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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

2020-09-15 10:42:12

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)

更新的招募说明书

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2020年09月

重要提示

本基金经2016年6月28日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华增瑞灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2016

年9月20日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中

国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明

投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,

属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券

市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的

风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非

系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开

方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场

对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券

发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公

开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础

资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标

的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当

的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆

性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每

日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损

失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现

的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资

决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在

投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一

年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为2020年08月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年

06月30日 (未经审计)。

目 录

第一部分 绪 言

第二部分 释 义

第三部分 基金管理人

第四部分 基金托管人

第五部分 相关服务机构

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

第七部分 基金份额的上市交易

第八部分 基金份额的申购与赎回

第九部分 基金的投资

第十部分 基金的业绩

第十一部分 基金的财产

第十二部分 基金资产的估值

第十三部分 基金的收益分配

第十四部分 基金的费用与税收

第十五部分 基金的会计与审计

第十六部分 基金的信息披露

第十七部分 风险揭示

第十八部分 基金的终止与清算

第十九部分 基金合同的内容摘要

第二十部分 基金托管协议的内容摘要

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

第二十二部分 其他应披露事项

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

第二十四部分 备查文件

第一部分 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称

《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)等有关法律法规

的规定,以及《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称基金合同)的约

定编写。

本招募说明书阐述了鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基

金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人

没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者

说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详

细查阅基金合同。

第二部分 释 义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合

同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基

金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,

经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日

起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人

民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金

销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法

规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申

购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,办理基金销售业务的场外机

构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账

户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司 或接

受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限

责任公司

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换、转托管及定期等额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户

28、开放式基金账户:投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于

记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易

所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交

易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及对其不

时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开

放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则及对其不时做出的

修订

40、上市交易:指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

41、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金

份额兑换为现金的行为

44、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请

将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理

基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、

赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

46、场外:指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金

份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回

也称为场外认购、场外申购和场外赎回

47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构

的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

48、系统内转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进

行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转指定的行为

49、跨系统转托管:指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管

的行为

50、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售

机构认购、申购的基金份额登记在本系统

51、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员

单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

52、封闭期:本基金的封闭期为基金合同生效之日(含)至24个月后的对应日(含)(若该日为

非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务

53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣

款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种

投资方式

54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基

金总份额的10%

55、元:指人民币元

56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支

取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基

金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现

的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的

价值总和

60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程

63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基

金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

64、基金产品资料概要:指《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更

65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:何如

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

7、联系人:吕奇志

8、注册资本:人民币1.5亿元

9、股权结构:

出资人名称 出资额(万元) 出资比例

国信证券股份有限公司 7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

总 计 15,000 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师

兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党

委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自

2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与

经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中

国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12

月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部

电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、

杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、

经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限

公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经

理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总

经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。

自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)

从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行

官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团

(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产

管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司

(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官

和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发

展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律

师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM

SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股

权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任

企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任

中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会

长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室

干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)

主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委

书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自

2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和

运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林

投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏

华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年11月开始担任

鹏华基金管理有限公司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营

业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科

经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总

裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司

监事。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师

事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、

圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR

S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经

理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算

部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南

方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助

理、首席市场官兼机构理财总部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有

限公司监事。

左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务

部律师;2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,现

任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师

兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党

委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自

2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与

经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中

国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12

月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国

际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金

裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担任鹏华基金管理有限公

司副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证

监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,

并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华

基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经

理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自2014年

12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁,兼任首席信息官。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部

经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助

理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015年9月起担任鹏华基金

管理有限公司副总裁。

高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国

证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自

2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保

障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,自

2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。

4、本基金基金经理

谢书英女士,国籍中国,经济学硕士,12年证券基金从业经验。曾任职于高盛高华证券有限公司投

资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理助理,现担任

权益投资一部副总经理、基金经理。2014年04月至2017年03月担任鹏华金刚保本混合基金经

理,2015年06月担任鹏华价值优势混合(LOF)基金经理,2016年01月至2019年05月担任鹏华文化

传媒娱乐股票基金经理,2016年09月至2018年09月担任鹏华增瑞混合基金经理,2017年07月担任鹏

华精选成长混合基金经理,2018年09月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金经理,2019年04月担任鹏华核

