华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2021

年 1 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证沪港深

互联网交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]39 号）进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明

书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的

注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本

基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判

断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎

回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的

特定风险等等。

本基金是跟踪中证沪港深互联网指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包

括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报

与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、

参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、退补现金

替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风

险、技术风险、流动性风险、资产支持证券和股指期货的投资风险、融资及转融通业务的风险、

港股投资风险、不可抗力等等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港

股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险，具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。投资者认购本基金时应认真阅读本基金华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的

基金产品，并且中长期持有。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境

内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交

易机制相关的特有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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目录

一、绪言................................................................................................................................................. 4

二、释义................................................................................................................................................. 5

三、基金管理人................................................................................................................................... 10

四、基金托管人................................................................................................................................... 18

五、相关服务机构............................................................................................................................... 20

六、基金的募集................................................................................................................................... 22

七、基金合同的生效........................................................................................................................... 28

八、基金份额折算与变更登记........................................................................................................... 29

九、基金份额的上市交易................................................................................................................... 30

十、基金份额的申购与赎回............................................................................................................... 32

十一、基金的投资............................................................................................................................... 50

十二、基金的财产............................................................................................................................... 55

十三、基金资产的估值....................................................................................................................... 56

十四、基金的收益与分配................................................................................................................... 60

十五、基金的费用与税收................................................................................................................... 62

十六、基金的会计与审计................................................................................................................... 64

十七、基金的信息披露....................................................................................................................... 65

十八、基金的风险揭示....................................................................................................................... 71

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................................................... 75

二十、基金合同的内容摘要............................................................................................................... 77

二十一、基金托管协议的内容摘要................................................................................................... 90

二十二、对基金份额持有人的服务................................................................................................. 105

二十三、其他应披露事项................................................................................................................. 106

二十四、招募说明书存放及查阅方式............................................................................................. 107

二十五、备查文件............................................................................................................................. 108华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简

称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）等有关法律法规以

及《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实

性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本

基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明

书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当

事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持

有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并

按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持

有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证

监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司

4、基金合同：指《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证沪港深互联网交

易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基

金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行

政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通

过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013

年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资

基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证

券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟

踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存

续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关

法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点

办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境

外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份

额的申购、赎回、转托管等业务

27、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指

定的代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理

人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账

户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并

保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或

接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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额余额及其变动情况的账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人

向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个

月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非

港股通交易日，则本基金不开放）

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司

关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业

务规则和实施细则

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求

将基金份额兑换为对价资产的行为

47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

48、组合证券：指标的指数所包含的全部或部分证券

49、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证

券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交

付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证沪港深互联网指数及其未来可能发

生的变更

52、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按

照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的

53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代

组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回

单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据

最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

55、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预

估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

56、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回

清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金

份额参考净值，简称 IOPV

57、最小申购、赎回单位：指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金

份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

58、基金份额折算：基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行

为

59、元：指人民币元

60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

61、收益评价日：指基金管理人计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日

62、基金累计报酬率：收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标

63、标的指数同期累计报酬率：收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收

盘价之比减去 100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指

标

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

产的价值总和

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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净值的过程

68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披

露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定

有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、

因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

70、货币市场工具：指现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，债券回购，中央

银行票据，同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，非金融企业债务融资工

具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

71、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

72、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向

中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权

益补偿并支付费用的业务

73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：贾波

成立日期：2004 年 11 月 18 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏

州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11 月在

华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部

总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券

部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

陆春光先生：董事，学士，2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负

责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。

Anthony Fasso 先生：董事，学士，1984 年加入 Bankers Trust，1995 年至 2000 年先后任 Bankers

Trust Funds Management 董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000 年至 2001 年担任

iRegent Group Limited 营 销 经 理 （ 香 港 ） ， 2001 年 至 2003 年 担 任

JuliusBaerInvestmentAdvisory(Asia)Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004

年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事（墨尔本），2005 年至 2010 年担任 AXA

Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010 年至 2018 年担

任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019 年至今担任柏瑞投资行华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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政总裁（亚洲，日本除外）。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公

