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中海货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)

2020-08-28 10:51:00

中海货币市场证券投资基金

更新招募说明书

(2020年第2号)

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于2010年6月28日获中国证监会证监许可【2010】872

号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全

面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,

并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、

流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做

出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自

行负责。

1

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银

行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信

息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为2020年7月28日(其中基金经理信息更新

截止日为2020年8月25日),有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30

日(财务数据未经审计)。

2

目 录

一、绪 言 ......................................................4

二、释 义 ......................................................5

三、基金管理人 .................................................12

四、基金托管人 .................................................23

五、相关服务机构 ...............................................28

六、基金份额的分级 .............................................70

七、基金的募集 .................................................73

八、基金合同的生效 .............................................77

九、基金份额的申购和赎回 .......................................79

十、基金的投资 .................................................92

十一、基金的业绩 ..............................................108

十二、基金的财产 ..............................................110

十三、基金资产的估值 ..........................................112

十四、基金的收益与分配 ........................................117

十五、基金的费用与税收 ........................................119

十六、基金的会计与审计 ........................................122

十七、基金的信息披露 ..........................................123

十八、风险揭示 ................................................131

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................135

二十、基金合同的内容摘要 ......................................138

二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................167

二十二、对基金份额持有人的服务 .................................186

二十三、其他应披露的事项 ......................................189

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...............................190

二十五、备查文件 ..............................................191

3

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简

称“《流动性风险管理规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关

于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规和

《中海货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了中海货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风

险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募

说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同

取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基

金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受,并按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本

基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

4

二、释 义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:

《基金合同》 《中海货币市场证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效的修订和补充

中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括

香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部

门规章及规范性文件及其制定机构所作出的修订、

补充和有权解释

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》

《管理办法》 《货币市场基金监督管理办法》

《实施规定》 《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问

题的规定》

元 中国法定货币人民币元

5

基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中海货币市场证券投

资基金

招募说明书 《中海货币市场证券投资基金招募说明书》,即

用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、

相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、

基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金

的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的

估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基

金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、

基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、

对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招

募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本

基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出

基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新

基金产品资料概要 指《中海货币市场证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《中海货币市场

证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补

基金份额发售公告 《中海货币市场证券投资基金基金份额发售公

告》

《业务规则》 《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权

的银行业监管机构

6

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基

金份额的投资者

基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基

金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、

申购、赎回和其他基金业务的代理机构

销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包

括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清

算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金

份额持有人名册等

基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合条件

的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权

利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投

资基金的自然人

机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金

的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门

7

批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会

团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合

法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机

构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投

资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条

件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基

金备案手续,获得中国证监会书面确认之日

募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工

作日

T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)

认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的

行为

8

发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基

金份额的行为

申购 基金存续期内, 基金投资者根据基金销售网点规

定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为

赎回 基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规

定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为

巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请

(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份

额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总

份额的10%时的情形

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资

者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的

账户

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销

售机构办理基金申购、赎回、转换及转托管等业

务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从

某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金

管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全

部或部分基金份额转换为基金管理人管理的且由

同一基金注册登记机构办理注册登记的其他开放

式基金(转入基金)的基金份额的行为

9

定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣

款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期

约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣

款及基金申购申请的一种投资方式

销售服务费 指本基金用于持续营销和服务基金份额持有人的

费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的

营运费用

基金份额等级 本基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级

基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码,

收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已

实现收益和7日年化收益率

A级基金份额 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额

等级

B级基金份额 指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额

等级

摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议

利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存

续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

每万份基金已实现收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实

现收益

7日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产

收益率

基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资

收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款

10

利息以及其他收入

基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、银行存

款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资

所形成的价值总和

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 估值日基金资产净值除以估值日发行在外的基金

份额总数的数值

基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资

产净值的过程

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因

无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于

到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期

存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

或交易的债券等

货币市场工具 现金;期限在1年以内(含1 年)的银行存款、

债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限

在397天以内(含397天)的债券、非金融企业

债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中

国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他

具有良好流动性的货币市场工具

指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报

刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基

11

金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)

等媒介

不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

的客观事件

12

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

成立日期: 2004年3月18日

法定代表人:杨皓鹏

总经理:杨皓鹏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2004]24号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

存续期间:持续经营

联系人:葛玮赓

电话:021-38429808

13

股东名称及其出资比例:

中海信托股份有限公司 41.591%

国联证券股份有限公司 33.409%

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托

股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家

海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、

保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金

部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托

股份有限公司总裁。

庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油

财务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会

计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联

管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第

三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限

公司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查

经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石

油总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油

国际有限公司副总经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。

杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理

兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司

综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经

14

理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金

管理有限公司总经理助理、代理督察长。

葛小波先生,董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董

事、总裁兼财务负责人,兼华英证券有限责任公司董事。历任中信证券股份

有限公司投资银行部经理、高级经理,风险控制部副总经理、执行总经理,

权益投资部和股权衍生品部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监,

党委委员、固定收益部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监和首席

风险官。

江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会

主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财

富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。

Philippe CIEUTAT先生,董事。法国国籍。ESSEC管理学院AACSB认证(等

同于MBA)。现任法国爱德蒙得洛希尔执行委员、首席执行官。历任Mazars &

Guerard审计咨询公司高级金融审计员,汇丰银行集团金融服务高级审计经理,

汇丰银行全球资产管理公司财务总监,汇丰银行(法国)战略和计划主管,

法国爱德蒙得洛希尔银行执行委员、财务总监及首席行政官。

陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发

展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展

研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。

现任北京市中伦律师事务所顾问,历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加

哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师

事务所合伙人,美国德杰律师事务所合伙人,北京市中伦律师事务所合伙人。

张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中

国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦

15

发展研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经

济研究中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副

教授。

2、监事会成员

张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司党

委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油东海

公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部

经理,中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理,中海信托股份有限公

司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规

总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。

Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学系硕

士、法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限

公司董事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人

员,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔(瑞士)业务发

展经理。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行

项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希

尔资产管理香港有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员、

爱德蒙得洛希尔(瑞士)商务拓展部高级副总裁。

吴幸,职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源

部总经理。历任中海基金管理有限公司人力资源专员、人力资源高级经理、

人力资源部副总经理。

章悦,职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核

部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员,蒂森克虏伯电梯有限公司中

国区总部内审经理,华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内

审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。

16

3、高级管理人员

杨皓鹏先生,总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份

有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综

合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017

年7月进入本公司工作,曾任总经理助理,2017年8月至今任本公司总经理(期

间2017年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长),2017年9月至今任本公

司董事,2017年11月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

黄乐军先生,督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限

公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海

富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作,2018年

3月至今任本公司督察长。

4、基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司

助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究

员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金

经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今

任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

本基金基金合同于2010年7月28日生效,历任基金经理如下表:

基金经理姓名 管理本基金时间

江小震 2010年7月28日-2012年10月25日

冯小波 2012年10月26日-2016年4月15日

江小震、冯小波 2016年4月16日-2016年11月18日

17

江小震 2016年11月19日-2017年7月27日

江小震、王含嫣 2017年7月28日-2018年5月28日

王含嫣 2018年5月29日-2019年2月18日

王含嫣、王萍莉 2019年2月19日-2020年8月24日

王萍莉 2020年8月25日-至今

6、投资决策委员会成员

杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理、代固定收

益部总经理、代固定收益投资总监。

许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权

益投资总监、基金经理。

邱红丽女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经

理。

刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部权益投资副总

监、基金经理。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

18

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制季度报告、中期报告和年度报告。

7、计算并公告基金净值信息,各级基金份额的每万份基金已实现收益和7

日年化收益率。

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9、召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为。

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规基金合同和中国证

监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有

效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内

部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

19

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

(五)基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息。

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、内部控制体系概述

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管

理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用

管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效

的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

20

2、风险管理的理念和文化

(1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。

(2)风险管理是业务发展的保障。

(3)最高管理层承担最终责任。

(4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。

(5)制度建设是基础。

(6)制度执行监督是保障。

3、内部控制遵循的原则

(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各

级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,

维护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金财

产、公司自有资产、其他资产的运作分离。

(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提

高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

4、风险管理和内部控制的组织体系

公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面:一、董事会负责控

制公司整体运营风险;二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导及

政策决定;三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理;四、各职能部门

负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。

21

(1)董事会对内部风险控制负最终的责任。

董事会通过控制公司治理结构风险、制定内部管理制度、完善有关议事

规则及充分发挥独立董事的作用达到对基金投资风险的最终控制。

风险控制委员会是董事会下设的专门委员会,主要职责有:审议基金资

产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性,负

责协调处理突发性重大事件并界定业务风险损失责任人的责任,审议公司其

他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。其通过批准公司的风险控制

战略、制度、工作计划和风险报告,确保公司具备能控制其在经营管理活动

中所能认识的所有风险的必要系统、运作制度和控制环境。

(2)高级管理层承担的风险管理工作主要有:组建公司风险管理部门,

贯彻落实公司各项风险管理政策,监督检查下属部门的风控工作,发现问题

并及时采取补救措施,定期向董事会汇报公司风险管理情况。

(3)风险管理部为公司风控会下设的日常风险管理执行部门,其主要职

责为:直接承担对公司经营管理和基金投资过程中发生风险的预警和控制职

能,对有关风险提出分析报告并直接向风险控制委员会汇报工作。其具体职

能有:对基金投资运作风险评估;新业务风险评估;投资风险指标监控和信

用风险、流动性风险等的评估和监控等。

(4)业务部门处于风险管理的前沿,是公司内部风险控制措施的具体执

行部门,应该了解业务经营所承担的风险,所以业务部门应承担的职责是参

与公司风险管理制度的制定和修改,严格遵守公司的各项制度和流程,并督

导部门员工严格执行,保证开展业务的合法合规。

各部门、分支机构负责人是该部门、分支机构风险控制的第一责任人,

必须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效。

5、监督机构的合规检查作用

22

公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和

监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。其

中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报告,

检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作,

从而加强董事会对公司运作情况的监督;

