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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创享混合C份额)基金产品资料概要(更新)

2021-01-22 10:50:18

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创享

混合C份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年1月22日

送出日期:2021年1月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化创享混合 基金代码 010137

下属基金简称 华泰柏瑞量化创享混合C 下属基金代码 010138

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-12-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经2020-12-30

理的日期 田汉卿

证券从业日期 1994-06-01

基金经理

开始担任本基金基金经2020-12-30

理的日期 盛豪

证券从业日期 2007-11-01

其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50

个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情

形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金

份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述规定将取

消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执

行。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比

较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国

债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票

据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存

款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与

融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣

除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产

净值的5%。

主要投资策略 1、股票投资策略

本基金主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数和上证科创板50成份指数,通过主动

管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险

的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金运用的量化投资模型主要包括:

(1)多因子alpha模型(2)风险估测模型——有效控制预期风险(3)交易成本模型

——控制交易成本以保护投资业绩(4)投资组合的优化和调整

2、债券投资策略3、资产支持证券投资策略4、金融衍生工具投资策略 5、融资业务

的投资策略 6、存托凭证投资策略

业绩比较基准 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税

后)*5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低

于股票型基金。

注:详见《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

- 0 C类份额不收取申购

申购费(前收费)

N

赎回费 7天≤N

N≥30天 0% -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费 0.60%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国

家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风

险,其中本基金特有的风险为:

本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,

导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。

1、股票投资风险。此外,由于本基金可投资于创业板股票,还将面临如下特有的风险:

1)退市风险 2)股价波动风险

2、债券投资风险 3、衍生品投资风险4、资产支持证券投资风险5、参与融资交易风险

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交

易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有

风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]

《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金托管协议》、

《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料