司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997 年 1

月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001

年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总

经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督

管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入

华泰柏瑞基金管理有限公司。

李晗女士：独立董事，硕士，2007 年加入天元律师事务所，2015 年至今任该律师事务所合

伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港

办事处，2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。2002 年至

今历任 ArgyleStreetManagementLimited 基金经理、执行董事，2006 年至今同时担任新加坡上市

公司 TIH Limited 董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计

系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼

职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。

陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能

源有限公司高级副总裁，2018 年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼 CEO，2019

年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。

2、监事会成员

王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤，2008

年至 2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019 年起担任柏瑞投资财务部门

高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。

刘晓冰先生：监事，二十五年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西路

营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经

理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年任

华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基

金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红

利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月至 2020华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012

年 5 月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2

月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接

基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和

华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏

瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国

际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股

国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证

红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低

波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 9 月起任华泰柏瑞中证科技

100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月起任华泰柏瑞中证科技 100 交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成

份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

周俊梁先生：监事，硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中国）

有限公司国别财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015 年 10 月

加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务部兼综合管理部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加

入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，

2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004

年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发

经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008 年 5 月任华

泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012 年 8

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的

基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化优选

灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资

基金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

13

证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016

年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017

年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月

起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量

化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港

股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合

型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金

经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

董元星先生，副总经理，博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员，

2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，

任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014

年 2月起任总经理助理。2015年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学STERN

商学院金融学博士。

李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结

算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球

股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018 年 8

月起任公司副总经理。2020 年 2 月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费

成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 3 月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券

投资基金的基金经理。

刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投

资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限

公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019

年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副总经理。

童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004

年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现

任首席信息官兼信息技术部总监。

4、本基金基金经理

李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年

3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019 年 11 月起任

上证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰

柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

14

柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。

何琦先生：上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008 年 11

月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017

年 7 月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月起任

华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞中证港股

通 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

5、权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；总经理助理兼

专户投资部总监沈雪峰女士；投资研究部总监张慧先生；投资研究部副总监吕慧建先生。

列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全

内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理

人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，

及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注

销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相

关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

15

12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会

的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、

规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建

立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在

任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等

信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

16

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，

涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗

位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制

的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中

的盲点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、

决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的

目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审

查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，

对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有

中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

17

人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董

事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风

险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理

性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内

部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报

公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分

离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、

严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，

后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二

道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作

用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和

自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可

以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在

各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履

行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制

制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部

管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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四、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005 年 11 月 02 日

批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 76.46 亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219 号

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券

公司。公司注册于北京，注册资本 76.46 亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本

管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投

投资有限公司等 5 家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收

购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特

色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高

效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈

利能力目前均位居行业前列。

（二）主要人员情况

中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业

务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处

理能力。

（三）基金托管业务经营情况

中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始

终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管

人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服

务。

二、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

19

经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作

及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏

洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风

险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监

察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使

监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行

高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独

立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；

业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险

管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，

对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基

金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协

议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极

配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、发售协调人

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

业务联系人：刘芸

联系电话：010-85130554

客户服务电话：95587 或 4008-888-108

网址：www.csc108.com

2、网下现金发售直销机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

3、网上现金发售代理机构

投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上

现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所

网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在

基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：张炯、朱宏宇

联系人：朱寅婷

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，

并经 2021 年 1 月 8 日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券

投资基金注册的批复》（证监许可[2021]39 号）注册募集。

（一）基金类型和运作方式

基金类型：股票型指数证券投资基金

运作方式：交易型开放式

（二）基金存续期

不定期

（三）募集方式和销售场所

本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统

以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购

的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

售公告》。

基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，发售代理机构名单及联系方式请见基

金管理人网站。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购

申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认

情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（四）募集期限

本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基金

在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份

额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。同时

也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。

（五）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

23

资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人。

（六）基金的最低募集份额总额及金额

本基金的募集份额总数应不少于 2 亿份，基金募集金额总额（含网下股票认购所募集的股

票市值）应不少于 2 亿元人民币。

（七）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，以初始面值发售。

（八）投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。

具体发售时间在基金份额发售公告中披露。

2、认购开户

投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

（1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

①基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用中证沪港深互联

网指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立

上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证沪港深互联网指数成份股中的深圳证券交易

所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

②开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

（2）如投资者已开立证券账户，则应注意：

①如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交

易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的

1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

3、认购费用

认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：

认购份额 M（份） 认购费率

M < 100 万 0.50%

100 万≤ M < 300 万 0.30 %

300 万≤ M < 500 万 0.10 %

M ≥ 500 万 1000 元/次

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

24

理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于

0.50%的标准收取一定的佣金。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，

不计入基金资产。

4、网上现金认购

（1）认购时间：详见基金份额发售公告。

（2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认

购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

（3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其

整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认

购份额不设上限。

（4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理

认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

（5）清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结

相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于

网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

（6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

5、网下现金认购

（1）认购时间：详见基金份额发售公告。

（2）认购金额和利息折算的份额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额

的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购费率

认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

其中：

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

25

金认购的认购金额的计算。

（3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。

投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000

份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含

5 万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

（4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购

手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

（5）清算交收：

T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款

项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往

基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。

T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。

在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购

申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，

登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资

金划往其预先开设的基金募集专户。

（6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

6、网下股票认购

（1）认购时间：详见基金份额发售公告。

（2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证沪港深互

联网指数成份股和已公告的备选成份股中的上海证券交易所上市股票和深圳证券交易所上市股

票（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分

须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设

上限。

（3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，

并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

（4）特殊情形

1）已公告的将被调出中证沪港深互联网指数的成份股不得用于认购本基金。

2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波

动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作

日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 50 只。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

26

3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，

基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

（5）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给

基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机

构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，

基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用佣金，并从

投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的

投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申

请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金

的证券账户。

（6）认购份额的计算公式：

投资者的认购份额＝

n

i 1

(第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数

量)/1.00

其中，

1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1，

i≦500。

2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行

情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。

若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、

送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对

该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股

比例）

④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每

股送股比例+每股配股比例）

⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1

＋每股送股比例）

⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

27

金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每

股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

q

max 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现金认购和网下现金

认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以

外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其

在网下股票认购期最后一日中证沪港深互联网指数中的权重（认购期间如有中证沪港深互联网

指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证沪港深互联网指数编制规

则计算调整后的中证沪港深互联网指数构成权重，并以其作为计算依据），p 为该股在网下股票

认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投

资者的认购申报数量同比例收取。

②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法

执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

（7）特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行

因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

（九）募集期认购资金、股票及利息的处理方式

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金

份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理

机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利

息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于

用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金

额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的

条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备

案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书

面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件

的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，

网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，

同时将已冻结的股票解冻；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基

金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值

低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情

形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换

运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行

表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

29

八、基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照

一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，

并由登记机构进行基金份额的变更登记。

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规定

进行信息披露。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进

行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调

整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额

折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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九、基金份额的上市交易

（一）基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上

市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、场内基金资产净值不低于 2 亿元；

2、场内基金份额持有人不少于 1,000 人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易

所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金份额上市交易公告书及其提

示性公告。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海

证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

等有关规定。

（三）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报

中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》

的规定发布基金终止上市公告。

若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为

跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，更变后基金名称调整为“华泰柏瑞中证沪港深互联网指

数证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指

数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数

基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

（四）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

31

托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的实时成交

数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交

易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

（五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括

境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

（六）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开

基金份额持有人大会。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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十、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申

购和赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单，

并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

在基金合同生效后，本基金可根据实际情况需要，在履行适当程序后，向本基金的联接基

金和基金管理人认可的投资者开通特殊申购，申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎

回清单计算。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通、上海证券交易所、

深圳证券交易所同时正常开放交易的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购

开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回

开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，具体以

招募说明书及其更新为准；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购赎回应遵守《业务规则》的规定；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

33

5、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，

增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权

益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购

或赎回的申请。

投资者申购本基金，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，其必

须有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，

或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回

代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回

申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清

算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。对于本基金申购赎回

业务涉及的基金份额、上交所上市的成份股、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的

成份股的现金替代，以及申购业务涉及的港股通的成份股的现金替代采用净额结算的方式；赎

回业务涉及的港股通的成份股的现金替代，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采

用代收代付。

投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

的交收登记，以及成份股现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收，以及现金差额的清

算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托

管人。

投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

的注销，以及上交所上市的成份股和深交所上市的成份股的现金替代的清算；在 T+1 日办理上华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

