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华商科技创新混合型证券投资基金2020年第3季度报告

2020-10-28 06:59:56

基金管理人:华商基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2020年10月28日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况基金简称 华商科技创新混合 基金主代码 008961 交易代码 008961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年3月6日 报告期末基金份额总额 434,148,789.51份 投资目标 本基金主要投资于科技创新型企业,精选其中具有优质成长性的上市公司,力争持续地超越业绩比较基准。 投资策略 (一)大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,主动调整债券、股票类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期( 2020年7月1日 - 2020年9月30日 ) 1.本期已实现收益 179,569,624.34 2.本期利润 164,284,747.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.2971 4.期末基金资产净值 530,406,564.86 5.期末基金份额净值 1.2217 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3. 本基金合同生效日为2020年3月6日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.22% 1.91% 4.65% 1.28% 16.57% 0.63% 过去六个月 27.98% 1.46% 24.34% 1.14% 3.64% 0.32% 自基金合同生效起至今 22.17% 1.41% 12.65% 1.28% 9.52% 0.13% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同生效日为2020年3月6日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。②根据《华商科技创新混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),其中,股票投资需符合科技创新产业及子行业的定位要求,且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 童立 基金经理,研究发展部副总经理,公司公募业务权益投资决策委员会委员 2020年3月6日 - 9.2 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日起至今担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。异常交易行为的专项说明为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析今年三季度的市场整体表现较好,但相比上半年还是出现了许多较明显的变化。伴随着国内疫情得到良好控制,且经济活动明显复苏,我们在三季度看到“顺周期”的行业取得了较好的表现。与此同时,在较好预期的支持下,决策层也表现出较强的定力,明确“不大水漫灌”,并表态推进相关政策回归常态。在宏观大环境有所变化的背景下,A股的高估值行业在三季度表现相对较弱,而受益宏观经济复苏的行业则取得了较好表现。受益于配置的军工、汽车、光伏等行业的较好表现,本季度的基金净值亦有所上涨。展望四季度,除了一直所坚持的配置大方向外,我们将更加密切地关注宏观尤其是海外宏观的变化。 报告期内基金的业绩表现截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.2217元,份额累计净值为1.2217元。本季度基金份额净值增长率为21.22%,同期基金业绩比较基准的收益率为4.65%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率16.57个百分点。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 433,040,967.40 80.96 其中:股票 433,040,967.40 80.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,760,742.03 16.41 8 其他资产 14,102,200.75 2.64 9 合计 534,903,910.18 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为12,956,726.40元,占净值比例2.44%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 301,465,027.09 56.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 30,538.75 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 19,135,695.76 3.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,887,844.56 11.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,285,178.80 3.45 N 水利、环境和公共设施管理业 8,867,307.34 1.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,399,619.58 2.53 S 综合 - - 合计 420,084,241.00 79.20 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 12,956,726.40 2.44 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 12,956,726.40 2.44 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600438 通威股份 848,200 22,545,156.00 4.25 2 601965 中国汽研 1,500,030 18,270,365.40 3.44 3 300369 绿盟科技 900,785 17,322,095.55 3.27 4 002025 航天电器 316,900 16,770,348.00 3.16 5 688122 西部超导 285,275 16,645,796.25 3.14 6 002013 中航机电 1,386,000 15,897,420.00 3.00 7 600862 中航高科 615,700 15,343,244.00 2.89 8 300680 隆盛科技 600,000 15,246,000.00 2.87 9 600536 中国软件 168,320 13,975,609.60 2.63 10 02333 长城汽车 1,500,000 12,956,726.40 2.44 注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括权证投资。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。本期国债期货投资评价根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 800,631.23 2 应收证券清算款 13,285,664.86 3 应收股利 - 4 应收利息 15,904.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,102,200.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额 877,701,755.90 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 443,552,966.39 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 434,148,789.51 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。备查文件目录备查文件目录1.中国证监会批准华商科技创新混合型证券投资基金设立的文件;2.《华商科技创新混合型证券投资基金基金合同》;3.《华商科技创新混合型证券投资基金托管协议》;4.《华商科技创新混合型证券投资基金招募说明书》;5.基金管理人业务资格批件、营业执照;6.报告期内华商科技创新混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 存放地点基金管理人、基金托管人处。查阅方式基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层基金托管人地址:上海市银城中路188号 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300基金管理人网址:http://www.hsfund.com中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司2020年10月28日