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英大现金宝货币市场基金2020年第3季度报告

2020-10-27 10:46:45

基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 10月 27日

英大现金宝 2020年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大现金宝

场内简称 -

交易代码 000912

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年 12月 10日

报告期末基金份额总额 10,238,852,825.78份

投资目标

力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超

过业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利

率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,

获取较高的收益。

业绩比较基准 同期 7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风

险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大现金宝 A 英大现金宝 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000912 009744

报告期末下属分级基金的份额总额 10,238,744,472.70份 108,353.08份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )

英大现金宝 A 英大现金宝 B

1. 本期已实现收益 47,912,270.37 631.89

2.本期利润 47,912,270.37 631.89

3.期末基金资产净值 10,238,744,472.70 108,353.08

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大现金宝 A

阶段

净值收益

率①

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①-③ ②-④

过去三个

0.5822% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2419% 0.0009%

过去六个

1.0806% 0.0011% 0.6768% 0.0000% 0.4038% 0.0011%

过去一年 2.2772% 0.0014% 1.3537% 0.0000% 0.9235% 0.0014%

过去三年 8.9605% 0.0055% 4.0537% 0.0000% 4.9068% 0.0055%

过去五年 16.1313% 0.0069% 6.7574% 0.0000% 9.3739% 0.0069%

自基金合

同生效起

至今

19.6049% 0.0069% 7.8485% 0.0000% 11.7564% 0.0069%

注:同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

英大现金宝 B

阶段

净值收益率

净值收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①-③ ②-④

过去三个

0.5208% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1805% 0.0009%

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自基金合

同生效起

至今

0.5757% 0.0013% 0.3847% 0.0000% 0.1910% 0.0013%

注:同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

易祺坤

本基金基

金经理

2017年 3月

2日

- 9

北京大学理学学士,9年以上

证券从业经历。2011 年 8 月

至 2013年 8月就职于寰富投

资咨询(上海)有限公司,任

衍生品交易员。2013年 10月

加入英大基金管理有限公司,

历任交易管理部交易员、交易

管理部副总经理(主持工作)。

现任固定收益部基金经理,英

大纯债债券型证券投资基金、

英大灵活配置混合型发起式

证券投资基金、英大通盈纯债

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债券型证券投资基金、英大安

惠纯债债券型证券投资基金、

英大安鑫 66 个月定期开放债

券型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及

《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,以取信

于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本

基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告

期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基

金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务

管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交

易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负

责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投

资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立

了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资

研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同

的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职

能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可

稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实

现。

风险管理部(筹)定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连

续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易

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时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英

大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控

等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组

合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度“疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果,经济稳步恢复”,央行货币政策边际收

紧,整体维持中性偏紧状态。资金利率稳步上行。9月季末银行 MPA考核压力加大,货币基金频

遭赎回,货币市场流动性进一步收紧,资金利率波动加大。截至 9月 30日,R001上行至 2.52%

左右水平,R007至 2.55%左右水平。

受资金利率进一步上行、银行去结构化存款负债端压力加大影响,短端债券市场和同业存单

收益率进一步上行,一年期股份制银行同业存单发行利率更是突破了 MLF利率 2.95%至 3.08%。截

止 2020年 9月 30日,1年期 AAA同业存单发行利率上行至 3.05%左右,较 6月末上行 60bp左右,1

年期 AAA信用债收益率在 3.17%左右,较 6月末上行 44bp左右。

本基金三季度对投资组合的持仓结构进行了微调,小幅增加了信用债和同业存款的投资比例,

小幅降低了同业存单和回购的配置比例。目前持有的同业存单及信用债发行主体均为 AAA评级,

整体信用风险极低,流动性风险可控。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期英大现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.5822%,本报告期英大现金宝 B的基金份

额净值收益率为 0.5208%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,312,655,893.03 41.46

其中:债券 4,229,308,893.03 40.65

资产支持证券

83,347,000.00

0.80

2 买入返售金融资产

3,701,048,440.93

35.58

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备付金合

2,350,587,032.04 22.60

4 其他资产 38,685,983.61 0.37

5 合计 10,402,977,349.61 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.09

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 159,899,440.15 1.56

其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68

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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值

的比例(%)

各期限负债占基金资产净值

的比例(%)

