基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 28日
汇添富和聚宝货币 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富和聚宝货币
基金主代码 000600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 28日
报告期末基金份额总额 25,391,612,506.48份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
1.本期已实现收益 129,697,602.20
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2.本期利润 129,697,602.20
3.期末基金资产净值 25,391,612,506.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.4848% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.3954% 0.0006%
过去
六个
月
0.9670% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 0.7891% 0.0005%
过去
一年
2.2582% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.9024% 0.0010%
过去
三年
9.5166% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 8.4510% 0.0024%
过去
五年
17.3366% 0.0023% 1.7763% 0.0000% 15.5603% 0.0023%
自基
金合
同生
效日
起至
今
24.6530% 0.0027% 2.2536% 0.0000% 22.3994% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年 5月 28日）起 6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王骏杰
本基金的
基金经
理，汇添
富全额宝
货币、汇
添富收益
快线货
币、汇添
富收益快
钱货币的
基金经理
助理
2020年 8月 26
日
- 6年
国籍：中国。学历：上海财经大学市场营
销学学士。相关业务资格：证券投资基金
从业资格。从业经历：2014年 9月至 2016
年 4月任上海国际货币经纪有限责任公
司债券经纪人；2016年 5月至 2018年 6
月任汇添富基金管理股份有限公司债券
交易员，2018年 7月至 2019年 8月任汇
添富基金管理股份有限公司高级债券交
易员。2019年 9月 1日至 2020年 8月 26
日任汇添富和聚宝货币的基金经理助理，
2019年 10月 30日至 2020年 8月 26日
任汇添富汇鑫货币的基金经理助理，2020
年 2月 28日至今任汇添富全额宝货币、
汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货
币的基金经理助理，2020年 8月 26日至
今担任汇添富和聚宝货币、汇添富汇鑫货
币的基金经理。
徐寅喆
本基金的
基金经
理，现金
2014年 11月
26日
- 12年
国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。
曾任长江养老保险股份有限公司债券交
易员。2012年 5月加入汇添富基金管理
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管理部主
管
股份有限公司任债券交易员、固定收益基
金经理助理，现任现金管理部主管。2014
年 8月 27日至今任汇添富理财 7天债券
型证券投资基金的基金经理，2014年 8
月 27日至 2018年 5月 4日任汇添富收益
快线货币市场基金的基金经理，2014年
11月 26日至今任汇添富和聚宝货币市场
基金经理，2014年 12月 23日至 2018年
5月 4日任汇添富收益快钱货币基金基金
经理，2016年 6月 7日至 2018年 5月 4
日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，
2018年 5月 4日至今任汇添富货币基金、
汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金经理，2018年 5月
4日至 2020年 8月 19日任汇添富理财 30
天债券基金的基金经理，2019年 1月 25
日至今任汇添富添富通货币基金的基金
经理，2019年 9月 10日至今任汇添富汇
鑫货币基金的基金经理，2020年 2月 26
日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富
收益快线货币基金的基金经理。
注：
1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和
解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事
中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
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对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基
金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，欧美等海外部分国家又出现了疫情二次爆发的情况，全球经济复苏的势头再次遭受
考验，为此，海外各主要经济体继续推行了一系列刺激政策，维持低利率水平，以应对疫情的二
次冲击。同时，美国大选临近，英国与欧盟的“脱欧”协议仍悬而未决，总体来看，外部形式依
旧复杂严峻，风险的不确定性仍旧存在。
国内方面，伴随着疫情的有效控制，生产、生活等内部环境进一步改善，国内经济稳步恢复；
在大局逐渐稳定的情形下，货币政策趋于正常化，货币投放更加注重精准导向，保持流动性合理
充裕，同时有效防范金融风险。三季度，央行政策利率和贷款市场报价利率 LPR均保持不变，同
时，常态化定期投放 MLF及关键时点开展公开市场操作，引导市场情绪，维持市场中短端的流动
性合理充裕，货币政策保持定力。市场利率来看，三季度 DR007利率基本围绕公开市场操作利率
2.2附近，3M SHIBOR在季初从 2.1%快速上行至 2.6%后基本维持稳定，各期限存单收益同样有所
上行，恢复至疫情前利率水平。
操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，
积极调整组合资产配置类别及投资组合剩余期限，控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.4848%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 9,878,001,585.33 35.86
其中：债券 9,325,501,585.33 33.85
资产支持证
券
552,500,000.00 2.01
2 买入返售金融资产 1,421,800,000.00 5.16
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
15,541,758,963.69 56.42
4 其他资产 704,247,561.40 2.56
5 合计 27,545,808,110.42 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.32
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,941,936,530.01 7.65
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 16.76 8.43
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 29.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 13.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 33.96 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 107.64 8.43
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 149,844,610.09 0.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,415,422,676.24 5.57
其中：政策
性金融债
1,415,422,676.24 5.57
4 企业债券 451,693,957.98 1.78
5
企业短期融
资券
1,037,317,476.72 4.09
6 中期票据 161,078,449.87 0.63
7 同业存单 6,110,144,414.43 24.06
8 其他 - -
9 合计 9,325,501,585.33 36.73
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
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注：由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 200201 20国开 01 4,850,000 485,387,012.55 1.91
2 112003109
20农业银行
CD109
4,850,000 482,340,331.73 1.90
3 160403 16农发 03 4,500,000 450,522,726.61 1.77
4 160206 16国开 06 3,000,000 299,902,120.65 1.18
5 112022023
20邮储银行
CD023
3,000,000 298,344,610.10 1.17
6 112003075
20农业银行
CD075
3,000,000 297,177,664.42 1.17
7 112004045
20中国银行
CD045
3,000,000 297,122,534.21 1.17
8 112018052
20华夏银行
CD052
3,000,000 296,591,799.72 1.17
9 112005088
20建设银行
CD088
3,000,000 296,518,116.24 1.17
10 112015450
20民生银行
CD450
3,000,000 293,382,057.31 1.16
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0657%
报告期内偏离度的最低值 0.0165%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0256%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169010 弘花 03A 900,000 90,000,000.00 0.35
1 168436 惠盈 01A 890,000 89,000,000.00 0.35
2 169367 惠盈 08A 700,000 70,000,000.00 0.28
3 137134 蚁信 15A 500,000 50,000,000.00 0.20
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4 168641 惠盈 03A 490,000 49,000,000.00 0.19
5 168994 惠盈 04A 445,000 44,500,000.00 0.18
6 168974 建借 2A 400,000 40,000,000.00 0.16
6 169043 惠盈 05A 400,000 40,000,000.00 0.16
6 168637 惠盈 02A 400,000 40,000,000.00 0.16
7 169141 惠盈 06A 200,000 20,000,000.00 0.08
7 169061 至臻 2A1 200,000 20,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,529.96
2 应收证券清算款 489,517,663.71
3 应收利息 181,710,553.15
4 应收申购款 33,016,814.58
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 704,247,561.40
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 26,636,752,113.30
报告期期间基金总申购份额 87,545,594,421.88
报告期期间基金总赎回份额 88,790,734,028.70
报告期期末基金份额总额 25,391,612,506.48
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年 10月 28日