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富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第三号)

2020-09-15 10:42:12

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数

证券投资基金招募说明书(更新)

(二0二0年第三号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

重要提示

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基

金”)已于2019年7月24日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2019】

1353号《关于准予富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金注册

的批复》)。本基金的基金合同于2019年9月20日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风

险。

本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致

的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由

于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:标的指数下跌风险、跟踪偏离

风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错

误的风险、申购、赎回风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标

的指数变更的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、

操作或技术风险、基金转型后不再上市的风险、资产支持证券的投资风险、股指

期货、国债期货等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等等。

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风

险收益特征。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),并在深圳证券交易所上市。

本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,根据基金管理人

2020年1月16日发布的《富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动交

易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公

告》,自2020年1月16日起,取消本基金“场外实物申购、赎回”模式,保留

“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式:通常情况下,T日

申购的ETF份额T日即可卖出,T日赎回所获的股票T日即可卖出。投资者投资

本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或基金账户。其中,深圳证券交易所基

金账户只能进行二级市场交易,如投资者需要使用标的指数成份股中的深圳证券

交易所上市股票参与基金的申购、赎回,则应开立深圳证券交易所A股账户。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出

投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2020年7月22日,基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至2020年6月30日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1

第二部分 释义...................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8

第四部分 基金托管人........................................................................................ 21

第五部分 相关服务机构.................................................................................... 24

第六部分 基金的募集........................................................................................ 29

第七部分 基金合同的生效................................................................................ 30

第八部分 基金份额的折算................................................................................ 31

第九部分 基金的上市交易................................................................................ 32

第十部分 基金转型的情况................................................................................ 34

第十一部分 基金份额的申购与赎回................................................................ 56

第十二部分 基金份额的登记............................................................................ 72

第十三部分 基金的投资.................................................................................... 74

第十四部分 基金的业绩.................................................................................... 87

第十五部分 基金的财产.................................................................................... 89

第十六部分 基金资产的估值............................................................................ 90

第十七部分 基金的收益与分配........................................................................ 96

第十八部分 基金费用与税收............................................................................ 98

第十九部分 基金的会计与审计...................................................................... 101

第二十部分 基金的信息披露.......................................................................... 102

第二十一部分 风险揭示.................................................................................. 110

第二十二部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.......................... 118

第二十三部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 120

第二十四部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 144

第二十五部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 159

第二十六部分 其他应披露事项...................................................................... 161

第二十七部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 164

第二十八部分 备查文件.................................................................................. 165

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法

律法规的规定,以及《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基

金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国

基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招

募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,

应详细查阅基金合同。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

2020年9月1日起执行。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基

2、基金管理人:指富国基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证央企

创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《富国中证央企创新驱动交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、交易型开放式指数证券投资基金:指《中国证券登记结算有限责任公司

关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型

开放式基金”

16、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方

式的基金,简称联接基金

17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回等业务

27、销售机构:指直销机构和代销机构

28、直销机构:指富国基金管理有限公司

29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的

机构,包括发售代理机构和申购赎回代理机构

30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构

32、登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易

所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额

的登记、存管和结算业务

33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

34、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过3个月

39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》:指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

责任公司的相关业务规则和规定

46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

51、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

52、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规

定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

55、预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结

56、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在交易时

间内,根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证

券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV

57、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申

购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不

变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

59、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期

增长率差额之日

60、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折

算日为初始日重新计算)

61、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份

额折算日为初始日重新计算)

62、元:指人民币元

63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

68、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,本基金转型为“富国中

证央企创新驱动指数证券投资基金”后,当发生大额申购或赎回情形时,基金管

理人可以采用摆动定价机制

69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站)等媒介

71、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

73、基金产品资料概要:指《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的

编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)

第三部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2亿元人民币

股权结构(截止于2020年07月22日):

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.78%

申万宏源证券有限公司 27.78%

加拿大蒙特利尔银行 27.78%

山东省国际信托股份有限公司 16.68%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员

会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常

运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监

管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资

部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策

略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、

权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老

金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、

电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源

部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分

公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有

限公司。

权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定

收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的

投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户

的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研

究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固

定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策

和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;固定收益交易部:在公司投委会、

分管领导授权范围内,负责审核并执行各固定收益投资组合指令,实现对投资交

易一线风险控制的前提下,高效、公平地完成投资指令,并结合执行情况完成交

易反馈;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范

围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的

投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负

责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保

险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负

责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品

的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交

易部:负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、

财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金

管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负

责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务

部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代

销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项

目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零

售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、

北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的

零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,

为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户

服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户

信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势

分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业

务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、

落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决

策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、

合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开

展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理

策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监

测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与

系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与

管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):

负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政

后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见

和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及

中国证监会认可的其他业务。

截止到2020年6月30日,公司有员工507人,其中71%具有硕士以上学位。

二、 主要人员情况

(一) 董事会成员

裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。

历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万

国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华

宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研

究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理

助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金

经理。

麦陈婉芬女士(Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计

师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manager, Asia, International,

BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。

历任St. Margaret’s College教师,加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙

人。

方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有

限公司副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务

技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国

人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳

市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务

会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海

通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行

非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副

经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首

席风险官。

Edgar Normund Legzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现

任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&Managing; Director, International,

BMO Financial Group)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand;担任审计工作;

1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固

有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基

金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金

管理部副总经理、固有业务管理部总经理。

何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总

经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐

汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工

作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负

责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限

公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经

理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经

理。

黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董

事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;

上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。

历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;

上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、

党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成

员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海

市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。

现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担

任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo

Materials Technologies Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global

Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财

务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金

融科教授。

李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

(二) 监事会成员

付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控

总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总

经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际

信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总

监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总

经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,

上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,

办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)