1 30天以内 53.63 1.56

其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -

2 30天(含)-60天 15.89 -

其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -

3 60天(含)-90天 10.86 -

其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -

4 90天(含)-120天 2.93 -

其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -

5 120天(含)-397天(含) 17.91 -

其中:剩余存续期超过 397

天的浮动利率债

- -

合计 101.23 1.56

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 671,277,480.79 6.56

其中:政策性金融债 560,102,805.01 5.47

4 企业债券 30,001,038.60 0.29

5 企业短期融资券 909,722,296.50 8.89

6 中期票据 65,865,198.41 0.64

7 同业存单 2,552,442,878.73 24.93

8 其他 - -

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9 合计 4,229,308,893.03 41.31

10

剩余存续期超过 397天的浮

动利率债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 190307 19进出 07 2,000,000 200,046,350.65 1.95

2 112083721

20南京银行

CD084

2,000,000 199,627,825.75 1.95

3 112098245

20哈尔滨银

行 CD169

1,700,000 168,001,680.51 1.64

4 012002820

20大同煤矿

SCP017

1,500,000 150,005,353.89 1.47

5 112008136

20中信银行

CD136

1,300,000 129,813,444.87 1.27

6 130246 13国开 46 1,200,000 120,193,767.03 1.17

7 112020139

20广发银行

CD139

1,200,000 119,603,120.64 1.17

8 2003670 20进出 670 1,200,000 119,602,770.28 1.17

9 1820014

18天津银行

01

1,100,000 111,174,675.78 1.09

10 112019239

20恒丰银行

CD239

1,100,000 109,871,871.03 1.07

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0024%

报告期内偏离度的最低值 -0.0464%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0318%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 138738 汇宇 1A1 400,000.00 40,000,000.00 0.39

2 138759 创恒 03A 300,000.00 30,000,000.00 0.29

3 168052 20建上 A1 300,000.00 13,347,000.00 0.13

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限按实际利率法摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的

前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴

责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 36,097,008.20

4 应收申购款 2,588,975.41

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 38,685,983.61

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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项目 英大现金宝 A 英大现金宝 B

报告期期初基金份额总额 7,563,049,838.07 100,069.20

报告期期间基金总申购份额 8,190,782,996.17 303,862.49

报告期期间基金总赎回份额 5,515,088,361.54 295,578.61

报告期期末基金份额总额 10,238,744,472.70 108,353.08

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2020年 7月 7日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

2 申购 2020年 7月 7日 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00%

3 申购 2020年 7月 7日 100,000.00 100,000.00 0.00%

4 基金转换出

2020年 7月 17

45,000,000.00

45,000,000.00 0.00%

5 赎回

2020年 7月 22

2,000,000.00

2,000,000.00 0.00%

6 赎回

2020年 7月 27

4,000,000.00

4,000,000.00 0.00%

7 申购 2020年 8月 6日 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00%

8 申购 2020年 8月 6日 100,000.00 100,000.00 0.00%

9 赎回

2020年 8月 20

2,000,000.00

2,000,000.00 0.00%

10 赎回

2020年 8月 26

2,000,000.00

2,000,000.00 0.00%

11 赎回

2020年 8月 27

1,500,000.00

1,500,000.00 0.00%

12 申购

2020年 9月 10

5,300,000.00

5,300,000.00 0.00%

13 赎回

2020年 9月 21

2,000,000.00

2,000,000.00 0.00%

14 赎回

2020年 9月 28

2,500,000.00

2,500,000.00 0.00%

15 申购

2020年 9月 29

600,000,000.00

600,000,000.00 0.00%

16 基金转换出

2020年 9月 30

33,000,000.00

33,000,000.00 0.00%

合计 710,500,000.00 710,500,000.00

注:截至 2020年 9月 30日,基金管理人运用风险准备金投资本基金 63,179,835.75份。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%的

时间区间

期初

份额

申购

份额

持有份额

份额占

1

20200701 -

20200930

3,000,212,259.01 921,131,377.60 - 3,921,343,636.61 38.30%

- - - - - - -

产品特有风险

(1)赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎

回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波

动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按

约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基

金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

(3)基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

(4)提前终止基金合同的风险

高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运

作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

(5)对重大事项进行投票表决时面临的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并

对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件

《英大现金宝货币市场基金基金合同》

《英大现金宝货币市场基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费

后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2020年 10月 27日