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嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书

2020-09-08 06:52:47

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金(QDII)

招募说明书

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二○二○年九月

重要提示

本基金经2020年8月28日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可[2020]1967号)注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅

读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应

全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金

投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生

的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要

通过投资于恒生中国企业指数上市基金(恒生中国企业ETF)(以下或简称“标的ETF”)跟

踪恒生中国企业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相

似。

本基金投资范围中含有香港联合交易所上市的标的ETF、港股,除了需要承担与境内证

券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资于境内外市场并

以ETF方式运作的创新风险、ETF基金特有的风险、汇率风险、境外市场风险、市场制度以

及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,具体请见本招募说明书“风险揭

示”章节。本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金

资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资

料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益或投资

本金不受损失。

目 录

一、绪 言..................................................................................................................................................................1

二、释 义..................................................................................................................................................................2

三、风险揭示 ...........................................................................................................................................................8

四、基金的投资 ................................................................................................................................................... 16

五、基金管理人 ................................................................................................................................................... 24

六、基金的募集 ................................................................................................................................................... 35

七、基金合同的生效 .......................................................................................................................................... 39

八、基金份额的上市交易.................................................................................................................................. 40

九、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................................. 42

十、基金的费用与税收 ...................................................................................................................................... 54

十一、基金的财产 ............................................................................................................................................... 57

十二、基金资产估值 .......................................................................................................................................... 59

十三、基金的收益与分配.................................................................................................................................. 66

十四、基金的会计与审计.................................................................................................................................. 68

十五、基金的信息披露 ...................................................................................................................................... 69

十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................................... 77

十七、基金托管人 ............................................................................................................................................... 79

十八、境外托管人 ............................................................................................................................................... 84

十九、相关服务机构 .......................................................................................................................................... 88

二十、基金合同内容摘要.................................................................................................................................. 91

二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................................. 108

二十二、对基金份额持有人的服务.............................................................................................................. 128

二十三、其他应披露事项................................................................................................................................ 129

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................................... 130

二十五、备查文件 ............................................................................................................................................. 131

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理

办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

《流动性风险管理规定》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简

称“《试行办法》”)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关

问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号

<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证

券投资基金(QDII)基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对

本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之

处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和

基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持

有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释 义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同:指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为

本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业交

易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

7、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投

资基金(QDII)招募说明书》及其更新

8、基金份额发售公告:指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)基金份额发售公告》

9、基金份额上市交易公告书:指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资

基金(QDII)基金份额上市交易公告书》

10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法

解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机

关对其不时做出的修订

11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大

会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国

港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做

出的修订

16、《试行办法》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合

格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

17、《通知》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于

实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》

18、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易

和申购赎回实施细则》(包括其不时修订),中国证券登记结算有限责任公司发布实施的

《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业

务实施细则》(包括其不时修订)及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算

有限责任公司、销售机构发布及其不时修订的其他相关规则、规定、通知及指南等

19、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申

购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”,简称ETF

20、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类

似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式

的基金,简称ETF联接

21、标的ETF:指恒生投资管理有限公司管理的恒生中国企业指数上市基金(恒生

中国企业ETF)

22、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区及台湾地区)

23、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

24、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

25、外管局:指国家外汇管理局或其分支机构

26、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法

律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

27、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

28、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登

记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组

29、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机

构投资者

30、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投

资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境

外法人

31、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

的合称

32、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

33、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理

基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

34、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基

金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商

35、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管

理人指定的代理本基金发售业务的机构

36、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基

金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

37、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开

放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基

金份额的登记、存管和结算等相关业务

38、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证

券登记结算有限责任公司

39、基金账户:指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

40、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金

管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算

完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

42、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超

过3个月

43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

44、交易日:指在内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日。具体

交易日安排,由两地证券交易所对市场公布

45、工作日:指深圳证券交易所的正常交易之日

46、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

47、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

48、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作

日为非港股交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务)

49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

50、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规

定申请购买基金份额的行为

51、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规

定申请购买基金份额的行为

52、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公

告规定的条件,要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为

53、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件

54、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的

现金替代、现金差额和/或其他对价

55、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回申请人的现金替代、现金差额和/或其他对价

56、标的指数:指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人按照

基金合同约定更换的其他指数

57、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

58、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或

赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

59、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用

于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

60、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

61、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金

差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结

62、元:指人民币元

63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、标的ETF份额、银行存款本息、

基金应收款项及其他资产的价值总和

64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基

金份额净值的过程

67、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率

差额之日

68、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后

根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价计算,并通过深圳证券交易所

发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”

69、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前

提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

70、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金

份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初

始日重新计算)

71、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标

的指数收盘值之比减去1 乘以100%(使用估值汇率折算)(期间如发生基金份额折算,

则以基金份额折算日为初始日重新计算)

72、转融通证券出借业务:简称出借业务,是指本基金以一定的费率通过证券交易

所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证

券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

73、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存

款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发

行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

74、基金产品资料概要:指《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)基金产品资料概要》及其更新

75、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及

《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证

监会基金电子披露网站)等媒介

76、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

77、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所

分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和

香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(“沪港通”)

和深港股票市场交易互联互通机制(“深港通”)

78、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的证券交

易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股

票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通

三、风险揭示

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主

要包括:

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致

市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影

响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(二)信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资其他基金所投资的债券违约,导致

基金资产损失。

(三)管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。

(四)操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、登记结算机构、代销机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。

(五)合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

(六)本基金特有的风险

本基金为境内募集和上市交易、通过主要投资于标的ETF来实现投资目标的交易型开

放式指数基金,投资运作主要涉及到香港证券市场,属于创新基金品种,香港联合交易所

上市的基金、股票的交易规则、业务规则和市场惯例与内地有较大差异,从而导致本基金

的运作可能受到影响而带来特有的风险。

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市

场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,

产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

(1)本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,标的ETF对标的指

数的跟踪误差会影响本基金对标的指数的跟踪误差。

(2)由于标的ETF暂停申赎、停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投

资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)标的ETF派发现金红利等所获收益可能导致本基金收益率偏离标的指数收益率,

从而产生跟踪偏离度。

(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的

跟踪程度。

(6)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指

数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的ETF和/或标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如发生标的ETF变更的相关情形或出现变更