督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位,负责对公司的内部控制和

管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效

性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、

董事长和中国证监会报告;

监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进

行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的

遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得

到贯彻和执行。

6、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和

内部监控。

(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控

文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风

险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法

律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个

环节。

(3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,

严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益

和公司合法权益。

23

(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的

授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行

机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行

系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控

防线:

a、 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上

岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

b、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相

互监督制衡;

c、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的

执行情况实行严格的检查和反馈;

d、 公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人

员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力;

e、 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评

估和分析,及时防范和化解风险;

f、 授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、明确

各部门职能与授权范围来完成;

g、 公司建立完善的资产分离制度,基金财产与公司资产、不同基金的财

产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算;

h、 公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和

交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重

要业务部门和岗位进行物理隔离;

i、 公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序;

24

j、 公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统;

k、 公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,

对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。

6、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

25

四、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人: 陈四清

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄

33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学

历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提

供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风

险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团

队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和

企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。

建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII

资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定

向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、

QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩

效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截

至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,

26

本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、

美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经

媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良

的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持

在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓

业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改

进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风

险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通

过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保

留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服

务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国

工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国

际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作

手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建

立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管

理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产

的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运

行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行

稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处

及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险

管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部

27

设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,

在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核

监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监

管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规

范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,

覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记

录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已

建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保

证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需

要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人

员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作

人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必

须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建

立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行

为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资

产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政

策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别

情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情

况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

28

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,

树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精

神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承

诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各

种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到

资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加

强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导

业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加

密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据

安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制

定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组

织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,

从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,

资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人

员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控

思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要

从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、

有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部

门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵

向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互

制衡的组织结构。

29

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一

贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流

程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,

包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖

所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同

等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之

日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制

体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、

新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的

位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金

托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行

为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、

应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、

基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基

金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协

议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人

发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

30

五、相关服务机构

(一)销售机构

1、直销机构:

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:杨皓鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周颖

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

负责人:刘承来

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郑健

31

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

2、代销机构:

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

联系人:杨菲

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

客户服务电话:95599

公司网址:www.abcchina.com

32

(3)中国银行股份有限公司

住所:北京西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

客户服务电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

联系人:何奕

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

传真:021-58408483

33

联系人:王菁

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755—83199084

传真:0755-83195049

资产托管部信息披露负责人:张燕

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(7)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

电话:010-58560666

传真:010-57092611

联系人:王志刚

客户服务电话:95568

34

公司网址:www.cmbc.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755) 2219 7701

传真电话:021-50979507

联系人:高希泉

客户服务电话:95511-3

公司网址: www.bank.pingan.com

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61616206,021-61162137

传真:021-63604196

联系人:虞谷云

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(10)温州银行股份有限公司

35

住所:温州市车站大道196号

办公地址:温州市车站大道196号

法定代表人:叶建清

联系电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

联系人:林波

客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699

(其他地区)

公司网址:www.wzbank.cn

(11)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:王者凡

电话:010-85238890

客户服务电话:95577

公司网站:www.hxb.com.cn

(12)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡平西

36

联系人:施传荣

电话:(021)38576666

传真:(021)50105124

客户服务电话:(021)962999

公司网站:www.srcb.com

(13)宁波银行股份有限公司

注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:王海燕

电话:0574-89103171

传真:0574-89103213

客户服务电话:95574

网址:http://www.nbcb.com.cn/

(14)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

37

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

(15)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(16)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务电话:95579或4008-888-999

38

公司网址:www.95579.com

(17)海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(18)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐、许梦园

电话:95587/400-8888-108

开放式基金咨询电话: 400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网址:www.csc108.com

(19)申万宏源证券有限公司

39

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523或4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(20)湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11

法定代表人:孙永祥

电话:021-38784580-8918

传真:021-68865680

联系人:李欣

客户服务电话: 95351

公司网址:www.xcsc.com

(21)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路268号

40

办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

传真:021-38565955

联系人:谢高得

客户服务电话: 95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(22)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

(23)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

41

电话:023-63786633

传真:023-63786212

联系人:张煜

客户服务电话:95355 、4008096096

公司网址: www.swsc.com.cn

(24)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:贺青

电话:021-38676666

传真:021-38676666

联系人:钟伟镇

客户服务电话:400-888-8666/95521

公司网址:www.gtja.com

(25)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、

41、42、43、44楼

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

42

传真:020-87555305

联系人:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(26)金元证券股份有限公司

住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:王作义

电话:0755-83025693

传真:0755-83025625

联系人:刘萍

客户服务电话:95372

公司网址:www.jyzq.cn

(27)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

43

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(28)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531或400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(29)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

法定代表人:许刚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

联系人:许慧琳

客户服务电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

44

(30)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:4008866338

传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

(31)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:黄炎勋

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

(32)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

45

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(33)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:021-95503或4008-888-506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(34)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

46

电话:0931-8784656、4890208

传真:0931-4890628

联系人:李昕田

客户服务电话:400-689-8888

公司网址:www.hlzqgs.com

(35)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(36)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

47

联系人:周杨

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(37)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部

法定代表人:李玮

电话:0531-68889115

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

公司网址:https://www.zts.com.cn/

(38)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:0755-23838750

传真:0755-82485081

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

48

(39)万联证券股份有限公司

住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人:甘蕾

电话:020-37865070

联系人:王鑫

开放式基金咨询电话:400-8888-133

开放式基金接收传真:020-22373718-1013

公司网址:www.wlzq.com.cn

(40)中国中金财富证券有限公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21

层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、

23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21

法定代表人:高涛

联系人:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026942

客服电话:95532

公司网址:www.china-invs.cn

49

(41)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(42)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:李飞

客户服务电话:400-8888-777

公司网址:www.gyzq.com.cn

(43)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

50

法定代表人:杜庆平

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com

(44)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人:冉云

联系人:武晋婧

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(45)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

51

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(46)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远中心4、5号楼

3701-3717

法定代表人:施华

联系人:丁敏

联系电话:010-59355997

传真:010-57398130

客户服务电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

根据《方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪

业务及客户整体迁移合并的联合公告》,方正证券、民族证券定于2019年5

月24日日终清算完成后,实施客户及业务整体迁移合并,将民族证券的客户

及业务整体迁移合并入方正证券。

(47)中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

52

联系电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:王一通

客户服务电话: 95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(48)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服热线:95360

邮编:130119

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

公司网站:www.nesc.cn

(49)华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

53

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(50)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:400-888-8993

公司网址:www.dxzq.net.cn

(51)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

联系人:宋歌

电话:021-68778010

传真:021-68778117

客服电话:400-820-9898、021-38929908

网址:www.cnhbstock.com

54

(52)长城国瑞证券有限公司

住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:王勇

联系人:赵钦

客户服务电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.cn

(53)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:谭磊

客户服务电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

(54)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

55

法定代表人:姜晓林

联系人:刘晓明

联系电话:0532-89606165

客服电话:95548

公司网址:www.zxzqsd.com.cn

(55)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单

办公地址:上海市肇嘉浜路750号

法定代表人:俞洋

联系人:杨丽娟

业务联系电话:021-64339000-807

客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918

公司网址:www.cfsc.com.cn

(56)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

56

电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(57)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:周志茹

电话:028-86135991

传真:028-86150040

客户服务电话:95584和4008-888-818

公司网址:http://www.hx168.com.cn

(58)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:01065051166

客服电话:4009101166

57

公司网址:www.cicc.com.cn

(59)粤开证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西

面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

传真:0752-2119660

客户服务电话:95564

网址:http://www.ykzq.com

(60)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市

前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

联系人:廖苑兰

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客户服务电话:4008048688

58

网址:www.keynesasset.com

(61)上海证券有限责任公司

住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

客户服务电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(62)东莞证券股份有限公司

住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法人代表:张运勇

电话:0769-22115712、0769-22119348

传真:0769-22119423

联系人:李荣、孙旭

客户服务电话:95328

公司网址:http://www.dgzq.com.cn/

(63)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20

59

法定代表人:胡伏云

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(64) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(65) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

联系电话:0755-33227950

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

60

(66) 上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

业务联系人:郑茵华

联系电话:021-20691831

客服电话:400-089-1289

公司网址:www.erichfund.com

(67) 诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪静波

联系人:余翼飞

联系电话:021-80358749

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(68) 和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

61

联系人:刘洋

联系电话:021-20835787

客服电话:400-920-0022/ 021-20835588

公司网址:licaike.hexun.com

(69) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人:其实

联系人:朱玉

联系电话:021-54509977

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(70) 浦领基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招娣

联系人:李艳

联系电话:010-59497361

客服电话:400-876-9988

公司网址:www.wy-fund.com

62

(71) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

联系电话:021-20613999

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(72) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

法定代表人:李兴春

联系人:陈孜明

联系电话:021-50583533

传真:021-61101630

客服电话:400-921-7755

公司网址:www.leadfund.com.cn

(73) 北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号

63

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号

法定代表人:罗细安

联系人:史丽丽

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网址:www.zcvc.com.cn

(74) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

联系人:周斌

联系电话:010-57756019

客服电话:400-786-8868-5

公司网址:www.chtfund.com

(75) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7

层727室

法定代表人:杨懿

联系人:刘宝文

64

联系电话:010-63130889-8369

客服电话:400-166-1188

公司网址:8.jrj.com.cn

(76) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:胡璇

联系电话:0571-88911818

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(77) 中期资产管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号中期大厦8层