有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学

化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,

蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,

华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理、

职工监事、海通开元投资有限公司董事、海通新创投资管理有限公司监事。历任

海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理、

副总经理、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司董事等。

李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经

理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运

营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。

历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金

管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售

总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公

司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总

经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、

思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监

助理。

(三) 督察长

赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、

上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合

规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7

月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限

公司督察长。

(四) 经营管理层人员

陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10

月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门

副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。

陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,

华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理

有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款

办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI BARRA)BARRA股票风

险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)

大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国

基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,

现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限

公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资

部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

(五) 本基金基金经理

现任基金经理

王乐乐,博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任

研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;

自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团

队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1

月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7

月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月至2020年1月任富国

兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年1月任

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资

基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数

证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业

交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型

开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型

开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交

易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交

易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一

路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证

券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金经理,2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金经理,2020年1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指

数证券投资基金基金经理,2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年3月起任富国中证医药50交易型

开放式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理,2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基

金基金经理,2020年7月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上

海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总

监。具有基金从业资格。

(六) 投资决策委员会成员

公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

(七) 其他

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、 基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的

内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的

内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(14)其他法律、行政法规禁止的行为。

五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5、向其基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后,本基金可不受上述规定的限制。

六、 基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、

管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括

以下内容:

(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的

组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范

围等内容。

(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原

因。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的

后果。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的

度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可

能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指

标,测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风

险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,

对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必

要时加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、

公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部控制的原则

①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门,并使它们保持

高度的独立性与权威性。

③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实

可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

④重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部

风险控制与公司业务发展同等重要。

(2)内部控制的主要内容

①控制环境

公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管

理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部

控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报

告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策

委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的

重大决策。

此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

②风险评估

公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目

标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的

可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

③操作控制

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的

关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完

整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。

④信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息

交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

⑤监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门,履行内部稽核职

能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制

制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,

促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性,监察稽核

报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任;

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分 基金托管人

一、 基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:周海新

联系电话:(021)6063 7111

(二)主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保

险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、

运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合

规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运

营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会

计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直

秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托

管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的

托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务

品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人

账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是

目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末,中国建

设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》

“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣

获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清

算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项,并在2016年被《环球金融》

评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲

银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。

二、 基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务

的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合

规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集

中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格

有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披

露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以

及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情

况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查

监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金

管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、 基金销售机构

(一) 直销机构

名称:富国基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999年4月13日

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

传真:021-20513177

联系人:孙迪

公司网站:www.fullgoal.com.cn

(二) 场外代销机构

( 1 )中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址: 北京市朝阳门内大街188号

法人代表: 王常青

联系人员: 权唐

客服电话: 400-8888-108

公司网站: www.csc108.com

( 2 )广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316

房-

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42

法人代表: 孙树明

联系人员: 黄岚

客服电话: 95575

公司网站: www.gf.com.cn

( 3 )中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

法人代表: 张佑君

联系人员: 顾凌

客服电话: 95548或4008895548

公司网站: www.cs.ecitic.com

( 4 )中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表: 陈有安

联系人员: 邓颜

客服电话: 4008-888-888

公司网站: www.chinastock.com.cn

( 5 )兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路268号

办公地址: 浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法人代表: 杨华辉

联系人员: 夏中苏

客服电话: 95562

公司网站: www.xyzq.com.cn

( 6 )湘财证券股份有限公司

注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11

办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11

法人代表: 孙永祥

联系人员: 江恩前

客服电话: 95351

公司网站: www.xcsc.com

( 7 )华泰证券股份有限公司

注册地址: 南京市江东中路228号

办公地址: 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深

南大道4011号港中旅大厦18楼

法人代表: 张伟

联系人员: 庞晓芸

客服电话: 95597

公司网站: www.htsc.com.cn

( 8 )中信证券山东有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法人代表: 姜晓林

联系人员: 吴忠超

客服电话: 95548或400-889-5548

公司网站: www.zxzqsd.com.cn

( 9 )东吴证券股份有限公司

注册地址: 苏州工业园区星阳街5号

办公地址: 苏州工业园区星阳街5号

法人代表: 范力

联系人员: 陆晓

客服电话: 95330

公司网站: www.dwzq.com.cn

( 10 )东北证券股份有限公司

注册地址: 长春市自由大路1138号

办公地址: 长春市自由大路1138号

法人代表: 杨树财

联系人员: 安岩岩

客服电话: 95360

公司网站: www.nesc.cn

( 11 )中泰证券股份有限公司

注册地址: 济南市经七路86号

办公地址: 济南市经七路86号23层

法人代表: 李玮

联系人员: 吴阳

客服电话: 95538

公司网站: www.qlzq.com.cn

(三) 场内销售机构

本基金办理场内销售业务的机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交

易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。

(四) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售

本基金,并在基金管理人网站公示。

二、 基金登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话: (010)50938782

传真: (010)50938991

联系人:赵亦清

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人:毛鞍宁

联系电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华

经办注册会计师:蒋燕华,石静筠

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定募集,已于2019年7月24日获得中国证监会准予注册的批复(证

监许可【2019】1353号《关于准予富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证

券投资基金注册的批复》)。

一、 基金运作方式

契约型,交易型开放式。

二、 基金类型

股票型证券投资基金。

三、 基金存续期限

不定期。

四、 募集情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数

为1,510户,本次募集期的有效认购份额2,026,428,606.00份,利息结转的基金

份额3,816.00份,两项合计2,026,432,422.00份。

在基金募集期内,基金管理人的基金从业人员未认购本基金;基金管理人未

使用固有资金认购本基金。

第七部分 基金合同的生效

一、 基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,

基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金

认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及

招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收

到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得

动用。

二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解

决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

三、 基金合同生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2019年9月20

日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

第八部分 基金份额的折算

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》

的有关规定提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份

额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有

人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金

份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基

金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分 基金的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证

