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长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

2020-11-30 06:45:06

股混基金>货币基金或债券基

滞胀:商品基金(含投资商品的QDII基金)

在美林时钟理论框架下,根据GDP、汇率、CPI、PMI、利率等各类经济指标,

对宏观经济进行中期和短期的分析,判断经济运行周期、产业发展景气度,适当

调整战略资产配置决策中各资产配置比例。

2、基金优选策略

在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研

和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。

首先,通过定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指

标筛选出符合条件的基金进入基金库,作为初始样本池。

其次,通过对基金库中基金经理的调研,进一步筛选投资能力突出的基金经

理,进入重点库。定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、风

险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和

稳定性,并以报告的形式入库。

最后,通过对重点库中基金风格的持续跟踪,结合基金经理投资能力的分析,

筛选出不同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品,形成核心

库。

3、债券投资策略:

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、

个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安

全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。

(1)久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、

自上而下的组合久期管理策略。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此

调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以

达到增强组合的持有期收益的目的。

(4)息差策略

本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

(5)个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合

信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价

合理或价值被低估的债券进行投资。

(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评

级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择

信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

4、股票投资策略

(1)行业配置策略

在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内

外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调

整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

(2)个股投资策略

本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约

定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛

选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的

长期稳健增值。

①品质评估分析

品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效

分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。

②风险因素分析

风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个

角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务

衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一

个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。

③估值分析

个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的

个股进行投资。这里本基金主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入

折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类

型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股

票估值的影响,排除通胀的影响因素。

(3)存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值

的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

5、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础

上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

(1)权证投资策略

本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁

定收益的前提下进行的。

本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权

证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,

包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交

易策略等,利用权证进行对冲和套利等。

(2)资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选

择策略、交易策略等进行投资。

本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约

率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,

形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,

确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、

测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风

险评估和控制。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比

例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基

金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;

(2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在1

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得

持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基金

持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近

定期报告披露的规模为准;

(4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%;

(5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最

近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元;

(6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指期

货和股票期权

(7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

(11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

(17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

回购到期后不展期;

(21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(22)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执行;

(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;

(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、(3)、

(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理

人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)投资其他基金中基金;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金

份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,

基金管理人在履行适当程序后,则本基金可不受上述规定的限制或按变更后的规

定执行。

(五)业绩比较基准

35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的

走势,为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。中

证股票型基金指数、中证债券型基金指数为中证基金系列指数的细分指数。中证

股票型基金指数样本包含主动股票基金和被动股票基金;中证债券型基金指数样

本包含定开债基、分级债A、纯债债基、非纯债基、普通债基、转债债基等。基

于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基

金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现

更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,

并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持

有人大会。

(六)风险收益特征

本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、

高于债券型基金与货币市场基金。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份

额持有人的利益;

3、不得通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日(摘自本基金2019年三季

报),本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 60,830,687.83 89.79

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,648,208.56 9.81

8 其他资产 269,734.86 0.40

9 合计 67,748,631.25 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十一) 投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库

的情形。

3、其他资产的构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,295.38

2 应收证券清算款 199,970.24

3 应收股利 -

4 应收利息 1,516.13

5 应收申购款 52,836.28

6 其他应收款 12,116.83

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 269,734.86

注:其他应收款为应收销售服务费返还。

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

(十二)基金中基金

1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1 004609 长信乐信灵活配置混合C 契约型开放式 9,383,878.52 10,832,749.36 16.01 是

2 519985 长信纯债壹号债券A 契约型开放式 8,707,015.79 10,642,585.40 15.73 是

3 519152 新华纯债添利A 契约型开放式 8,305,518.55 9,858,650.52 14.57 否

4 004614 鹏扬利泽债券A 契约型开放式 7,414,148.67 7,732,957.06 11.43 否

5 003869 长信稳势纯债债券 契约型开放式 6,666,824.59 7,679,515.25 11.35 是

6 518880 华安易富黄金ETF 交易型开放式 1,007,800.00 3,422,488.80 5.06 否

7 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 交易型开放式 643,300.00 2,488,927.70 3.68 否

8 070009 嘉实超短债债券 契约型开放式 1,997,526.87 2,100,399.50 3.10 否

9 519977 长信可转债债券A 契约型开放式 1,253,779.78 1,677,431.97 2.48 是

10 519971 长信改革红利灵活配置混合 契约型开放式 1,081,916.54 1,406,491.50 2.08 是

2、当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用 2019年7月1日 - 2019年9月30日 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元) - -

当期交易基金产生的赎回费(元) 1,342.92 -

当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 7,949.23 6,428.20

当期持有基金产生的应支付管理费(元) 83,168.33 44,772.07

当期持有基金产生的应支付托管费(元) 22,600.37 11,355.87

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金

基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被

投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自

身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自

身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其

他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、

基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,

其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被

投资基金收取后返还至本基金基金资产。

3、本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金各期间份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自 2018 年 9 月 5 日(本基金合同生效日)起至 2018 年 12 月 31 日 1.90% 0.16% -2.56% 0.55% 4.46% -0.39%

2019年1月1日至6月30日 4.61% 0.22% 10.29% 0.52% -5.68% -0.30%

2019年7月1日至9月30日 1.69% 0.11% 2.12% 0.34% -0.43% -0.23%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、图示日期为2018年9月5日至2019年9月30日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完

成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金

合同的约定。

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应

收款项以及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十三、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的基金、股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的权益类资产的估值

交易所上市的权益类资产(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所

挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生

重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未

上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

4、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规

定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定

的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值

净价进行估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全

价;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定

公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

5、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应

品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定

收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应

的价格进行估值;

(3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发

行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动

的情况下,按成本估值。

6、基金估值方法:

(1)境内非上市基金估值

1)本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估

值。

2)本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日

期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

(2)境内上市基金估值

1)本基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。

2)本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额

净值估值。

3)本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估

值日的收盘价估值。

4)本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净

值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收

益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收

益计提估值日基金收益。

(3)特殊情形的估值处理(如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折

算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值):

1)以所投资基金的基金份额净值估值的,本基金所投资基金未公布估值日

基金份额净值,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按其最近公布的基金

份额净值估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,参考类似投资品种

的现行市价及重大变化等因素,合理调整所投资基金最近估值日的份额净值以确

定其公允价值;尚未公布过基金份额净值的,按成本估值。

2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场

环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发

生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。

3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,

基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比

例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别

估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以

确保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金日常估值由基金管理人负责,基金托管人复核。T日的基金份额净

值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)

计算,并按基金合同的约定公告。基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以

当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元人民币,小数点后第5位四舍

五入。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净

值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

后按以下条款进行赔偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此

给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计

算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

基金管理人负责赔付。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障

投资人的利益,决定延迟估值;

4、占相当比例的被投资基金暂停估值时;

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停基金估值;

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于所投资基金披露净值日计算基金资产净值和基金份额净值

并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,

由基金管理人按基金合同的约定公告。

(八)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第9项进行估值时,

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司

等第三方机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法

及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿

责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成

的影响。

十四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监

会另有规定的除外;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用(另有规定

的除外);

7、基金的银行汇划费用;

8、账户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误

后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗

力情形消除之日起5个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)

基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误

后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗

力情形消除之日起5个工作日内支付。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过

直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、被投资基金招募说明

书约定应当收取,并记入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情

况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登

公告。

十五、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方

案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按规定在指定媒

介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过15个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

十六、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,

本基金从其最新规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自

然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网

站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的

基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与

更新基金产品资料概要。

基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更

的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,

并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或

营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理

人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料

概要。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日

后的两个工作日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的两个工作日,在指定网

站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含

资产组合季度报告)

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将

中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,

将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控

制人;

(8)基金募集期延长;

(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;

(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十;

(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

(15)基金收益分配事项;

(16)基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)更换基金登记机构;

(20)本基金开始办理申购、赎回;

(21)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(22)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

(23)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(24)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重

大事项;

(25)本基金推出新业务或服务;

(26)本基金调整基金份额类别的设置;

(27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

(28)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大

会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履

行相关信息披露义务。

10、基金投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金

管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资

产支持证券明细。

11、基金投资其他基金份额的信息披露

基金管理人应在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露所持有

基金的相关情况,并揭示相关风险:

(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。

(2)交易及持有基金产生的费用、包括申购费、赎回费、销售服务费、管

理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。

(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基

金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。

(4)本基金投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况。

12、清算报告

基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

13、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会

规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的

信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产

中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。

(八)暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值;

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

十八、基金持有其他基金的信息披露

(一)本基金所持其他基金的基本情况

本基金在投资其他基金后,应在定期报告和更新的招募说明书中披露该基金

的基本情况,包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值披露情况以及本

基金的持仓情况。

(二)本基金交易及持有其他基金产生的费用

1、所持其他基金产生的费用种类

(1)本基金申购其他基金的申购费;

(2)本基金赎回其他基金的赎回费;

(3)本基金持有其他基金每日产生的销售服务费;

(4)本基金持有其他基金每日产生的该基金的管理费;

(5)本基金持有其他基金每日产生的该基金的托管费;

(6)本基金通过场内交易其他基金产生的交易费用;

(7)按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定,

在所持基金的基金财产中列支的其他费用。

本基金交易及持有其他基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留位

数等事项,以所交易及持有的其他基金的相关基金合同、招募说明书、相关公告

等文件为准。

2、相关费用的计算方法和举例说明

(1)申购基金份额产生的申购费

1)本基金申购非本基金管理人管理的基金时:

A.前端收费模式

本基金所需支付的申购费的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购

费金额

申购费=申购金额-净申购金额,或申购费=固定申购费金额

例:假设A基金收取前端申购费,其费率结构如下:

申购金额(M) 前端申购费率

M<1000万元 1.5%

M≥1000万元 每笔1000元

①本基金拟投资1,015,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全额

确认,A基金收取的是前端申购费,对应的申购费率为1.5%,则产生的申购费用

为15,000元:

申购金额=1,015,000元

净申购金额=1,015,000/(1+1.5%)=1,000,000元

申购费用=1,015,000-1,000,000=15,000元

②本基金拟投资10,000,000元申购A基金的基金份额,且该申购申请被全

额确认,A基金收取前端申购费,对应的申购费为每笔1000元,则产生的申购

费用为1,000元:

申购费用=1,000元

B.后端收费模式

本基金所需支付的申购费的计算方法:

申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率

例:假设B基金收取后端申购费,其费率结构如下:

持有期限(T) 后端申购费率

T<1年 1.5%

T≥1年 0

注:1年指365日

本基金拟投资1,000,000元申购B基金,B基金收取后端申购费,申请日当

日B基金的基金份额净值为1.0150元,且该申购申请被全额确认。本基金持有B

基金的持有期限不满1年即全部赎回,对应后端申购费率1.5%,则产生的申购

费用为15,000元:

申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67份

赎回份额=申购份额=985,221.67份

申购费用=985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00元

2)本基金申购本基金管理人管理的其他基金时,需通过直销渠道申购,且

不收取申购费。

(2)赎回基金份额产生的赎回费

1)本基金赎回非本基金管理人管理的基金时:

本基金所需支付的赎回费的计算方法:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:假设A基金的赎回费率结构如下:

持有期限(Y) 赎回费率

Y<30日 0.5%

Y≥30日 0

本基金赎回10,000份A基金的基金份额,持有时间20日,对应的赎回费率

为0.5%,假设赎回当日的基金份额净值是1.0680元,则产生的赎回费用为53.40

元,可得到的净赎回金额为10,626.60元:

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680×0.5%=53.40元

净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元

2)本基金赎回本基金管理人管理的其他基金时,不收取赎回费,但按照相

关法规、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费,并计入基金财产的赎回

费部分除外。

本基金所需支付的赎回费的计算方法:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

实际支付的赎回费用=赎回费用×计入基金财产的比例

净赎回金额=赎回总额-实际支付的赎回费用

例:假设本基金管理人管理的B基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回

费比例如下:

持有期限(Y) 赎回费率 计入基金财产的比例

Y<30日 1.5% 100%

30日≤Y<180日 0.5% 50%

180日≤Y 0 0

本基金赎回10,000份B基金的基金份额,持有时间60日,对应的赎回费率

为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0680元,则实际产生的赎回费用为

26.70元,可得到的净赎回金额为10,653.30元:

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680×0.5%=53.40元

实际支付的赎回费用=53.40×50%=26.70元

净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30元

(3)所持其他基金每日产生的销售服务费;

1)本基金持有非本基金管理人管理的其他基金时:

本基金所需支付的销售服务费的计算方法:

所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总数×前一日的

该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数

例:假设A基金的销售服务费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额

100,000份,前一日的该基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则T

日产生的销售服务费为0.55元:

所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元

2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额不得

收取该基金的销售服务费,即其每日产生的销售服务费为0。

(4)所持其他基金每日产生的管理费

1)本基金持有其他基金(包括非本基金管理人管理的基金和本基金管理人

管理的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的管理费的计算方法:

所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基

金份额净值×管理费率÷当年天数

例:假设A基金的管理费率为1.00%,本基金持有A基金的基金份额100,000

份,前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则当日产生的其

他基金管理费为2.75元:

所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75元

2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额对应

的基金资产部分不收取本基金的管理费,本基金每日应计提的本基金管理费的计

算方法:

本基金每日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数

(E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金

份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0))

例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金管理

人管理的其他基金所对应的基金资产净值为4亿元,若本基金管理费率为0.8%,

当年天数为365天,则本基金当日应计提的管理费为:

当日应计提的管理费=(1,000,000,000.00-400,000,000.00)

×0.8%÷365=13,150.68元

(5)所持其他基金每日产生的托管费

1)本基金持有其他基金(包括非本基金托管人托管的基金和本基金托管人

托管的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法:

所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基

金份额净值×托管费率÷当年天数

例:A基金的托管费率为0.20%,本基金持有A基金的基金份额100,000份,

前一日的基金份额净值为1.0050元,当年天数为365天,则今日产生的基金托

管费为0.55元:

所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55元

2)本基金持有本基金托管人托管的其他基金时,所持有的该基金份额对应

的基金资产部分不收取本基金的托管费,本基金每日应计提的基金托管费的计算

方法:

本基金每日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数

(E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金

份额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0))

例:假设本基金前一日基金资产净值为10亿元,其中所持有的本基金托管

人托管的其他基金所对应的基金资产净值为1亿元,本基金托管费率为0.2%,

当年天数为365天,则本基金当日应计提的托管费为:

当日应计提的托管费=(1,000,000,000.00-100,000,000.00)

×0.2%÷365=4,931.51元

(6)通过场内交易其他基金产生的交易费用

本基金通过场内进行交易其他基金时,所产生的相关交易费用按相关交易所

和证券经纪公司的规则和费率标准处理,从本基金财产中列支。

(7)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产

中列支的其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支

的其他费用,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由该基金的基金份额持

有人共同承担。

3、所持基金产生的费用的调整

如果本基金所持的其他基金收取的相关基金费用发生变更的,或法律法规或

监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的,即以变更

后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会。

(三)本基金持有的其他基金的重大事件

本基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持其他基金发生的重大

事件,包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同或召开

基金份额持有人大会等情况。

(四)关联基金的投资情况

本基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的,应在定期报告和更新

的招募说明书中披露相关基金的投资情况。

十九、风险揭示

(一)本基金特有的风险

1、所投资基金的相关政策风险

本基金主要投资于各类其他基金,如遇国家金融政策发生重大调整,导致被

投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化,可能影响

本基金的收益水平。

2、所投资基金的基金管理公司经营风险

基金管理公司的经营业绩受多种因素的影响,如管理能力、财务状况、市场

前景、行业竞争、人员素质等,以上因素均会导致基金管理公司的投资业绩产生

波动。如果本基金所投资的基金管理公司经营不善,就会造成本基金投资收益下

降。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险,但不能完全规避。特

别地,在本基金投资策略的实施过程中,本基金可将基金资产部分或全部投资于

本基金管理人管理的其他基金,在这种情况下,本基金将无法通过投资多样化来

分散这种非系统性风险。

3、所投资基金的基金运作风险

具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理更换风险、基金实际操作风险、

基金管理公司治理风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外,封闭式基金到

期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从

基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种,但

无法完全规避基金运作风险。

4、所投资的交易型基金二级市场投资风险

本基金可通过二级市场进行ETF、LOF、封闭式基金的交易。交易型基金二

级市场走势除受到市场形势、基金业绩表现、基金管理人经营情况的影响外,也

会面临交易量不足引发的流动性风险,因基金管理人经营引发的暂停交易和退市

风险以及操作风险等。

5、赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券

市场交易的证券,因此本基金赎回款到达投资者账户的时间将晚于普通开放式基

金,存在对投资者资金安排造成影响的风险。

6、所投资基金及本基金的双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基

金,投资非本基金管理人管理的其他基金时存在本基金各类基金费用与所投资基

金各类基金费用的双重收费情况,相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资

成本的风险。

7、所投资基金本身的投资风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金

资产的80%,因此本基金投资目标的实现建立在所投资基金本身投资目标实现的

基础上。如果由于所投资基金的基金管理人未能实现投资目标,则本基金存在达

不成投资目标的风险。

8、投资QDII基金的特有风险。本基金可投资于QDII基金,主要存在如下

风险:①QDII基金主要投资境外市场,因此本基金投资QDII基金时,将间接承

担境外市场波动以及汇率波动的风险;②按照目前的业务规则,QDII基金的赎

回款项将在T+10内进行支付(T为赎回申请日),晚于普通境内基金的支付时间。

因此,可能存在QDII基金赎回款到账时间较晚,本基金无法及时支付投资者赎

回款项的风险。

9、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人

与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风

险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差

异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;

已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异

的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

(二)投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价

格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的

影响,也呈现周期性变化,基金投资于各类型基金、上市公司的股票与债券,其

收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会

受到利率变化的影响,从而产生风险。

(4)通货膨胀风险

基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的

购买力会下降,从而影响基金的实际收益。

(5)汇率风险

汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投

资的上市公司业绩及其股票价格。

(6)上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票

价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基

金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

(7)债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(8)再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上

升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

3、流动性风险

在市场、个券或被投资基金流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、

低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。由于开放式基金的

特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,

有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

(1)基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说

明书“八、 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 在

本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具

以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延期办理、赎

回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、

基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本

基金的流动性风险匹配。

(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,其中投资于经中国证监

会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%。一般情况

下拟投资资产(包括基金)具有较好的流动性,本基金管理人在进行基金的筛选

及投资时也会充分考虑被投资基金的流动性,但是在特殊市场环境下本基金仍有

可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条件,制定出

现金持有量的上下限计划,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转

化。同时,本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期

流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。

(3)巨额赎回下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的

事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和风险管理

部会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现

金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能

力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。

基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:(一)延

期办理巨额赎回申请;(二)暂停接受赎回申请;(三)延缓支付赎回款项;

(四)摆动定价(五)中国证监会认定的其他措施。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

1)延期办理巨额赎回申请;当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困

难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造

成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。如果管理人采用延期办理巨额赎回

申请措施,投资者当日的赎回申请将会按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的

比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时

可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续

赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被

撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放

日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如

投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。

同时,本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以上

的那部分赎回申请,自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例

的部分,基金管理人有权根据本招募说明书约定方式与其他基金份额持有人的赎

回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,

则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

基金管理人会在2日内编制临时报告书予以公告本基金发生巨额赎回并延

期办理事宜。

2)暂停接受赎回申请;如果基金管理人认为有必要可暂停接受基金的赎回

申请;如果管理人采用暂停接受赎回申请措施,投资者当日的赎回申请会被拒绝。

3)延缓支付赎回款项;如基金管理人认为有必要,已经接受的赎回申请可

以延缓支付赎回款项。如果管理人采用延缓支付赎回款项措施,已被受理的赎回

申请款项将会在不超过20个工作日内支付给投资者。

4)收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上

述赎回费全额计入基金财产。

5)暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项暂停接受基金申购

赎回申请的措施。

6)摆动定价;当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用

摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资

产的某个确定比例时,相应调增或调减基金份额净值。因此,在巨额赎回情形下,

如果基金管理人采用摆动定价工具,当日赎回的基金份额净值会被调减。

(三)管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有

误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水

平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

(四)合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来

的风险。

(五)操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。

(六)其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的

需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会

成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、大额赎回风险

本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而

不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有的基

金、债券和股票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影

响。

4、顺延或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现

金支付出现困难,投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎

回等风险。

5、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明:

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须

自行承担投资风险。

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,

自表决通过之日起生效,自决议生效后按规定在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,在履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的

基金登记机构办理基金登记的行为进行监督;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(14)在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下,以基金管理人名义直

接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利,包括但不限于参加本基金

持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利,基金合同另有约定的除外;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,

不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受

到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额

持有人名册资料;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

(一)召开事由

1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下

列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,以及对基金份额持有人

利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取,或按规定调低除基金管理费和

基金托管费外其他应由基金承担的费用

(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或调整收费方式、调整基金

份额类别的设置;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则;

(6)推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基

金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,

基金管理人应当配合;

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份

额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表

基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金

管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管

机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、重新召集基金份额持有人大会的条件

若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2

条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重

新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登

记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表

决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额10%以

上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向

大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发

出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集

人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日

期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有30日的间隔期。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议

通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金

与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,基金管理人应代表本

基金基金份额持有人的利益,直接参与所持有基金的份额持有人大会,并在遵循

本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。本基金管理人

需将表决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。

(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方

案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按规定在指

定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过15个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监

会另有规定的除外;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用(另有规定

的除外);

7、基金的银行汇划费用;

8、账户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.8%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误

后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗

力情形消除之日起5个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.2%的年费率计提。托管费的

计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份

额部分基金资产后的余额(若为负数,则E取0)

基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误

后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗

力情形消除之日起5个工作日内支付。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过

直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、被投资基金招募说明

书约定应当收取,并记入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情

况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登

公告。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核

准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国内依法

发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、

短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、

货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募

集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、

商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基

金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行

适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(二)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比

例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基

金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;

(2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在1

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得

持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基金

持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近

定期报告披露的规模为准;

(4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%;

(5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最

近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元;

(6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指期

货和股票期权

(7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

(11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

(17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

回购到期后不展期;

(21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(22)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执行;

(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;

(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、(3)、

(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理

人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)投资其他基金中基金;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金

份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,

基金管理人在履行适当程序后,则本基金可不受上述规定的限制或按变更后的规

定执行。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的基金、股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的权益类资产的估值

交易所上市的权益类资产(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所

挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生

重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东

公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未

上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

4、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规

定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定

的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值

净价进行估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全

价;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定

公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

5、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)对银行间市场上不含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)银行间市场上含权的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应

品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定

收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应

的价格进行估值;

(3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发

行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动

的情况下,按成本估值。

6、基金估值方法:

(1)境内非上市基金估值

1)本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估

值。

2)本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日

期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

(2)境内上市基金估值

1)本基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。

2)本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额

净值估值。

3)本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估

值日的收盘价估值。

4)本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净

值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收

益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收

益计提估值日基金收益。

(3)特殊情形的估值处理(如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折

算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值):

1)以所投资基金的基金份额净值估值的,本基金所投资基金未公布估值日

基金份额净值,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按其最近公布的基金

份额净值估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,参考类似投资品种

的现行市价及重大变化等因素,合理调整所投资基金最近估值日的份额净值以确

定其公允价值;尚未公布过基金份额净值的,按成本估值。

2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场

环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发

生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行

市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。

3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,

基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比

例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别

估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以

确保基金估值的公平性。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金日常估值由基金管理人负责,基金托管人复核。 T日的基金份额净

值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)

计算,并按基金合同的约定公告。基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以

当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元人民币,小数点后第5位四舍

五入。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净

值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

后按以下条款进行赔偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此

给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计

算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

基金管理人负责赔付。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障

投资人的利益,决定延迟估值;

4、占相当比例的被投资基金暂停估值时;

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停基金估值;

6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于所投资基金披露净值日计算基金资产净值和基金份额净值

并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,

由基金管理人按基金合同的约定公告。

(八)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第9项进行估值

时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司

等第三方机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法

及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿

责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成

的影响。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金

托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,

自表决通过之日起生效,自决议生效后按规定在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,在履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲

裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲

裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有

决定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国(不含港澳台地区法律)法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十二、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(也可称资产管理人)

名称:长信基金管理有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

邮政编码:200120

法定代表人:成善栋

成立时间:2003年5月9日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.65亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)基金托管人(也可称资产托管人)

名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码:518040

法定代表人:李建红

成立时间:1987年4月8日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币252.20亿元

存续期间:持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确

约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资

品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的

约定进行监督。

1.本基金的投资范围为:

主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的

股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、

公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公

开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:

基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募

集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、

商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基

金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行

适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比

例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基

金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;

(2)现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在1

年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金持有单只基金的市值,不超过本基金资产净值的20%,且不得

持有其他基金中基金;除ETF联接基金外,本基金管理人管理的全部基金中基金

持有一只基金不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近

定期报告披露的规模为准;

(4)货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%;

(5)本基金投资其他基金时,被投资基金的运作期限应当不少于1年、最

近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元;

(6)本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额;本基金不能投资于香港互认基金份额、股指期

货和股票期权

(7)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的10%;

(9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资;

(11)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(12)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(15)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(16)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

(17)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(18)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(20)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

回购到期后不展期;

(21)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;

(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述第(3)规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个

交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第(2)、(3)、

(10)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理

人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)投资其他基金中基金;

(7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,

或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有

人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场

公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董

事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合

比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或变更上

述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受

相关限制。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人选择存款银行进行监督。

1.基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合

同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,

基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。

2.本基金投资银行存款应符合如下规定:

本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,

但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基

金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产

净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的

银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履

行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。

3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业

务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托

管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不

当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。

(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的

风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金

流动性方面的风险。

(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。

(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结

算等的各项规定。

(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取。

1.基金投资银行存款协议的签订

(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格

式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管

理人共同商定。

(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核,审查存款银行资格等。

(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。

(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。

(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账

号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。

(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托

管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具

正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和

基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。

(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授

权分行指定的分支机构开立银行账户。

(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

(1)存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

(2)存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门

交付至托管人,原存款凭证自动作废。

(3)账目核对

每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。

(4)到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存

款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正

的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,

应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基

金托管人不承担任何责任。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责

任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但

应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次

剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发

生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结

算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内

与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金

管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基

金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股

票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回

购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性

风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投

资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险

采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的

认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少

于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法

审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投

资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以

及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,

同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、

违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金

管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托

管人应向中国证监会报告。

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会

指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投

资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。

(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的

书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑

义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人

有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,

基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;

对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送

基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人

及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予

以免责。

(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,

督促基金托管人改正。

(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,

基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;

基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和

真实性。

(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期

间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益,由于该等

机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原

因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人

开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在

规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行

验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会

计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

(三)基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为

“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称应为“长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)”,预留印鉴为

基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

关规定。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、

交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用

并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。

(六)基金账户的开设和管理

基金账户由基金管理人依据相关基金管理公司的规定开立和管理,并将基金

账户绑定的回款账户设置为托管账户。因管理人未将回款账户设置为托管账户所

导致的资金风险由管理人自行承担。

(七)其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,

由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新

账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

(九)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保

管期限为基金合同终止后不少于15年。法律法规或监管部门另有规定的,从其

规定。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额

净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,

从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复

核,按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额

净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的

会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按

照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

(二)基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

(三)基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

(四)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(五)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方

法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各

方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。

(六)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核

对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复

核;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束

之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发

现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,

调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合

同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

(七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基

准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15

年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。法律法规或监管机构另有规

定的除外。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交

基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以

外的其他用途,并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好

协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按

照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳

市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲

裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。

(二)基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止;

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职

务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职

务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

(三)基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

二十三、基金份额持有人服务

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”,或

“公司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需

要和市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客

户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和

内容:

基金份额持有人服务内容

序号 类型 明细 内容详述

(一) 账户服务 对账单服务 每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单; 每月结束后的5个工作日内,基金管理人根据投资者的对账单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。

其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产品介绍的资料。

(二) 查询服务 网络在线查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站“账户登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改等多项在线服务。

交易信息查询 在一笔交易结束后,投资者可在T+2个工作日开始通过销售机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历史交易信息等等。

客户账户信息的修改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到直销网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相关服务。 为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如下: 1、代销客户由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作日内,对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表和新旧银行卡转换证明原件,邮寄到本公司。

(三) 基金投资的服务 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则详见本公司网站说明。

红利再投资 本基金收益分配时,经投资者选择,基金管理人将为持有人提供红利再投资服务,其分红资金按除息日的基金份额净值自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时(权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效)选择更改基金分红方式。

(四) 客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周5天的坐席服务,投资者可以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

(五) 客户投诉受理服务 客户投诉处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负责督促投诉的处理情况。

客户投诉方式 投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、代销机构、公司网站(www.cxfund.com.cn)、电子邮件(service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉,总结相关问题,完善内控制度。

(六) 增值服务 信息定制服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易确认、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求,将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。

个性化理财服务 随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建议以及相关的理财计划等形式。

组织投资者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人提供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外,本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。

(七) 投资者教育服务 为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规,树立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身合法权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市场风险、引导依法维权等投资者教育活动。

(八) 公开信息披露服务 披露公司信息 为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线400-700-5566(免长话费)和公司网站(www.cxfund.com.cn),以方便投资者查询。

披露基金信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。

本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项,基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。

其他信息的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。

(九) 客户服务联络方式 客户服务专线 4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00;13:00-17:00)内可转人工坐席。

传真 021-61009865

公司网址 http://www.cxfund.com.cn

电子信箱 service@cxfund.com.cn

二十四、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信基金管理有限责任公司关于长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)增加代销机构并参加申购费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2019/3/8

2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、公司网站 2019/3/28

3 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2018年年度报告及摘要(仅摘要见报) 证券日报、公司网站 2019/3/29

4 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、公司网站 2019/4/8

5 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在上海联泰基金销售有限公司开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/4/15

6 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(2019年第【1】号)及摘要(仅摘要见报) 证券日报、公司网站 2019/4/18

7 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2019年第1季度报告 证券日报、公司网站 2019/4/22

8 长信基金管理有限责任公司关于增加华鑫证券有限责任公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/4/26

9 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、公司网站 2019/5/7

10 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/5/14

11 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/5/17

12 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在上海联泰基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/5/22

13 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/6/22

14 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持证券调整估值价的公告 上证报、公司网站 2019/6/26

15 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司定期定额投资申购费率优惠活动的公告 上证报、公司网站 2019/6/27

16 长信基金管理有限责任公司关于旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告 公司网站 2019/7/2

17 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告 证券日报、公司网站 2019/7/18

18 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2019年半年度报告及摘要(仅摘要见报) 证券日报、公司网站 2019/8/27

19 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/9/25

20 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金暂停参加中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台费率优惠活动的公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/10/10

21 长信基金管理有限责任公司关于长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)的分红公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/10/21

22 长信基金管理有限责任公司关于长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/10/21

23 长信基金管理有限责任公司关于长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/10/22

24 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/10/23

25 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、公司网站 2019/10/23

26 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/30

27 长信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下66只公开募集证券投资基金相关法律文件的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/31

28 长信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下66只公开募集证券投资基金基金合同和托管协议并更新招募说明书及摘要的提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/31

29 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书及摘要(仅摘要见报) 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/31

30 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同 中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/31

31 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议 中国证监会电子披露网站、公司网站 2019/12/31

本信息披露事项截止时间为2019年12月31日

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机

构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取

得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十六、备查文件

本基金备查文件包括:

(一)中国证监会注册长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)募集的

文件;

(二)《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

(三)《长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

(四)法律意见书;

(五)中国证监会要求的其他文件。

长信基金管理有限责任公司

二〇二〇年十一月三十日