心优势混合基金经理,谢书英具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:

2014年04月至2017年03月担任鹏华金刚保本混合基金经理

2015年06月担任鹏华价值优势混合(LOF)基金经理

2016年01月至2019年05月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金经理

2017年07月担任鹏华精选成长混合基金经理

2019年04月担任鹏华核心优势混合基金经理

本基金历任的基金经理:

无。

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混

合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技

创新混合、鹏华新兴成长混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华养老

2045混合发起式(FOF)、鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息

披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发

生。

2、基金管理人的禁止行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业

规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息;

(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决

策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执

行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离;

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞;

(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经

营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协

调突发重大风险等事项;

(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理

人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;

(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充

分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取防范和控制措施;

(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业务部门内部

控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出整改建议;

(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;

(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一线风险控

制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把业务过程中发现的

风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争从源头上杜

绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司合法权益;

(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意识,营造浓

厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公

司各个部门、各个岗位和各个环节;

(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和

监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线;

(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组织架构、控

制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更

新,公司的内部控制制度不断走向完善;

(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位

职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制;

(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了

基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的

相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险;

(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风

险管理责任;

(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当

的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警与公司管理及基金运

作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层即时

把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策;

(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计

算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制,有

效地防止了运作风险和操守风险;

(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决策机制,

各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时,公司建立了

严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,所有股票投资必须完全从股

票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契

约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

第四部分 基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人: 陈四清

注册资本:人民币35,640,625.7089万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工

拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉

承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、

先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管

理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内

托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基

金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管

理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、

QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等

增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券

投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管

人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经

媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内

外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地

位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。

资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险

防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重

要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审

阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、

内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与

国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内

控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的

经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经

营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运

行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规

部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察

部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设

置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依

照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的

风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业

务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督

制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的

原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资

产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证

得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对

独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科

学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙

隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理

者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面

的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监

控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责

任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订

承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各

项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或

不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控

制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余

备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操

作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托

管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,

资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导

下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同

参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控

制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵

向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制

的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整

套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所

有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是

商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、

高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、

新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制

为托管业务生存和发展的生命线。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

联系电话:0755-82021233

传真:0755-82021155

联系人:吕奇志

网址:www.phfund.com

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

联系电话:010-88082426

传真:010-88082018

联系人:张圆圆

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

联系电话:021-68876878

传真:021-68876821

联系人:李化怡

(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室

联系电话:027-85557881

传真:027-85557973

联系人:祁明兵

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话:020-38927993

传真:020-38927990

联系人:周樱

2、其他销售机构

(1)银行销售机构

无。

(2)证券公司销售机构

1、中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

客户服务电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

2、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:杜杰

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

3、中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层

法定代表人:胡伏云

联系人:陈靖

客户服务电话:(020)95396

网址:www.gzs.com.cn

4、中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人:焦刚

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3)期货公司销售机构

1、中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(4)第三方销售机构

1、北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:葛新

