报告期期间基金总赎回份额 31,011.83 45,507,513.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
列）
- -
报告期期末基金份额总额 325,007,994.80 173,829,014.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
12
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2020-04-01
至
2020-04-08
39,116,279
.07
-
39,116,279
.07
- -
2
2020-04-01
至
2020-05-25
35,601,047
.12
- -
35,601,047
.12
7.14%
3
2020-05-20
至
2020-06-03
-
39,335,664
.34
-
39,335,664
.34
7.89%
4
2020-05-22
至
2020-05-24
-
27,365,119
.70
-
27,365,119
.70
5.49%
5
2020-05-25
至
2020-05-25
-
30,262,149
.12
-
30,262,149
.12
6.07%
6
2020-05-26
至
2020-06-03
-
52,585,451
.36
-
52,585,451
.36
10.54%
7
2020-06-04
至
2020-06-28
-
87,208,333
.33
-
87,208,333
.33
17.48%
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的
情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如
果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可
能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告
13
算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 07月 21日