标的指数的情形,本基金可能变更标的ETF和/或标的指数,投资者届时须承担标的ETF和

/或标的指数变更所带来的风险。

如果指数发布机构停止标的指数的编制及发布,或指数发布机构与基金管理人终止指

数使用许可协议的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对本基金进行清算,终止基

金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决,因此基金份额持有人也可能面临基金合

同终止的风险。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范

围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的

情形,即存在价格折溢价的风险。

6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民

银行最新公布的汇率中间价,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向深圳证券

交易所发送,由深圳证券交易所对外发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考

IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。

7、退市风险

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、投资者申购失败的风险

如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价,或者基金管理人根据基金合同的规

定拒绝投资者的申购申请,则投资者的申购申请可能失败。此外,如果基金可用的外汇额

度不足,申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约,投资者的申购申请也可能失败。

9、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导

致赎回失败。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导

致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回

单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

10、流动性风险

(1)本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为港股、深圳证券交易

所同时正常开放交易的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的ETF,经考察标的ETF、恒生中国企业指数的成份股数量、日均

成交量以及日均成交金额,该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要求;本基金

在组合构建过程中,将根据开放日申购和赎回情况,决定投资标的ETF的时间和方式。一

般情况下,上述投资标的流动性较好,但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标

的出现流动性较差的情况,如因标的ETF流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投

资于标的ETF时,基金管理人将根据市场情况,并结合经验判断,采取其他合理的指数投

资技术适当调整基金投资组合,以期有效控制本基金的流动性风险。

(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对

价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金

份额的申购、赎回”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法

赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价,赎回对价支付时间将后延,可能对

投资者的资金安排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十二、基金资产估值”的相关规定。若本

基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面本基金将

暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价,进而导致投资者无法申购或赎回本基金,或

赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。

(4)对ETF基金投资人而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交

易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。

11、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报

酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能

存在基金份额净值低于面值的风险。

12、第三方机构服务的风险

基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终

止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

(2)登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组

合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的

风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

(3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可

能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

13、投资于标的ETF的风险

(1)本基金以不低于90%的基金资产净值投资于标的ETF,在多数情况下将维持较高的

标的ETF投资比例,基金净值可能会随标的ETF的净值或市场交易价格波动而波动,标的

ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

(2)本基金主要投资于标的ETF,存在本基金与被投资标的ETF产生的各类基金费用

的双重收取情况,相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

(3)本基金主要投资于标的ETF,但由于投资方法、交易方式等方面与标的ETF不

同,本基金的业绩表现与标的ETF的业绩表现可能出现差异。

(七)投资于境内股指期货的特定风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。

投资股指期货主要存在以下风险:

(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险:是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风

险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。

(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。

(八)投资于境内股票期权的特定风险

股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市

场利率水平等因素的影响。因此,投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega

风险、Theta风险以及Rho风险。同时,进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风

险、操作风险等。

(九)境外投资风险

1、境外市场风险

由于本基金投资于境外证券市场,各国或地区处于不同产业景气循环周期位置,将对

基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因

素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金拟主

要投资香港证券交易市场,其对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,该地区证券

的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动,从而带来投资

风险的增加。

2 政治风险

基金所投资的国家/地区因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能

导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,基金所投资

的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以

及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

3 汇率与外汇管制风险

本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。

外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金

资产面临潜在风险。

4 会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误。由于

各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定

存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而 给本基

金投资带来潜在风险。同时基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、 保管及

其相关业务处理中,可能由于客观原因与非主观故意造成行为过失,从而对基金收益造成影

响。

5 税收风险

在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利

息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资

产回报受到一定影响。此外,各个国家/地区的税收规定可能发生变化, 或者实施具有追溯

力的修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计

的额外税项。

(十)境内融资及转融通证券出借的风险

基金参与融资业务,在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易,融资业务在

交易过程中需要全程监控其担保金的比例,以保证其不低于所要求的维持担保比率,这种

“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险,包括但不限于:

(1)流动性风险:当基金资产面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变

现、支付赎回款项的风险。

(2)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借

券费用的风险。

(3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

(十一)投资于境内资产支持证券的风险

(1)利率风险

市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级资产支持证券

持有人收益。如果采用固定利率结构,当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平

就会降低。

(2)债务人或支付人的违约风险

资产支持证券偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流,即特定财

产权利的债务人未来偿付的本金及利息。若未来债务人未能履行相应义务,将导致基础资

产损失。

(3)流动性风险

资产支持证券中优先级资产支持证券可以通过中国证监会批准的流通方式进行流通。

在交易对手有限的情况下,持有资产支持证券的本基金将面临无法在合理的时间内以公允

价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

(十二)基金合同自动终止风险

《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

因此基金份额持有人可能面临基金合同自动终止的风险。

(十三)引入境外托管人的风险

本基金由境外托管人提供境外资产托管服务,存在因适用法律不同导致基金资产损失

的风险:由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因,可能导致本基金的某

些投资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失风

险。

(十四)其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金

托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从

而影响基金的各项业务按正常时限完成。

四、基金的投资

(一)投资目标

通过主要投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小

化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过3%。

(二)投资范围

本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金

可少量投资于其他资产。

境内市场投资工具包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股

票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业

债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票

据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现

金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

境外市场投资工具包括:标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份

股的港股。

其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或

内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,

决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还

将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,力争增强基金收益。

2、股票投资策略

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约

定的投资比例范围内制定并适时调整各市场股票的配置比例及投资策略。

3、债券投资策略

本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以

收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组

合。

4、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金

将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。

①股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性

好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

②股票期权投资策略

本基金投资股票期权,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑股

票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策

略适度参与股票期权投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信

用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支

持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,

在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

6、融资及转融通证券出借

为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投

资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结

构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限

和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。

7、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,

根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。

(四)标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为恒生中国企业指数,业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率

(使用估值汇率折算)。

恒生中国企业指数由恒生指数公司编制,反映香港上市的中国公司的表现,为投资者

提供更丰富的指数化投资工具。

如果本基金标的指数发布机构变更标的指数(包括变更标的指数的编制方法、名称、

编制机构等),本基金将继续以变更后的指数作为标的指数,无需召开持有人大会进行表

决。如果指数发布机构停止标的指数的编制及发布,或指数发布机构与基金管理人终止指

数使用许可协议的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对本基金进行清算,终止

《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

(五)风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的基金及股票,需承担汇率风险以及境外

市场的风险。

本基金为股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数,主要投资于标的ETF,其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

(六)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%;

(2)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

本基金境内投资应遵循以下限制:

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不

得展期;

(12)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的10%;

②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超

过基金资产净值的100%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、

买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%。

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%;

⑥每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不

低于交易保证金一倍的现金;

(13)本基金参与股票期权交易,应当符合下列投资限制:

①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

②开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价

乘以合约乘数计算;

(14)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(15)本基金参与转融通证券出借业务,应当符合下列投资限制:

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

本基金境外投资应遵循以下限制:

(16)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;

(17)本基金参与证券借贷交易应当遵守下列规定:

1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级

机构评级。

2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%.

3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:现金; 存款证

明;商业票据;政府债券;中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级

的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归

还任一或所有已借出的证券。

6)本基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的

50%;前述比例限制计算,本基金因参与证券借贷交易而持有的担保物、现金不得计入基金

总资产。

7)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

(18)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(3)、(4)、(9)、(15)、(17)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在所涉境内证券可交易

之日起10个交易日内进行调整,所涉境外证券可交易之日起30个交易日内进行调整,但

中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、标的ETF发生相关变更情形时的处理

标的ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于标的ETF的基金

变更为直接投资该标的指数的基金,以上事项无须基金份额持有人大会审议,相应地,本

基金《基金合同》中将去掉关于标的ETF的表述部分,届时将由基金管理人另行公告;若

届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合

法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数,基金管理人亦有权

根据实际情况在履行适当程序后更换本基金的标的ETF,相应地,本基金《基金合同》中

将变更标的指数或标的ETF,届时将由基金管理人另行公告。

(1)标的ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

(2)标的ETF终止上市;

(3)标的ETF基金合同终止;

(4)标的ETF与其他基金进行合并;

(5)标的ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与标的ETF的基金管理人相同

的除外);

(6)中国证监会规定的其他情形。

若标的ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资

于该标的ETF,无须召开基金份额持有人大会审议。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)购买不动产;

(2)购买房地产抵押按揭;

(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

(4)购买实物商品;

(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;该临时用途借入现金的比例

不得超过基金资产净值的10%;

(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

(7)参与未持有基础资产的卖空交易;

(8)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(9)直接投资与实物商品相关的衍生品;

(10)承销证券;

(11)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(12)从事承担无限责任的投资;

(13)向其基金管理人、基金托管人出资;

(14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(15)买卖除标的ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(16)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防

范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整

或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管

部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的

利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

(八)港股通标的股票投资的代理投票

本基金通过港股通买入的股票记录在中国证券登记结算有限责任公司在香港中央结算

有限公司开立的证券账户。中国证券登记结算有限责任公司以自己的名义,通过香港中央

结算有限公司行使对该股票发行人的权利。中国证券登记结算有限责任公司行使对该股票

发行人的权利,将通过证券公司事先征求包括基金管理人在内的内地投资者的意见,并按

照其意见办理。法律法规另有规定的,从其规定。

五、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔和武汉分公司。

公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

2.管理基金情况

截止2020年6月30日,基金管理人共管理190只开放式证券投资基金,具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实

优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、

嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实

量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价

值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-

LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF

联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债

券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期

债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、

嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票

(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实

宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪

金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实

中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉

实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实

新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、

嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据

策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、

嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混

合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益

混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、

嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业

股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、

嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添

华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实

原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实

稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富

时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混

合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值

精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化

定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配

售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉

实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股

票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定

期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、

嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养

老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添

益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱

动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴

科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联

接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、

嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开

行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、

嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500

成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费ETF

联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债

债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合

和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年

金、特定客户资产投资组合。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理

委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、

外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基

金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国

都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任中诚

信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、中诚

宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至

2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总

经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company;)期货与商品部

负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全

球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS

Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任

万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央

财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中

央财经大学商学院教授。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许

金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担

任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监

及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理

(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银

行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成

基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚

信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,

兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投

资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月

至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基

金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司

证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,

2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月

任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任

稽核部执行总监,现任基金运营总监。

郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、

国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。

郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基

金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司,

历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。

2、基金经理

高峰先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格,北京大学金融学硕士,

特许金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行金融市场部外汇与衍生品交易员。2015年加入嘉

实基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起任嘉实恒生中国企业

指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019

年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2019年9月28日起任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9

月28日起任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月28日起任嘉实富时中国

A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实富时中

国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日起任嘉实中证新兴科技

100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月5日起任嘉实中

证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日起任嘉实

中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

3、Smart Beta及量化投资决策委员会

Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资负责人张峰先

生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、

何如女士。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建

立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关

规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,

建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

(1)购买不动产;

(2)购买房地产抵押按揭;

(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

(4)购买实物商品;

(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;该临时用途借入现金的比例

不得超过基金资产净值的10%;

(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

(7)参与未持有基础资产的卖空交易;

(8)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(9)直接投资与实物商品相关的衍生品;

(10)承销证券;

(11)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(12)从事承担无限责任的投资;

(13)向其基金管理人、基金托管人出资;

(14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(15)买卖除标的ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(16)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益

冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年

对关联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息;

(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基

金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的

利益,本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。公司内部控制制度是

公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。

它由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度

的总揽和指导,包括内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。公司基本管理制度

包括内部会计控制制度、风险管理控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、

信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度

等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、

操作守则等进行了具体规定。

2、内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权

分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分

发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)投资决策委员会由公司总经理、量化投资负责人、部门负责人及资深基金经理组

成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门

总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性

和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流

程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度

的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意

识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应

的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术

和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的

授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括

民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内

部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并

以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,

及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标

准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改

或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和

完整地反映基金资产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务

部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确

的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情

况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细,

按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法

律、行政法规、部门规章及行业监管规则;

②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风

险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察

稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;

③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管

理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2020年8月28日《关于准予嘉实恒生中

国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可[2020]1967号)

注册募集。

(一)基金运作方式、类型、标的指数和标的ETF

1、基金的类别:股票型指数证券投资基金、QDII基金

2、基金的运作方式:交易型开放式

3、基金的标的指数:恒生中国企业指数

4、基金的标的ETF:恒生投资管理有限公司管理的恒生中国企业指数上市基金(恒生

中国企业ETF)

(二)基金存续期

不定期

(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象

1、募集期限:本基金的募集期限不超过3个月, 具体发售时间见基金份额发售公告。

2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上

系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机

构以现金进行的认购。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时,基金

合同成立;基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续,并获中国证监会书面确认

之日起,基金合同生效。认购的确认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准。

对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

3、募集场所:

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者

按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份

额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的销售机构。发售代理机构可以根据

情况增加或者减少其销售城市、网点。

4、募集对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资

者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资者。

(四)募集目标

本基金可依据中国证监会和外管局核准的额度(外汇额度需折算为人民币)或本基金

的实际情况设定募集规模上限,并在基金份额发售公告或其他相关公告中列示。基金合同

生效后,基金的资产规模不受募集规模上限限制,但基金管理人有权根据基金的外汇额度

(外汇额度需折算为人民币)或本基金的实际情况控制基金申购规模并暂停基金的申购,

具体参见基金管理人届时发布的公告。

(五)基金的认购份额面值、认购价格

本基金以人民币发售,本基金每份基金份额初始面值为1.00元,按初始面值发售。

(六)认购程序

投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的基金份额发售

公告。

(七)认购费用

认购费用由投资者承担,不高于0.8%,认购费率如下表所示:

认购份额 认购费率

M<50万份 0.8%

50万份≤M<100万份 0.5%

M≥100万份 按笔收取,1000元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理

网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基

金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

(八)网上现金认购

1、认购时间:详见基金份额发售公告。

2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或

其整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认

购手续。投资者在基金份额募集期间可以重复认购,认购申报提交后,不得撤销。

4、认购佣金和认购金额的计算

认购金额=认购价格 ×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金=认购价格 ×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

5、清算交收:投资者提交的认购委托,由登记结算机构进行有效认购款项的清算交

收。

(九)网下现金认购

1、认购时间:详见基金份额发售公告。

2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金

认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认

购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设

上限。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购申请一经受理不得撤销,投资者

在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金,认购金额和

利息折算的份额的计算公式为:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

利息折算的份额=利息/认购价格

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上

现金认购的认购金额的计算。

4、清算交收:通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购

款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由登记结算机构进行有效

认购款项的清算交收。

(十) 募集资金利息的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的

利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。

(十一) 募集期间的资金与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动

用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

支。

七、基金合同的生效

(一)基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募

集金额不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件下,基金募集期

届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在募集结束之日

起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基

金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间

募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存

款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理

人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作

日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的上市交易

(一)基金份额的上市

基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券

投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:

1、本基金场内资产净值不少于2亿元;

2、本基金场内份额持有人不少于1000人;

3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。

(二)基金份额的上市交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳

证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

细则》等有关规定。

在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份

额上市交易公告书及其提示性公告。

(三)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,基金管理人或基金管理人委

托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和中国人民银行最新公布的汇率中间价,计算

基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向深圳证券交易所发送,由深圳证券交易所对外

发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可

以用现金替代成份证券的数量与最新成交价(涉及境外证券,需经估值汇率换算)相乘之和

+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

(四)停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式

本基金份额在深圳证券交易所上市后,如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市

的情形,按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。

若本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市

的情形时,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,

而无需召开基金份额持有大会审议。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构、相

应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则并公告,同时,

基金管理人可按照《信息披露办法》的规定,公告变更后的基金合同及招募说明书。

(五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在

其他证券交易所(含境外证券交易所)上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

(六)法律法规、监管部门和深圳证券交易所对上市交易另有规定及业务规则内容进

行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持

有人大会。

(七)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新

功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能,无需召开基金份额持有人大会

审议。

九、基金份额的申购、赎回

(一)申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实

际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为港股、深圳证券交易

所同时正常开放交易的交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购与赎回的开始日及业务办理时间

基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理赎回的具体日期,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间,可暂停办

理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投

资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接收的,

视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

(三)申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素,对基金的最小申

购赎回单位进行调整并提前公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应

当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存

量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述

措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单,

基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的情况

下,调整申购与赎回的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

(四)申购和赎回的原则

1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价;在条件成熟的情

况下,如交易所推出新的申购赎回模式时,基金的申购对价、赎回对价也可包括组合证

券。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。

5、本基金申购、赎回的币种为人民币;基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况

下,增加其他币种的申购、赎回,其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依据

深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(五)申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额

的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者

申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适

用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算(T 日日间 RTGS交收 +T 日日终

逐笔全额非担保交收)处理;现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理;现金申购、赎

回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

投资者T 日现金申购后,正常情况下,如选择采用RTGS交收且申购资金足额的,登记

结算机构在T 日日间实时办理基金份额及现金替代的清算交收;T日日间资金不足或不选

择RTGS交收的,登记结算机构在T 日收市后办理基金份额及现金替代的清算交收,并将结

果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+1日办理现金差额

的清算,在T+2日办理现金差额的交收。

投资者T 日提交的现金赎回申请受理后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基

金份额的清算,在T日办理基金份额的交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券

商和基金托管人。基金管理人在T+1日办理现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交

收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理,正常情况下,

该款项的清算交收于T+7 日(指开放日)内办理,但如果出现港股暂停交易或交收、流动

性不足等原因导致无法足额卖出,则该款项的清算交收可延迟办理。

申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、赎回现金替代款涉及交收日为港股交

易日和交收日的交集(不含半日港股交易日或未完成两批次资金交收之日),当交收期间出

现港股交易日为非港股交收日时,款项交收日期顺延。例如:投资者在T日进行申购,如T+1

日至T+2日全部为港股交易日和交收日,且未出现半日港股交易日或未完成两批次资金交

收的情形,则现金差额款于T+2日交收;如T+1日至T+2日有一日为交易日但为非交收日,

或者有一日为半日港股交易日或未完成两批次资金交收的情形,而T+3日为港股交易日和

交收日时,则现金差额款顺延一日至T+3日交收。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足,导致投资者现金申购失败的情形,按照申购赎

回代理券商的相关规则处理。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规

则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额

申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人

应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金合同生效后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放

式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,本基金管理人有

权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模

式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并对本基金基金合同和招募说明书

予以更新,无须召开基金份额持有人大会审议。

(六)申购、赎回的对价、费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎

回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其

他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1

日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊

情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制。T

日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相

关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、

申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

(七)申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关

内容。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在申购

赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组合成份证

券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标

志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证

券的申购替代金额之和,赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的

非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金

额之和。

3、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合

证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

(1)现金替代分为2种类型:可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志

为“必须”)。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券

的替代,替代金额按代理买卖原则确定。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,采取

固定替代金额。

(2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代

投资者买入或卖出的证券。

②替代金额:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)×T-1 日估值

汇率

其中,“该证券参考价格”为该证券调整后T日开盘参考价。

如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考

价格为准。

收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该证券恢复交

易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于

操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如

果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差

额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收

取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序如下:

对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买

入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与

相关费用,折算为人民币)和未买入的被替代证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率

采用当天的估值汇率;T日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘

价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申

购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的第2个工作日内,

基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理

人可以对交收日期进行相应调整。

对于确认成功的T 日赎回申请,T 日内,基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代

理卖出,通常情况下代理卖出在T 日接近收盘时点完成。T 日日终,基金管理人根据所卖

出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T 日收盘

价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代证券T 日在证券交易所无交易

的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结

算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第3个境外主要市场交

收日后的第2个沪深交易所及境外主要市场的共同交易日内,基金管理人将应支付的赎回

替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期

进行相应调整。

如遇港股临时停市等特殊情况,组合证券的代理买入或者卖出及结算价格可依次顺延

至下一港股交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后

成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人

认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更

好的维护基金份额持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际

交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行

相应调整。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;

或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人

利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其T日预估开盘价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、

赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差

额预估值。其计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必

须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券

的数量、经调整的T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和)

若T日为基金分红除息日,则预估现金部分需进行相应的调整。预估现金部分的数值可

能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现

金替代的成份证券的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量、

T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和)

