海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金（海富通上清所短融债券C ）基金产品资料概要
编制日期：2020年8月20日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 海富通上清所短融债券 基金代码 006481
海富通上清所短融债券
下属基金简称 下属基金代码 007073
C
海富通基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 杭州银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-01-18
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2019-01-18
基金经理的日期
陈轶平
证券从业日期 2009-01-26
基金经理
开始担任本基金
2019-07-03
基金经理的日期
陆丛凡
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
本基金主要投资于标的指数（上海清算所中高等级短期融资券指数）
成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上
市的债券（其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金主要投资策略包括：
（一）分层抽样策略
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。
（二）替代性策略
主要投资策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备
选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
（三）债券投资策略
（四）资产支持证券投资策略
上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期
业绩比较基准
存款利率（税后）×5%
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高
等级短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场
组合的风险收益特征相似。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020-06-30
0.04% 银行存款和结算
备付金合计
0.88% 其他资产
4.71% 买入返售金融资
产
94.36% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2019-12-31
3.10%3.00%2.90%2.80%2.70%2.60%2.50%2.40%
2019
净值增长率 3.00%
业绩基准收益率 2.64%
注：图中列示的海富通上清所短融债券C的2019年度基金净值增长率按该年度实际存续期3
月11日（2019年3月11日起增加新的收费模式份额-C类基金份额）起至12月31日止计算。
基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩
表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
N
赎回费 7天 ≤ N
N ≥ 30天 -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定费率 0.25%
托管费 固定费率 0.05%
销售服务费 固定费率 0.20%
基金合同生效后的指数
年费率 0.02%
许可使用费
主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基
金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
其他费用
费；基金份额持有人大会费用；基金的相关账户的开户及维护费
用；基金的证券交易费用；《基金合同》生效后的基金的银行汇
划费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。
注：本基金标的指数许可使用费：自基金成立一年后的下一季度（自然季度）起，指数许可
使用费收取下限为每季度（自然季度）4万元，即不足4万元时按照4万元收取。
本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、
基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险：（ 1）政策风险；（ 2）经济周期风险；（ 3）利率风险；（ 4）通货膨胀
风险；（ 5）再投资风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、
合规风险；7、模型风险；8、技术风险；9、不可抗力；10、本基金法律文件风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；11、税负增加风险。
二、投资于本基金的特有风险
1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产
生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生
跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债
券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资
方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债
券在付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金
额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益
率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券
的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基
金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟
踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5、资产支持证券风险
本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人
发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性
较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券
还面临提前偿还和延期支付的风险。
6、流动性风险评估
（1） 基金申购、赎回安排
投资者申购赎回的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
（2） 投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为普通债券指数基金，以开放方式运作。
本基金主要投资于标的指数——上海清算所中高等级短期融资券指数成份债券和备选
成份债券；本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。同时，也可以投资于国内依法发行上
市的债券（其他短期融资券、超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央
行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具等。总体来看，该标的指数指数系银行间市场清算所股份有限公司开发管理的中
国信用债指数，其成份券为在银行间市场流通的、剩余期限7天以上、主体评级AA+级以上、
无信用展望负面、无降级记录的短期融资券和超短期融资券，样本数1000只左右，流动性
情况较好。在其他可投资标的中，利率债和高信用评级银行存款、同业存单等金融工具的流
动性情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；但由于市场利率
环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债、资产支持证券
等品种面临流动性相对较差的情况。
根据《流动性规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资组合的流动性及
变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。
基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结构，严格控制组
合杠杆比率，限制流动性受限资产比例等。
（3） 巨额赎回下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人将在充分评估
基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认
赎回申请。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎
回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对
于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在
提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额
赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%的赎回申请（简称“大额
赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，优先确认其他赎回申请人（简称“小额赎
回申请人”）的赎回申请；若小额赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理
人在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请
人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对
未确认的赎回申请 （含小额赎回申请人的其余赎回申请和大额赎回申请人的全部赎回申请）
延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消赎回的规则；同时，基金管
理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
（4） 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在
面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的
前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延期办理巨
额赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、摆动定价等，作为特定情形
下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风
险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，
有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增加赎回成本。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
40088-40099）。
● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书
● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料