联系人:王笑宇

客户服务电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

2、北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:王晓晓

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

3、北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人:王苏宁

联系人:韩锦星

客户服务电话:95118

网址:kenterui.jd.com

4、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

5、上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

6、上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

7、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:吴强

联系人:洪泓

客户服务电话:4008773772

网址:www.5ifund.com

8、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上

述销售机构,并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

办公室地址:北京市西城区太平桥大街17号

联系电话:010-50938782

传真:010-50938907

负责人:丁志勇

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、丁媛

四、会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人:李丹

办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:潘晓怡

经办会计师:单峰、潘晓怡

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

一、基金的募集与基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中国证监会

2016年6月28日证监许可[2016]1437号文准予募集注册。募集期间有效认购份额806,229,904.49

份,利息结转份额252,433.81份,合计806,482,338.30份,募集户数为1,261户。

本基金的基金合同已于2016年9月20日正式生效。

二、基金运作方式和类型

契约型,混合型基金

基金合同生效后,本基金设一个24个月的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日(含)至24个

月后的对应日(含)(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基

金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭

期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

三、基金的存续期间

不定期

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,

并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第七部分 基金份额的上市交易

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理

人可以申请本基金的基金份额上市交易。

一、上市交易的地点

深圳证券交易所。

二、上市交易的时间

上市交易时间2016年9月29日。

基金简称:鹏华增瑞,基金代码:160642。

三、上市交易的规则

本基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规

则》、《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》及其他相关规则。

四、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

五、上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基

金前一交易日的基金份额净值。

六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。

七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调

整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管

理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、基金的封闭期

基金合同生效后,本基金设一个24个月的封闭期,起讫时间为基金合同生效之日(含)至24个

月后的对应日(含)(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)止。在封闭期内,本基

金不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭

期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

举例:假设本基金成立日为2016年6月1日,那么24个月后的对应日为2018年6月1日,假设

2018年6月1日为工作日,则本基金的封闭期为2016年6月1日至2018年6月1日。

二、申购和赎回场所

本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外销售机构,场内申购和赎回场所

为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并

在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供

的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式

进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。

三、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理

时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自本基金转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30日开始办理申购,具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自本基金转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30日开始办理赎回,具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额

申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

四、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金管理人对该基金份

额持有人的基金份额进行赎回处理时,认购、申购及转托管确认日期在先的基金份额先赎回,认购、

申购及转托管确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;

5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。

若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回

业务等规则有新的规定,按新规定执行。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登

记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回

投资人账户,基金管理人不承担由此产生的利息损失。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申

请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认

情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申

请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。

六、申购和赎回的数量限制

1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

2、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为10元。通过基金管理人直销中心申购

本基金,首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元(通过本基金管理人基金网

上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。

3、投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为5份

基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足5份时,该笔赎回业务

应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实

保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

七、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或

损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经

中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、场外申购与赎回

(1)场外申购

投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老

基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计

划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或

发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资

人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:

申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率

M 1.5% 0.6%

100万≤ M 1.0% 0.3%

M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元

申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

广、销售、注册登记等各项费用。

基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,基金申购份额的计算

如下:

1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人(非养老金客户)投资50,000元从场外申购本基金份额,对应费率为1.50%,假

设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元

申购费用=50,000-49,261.08=738.92元

申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份

即:投资人投资5 万元从场外申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其

可得到46,915.31份基金份额。

(2)场外赎回

本基金的场外赎回费率如下表所示:

持有年限(Y) 赎回费率

Y<7天 1.5%

7天≤Y 0.75%

30天≤Y<1年 0.5%

1年≤Y<2年 0.25%

Y≥2年 0

其中,在场外认购以及本基金转换为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份额持有年

限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其

份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。

场外赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回场外基金份额时收

取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但

少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个

月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将赎回费

总额的25%计入基金财产(1年以365天记)。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必

要的手续费。

基金的赎回采用“份额赎回”方式,本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。,计算公

式如下:

赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例如:某投资人从场外赎回本基金1万份基金份额,持有时间为六个月,对应的赎回费率为

0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.0680 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.0680=10,680 元

赎回费用=10,680×0.50%=53.40 元

净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元

即:投资人从场外赎回本基金1 万份基金份额,持有期限为六个月,假设赎回当日本基金份额净

值是1.0680元,则其可得到的净赎回金额为10,626.60元。

3、场内的申购与赎回

(1)场内申购

投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。

本基金场内申购费率如下表:

申购金额M(元) 申购费率

M<100万 1.50%

100万≤M<500万 1.00%

M≥500万 每笔1000元

申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推

广、销售、注册登记等各项费用。

基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,基金申购份额的计算

如下:

1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:

申购费用=固定金额

净认购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小

数部分对应的资金返还至投资者资金账户(返还金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以

后的部分舍弃,余额计入基金资产)。

例:某投资者从场内申购本基金50,000元,对应的申购费率为1.50%。假设申购当日基金份额

净值为1.3860元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元

申购费用=50,000-49,261.08=738.92元

申购份额(保留两位)=49,261.08/1.3860=35,541.91份(四舍五入保留到小数点后两位)

申购份额(实际)=35,541份(保留到整数位)

因场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为35,541份,整数位后小数部分的申购份

额对应的资金返还给投资者。

实际净申购金额=35,541×1.3860=49,259.83元

退款金额=50,000-49,259.83-738.92=1.25元

即,若该投资者从场内申购本基金50,000元,假设申购当日基金份额净值为1.3860元,则可得

到基金份额35,541份,申购资金返还1.25元。

(2)场内赎回

本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场内赎回费率如下表:

持有期限(Y) 赎回费率

Y<7日 1.50%

Y≥7日 0.50%

赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,本基金对持续

持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的

赎回费总额的25%归入基金财产,75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式

如下:

赎回总金额=赎回份额×当日基金份额净值;

赎回费用=赎回总金额×赎回费率;

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。

赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

例:某投资者从场内赎回本基金100,000份,持有期限为六个月,对应的赎回费率为0.50%。假

设赎回当日基金份额净值为1.3830元,则可得到的赎回金额为:

赎回金额=100,000×1.3830=138,300.00元

赎回费用=138,300.00×0.50%=691.50元

净赎回金额=138,300.00-691.50=137,608.50元

即,若该投资者从场内赎回本基金100,000份,假设赎回当日基金份额净值为1.3830元,则可得

到137,608.50元。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计

划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展

基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调

低基金申购费率和基金赎回费率。

6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

八、拒绝或暂停申购的情形

本基金转为开放式运作以后,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申

请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面

影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基

金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申

请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人

应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被

拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

本基金转为开放式运作以后,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓

支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延

缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资

人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或

暂停接受基金赎回申请。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基

金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国

证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申

请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支

付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可

事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。暂停赎回或延缓支付款项的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结

算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额

总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份

额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低

于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当

按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资

人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续

赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申

请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂

停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应

当在指定媒介上进行公告。

(4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上

的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请

人(“小额赎回申请人”)和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“(1)全额赎回”

或“(2)部分延期赎回”的约定方式办理,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%

的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,基金份额持

有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销;选择延期赎回的,当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先

权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申

请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(5)当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的

相应规则进行处理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务

的公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他

方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购

或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,

基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1

个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。当连续

暂停时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回

时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公

布最近1个开放日的基金份额净值。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他

基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法

规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户

以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

1、系统内转托管

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网

点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

(2)本基金系统内转托管的具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关规定办理。

2、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进

行转托管的行为。

(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关规定办理。

3、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及基金登记机构对基金转托管的规则进行调整

的,基金管理人将相应调整,并根据规定进行公告。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合

法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受

理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

十八、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,并

依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有

人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业

板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中

期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权

证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;转换为上市开放

式基金(LOF)后,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%。

封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保

证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长

率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期

目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制

定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金在不同市场环境下,将灵活地运用成长、主题、定向增发等多种投资策略。其中,成长策

略重在自下而上的进行公司成长性基本面研究,主题策略重在自上而下的开展投资主题分析,定向增

发策略重在关注与上市公司定向增发事件关联的投资机会。

(1)成长策略

本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传

统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新

兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点

投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产

业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周

期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、

企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不

可复制性的公司。

(2)主题策略

本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘潜在的投

资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术

发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致

上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其次,通过对投

资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的

公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密

跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做

出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机

遇。

(3)定向增发策略

定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的

融资方式。通过精选项目、组合比例控制、决策频率控制和逆向投资理念等手段,在有效控制风险的

前提下,投资具有合理折价的增发能够取得明显的超额收益,带来稳健的投资回报。本基金的定向增

发策略将投资于定向增发项目,并在锁定期结束后择时卖出,同时投资于一部分增发驱动的二级市场

股票增强收益。

具体来说,增发驱动的二级市场股票包括:1)已发布定向增发预案,但尚未完成的上市公司;

2)已经完成定向增发,但增发股票仍处于限售期的上市公司;3)定向增发的股票限售期结束,但限

售期结束后不超过6个月的上市公司。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用

策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以

增强组合的持有期收益。

(1)久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久

期管理策略。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短

期债券的搭配,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有

期收益的目的。

(4)息差策略

本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

(5)个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、

选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似

债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降

的信用债进行投资。

4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双

向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债

券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营

情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发

行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用

风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证

本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

7、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,

充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,

实现股票组合的超额收益。

8、融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和

组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,

本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

四、投资决策依据及程序

1、投资决策依据

(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。

(2)经济运行态势和证券市场走势。

(3)投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如

需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。

(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素

包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金

经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予

交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。

(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提出调整建

议。

(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上

述投资决策程序,并予以公告。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力

的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做

基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够

忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者

是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后

可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,

属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

七、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;转换为上市开放式基金(LOF)后,

股票资产投资比例为基金资产的0%—95%。

(2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交

易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市

公司可流通股票的15%;

