华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2021 年第 2 号)
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
华安纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年1月5日《关于核准华安
纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]10号）核准。本基
金基金合同自2013年8月2日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为纳斯达克100指数。
（1）指数样本空间和成分股选择
纳斯达克100指数包括100家在纳斯达克股票市场上市的最大的非金融公司。
不包含金融公司（含投资公司）的证券。
（2）成分股数量和权重
本指数成份股数量为100,成份股根据总市值加权。
（3）指数计算
纳斯达克100指数等于成份股的指数份额权重（也称为指数份额）的总额乘
以成份股的最后销售价格，再除以除数。
提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构由基金
管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关于指
数 编 制 机 构 关 于 标 的 指 数 编 制 方 法 的 原 文 描 述 请 登 录
http://indexes.nasdaqomx.com查询。
本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产
生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。
本基金投资中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指数相关
的风险，包括指数的授权、编制、差错风险，金融模型风险、跟踪误差控制未达
约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、成份股退
市的风险等；三是境外投资风险；四是开放式基金投资的一般风险，包括流动性
风险、信用风险、利率风险等。
投资有风险，投资者在申购基金前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、
基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能
力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募
说明书根据指数新规以及基金合同修改，对所涉章节进行了更新，相关信息更新
截止日为2021年3月30日。除特别说明外，本招募说明书其他所载内容截止日为
2021年3月5日，有关财务数据表现截止日为2020年12月31日，净值表现截止日为
2020年6月30日。
目录
一、绪言 ..........................................................................................................................................1
二、释义 ..........................................................................................................................................2
三、风险揭示 ..................................................................................................................................7
四、基金的投资 ............................................................................................................................15
五、基金的业绩 ............................................................................................................................29
六、基金管理人 ............................................................................................................................31
七、基金的募集 ............................................................................................................................42
八、基金合同的生效 ....................................................................................................................44
九、基金份额的申购、赎回.........................................................................................................45
十 基金的费用与税收.................................................................................................................58
十一、基金的财产 ........................................................................................................................61
十二、基金资产的估值.................................................................................................................62
十三、基金的收益与分配.............................................................................................................68
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................70
十五、基金的信息披露.................................................................................................................71
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................77
十七、基金托管人 ........................................................................................................................80
十八、境外托管人 ........................................................................................................................83
十九、相关服务机构 ....................................................................................................................85
二十、基金合同的内容摘要....................................................................................................... 111
二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 112
二十二、对基金投资人的服务...................................................................................................113
二十三、其他应披露事项........................................................................................................... 115
二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................121
二十五、备查文件 ......................................................................................................................122
附件一：基金合同内容摘要.......................................................................................................123
附件二：托管协议内容摘要.......................................................................................................141
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券
投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募
集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他相关法律法规的规定以及《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。基金投资者自依基金
合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照有关法律法规、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义：
1.基金或本基金：指华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
2.基金管理人：指华安基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.招募说明书或本招募说明书：指《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
5.基金合同：指《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充
6.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安纳斯达克
100 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7.基金份额发售公告：指《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金份额发售公
告》
8.中国：指中华人民共和国（仅为《基金合同》目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区）
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3
月 15 日颁布，2013 年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会于 2019 年 7 月 26 日颁布、自同年 9
月 1 日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时作出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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14.《试行办法》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5
日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其
不时作出的修订
15.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、自同年
10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
16.《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
17.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
19.国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
23.投资者：指符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者，以及法律法
规或中国证监会允许（以人民币、美元）购买开放式证券投资基金（相应币种份
额）的其他投资者的合称
24.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者
25.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26.销售机构：指直销机构和代销机构
27.直销机构：指华安基金管理有限公司
28.代销机构：指指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
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基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金
销售业务的机构
29.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
30.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容
包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和
交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
31.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为
华安基金管理有限公司或接受基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的
机构。
32.境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提
供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾
问由基金管理人选择、更换和撤消
33.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责
本基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换
和撤消
34.基金账户：指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
35.基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余
情况的账户
36.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
37.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
39.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
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41.开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的跨境工作日
42.T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
工作日
43.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
44.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45.认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46.申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
48.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的行为
49．定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了
巨额赎回。
51.基准货币：指基金资产估值的记账本位币。本基金的基准货币为人民币
52.元：指中国法定货币及法定货币单位人民币元
53.基金份额类别：指本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基
金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称
为人民币份额；以外币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，统称为外币份
额
54.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
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55.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
56.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
57.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
58.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基
金人民币份额的基金份额净值为计算日基金资产净值除以基金份额总数；外币份
额的基金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率
进行折算。
59.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
