手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第3季度报告

2020-10-28 10:42:51

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020年 10月 28日

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 1 页 共 12 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 7月 21日(基金合同生效日)起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方创新精选一年混合

基金主代码 009681

交易代码 009681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 7月 21日

报告期末基金份额总额 2,484,955,206.53份

投资目标

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通

过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定

增值。

投资策略

本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。

相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,

合理使用估值指标,将国内上市或挂牌公司的有关估值与国

际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。

业绩比较基准

中证 800指数收益率*45%+中国战略新兴产业成份指数收益

率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债

总指数收益率*30%。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本

基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金

类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇

率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

资风险。本基金投资新三板精选层股票,会面临新三板精选

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 2 页 共 12 页

层机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险,包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司

降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风

险、投资集中风险等。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方创新精选一年混合 A级 南方创新精选一年混合 C级

下属分级基金的交易代码 009681 009682

报告期末下属分级基金的份

额总额

1,752,692,946.75份 732,262,259.78份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方创新精选”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

2020年 7月 21日(基金合同生效日)-2020年 9月 30日

南方创新精选一年混合 A级 南方创新精选一年混合 C级

1.本期已实现收益 -13,549,234.10 -6,507,298.29

2.本期利润 -4,512,518.36 -2,734,970.50

3.加权平均基金份额本期利

-0.0026 -0.0037

4.期末基金资产净值 1,748,180,428.39 729,527,289.28

5.期末基金份额净值 0.9974 0.9963

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、本基金合同于 2020年 7月 21日生效,截至本报告期末基金成立未满一季度。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方创新精选一年混合 A级

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

自基金合同 -0.26% 0.79% -2.23% 0.86% 1.97% -0.07%

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 3 页 共 12 页

生效起至今

南方创新精选一年混合 C级

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

自基金合同

生效起至今

-0.37% 0.79% -2.23% 0.86% 1.86% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 4 页 共 12 页

注:本基金合同于 2020年 7月 21日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立

日起 6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券

从业

年限

说明

任职日期 离任日期

罗安安

本基金

基金经

2020年 7

月 21日

- 10年

清华大学计算机科学与技术专业博士,

具有基金从业资格,2010年 7月加入南

方基金,担任研究部高级研究员;2014

年 3月 31日至 2014年 11月 5日,任南

方成长、南方价值基金经理助理;2014

年 11月 5日至 2015年 7月 10日,任投

资经理;2015年 7月 10日至今,任南方

价值基金经理;2017年 12月 15日至今,

任南方新兴混合基金经理;2018年 6月

8日至今,任南方国策动力基金经理;

2018年 10月 12日至今,任南方人工智

能混合基金经理;2020年 7月 16日至今,

任南方核心成长混合基金经理;2020年

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 5 页 共 12 页

7月 20日至今,兼任投资经理;2020年

7月 21日至今,任南方创新精选一年混

合基金经理;2020年 9月 18日至今,任

南方创新成长混合基金经理。

雷嘉源

本基金

基金经

2020年 8

月 21日

- 11年

北京大学金融学硕士,具有基金从业资

格。2009年 7月加入南方基金,任权益

研究部研究员,负责公用事业、新能源

及新三板的研究工作。2015年 2月 26

日至 2015年 4月 16日,任南方避险、

南方保本基金经理助理;2015年 4月 16

日至 2015年 12月 3日,任权益专户投

资部投资经理。2015年 12月调入南方基

金子公司南方资本,任投资管理部投资

经理,负责新三板投资业务。2020年 5

月从子公司南方资本调入南方基金;

2020年 8月 21日至今,任南方创新精选

一年混合基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基

金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,

完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 6 页 共 12 页

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中央政治局会议确定下半年宏观政策和经济恢复主攻方向,流动性依旧宽松,但也不

会进一步放松,更多是结构性的市场机会。前期涨幅较多的行业(医药、科技、必选消费)

持续震荡,而军工、电子、新能源、建筑建材、金融地产等行业轮动和主题补涨特征明显。

三季度的策略:淡化指数,强化结构,中性仓位,精细选股,挖掘和布局四季度景气上行

板块的投资机会。目前,基金持仓没有明显行业配置,更强调精选个股,包括消费电子、

新能源、医药、计算机以及港股通等优质标的为主。

展望后市,周期类资产可能还会有相对收益,但仍然体现行业轮动和主题轮动,不会

出现风格切换。我们认为在高低位资产轮动的背景下,更需要强调个股的基本面趋势变化,

精选个股。后续操作上,看好处于中位股价且四季度会景气上升的板块,比如电子,传媒,

军工,新能源。当然,我们也要对国债收益率处于高位保持一定的警惕性,可能对市场流

动性边际有一定影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A份额净值为 0.9974元,报告期内,份额净值增长率为-0.26%,