T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下:

本信息最新公告日期 T日

基金名称 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金(QDII)

基金管理公司名称 嘉实基金管理有限公司

一级市场代码

T-1日信息

现金差额(单位:元)

最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)

基金份额净值(单位:元)

T日信息内容

预估现金部分(单位:元)

可以现金替代比例上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位(单位:份)

最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)

是否允许申购

是否允许赎回

当日累计申购份额上限

当日累计赎回份额上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代 金额

XXX 申金 赎现 必 须必 须 38.03 20270 97 2219.21 8 0 00..00 00

XXX 允许 10%

说明:此表仅为示意。

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、因特殊原因(包括但不限于相关证券、期货交易所或外汇市场依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市,或港股通临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或基金管理人在开市后发现

申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。

5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理

申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制

不当。

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记结算机构的技术故障等异常情况导致基

金销售系统或基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。

9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限,当一笔新的申购申请

被确认成功,会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时,该笔申购申请

将被拒绝。

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

11、因外汇额度、港股通每日额度等原因需要控制基金申购规模。

12、目标ETF 暂停估值、暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂

停本基金申购的情形。

13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网

络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

发生上述情形之一(第6、9项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金投资者的

申购申请时,基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在拒绝或暂停

申购申请的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依照《信息披露办法》

有关规定在规定媒介上刊登基金恢复申购业务的公告,并公告最近1个开放日的基金份额

净值。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对

价:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回对价。

3、因特殊原因(包括但不限于相关证券、期货交易所或外汇市场依法决定临时停市或

在交易时间非正常停市,或港股通临时停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或基金管理人在开市后发现

申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。

5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理

赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制

不当。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,当一笔新的赎回

申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时,

该笔赎回申请将被拒绝。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

9、目标ETF 暂停估值、暂停赎回或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂

停本基金赎回的情形。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网

络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

发生上述情形之一(第7项除外)且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延

缓支付赎回对价时,基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已接受

的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在暂停赎回申请的情形消除时,基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登基金恢复赎回

业务的公告。

(十)其他申购赎回方式

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理

人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场内实物申购赎回、场外申购赎回等业

务,无需召开基金份额持有人大会。场内实物申购赎回、场外申购赎回的具体办理方式等

相关事项届时将另行公告。

2、若基金管理人推出本基金的ETF联接基金,在本基金上市之前,基金管理人可以对

ETF联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎

回对价组成,并提前公告。

4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个或单个投资者集合其持有

的组合证券或单券,共同构成最小申购赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份

额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代

理协议。

(十一)基金的份额折算

基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基

金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额

持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,

基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。基金

份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应

就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。

(十二)基金的非交易过户等其他业务的办理

基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的非交易过户、质

押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。

(十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益

的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

(十四)若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数

证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的

申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方

式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予

以披露并更新本基金的基金合同和招募说明书,无需召开基金份额持有人大会审议。

十、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货账户开立费用、证券/期货交易费用及在境外市场的交易、清算、

登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金进行外汇兑换交易的相关费用;

9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关

税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用),以及

为基金利益聘请税务顾问产生的费用;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费;

12、基金的上市初费和年费;

13、因投资标的ETF、境外股票而产生的各项合理费用;

14、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托

管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基

金资产转移所引起的费用;

15、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

16、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如

下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划

后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划

后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列

入基金费用。

根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可使用协议的规定,基金合同生

效后,在通常情况下计算方法如下:

(a) 如当季的基金资产净值平均金额低于200,000,000人民币,当季应缴的许可证

费按下列公式按逐日累积计算:

0.02%

前一日基金资产净值 ×

[当年][当季]日数

(b) 如当季的基金资产净值金额为200,000,000人民币或以上,当季应缴的许可证

费为10,000港币。

许可证费的计算汇率采用每季末最后一个交易日之国家外汇管理局公布的人民币汇率

中间价。

基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。计费期间不足一季度的,根

据实际天数按比例计算。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度首

日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协

议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。此项变更无需召开基金份额持有

人大会审议,但基金管理人应在招募说明书的更新中披露基金最新适用的方法。

除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及

相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金

财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本

基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担,按照税务机关的要求

以基金管理人名义缴纳。本基金投资境外市场的税收按照投资目的地的税收规定

执行。

十一、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、标的ETF份额、银行存款本息和基金应收

款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人及境外托管人根据境内及投资所在地相关法律法规、规范性文件为本基金开

立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金服务机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金服务机构的财产,并由

基金托管人或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其自有

的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。

除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人及境外托管人的固有财产,但上述资产不包

括:(1)由基金托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券;(2)在过户代理

人处保存的集合投资工具中的无凭证份额或其他权益。基金管理人不对证券托管机构负责。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金托管

人签订的次托管协议并保管基金财产。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过

失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法

规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。

基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算

时,不得将任何在境内托管的资产及其收益归入其清算财产;境外托管人因上述同样原因进

行终止清算时,基金托管人应当要求境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归入其清

算财产,但当地的法律、法规和市场惯例不允许托管证券独立于清算财产的情况除外。基金

托管人应当确保自身及境外托管人采取商业上的合理行动以保证证券、非现金资产的任何部

分不会在其进行清算时,作为可分配财产分配给其债权人。基金份额持有人购买本基金份额,

即视为已理解并接受在全球托管模式下,现金存入现金账户时构成境外托管人的等额债务,

除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产。

十二、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的标的ETF份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、

股票期权合约、其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价

的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价

值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最

近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该

限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可

观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,

才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估

值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公

允价值。

(四)估值方法

1、标的ETF份额的估值方法

本基金投资的标的ETF份额按照估值日标的ETF的二级市场价格(收盘价)估值。如果

基金管理人认为按上述价格不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金

托管人协商后,按最能反映其公允价值的价格估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日

后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近

交易市价,确定公允价格;

(5)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值;

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或

市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回

售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存

在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

8、本基金参与融资和转融通证券出借业务,按照相关法律法规和行业协会的相关规定

进行估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率,以估值日中国人民银

行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

本基金的会计责任方由基金管理人担任,负责基金净值计算和基金会计核算,就与本基

金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金

管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。

(五)估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,

精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值

精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

2、基金管理人应每个估值日对当日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对当日的基金资产估值后,将基金份

额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人、或基金托管人、或投资人自身的原因造成估

值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受

损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况

向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获

得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔

偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记

结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,通报基金托

管人,并报中国证监会备案。

(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔

偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在

平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持

有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额

持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或

基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,

尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对

外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额、交易数据等),

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人

负责赔付。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

5、特殊情况的处理

(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所,指数编制公司或第三方估

值机构或登记结算公司发送的数据错误等原因,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基

金管理人或基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,仍未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人