券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:

1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;

2、基金份额持有人不少于1000人;

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

二、基金份额的交易

基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规

则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金

交易和申购赎回实施细则》等有关规定。

本基金已于2019年12月18日开始在深圳证券交易所上市交易,详见基金

管理人于2019年12月13日在基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)和《证

券时报》发布的《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交

易公告书》。

三、基金在深圳证券交易所停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情

形和处理方式

基金份额在深圳证券交易所上市后,如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终

止上市的情形,按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定业务

规则、通知、指引、指南等执行。

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上

市条件而应当终止上市的情形时,本基金将按《基金合同》的约定变更为非上市

的开放式指数基金,基金名称变更为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基

金”,无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金场内

份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。

四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托的机构可以在交易时间内,根据申购赎回清

单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV),并由

深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替

代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价

乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之

和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则

等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基

金份额持有人大会审议。

六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分 基金转型的情况

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上

市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数基金,基

金名称变更为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”,无需召开基金份额

持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管

理人提前制定并公告。基金转型后的“基金份额的申购和赎回”、“基金的投资”

和“基金费用与税收”相关内容如下:

一、基金份额的申购和赎回

1、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减

销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

2、申购和赎回的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金转型后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特

殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金转型之日起不超过3个月的时间内开始办理申购,具体业

务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金转型之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回,具体业

务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

3、申购与赎回的原则

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进

行顺序赎回;

(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为

准。

(2)申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提

交的申购申请不成立。投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否

则所提交的赎回申请不成立。

投资者交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购

生效。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记

机构确认赎回时,赎回生效。

若申购不成立或无效,销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资

者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。

投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回

款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回

款顺延至上述情形消除后的下一个工作日支付。在发生巨额赎回或基金合同载明

的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间

进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

(3)申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资

者。

5、申购和赎回的数量限制

(1)基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),

投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,

当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构

的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追

加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金

认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入

直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收

益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办

理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔

人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低

金额。

投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额

总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%

的除外)。法律法规和监管机构另有规定的除外。

(2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低

于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留

的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构

对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

(4)基金管理人有权规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制,具体

规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎

回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。

6、申购费用和赎回费用

(1)申购费率

投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔

申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的特定客户与普通客户实施差别的申购费率。

特定客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营

收益形成的补充养老基金等,具体包括:

a、全国社会保障基金;

b、可以投资基金的地方社会保障基金;

c、企业年金单一计划以及集合计划;

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

e、企业年金养老金产品;

f、个人税收递延型商业养老保险等产品;

g、养老目标基金;

h、职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临

时公告将其纳入特定客户范围。普通客户指除特定客户外的其他投资者。

申购金额M(含申购费) 申购费率(通过直销中心申购的特定客户) 申购费率(普通客户)

M<100万元 0.12% 1.20%

100万元≤M<500万元 0.08% 0.80%

M≥500万元 每笔1,000元

基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各

项费用。

(2)赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者赎回基金份额所对

应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N) 赎回费率

N<7日 1.50%

7日≤N<365日 0.50%

365日≤N<730日 0.25%

N≥730日 0.00%

对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持

续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基

金财产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序

后,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在

基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当

调低本基金的申购费率和赎回费率。

(5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

7、申购份额与赎回金额的计算

(1)申购份额的计算

当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购日基金份额净值

当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例:某投资者(普通客户)投资100,000元申购本基金,其对应申购费率为

1.20%,假设申购当日的基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额计算

如下:

净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

申购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份

即投资者(普通客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日的基金份

额净值为1.0150元,则可得到97,353.92份基金份额。

(2)赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例:某投资者赎回10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.2500

元,持有时间为20日,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=1.2500×10,000=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元

赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为20日,假设赎回当

日基金份额净值为1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,437.50元。

(3)本基金基金份额净值的计算

本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算

或公告。

(4)申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为

份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

(5)赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应

的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后

2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

8、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接

受投资人的申购申请。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值。

(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他

可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致

基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。

(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情形之一且

基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还

给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂

停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

发生上述第(4)、(7)项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权

益,基金管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。

9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接

受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

(3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值。

(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(5)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基

金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

(7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金

管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基

金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业

务的办理并公告。

10、巨额赎回的情形及处理方式

(1)巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

(2)巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按

正常赎回程序执行。

2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前

提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处

理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申

请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利

益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小

额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例

不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对

大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请

延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认

的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申

请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方

式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(3)巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。

11、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定

媒介上刊登暂停公告。

(2)上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最

近1个开放日的基金份额净值。

(3)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》

的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另

行发布重新开放的公告。

12、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。

13、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

14、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

15、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

16、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

17、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额、

被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配

与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

二、基金的投资

1、投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2、投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政

府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、

可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证

券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现

金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,

其中投资于中证央企创新驱动指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资

产的比例不低于80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为

准,本基金的投资范围会做相应调整。

3、投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳

定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证央企创新驱动指数中的组成及

其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证央企创新驱动指数的收益表现,

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟

踪误差控制在4%以内。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪中证央企创新驱动指数的效果可能带来影响,导致无

法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,

在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

(1)资产配置策略

本基金管理人主要按照中证央企创新驱动指数的成份股组成及其权重构建

股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股

票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证央企创新驱动指数成份

股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股

指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值

5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的

规定执行。

(2)股票投资组合构建

1)组合构建方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证央企创新驱

动指数的收益表现。

2)组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证央企创新驱动指数成份股组

成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同

中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合

进行实时调整,以力争基金净值增长率与中证央企创新驱动指数收益率之间的高

度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例

符合基金合同的约定。

①定期调整

根据中证央企创新驱动指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合

及时进行调整。

②不定期调整

A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基

金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟

踪中证央企创新驱动指数;

C.根据法律、法规的规定,成份股在中证央企创新驱动指数中的权重因其

它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权

重同指数一致。

3)替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,

导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其

他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

(3)债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基

本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程

中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

(4)金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关

金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资

效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

低股票仓位频繁调整的交易成本。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,

以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关

投资策略,并在招募说明书更新中公告。

(5)资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策。

(6)参与融资及转融通证券出借业务策略

本基金在法律法规允许的前提下,可在综合考虑预期收益、风险、流动性等

因素基础上,参与融资业务。

为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本

基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环

境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础

上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

4、投资限制

(1)组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投

资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合

将遵循以下限制:

1)本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中证央企

创新驱动指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;

2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产

(不含质押式回购)等;

11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%;

12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

14)每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

15)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基

金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性

风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与转融通证券出借业务的单只证

券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30

天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资;

17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人按法

律法规要求在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

除上述6)、14)、15)至17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定

的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资不符合第15)项规定的,基金管理人不得新增出借业

务。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适

当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(2)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1)承销证券;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资;

6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益

冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提

交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董

事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履

行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

5、标的指数与业绩比较基准

(1)标的指数

本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或

证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎

性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履

行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流

动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投

资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实

质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持

有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指

定媒介上公告。

(2)业绩比较基准

95%×中证央企创新驱动指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税

后)

由于本基金投资标的指数为中证央企创新驱动指数,且每个交易日日终在扣

除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准

定为:95%×中证央企创新驱动指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税

后)。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本

基金可以在与本基金基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业

绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基

金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证

监会备案,并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无

实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等),

则无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人应与基金托管人协商一致后报

中国证监会备案,并在指定媒介上公告。

6、风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与

标的指数相似的风险收益特征。

(三)基金费用与税收

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)标的指数许可使用费;

(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;

(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费

用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)基金的指数许可使用费

本基金将按照届时基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中

所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费

率、具体计算方法及支付方式见届时更新的招募说明书。

如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发

生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将

在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法,此项调整无需召开基

金份额持有人大会审议。

上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相

应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支

付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出

或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)基金合同转型前的相关费用按基金合同关于转型前基金费用与税收的

约定处理;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的

项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十一部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申

购、赎回业务之前公告申购赎回代理机构的名单。

基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构,并在基金管理人网站

公示。

在未来条件允许的情况下,基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务,具

体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2019年12月18日开放申购、赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。

3、基金的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖原则确定,与受

理申请当日的基金份额净值或有不同。

4、申购、赎回申请提交后不得撤销。

5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基

金登记结算业务实施细则》及其他相关规定。

6、未来,在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及

申购对价、赎回对价组成。

7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购与赎回的申请方式

投资者须按申购赎回代理机构或基金管理人规定的方式,在开放日的开放时

间提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时,必须根据当日申购赎回清单备足申购对价,否则

所提交的申购申请无效。

投资者在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提

交的赎回申请无效。

2、申购与赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要

求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未

能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回

对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点

查询确认情况。

投资者申购的基金份额当日可卖出,投资者赎回获得的股票当日可卖出。

3、申购与赎回的清算交收

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最

新的相关规则。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理深交所上市的成份股

交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交

收与现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎

回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理深交所上市的成份股

交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以

及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回

代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依

据中国证券登记结算有限责任公司相关《业务规则》的规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应

付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金

替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该

投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若

发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金

份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购

赎回代理机构及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人

或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要

求该投资人进行赔偿。

本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨

市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的

申购、赎回方式,本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、

赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届

时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新,无须召开

持有人大会审议。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前,

本基金的最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场

情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购赎回单位。

2、基金管理人可根据基金组合情况等因素,设定申购份额上限和赎回份额

上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限

制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计

算或公告,并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开

市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况

需要,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎

回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给

赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据

申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金

替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替

代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)。

禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金

份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于所有成份股。用于深圳证券交易所上市的成分股时是指

在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回

基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。用于上海证券交易所上市的

成分股时是指在申购或赎回基金份额时,必须使用现金作为替代,根据基金管理

人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证

券必须使用固定现金作为替代。

(2)可以现金替代

①适用情形:对于深市成份证券,可以现金替代的证券一般是由于停牌等原

因导致投资者无法在申购时买入的证券。对于沪市成份证券,登记机构对设置可

以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。

②替代金额:

对于深市成份证券,可以现金替代的证券替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代保证金率)

对于沪市成份证券,可以现金替代的证券替代金额的计算公式为:

申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代保证金

率)

赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-赎回现金替代保证金

率)

其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果沪深

证券交易所参考价格确定原则发生变化,以沪深证券交易所通知规定的参考价格

为准。

申购时收取现金替代溢价的原因是,基金管理人需在证券恢复交易后买入,

而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于

操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替

代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理

人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成

本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于可以现金替代的沪市证券,基金管

理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能

有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比

例,并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的

实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖

出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代保证金率和赎回现金

替代保证金率,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。在T日后被替

代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内,基金管理人将以

收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2日日终,若已购入全部被替代的

证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)

的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代

的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2

日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或

投资者应补交的款项。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为N+2日)内,

基金管理人将卖出赎回被替代的沪市证券。T+2日日终,若已卖出全部被替代的

证券,则以预先支付的金额和被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费

用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖

出全部被替代的证券,以预先支付的金额和被替代证券的实际卖出收入(卖出价

格扣除交易费用)的差额加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证

券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常

交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按

照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T日)后至N+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个

交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权

益变动,则进行相应调整。

N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,

相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制:针对深市成份证券,为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,

基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额

资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果

深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考

价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,

如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以深圳证券交易所通

知规定的参考基金份额净值为准。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基

金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金,即“申购替代金额”和“赎回替代金额”。固定替代金额