(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公

司可流通股票的30%;

(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

10%;

(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定

的特殊品种除外;

(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规

模的10%;

(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各

类资产支持证券合计规模的10%;

(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出;

(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报

的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(17)封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;转换为上市开放式基金(LOF)

后,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(19)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;

(20)在投资股指期货的情况下,转换为上市开放式基金(LOF)后的任何交易日日终,持有的买

入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,

持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买

入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(21)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%;

(22)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基

金合同关于股票投资比例的有关约定;

(23)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的20%;

(24)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之

和,不得超过基金资产净值的95%;

(25)在封闭期内,本基金投资于一家公司发行的流通受限证券,其市值不超过基金资产净值的

10%;转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于一家公司发行的流通受限证券,其市值不超过

基金资产净值的5%;

(26)在封闭期内,本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过基金资产净值的100%;转换

为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过基金资产净值的60%;

(27)转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(28)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(14)、(27)、(28)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在

10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督

与检查自基金合同生效之日起开始。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基

金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估

机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人

董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则

本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则

本基金投资不再受相关限制。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 317,679,146.26 88.30

其中:股票 317,679,146.26 88.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 41,817,915.89 11.62

8 其他资产 290,497.19 0.08

9 合计 359,787,559.34 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,200,000.00 3.77

C 制造业 201,207,115.18 57.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,779,973.33 5.08

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,379,301.12 4.68

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,547,169.60 6.16

J 金融业 - -

K 房地产业 11,939,426.88 3.41

L 租赁和商务服务业 13,700,000.00 3.92

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,161,160.15 2.62

S 综合 12,765,000.00 3.65

合计 317,679,146.26 90.78

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 000895 双汇发展 499,939 23,042,188.51 6.58

2 300699 光威复材 300,000 18,819,000.00 5.38

3 600116 三峡水利 1,999,997 17,779,973.33 5.08

4 002250 联化科技 800,000 17,440,000.00 4.98

5 603881 数据港 160,000 17,291,200.00 4.94

6 600862 中航高科 1,000,000 16,920,000.00 4.84

7 002697 红旗连锁 1,499,936 16,379,301.12 4.68

8 603387 基蛋生物 400,000 16,116,000.00 4.61

9 600966 博汇纸业 1,500,000 15,225,000.00 4.35

10 300832 新产业 80,000 13,775,200.00 3.94

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,

充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,

实现股票组合的超额收益。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的证券。

(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 286,093.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,223.46

5 应收申购款 179.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 290,497.19

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基

金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说

明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示

净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4

2016年09月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.68% 0.33% 0.44% 0.44% 0.24% -0.11%

2017年01月01日至2017年12月31日 3.06% 0.52% 12.81% 0.38% -9.75% 0.14%

2018年01月01日至2018年12月31日 -19.87% 1.19% -12.92% 0.80% -6.95% 0.39%

2019年01月01日至2019年12月31日 39.76% 1.09% 23.09% 0.74% 16.67% 0.35%

2020年01月01日至2020年06月30日 16.64% 1.51% 2.27% 0.90% 14.37% 0.61%

自基金合同生效日至2020年06月30日 35.54% 1.03% 24.20% 0.69% 11.34% 0.34%

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他

投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其

他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,

基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务

相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及

负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价

格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或

证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调

整最近交易市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券

应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行

估值。

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法

估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的

估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重

大变化的,以最近交易日的结算价估值。

7、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,

按成本估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

性。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估

值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分

讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给

基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金

管理人负责赔付。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精

确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停

估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基

金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自

身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失

当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故

障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行

更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的

估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已

经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的

有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应

对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利

益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人

应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基

金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行

赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。

(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金

合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管

理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,

并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合

理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公

布。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

2、由于证券/期货交易所、证券经纪机构、期货公司以及登记结算公司发送的数据错误,有关会

计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分 基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、封闭期内,本基金每年分红不得少于一次,收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的