法定代表人:姜新

联系人:方艳美

联系电话:010-65807865

客服电话:010-65807865

公司网址:www.cifcofund.com

(78) 上海汇付基金销售有限公司

65

住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部

大楼2楼

法定代表人:金佶

联系人:甄宝林

联系电话:021-34013996

客服电话:021-34013999

公司网址:https://www.hotjijin.com

(79) 上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

公司网址:www.lufunds.com

(80) 北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

66

法定代表人:董浩

联系人:陈铭洲

联系电话:010-65951887

传真:010-65951887

客服电话:4000681176

公司网址:www.hongdianfund.com

(81) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:高皓辉

联系电话:021-63333389

传真:021-63333390

客服电话:4006-433-389

公司网址:www.vstonewealth.com

(82) 珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

B1201-1203

法定代表人:肖雯

67

联系人:邱湘湘

联系电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(83) 奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海

商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

联系电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

(84) 安粮期货股份有限公司

住所:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层

办公地址:安徽省合肥市包河区芜湖路168号同济大厦10-11层(总部)

法定代表人:朱中文

联系人:梁蕾

68

联系电话:0551-62870125

传真:0551-62870131

客服电话:400 626 9988

公司网址:http://www.alqh.com/

(85) 上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

联系电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(86) 北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人:赵荣春

联系人:陈剑炜

联系电话:010-57418813

客服电话:400-893-6885

69

公司网址:www.qianjing.com

(87) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366

传真:010-62020355

联系人:翟文

客户服务电话:4008188000

公司网址:www.myfund.com

(88) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3

单元11层1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B

栋3单元11层1108

法定代表人:赖任军

电话:0755-29330513

传真:0755-26920530

联系人:刘昕霞

客户服务电话:400-930-0660

70

公司网址:www.jfzinv.com

(89) 北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

电话:4006236060

传真:010-82055860

联系人:王英俊

客户服务电话:400-623-6060

公司网址:www.niuniufund.com

(90) 上海中正达广基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人:黄欣

电话:021-33768132

传真:021-33768132-802

联系人:戴珉微

客户服务电话:4006767523

公司网址:www.zhongzhengfund.com

(91) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

71

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

联系人:高雪超

联系电话:18601207732

传真:010-82057741

客服电话:4000888080

公司网址:www.qiandaojr.com

(92) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和

经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

电话:021-65370077-220

传真:021-55085991

客户服务电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(93) 北京懒猫金融信息服务有限公司

住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

72

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人:许现良

电话:010-57649619

传真:010-57649620

联系人:朱翔宇

客户服务电话:010-57649619

公司网址:www.lanmao.com

(94) 一路财富(北京)信息科技有限公司

住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

电话:+86(10)88312877

传真:+86(10)88312877

联系人:徐越

客户服务电话:400-001-1566

公司网址:http://www.yilucaifu.com/

(95) 南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

73

电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

联系人:张慧

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(96) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

传真:010-61840699

联系人:吴季林

客户服务电话:4000618518

公司网址:https://danjuanapp.com

(97) 上海景谷基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦402k

法定代表人:袁飞

电话:61621602

传真:61621602*819

74

联系人:袁振荣

客户服务电话:61621602

公司网址:www.g-fund.com.cn

(98) 北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108室

法定代表人:王伟刚

电话:010-56251471

传真:010-62680827

联系人:熊小满

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

(99) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人:陈洪生

电话:0592-3122672

传真:0592-3122701

联系人:梁云波

客户服务电话:400-9180808

75

公司网址:www.xds.com.cn

(100) 上海攀赢基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼

法定代表人:田为奇

联系人:沈捷睿

电话:13816320097

传真:021-68889283

客户服务电话:021-68889082

公司网址:http://www.pytz.cn/

(101) 天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-1

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人:丁东华

电话:010-59287984

传真:010-59287825

联系人:郭宝亮

客服电话:400-111-0889

公司网址:www.gomefund.com

76

(102) 上海华信证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:郭林

电话:021-63898427

传真:021-68776977-8427

联系人:徐璐

客户服务电话:400-820-5999

公司网址:www.shhxzq.com

(103) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14

层1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:程刚

电话:010-58160168

传真:010-58160173

联系人:张旭

客户服务电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

(104) 上海云湾基金销售有限公司

77

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼

法定代表人:戴新装

电话:021-20538888

传真:021-20538999

联系人:江辉

客户服务电话:400-820-1515

公司网址:www.zhengtongfunds.com

(105) 南京途牛基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人:宋时琳

联系人:张士帅

联系电话:025-86853969

客服电话:4007-999-999

公司网址:http://jr.tuniu.com

(106) 上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

78

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

(107) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人:陈刚

联系人:张丽琼

联系电话:0571-85262700

传真:0571-85269200

客服电话:0571-86915761

公司网址:www.cd121.com

(108) 北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:杨纪锋

联系人:吴鹏

电话:010-56075718

79

传真:010-67767615

客服电话:400-680-2123

网址:www.zhixin-inv.com

(109) 北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座

法定代表人:江卉

联系人:赵德赛

电话:4000988511/ 4000888816

传真:010-89188000

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com/

(110) 上海朝阳永续基金销售有限公司

住所:浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法定代表人:廖冰

联系人:郑秋月

联系电话:021-802348888-6694

传真:021-80234898

客服电话:4006991888

80

公司网址:www.998fund.com

(111) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:徐英

电话:010-59336539

传真:010-59336500

客服电话:4008-909-998

(112) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-63136184

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(113) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第

81

七幢23层1号4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)

第七幢23层1号4号

法定代表人:陶捷

联系人:陆锋

客户服务电话:4000279899

公司网址:www.buyfunds.cn

(114) 和耕传承基金销售有限公司

住所:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层

法定代表人:李淑慧

联系人:罗聪

客户服务电话:0371-85518396

公司网址:www.hgccpb.com

(115) 徽商期货有限责任公司

住所:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2层

办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层,6号楼1、2

法定代表人:吴国华

联系人:申倩倩

82

客户服务电话:4008878707

公司网址:www.hsqh.net

(116) 北京微动利基金销售有限公司

住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人:季长军

联系人:何鹏

客户服务电话:400-819-6665

公司网址:www.buyforyou.com.cn

(117) 上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

法定代表人:冷飞

联系人:李娟

联系电话:021-50810687

客服电话:021-50810673

公司网址: www.wacaijijin.com

(118) 上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

83

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单

法定代表人:申健

联系人:宋楠

联系电话:021-20219988

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn/

(119) 北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404

法定代表人:徐福星

联系人:李美

电话:010-68292940

传真:010-68292964

客户服务电话:400-600-0030

网址:www.bzfunds.com

(120) 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层&28 层

法定代表人:蒋煜

84

联系人:刘聪慧/徐晓荣

电话:010-58170905/010-58170876

传真:010-58100800

客户服务电话:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com.cn

(121) 北京格上富信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人:李悦章

联系人:曹庆展

客户服务电话:400-066-8586

公司网址:www.igesafe.com

(122) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

法定代表人:程刚

联系人:赵立芳

客户服务电话:400-100-3391

公司网址:http://www.dianyingfund.com/

(123) 万家财富基金销售(天津)有限公司

85

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人:李修辞

联系人:邵玉磊

客户服务电话:010-59013825

公司网址:http://www.wanjiawealth.com/

(124) 深圳前海财厚基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A

座3608室

法定代表人:杨艳平

联系人:胡闻智

客户服务电话:400-128-6800

公司网址:www.caiho.cn

(125) 西藏东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人:付佳

86

联系电话:021-23586603

客服电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

(126) 北京度小满基金销售有限公司

住所:北京市海淀区上地十街10号百度大厦

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人:张旭阳

联 系 人:孙博超

电 话:010-61952703

客服电话: 95055-4

公司网址: www.baiyingfund.com

(127) 大连网金基金销售有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

联系人:李鑫

电话:13889695712

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

(128) 玄元保险代理有限公司

87

住所: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人: 马永谙

联系人: 张藤藤

电话: 18410119857

客服电话:400-080-8208

公司网址:www.licaimofang.cn

(二)注册登记机构

名称:中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:杨皓鹏

总经理:杨皓鹏

成立日期:2004年3月18日

电话:021-38429808

传真:021-68419328

联系人:周琳

88

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:吕红、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:010-58153000

传真:010-58153000

联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、蔺育化

89

六、基金份额的分级

(一)基金份额等级

本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额等级划

分,若持有人持有本基金份额数量小于500万份,则所持有基金份额归为A

级基金份额;若持有人持有本基金份额数量大于或等于500万份,则所持有

基金份额归为B级基金份额。

两级基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费用,

并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

本基金A 级基金份额的基金代码为392001,B 级基金份额的基金代码为

392002。

根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额

等级进行调整并公告。

(二)基金份额限制

投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级,不同基金份额等级之间

不得互相转换, 但依据《基金合同》约定因认(申)购、赎回而发生基金份

额自动升级或者降级的除外。

本基金两级基金份额的数量限制如下表。

A 级基金份额 B 级基金份额

销售服务费率(年费) 0.25% 0.01%

首次认(申)购最低金额 认购:1000元(直销柜台为10万元) 申购:1元(网 500万元

90

上直销平台为1元;直销柜台为10万元)

追加认/申购最低金额 认购:1000元(直销柜台为1万元) 申购:1元(网上直销平台为1元;直销柜台为1万元) 1000元(直销柜台为1万元)

单笔赎回最低份额 1份 100份

在销售机构保留的最低份额余额 1份 500万份

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)

