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博时黄金交易型开放式证券投资基金2020年第2季度报告

2020-07-21 06:56:32

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 博时黄金

基金主代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014年 8月 13日

报告期末基金份额总额 1,644,418,924.73份

投资目标

本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最

小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

投资策略

本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程

度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于 AU99.99。

业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99收益率

风险收益特征

本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在

证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF场外 I类

下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级基金的份 1,489,921,977.00份 2,637,960.35份 151,858,987.38份

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

2

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)

博时黄金 ETF

博时黄金 ETF场外 D

博时黄金 ETF场外 I

1.本期已实现收益 189,510,703.07 359,153.81 20,044,597.39

2.本期利润 479,296,937.75 917,867.98 51,316,317.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.3229 0.3296 0.3256

4.期末基金资产净值 5,832,984,660.28 10,487,449.81 592,938,073.13

5.期末基金份额净值 3.9150 3.9756 3.9045

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时黄金ETF:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 9.02% 0.86% 9.19% 0.86% -0.17% 0.00%

过去六个月 16.34% 1.22% 16.71% 1.22% -0.37% 0.00%

过去一年 25.68% 1.08% 26.50% 1.08% -0.82% 0.00%

过去三年 43.18% 0.73% 45.65% 0.73% -2.47% 0.00%

过去五年 67.24% 0.77% 69.30% 0.78% -2.06% -0.01%

自基金合同

生效起至今

53.72% 0.79% 52.98% 0.80% 0.74% -0.01%

2.博时黄金ETF场外D类:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 9.03% 0.86% 9.19% 0.86% -0.16% 0.00%

过去六个月 16.35% 1.22% 16.71% 1.22% -0.36% 0.00%

过去一年 25.69% 1.08% 26.50% 1.08% -0.81% 0.00%

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

3

过去三年 44.15% 0.73% 45.65% 0.73% -1.50% 0.00%

过去五年 69.33% 0.77% 69.30% 0.78% 0.03% -0.01%

自基金合同

生效起至今

77.86% 0.80% 65.49% 0.78% 12.37% 0.02%

3.博时黄金ETF场外I类:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 9.02% 0.86% 9.19% 0.86% -0.17% 0.00%

过去六个月 16.34% 1.22% 16.71% 1.22% -0.37% 0.00%

过去一年 25.68% 1.08% 26.50% 1.08% -0.82% 0.00%

过去三年 43.12% 0.73% 45.65% 0.73% -2.53% 0.00%

过去五年 66.54% 0.77% 69.30% 0.78% -2.76% -0.01%

自基金合同

生效起至今

63.04% 0.78% 65.49% 0.78% -2.45% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.博时黄金ETF:

2.博时黄金ETF场外D类:

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4

3.博时黄金ETF场外I类:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

赵云阳

指数与量

化投资部

投资副总

监/基金经

2015-10-08 - 9.9

赵云阳先生,硕士。2003年至 2010

年在晨星中国研究中心工作。2010

年加入博时基金管理有限公司。历

任量化分析师、量化分析师兼基金

经理助理、博时特许价值混合型证

券投资基金(2013 年 9 月 13 日

-2015年 2月 9日)、博时招财一号

大数据保本混合型证券投资基金

(2015年 4月 29日-2016年 5月 30

日)、博时中证淘金大数据 100 指

数型证券投资基金(2015 年 5 月 4

日-2016 年 5 月 30 日)、博时裕富

沪深 300 指数证券投资基金(2015

年 5月 5日-2016年 5月 30日)、

上证企债 30 交易型开放式指数证

券投资基金(2013年7月11日-2018

年 1月 26日)、深证基本面 200交

易型开放式指数证券投资基金

(2012年 11月 13日-2018年 12月

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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10 日)、博时深证基本面 200 交易

型开放式指数证券投资基金联接

基金(2012 年 11 月 13 日-2018 年

12月 10日)、博时创业板交易型开

放式指数证券投资基金联接基金

(2018年 12月 10日-2019年 10月

11 日)、博时创业板交易型开放式

指数证券投资基金(2018 年 12 月

10日-2019年 10月 11日)的基金经

理。现任指数与量化投资部投资副

总监兼博时中证800证券保险指数

分级证券投资基金(2015年 5月 19

日—至今)、博时中证银行指数分

级证券投资基金(2015年 10月 8日

—至今)、博时黄金交易型开放式

证券投资基金(2015年 10月 8日—

至今)、博时上证 50交易型开放式

指数证券投资基金联接基金(2015

年 10月 8日—至今)、博时上证 50

交易型开放式指数证券投资基金

(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时

黄金交易型开放式证券投资基金

联接基金(2016 年 5 月 27 日—至

今)、博时中证央企结构调整交易

型开放式指数证券投资基金(2018

年 10 月 19 日—至今)、博时中证

央企结构调整交易型开放式指数

证券投资基金联接基金(2018年 11

月 14日—至今)、博时中证央企创

新驱动交易型开放式指数证券投

资基金(2019年 9月 20日—至今)、

博时中证央企创新驱动交易型开

放式指数证券投资基金联接基金

(2019年 11月 13日—至今)的基金

经理。

王祥 基金经理 2016-11-02 - 8.0

王祥先生,学士。2006年起先后在

中粮期货、工商银行总行工作。

2015 年加入博时基金管理有限公

司。曾任基金经理助理。现任博时

上证自然资源交易型开放式指数

证券投资基金联接基金(2016年 11

月 2 日—至今)、上证自然资源交

易型开放式指数证券投资基金

(2016 年 11 月 2 日—至今)、博时

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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黄金交易型开放式证券投资基金

(2016 年 11 月 2 日—至今)、博时

黄金交易型开放式证券投资基金

联接基金(2016年11月2日—至今)

的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出

现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损

害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交

易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在刚刚过去的二季度中,全球经济与社会活动逐渐从新冠疫情的冲击中缓慢复苏过来。尽管整体的疫

情尚未得到完全控制,但得益于各经济体不遗余力的宽松与刺激对冲政策,居民部门收入损失并不明显,

故对于企业部门的传导损失也较为有限。欧美股市收获了 2000年以来的最佳季度表现,但即使在这样的背

景下,黄金依然维持了较为稳健的态势,国际金价单季上涨 12.93%,人民币计价黄金受汇率因素影响,涨

幅略微受限至 9.32%。

本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所

代表的市场平均回报。在本报告期内,受租赁市场监管趋严、市场需求下降影响,黄金实物租赁业务运作

比例较前期有所降低。

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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展望 2020 年 3 季度, 由于欧美的社会隔离受民主政治运动的影响而被迫打破,叠加相关经济体尽早

恢复社会活动的举措,新冠疫情再起波澜。美国单日新增确诊人数已经突破 5 万人,将造成对经济活动更

长时期的不确定性影响。而政府相关的刺激计划被迫加码的现实也将导致债务规模的不断刷新,以及对金

融监管的放松将给未来埋下新的隐患。黄金资产将继续受益于市场不确定性与波动率的上升,伴随地缘局

势的波动和整体的宽松环境,其价格潜力依然值的期待。

投资策略上,博时黄金 ETF作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目

标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们希望通过博时黄金 ETF基金为投资人

提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020年 06月 30日,本基金-A类场内类基金份额净值为 3.9150元,份额累计净值为 1.5372元,

本基金-I类场外类基金份额净值为 3.9045元,份额累计净值为 1.6273元,本基金-D类场外类基金份额净值

为 3.9756元,份额累计净值为 1.7346元。报告期内,本基金-A类场内类基金份额净值增长率为 9.02%,本

基金-I类场外类基金份额净值增长率为 9.02%,本基金-D类场外基金份额净值增长率为 9.03%,同期业绩基

准增长率 9.19%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 6,394,234,633.60 99.27

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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7 银行存款和结算备付金合计 42,527,051.80 0.66

8 其他资产 4,348,975.66 0.07

9 合计 6,441,110,661.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 AU9999 AU9999 16,075,610.00 6,394,234,633.60 99.34

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

9

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,703,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,645,975.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,348,975.66

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时黄金ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I类

本报告期期初基金份额总额 1,590,421,977.00 2,919,584.03 164,864,289.07

报告期基金总申购份额 313,200,000.00 - -

减:报告期基金总赎回份额 413,700,000.00 281,623.68 13,005,301.69

报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 1,489,921,977.00 2,637,960.35 151,858,987.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份

额比例达到

或者超过

20%的时间

区间

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

份额占

博 时

黄 金

交 易

型 开

放 式

证 券

投 资

基 金

联 接

基金

1

2020-04-01~

2020-06-30

1,482,097,900.00 100,500,000.00 219,000,000.00 1,363,597,900.00 82.92%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,当该基金份额持有人选择大

比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为

应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金

经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认

时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能

承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可

以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持

有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性

进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基

金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等情形。

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

11

此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些

申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人可拒

绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使

命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司共管理 224只公募基

金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管

理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模

逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大奖,

旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年

持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项

大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang

Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund

House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5

Years-Bosera Credit Bond Fund)。

2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品

博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同类

428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。

2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借在

可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。

2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG

投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2020年第 2季度报告

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9.1备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十一日