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汇添富货币市场基金2020年第3季度报告

2020-10-28 07:01:02

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 10月 28日

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富货币

基金主代码 519518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年 3月 23日

报告期末基金份额总

24,920,860,643.45份

投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基

准的投资收益。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、

流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。

风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基

金品种。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金

简称

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

下属分级基金的交易

代码

519518 519517 000642 000650

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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报告期末下属分级基

金的份额总额

297,970,501.64

20,364,343,978.01

3,410,715,659.07

847,830,504.73

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

1.本期已实现收益 1,360,888.39 128,262,114.36 21,370,829.88 4,540,259.26

2.本期利润 1,360,888.39 128,262,114.36 21,370,829.88 4,540,259.26

3.期末基金资产净值 297,970,501.64 20,364,343,978.01 3,410,715,659.07 847,830,504.73

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自 2014年 6月 6日起增加 C类和 D类分级基金,该类分级基金只收取销售服务费,

不收取申购费和赎回费。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富货币 A

阶段

净值收益率

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4610% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.3716% 0.0007%

过去六个月 0.9119% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7340% 0.0006%

过去一年 2.2099% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.8541% 0.0012%

过去三年 9.0870% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 8.0214% 0.0021%

过去五年 15.3646% 0.0020% 1.7763% 0.0000% 13.5883% 0.0020%

自基金合同

生效日起至

55.0651% 0.0059% 12.6488% 0.0029% 42.4163% 0.0030%

汇添富货币 B

阶段

净值收益率

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.5217% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4323% 0.0007%

过去六个月 1.0333% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.8554% 0.0006%

过去一年 2.4559% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.1001% 0.0012%

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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过去三年 9.8757% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 8.8101% 0.0021%

过去五年 16.7588% 0.0020% 1.7763% 0.0000% 14.9825% 0.0020%

自基金合同

生效日起至

56.5341% 0.0059% 10.3493% 0.0029% 46.1848% 0.0030%

汇添富货币 C

阶段

净值收益率

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4610% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.3716% 0.0007%

过去六个月 0.9119% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7340% 0.0006%

过去一年 2.2099% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.8541% 0.0012%

过去三年 9.0870% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 8.0214% 0.0021%

过去五年 15.3646% 0.0020% 1.7763% 0.0000% 13.5883% 0.0020%

自基金合同

生效日起至

21.0843% 0.0027% 2.2449% 0.0000% 18.8394% 0.0027%

汇添富货币 D

阶段

净值收益率

净值收益率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4610% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.3716% 0.0007%

过去六个月 0.9119% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7340% 0.0006%

过去一年 2.2099% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.8541% 0.0012%

过去三年 9.0870% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 8.0214% 0.0021%

过去五年 15.3646% 0.0020% 1.7763% 0.0000% 13.5883% 0.0020%

自基金合同

生效日起至

21.0838% 0.0027% 2.2449% 0.0000% 18.8389% 0.0027%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年 3月 23日)起 6个月,建仓期结束时

各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009年 2月 15日采用的业绩比较基准为同期税后一年

定期存款利率。从 2009年 2月 16日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

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任职日期 离任日期 年限

温开强

本基金的

基金经

理,汇添

富现金宝

货币、汇

添富理财

14天债券

的基金经

理助理

2019年 1月 25

- 8年

国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,

相关业务资格:证券投资基金从业资格、

CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易

员、中金基金交易主管,高级经理,2016

年 8月加入汇添富基金管理股份有限公

司,2016年 8月 30日至今任汇添富现金

宝货币、汇添富理财 14天债券的基金经

理助理,2016年 8月 30日至 2019年 1

月 25日任汇添富添富通货币、汇添富货

币的基金经理助理,2016年 8月 30日至

2018年 8月 7日任汇添富理财 30天债券

的基金经理助理,2016年 8月 30日至

2020年 2月 26日任汇添富理财 60天债

券的基金经理助理,2018年 8月 7日至

今任汇添富鑫禧债(原汇添富理财 30天

债券)的基金经理,2019年 1月 25日至

今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇

添富理财 7天债券的基金经理,2020年 2

月 26日至今任汇添富收益快钱货币、汇

添富理财 60天债券的基金经理。

徐寅喆

本基金的

基金经

理,现金

管理部主

2018年 5月 4

- 12年

国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。

曾任长江养老保险股份有限公司债券交

易员。2012年 5月加入汇添富基金管理

股份有限公司任债券交易员、固定收益基

金经理助理,现任现金管理部主管。2014

年 8月 27日至今任汇添富理财 7天债券

型证券投资基金的基金经理,2014年 8

月 27日至 2018年 5月 4日任汇添富收益

快线货币市场基金的基金经理,2014年

11月 26日至今任汇添富和聚宝货币市场

基金经理,2014年 12月 23日至 2018年

5月 4日任汇添富收益快钱货币基金基金

经理,2016年 6月 7日至 2018年 5月 4

日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,

2018年 5月 4日至今任汇添富货币基金、

汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财

60天债券基金的基金经理,2018年 5月

4日至 2020年 8月 19日任汇添富理财 30

天债券基金的基金经理,2019年 1月 25

日至今任汇添富添富通货币基金的基金

经理,2019年 9月 10日至今任汇添富汇

鑫货币基金的基金经理,2020年 2月 26

日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富

收益快线货币基金的基金经理。

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注:

1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和

解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、

证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格

控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投

资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、

营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事

中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3

日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两

两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优

比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资

组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情

况。

综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交

易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基

金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度新冠疫情在个别国家出现二次爆发,单日新增感染人数甚至超过了第一波疫情的高峰

时点。然而,疫苗的研发进展一波三折,离大规模商业化使用更是尚需时日。在疫情得到有效控

制前,全球宏观经济仍然面临巨大的不确定性。美国方面,竞选总统的共和民主两党争夺进入白

热化,两党在经济刺激计划的规模和内容上存在明显分歧,短期内达成一致的可能性也微乎其微。

美联储前期维持的低利率环境触发优质风险资产的高估值。疫情的变化、政策的摇摆和市场的高

估值共同造成了风险资产的高波动性。国内方面,政府对疫情的出色管控,政策对经济的有效修

复,民众对生活的正常回归,国内经济情况相比其他国家表现亮眼。PMI数据在二季度显著恢复

的基础上继续向好,最新 9月份的 PMI已升至 51.5%,其中的生产和新订单指数更是连续上升。

出口方面同样表现出超预期的韧性,三季度的每月出口金额同比数据步步走高。最新的 9月同比

数据高达 9.9%,较上月上升 0.4个百分点。信贷数据也是多次超出市场预期。最新的 9月新增社

会融资规模 3.48万亿,余额增速进一步抬升,全年预计有望超过 14%。

三季度银行间流动性适度充裕,资金价格和短端资产收益率在二季度触底反弹后出现震荡行

情。以 3M国股行存单为代表的短期收益率从季初 1.85%迅速上升到 2.6%,然后进入震荡状态,保

持在 2.6%至 2.7%的区间内震荡。6M国股行存单收益率则上行明显,从 2.1%上行至 3.0%附近。本

基金充分考虑到流动性从宽泛到正常化回归带来的潜在风险,对组合的策略进行积极防御调整。

在基金操作方面,组合的剩余期限继续缩减,组合的杠杆率继续压降。报告期内以银行存款、同

业存单和交易所逆回购为主要配置资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4610%,本报告期汇添富货币 B 的基金份

额净值收益率为 0.5217%,本报告期汇添富货币 C的基金份额净值收益率为 0.4610%,本报告期汇

添富货币 D的基金份额净值收益率为 0.4610%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 9,303,395,213.57 35.18

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其中:债券 9,303,395,213.57 35.18

资产支持证

- -

2 买入返售金融资产 2,900,000,000.00 10.96

其中:买断式回购的

买入返售金融资产

- -

3

银行存款和结算备

付金合计

14,101,544,886.31 53.32

4 其他资产 143,634,668.54 0.54

5 合计 26,448,574,768.42 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 6.56

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元)

占基金资产净值

比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,519,967,045.54 6.10

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净

值的比例(%)

各期限负债占基金资产净

值的比例(%)

1 30天以内 36.78 6.10

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

2 30天(含)—60天 29.64 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

3 60天(含)—90天 20.79 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

4 90天(含)—120天 2.88 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

5 120天(含)—397天(含) 15.47 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债

- -

合计 105.55 6.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240天情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 285,309,811.37 1.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,119,713,864.79 4.49

其中:政策

性金融债

1,119,713,864.79 4.49

4 企业债券 121,289,246.27 0.49

5

企业短期融

资券

100,000,829.07 0.40

6 中期票据 20,274,897.78 0.08

7 同业存单 7,656,806,564.29 30.72

8 其他 - -

9 合计 9,303,395,213.57 37.33

10

剩余存续期

超过 397 天

的浮动利率

债券

- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

占基金资产

净值比例

(%)

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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1 112004050

20中国银行

CD050

6,000,000 598,305,742.15 2.40

2 112008158

20中信银行

CD158

5,000,000 498,843,786.20 2.00

3 207701 20贴现国开 01 3,000,000 299,942,644.26 1.20

4 111903152

19农业银行

CD152

3,000,000 299,732,388.13 1.20

5 112008136

20中信银行

CD136

3,000,000 299,574,283.45 1.20

6 207703 20贴现国开 03 3,000,000 299,495,937.05 1.20

7 112010300

20兴业银行

CD300

3,000,000 299,305,996.11 1.20

8 112010309

20兴业银行

CD309

3,000,000 299,237,091.75 1.20

9 112017170

20光大银行

CD170

3,000,000 299,237,091.75 1.20

10 112010378

20兴业银行

CD378

3,000,000 298,455,652.20 1.20

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0071%

报告期内偏离度的最低值 -0.0461%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0373%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日

计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

汇添富货币 2020年第 3季度报告

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5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立

案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 38,884.95

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 142,475,182.51

4 应收申购款 1,120,601.08

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 143,634,668.54

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

288,083,036.40 31,409,957,420.46 4,016,586,679.60 1,111,834,554.54

202,749,103.41 13,580,189,126.76 24,765,340,987.93 277,340,999.49

汇添富货币 2020年第 3季度报告

第 14页 共 15页

192,861,638.17 24,625,802,569.21 25,371,212,008.46 541,345,049.30

297,970,501.64 20,364,343,978.01 3,410,715,659.07 847,830,504.73

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

汇添富货币 2020年第 3季度报告

第 15页 共 15页

1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件;

2、《汇添富货币市场基金基金合同》;

3、《汇添富货币市场基金托管协议》;

4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年 10月 28日