购各级基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2

日在指定媒介上刊登公告。

(三)基金份额的自动升降级

1、若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过

500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份

额升级为B级基金份额。

2、若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份

时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级

为A级基金份额。

3、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基

金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2 日在

91

指定媒介上刊登公告。

4、投资者在提交认/申购申请时,应正确填写所认/申购基金份额的代码

(A 级、B 级基金份额的基金代码不同),否则,所提交的认/申购申请无效。

投资者认/申购申请确认成交后,其最终获得的是A 级还是B 级基金份额,以

本基金的注册登记机构根据上述规则确认的结果为准。

92

七、基金的募集

(一)募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2010年6

月28日证监许可[2010]872号文核准募集发售。

(二)基金类型及基金存续期间

1、基金类型:货币市场证券投资基金

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金存续期间:不定期

(三)募集方式

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,

基金管理人将认购无效的款项退回。

(四)募集期限

自基金份额发售之日起,最长不超过3个月,具体发售时间以基金份额发

售公告为准。

93

(五)募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,

以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

(六)募集场所

本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发

售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认

购,认购一经受理不得撤销。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的

确认结果为准。

(七)募集目标

本基金不设募集规模上限。

(八)基金份额的认购

1、基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式

(1)基金份额初始面值:本基金基金份额初始面值为1.00元人民币,

按初始面值发售。

(2)认购费用

本基金基金份额的认购不收取认购费用。

94

(3)认购份额的计算

本基金认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购金额利息)/基金份额初始面值

认购份额计算结果按照四舍五入方法保留至小数点后两位,由此产生的

误差归入基金财产。

例1:假设某投资者以10,000 元认购本基金,认购资金在募集期产生的

利息为10 元,则其可得到的基金份额数计算如下:

认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010 份

即若投资者以10,000 万元认购本基金,加上认购资金在募集期间产生的

10 元,可获得10,010 份基金份额。

2、认购的程序

(1)认购时间安排

投资人认购本基金份额具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机构

确定,请参见本基金的基金份额发售公告。

(2)投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份

额发售公告。

(3)基金份额的认购方式

本基金采取全额缴款、金额认购的方式。投资者在基金募集期间可多次

认购,认购申请一经受理不得撤销。

(4)认购的确认

本基金的销售网点(包括直销中心和代销网点)受理投资者的认购申请

95

并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。

认购申请是否有效应以本基金《基金合同》生效后注册登记机构的确认结果

为准。投资者可在《基金合同》生效后到各销售网点查询最终成交确认情况

和认购的基金份额。

(5)认购金额的限制

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份

额不设上限。

通过本公司网站和代销机构首次认购本基金A 级基金份额单笔最低金额

为人民币1000元,首次认购B 级基金份额的单笔最低金额为人民币500万元,

追加认购A级基金份额的单笔最低限额为人民币1000元,追加认购B级基金

份额的单笔最低限额为人民币1000元。通过本公司直销柜台首次认购本基金A

级基金份额单笔最低金额为人民币10万元,首次认购B 级基金份额的单笔最

低金额为人民币500万元,追加认购A级基金份额的单笔最低限额为人民币

10,000元,追加认购B级基金份额的单笔最低限额为人民币10,000元。

3、若基金合同生效,认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金

份额归基金份额持有人所有。认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留

到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资

金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。认购利息折成

基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

(九)募集资金的管理

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行

为结束前,任何人不得动用。

96

八、基金合同的生效

(一)基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2

亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人不少于200人的

条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并

在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国

证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并

取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不

生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事

宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基

金募集行为结束前,任何人不得动用。

《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份

额归投资者所有。基金募集期产生的利息以基金注册登记机构的记录为准。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银

行同期存款利息。

如果《基金合同》不能生效,基金管理人、基金托管人及代销机构不得

请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用

97

应由各方各自承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产净值

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情

形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

98

九、基金份额的申购和赎回

(一)申购与赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构

提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或

增减基金代销机构,并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机

构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与

赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始

办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前按照《信息披露办法》

在指定媒介公告。

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或

赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业

务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要,

基金管理人可对申购、赎回开放日或具体业务办理时间进行调整,但此项调

整应在实施日前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

(三)申购与赎回的原则

1、“确定价”原则,即申购、赎回价格均为每份基金份额1.00元;

99

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、投资者在全部赎回其持有的本基金份额时,其账户内待结转的基金收

益将全部结转,再进行赎回款项结算。投资者部分赎回基金份额时,账户内

待结转收益为正时,待结转收益不进行兑付;账户内待结转收益为负时,剩

余的基金份额必须足以弥补其当前待结转收益为负时的损益,否则将自动按

部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前部分待结转收益,再

进行赎回款项结算;

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信

息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒介公告并报中国

证监会备案。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时

间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者

在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回

的申请无效而不予成交。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守《基金合同》和招募说明书规定的前提下,以各销售机构

的具体规定为准。

100

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易

的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到

销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人

的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定

将赎回款项于T+1日从基金托管帐户划出,销售机构原则上在T+3日内划往

投资者帐户,最晚不超过7个工作日,具体划款时间可到各销售机构咨询。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处

理。

(五)申购与赎回的数额限制

1、通过代销机构首次申购本基金A级基金份额单笔最低金额及追加金额

为人民币1元,各销售机构对申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构

为准。通过本公司网上直销平台首次申购本基金A级基金份额单笔最低金额

为人民币1元;通过本公司直销柜台首次申购本基金A级基金份额单笔最低

金额为人民币100,000元,追加申购单笔最低金额为人民币10,000元。

通过本公司网上直销平台和代销机构首次申购本基金B级基金份额的单

101

笔最低金额为人民币5,000,000元,追加申购B级基金份额的单笔最低限额

为人民币1,000元。通过本公司直销柜台首次申购B 级基金份额的单笔最低

金额为人民币5,000,000元,追加申购B级基金份额的单笔最低限额为人民

币10,000元。

2、基金份额持有人单笔赎回申请不得低于1份基金份额(除非该账户在

销售机构网点托管的基金份额余额不足1份)。基金份额持有人赎回时或赎

回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎

回,即交易账户最低基金份额为1份。

3、投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的

限制。

4、管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件

下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为

准。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的

合法权益。具体请参见相关规定。

6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对

申购的金额、赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数

量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》和《信息披露

特别规定》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(六)申购费用和赎回费用

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一:

102

(1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、

国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

(2) 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份

额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债

券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于

10%且偏离度为负时;

为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持

有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总

份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计

入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益

最大化的情形除外。

(七)申购份额与赎回金额的计算

本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。

1、本基金申购份额的计算:

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资者投资100万元申购本基金,则其可得到的申购份额为:

申购份额=1,000,000/1.00=1,000,000.00份

2、本基金赎回金额的计算:

(1)部分赎回

投资者部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余

的基金份额按照每份1.00元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付

103

收益负值时,赎回金额按如下公式计算:

1)不收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值

2)收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值-

赎回份额超过基金总份额的1%以上部分份额?1%

投资者部分赎回基金份额净值时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额

按照每份1.00元为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值

时,则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前未付

收益,赎回金额按如下公式计算:

1)不收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值+

赎回份额按比例结转的未付收益

2)收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值+赎

回份额按比例结转的未付收益-赎回份额超过基金总份额的1%以上部分份额

?1%

例1:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000

元,T日该投资者赎回500,000份,所以:

赎回金额=500,000×1.00=500,000.00(元)

例2:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-1,000

元,T日该投资者赎回500,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份

额,赎回后剩余500,000份,足以弥补其累计至T 日的未付收益-1,000元,

所以:

赎回金额=500,000×1.00=500,000元

投资者部分赎回基金份额净值时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额

按照每份1.00元为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值

时,则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前未付

收益,赎回金额按如下公式计算:

104

赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值+赎回份额按比例结转的未付收益

例3:投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为-10,000

元,T日该投资者赎回999,000份,此时,该投资者部分赎回其持有的基金份

额,赎回后剩余1,000份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补

其累计至该日的未付收益-10,000元,则:按照赎回份额占其持有的基金份

额比例,结转累计至T日的未付收益赎回份额对应的未付收益=-10,000×

(999,000/1,000,000)=-9,900元

赎回金额=999,000×1.00-9,900=989,100元

(2)全部赎回

投资者全部赎回本基金份额余额时,基金管理人自动将投资者的未付收

益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额按如下公式计算:

1)不收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值+

该等份额对应的未付收益

2)收取强制赎回费的情况下:赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值+该

等份额对应的未付收益-赎回份额超过基金总份额的1%以上部分份额?1%

例4:某投资者持有本基金A级基金份额1,000,000份,未付收益为1,000

元,T日该投资者全部赎回,则赎回金额的计算为:

赎回金额=1,000,000×1.00+1,000=1,001,000.00(元)

3、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保

留到小数点2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入

基金财产。

4、赎回金额的处理方式

赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四

105

舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

5、本基金于每个开放日的次日披露开放日各级基金份额的每万份基金已

实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日、应于节假日结束后的第二个

自然日,披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金已实现收益、节假日

最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各级基金份额的每

万份基金已实现收益和7日年化收益率。

(八)申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益

并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份

额。

投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除

权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时

间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并于调整前按照《信息披

露办法》在指定媒介公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法

计算;

106

(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可

能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

(4)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;

(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些申

购。

(6)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值

的正偏离度绝对值0.5%时;

(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有

基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;

(8)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单

个投资人单日或单笔申购金额上限的;

(9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管

人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请;

(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;

发生上述情形之一的,基金管理人决定暂停申购的,申购款项将全额退

还投资者。发生上述(1)到(6)、(9)、(10)项暂停申购情形时,基金

管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除时,基金

管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎

回申请或者延缓支付赎回款项:

107

(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值;

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额

赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

(4)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;

(5)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持

有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可

以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施;

(6)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值

的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程

序终止基金合同的;

(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管

人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;

(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的,且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人

的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监

会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付

的,可延期支付部分赎回款项,按每个申请赎回本基金的基金份额持有人已

被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给申请赎回本基金的

基金份额持有人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理

办法在后续开放日予以支付。

同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付

108

赎回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介公告。基金份额持有人在

申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并

依照有关规定在指定媒介上公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎

回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请

有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成

较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%

的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回

申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个

基金份额持有人当日办理的赎回份额;基金份额持有人未能赎回部分,除基

金份额持有人在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟

109

至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入

下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。

部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一

开放日基金总份额的10%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超

出10%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%)

