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信诚量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书（2020年8月）

2020-08-14 09:41:44

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金

更新招募说明书

（2020年8月）

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务

发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中

信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017

年12月18日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影

响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信

保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以

下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律

文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金经2016年6月6日中国证监会证监许可

[2016]1235号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募

集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散

投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提

供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代

储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、也包括流动性风

险、特有风险及其它风险等风险。

本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其

预期风险、预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书，全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披

露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投

资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或

销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人

届时发布的调整销售机构的相关公告。

基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起

一年后开始执行。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低

并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业

绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年7月27日，有关财务

数据和净值表现截止日为2020年6月30日（未经审计）。投资有风险，投资者申购本

基金时应认真阅读本招募说明书。

重要提示 ........................................................................................................................ 2

目录 ........................................................................................................................ 4

第一部分绪言 .............................................................................................................. 5

第二部分释义 .............................................................................................................. 6

第三部分基金管理人 ................................................................................................ 11

第四部分基金托管人 ................................................................................................ 21

第五部分相关服务机构 ............................................................................................ 25

第六部分基金的募集 ................................................................................................ 27

第七部分基金合同的生效 ........................................................................................ 28

第八部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 29

第九部分基金的投资 ................................................................................................ 39

第十部份基金的业绩 ................................................................................................ 48

第十一部分基金的财产 ............................................................................................ 50

第十二部分基金资产的估值 .................................................................................... 51

第十三部分基金的收益与分配 ................................................................................ 56

第十四部分基金的费用与税收 ................................................................................ 58

第十五部分基金的会计与审计 ................................................................................ 60

第十六部分基金的信息披露 .................................................................................... 61

第十七部分风险揭示 ................................................................................................ 68

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................ 72

第十九部分基金合同的内容摘要 ............................................................................ 74

第二十部分基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 75

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ................................................................ 76

第二十二部分其他应披露事项 ................................................................................ 77

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 80

第二十四部分备查文件 ............................................................................................ 81

附件一：基金合同的内容摘要 .................................................................................. 82

附件二：基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 105

第一部分绪言

《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律

法规与《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份

额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表

明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有

权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指信诚量化阿尔法股票型证券投资基金

2、基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚量化阿尔

法股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金

招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金份额

发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布

机关对其不时做出的修订

14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管

理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过三个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

53、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公

司或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的

其他估值机构

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

55、基金产品资料概要：指《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：张翔燕

成立日期： 2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】

142号

注册资本：贰亿元人民币

电话：（021）68649788

联系人：唐世春

股权结构：

股东出资额（万元人民币）出资比例（%）

中信信托有限责任公司 9800 49

英国保诚集团股份有限公司 9800 49

中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2

合计 20000 100

二、主要人员情况

1、董事会成员

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，

中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司

副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主

任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总

经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有

限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪

有限责任公司董事长。

Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新

加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所

执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资

首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有

限公司董事。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南

亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现

任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管

理(上海)有限公司监事。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰

基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼

董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市

场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，

香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报

集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管

理有限公司独立董事。

夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中

国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师

事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副

研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更

名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集

团成员。

2、基金管理人监事会成员

於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主

管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理

有限公司首席人力资源官。

3、经营管理层人员情况

张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，

中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司

副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主

任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰

基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼

董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市

场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审

计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，

中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。

现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资

产管理有限公司董事。

潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，

中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信

保诚基金管理有限公司副总经理。

陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软

件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限

公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。

现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。

4、督察长

周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调

研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。

现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。

5、基金经理

提云涛先生，经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任

研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国

证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任

公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总

监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监。现兼任信诚

至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚

新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基

金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投

资基金的基金经理。

历任基金经理：

杨旭先生，自2017年7月12日至2019年9月12日担任此基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监；

韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理；

范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监；

提云涛先生，量化投资总监、基金经理；

王睿先生，权益投资部副总监、基金经理；

吴昊先生，研究部副总监、基金经理；

江峰先生，投行部副总监、基金经理；

董越先生，交易总监；

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办

法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控

制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守

《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基

金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（8）未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资，未事先向基金管

理人申报，与基金份额持有人发生利益冲突；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（14）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不

再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的总体目标和原则

公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、

防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制

度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机

制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循

以下原则：

全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流

程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。

有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和

规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。

相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、

相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、

岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人

员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施

来降低各种内控风险的发生。

及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境

的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相

应的修改和完善；

成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽

量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相

关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知

悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。

2、风险防范体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严

密有效的多级风险防范体系：

（1）一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面

和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。

公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工

作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期

或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。

（2）二级风险防范

二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风

险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。

总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面

的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、

有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策

略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资

产的安全性的目的。

监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机

构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

（3）三级风险防范

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控

制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程

及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、

电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗

处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度

是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明

以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基

金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制

商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票

代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集

团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净

资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足

率17.19%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银

行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最

具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖

—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、

香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018

年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、

证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业

务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个

职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，

共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务

进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信

贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务

部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北

京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，

具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行

总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托

代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长

期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展

等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持

“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的

各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。

经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，

已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、

(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务

品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只

证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的

高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次

获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”

等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在

2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业

监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳

健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保

护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工

作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规

人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具

备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，

业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务

操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防

止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。

利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金

合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监

督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发

送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制

等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理

人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人

进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

中信保诚基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：张翔燕

电话：（021）6864 9788

联系人：蒋焱

投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的赎回业务，具体交易细

则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn/。

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销

售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：中信保诚基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