90%;

2、转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根

据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人深

圳开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资

者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳

证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易

所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作

日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于

一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;

9、基金的上市费和年费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划

后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支

付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划

后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支

出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有

关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:

如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规

定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2

日内在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及

其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指

定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管

理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按

照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保

证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召

开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和

赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合

同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招

募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。

《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,

更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他

信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、

《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议

登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日

登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

(四)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将

基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

(五)基金净值信息

《基金合同》生效后,在本基金上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金

份额净值和基金份额累计净值。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)并开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在

不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日

的基金份额净值和基金份额累计净值。

(六)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的

计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网

站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定

网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指

定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的

权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的

类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。

(八)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和

指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《基金合同》终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托

基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长或提前结束募集;

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金

托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处

罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中

国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

23、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其

他事项或中国证监会规定的其他事项。

(九)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易

所。

(十)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十一)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊

上。

(十二)中国证监会规定的其他信息

若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证

券的情况,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例

大小排序的前10名资产支持证券明细。

若本基金投资中小企业私募债,基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私

募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中

小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券

的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况 。

若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招

募说明书等文件中披露金融期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充

分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

若本基金参与融资业务,基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露参与融资情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况

等。

若本基金投资流通受限证券,基金管理人应在投资流通受限证券后两个交易日内,在中国证监会

指定媒介披露所投资流通受限证券的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金

资产净值的比例、锁定期等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中相应披露投资流通受限证券的情况。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编

制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基

金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准

确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同

媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用,该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工

作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所和基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分 风险揭示

本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险

及其他风险等。

一、系统性风险

本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。

1、政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引起债券价

格的波动,从而给投资带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,

从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和

收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股

票,其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从

而使基金的实际投资收益下降。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互

为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升时,债券价格会下

降,但是利息的再投资收益会上升。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。

1、公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质

等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下

跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非系统

风险,但不能完全规避。

2、信用风险

债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司

债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承受较大的亏损。广

义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有

和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益水平与基金管理人

的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收

益水平。

四、流动性风险

本基金在封闭期内,将在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金

停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足或跌停导致基

金流动性风险。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现

金,或者不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正

常的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而

在收益性方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能

会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金

单位净值。

(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主

要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括境内依法发行的股票、债券和货币市场工具等),同

时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本

基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。

(2)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,要随时应对投资人的赎回,如果基金资产不能迅速转变

成现金,或者变现为现金时对基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发

生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险。

基金管理人经与基金托管人协商,将根据法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险

管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包

括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停

基金估值、摆动定价机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工

具时,投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或申购/赎回成本相对较高的风险。

(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控

与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以

接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需充分评估基金组合资产变现能力、

投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请,切实保护存量基金份额

持有人的合法权益。巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过

上一开放日基金总份额10%以上的,基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。

五、本基金特定风险

本基金属于混合型基金,股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、

市场环境、技术周期等各类因素的影响,配置策略的错误将导致本基金的特定风险。

基金合同生效后,本基金设一个24个月的封闭期,在封闭期内本基金不开放申购、赎回业务,投

资人面临不能赎回基金份额的流动性风险。

投资人通过深圳证券交易所转让基金份额时,转让价格可能与基金份额净值产生偏离,投资人面

临基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。

本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开

方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场

对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券

发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公

开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础

资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标

的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当

的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆

性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每

日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损

失。

本基金投资流通受限证券,由于投资标的具有锁定期,存在着市场或个股出现大幅调整后无法及

时卖出变现的风险(虽然可以投资股指期货,但由于投资比例限制可能无法完全对冲),可能给投资

带来损失。

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。根据中国证券投资基金业协

会、中国证券业协会的规定,公募基金参与融资业务并未被允许放大基金杠杆。因此,本基金拟借助

融资业务,在捕捉到市场机会但申购款未到帐时,实现基金的提前建仓,精准把握市场机会。但仍可

能出现融资额度与申购款额度不匹配导致的风险暴露。

六、其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

3、其他意外导致的风险。

第十八部分 基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应

召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后两日内在

指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所

出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投

资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机

构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作

基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承

担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购

人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施

保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金

清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金

分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根

据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息

公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份

额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并

通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免

除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决

策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或

基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理

人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)终止基金份额上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费