免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的

影响。

(3)由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商

一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误

处理。

(4)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进

行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停估值;

4、基金所投资的标的ETF 发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八)基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金

管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金

托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以

公布。

十三、基金的收益与分配

(一)基金收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;

2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上

时,基金管理人可以进行收益分配;

3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益

分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长

率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有

可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

5、本基金收益分配采取现金方式;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分

配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。

(二)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);

标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%(使用估值汇率折算)(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日

为初始日重新计算)。

截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数增长率的差额达到1%以上时,基金

管理人可以进行收益分配。

2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上

时,以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分

配数额。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、

分配方式及有关手续费等内容。

(四)收益分配方案的确定、公告与实施

基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(五)基金收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

十四、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报

表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性

风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披

露做出新的规定或予以调整的,本基金按照其最新规定执行,无需基金份额持有人大会审

议。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定

的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事

项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更

的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招

募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管

理人不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应

当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营

业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份

额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,

将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议

登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托

管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说

明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生

效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易前,基金管

理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放

日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过规定网

站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

6、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个

工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将基金份额上市交易公告书

提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业

网点查阅或者复制前述信息资料。

8、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日,

并提前公告。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应将基

金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登

载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告

登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障

其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基

金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

10、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编

制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;

(3)本基金转换基金运作方式、与其他基金合并;

(4)本基金更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记结算机构,本

基金改聘会计师事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;

(8)本基金募集期延长或提前结束募集;

(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行

政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他

重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

(14)本基金收益分配事项;

(15)管理费、托管费、指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更;

(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(17)本基金开始办理申购、赎回;

(18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(19)本基金变更标的指数或标的ETF;

(20)基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易;

(21)本基金实施基金份额折算;

(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

(23)调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(24)调整基金份额类别的设置;

(25)基金推出新业务或服务;

(26)本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量

不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性

风险进行提示;

(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,

相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国

证监会、基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

13、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

14、投资境内股指期货的投资情况

本基金若投资境内股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期

报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标等。

15、投资境内股票期权的投资情况

若本基金参与境内股票期权交易的,应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交

易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭

示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。

16、境内融资与转融通证券出借业务的情况

若本基金参与境内融资及转融通证券出借业务,应当在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情

况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基

金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。

17、投资境内资产支持证券的投资情况

本基金若投资境内资产支持证券,基金管理人应按照监管机关的要求在基金年报及中

期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期末所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券

明细。

若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规定执行。

18、投资港股通标的股票的相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露参与港股通交易的相关情况。

19、中国证监会规定的其他信息

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基

金管理人编制的基金净值信息、基金申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、

基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金

管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站

披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,

应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

(八)暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况之一时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时;

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

(九)关于本基金的信息披露安排,不论其他部分如何约定,应优先适用本部分的约

定。

十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,信息披露义

务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十七、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成

功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国

际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂

牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020

年3月31日,本集团总资产77,661.14亿元人民币,高级法下资本充足率15.52%,权重法

下资本充足率13.05%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工83人。2002年11月,

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该

项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质

最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管

(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业

年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核

心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系

统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,

推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、

第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、

第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得

到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国

最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内

唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融

产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月

招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银

行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行

家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017

年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017

年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提

升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财

经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018

年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基

金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最

佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风

云榜“2019年度最佳托管银行”奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海

银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总

监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长

沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司

金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监

兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副

行长。

(三)证券投资基金托管情况

截至2020年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基金。

(四)托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规

范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,

确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,

保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控

机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险

预防和控制;

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原

则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并

由全部人员参与。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管

资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制

的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效

性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风

险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部

环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和

业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风

险环节。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流

程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产

托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过

严格的授权方能进行访问。

(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视

同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好

调用登记。

(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房

24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与

全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心

的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有

关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等

情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送

的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、

基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和

其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的

时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

十八、境外托管人

(一)基本情况

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

地址: 140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人: William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式:合伙制 (Partnership)

存续期间: 持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH

自1928年起已经开始在美国提供托管服务; 1963年,BBH开始为客户提供全球托管服

务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。

BBH的惠誉长期评级为A+,短期评级为F1。

(二)全球托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部 (Investor

Services)。在全球范围内,该部门由本行合伙人Seán Páircéir 先生领导。在亚洲,该

部门由本行合伙人Taylor Bodman先生领导。

作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一

百个市场。截至2019年6月30日,全球托管资产规模达到了4.4万亿美元,其中超过

60%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一,我们投身于亚洲市场迄今已逾

30年,亚洲区服务的资产超6,000亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近4,900名员工。我们致力为客户提供稳

定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中

心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包括∶

《全球托管人》

《全球投资人》

《ETF Express》

《R&M; 调查》

(三)境外托管人的职责

1、 安全保管受托财产;

2、 计算境外受托资产的资产净值;

3、 按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、 按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金

账户以及证券账户;

5、 按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6、 保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、 其他由基金托管人委托其履行的职责。

十九、相关服务机构

(一)募集期间基金份额发售机构

1、网下现金认购发售直销机构:嘉实基金管理有限公司

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

联系人 黄娜

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

电话 (021)38789658 传真 (021)68880023

联系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

电话 (028)86202100 传真 (028)86202100

联系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663

联系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室

电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室

电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391

联系人 刘伟

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元

电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670

联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

电话 (025)66671118 传真 (025)66671100

联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元

电话 (020)62305005 传真 (020)62305005

联系人 钟俊杰

2、网下现金认购发售代理机构

详见基金份额发售公告。

3、网上现金认购发售代理机构

投资者可直接通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理

网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理

本基金的网上现金认购业务。

基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变

更上述发售代理机构,并及时在基金管理人网站公示。

(二)申购赎回代理券商、二级市场交易代办证券公司

详见届时本基金管理人发布的临时公告。

(三)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话: 010 -59378856

传真: 010 -59378907

联系人:崔巍

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所、办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

联系电话:(021)5115 0298

传真:(021)5115 0398

负责人:廖海

联系人:范佳斐

经办律师:刘佳、范佳斐

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人:毛鞍宁

联系电话:(010)58152145

传真:(010)85188298

联系人:王珊珊

经办注册会计师:王珊珊、贺耀

二十、基金合同内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

A. 基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投

资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事

人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以

在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起仲

裁;

(9)在购买本基金前认真阅读基金合同、托管协议,了解并接受基金管理人、基金托

管人按照基金合同、托管协议就本基金海外投资运作、托管所作出的各项安排,愿意接受

本基金资产在境外投资运作、托管中可能产生的法律风险、税收风险及《基金合同》所列

明的其他风险;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书以及基金管理人按照规定就本基金发

布的相关公告;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)及时足额交纳基金认购款项、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的