的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

预估现金部分的计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、

赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)

其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标

的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则

计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分

配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清

单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与

T日收盘价相乘之和)

T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正

数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额

为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期 2019-X-X

基金名称 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 富国基金管理有限公司

基金代码 159974

目标指数代码 000861

基金类型 跨市场ETF

2019-X-X内容信息

现金差额 X元

最小申购、赎回单位资产净值 X元

基金份额净值 X元

2019-X-X内容信息

预估现金差额 X元

可以现金替代比例上限 50%

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位

最小申购赎回单位现金红利 0

本市场申购赎回组合证券只数 45

全部申购赎回组合证券只数 101只(含"159900"证券)

是否开放申购 允许

是否开放赎回 允许

当天净申购的基金份额上限 不设上限

当天净赎回的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限

当天累计可申购的基金份额上限 不设上限

当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天累计可申购的基金份额 不设上限

上限

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

组合信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

000039 中集集团 700 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000050 深天马A 600 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000065 北方国际 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000066 中国长城 1,100 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000400 许继电气 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000423 东阿阿胶 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000547 航天发展 700 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000550 江铃汽车 100 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000625 长安汽车 1,200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000629 攀钢钒钛 2,700 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000717 韶钢松山 800 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000727 华东科技 1,700 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000733 振华科技 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000738 航发控制 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000778 新兴铸管 1,800 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000786 北新建材 500 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000800 一汽轿车 500 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000878 云南铜业 500 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000881 中广核技 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000898 鞍钢股份 1,500 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000901 航天科技 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000969 安泰科技 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

000999 华润三九 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

001965 招商公路 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002013 中航机电 1,100 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002025 航天电器 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002051 中工国际 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002080 中材科技 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002106 莱宝高科 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002179 中航光电 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002202 金风科技 1,700 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002246 北化股份 0 必须 0.00% 0.00% 1,542.00 1,542.00 深圳市场

002268 卫士通 0 必须 0.00% 0.00% 10,932.00 10,932.00 深圳市场

002281 光迅科技 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002302 西部建设 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002368 太极股份 0 必须 0.00% 0.00% 8,004.00 8,004.00 深圳市场

002389 航天彩虹 400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002405 四维图新 1,000 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002415 海康威视 1,400 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002544 杰赛科技 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002643 万润股份 300 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

002916 深南电路 100 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

159900 申赎现金 0 必须 0.00% 0.00% 665,280.00 120,960.00 深圳市场

300212 易华录 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

300527 中国应急 200 允许 10.00% 0.00% 0 0 深圳市场

600006 东风汽车 500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600019 宝钢股份 4,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600021 上海电力 800 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600028 中国石化 5,400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600038 中直股份 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600050 中国联通 4,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600068 葛洲坝 1,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600150 中国船舶 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600151 航天机电 600 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600171 上海贝岭 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600184 光电股份 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600195 中牧股份 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600206 有研新材 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600271 航天信息 700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600312 平高电气 500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600320 振华重工 1,300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600339 中油工程 1,100 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600372 中航电子 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600378 昊华科技 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600406 国电南瑞 1,300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600420 现代制药 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600458 时代新材 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600482 中国动力 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600498 烽火通信 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600500 中化国际 800 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600517 置信电气 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600528 中铁工业 700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600536 中国软件 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600562 国睿科技 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600582 天地科技 1,000 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600583 海油工程 1,400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600710 苏美达 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600764 中国海防 100 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600775 南京熊猫 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600776 东方通信 300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600845 宝信软件 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600850 华东电脑 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600871 石化油服 1,200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600875 东方电气 700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600893 航发动力 600 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600970 中材国际 700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

600990 四创电子 100 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601068 中铝国际 200 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601088 中国神华 1,500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601117 中国化学 1,500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601179 中国西电 1,300 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601186 中国铁建 2,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601390 中国中铁 4,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601618 中国中冶 4,500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601668 中国建筑 5,100 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601669 中国电建 4,800 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601766 中国中车 3,800 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601800 中国交建 1,500 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601808 中海油服 400 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601857 中国石油 4,700 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

601989 中国重工 5,100 允许 10.00% 80.00% 0 0 上海市场

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购

份额达到基金管理人所设定的上限。

6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、相关证券、期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无

法办理申购,或者指数编制单位、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎

回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的

情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

9、基金管理人开市前未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单

编制错误或IOPV计算错误。

10、法律法规规定或中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述第1-3、6-9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂

停投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。

发生上述第4项暂停申购情形的,为保护基金份额持有人的合法权益,基金

管理人有权采取暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需

要,也可以采取上述措施对基金规模予以控制。

如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回

对价:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回

份额达到基金管理人所设定的上限。

5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单

编制错误或IOPV计算错误。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。

8、法律法规规定或中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述除第4项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申

请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎

回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指

定媒介公告。

十、其他申购赎回方式

1、如果本基金推出联接基金(可能由基金管理人另行募集或由基金管理人

已管理的其他证券投资基金转型而形成),在本基金上市之前,联接基金可以用

股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。

2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,

基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回

的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其

持有的组合证券,共同构成最小申购赎回单位或其整数倍,进行申购。

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订

书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。

十一、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十二、基金份额的非交易过户、冻结与解冻

登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业

务,并按照其规定收取一定的手续费用。

十三、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益

实质性不利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和

调整并提前公告。

第十二部分 基金份额的登记

一、基金份额的登记业务

本基金基金份额的登记业务指根据中国证券登记结算有限责任公司的相关

《业务规则》定义的基金份额的登记、存管和结算业务。

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金管理人应与代理

人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基

金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册

等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利:

1、取得登记费;

2、建立和管理投资者基金账户;

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;

4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间及规则进行调整,并

依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;

5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

四、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务:

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;

2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务;