方式;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下,增加、减少、调整基金份额类别设置;

(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管

等业务规则;

(5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下,基金推出新业务或服务;

(6)因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生

变动而应当对《基金合同》进行修改;

(7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》

当事人权利义务关系发生重大变化;

(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集

的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开

的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理

人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具

书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额

持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定

召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额

持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人

大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达

时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持

有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间

和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;

如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的

计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式

召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时

基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列

席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及

委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额

的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基

金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基

金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份

额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公

告。

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指

定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金

管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人

或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力。

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额

不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代

表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人

可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集

基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金

份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理

人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证

及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机

构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权

其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场

方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的

程序进行。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大

会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持

有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定的,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基

金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定

的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表

决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代

表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监

督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召

集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管

人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结

果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点

后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的

效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若

由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,

在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是

直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告

后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应

召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后两日内在

指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所

出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未

能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委

员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束

力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募

集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合

同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持

有二份,每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业

场所查阅。

第二十部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:鹏华基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

法定代表人:何如

成立时间:1998年12月22日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31号文

注册资本: 1.5亿元

组织形式: 有限责任公司

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务

存续期间:持续经营

电话: 0755-82021233

传真: 0755-82021155

联系人:吕奇志

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

成立时间:1984年1月1日

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发

[1983]146号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币35,640,625.71万元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴

现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、

代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理

政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融

债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金

的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问

服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑

和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、

代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、

售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象

进行监督。

本基金将投资于以下金融工具:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业

板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中

期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权

证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:

(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:封闭期内,股票

资产投资比例为基金资产的0%—100%;转换为上市开放式基金(LOF)后,股票资产投资比例为基金

资产的0%—95%。

封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保

证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调

整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其

纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

(2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:

1)、封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;转换为上市开放式基金(LOF)后,

股票资产投资比例为基金资产的0%—95%。

2)、封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交

易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3)、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

4)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的10%;

5)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

6)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

7)、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

8)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

9)、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

10)、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

11)、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的

特殊品种除外;

12)、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模

的10%;

13)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

14)、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出;

15)、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的

股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

16)、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本

基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

17)、封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;转换为上市开放式基金(LOF)后,

本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

18)、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

19)、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

20)、在投资股指期货的情况下,转换为上市开放式基金(LOF)后的任何交易日日终,持有的买

入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,

持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买

入返售金融资产(不含质押式回购)等;

21)、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%;

22)、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金

合同关于股票投资比例的有关约定;

23)、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的20%;

24)、本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之

和,不得超过基金资产净值的95%;

25)、在封闭期内,本基金投资于一家公司发行的流通受限证券,其市值不超过基金资产净值的

10%;转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于一家公司发行的流通受限证券,其市值不超过

基金资产净值的5%;

26)、在封闭期内,本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过基金资产净值的100%;转换

为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过基金资产净值的60%;

27)、转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

28)、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金

投资不再受相关限制。

(3)法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第2)、14)、27)、28)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内

进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。期间,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基

金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则

本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人

发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。

除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监

督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限

制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市

场进行监督。

(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行

监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审

慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个

工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单

进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个

工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的

名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行

结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金

管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,

发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。

(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手

所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行

交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成

基金资产损失的,基金托管人不承担责任。

(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银

行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心

交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行

交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔

偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。

5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存

款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国

农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成

的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托

管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根

据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》等有关法律法规规定。

(2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理

办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押

券等流通受限证券。

(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准

的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理

人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受

限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基

金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方

认可的方式确认收到上述资料。

(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信

息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金

拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值

的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前

两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,

对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为

上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防

范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险

评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金

财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切

实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,

基金托管人应承担连带责任。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基

金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣

传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金

托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一

个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求

基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投

资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并

向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发

现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证

监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改

正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督

报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期

纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈

等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应

报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保

管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故

延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协

议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知

后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项

进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限

期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受

的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同

时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核

查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈

等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基

金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托

管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通

知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金

的损失,基金托管人对此不承担责任。

(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的

商业银行开设的鹏华基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期

满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有

关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具

的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应

将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收

到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

(三)基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户

的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户

进行。

资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假

借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活

动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民

币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规

定。

(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公

司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基

金证券交易资金账户,用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出

借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的

活动。

(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场

的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司

开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由

基金托管人保管,基金管理人保存副本。

(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资

品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的

规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入

中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业

中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管

人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人

承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保

管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有

两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署

后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放

于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值的计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以