的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明书或

相关公告。

(4)如发生巨额赎回的时,涉及基金转换业务的,基金管理人将基金转

出部分视同基金赎回情况处理,投资者的转换申请可能被延迟或部分实现转

换。

(5)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2

日内通过指定媒介公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方

式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。

本基金连续2个开放日发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂

停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20

个工作日,并应当在指定媒介公告。

(十二)重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊

登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的每万份基金已实

现收益和7日年化收益率。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购

或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介刊登基金重新开

110

放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个

开放日的各级基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率。

如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重

复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应

按照《信息披露办法》在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并

在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各级基金份额的每万份基金

已实现收益和7 日年化收益率。

(十三)基金的转换

为方便基金份额持有人,本基金已于2010年8月6日起开通基金转换业

务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见基金转换公告。

(十四)基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金

份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构

认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,

其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其

合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强

制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额

强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况

下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金

份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供

的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办

111

理该项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

(十五)转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从

一个销售机构的交易账户转入另一个销售机构的交易账户进行交易。具体办

理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

(十六)定期定额投资计划

本基金已于2010年8月6日开通定期定额申购业务,基金定投的数额限

制、业务规则等请参见基金定投相关公告。

(十七)基金份额的冻结、解冻与质押

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,

被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

根据相关法律法规的规定,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务,

并制定和实施相应的业务规则。

(十八)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有

人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登

记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,

112

将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

113

十、基金的投资

(一)投资目标

本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于

业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工

具 、资产支持证券;

(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金

管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超

过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的

投资比例进行动态调整。

(三)投资理念

团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融

114

工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,

获得稳定的当期收益。

(四)投资策略

1、利率预期策略

根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果

预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组

合的久期。

2、期限结构配置策略

各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在

资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,

采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:

? 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;

? 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布;

? 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

3、类属配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金

融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的

115

配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别

资产的具体资产配置比例。

4、流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括

现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流

动性的前提下,确保基金的稳定收益。

5、套利策略

本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回

购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类:

正回购与银行同业存款之间的套利

所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率

的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。

正回购与逆回购之间的套利

? 同一市场异日正回购与逆回购之间的套利

所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第T

天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T天后选定的交易日以高于

金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。

? 同日正回购与逆回购之间的套利

所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天以低于金融同业存款利

率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种

上融出资金,从而获取收益。

116

跨市场套利

所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融

出去,从而获取收益;

? 跨市场异日正回购与逆回购之间的套利

所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天在一个市场

以较低的成本融入资金,而在T天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的

价格融出资金,从而获取收益。

? 回购与债券之间的套利

所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收

益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。

跨期限套利

跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期

回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回

购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进

行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。

(五)投资限制

1、本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金不得投资于以下金融工具:

1)股票;

2)可转换债券、可交换债券;

3)信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调

117

整期的除外;

5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述

限制。

(2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

1)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额

的50%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余

存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金

融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不

得低于30%;当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总

份额的20%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均

剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策

性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合

计不得低于20%;

2)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不

得超过240天,但上述第1)项另有约定的除外;

3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的10%;

4)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资

产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净

值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工

具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国

证监会认定的其他品种;且本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的

银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当

事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序;

118

5)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人

的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行

票据、政策性金融债券除外;

6)除发生巨额赎回,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比

例不得超过20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基

金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,

合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业

银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;

8)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款

及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的

10%;

9)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%;

10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比

例合计不得低于5%;

11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,但上述第1)项另

有约定的除外;

12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资

产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不

得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

119

本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出;

14)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮

动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

15)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回

购到期后不得展期;

16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资;

17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投

资范围保持一致;

18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第2)、10)、13)、16)、17)项另有规定外,由于市场波动或

基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比

例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

(3)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本

基金合同生效之日起开始。

本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管理办法》规定的,

120

应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投

资的金融工具及比例,应自新修订的《管理办法》施行之日起即应符合要求。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行

适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消

该等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

人发行的股票或债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理

人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排

人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;

(9)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的

其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制。

121

(六)业绩比较基准

本基金业绩比较基准:同期7 天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金

额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期

存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7 天通知存

款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩

比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金

可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

?投资于金融工具产生的资产?剩余存续期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余存续期限+债券正回购?剩余存续期限

投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购

(七)风险收益特征

本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券

型基金。

(八)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法

1、计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限:

?投资于金融工具产生的资产?剩余期限??投资于金融工具产生的负债?剩余期限??债券正回购?剩余期限

投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债?债券正回购

本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:

122

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算

备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金),一年以内(含一

年)的银行存款、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非

金融企业债务融资工具、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的逆回

购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,买断式回购产生的待回购

债券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工

具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、

买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴

现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期

限为0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余

交易日天数计算。

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协

议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利

息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际

剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定

的通知期计算。

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为

止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩

余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变

利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数

123

计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日

至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据

到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础

债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日

至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基

金份额持有人的利益。

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

(十)基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

124

(十一)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据为截至2020年6月30日报告期末的第四季度

报告数据,其中所列财务数据未经审计。

1、 基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 737,664,744.53 72.33

其中:债券 737,664,744.53 72.33

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 243,534,880.30 23.88

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 35,625,199.04 3.49

4 其他资产 2,993,094.77 0.29

5 合计 1,019,817,918.64 100.00

125

2、 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 869,676,199.15 1.44

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 139,499,590.75 15.86

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易

日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额没有超过资产净值的20%的情

况。

3、 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 46

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

126

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30天以内 53.34 15.86

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 27.25 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 26.02 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 - -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天(含) 9.00 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 115.61 15.86

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天情况。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,011,574.55 1.14

127

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,065,301.17 4.56

其中:政策性金融债 40,065,301.17 4.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 229,977,304.18 26.15

6 中期票据 - -

7 同业存单 457,610,564.63 52.03

8 其他 - -

9 合计 737,664,744.53 83.87

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 072000095 20广发证券CP004 500,000 50,005,437.89 5.69

2 072000088 20财通证券CP004 500,000 50,000,964.62 5.68

3 072000119 20国金证券CP003 500,000 49,972,425.91 5.68

4 111910355 19兴业银行CD355 500,000 49,874,362.25 5.67

5 111912077 19北京银行CD077 500,000 49,859,255.96 5.67

128

6 112020102 20广发银行CD102 500,000 49,771,715.76 5.66

7 111920142 19广发银行CD142 500,000 49,715,082.45 5.65

8 111915448 19民生银行CD448 500,000 49,660,004.10 5.65

9 112003013 20农业银行CD013 500,000 49,471,768.81 5.62

10 072000084 20东北证券CP003 400,000 40,000,613.13 4.55

6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1961%

报告期内偏离度的最低值 0.0248%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1097%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

129

券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、 投资组合报告附注

8.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面

利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际

利率法每日计提收益。

8.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除财通证券股份有限公司、

广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、

广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有

限公司受到处罚外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019年10月9日,财通证券因作为保荐机构对发行人经销模式、银行借

款、销售客户等事项的核查不充分,受到中国证监会出具警示函的行政监管

措施。2020年4月17日,财通证券因公司发生部分交易报盘中断的非人员原

因较大信息系统安全事件;在渗透性测试中发现公司视频会议系统存在漏洞,

受到中国证监会出具警示函的行政监管措施。

2019年8月5日,广发证券因对其控股子公司风险管控缺失、合规管理

存在缺陷、内部管控不足及向证监会报送数据不准确的原因,受到证监会采

取的限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行

政监管措施。2020年1月3日,广发证券因内部制度不完善,合规管理方面

存在多项问题,未能依法履行职责,受到中国证监会出具警示函的行政监管

措施。2020年4月9日,广发证券作为保荐代表人未能审慎执业、勤勉尽责,

未能督促发行人完整披露关联方及关联交易,受到中国证监会出具警示函的

行政监管措施。2020年4月30日,广发证券在担任资产管理计划财务顾问过

程中存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎,内部业务授

130

权管控不足等问题,受到中国证监会出具警示函的行政监管措施。

2020年2月21日,国金证券因未完全履行受托管理人职责的问题,中国

证券业协会对其采取了警示的自律管理措施。同日,国金证券因因其证券研

究报告业务中存在合规审查节点设置存在不足等问题,中国证券业协会对其

采取了警示的自律管理措施。同日,因国金证券存在未按受托管理协议约定

在年度受托管理事务报告中对债券募集资金使用问题进行披露,中国证券业

协会对其出具了惩戒函。

2019年9月11日,北京银行因个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或

投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托

通道违规发放土地储备贷款,受到北京银保监局责令改正,并给予合计110

万元罚款的行政处罚。2019年10月8日,北京银行因员工大额消费贷款违规

行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受

第三方金融机构信用担保,受到北京银保监局责令改正,并给予合计100万

元罚款的行政处罚。2020年5月14日,北京银行因未按照规定进行国际收支

统计申报;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,受到北京外汇

管理部责令改正,给予警告,处14万元人民币罚款的处罚。

2019年8月27日,广发银行因公司在开展基金销售和托管业务中存在以

下问题:1.基金销售业务部门负责人、部分从事基金销售业务及部分从事基

金核算业务的人员未取得基金从业资格,受到广东证监局责令整改的行政监

管措施。2019年12月17日,广发银行因办理经常项目资金收付,未对交易

单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理结汇;违

反外汇账户管理规定,受到国家外汇管理局广东省分局责令改正,给予警告,

没收违法所得370961.98元人民币,并处120万元人民币罚款。

2019年12月20日,根据京银保监罚决字(2019)56号,民生银行因总行

票据业务管理失控;未能有效管理承兑业务;分行未依法办理票据贴现业务,

转贴现卖断业务担保情况数据失实等问题,被北京银保监局罚款人民币700

131

万元。2020年2月14日,民生银行因存在未按规定履行客户身份识别义务等

多项反洗钱管理问题,受到中国人民银行罚款2360万元的处罚。

2020年3月18日,中国农业银行因在代理人保寿险保险业务中违反审慎

经营规则的行为;农业银行支行代理的人保寿险涉及可回溯的保险业务存在

虚假代理业务行为,受到银保监会共计200万元的罚款处罚。2020年5月9

日,农业银行因农业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送

存在违法违规行为,受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计230万元。

2020年5月9日,农业银行因 “两会一层”境外机构管理履职不到位;个别

风险管理不满足监管要求;信贷资金被挪用作保证金;未将集团成员纳入集

团客户统一授信管理,受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计200万元。

本基金投资该上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相

关规定。本基金管理人的投研团队对该上市公司进行了及时分析和跟踪研究,

认为上述事件对以上公司投资价值未产生实质性影响。

8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,258,941.00

4 应收申购款 734,153.77

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,993,094.77

8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

132

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

133

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期

2020年6月30日):

