手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2020年第4季度报告

2021-01-21 08:50:59

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年一月二十一日

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 中银上海金 ETF 联接基金

基金主代码 009477

交易代码 009477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 9月 29日

报告期末基金份额总额 60,695,140.10份

投资目标

本基金主要通过对目标 ETF基金份额的投资,紧密跟踪中

国黄金现货价格的表现。

投资策略

本基金为中银上海金 ETF的联接基金。中银上海金 ETF

主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价

合约。本基金主要通过投资于中银上海金 ETF实现对黄金

资产的紧密跟踪。

业绩比较基准

上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)

午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征

本基金是目标 ETF的联接基金,目标 ETF为中银上海金

ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的

风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称

中银上海金 ETF 联接基金

A

中银上海金 ETF 联接基金

C

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

3

下属两级基金的交易代码 009477 009478

报告期末下属两级基金的份

额总额

14,019,557.52份 46,675,582.58份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中银上海金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 518890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年 8月 28日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2020年 9月 28日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标

通过严格的投资流程和风险管理手段,力争紧密跟踪黄金价

格,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

投资策略

本基金主要采取被动式管理策略,以实现对黄金价格的有效

跟踪。本基金选择金交所的上海金集中定价合约作为主要投

资标的。

业绩比较基准

上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)

午盘基准价格收益率

风险收益特征

本基金属于上海金 ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价

格的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)

中银上海金 ETF 联接

基金 A

中银上海金 ETF 联接

基金 C

1.本期已实现收益 -115,107.99 -327,549.45

2.本期利润 -102,338.50 -317,063.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073 -0.0033

4.期末基金资产净值 13,903,862.43 46,247,975.92

5.期末基金份额净值 0.9917 0.9908

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

4

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银上海金 ETF 联接基金 A:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -0.83% 0.58% -2.60% 0.79% 1.77% -0.21%

自基金合同

生效日起

-0.83% 0.57% -1.44% 0.80% 0.61% -0.23%

2、中银上海金 ETF 联接基金 C:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -0.92% 0.58% -2.60% 0.79% 1.68% -0.21%

自基金合同

生效日起

-0.92% 0.57% -1.44% 0.80% 0.52% -0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020年 9月 29日至 2020年 12月 31日)

1.中银上海金 ETF 联接基金 A:

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

5

2.中银上海金 ETF 联接基金 C:

注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个

月内为建仓期,截至报告期末,本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期

证券从业

年限

说明

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

6

任职日期 离任日期

赵建忠

基金经

2020-09-29 - 14

中银基金管理有限公司助理副总

裁(AVP),金融学硕士。2007年

加入中银基金管理有限公司,曾担

任基金运营部基金会计、研究部研

究员、基金经理助理。2015 年 6

月至今任中银中证 100 基金基金

经理,2015年 6月至今任国企 ETF

基金基金经理,2015 年 6 月至今

任中银 300E基金基金经理,2016

年 8月至 2018年 2月任中银宏利

基金基金经理,2016年8月至2018

年 2月任中银丰利基金基金经理,

2020 年 4 月至今任中银 100 基金

基金经理,2020 年 7 月至今任中

银 800 基金基金经理,2020 年 8

月至今任中银黄金基金基金经理,

2020 年 9 月至今任中银上海金

ETF 联接基金基金经理,2020 年

11 月至今任中银中证 100ETF 联

接基金基金经理。具有 14年证券

从业年限。具备基金、期货从业资

格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”

为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解

聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关

规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银

基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券

询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

7

合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资

决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强

交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立

层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间

的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披

露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投

资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

黄金价格在 8月初出现本年最高点后高位震荡、掉头回落,主要受到疫苗进展利好消息与全

球经济复苏明朗化提振市场信心,投资者风险偏好攀升;经济刺激政策几近尾声,流动性宽松边

际收紧,导致通胀预期减弱与名义收益率反弹,持有黄金的机会成本上行;叠加美元指数 9月出

现反弹,美元资产避险属性增强吸引力提升。本季度末,冬季欧美疫情抬头与病毒变异,经济前

景不确定性导致修复延缓,中美摩擦超预期,市场动荡提振黄金避险。全球宽松基调持续,拜登

政府财政刺激抬升通胀预期,实际利率下行带动黄金强势反弹。实际利率维持深度负值,美元指

数弱势,决定了黄金的上涨周期尚未结束,疫情进展和市场对经济的预期决定金价的节奏。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A类份额净值增长率为-0.83%,同期业绩比较基准收益率为-2.60%。

报告期内,本基金 C类份额净值增长率为-0.92%,同期业绩比较基准收益率为-2.60%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

8

其中:股票 - -

2 基金投资 55,525,800.00 91.91

3 固定收益投资 3,355,632.00 5.55

其中:债券 3,355,632.00 5.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,500,357.45 2.48

8 其他各项资产 34,460.82 0.06

9 合计 60,416,250.27 100.00

注:本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

占基金资产

净值比例(%)

1

中银上海

金 ETF

股票型

交易型开

放式(ETF)

中银基金

管理有限

公司

55,525,800.

00

92.31

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 3,355,632.00 5.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

9

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,355,632.00 5.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 019640 20国债 10 33,600 3,355,632.00 5.58

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

5.12投资组合报告附注

5.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 207.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

10

4 应收利息 33,632.12

5 应收申购款 620.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,460.82

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名指数股票中不存在流通受限的情况。

5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目

中银上海金 ETF 联接

基金A

中银上海金 ETF 联接

基金C

本报告期期初基金份额总额 13,666,200.06 256,390,425.51

本报告期基金总申购份额 1,329,094.73 1,504,152.37

减:本报告期基金总赎回份额 975,737.27 211,218,995.30

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 14,019,557.52 46,675,582.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目

中银上海金 ETF 联接基金

A

中银上海金 ETF 联接基金

C

报告期期初管理人持有的本基

金份额

- 30,000,000.00

本报告期买入/申购总份额 - 0.00

本报告期卖出/赎回总份额 - 0.00

报告期期末管理人持有的本基

金份额

- 30,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额

占基金总份额比例(%)

- 49.43

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

11

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比

例达到或者超过

20%的时间区间

期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比

机构 1

2020-10-30至

2020-12-31

30,000

,000.0

0

0.00 0.00

30,000,000.

00

49.4274%

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)

持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金

份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过

20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额

赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的文件;

2、《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》;

3、《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》;

4、《中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

9、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地,供公众查阅。

9.3查阅方式

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 2020年第 4季度报告

12

二〇二一年一月二十一日