该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍

五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核

算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管

理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净

值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送

给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算

的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关

各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果

对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估

值。

(二)基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及

负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为:

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)

估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价

格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或

证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调

整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所市场交易的固定收益品种的估值

①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应

收利息后得到的净价进行估值;

③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)银行间市场交易的固定收益品种的估值

①银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值。

②对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

(4)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估

值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

②首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下,按成本估值。

③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估

值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

(6)股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生

重大变化的,以最近交易日的结算价估值。

(7)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

(8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

性。

(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估

值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分

讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给

基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金

管理人负责赔付。

3、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所、证券经纪机构、期货公司以及登记结算公司发送的数据错误,有关会

计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(三)估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责

任,有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成

的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金

支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,

进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日

基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人

一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基

金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金

资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采

取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责

的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造

成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金

托管人不负赔偿责任。

(四)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(五)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处

理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互

相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为

准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保

证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基

金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有

人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人

和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形

式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额

持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每

年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合

同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为20

年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保

密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定

各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决

的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京

市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托

管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小

组优先从基金财产中支付。

7、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所

出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(四)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在正常情况

下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化,不断完

善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系统,投资

者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已

开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信账号(微信

号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询功能和交易功

能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供更加多样化的交易方式和

手段。

二、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com)、短信平台、呼叫中心(400-6788-533;

0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,基金管理人将通过信件、手

机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容为季度纸质对账单,手机短信可定

制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会

周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内

容。

三、在线咨询服务

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)等网络通

讯工具进行业务咨询,基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务,在工作时间内有专人在线提供

咨询服务。

四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

呼叫中心(400-6788-533、0755-82353668)自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交

易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8:30-21:00的坐席服务(重大法定节假日除外),投资者可以

通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

五、客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书

信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投诉电话

(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各销售机构受理后

反馈给本基金管理人跟进处理。

第二十二部分 其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。

公告内容 报纸 日期

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要(2020年第1号) 《证券时报》 2020年3月16日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 2020年3月17日

鹏华基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《上海证券报》 2020年3月25日

鹏华基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》 2020年3月25日

鹏华基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》 2020年3月25日

鹏华基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的提示性公告 《上海证券报》 2020年3月28日

鹏华基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的提示性公告 《中国证券报》 2020年3月28日

鹏华基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告 《证券日报》 2020年3月28日

的提示性公告

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要 《证券时报》 2020年4月15日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 2020年4月15日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年4月18日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年4月18日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020年4月18日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020年4月18日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年4月22日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年4月22日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年4月22日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年4月22日

鹏华基金管理有限公司关于结束旗下基金在中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年4月28日

鹏华基金管理有限公司关于结束旗下基金在中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年4月28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年5月6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2020年5月6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2020年5月6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华安证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年5月6日

鹏华基金管理有限公司关于在直销柜台渠道开展旗下部分开放式证券投资基金之间转换费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2020年5月7日

鹏华基金管理有限公司关于在直销柜台渠道开展旗下部分开放式证券投资基金之间转换费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年5月7日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年5月18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有 《中国证券报》 2020年5月18日

限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2020年5月18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年5月18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在蒙商银行股份有限公司暂停办理相关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 2020年5月23日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2020年6月3日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《上海证券报》 2020年7月17日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 2020年7月17日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券日报》 2020年7月17日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》 2020年7月17日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年7月17日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年7月21日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年7月21日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年7月21日

鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年7月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年7月22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2020年7月22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 2020年7月22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年7月22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年8月3日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2020年8月3日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 2020年8月3日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司认申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年8月3日

上述披露事项的披露期间自2020年03月16日至2020年08月15日止。

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资人可在办

公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件,但应以招募

说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

一、备查文件包括:

1、中国证监会注册鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)募集的文件

2、《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存

放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

鹏华基金管理有限公司

2020年09月