1、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2010.07.28-2010.12.31 0.7081% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.1193% 0.0026%

2011.01.01-2011.12.31 3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074%

2012.01.01-2012.12.31 3.8537% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.4454% 0.0072%

2013.01.01-2013.12.31 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059%

2014.01.01-2014.12.31 4.8206% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.5155% 0.0098%

2015.01.01-2015.12.31 3.9999% 0.0129% 1.2883% 0.0000% 2.7116% 0.0129%

2016.01.01-2016.12.31 2.5391% 0.0044% 1.2754% 0.0000% 1.2637% 0.0044%

134

2017.01.01-2017.12.31 3.4197% 0.0035% 1.2559% 0.0000% 2.1638% 0.0035%

2018.01.01-2018.12.31 3.6914% 0.0068% 1.2437% 0.0000% 2.4477% 0.0068%

2019.01.01-2019.12.31 2.3179% 0.0021% 1.2251% 0.0000% 1.0928% 0.0021%

2020.01.01-2020.06.30 0.8383% 0.0025% 0.6035% 0.0000% 0.2348% 0.0025%

自基金合同生效起至今 39.5179% 0.0074% 13.7774% 0.0001% 25.7405% 0.0073%

2、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2010.07.28-2010.12.31 0.8134% 0.0026% 0.5888% 0.0000% 0.2246% 0.0026%

2011.01.01-2011.12.31 4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074%

2012.01.01-2012.12.31 4.1035% 0.0074% 1.4083% 0.0002% 2.6952% 0.0072%

2013.01.01-2013.12.31 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059%

2014.01.01-2014.12.31 5.0726% 0.0098% 1.3051% 0.0000% 3.7674% 0.0098%

2015.01.01-2015.12.31 4.2761% 0.0130% 1.2883% 0.0000% 2.9877% 0.0130%

135

2016.01.01-2016.12.31 2.7856% 0.0044% 1.2754% 0.0000% 1.5102% 0.0044%

2017.01.01-2017.12.31 3.6684% 0.0035% 1.2559% 0.0000% 2.4125% 0.0035%

2018.01.01-2018.12.31 3.9293% 0.0068% 1.2403% 0.0000% 2.6890% 0.0068%

2019.01.01-2019.12.31 2.5645% 0.0021% 1.2251% 0.0000% 1.3393% 0.0021%

2020.01.01-2020.06.30 0.9589% 0.0025% 0.6035% 0.0000% 0.3554% 0.0025%

自基金合同生效起至今 42.9070% 0.0075% 13.7737% 0.0001% 29.1333% 0.0074%

注:本基金合同生效日为2010年7月28日,基金的过往业绩并不预示其未

来表现。

136

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本

息、基金应收的申购基金款以及投资所形成的价值总和。

其构成主要有:

1、银行存款及其应计利息。

2、结算备付金及其应计利息。

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息。

4、应收证券交易清算款。

5、应收申购款。

6、债券投资及其估值调整和应计利息。

7、其他投资及其估值调整。

8、其他资产等。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资

金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本

基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专

用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有

137

的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财

产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的

财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构

和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本

基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的

规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的

债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务

不得相互抵销。

非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。

138

十三、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非营业日。

(二)估值方法

本基金按以下方式进行估值:

1、本基金估值采用摊余成本法估值,即计价对象以买入成本列示,按票

面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实

际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和

票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市

价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀

释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有

的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金

资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏离达到0.25%时,基金管

理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离绝对

值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度

绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使

用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%

以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用

公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序

后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

139

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方

法估值。

4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。根据法律法规,基金管理人计算并公告基金资产净值,

基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金

有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致

的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(三)估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息等资产和负债。

(四)估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果

加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、

《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管

理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和

年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(五)估值错误的处理

本基金每万份基金已实现收益的计算采用四舍五入方式保留到小数点后

140

四位。当基金资产的估值导致本基金每万份基金已实现收益小数点后四位发

生差错时,视为估值错误。基金七日年化收益率采用四舍五入方式保留到百

分号内小数点后三位,百分号内小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,

视为估值错误。国家另有规定的,从其规定。

当基金管理人确认已经发生估值错误情形时,基金管理人应当立即予以

纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产

净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基

金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机

构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受

损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)

按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,

若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,

按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他

差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但

因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各

方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任

141

方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错

责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更

正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进

行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失

负责,并且仅对受损方负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返

还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,

并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损

失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因

造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金

管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基

金管理人负责向差错责任方追偿。

(6)如果出现差错责任方未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行

政法规、《基金合同》的规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对

受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权对差错责任方进行追索,并有权要

求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

142

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因

确定差错的责任方。

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评

估。

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和

赔偿损失。

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,

由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

(六)暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时。

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人

协商一致的,基金管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)特殊情况的处理

1、基金管理人按估值方法的第2、3项进行估值时,所造成的误差不作

为基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可

143

抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管

理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极

采取必要的措施消除由此造成的影响。

144

十四、基金的收益与分配

(一) 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后

的余额。

(二)基金收益分配的原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金收益分配方式为红利再投资;

2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份

基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。

投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原

则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益

大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负

收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;

4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红

利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金

收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增

加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者

赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回

基金款中扣除;

145

5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当

日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。

6、本基金收益每月集中支付一次;

7、本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权;

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(三)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。

本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各级基金份

额的每万份基金已实现收益及7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假

日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金已实

现收益和节假日最后一日的7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各

级基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。经中国证监会同意,

可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。

本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),

每月例行的收益结转不再另行公告。

(四)收益分配中发生的费用

本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。

146

147

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费。

3、基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。

6、基金份额持有人大会费用。

7、基金的证券交易费用。

8、基金的银行汇划费用。

9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支

的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

148

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服

务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R÷当年天数

H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的年销售服务费率

149

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管

理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2

个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人,由基金管理人支付给销售

机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出

或基金财产的损失。

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律

师费、信息披露费用等费用。

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的

项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率,须召开基

金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务

费等费率,无须召开基金份额持有人大会。

150

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。

151

十六、基金的会计与审计

(一)基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方。

2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日。

3、基金的核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关的会计制度。

5、本基金独立建账、独立核算。

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常

的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核

对并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。

更换会计师事务所需按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

152

十七、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定。

(一)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持

有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和

非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照

法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、

准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基

金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定

互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够

按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对证券投资业绩进行预测。

3、违规承诺收益或者承担损失。

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

153

字。

6、中国证监会禁止的其他行为。

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本

如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一

致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人

民币元。

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式

公开披露的基金信息包括:

1、《招募说明书》、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日

前,将《招募说明书》、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、

基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

(1)基金《招募说明书》应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全

部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险

揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金

招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新

基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金

招募说明书。

(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉

及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

154

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提

供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发

生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,

并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他

信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管

理人不再更新基金产品资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制金份额发售公告,并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人网

站上登载《基金合同》生效公告。

4、基金净值信息

(1)《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金

管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已

实现收益、七日年化收益率。

各级基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率计算方法如下:

日每万份基金已实现收益=当日基金已实现收益/当日基金份额总额×

10000;

其中,当日基金份额总额包括上一工作日各级基金份额的因基金收益分

配而增加或缩减的基金份额。

155

365

??77??????Ri

按日结转份额的7 日年化收益率=1100%,其中,?1?????????

10000??i?1????

??

Ri 为最近第i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4 位,7 日年化收

益率采用四舍五入保留至小数点后第3 位。

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回当日, 基金管理

人应在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的

基金资产净值、《基金合同》生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、

前一日的7日年化收益率。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开

放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各

级基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。若遇法定节假日,

应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各级基金份额的每万份基

金已实现收益、节假日最后一日的7 日年化收益率,以及节假日后首个开放

日的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披

露半年度和年度最后一日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化

收益率。

5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,

将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计

师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,

156

将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报

告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报

刊上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及

其流动性风险分析等。

本基金应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份

额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的

情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。

6、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告

书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项。

(2)基金合同终止、基金清算。

157

(3)转换基金运作方式、基金合并。

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计

师事务所。

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估

值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核

等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际

控制人变更。

(8)基金募集期延长。

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管

部门负责人发生变动。

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、

基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%。

(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁。

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行

为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人

因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚。

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股

股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内

承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除

外。

158

(14)基金收益分配事项,但基金合同约定的例行收益结转不再另行公

告。

(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更。

(16)基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%。

(17)本基金开始办理申购、赎回。

(18)本基金发生巨额赎回并延期办理。

(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项。

(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。

(21)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金

资产净值的正负偏离度绝对值达到0.5%时的情形。

(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项时。

(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份

额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传

的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损

害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进

行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

8、清算报告

159

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财

产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构

备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日

公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表

决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金

托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集

人应当履行相关信息披露义务。

10、中国证监会规定的其他信息。

(五)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部

门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金

信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化

收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面

或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披

160

露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据

需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信

息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

(六)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法

律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

(七)暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的货币市场工具主要交易场所遇法定节假日或因其他

原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金财产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保

障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人

协商一致后,基金管理人暂停估值的;

5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

161

十八、风险揭示

基金风险按来源主要分为市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险

和本基金特有风险。本基金本着科学、严谨的原则,对风险的识别、评估和

控制的全过程进行管理。

(一)市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于货币市场证券品种,收益水平也会随之变化,从而

产生风险。

3、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因

为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

4、利率风险。金融市场利率波动会导致货币市场的价格和收益率的变动,

从而影响基金的收益,产生风险,主要包括以下两点:

(1)资产未到期期间,市场利率产生波动以致提高市场机会成本的风险;

(2)资产到期后,可能面临着市场利率走低而造成的再投资风险。

5、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资短期债

券或回购协议出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失的可能性。

(二)管理风险

162

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,

会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金

收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段

和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基

金收益水平。

(三)流动性风险

本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接

受投资者的申购和赎回。由于中国证券市场波动性较大,在市场下跌时经常

出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则

使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。

1、基金申购、赎回安排参见本招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”

的相关规定。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较

好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的货币市场工具,同

时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合

评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托

管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,

以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:

(1)延缓办理巨额赎回申请;

(2)暂停接受赎回申请;

(3)延缓支付赎回款项;

163

(4)中国证监会认可的其他措施。

具体措施,详见本招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“(十

一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,

可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对

赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅

助措施,包括但不限于:

(1)延期办理巨额赎回申请

具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“(十一)

巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

(2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

上述具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“(十)

暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。

(3)收取强制赎回费

上述具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“(六)

申购费用和赎回费用”的相关内容。

(4)暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协

商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停

接受基金申购赎回申请的措施。

当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回

164

申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的

成本。

(四)技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异

常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统

瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传

输等风险。

(五)合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资

违反法规及基金合同有关规定的风险。

(六)本基金特有的风险

本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利

率波动的影响较大,一方面,货币市场利率的波动影响基金的再投资收益,

另一方面,在为应付基金赎回而卖出证券的情况下,证券交易量不足可能使

基金面临流动性风险,而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动

及其交易价格的波动,从而影响基金的收益水平。因此,本基金可能面临较

高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。

(七)其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构

无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

165

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

(1)更换基金管理人。

(2)更换基金托管人。

166

(3)转换基金运作方式。

(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。

(5)提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外;

(6)变更基金类别。

(7)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定

的除外)。

(8)本基金与其他基金的合并。

(9)变更基金份额持有人大会召开程序。

(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费的费率。

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取。

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。

(5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

167

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起

生效,自《基金合同》生效之日起在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的。

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形以及相关法律法规和中国证监会规定的

其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证

监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

168

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

(六) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于报中国证监会备案后5个工作

169

日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载

在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

170

二十、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权

利包括但不限于:

1)依法募集基金;

2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

4)销售基金份额;

5)召集基金份额持有人大会;

6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管

部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监

督和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

171

11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务

规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和

收费方式;

13)依照法律法规为基金的利益行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;

15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为;

16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构;

17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义

务包括但不限于:

1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金

分别管理,分别记账,进行证券投资;

172

6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值

信息,各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披

露及报告义务;

12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应

予保密,不向他人泄露;

13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料15年以上;

17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金

有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

173

变现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会并通知基金托管人;

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份

额持有人利益向基金托管人追偿;

22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为;

23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不

能生效,以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金

并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

25)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供

基金份额持有人名册;

26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权

利包括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

174

2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他收入;

3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他《基金合同》当事人的利

益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资

者的利益;

4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分

公司和深圳分公司开设证券账户;

5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;

6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,

负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;

7)提议召开或召集基金份额持有人大会;

8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义

务包括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不

同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,

分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录

175

等方面相互独立;

4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、各级基

金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人

是否采取了适当的措施;

11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

12)建立并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项;

15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行

召集基金份额持有人大会;

176

16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监

会和银行监管机构,并通知基金管理人;

19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

偿责任不因其退任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益

向基金管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利和义务

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和

接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金

份额持有人和《基金合同》当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基

金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或

签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人

的权利包括但不限于:

1)分享基金财产收益;

177

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人的投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼;

9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人

的义务包括但不限于:

1)遵守《基金合同》;

2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代

销机构处获得的不当得利;

6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

178

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有

的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6)提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外;

7)变更基金类别;

8)本基金与其他基金的合并;

9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的

除外);

10)变更基金份额持有人大会程序;

11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事

项书面要求召开基金份额持有人大会;

179

13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金

份额持有人大会:

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费的费率;

2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的

以外的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会

由基金管理人召集;

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管

理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否

180

召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召

开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并

告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以

上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定

召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管

理人应当配合。

(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要

求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独

或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并

至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式

和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

181

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定

媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方

式和表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体

通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时

间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应

另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影

响表决意见的计票效力。

182

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委

派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金

份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效

力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登

记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若

到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集

的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以

召集人确定的非现场形式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址。通讯

开会应以召集人确定的非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前

公布2次相关提示性公告;

183

(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人;如基金份额持有人为召集人,则为基金管理人授权代表和

基金托管人授权代表)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召

集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机

关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金

托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所

持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若到会者

在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的

50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人

直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表

他人出具书面意见的代理人,同时提交的或经验证的持有基金份额的凭证、

受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代

理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基

金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律

法规、《基金合同》和会议通知的规定;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资

者;表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决

意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额

持有人所代表的基金份额总数。

5、议事内容与程序

184

(1)议事内容及提案权

议事内容为《基金合同》规定的应召开基金份额持有人大会的事由所涉

及的内容。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%

(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会

召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发

出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提

交召集人并由召集人公告。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修

改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案

进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照

以下原则对提案进行审核:

1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超

出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交

大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果

召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持

有人大会上进行解释和说明。

2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提

案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大

会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金

份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持

185

有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人

提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通

过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个

月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有

提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会

议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大

会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出

的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员

姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金

份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表

决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,

在公证机关监督下形成决议。

186

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合

并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分

开审议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名

187

基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大

会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,

但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持

有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票

的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当

进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公

布重新清点结果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的

监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金

托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证

监会备案。

基金份额持有人大会的决定事项自表决通过之日起生效。

188

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果

采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书

全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

(三)基金收益分配原则、执行方式

1、基金收益分配的原则

(1)本基金收益分配方式为红利再投资;

(2)“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万

份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支

付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去

尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

(3)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收

益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记

负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;

189

(4)本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用

红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现

金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者

增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资

者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎

回基金款中扣除;

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;

当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。

(6)本基金收益每月集中支付一次;

(7)本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权;

(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。

本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日各级基金份

额的每万份基金已实现收益及7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假

日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各级基金份额的每万份基金已实

现收益和节假日最后一日的7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各

级基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。经中国证监会同意,

可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。

本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),

190

每月例行的收益结转不再另行公告。

3、基金收益分配中发生的费用

本基金的收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)按照法律法规有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列

支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

191

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服

192

务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R÷当年天数

H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工

作日内从基金财产中一次性划付基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应

协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中

支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和

律师费、信息披露费用等费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

193

的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管

理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费服务率等费率,须召开

基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服

务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施前按照《信息披露办法》在指定媒介上

公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。

(五)基金财产的投资方向和投资限制

1、投资方向

本基金的投资范围为:

(1)现金;

(2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工

具 、资产支持证券;

194

(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金

管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超

过240天。投资过程按照平衡组合流动性和最大化投资收益的原则对品种的

投资比例进行动态调整。

2、投资限制

(1)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1)承销证券;

2)向他人贷款或提供担保;

3)从事可能使基金承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但法律法规另有规定的除外;

5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或债券;

6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

8)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人

为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;

195

9)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程

序后可不受上述规定的限制。

(2)投资组合限制

1)本基金不得投资于以下金融工具:

a、股票;

b、可转换债券、可交换债券;

c、信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

d、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调

整期的除外;

e、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述

限制。

2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

a、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份

额的50%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩

余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性

金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计

不得低于30%;当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金

总份额的20%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平

均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政

策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例

196

合计不得低于20%;

b、本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不

得超过240天,但上述第a项另有约定的除外;

c、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的10%;

d、本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资

产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净

值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工

具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国

证监会认定的其他品种;且本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的

银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当

事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序;

e、同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人

的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票

据、政策性金融债券除外;

f、除发生巨额赎回,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比

例不得超过20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金

资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

g、本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,

合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银

行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;

h、本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款

及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的

10%;

197

i、本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%;

j、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例

合计不得低于5%;

k、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,但上述第a项另有

约定的除外;

l、到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产

投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

m、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得

超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出;

n、 本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动

利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

o、 在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回

购到期后不得展期;

p、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资;

198

q、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

r、 法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第b、j、m、p、q项另有规定外,由于市场波动或基金规模变动等

基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,

但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

3)基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金

合同生效之日起开始。

本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管理办法》规定的,

应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投

资的金融工具及比例,应自新修订的《管理办法》施行之日起即应符合要求。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适

当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会取消该

等限制的,基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式

1、计算方法

本基金按以下方式进行估值:

199

(1)本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按

票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照

实际利率法每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据

的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊

余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易

市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生

稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持

有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价

的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的

重大偏离时,基金管理人与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更

能公允地反映基金资产价值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方

法估值。

(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事

项,按国家最新规定估值。根据法律法规,基金管理人计算并公告基金资产

净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与

本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达

成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、公告方式

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理

人应当至少每周公告一次基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已实现

收益、七日年化收益率。

200

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回当日, 基金管理

人应在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的

基金资产净值、《基金合同》生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、

前一日的7日年化收益率。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开

放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各

级基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。若遇法定节假日,

应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各级基金份额的每万份基

金已实现收益、节假日最后一日的7 日年化收益率,以及节假日后首个开放

日的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露

半年度和年度最后一日各级基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、《基金合同》的变更

(1)以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

1)更换基金管理人;

2)更换基金托管人;

3)转换基金运作方式;

4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

5)提高销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外;

6)变更基金类别;

7)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的

除外);

201

8)本基金与其他基金的合并;

9)变更基金份额持有人大会召开程序;

10)终止《基金合同》;

11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费的费率;

2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的

以外的其他情形。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日

起生效,自《基金合同》生效之日起在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)《基金合同》约定的其他情形以及相关法律法规和中国证监会规定