法定代表人：张翔燕

客服电话：400-6660066

联系人：王文博

电话：021-68649788

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：安冬、孙睿

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：赵钰

经办注册会计师：陈熹、赵钰

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、基金合同及其他有关规定，经2016年6月6日中国证监会证监许可【2016】1235

号文准予募集注册。

本基金的基金类型为股票型，基金运作方式为契约型开放式基金，存续期限为

不定期。

本基金的实际募集期限为2017年6月5日至2017年7月7日止。经普华永道中天会

计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为215,699,564.03元人民币，认购款

项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计7,052.36元人民币。上述资金已于

2017年7月11日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基

金托管专户。

本次募集有效认购总户数为286户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，

募集发售期募集的有效份额为215,699,564.03份基金份额，利息结转的基金份额为

7,052.36份基金份额。两项合计共215,706,616.39份基金份额，已全部计入投资者基

金账户，归投资者所有。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费

由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

第七部分基金合同的生效

本基金的基金合同已于2017年7月12日正式生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决

方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持

有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营

业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或

其他指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式

进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2017年8月9日开始办理申购、赎回、转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、

赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值

为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额时，按照投

资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购

成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发

生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易

所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理

人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进

行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台

或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的

受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确

认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购

不成功，则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务办理

时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的数额限制

1、通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元（含申购费）人民币。各销

售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定

为准。

投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元（含申购费）人民币，

追加申购每笔最低金额10元（含申购费）人民币。本基金直销网点单笔申购最低金

额可由基金管理人酌情调整。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份；基金份额

持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，

需一并全部赎回。

3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎

回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记系

统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体

请参见相关公告。

六、申购及赎回费用

1、本基金的基金份额在申购时收取申购费用。申购费用由投资人承担，不列

入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。

2、本基金的申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）申购费率

M 1.50%

50万 ≤ M 1.20%

200万 ≤ M 0.80%

M ≥ 500万 1000元/笔

（注：M：申购金额；单位：元）

3、基金份额的赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金

份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金

财产的比例，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于

30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对

持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额

的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于

0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于

6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付登记费

和其他必要的手续费，其中，1个月为30日。具体赎回费率结构如下：

持续持有期（Y）赎回费率

Y 1.50%

7天≤Y 0.75%

30天≤Y 0.50%

1年≤Y 0.25%

Y≥2年 0

注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促

销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

申购费率和赎回费率。

七、申购份额、赎回金额的计算

1、基金份额的申购份额计算

基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实

际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下：

（1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

（2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。

例：某投资人投资50,000.00元申购本基金基金份额，对应申购费率为1.50%，

假设申购当日基金份额净值为1.016 元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000.00/(1+1.50%)= 49,261.08元

申购费用=50,000.00-49,261.08=738.92元

申购份额= 49,261.08 /1.016=48,485.31份

即：该投资人投资50,000.00元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净

值为1.016元，则可得到48,485.31份基金份额。

2、基金份额的赎回金额计算

投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费

赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天后（未满30天）决定赎回，

对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值是1.200元，则可得到的净赎

回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.200＝12,000.00元

赎回费用＝12,000.00×0.75%＝90.00元

净赎回金额＝12,000.00-90.00＝11,910.00元

即：该基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天后（未满30天）赎回，假

设赎回当日基金份额净值是1.200元，则可得到的净赎回金额为11,910.00元。

3、基金份额的基金份额净值计算

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在

T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接

受投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有

人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金

销售系统、登记系统、或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购

申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受

投资人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付

赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请

总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情

形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日

可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎

回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将

自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全

部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额

10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份

额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人

可以进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根

据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有

人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎

回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，

但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日的，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，

依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放

申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的

时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关

规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告

知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行

规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额

必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资

计划最低申购金额。

十六、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻

结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

法律法规或监管部门另有规定的除外。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过

中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理

基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金

份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充

和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩

比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融

债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、

可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银

行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；

三、投资策略

（1）大类资产：本基金作为较高仓位的股票基金，将从宏观面、政策面、基

本面和资金面等纬度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度

动态配置，在控制风险的前提下，通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。

（2）股票资产：以沪深300 指数为基准指数，基金股票投资方面将主要采用

多因子模型量化投资策略，在适度控制跟踪误差的同时，追求更高的超额收益；并

以套利、事件驱动等辅助策略，增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩

比较基准的暴露度等因素的分析，对组合收益进行预估，及时调整投资组合，力求

获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑是用基本面因子和市场因子建立量化

模型选择股票，并控制风险，以期构建投资组合跑赢市场基准。即：

1）从公司基本面出发，构建量化指标从财务状况、经营情况等角度选择公司

股票，作为量化模型的备选池；

2）综合基本面因子、市场因子，选取标的作为待选组合。

3）构建组合时适度控制规模因子、行业偏离，减小风险暴露。

（3）债券资产：本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、

货币市场工具和资产支持证券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。

（4）股指期货和权证资产

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控

的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，

改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申

购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合

风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研

究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内

在价值，构建交易组合。

（5）资产支持证券投资策策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成

和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型

跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳

定收益。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招

募说明书更新或相关公告中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占基金资产的比例为80%-95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留

的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购

到期后不得展期；

（15）本基金参与股指期货交易后，应当遵守下列比例限制：

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，

持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易

日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日

终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任

何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%；

（16）本基金总资产不得超过基金资产净值的140%；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，

与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进

行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、

法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的（上述第（2）、（12）、（18）、（19）

点除外），基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情

形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受