60．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
61.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无
法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然
灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯
设备或互联网络故障等
62.基金产品资料概要：指《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行
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三、风险揭示
（一）本基金特有的风险
1、投资标的指数的特有风险
本基金所追踪的纳斯达克 100 指数（Nasdaq 100 Index）是以在 Nasdaq 股
票市场的上市公司为基础，选取其中 100 只市值最大的美国本土及国际性非金融
类上市公司组成的股票指数，其 100 只指数成分股均具有高科技、高成长和非金
融的特点，是美国科技产业的代表性公司。指数在反映美国科技产业股票平均收
益的同时也承担相应的市场风险。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率
与整个目标股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2） 由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3） 标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率
超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
（4） 由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时
调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5） 因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指数成分
股。在使用替代方法，如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股
票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。
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（6） 基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，
这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。
（7） 在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（8） 其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数
发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将年跟踪误差控制在 4%（以美元计价计算）以内，但因标的指
数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与
指数价格走势可能发生较大偏离。
6、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的
赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金
份额的风险。
7、成份股退市的风险
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市
风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并
对投资组合进行相应调整。
8、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
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基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
9、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基
于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（二）海外投资的特殊风险
1、市场风险
市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化
或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损
失的可能性。
由于本基金将投资于美国股票市场，因此一方面基金净值会因美国股票市场
的整体变化而出现价格波动。另一方面由于美国所特有的政治因素、法律法规、
市场状况、经济发展趋势等也将对基金的业绩产生影响。另外由于美国的证券交
易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，使得证券的每日涨跌幅空
间相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险的增
加。
2、汇率风险
本基金每日的基金资产净值以人民币计价，但本基金所投资资产大部分以美
元计价，因此当美元与人民币汇率发生变动时，将会影响到人民币计价的基金资
产净值，对于以人民币认购或申购本基金的投资者将面临由于汇率变动导致的风
险。
3、法律风险
由于美国所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金
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的某些投资行为在美国受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损
失的可能性。
4、境外上市公司经营风险
境外上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前
景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投
资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，
使基金投资收益下降。虽然本基金通过指数化投资可以尽可能分散这种非系统风
险，但不能完全规避。
5、税务风险
本基金在美国市场进行投资时，需按照当地税务法律法规就股息、利息、资
本利得等收益向税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受
到一定影响。美国税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，
所以可能须向该国缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
本基金在投资美国证券市场时会事先了解清楚当地的税务法律法规，同时，
在境外托管人的协助下，完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。
（三）基金投资的一般风险
1、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回
购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 各个国家或地区
的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。
但本基金主要投资于股票，利率的波动仅间接影响到股市，因此利率风险对
本基金的影响相对较低。
2、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
3、流动性风险评估及流动性风险管理工具
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本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投
资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风
险，可能影响基金份额净值。
由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异，本
基金有关申购、赎回的开放的安排不同于国内一般开放式基金。本基金赎回款项
到达投资者指定账户需要更长的时间。对于采用不同币种认购本基金的投资者，
收到赎回款项的时间也可能根据所赎回币种的不同而有所差异。
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”
章节。
（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
1）基金合同约定：“本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份
股，与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、
银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其
他产品或金融工具”，其中“投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及
与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的
85%，投资于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超
过基金资产的 10%”，从投资范围上看，基金资产的流动性良好；
2）从投资策略上来，基金合同约定：“本基金在投资策略上兼顾投资原则以
及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基
金组合良好的流动性”。
3）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金持有非流动性资产市值不得超
过基金净值的 10%”。
综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对
可控。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
12
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
1）暂停接受赎回申请；
2）延缓支付赎回款项；
3）延期办理；
4）中国证监会认可的其他措施。
具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“（九）巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于：
1）暂停接受赎回申请
具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“（十一）暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
2）延缓支付赎回款项或延期办理
上述具体措施，详见招募说明书“九、基金份额的申购和赎回”中“（九）
巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
3）收取短期赎回费
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎
回申请的措施。
5）中国证监会认定的其他措施。
4、信用风险
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
13
基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
5、衍生品风险
衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具，一般是一种私人合约，其
价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先涉及的现
金流相对较少，所以衍生工具有杠杆作用，即涉及借款问题。然而，杠杆作用是
一把双刃剑。一方面，由于交易成本非常低，杠杆作用可使衍生工具成为一种对
冲风险和投机的有效工具；另一方面，由于事先涉及的现金支付较少，因此就更
加难以评估潜在的下跌风险。
本基金投资衍生品的目的是为了更好地实现跟踪标的指数的投资目标，而不
是投机，会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。
6、正回购/逆回购
在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算
的义务，从而对基金资产价值造成不利影响。
7、证券借贷
作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临
到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发
生损失。
8、操作风险
本基金境外投资涉及复杂的业务环节及不同的当事方，在各业务环节的操作
过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引
致风险；本基金后台运作中，可能因为技术系统故障或者差错而影响交易的正常
进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。
(1) 系统故障风险
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常
的赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生
净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2) 金融模型风险
金融模型风险是指由于投资决策或风险管理依赖的金融模型错误或参数不
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
14
准确而引发的风险。
(3) 人为操作失误风险
基金经理或交易员在境外证券投资管理业务过程中由于人为失误，造成错误
指令或错误交易，从而引发操作风险，给投资者带来损失。
9、其他风险
(1)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
(2)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
(3)因业务竞争压力可能产生的风险；
(4)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
(5) 其他意外导致的风险。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
15
四、基金的投资
（一）投资目标
本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟踪
标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达克 100
指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等
货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克 100
指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的 85%，其中投资
于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资
产的 10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
（三）投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合
中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如成分股流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票，或因其它原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行
适当的替代，如采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，对投资组合
管理进行适当变通和调整，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近标
的指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过 4%（以美元计价计算）。
开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资、成份股调整
时的交易策略、现金拖累、基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股
息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求年跟踪误差
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
16
最小化。
为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股
指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标
是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标，
不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金
融衍生品的，需将有关投资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关
金融衍生品必须经过投资决策委员会的批准。
为控制投资组合相对标的指数的偏离，本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”
作为投资组合管理的主要标准，控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检
验投资组合与比较基准的跟踪偏离度，适时调整投资组合，使跟踪误差控制在限
定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 4%（以美元资产计价）。当本基金运作
发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪
偏离度，具体变化将另行公告。
日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下：
跟踪偏离度（Tracking Difference）采用基金组合收益与业绩基准收益之
差来衡量，计算公式如下：
TDt
? RPt ? RBt
其中
RPt
和
RBt
分别为
t
日基金组合收益和和业绩基准收益。
日均跟踪偏离度的绝对值
TD
为跟踪偏离度
TDt
的绝对值的样本均值，计算
方法为：
n
R R
TD
n
t
? Pt Bt
?