费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规

则;

(10)如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息,并不时予以更新和补

充;

(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施

保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并决定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务,

并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通

证券出借业务、融券以及基金作为融资融券标的证券等相关业务。

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算机构相关业

务规则的前提下,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其他相关业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记结算事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进

行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申

购、赎回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义

务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外,在基金信息公开披露前应予保

密,不向他人泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基

金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资

者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支

付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基

金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,

应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人

违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管

人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人应将已缴纳的认购款项(加计银行同期活期存款利息)在基金募集期结束后30日内

退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设或注销证券账户、期货账户、资金账户等投资所

需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议;

(8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;

对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管(或委托境外托管人保管)由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大

合同及有关凭证;

(6)按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的

情况除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执

行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往

来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;保存基金托管业务活动

的除前述资料以外的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收的基金份额持有人名

册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价

的现金部分;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监

管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因

其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人

追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产,基金

托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责;境外托管人在履行职责过程中,因本身

过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的,由基金托管人承担相应责任;在决定境外托管

人是否存在过错、疏忽等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法

律及当地的证券市场惯例决定;

(23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实

施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报

告;

(24)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情

况,并按相关规定进行国际收支申报;

(25)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结

算业务;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一

基金份额拥有平等的权利。

ETF联接基金的基金合同生效后,鉴于本基金和ETF联接基金的相关性,ETF联接基金

的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金

的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,ETF联接基金持有人持有

的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,

ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基金份额占

ETF联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全体基金

份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受ETF联接基金的特定

基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金

份额持有人大会并参与表决。

ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基

金份额持有人大会的,须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接基金的基金份

额持有人大会,ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有

人大会的,由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或

召集本基金份额持有人大会。

A. 召开事由

1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当需要决定下列事由之一

的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略,但由于标的ETF的基金交易方式变更、标的

ETF终止上市、标的ETF的基金合同终止、标的ETF与其他基金进行合并而变更本基金投

资目标、范围或策略的情况除外;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(11)终止基金上市;

(12)法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、尽管有前述约定,但属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修

改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,增加、减少、调整本

基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(3)在不违反法律法规的情况下,基金推出新业务或服务;

(4)在不违反法律法规的情况下,基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机

构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、

收益分配、非交易过户等业务的规则;

(5)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式(如增加场内实物申赎、

场外申赎)及申购对价、赎回对价组成;

(6)在不违反法律法规的情况下,调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时

间或频率;

(7)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购

赎回;

(8)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对《基金合同》进行修改;

(9)按照指数编制机构的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使

用费费率、计算方法或支付方式等;

(10)监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市;

(11)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B. 会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不

召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人

持有的基金份额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决

定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定

召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额

10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上

(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得

阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,按照《信息披露办

法》的规定在规定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应

至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

D. 基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理

人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以

进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份

额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在

收取表决意见截止时间以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金

托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基

金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见

的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具书面意见或

授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份

额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以

内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表

出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会

议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

E. 议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布计票

人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基

金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托

管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能

主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举

产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位

名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)

和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至

少提前30日公布提案,在所通知的收取表决意见截止日期后2个工作日内在公证机关监督

下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

F. 表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通

过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

G. 计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效

力。

(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在

宣布表决结果后立即要求对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新

清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行

监督的,不影响计票和表决结果。

H. 生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关

内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可

直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,信息披露义

务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

B. 《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素,清算期限相应顺延。

D.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

F.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的

会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公

告。

G.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四)争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方

当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中

国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行

仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费

用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区法律)管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托管人

各持有一份,每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场

所和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

A、基金管理人

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100005

法定代表人:经雷

设立日期:1999年3月25日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:1.5亿元

存续期限:持续经营

联系电话:(010)6521 5588

B、基金托管人

名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:李建红

成立时间:1987年4月8日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信

用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷

款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴

现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股

票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业

务。经中国人民银行批准的其他业务。

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、

投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标

准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实

际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

1、本基金的投资范围为:

本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金

可少量投资于其他资产。

境内市场投资工具包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股

票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业

债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票

据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现

金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

境外市场投资工具包括:标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份

股的港股。

其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或

内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。

2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为:

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%;

(2)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

本基金境内投资应遵循以下限制:

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不

得展期;

(12)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的10%;

②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超

过基金资产净值的100%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、

买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的20%。

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%;

⑥每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不

低于交易保证金一倍的现金;

(13)本基金参与股票期权交易,应当符合下列投资限制:

①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

②开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价

乘以合约乘数计算;

(14)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(15)本基金参与转融通证券出借业务,应当符合下列投资限制:

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;

②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;

本基金境外投资应遵循以下限制:

(16)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;

(17)本基金参与证券借贷交易应当遵守下列规定:

1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级

机构评级。

2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%.

3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:现金; 存款证

明;商业票据;政府债券;中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级

的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还

任一或所有已借出的证券。

6)本基金参与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的

50%;前述比例限制计算,本基金因参与证券借贷交易而持有的担保物、现金不得计入基金

总资产。

7)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

(18)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(3)、(4)、(9)、(15)、(17)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在所涉境内证券可交易

之日起10个交易日内进行调整,所涉境外证券可交易之日起30个交易日内进行调整,但

中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3、标的ETF发生相关变更情形时的处理

标的ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于标的ETF的基金

变更为直接投资该标的指数的基金,以上事项无须基金份额持有人大会审议,相应地,本

基金《基金合同》中将去掉关于标的ETF的表述部分,届时将由基金管理人另行公告;若

届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合

法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数,基金管理人亦有权

根据实际情况在履行适当程序后更换本基金的标的ETF,相应地,本基金《基金合同》中

将变更标的指数或标的ETF,届时将由基金管理人另行公告。

(1)标的ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

(2)标的ETF终止上市;

(3)标的ETF基金合同终止;

(4)标的ETF与其他基金进行合并;

(5)标的ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与标的ETF的基金管理人相同

的除外);

(6)中国证监会规定的其他情形。

若标的ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资

于该标的ETF,无须召开基金份额持有人大会审议。

4、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)购买不动产;

(2)购买房地产抵押按揭;

(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;

(4)购买实物商品;

(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;该临时用途借入现金的比例

不得超过基金资产净值的10%;

(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;

(7)参与未持有基础资产的卖空交易;

(8)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;

(9)直接投资与实物商品相关的衍生品;

(10)承销证券;

(11)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(12)从事承担无限责任的投资;

(13)向其基金管理人、基金托管人出资;

(14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(15)买卖除标的ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(16)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防

范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易

必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议,并经过三分之二以上(含三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会