202

的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工

作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的

监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

7)对基金财产进行分配;

(5)基金财产清算的期限为6个月。

4、清算费用

203

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于报中国证监会备案后5个工作

日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载

在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(八)争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一

切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根

204

据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管

理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销

机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复

制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。

205

二十一、基金托管协议的内容摘要

(一) 托管协议当事人

1、基金管理人

名称:中海基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:陈浩鸣

成立时间:2004年3月18日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]24号文

注册资本:壹亿叁仟万元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业

务。

2、基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

邮政编码:100032

法定代表人:姜建清

206

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中

央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资金:人民币334,018,850,026元

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理

票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务

及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代

付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政

策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;

买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受

托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎

回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;

组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代

收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或

代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业

务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业

务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

(1)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述

基金投资范围、投资对象进行监督。

207

本基金将投资于以下金融工具:

a)现金;

b)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单;

c)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工

具 、资产支持证券;

d)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工

具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,

基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基

金投融资比例进行监督。

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下

投资限制:

本基金不得投资于以下金融工具:

a) 股票;

b)可转换债券、可交换债券;

c)信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

d)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调

208

整期的除外

e)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金

不受上述规定的限制。

本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

a、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额

的50%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存

续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债

券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低

于30%;当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的

20%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续

期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券

以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于

20%;

b、 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不

得超过240天,但上述第a项另有约定的除外;

c、 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不

得超过该证券的10%;

d、本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资

产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净

值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工

具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国

证监会认定的其他品种;且本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的

209

银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当

事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序;

e、 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人

的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票

据、政策性金融债券除外;

f、 除发生巨额赎回,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比

例不得超过20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金

资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

g、 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,

合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银

行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;

h、本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款

及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的

10%;

i、 本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%;

j、 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例

合计不得低于5%;

k、 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,但上述第a项另有

约定的除外;

l、 到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产

投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

m、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得

210

超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出;

n、 本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动

利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

o、 在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购

到期后不得展期;

p、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资;

q、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

r、 法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第b、j、m、p、q项另有规定外,由于市场波动或基金规模变动等

基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,

但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金

合同生效之日起开始。

211

本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基金监督

管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日

起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及比例,应自新修订的

《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行

适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基

金投资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

a)承销证券;

b)向他人贷款或提供担保;

c)从事可能使基金承担无限责任的投资;

d)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

e)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或债券;

f)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

g)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

212

h)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人

为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;

k)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程

序后可不受上述规定的限制。

4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金

关联投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金

托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利

害关系的公司名单及其更新,书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真

实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交

易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托

管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金

托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并

造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与上述关联交易名单中列示的关联方进行

法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管

理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍

无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所

场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的

规定进行结算,同时向中国证监会报告。

5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

213

a)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金

管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交

易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适

用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该

名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单

进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书

面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基

金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单

生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进

行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进

行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易

并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人

有权报告中国证监会。

b)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名

单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发

现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易

时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提

醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。

c)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份

有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业

银行股份有限公司和交通银行股份有限公司,基金管理人与基金托管人协商

一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责

任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,

由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关

责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对

于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。

214

6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银

行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单

为中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份

有限公司、中国农业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司,本基金投

资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失

时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基

金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引

起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根

据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

(2)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对

基金资产净值计算、各级基金份额的每万份基金已实现收益与7日年化收益

率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(3)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并

以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金

托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反

《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反

《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监

会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

215

行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基

金管理人,并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时

间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金

托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或

经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

2、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但

不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、

复核基金管理人计算的基金资产净值和各级基金份额的每万份基金已实现收

益及7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管

理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应

及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人

有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金

托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报

216

告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损

失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和

银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复

基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监

督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或

经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(三)基金财产保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不

得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人

的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完

整与独立。

(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基

金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财

产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进

行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金

217

的损失,基金托管人对此不承担责任。

2、募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金

管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购专

户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关

规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,

出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注

册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全

部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资

金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理

人按规定办理退款事宜。

3、基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管

基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表

所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。

该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需

通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使

用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金

管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支

218

付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

4、基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款前,基金管理人与基金托管人应根据《基金法》、

《基金合同》以及相关法律法规的规定,就货币市场基金银行存款业务签订

书面协议,具体明确基金管理人和基金托管人在相关协议签署、账户开设与

管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以

及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责。

5、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证券

账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

6、债券托管帐户的开设和管理

(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得

进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托

管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券

市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资

金的清算。

(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国

债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

7、其他账户的开立和管理

219

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使

用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》

的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;

其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券

的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人

实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生

的责任应由基金托管人承担。基金托管人对非基金托管人实际有效控制的证

券不承担保管责任。

9、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由

基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本

基金签署与本基金有关的重大合同时应保证本基金一方持有两份以上的正本,

以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合

同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达

基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部

门15年以上。

(四)基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

220

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。本基金的估值日为相关的证

券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非

营业日。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》

及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各级基金份额的每万份基金

已实现收益、7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各级基金份额的每万份基金已

实现收益、7 日年化收益率并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管

人对各级基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率的计算结果复

核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对各级基

金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率予以公布。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告各级基金份额的每万份基金已

实现收益、7 日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算的各级

基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率。因此,本基金的会计

责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各级基金份额

的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率的计算结果对外予以公布法律法

规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

估值。

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就

与本基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各

方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基

金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、基金资产估值方法

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人

民币1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

(1)估值对象

本基金依法所持有的各类有价证券以及银行存款本息、备付金、保证金

221

及其他资产。

(2)估值方法

本基金的估值方法为:

1)本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利

率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率

法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的

市价计算基金资产净值。

2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市

价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀

释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的

估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产

净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏离达到0.25%时,基金管理人

应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离绝对值达

到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对

值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风

险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以

内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公

允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后

采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方

法估值。

4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

3、估值差错处理

222

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理

人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已实现

收益及7 日年化收益率已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资

者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实

际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费

率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措

施后仍不能发现该错误,进而导致各级基金份额的每万份基金已实现收益及7

日年化收益率计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日

各级基金份额的每万份基金已实现收益及7 日年化收益率计算顺延错误而引

起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗

力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理

人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采

取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值、各级基金份额的每万份基金已实现

收益及7 日年化收益率与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着

勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人

的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值、

各级基金份额的每万份基金已实现收益及7 日年化收益率计算顺延错误而引

起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。

4、基金账册的建立

223

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定

的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全

套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产

的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须

及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日

核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告

的,以基金管理人的账册为准。

5、基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。

基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日

内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发

生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不

再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完

成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并

公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式

将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并

将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将

有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,

并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期报告,

中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后

一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度

224

报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个

半月内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理

人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处

理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务

印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成

一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就

相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖

章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

(五)基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记

日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名

册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令

编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份

额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记

日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有

225

人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年

12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人

名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光

盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册

用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人

名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

(六)争议解决方式

双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经

友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有

效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关

各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,

继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基

金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

(七)托管协议的修改和终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协

议的变更报中国证监会备案。

226

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管

基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管

基金管理权;

(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

227

二十二、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供

一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变

更服务项目。主要服务内容如下:

(一)持有人注册登记服务

基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。

基金管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系

统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、

托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权

益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交

收等服务。

(二)交易资料的寄送

1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(T+2日后),

可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工

作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送包含基金账户信息

在内的对账单。

2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作

日后(T+2日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基

金成立后的30个工作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送

包含基金认购确认信息在内的对账单。

3、每季度结束后20个工作日内,基金管理人将向该季度发生过交易的定

制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单。每年度结束后30个工作日内,向

所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。

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4、对于未主动定制对账单服务的投资者,基金管理人将统一提供电

子对账单(包含电子邮件或短信形式,按账户资料完善程度,优先提供电

子邮件对账单)。

(三)客户服务中心电话服务

客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户

余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与传真服务等信息的查询。

客户服务中心提供每周五天,每天不少于8小时的人工热线咨询服务。

持有人可通过客服热线电话:400-888-9788或021-38789788享受业务咨询、

信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。

(四)网上交易服务

基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管

理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户

资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。个

人投资者可以直接登录基金管理人网站www.zhfund.com办理“网上开户”

和“网上交易”业务,适用银行卡详见基金管理人网站www.zhfund.com网

上交易平台。

在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交

易业务。

(五)定期定额投资计划

本基金已于2010年8月6日开通定期定额申购业务,基金定投的数额限

制、业务规则等请参见基金定投相关公告。

(六)信息定制服务

基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息

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定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定

制提供信息。可定制的信息包括:电子对账单、每周基金净值、交易确认

信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实

际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。

(七)投资者投诉受理服务

投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理

人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供

的服务进行投诉。

客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉

受理渠道,基金管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投

诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。

对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复

的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回

复。对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。

客户服务部邮箱:service@zhfund.com

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二十三、其他应披露的事项

1. 2020-6-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告

2. 2020-6-20 关于中海货币市场证券投资基金端午节假期前暂停申购(含

转换转入及定期定额投资)业务公告

3. 2020-7-4 中海货币市场证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

4. 2020-7-4 中海货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年

第1号)

5. 2020-7-4 中海货币市场证券投资基金修订后基金合同

6. 2020-7-4 中海货币市场证券投资基金修订后托管协议

7. 2020-7-15 中海货币市场证券投资基金收益支付公告

8. 2020-7-21 中海货币市场证券投资基金2020年第2季度报告

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二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登

记机构、基金销售机构处,投资人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支

付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资人按上述方

式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的

内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下载

招募说明书。

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二十五、备查文件

(一)备查文件目录

1、中国证监会核准中海货币市场证券投资基金募集的文件。

2、《中海货币市场证券投资基金基金合同》。

3、《中海货币市场证券投资基金托管协议》。

4、关于申请募集中海货币市场证券投资基金法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

7、中国证监会要求的其他文件。

(二)存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。

(三)查阅方式

投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费

查阅备查文件。

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中海基金管理有限公司

二○二○年八月二十八日

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