34

交所上市的成份股和深交所上市的成份股的现金替代的交收，以及现金差额的清算；在 T+2 日

办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。赎回港

股通的成份股的现金替代款将自有效赎回申请之日起 7 个开放日内划往基金份额持有人账户。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则

和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的

前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上予以公告。

（五）申购和赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回

单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情

况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金

份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基

金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对

价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定；

2、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告，计算公式为计算日基金资

产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟

计算或公告；

3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申

购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告；

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣

金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

35

T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合

证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允

许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不

允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全

部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固

定现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上市的成份股和港股通的成份股，是指在申购、赎回基金份额

时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的

证券。目前仅适用于中证沪港深互联网指数中的上交所股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所

参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后

买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，

基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先

收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预

先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2’日）内，基金管理人将

以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入

全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2’日收

盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项。

特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于

2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的

未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间

发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2’日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应

退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交

收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可

以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式

为：

现金替代比例 % =

i

n

=1 第 i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格 × 100%

申购基金份额 × 基金份额参考净值（IOPV）

其中，“基金份额参考净值（IOPV）”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，“该证券参

考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算

方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及

处于停牌的股票。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一

定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数

量乘以其调整后 T 日开盘参考价（若为港股通的证券，还需按照 T-1 日估值汇率换算）或基金

管理人认为合理的其他方法。

（4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证沪港深互联网指数中深交所股票和港华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

37

股通标的股票。

②深交所股票的退补现金替代

A、 替代金额

对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代折价比例）。

B、替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基

金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据

此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将

退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人

将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基

金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据

此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将

退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人

将向投资者收取多支付的差额。

其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整

后开盘参考价确定。

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入

申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎

回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易

的 2 个交易日（简称为 T+2’日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序

按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认

记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

38

间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时

间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项。

T+2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若

未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定

基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖

出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未

能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣

除交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低

于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投

资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+2’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进

行相应调整。

T+2’日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎

回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

③港股通股票的退补现金替代

A、 替代金额

对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×T-1 日估值汇率×（1+现

金替代溢价比例）

收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场购入组华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

39

合证券，实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中

预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分

证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的

替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收

取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代

溢价比例以申购赎回清单公告为准。

B、替代金额的处理程序

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入

申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎

回被替代的部分证券。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序

按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在港股通交易期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，

在技术系统允许的情况下实时向港交所申报被替代证券的交易指令。

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买

入价格与交易费用，折算为人民币）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交

的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应支付赎回投资者的赎回现金替代，

即按照赎回时间顺序，依次按照实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，折算为人民币），确定

基金应支付赎回投资者的赎回现金替代。

对于确认成功的 T 日申购申请，T 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与

被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用，折算为人民币）的差额，确定基金应

退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与

所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用，折算为人民币）加上按照

T 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投

资者应补交的款项。T 日后的第 2 个工作日内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据

发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际卖

出金额（卖出价格扣除交易费用，折算为人民币）和按照 T 日收盘价（折算为人民币）计算的

未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应支付赎回投资者的赎回现金替代。T 日后的第 2 个华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

40

港股通交收日后的第 2 个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现金替代与相关申购赎回代理

机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

对于 T 日因港股通临时停市、半日交易时长、停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的

被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以依次顺延至下一港股通交易日继续进行被替代证券

的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，港股通正常交易日已达到 20 日而该证券仍未恢复交易的，则以

替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用，折算为人民币）

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投

资者或申购投资者应补交的款项，以卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易

费用，折算为人民币）加上按照最近一次收盘价（折算为人民币）计算的未卖出的部分被替代

证券价值，确定基金应支付赎回投资者的赎回现金替代。

若现金替代日（T 日）后至申购退补款或者赎回现金替代确定日期间发生除息、送股（转

增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参

照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在

较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的

现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。

④基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。

⑤未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记结算机构有关申购

赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基

金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、

赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T

日开盘参考价相乘之和（若为港股通标的股票，则还需与 T-1 日估值汇率相乘）＋申购、赎回

清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的证券调整后开盘参考价

确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

41

资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日为基金最小申购、赎回单位调整生效 日，则计

算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整后的最小申购、赎回单位

计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金

替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和

（若为港股通标的股票，则还需与 T 日估值汇率相乘）＋申购、赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收

