手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

长城创新驱动混合型证券投资基金2020年第3季度报告

2020-10-28 10:42:51

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 10月 28日

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 2 页 共 13 页

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城创新驱动混合

基金主代码 009623

交易代码 009623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 6月 23日

报告期末基金份额总额 5,372,810,123.64份

投资目标

本基金投资符合创新驱动主题相关的上市公司,在控

制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产

的长期稳定增值。

投资策略

1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走

势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产

配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上

的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变

化,适时进行动态调整。

2、股票投资策略

(1)创新驱动主题界定

本基金所定义的创新驱动主题遵循国家创新驱动战

略内涵,关注在技术研发、生产制造、销售流通、消

费者服务等环节具备技术创新、产品创新、业务模式

创新、服务创新、管理创新的上市公司。本基金关注

企业研究与发展(R&D;)投入的定量指标并结合其他

维度创新能力的定性判断,主要围绕新兴产业并辅以

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 3 页 共 13 页

传统产业把握创新驱动投资机会。具体行业主要选择

代表未来科技和产业发展新方向,促进科技成果向现

实生产力加速转化的战略新兴产业;运用新技术、新

业态、新模式进行升级改造、处于转型提升的传统产

业。

(2)个股选择

定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市

场前景、公司在产业链中的地位、公司高新技术企业

资质、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公

司的治理结构等。

在定量分析方面,考虑过去三年累计研发经费占营业

收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占

比、无形资产和开发支出等方面,筛选各项指标平均

处于行业前1/3的公司进行关注。同时结合PE、PB、PS、

PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值

方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或

低估。

本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增

长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益

率等指标,来评估企业的投资价值。

(3)港股通标的股票投资策略

基于上述创新驱动主题界定,本基金同时关注互联互

通机制下港股市场优质标的的投资机会:

1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有

代表性的创新型公司; 2)与 A股公司相比具有差异

化及估值优势的公司;3)港股通综合指数成分股中,

筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。

业绩比较基准

中证创新驱动主题指数收益率×70%+中证港股通综合

指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财

富指数收益率×20%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货

币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 4 页 共 13 页

主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )

1.本期已实现收益 39,447,091.65

2.本期利润 -36,748,689.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064

4.期末基金资产净值 5,335,732,394.42

5.期末基金份额净值 0.9931

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③本基金合同于 2020年 6月 23日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -0.75% 0.67% 7.86% 1.39% -8.61% -0.72%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

生效起至今

-0.69% 0.65% 8.81% 1.36% -9.50% -0.71%

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 5 页 共 13 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注: ①基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于创

新驱动主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例

不超过股票资产的 50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股

指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。

③本基金合同于 2020年 6月 23日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 6 页 共 13 页

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业年限 说明

谭小兵

长城医疗

保健混合、

长城创新

驱动混合、

长城健康

生活混合

的基金经

2020年 6月

23日

- 12年

女,中国籍,四川理

工大学工学学士、暨

南大学管理学硕士。

曾就职于联邦制药(成

都)有限公司、东莞证

券有限责任公司、信

达澳银基金管理有限

公司。2014年进入长

城基金管理有限公司,

曾任行业研究员、

“长城安心回报混合

型证券投资基金”基

金经理助理、“长城

中国智造灵活配置混

合型证券投资基金”

的基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期,无基金经理兼任投资经理情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城创新驱动混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 7 页 共 13 页

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

疫情是双刃剑,一方面美国疫情严重让中美关系相对平淡,另一方面海外疫情不止、经济难

起。但好在市场对疫情持续影响已有比较悲观的预期,在全球流动性泛滥大环境下,大类资产配

置倾斜股市在今年体现非常明显,不包括存量公募产品规模增加,今年三季度光是公募新发产品

规模超万亿,新增资金会推动各行各业好资产偏泡沫化,尤其是可以看长的细分领域。在公募新

增资金的推动下,三季度市场迎来了比较好的反弹,顺周期领域如休闲旅游、军工、汽车、电气

设备、建筑建材等涨幅较大,但与疫情正相关的医药表现不佳。本基金会延续一贯的投资思路,

将主要持仓集中于高景气度的细分行业,如医药、新能源、军工、科技等,除此之外,还会参与

疫情之后宏观经济恢复所带来的景气持续往上的顺周期领域。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为-0.75%,本基金业绩比较基准收益率为 7.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 8 页 共 13 页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,013,696,324.32 36.65

其中:股票 2,013,696,324.32 36.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,955,172,144.36 35.59

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,523,700,619.70 27.73

8 其他资产 1,739,679.93 0.03

9 合计 5,494,308,768.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,583,100,707.54 29.67

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

- -

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 280,801,100.07 5.26

G 交通运输、仓储和邮政业 30,812.50 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服务业

35,009,834.71 0.66

J

金融业

- -

K

房地产业

861,000.00 0.02

L

租赁和商务服务业

64,832,363.00 1.22

M

科学研究和技术服务业

29,366,218.40 0.55

N 水利、环境和公共设施管理业

41,958.98 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业

- -

P 教育

- -

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 9 页 共 13 页

Q 卫生和社会工作

19,639,300.00 0.37

R 文化、体育和娱乐业

- -

S 综合

- -

合计 2,013,696,324.32 37.74

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 603233 大参林 1,826,116 150,581,525.36 2.82

2 300122 智飞生物 843,700 117,535,847.00 2.20

3 300601 康泰生物 605,700 110,243,457.00 2.07

4 000858 五 粮 液 385,500 85,195,500.00 1.60

5 603883 老百姓 945,000 78,416,100.00 1.47

6 002541 鸿路钢构 1,674,165 70,817,179.50 1.33

7 600519 贵州茅台 42,200 70,410,700.00 1.32

8 688981 中芯国际 1,336,759 66,370,084.35 1.24

9 603456 九洲药业 2,102,600 65,180,600.00 1.22

10 002475 立讯精密 1,111,722 63,512,677.86 1.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 10 页 共 13 页

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水

平。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 972,974.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 340,342.54

5 应收申购款 426,362.74

6 其他应收款 -

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 11 页 共 13 页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,739,679.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 5,901,353,494.87

报告期期间基金总申购份额 32,202,708.35

减:报告期期间基金总赎回份额 560,746,079.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 5,372,810,123.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 12 页 共 13 页

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予长城创新驱动混合型证券投资基金注册的文件

(二)《长城创新驱动混合型证券投资基金基金合同》

(三)《长城创新驱动混合型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

长城创新驱动混合 2020年第 3季度报告

第 13 页 共 13 页

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn