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汇添富货币2020年第4季度报告

2021-01-22 08:56:43

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021年 01月 22日

汇添富货币 2020年第 4季度报告

第 2页 共 22页

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金

简称

汇添富货币

基金

主代

519518

基金

运作

方式

契约型开放式

基金

合同

生效

2006年 03月 23日

报告

期末

基金

份额

总额

(份)

30,598,430,319.72

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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投资

目标

力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收

益。

投资

策略

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需

要的基础上实现更高的收益率。

业绩

比较

基准

税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。

风险

收益

特征

本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

基金

管理

汇添富基金管理股份有限公司

基金

托管

上海浦东发展银行股份有限公司

下属

分级

基金

的基

金简

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

下属

分级

基金

的交

易代

519518 519517 000642 000650

报告

期末

下属

分级

基金

的份

额总

(份)

305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日)

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

1.

1,752,580.30 135,111,315.34 21,658,730.35 4,011,076.35

2.

1,752,580.30 135,111,315.34 21,658,730.35 4,011,076.35

3.

305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由

于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利

润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

汇添富货币 A

阶段

份额净值收

益率①

份额净值

收益率标

业绩比较基

准收益率③

业绩比较

基准收益

①-③ ②-④

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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准差② 率标准差

过去

三个

0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007%

过去

六个

1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010%

过去

一年

2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011%

过去

三年

8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020%

过去

五年

15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020%

自基

金合

同生

效日

起至

55.9864% 0.0058% 12.8641% 0.0030% 43.1223% 0.0028%

汇添富货币 B

阶段

份额净值收

益率①

份额净值

收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去

三个

0.6550% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5656% 0.0007%

过去 1.1801% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 1.0012% 0.0010%

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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六个

过去

一年

2.3895% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.0337% 0.0011%

过去

三年

9.4811% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 8.4155% 0.0020%

过去

五年

16.7276% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 14.9514% 0.0020%

自基

金合

同生

效日

起至

57.5593% 0.0059% 10.5327% 0.0029% 47.0266% 0.0030%

汇添富货币 C

阶段

份额净值收

益率①

份额净值

收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去

三个

0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007%

过去

六个

1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010%

过去

一年

2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011%

过去

三年

8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020%

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过去

五年

15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020%

自基

金合

同生

效日

起至

21.8037% 0.0027% 2.3343% 0.0000% 19.4694% 0.0027%

汇添富货币 D

阶段

份额净值收

益率①

份额净值

收益率标

准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去

五年

15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020%

自基

金合

同生

效日

起至

21.8032% 0.0027% 2.3343% 0.0000% 19.4689% 0.0027%

过去

三个

0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007%

过去

六个

1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010%

过去

一年

2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011%

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过去

三年

8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年 03月 23日)起 6个月,建仓期结

束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期

证劵从业年限

(年)

说明

任职日期 离任日期

徐寅喆

本基金的基

金经理,现

金管理部主

2018年 05

月 04日

12

国籍:中国。学

历:复旦大学管

理学硕士。从业

资格:证券投资

基金从业资格。

从业经历:曾任

长江养老保险股

份有限公司债券

交易员。2012年

5月加入汇添富

基金管理股份有

限公司,历任债

券交易员、固定

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收益基金经理助

理,现任现金管

理部主管。2014

年 8月 27日至

2020年 10月 30

日任汇添富利率

债债券型证券投

资基金的基金经

理。2014年 8月

27日至 2018年

5月 4日任汇添

富收益快线货币

市场基金的基金

经理。2014年

11月 26日至今

任汇添富和聚宝

货币市场基金的

基金经理。2014

年 12月 23日至

2018年 5月 4日

任汇添富收益快

钱货币市场基金

的基金经理。

2016年 6月 7日

至 2018年 5月 4

日任汇添富全额

宝货币市场基金

的基金经理。

2018年 5月 4日

至今任汇添富货

币市场基金的基

金经理。2018年

5月 4日至今任

汇添富理财 60

天债券型证券投

资基金的基金经

理。2018年 5月

4日至今任汇添

富理财 14天债

券型证券投资基

金的基金经理。

2018年 5月 4日

至 2020年 8月

18日任汇添富鑫

禧债券型证券投

资基金的基金经

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理。2019年 1月

25日至今任汇添

富添富通货币市

场基金的基金经

理。2019年 9月

10日至今任汇添

富汇鑫浮动净值

型货币市场基金

的基金经理。

2020年 2月 26

日至今任汇添富

全额宝货币市场

基金的基金经

理。2020年 2月

26日至今任汇添

富收益快线货币

市场基金的基金

经理。

温开强

本基金的基

金经理

2019年 01

月 25日

8

国籍:中国。学

历:天津大学管

理学硕士。从业

资格:证券投资

基金从业资

格,CFA。从业经

历:曾任长城基

金债券交易员、

中金基金交易主

管,高级经理。

2016年 8月加入

汇添富基金管理

股份有限公司。

2016年 8月 30

日至 2019年 1

月 25日任汇添

富货币市场基金

的基金经理助

理。2016年 8月

30日至 2020年

2月 26日任汇添

富理财 60天债

券型证券投资基

金的基金经理助

理。2016年 8月

30日至今任汇添

富理财 14天债

券型证券投资基

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金的基金经理助

理。2016年 8月

30日至 2019年

1月 25日任汇添

富添富通货币市

场基金的基金经

理助理。2016年

8月 30日至今任

汇添富现金宝货

币市场基金的基

金经理助理。

2016年 8月 30

日至 2018年 8

月 7日任汇添富

鑫禧债券型证券

投资基金的基金

经理助理。2018

年 8月 7日至今

任汇添富鑫禧债

券型证券投资基

金的基金经理。

2019年 1月 25

日至今任汇添富

货币市场基金的

基金经理。2019

年 1月 25日至

2020年 10月 30

日任汇添富利率

债债券型证券投

资基金的基金经

理。2019年 1月

25日至今任汇添

富添富通货币市

场基金的基金经

理。2020年 2月

26日至今任汇添

富理财 60天债

券型证券投资基

金的基金经理。

2020年 2月 26

日至今任汇添富

收益快钱货币市

场基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公

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司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,

本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交

易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行

事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日

内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,

然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、

同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,

未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异

常情况。

综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公

平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反

向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交

易行为。

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度新冠疫情在英国美国等国家再次严重恶化,英国出现了更高传染性的变异品种,

而美国累计感染人数已经超过 2000万。为控制疫情,有些国家采取加大封锁的措施,有些

国家加快推进疫苗的接种。经济活动受限于疫情,可能再次出现萎缩,市场普遍下调美国的

第四季度 GDP增长预期。美联储 12月货币政策会议上宣布维持当前 0%-0.25%水平,并且延

续每个月 1200亿美元的购买债券力度。国内方面,尽管疫情出现多点零星散发病例,但很

快就得到控制。社会活动并未遭受太大的限制,国民经济继续延续稳定复苏态势,增长势头

进一步巩固。12 月召开的中央经济工作会议对于内外部环境变化和经济工作思路有精辟论

述,对明年的经济工作做了定调。强调宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性。继续实

施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加

精准有效,不急转弯,把握好政策时效度。从数据上看,我国出口数据持续向好,连续多月

超过市场预期。11月出口同比高达 21.1%。PMI数据连续 10个月在荣枯线上方,复苏强劲,

面积扩宽,新订单指数表现亮眼,内外需两旺。金融数据方面,实体融资需求旺盛,信贷和

社融余额增速韧性足。

四季度银行间流动性灵活充裕,资金价格波动加大,短端资产收益率先上后下。前期基

于货币政策正常化回归预期导致短端收益率显著上行,11 月底央行意外进行 MLF 投放后成

功扭转了市场预期。短端资产收益率拐点显现,机构跨年安排十分从容平稳。本基金及时应

对央行操作思路的变化,对组合的投资策略从防御调整到积极进取。在基金具体操作方面,

持续加大组合的剩余期限,积极提升组合的杠杆率,牢牢把握跨年配置窗口。报告期内以银

行存款、同业存单和交易所逆回购为主要配置资产。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5941%;B 类基金份额净值收益率为

0.6550%;C类基金份额净值收益率为 0.5941%;D类基金份额净值收益率为 0.5941%。同期业

绩比较基准收益率为 0.0894%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5投资组合报告

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5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 16,803,816,010.55 49.43

其中:债券 16,803,816,010.55 49.43

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,689,300,000.00 13.79

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

-

-

3 银行存款和结算备付金合计 12,432,786,185.01 36.57

4 其他各项资产 72,526,905.47 0.21

5 合计 33,998,429,101.03 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额 7.48

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2

报告期末债券回购融资余额 3,389,760,9

75.25

11.08

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例(%)

各期限负债占基金资产

净值的比例(%)

1 30天以内 21.91 11.08

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

2 30天(含)—60天 26.95 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

3 60天(含)—90天 30.43 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

4 90天(含)—120天 8.41 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

5 120天(含)—397天(含) 23.18 -

其中:剩余存续期超过 397天的

浮动利率债

- -

合计 110.87 11.08

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

汇添富货币 2020年第 4季度报告

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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 448,248,291.73 1.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,209,187,252.06 3.95

其中:政策性金融债 1,209,187,252.06 3.95

4 企业债券 120,666,923.73 0.39

5 企业短期融资券 100,350,637.49 0.33

6 中期票据 - -

7 同业存单 14,925,362,905.5

4

48.78

8 其他 - -

9 合计 16,803,816,010.5

5

54.92

10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本(元)

占基金资

产净值比

例(%)

1 112091053

20徽商银

行 CD003

5,000,000 498,579,350.30 1.63

2 112012008

20北京银

行 CD008

5,000,000 498,487,224.56 1.63

3 112091209

20青岛银

行 CD019

5,000,000 498,449,141.99 1.63

4 112020234

20广发银

行 CD234

5,000,000 497,224,474.36 1.62

汇添富货币 2020年第 4季度报告

第 19页 共 22页

5 112010522

20兴业银

行 CD522

5,000,000 497,223,480.52 1.62

6 112015443

20民生银

行 CD443

5,000,000 496,671,709.99 1.62

7 200306

20进出

06

4,100,000 409,225,391.15 1.34

8 112073963

20威海商

行 CD144

4,000,000 397,845,702.07 1.30

9 112004086

20中国银

行 CD086

3,000,000 299,337,474.33 0.98

10 112071308

20青岛农

商行

CD167

3,000,000 299,093,056.84 0.98

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0498%

报告期内偏离度的最低值 -0.0496%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0304%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明

注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

汇添富货币 2020年第 4季度报告

第 20页 共 22页

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率

或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立

案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,296.56

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 71,066,076.23

4 应收申购款 1,442,532.68

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 72,526,905.47

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

本报

告期

期初

基金

份额

总额

297,970,501.64 20,364,343,978.01 3,410,715,659.07 847,830,504.73

本报

告期

基金

总申

购份

198,087,323.31 17,655,426,228.36 15,836,702,892.76 54,265,858.70

减: 190,431,118.52 11,139,232,674.88 16,416,959,658.78 320,289,174.68

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本报

告期

基金

总赎

回份

本报

告期

期末

基金

份额

总额

305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注:无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件;

2、《汇添富货币市场基金基金合同》;

3、《汇添富货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

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6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com

查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年 01月 22日