盘价相乘之和）

T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者

应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金

份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份

额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 20**年**月**日

基金名称 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证

券投资基金

基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

一级市场基金代码 ******

20**年**月**日信息内容

现金差额（单位:元） *.**

最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） *.**

基金份额净值（单位:元） *.****

20**年**月**日信息内容

预估现金部分（单位:元） *.**

现金替代比例上限 *%

申购上限 **

赎回上限 **

是否需要公布 IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位:份） *.**华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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申购、赎回的允许情况 允许申购允许赎回

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 替代溢价比例 替代折价比例 替代金额

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申

请。

3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时停市或遇公共节假日，

可能影响本基金的投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、港股通每日额度已满使基金管理人无法找到合适的替代投资品种的情况下，基金管理人

可暂停接受投资人的申购申请。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产

生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接

受基金申购申请。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系

统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。

10、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回，

或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 5 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理

人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝

的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办

理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

43

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申

请或延缓支付赎回对价。

3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，或港股通临时停市，或遇公共节假

日，可能影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接

受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支

付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

6、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。

7、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或

者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规

定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公

告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟

于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告

中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十一）其他申购赎回方式

1、在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具

体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方

式等相关事项届时将另行公告。

2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，

共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回

方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

44

议，并报中国证监会备案。

（十一）基金的非交易过户、冻结及解冻

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一

定的手续费用。

（十二）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以

按照规定的标准收取转托管费。

（十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前

提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，并在新的申购、赎回安排实施

前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

45

十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏

离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

（二）投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发

行的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公

司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短

期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非

现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因

法律法规的规定而受限制的情形除外。

（三）投资策略

1、股票的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指

数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投

资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误

差控制在 2%以内。

但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其

他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重

不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的

跟踪构成严重制约等。

2、存托凭证投资策略华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

46

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托

凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3、债券的投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等

因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证

基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。

其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风

险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债

券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分

析，最终确定其投资权重及具体品种。

4、股指期货的投资策略

本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风

险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，

通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票

仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5、资产支持证券的投资策略

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策

略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流

动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、融资及转融通证券出借业务

本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成

本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，

在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、

出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低

于非现金基金资产的 80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于

交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

47

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券

规模的 10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过

其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内

予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证

券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比

例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（13）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的 20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的 20%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合

基金合同关于股票投资比例的有关约定；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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（14）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券

应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不

符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的

股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

49

上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或

以变更后的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（五）标的指数

本基金的标的指数为中证沪港深互联网指数。

中证沪港深互联网指数由中证指数有限公司编制并发布，该指数从沪港深三地市场中选取

50 只流动性较好、市值较大的互联网上市公司股票作为指数样本股，以反映沪港深三地市场互

联网主题上市公司股票的整体表现。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数

代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基

金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本

基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人

大会，并在通过之日起 5 日内报中国证监会备案且在规定媒介上刊登公告。若标的指数变更对

基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有

人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并在中国证监会规定媒

介上公告。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中证沪港深互联网指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更

换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指

数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金

而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般

投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

50

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有

人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当

利益。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形

成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所

需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登

记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责

任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的

规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产

产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵

销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要

对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及

负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管

部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会

计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值

日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确

定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价

进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在

估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针

对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑

因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他

信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观

察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整

对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境

发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂

牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活

跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值

的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动

很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行

未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日

的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截

止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，

且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上

市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或者两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本基金参与转融通证券出借业务，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，确

保估值的公允性。

7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。

8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规

定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律

法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方

协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平

等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对

外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计

算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值

精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规

定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金

托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投

资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值

错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿

责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及

时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时

更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；

若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，

则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估

值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值

错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任

方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其

他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金

额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事

人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的

不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值

错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行

更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证

监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停

估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基

金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托

管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予

以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资

产估值错误处理；

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构发送的数据错误、

遗漏等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未

能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基

金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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十四、基金的收益与分配

（一）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1％以上，可进行收益分配；

3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益

分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以

弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；

4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、本基金收益分配采用现金方式；

6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理

人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（二）基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘

价之比减去 100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率的差

额，当差额超过 1%时，基金可以进行收益分配。

期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。

（四）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介公告。

（五）收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的投资标的交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生的费

用；

11、因投资港股通标的股票而产生各项合理费用；

12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在月初第 3 个工作日、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划

拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

自动在月初第 3 个工作日、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、指数许可使用费

本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率

计提。计算方法（“计费公式”）如下：

H = E×0.03%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

具体计费方式为：就每个计费季度而言，许可使用基点费为下述（a）、（b）两项金额中的

较高者：

（a）根据计费公式，按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费

（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。下限金额为人民币 50,000 元

指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，每季度支付一次。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费，此项变更无需召开基金份额持有人大会审

议。基金管理人应在招募说明书的更新中披露基金最新适用的方法、费率或支付方式等。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、指数许可使用费。指数许可使用费由基金管理人支付；

2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

4、基金合同生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产

投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收

征收的规定代扣代缴。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

60

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下

原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照

有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确

认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所

需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

61

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金

从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份

额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证

监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和

易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中

国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网

站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方

式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召

开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

62

容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日

内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金

产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管

理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说

明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、基金产品资料

概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机

构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书

的当日登载于规定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺

延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作日将基金份额

折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在 3 个工作日

内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

5、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日

前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规

定报刊上。

6、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定

网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

63

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过

规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最

后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价

的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或

者复制前述信息资料。

8、申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金销售机

构网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在

规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应

当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载

在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登

载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他

投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该

投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，

中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析

等。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临

时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

下列事件：华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

64

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行

政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）本基金推出新业务或服务；

（20）基金交易停牌或复牌；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

65

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额

价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披

露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上

市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

13、清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。

14、参与融资交易和转融通证券出借业务的相关公告

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露基金参与融资交易和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益

情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内涉及的重大关联交易事项做

详细说明。

15、投资港股通标的股票的相关公告

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露参与港股通交易的相关情况。

16、投资股指期货的相关公告

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示

股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

17、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中

披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占

基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

18、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员

负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格

式准则等法规的规定。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

66

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人

编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品

资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息

的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒

介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当

制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有

用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，

自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自

主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息

置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟披露基金信息的情形

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

67

十八、基金的风险揭示

投资于本基金的主要风险包括：

（一）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的

平均回报率可能存在偏离。

（二）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和

交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离

度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，

使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成

本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组

合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、

买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程

度。

7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有

比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指

数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此

产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（四）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的

指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与

新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（五）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

68

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围

内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，

即存在价格折溢价的风险。

（六）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券

内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易

所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与

实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决

策可能导致损失，需投资者自行承担。

（七）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终

止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（八）投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比

例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买

入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购

业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份

额，投资者的利益可能受到影响。

（九）投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎

回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致

投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单

位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

（十）退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，

可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水

平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致

本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退

补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

69

因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投

资者的利益可能受到影响。

（十一）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流

动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（十二）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1、申购赎回代理券商因多种原因（包括但不限于技术故障、资格丧失、额度限制等原因），

导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资

金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来交易方式调整的风险。同样的风险还可能

来自于证券交易所及其他代理机构。

3、证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，导

致基金或投资者利益受损的风险。

（十三）管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制

等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等

可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及

交易错误等风险。

（十四）技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错

导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、

登记机构及销售代理机构等。

（十五）流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基

金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随着基

金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难

以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由

于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产

生流动性风险。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

70

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资对象是中证沪港深互联网指数

的成份股及备选成份股，投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，

且不低于非现金基金资产的 80%。

中证沪港深互联网指数从沪港深三地市场中选取 50 只流动性较好、市值较大的互联网上市

公司股票作为指数样本股，以反映沪港深三地市场互联网主题上市公司股票的整体表现。综合

评估在正常市场环境下，本基金的流动性良好。

2、本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受

赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理

人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎

回款延期到账以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做

好投资安排。

（十六）资产支持证券的投资风险

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析和定性分析的方法，在预期

风险可控的前提下，谨慎配置相对风险较低、投资价值较高的资产支持证券。

（十七）股指期货的投资风险

本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投

资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传

统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控

制股指期货的投资风险。

（十八）融资及转融通业务的风险

本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限

于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。 其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无