3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明

细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得

少于20年;

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律

法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外;

5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他

必要的服务;

6、接受基金管理人的监督;

7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

第十三部分 基金的投资

一、 投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、 投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政

府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、

可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证

券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现

金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的

规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合

约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

三、 投资策略

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组

成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行

相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊

情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金

管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪

标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份

股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年

跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和

跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩

大。

1、资产配置策略

本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成

份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产

的80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机

构的规定执行。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基

本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程

中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的

是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策。

4、衍生品投资策略

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金

投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,

从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更

好地跟踪标的指数。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,

以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

5、参与融资及转融通证券出借业务策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。

为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本

基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环

境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础

上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可

相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

四、 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

债券回购到期后不得展期;

本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(9)-(14)要求:

(9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

(10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产

(不含质押式回购)等;

(11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%;

(12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(14)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;

(15)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(16)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动

性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与转融通证券出借业务的单只

证券不得超过基金持有该证券总量的30%;证券出借的平均剩余期限不得超过30

天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资;

(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(19)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述(6)、(16)至(18)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场

波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符

合第(16)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履

行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

五、 标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数。

中证央企创新驱动指数是以国资委下属央企上市公司为待选样本,综合评估

其在科技创新方面的综合情况,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为

样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。

如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除

外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或

证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎

性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,在履

行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流

动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投

资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实

质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持

有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,并在指

定媒介上公告。

2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。

若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据

维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比

较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比

较基准应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

六、 风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似

的风险收益特征。

七、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保

护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、 投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,174,449,954.64 98.21

其中:股票 1,174,449,954.64 98.21

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,506,673.07 1.71

7 其他资产 888,398.31 0.07

8 合计 1,195,845,026.02 100.00

(二) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 488,379.66 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 683,591.65 0.06

(三) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 73,808,991.56 6.18

C 制造业 641,970,472.61 53.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,665,148.00 2.07

E 建筑业 247,422,896.60 20.72

F 批发和零售业 1,819,328.00 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,184,182.22 12.58

J 金融业 33,895,344.00 2.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,173,766,362.99 98.29

(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)

1 600406 国电南瑞 3,025,658.00 61,269,574.50 5.13

2 002415 海康威视 2,008,864.00 60,969,022.40 5.11

3 002202 金风科技 5,282,850.00 52,670,014.50 4.41

4 600019 宝钢股份 7,794,255.00 35,541,802.80 2.98

5 601669 中国电建 10,219,210.00 35,358,466.60 2.96

6 601186 中国铁建 4,137,200.00 34,669,736.00 2.90

7 601390 中国中铁 6,801,400.00 34,143,028.00 2.86

8 601668 中国建筑 7,146,500.00 34,088,805.00 2.85

9 600036 招商银行 1,005,200.00 33,895,344.00 2.84

10 601766 中国中车 6,049,100.00 33,693,487.00 2.82

2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 688568 中科星图 11,020.00 178,634.20 0.01

2 688377 迪威尔 7,894.00 129,619.48 0.01

3 603087 甘李药业 1,076.00 107,922.80 0.01

4 688528 N秦川 8,337.00 94,458.21 0.01

5 688600 皖仪科技 5,468.00 84,754.00 0.01

(五) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产

支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金

属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证

投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

低股票仓位频繁调整的交易成本。

(十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,

以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十二) 投资组合报告附注

1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 428,399.77

2 应收证券清算款 380,255.83

3 应收股利 -

4 应收利息 4,332.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,410.09

8 其他 -

9 合计 888,398.31

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 688568 中科星图 178,634.20 0.01 新股认购

2 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股认购

3 688528 N秦川 94,458.21 0.01 新股认购

4 688600 皖仪科技 84,754.00 0.01 新股认购

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

第十四部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2019.09.20-2019.12.31 -8.18% 1.03% -2.16% 0.88% -6.02% 0.15%

2020.01.01-2020.06.30 -6.26% 1.78% -9.39% 1.63% 3.13% 0.15%

2019.09.20-2020.06.30 -13.93% 1.54% -11.34% 1.40% -2.59% 0.14%

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2020年6月30日。

2、本基金于2019年9月20日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一

年。本基金建仓期6个月,从2019年9月20日起至2020年3月19日,建仓期

结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十五部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

第十六部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日

有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价

值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本节所称的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳

证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央

银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金

融债、可转换债券、资产支持证券、同业存单等债券品种。

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂

牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、对银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资

人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长

待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供

估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场

利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、处于未上市期间以及流通受限的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未

上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定

公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按

成本估值。

6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行

估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用

最近交易日结算价估值。

7、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

9、本基金转型为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”后,当发生

大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的

公平性。具体详见届时相关公告。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金

合同另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告,并报中国证监会备案;

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理;

2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司或标的指数供应商发送的数据

错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值

错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当

积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十七部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行

收益分配。基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则

为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基

金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使

基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采用现金方式;

5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规

定。

在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当

程序后可对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在指定媒介公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在

指定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

第十八部分 基金费用与税收

一、 与基金运作有关的费用

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;

10、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;

11、基金收益分配中发生的费用;

12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

(1)当E小于或等于100亿元

H=E×年费率A/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值,年费率

A=万分之三。

(2)当E大于100亿元

H=[100亿元×年费率A+(E-100亿元)×年费率B]/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值,年费率

A=万分之三,年费率B=万分之二。

当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产

净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000万元的,指数许可使用费

的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的,

指数许可使用费不设下限。

指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指

数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复

核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理

人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法,此项调整无需召

开基金份额持有人大会审议。

上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

二、 与基金销售有关的费用

投资者在申购或赎回基金份额时,请参照本招募说明书“第十一部分 基金

份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的对价、费用及其用途”的相关规定。

三、 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十九部分 基金的会计与审计

一、 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度

披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

第二十部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券、期货投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份