同期业绩基准增长率为-2.23%;本基金 C份额净值为 0.9963元,报告期内,份额净值增长

率为-0.37%,同期业绩基准增长率为-2.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,510,570,805.83 60.83

其中:股票 1,510,570,805.83 60.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 7 页 共 12 页

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 800,000,000.00 32.21

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 143,088,228.01 5.76

8 其他资产 29,714,519.74 1.20

9 合计 2,483,373,553.58 100.00

注:1.本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 193,809,604.48元,

占基金资产净值比例 7.82%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 182,479,388.80

元,占基金资产净值比例 7.36%。

2.于 2020年 9月 30日,本基金持有 1,839,940股新三板精选层股票,公允价值为人民

币 81,223,033.89 元,占基金资产净值比例为 3.28%

于 2020年 7月 21日(基金合同生效日)至 2020年 9月 30日止期间,本基金持有的新

三板精选层股票包括贝特瑞(证券代码:835185)、连城数控(证券代码:835368)和同享

科技(证券代码:839167)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 749,969,491.22 30.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,470.24 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 55,689,951.80 2.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 228,822,581.67 9.24

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 43,006,240.70 1.74

M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 6,584,795.72 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 8 页 共 12 页

R 文化、体育和娱乐业 50,182,467.80 2.03

S 综合 - -

合计 1,134,281,812.55 45.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 48,558,067.20 1.96

材料 - -

工业 28,843,984.00 1.16

非必需消费 101,987,758.08 4.12

必需消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

科技 17,113,072.00 0.69

通讯 179,786,112.00 7.26

公用事业 - -

政府 - -

合计 376,288,993.28 15.19

注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 00700 腾讯控股 400,000 179,786,112.00 7.26

2 03690

美团点评-

480,000 101,987,758.08 4.12

3 002475 立讯精密 1,695,288 96,851,803.44 3.91

4 300760 迈瑞医疗 265,073 92,245,404.00 3.72

5 002241 歌尔股份 2,181,300 88,189,959.00 3.56

6 600570 恒生电子 866,909 85,468,558.31 3.45

7 688111 金山办公 199,798 65,933,340.00 2.66

8 835185 贝 特 瑞 1,528,602 65,577,025.80 2.65

9 603658 安图生物 379,061 61,150,120.52 2.47

10 601012 隆基股份 804,100 60,315,541.00 2.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 9 页 共 12 页

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用

流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值

等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特

征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;

利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用

流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合

国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期

保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险

性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回

等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 10 页 共 12 页

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除腾讯控股(证券代码 700 HK)外其他证券的发行主

体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、腾讯控股(证券代码 700 HK)

腾讯控股有限公司在报告编制期前一年内受到处罚,于 2020年 1月 3日因广告违法行

为被南山市场监督管理局行政处罚 20万。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 311,410.00

2 应收证券清算款 29,121,805.66

3 应收股利 770,962.92

4 应收利息 -489,658.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,714,519.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 11 页 共 12 页

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方创新精选一年混合 A级 南方创新精选一年混合 C级

基金合同生效日(2020年 7月

21日)基金份额总额

1,752,692,946.75 732,262,259.78

基金合同生效日起至报告期

期末基金总申购份额

- -

减:基金合同生效日起至报

告期期末基金总赎回份额

- -

基金合同生效日起至报告期

期末基金拆分变动份额(份

额减少以"-"填列)

- -

报告期期末基金份额总额 1,752,692,946.75 732,262,259.78

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 份额

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,001,416.80

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,416.80

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.40

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占

基金总份额

比例(%)

发起份额总数

发起份额占

基金总份额

比例(%)

发起份额承

诺持有期限

基金管理人

固有资金

10,001,416.80 0.40 10,000,000.00 0.40

自合同生效

之日起不少

于 3年

基金管理人

高级管理人

- - - - -

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告

第 12 页 共 12 页

基金经理等

人员

- - - - -

基金管理人

股东

- - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,416.80 0.40 10,000,000.00 0.40 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

2、《南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

3、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2020年 3季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com