法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付

相应权益补偿及借券费用；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。

基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和

控制风险。

（十九）港股投资风险

基金将会投资香港市场股票，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

71

策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动

和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

1、港股通机制相关风险

港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且此类

限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从

而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务试点期间存在每

日额度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的

风险。

2、汇率风险

本基金以人民币募集和计价，但会投资香港股票。港币相对于人民币的汇率变化将会影响

本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率

的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延

迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资人的决策产生不利影响。

3、港股市场股价波动较大的风险

港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为

剧烈的股价波动。

4、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。港股通

机制下交易日不连贯可能带来的风险，包括在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交

易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。在非港股通交易日，若内地交易所正常

交易，为了降低代理买卖组合证券的偏差，可以先代理买卖内地组合证券，内地组合证券的实

际买入成本、卖出金额可能与 T+1 个港股通交易日的价格不同。

5、税务风险

香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金就股息、利息、

资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，香港市

场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该市场所在地缴纳

在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

（二十）存托凭证的投资风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、

创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，包括但不限于：存托凭证持有人与

境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

72

持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭

证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被

摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方

面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（二十一）不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管

人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的

各项业务按正常时限完成。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

73

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监

会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接

的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意

见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

74

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现

的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

75

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

4）销售基金份额；

5）按照规定召集基金份额持有人大会；

6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国

家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规

定的费用；

10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财

产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过

户、转托管等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

76

3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和

运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金

财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人

谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合同等

法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编

制申购赎回清单；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其

他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够

按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条

件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管

人；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合

同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

77

担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金

认购人，同时将已冻结的股票解冻；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，并可采

取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易

资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安

全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的

不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、

账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

78

据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价

的现金部分；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定

的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金

部分；

15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管

理机构，并通知基金管理人；

19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违

反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依

据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本

基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为

必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

79

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决

权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守基金合同；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）遵守基金管理人、销售机构、证券交易所和登记机构的相关交易及业务规则；

10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金（即“华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投

资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有

的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会

份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本

基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有

人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

80

数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基

金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联

接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人

大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的

基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人

代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机

构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中

国证监会和基金合同另有规定的除外：

1）终止基金合同；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基

金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式、

调整基金份额类别；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

81

3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合

同进行修改；

4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事

人权利义务关系发生变化；

5）基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托

管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；

6）基金推出新业务或服务；

7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管

人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并

告知基金管理人，基金管理人应当配合；

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日

内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%

以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告

知基金管理人，基金管理人应当配合；

（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）

的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自

行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

82

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定

地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行

监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基

金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份

额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭

证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基

金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不

少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有

人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公

告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会

公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）

到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召

集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的

书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授

权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的

二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代

理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与

基金登记注册机构记录相符。

（3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他

方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电

话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金

合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额

持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

84

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人，然

后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授

权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席

会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席

大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式

等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个

工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的

其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约

定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基

金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知

中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表

决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

85

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授

权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人

或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监

票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表

决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。

重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计

票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代

表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其

计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不

影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡

是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消

或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改

和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的变更华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

86

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监

会备案。

（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

（3）基金合同约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见

书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现

的，清算期限相应顺延。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

87

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议可通过友好协商解决，

但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权

将争议提交上海仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。

仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律

师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规

定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式叁份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有一

份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业

场所查阅。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

邮政编码：200135

法定代表人：贾波

成立时间：2004 年 11 月 18 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2004]178 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿元

存续期间：持续经营

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

2、基金托管人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005 年 11 月 02 日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 76.46 亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可【2015】219 号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券

承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；

融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资基金托

管业务；销售贵金属制品。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投

资对象进行监督。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发

行的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公

司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短

期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非

现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因

法律法规的规定而受限制的情形除外。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行

监督：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低

于非现金基金资产的 80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于

交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券

规模的 10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过

其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内

予以全部卖出；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

90

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证

券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比

例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（13）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

值的 20%；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的 20%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合

基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（14）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券

应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不

符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

91

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的

股票合并计算；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进

行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更

上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或

以变更后的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

基金参与融资及转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，配备技术系华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风