额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生

重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指

定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大

变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更

的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金

产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,

将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人

应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金

合同生效公告。

4、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上

市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上

市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

5、基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金

管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于

每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披

露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

7、基金份额申购赎回清单公告

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网

站或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

8、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。基金管理人有权确定基金份额

折算日,并提前公告。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应

将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将

中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,

将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等内容。

10、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)基金合同终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师

事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更;

(8)基金募集期延长;

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十;

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

(14)基金收益分配事项;

(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更;

(16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

(17)本基金开始办理申购、赎回;

(18)本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;

(19)基金变更标的指数;

(20)基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

(21)基金份额的折算及变更登记;

(22)本基金推出新业务或服务;

(23)基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成;

(24)调整份额类别设置;

(25)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时;

(26)本基金转型为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”后,发生

巨额赎回并延期办理;

(27)本基金转型为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”后,连续

发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

(28)本基金转型为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”后,基金

管理人采用摆动定价机制进行估值;

(29)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持

有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将

有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

13、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

14、投资于股指期货的信息

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标。

15、投资国债期货的信息

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

16、投资于资产支持证券的信息

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

17、参与融资及转融通证券出借业务的信息

若本基金参与融资及转融通证券出借业务,应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证券出

借业务的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,

并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细

说明。

18、中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易

的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

得从基金财产中列支。

七、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、不可抗力;

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、

复制。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第二十一部分 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影

响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运

行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时

直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的

影响。

(4)购买力风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,

从而影响基金资产的保值增值。

2、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回对价的风险。

(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括中证央企创

新驱动指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、衍生工具和货币市场工具

等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,

综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

(2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对基金份额持有人赎

回的情形时,基金管理人将以保障基金份额持有人合法权益为前提,按照法律法

规、基金合同等规定,选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停估值等

流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金

管理人将对风险进行监测和评估,使用前与基金托管人协商一致。在实际运用各

类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影

响,基金管理人将依照法律法规、基金合同等规定进行操作,保障基金份额持有

人的合法权益。

(3)本基金最小申购赎回单位设置较高,中小投资者只能在二级市场上按

交易价格卖出基金份额。

(4)基金将在深圳证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基

金的交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市

也可能被终止。

(5)尽管由于投资者可以进行申购、赎回,基金一般不会持续出现大幅折

溢价情况。但是,基金的二级市场交易价格受市场供求的影响,可能高于(称为

溢价)或低于(称为折价)基金份额净值。

3、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。

4、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这

与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当

利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得

较少的收益率。

6、管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有

误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水

平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

7、操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺

诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券/期货登记结算机

构等等。

8、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

9、基金估值风险

指每日基金估值可能发生错误的风险。

10、本基金的特有风险

(1)标的指数下跌风险

本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当标的指数下跌时,基金

不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。

(2)跟踪偏离风险

以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:

①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将

导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。

②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,

产生正的跟踪偏离度。

③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该

成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组

合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导

致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成

份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲

击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响

基金跟踪偏离度和跟踪误差。

⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个

别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同;因指数发布机构指数

编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

(3)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托的机构可以计算并发布的基金份额参考净

值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式及来源

时间不同,IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实

际结算价格也可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV

进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。

(4)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在

不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

(5)申购、赎回风险

①基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购

申请,从而导致申购失败。

基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现

金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

②投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对

价,可能导致赎回失败。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

③基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

(6)基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的

指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前

提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

(7)标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

(8)套利风险

由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利

存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以

折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时

停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响

折价套利。

(9)申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益

受损或影响申购赎回的正常进行。

(10)第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

①申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停

或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

②登记机构可能调整结算制度,对投资者基金份额、组合证券及资金的结算

方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能

来自于证券交易所及其他代理机构。

③证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金

或投资者利益受损。

(11)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、

越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错

而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自

基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机

构等等。

(12)基金转型后不再上市的风险

当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上

市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数基金,基

金名称变更为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”,基金份额持有人将

面临基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

(13)资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券

的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程

度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖

出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人

出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导

致证券价格下降,造成基金财产损失。

(14)股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

(15)参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:1)流动性

风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项

的风险;2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相

应权益补偿及借券费用的风险;3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间

无法及时处置证券的市场风险;4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈

波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能

正常运行等风险。

11、税负增加风险

财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅

助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的

管理费中不包括产品运营过程中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税

应税的,将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付,按照税务机关的规定以

基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加基金份额持有人的投资

税费成本。

12、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售,基金

管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第二十二部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决

议生效后两日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十三部分 基金合同的内容摘要

一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取

必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回或转换申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方

法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定

基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报

告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开

资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,

基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基

金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任

不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基

金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和基金合同所规

定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基

金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份

额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有

人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会

的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的

联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到

整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会。

(一)召开事由

1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列

事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率;或者变更收费方式,调整基

金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务;

(6)基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国

证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申

购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容;

(7)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(8)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;

(9)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公

布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本

人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三

分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意

见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采

用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权,

具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其

他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与

其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为

有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对

本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、 基金的收益与分配

(一)基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行

收益分配。基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则

为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基

金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使

基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采用现金方式;

5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规

定。

在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当

程序后可对基金收益分配原则进行调整,并应于变更实施日前在指定媒介公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

(二)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(三)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在

指定媒介公告。

(四)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

四、 基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金合同生效后基金的证券、期货账户开户费用,银行账户维护费用;

10、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用;

11、基金收益分配中发生的费用;

12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

(1)当E小于或等于100亿元

H=E×年费率A/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值,年费率

A=万分之三。

(2)当E大于100亿元

H=[100亿元×年费率A+(E-100亿元)×年费率B]/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值,年费率

A=万分之三,年费率B=万分之二。

当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产

净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000万元的,指数许可使用费

的收取下限金额为每季度人民币35,000元,计费期间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算;如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的,

指数许可使用费不设下限。

指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指

数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复

核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理

人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法,此项调整无需召

开基金份额持有人大会审议。

上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、 基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政

府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、

可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证

券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现

金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规

的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(二)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

债券回购到期后不得展期;

本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列(9)-(14)要求:

(9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

(10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产

(不含质押式回购)等;

(11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%;

(12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

(14)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易

保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;

(15)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(16)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过

基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动

性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与转融通证券出借业务的单只

证券不得超过基金持有该证券总量的30%;证券出借的平均剩余期限不得超过

30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资;

(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致;

(19)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述(6)、(16)至(18)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场

波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符

合第(16)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履

行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

六、 基金资产净值的计算方法和公告方式

(一)计算方法

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(二)基金净值信息的公告方式

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金

管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于

每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披

露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决

议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、 争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经

友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时

该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

九、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

第二十四部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二

座27-30层

邮政编码:200120

法定代表人:裴长江

成立日期:1999年4月13日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]11号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5.2亿元

存续期间:持续经营

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

2、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投

资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标

准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管

人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准

的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业

板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政

府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、

可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持

证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、

现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例

不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规

的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的10%;

5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列9)-14)要求:

9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产

(不含质押式回购)等;

11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%;

12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

14)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等;

15)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

16)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基

金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与

转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;证券出借

的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资;

18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

19)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述6)、16)至18)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波

动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合

第16)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

若本基金转型为“富国中证央企创新驱动指数证券投资基金”,基金的投资

组合将遵循以下限制:

1)本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中证央企

创新驱动指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;

2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

10)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产

(不含质押式回购)等;

11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的30%;

12)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

14)每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

15)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内

日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基

金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;参与

转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借

的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;;

16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资;

17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人按法

律法规要求在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

除上述6)、14)、15)至17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规

定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金投资不符合第15)项规定的,基金管理人不得新增出借

业务。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适

当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管

协议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上

的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履

行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托

管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券

市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严

格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基

金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人

可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前

已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如

基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方

式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基

金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当遵守谨慎经营的原

则,配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善

业务流程,有效防范和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与

复核。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基

金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行

监督和核查。

6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督

和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给

基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠

正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随

时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的

违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人

应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托

管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管

理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管

理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(2)基金托管人应安全保管基金财产。

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的

完整与独立。

(5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特

殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、

处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责

任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行或交易/登记结算机构扣

收交易费、结算费和账户维护费等费用)。

(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任

何责任。

(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三

人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构

开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金

额(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金

托管人开立的基金银行账户,登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以

基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报

告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管

理人按规定办理退款等事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

(1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。

(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用

账户办理基金资产的支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待

托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费

从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、

交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人

与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

(5)账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人

和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合

的,另一方应予以配合。

(6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人

民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登

记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银

行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债

券市场债券回购主协议。

6、其他账户的开立和管理

(1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基

金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,

由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定

办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有

限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银

行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约

定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担

任何责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将

重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重

大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值

是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精

确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其

规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

理人按规定对外公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期

自基金账户销户之日起不得不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管

基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承

担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基

金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金

托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,

并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有关机关另有要求的除外。

七、争议解决方式

各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好

协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届

时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,并对各方

当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

2、基金托管协议终止的情形

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权;

(4)发生法律法规、中国证监会《基金合同》规定的终止事项。

第二十五部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、基金份额持有人交易资料服务

投资者在交易申请被受理的2个工作日后,可通过销售网点查询和打印交易

确认单。基金管理人将根据持有人账单订制情况,向账单期内发生交易或账单期

末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。具体业务

规则详见基金管理人网站公告或相关说明。

二、网上交易、查询服务

投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎

回等交易以及账户查询外,还可通过基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)

微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国

富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详见基金管理人网站公告

或相关说明。

三、信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人

网站等多种渠道,定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投

资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发

生变更时,可通过以上渠道更新修改,以避免无法及时接收相关定制服务。

四、网络在线服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨

询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

五、客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的座席服务,投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务,节假日除外。

六、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中

心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金

管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。

七、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费),工作时

间内可转人工坐席。

客户服务传真:021-20513277

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

电子信箱:public@fullgoal.com.cn

客服中心地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公

楼二座27层

八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理

人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。

请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十六部分 其他应披露事项

序号 公告事项 信息披露方式 公告日期

1 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 证券时报 2019年9月21日

2 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告 证券时报 2019年12月13日

3 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 证券时报 2019年12月13日

4 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 公司网站 2019年12月13日

5 关于防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2019年12月13日

6 富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 证券时报 2019年12月14日

7 富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 证券时报 2019年12月16日

8 富国基金管理有限公司关于以通讯 证券时报 2019年12月17

会议方式召开富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 日

9 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 证券时报 2019年12月18日

10 关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 证券时报 2019年12月18日

11 关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 证券时报 2019年12月25日

12 富国基金管理有限公司关于提醒投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2020年1月11日

13 富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会期间的停牌提示性公告 证券时报 2020年1月15日

14 富国基金管理有限公司关于富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 证券时报 2020年1月16日

15 富国基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2020年1月20日

16 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2020年2月3日

17 富国基金管理有限公司关于旗下富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金和富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金调整指数许可使用费的公告 中国证券报 2020年6月24日

第二十七部分 招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十八部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

(一)中国证监会准予富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基

金募集注册的文件

(二)《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)基金管理人业务资格批件、营业执照

(五)基金托管人业务资格批件、营业执照

(六)关于申请募集注册富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资

基金的法律意见

(七)注册登记协议

(八)中国证监会要求的其他文件

富国基金管理有限公司

2020年9月15日