应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整

或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管

部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定。

B、基金参与转融通证券出借业务的,基金管理人应遵守审慎经营原则,配备专门的技

术系统和管理人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范

和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

C、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存

款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金

合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定

的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于

有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;投资于具有基金托管

人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;

投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比

例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程

序后,可相应调整投资组合限制的规定。

2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、

岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金

银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实

书等有关文件,切实履行托管职责。

(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银

行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失

的,由基金管理人承担责任。

(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险

主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑

付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分

提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致

基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。

(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

D、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核

对、到期兑付、提前支取

1、基金投资银行存款协议的签订

(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体

合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协

议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复

核,审查存款银行资格等。

(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方

式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失

后,存款余额的确认及兑付办法等。

(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上

门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存

款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。

(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部

划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户

的,由存款银行承担一切责任。

(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印

鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款

分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的

送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时

加盖公章书面通知对方。

(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以

任何方式被抵押,不得用于转让和背书。

2、基金投资银行存款时的账户开设与管理

(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总

体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机

构开立银行账户。

(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付

(1)存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在

《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证

(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔存

款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份

存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交

付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支

机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

(2)存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人

应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管人,原存

款凭证自动作废。

(3)账目核对

每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行

应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。

因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送

至基金托管人指定联系人。

(4)到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定

的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基

金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与

存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,

基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应

立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件

后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基

金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,

存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4、提前支取

如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原

因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5、基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合

同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监

会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,

相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。

E、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送

给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对

手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提

供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对

手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的

交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向

基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并

负责向不履行合同的交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行

情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易

时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

F、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关监管规定。

1、本协议所指的流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质

押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有

限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记

和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证

监会另有规定的除外。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规另有规定的除外。

2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董

事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料

应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极

有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场

发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基

金的支付结算,并由过错方承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风

险,基金托管人不承担任何责任。

3、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有

关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行

价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时间等。

基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上

述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购

指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。

4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受

限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法

规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金

投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管

协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表

基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。

5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介

披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基

金资产净值的比例、锁定期等信息。

G、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风

险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构

的相关规定。

H、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、基金参考份额净值(如有)、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

I、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒、邮件或书面提示等方式通知基金

管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收

到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式

给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期

限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中

国证监会。

J、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协

议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定

时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法

规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

K、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成

的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。

L、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基

金管理人限期纠正。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复

核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相

关信息披露和监督基金投资运作等行为。

B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规

原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

C、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时

间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

D、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基

金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

A、基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。

未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托

管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管

人不承担由此产生的责任。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知

基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给

第三方机构履行。

8、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金

资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账

户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外

第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

9、除依据有关法律法规规定和本协议约定外,基金托管人、及其境外托管人不得利用

基金财产为自己或第三方谋取利益,违反此义务所得利益归于基金财产,由此造成的直接

损失由基金托管人承担,该等责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担因此所引起的

直接损失的赔偿责任。

10、除非根据基金管理人书面同意,基金托管人不得在任何托管资产上设立任何担保

权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外托

管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,但根

据有关适用法律的规定而产生的担保权利除外;

11、基金托管人自身,并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、

分配托管证券;

12、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

B、基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管

理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人应

聘请具有符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)要求的会计师事务所进

行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签

字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜。

C、基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管账

户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为

“嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)”,预留印鉴为基金托管人印

章。

2、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规、银行业监督管理机构及账户所在国或

地区监管的有关规定。

D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户;境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机

构处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按

照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。基金证券账户的开立和管理应符合账户所

在国或地区有关法律的规定。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规

定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

E、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和

银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任

公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债

券的结算。

管理人委托托管人开立中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份公司

债券托管账户时,应同时向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称外汇交

易中心)提交《全国银行间同业拆借中心交易系统联网申请表》,以便配合托管人向外汇交

易中心提交联网申请。

F、其他账户的开立和管理

1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托

管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以

书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户

名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行,

重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人

保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提

供给基金托管人。

2、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和

基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立,基金管理人应提供必要的协助。

新账户按有关规则使用并管理。

3、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定

的,从其规定办理。

G、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人及其

境外托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有

限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管

库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人

及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人及其境外托管人对由上述存放机

构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

H、证券登记

1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。

2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是所有证券的实

益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。

3、基金托管人应该:(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券,并且(b)要求

和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外

托管人,不论证券以何人的名义登记。而且,若证券由基金托管人、境外托管人以无记名

方式实际持有,要求和确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有的

资产、任何其他人的资产分别独立存放。

4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金托管

人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括

是否以良好形式转让)及其他效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当

地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。

5、存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基金的实际所有

人持有,但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。

6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系

统持有的证券除外)应按本协议约定登记。

7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式

的重大改变通知基金管理人,并应基金管理人要求将这些市场发生的事件或惯例变化通知

基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式,基金托管人及其境外托

管人应就此予以充分配合。

I、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在

重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金

托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,

由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年,法律法规或监管

规则另有规定的,从其规定。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传

真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真

件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。

(五)基金资产净值计算和会计核算

基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行,基金管理人可以委托第三

方机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。

A、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净值的计

算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的

净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个估值日计算当日的基金净值信息,经基金托管人复核,按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每个估值日对当日的基金资产进行估值后,并将基金净值信息发送基金托

管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

3、根据有关法律法规,基金管理人担任本基金会计责任方,负责基金资产净值计算和

基金会计核算,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论

后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

B、基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

C、基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

D、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

E、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计

处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期

进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。

F、基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符

时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复

核;在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日

起2个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起3个月内完成基金年度报

告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和

基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财

务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月

的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

G、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据

和编制结果。

H、对于相关信息的发送与复核,基金管理人和基金托管人也可以采用法律法规规定或

者双方认可的其他方式进行。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人

和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规或监管部门

另有规定的,从其规定。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金

托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和

托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守

保密义务。

(七)争议解决方式

各方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议,如经友好协商未能解决的,则任

何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会

届时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当

事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。

(八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

B、基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止。

2、基金托管人因解散、破产、依法被撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。

3、基金管理人因解散、破产、依法被撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

C、基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

二十二、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提

供。

以下是基金管理人提供的主要服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市

场的变化,有权增加或变更服务项目。

(一)产品讯息咨询服务

投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息,可通过拨打基金管理

人客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,或登录本基金管理人网站

(www.jsfund.com)进行咨询、查询。

(二)客户投诉与建议受理服务

客户对我们工作的意见和建议,可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向

我们提出,对于普通投诉我们会在两天内予以回复,对于重大投诉的回复不超过72小时。

二十三、其他应披露事项

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所、基金上市交易的

证券交易所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金

托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

(一)备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)募集注

册的文件

2、《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》

3、嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照

5、基金托管人业务资格批件、营业执照

6、法律意见书

7、注册登记协议

(二)存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

(三)查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文

件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020年9月8日