险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。

基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止

行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债

券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重

选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。

基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失

应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易

对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

在基金存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日

书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应

按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式

的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 1 个交易日内与基金托管人协商解

决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责

解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任

及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其

他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。

基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基

金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金

托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符

合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行

存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条

件的存款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。

6、基金托管人对基金投资中期票据的监督

（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门

的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面提供给

基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的比例进行监督。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，从其

约定，基金管理人应及时书面通知基金托管人。

（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，有

关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关比例限制的执行情况。基金托管人

发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，有权及时以书面形式

通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应

按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对所通知

事项进行复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人有权报告中国证监会。

B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露

等进行监督和核查。

C.基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托

管协议及其他有关规定时，有权及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通

知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即书面通知基金管理人，并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管

人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规要求需向中国证

监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时书面通知基金

管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情

况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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户、基金账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，根据基

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无

故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基

金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠

正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，

基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人

对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机

构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管

理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基

金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、

分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他

基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约定

保管基金财产。

（6）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有

关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托

管人应及时通知基金管理人。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追

偿基金财产的损失，基金托管人有义务在合理且必要的范围内配合基金管理人进行追偿，但对

此不承担责任。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、募集资金的验证华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格

的商业银行开设的基金认购专户，网下股票认购募集的股票予以冻结。该账户由基金管理人开

立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股

票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报

告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，

基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管账户

中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款

事宜。

3、基金资金账户的开立和管理

基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户（托管账户），托

管账户名称以实际开立为准，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付，本基金的银行

预留印鉴由托管人保管和使用。基金管理人保证本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投

资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。

基金托管人以基金托管人的名义在具有托管资格的商业银行开设托管结算专户，该托管结

算专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公

司进行一级结算的专用账户。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金

的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人

民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他

规定。

基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查基金资金账户

余额。

4、基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任 公司开立结算备付金账户，并代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予

以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户

进行本基金业务以外的活动。

5、债券托管账户的开立和管理

（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业

拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场

登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金

结算账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台确认及资金的清算。

（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，

正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

6、其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其

他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有

关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也

可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公

司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由

基金托管人根据基金管理人的正当指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银

行定期存款存单等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托

管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管

理人保管。除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证

持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人

在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。

合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限按照法律法规的规定

执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同

传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同

原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个交易日

闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位

四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人应于每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规

定暂停估值时除外。基金管理人应于每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

根据《基金法》，基金净值计算和基金会计核算的主要义务由基金管理人承担，基金管理人

计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会

计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监

管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内

容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理

人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或

文档的形式。保管期限为 15 年，法律法规或监管部门另有规定的除外。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存期限为 15 年，

法律法规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法

规规定各自承担相应的责任。

（七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更与终止

（1）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容

不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（2）基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

1）《基金合同》终止；

2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

2、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见

书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（6）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（7）基金财产清算剩余财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1）－3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（8）基金账户的注销

产品清算完成后，基金管理人应配合基金托管人对基金托管账户、证券账户及相关交易账华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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户及时进行注销。

3、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基

金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载

在规定报刊上。

4、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（八）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议可经友好协商解决，如未

能协商解决的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁的地点为上海市。仲裁裁决是终局，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有

规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

区法律）管辖。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二十二、对基金份额持有人的服务

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理机构提供，以

下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，

有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原

因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

（一）客户服务中心电话及在线服务

1.电话服务

投资人拨打基金管理人客户服务中心热线 400-888-0001 可享有如下服务：

（1）自助语音服务（7×24 小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。

（2）人工服务：提供交易日上午 9：00－11：30 下午 13：00-17：30 的人工服务。投资人

可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

2.在线服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端提供交易日上午 9：00－11：30 下

午 13：00-17：30 的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务

投诉及建议、信息定制等专项服务。

（二）投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及

各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

（三）联系基金管理人

1、网址：www.huatai-pb.com

2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com

3、客服热线：400－888－0001（免长途话费），或 021-38784638

4、传真：021-50103016

5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

（四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二十三、其他应披露事项

暂无。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所和基金上市交易的证券

交易所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人

保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书

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二十五、备查文件

（一）中国证监会准予华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金注册的

文件；

（二）《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可在

营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。