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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2020-08-31 08:56:24

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年8月24日

送出日期:2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鹏扬元合量化股票 基金代码 007137

下属分类基鹏扬元合量化股票A 鹏扬元合量化股票C

金的基金简

下属分类基007137 007138

金的基金代

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生2019-07-09 上市交易所及上市不适用

效日 日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基2020-06-09

基金经理

金经理的日期 施红俊

证券从业日期 2005-03-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

阅读本公司最新的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,

谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场

交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的

股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、

可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍

生品(包括权证、股指期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券

回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%。

主要投资策略 本基金以量化研究为基础,结合市场现状,用系统化的方式执行投资决策,力求获得

多角度、多方位的超额收益。本基金的债券投资策略包括买入持有策略、久期调整策

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

略、收益率曲线配置、板块轮换策略、骑乘策略、个券选择策略、融资杠杆策略、可

转债/可交换债投资策略等。股指期货的投资策略以投资组合的避险保值和有效管理

为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。权证投资

策略将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的

短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。资产支持

证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险

补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡

洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决

策。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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注:(1)本基金基金合同生效日为2019年7月9日。

(2)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

鹏扬元合量化股票A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费备注

申购费(前收费) M

1,000,000.0≤M

M≥5,000,000.0 1000元/笔 其他投资者

M

1,000,000.0≤M

M≥5,000,000.0 1000元/笔 特殊投资群体

赎回费 N

7天≤N

30天≤N

N≥180天 0% -

鹏扬元合量化股票C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注

赎回费 N

7天≤N

N≥30天 0% -

注:特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹

集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以

及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养

老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 每日计提,按月支付 0.80%

托管费 每日计提,按月支付 0.25%

鹏扬元合量化股票- -

A 销售服

务费 鹏扬元合量化股票每日计提,按月支付 0.80%

C

其他费用 信息披露费、会计费、律师费等 -

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性

风险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金特有风险包括:1、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交

易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期

货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资

带来重大损失。2、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。3、本基金

可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场

交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股

票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股

通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险。4、量化模型的投资风险:本基金使用量化模型构建股票组合,其中构建量化模型的

数据包括交易数据、基本面数据、另类数据等因子,这些数据通常来源于不同的数据提供商,并且根据

不同的需求在数据挖掘过程中可能采取不同的处理方法。投资人员采用处理后的数据构建量化选股模

型,数据质量和数据挖掘过程中出现的错误可能直接影响量化模型的精度,形成数据风险。本基金采用

量化模型构建股票投资组合,并不是基于量化模型进行程序化交易。本基金在投资过程中用到量化模型

选股,量化模型的缺陷在一定程度上会影响基金的业绩表现,在实际运作过程中,市场环境的变化可能

会导致量化模型失效,基金业绩表现不佳,无法达到预期的投资效果的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即

成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要发生重大信息变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明