?
?
1
其中
n
为观测日个数。
跟踪误差（Tracking Error）采用跟踪偏离度的波动性来衡量，年化跟踪误
差计算公式如下：
? ?
250
1
1
2
?
?
?
??
n
TD
TE
n
t
t
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
17
基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法，并予以公告。
（四）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）
收益率。
纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场
上 100 只市值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物
技术、医疗保健、交通、媒介和服务公司等行业的整体走势。
若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
（五）风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
（六）投资决策依据和决策程序
1、决策依据
（1）依据国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定，依法决策是本基
金进行投资的前提；
（2）全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境和证
券市场走势等因素是本基金投资决策的基础；
（3）依据投资对象收益和风险的配比关系，在充分权衡投资对象的收益和
风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障；
（4）宏观研究员、策略研究员、股票研究员和数量研究员各自独立完成相
应的研究报告，为投资策略提供依据。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
18
2、决策程序
（1）决策机制
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职
责是确定基金大类资产的配置策略，以及重大投资方案。基金经理的主要职责是
在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负
责下达投资指令。集中交易部负责执行交易指令。
（2）资产配置阶段
基金经理在研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出
判断。宏观研究员提供宏观经济分析，策略研究员提供策略建议，股票研究员提
供行业和个股配置建议，数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供
资产配置的定量分析。基金经理结合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据
合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案，向投资决
策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会审议投资策略报告，并做出投资决
议。
（3）组合构建阶段
研究员负责构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体的
投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。
（4）交易执行阶段
由集中交易部负责投资指令的操作和执行。集中交易部合法、合规地执行交
易指令，对交易过程中出现的任何异常情况，负有监控、报告的职责。集中交易
部确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理
及时反馈。
（5）风险评估和绩效分析
风险管理部定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报
告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平
和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益
来源是否是依靠实现既定策略获得。风险管理部定期向投资决策委员会提交风险
评估和绩效分析报告，并及时反馈结果给基金经理。对重大的风险事项可报告风
险控制委员会。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
19
投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和
实际需要调整上述投资决策程序。
如果聘请、更换境外投资顾问，基金管理人有权将在遵循上述投资策略的前
提下，对其投资决策程序进行适当调整，无需召开基金份额持有人大会。
（七）禁止行为
除中国证监会另有规定外，基金不得有下列行为：
1、购买不动产。
2、购买房地产抵押按揭。
3、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。
4、购买实物商品。
5、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现
金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
6、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。
7、参与未持有基础资产的卖空交易。
8、从事证券承销业务。
9、中国证监会禁止的其他行为。
（八）投资限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制：
1、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信
用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
2、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
3、本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监
会认定的其他资产。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
20
4、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。（持有货币市
场基金可以不受上述限制）
5、为除应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资
产净值的 10%。
6、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。若基金超过上述（1）-（6）项投资比例限制，应当在
超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的，以变更后
的规定为准。有关法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，则本基
金投资不再受相关限制。
（九）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当
遵守下列规定：
1、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
2、参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
3、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
4、参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
5、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
（十）基金参与正回购交易，所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基
金总资产的 50%。本项比例限制计算，基金因参与正回购交易而持有的担保物、
现金不得计入基金、集合计划总资产。
（十一）若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
21
律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（十二）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原
则：
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益。
（十三)基金的融资
本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定进行融资。
（十四）基金的融券
本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定进行融券。在进行交易清
算时，以不卖空为基础进行融券。
（十五）代理投票
1、基金管理人作为基金投资者的受托人，将为基金份额持有人的利益行使
本基金所持有股票的投票权。在投票时，基金管理人将本着投资者利益最大化的
原则，按照增加股东利益、提高股东发言权的原则进行投票。
2、基金管理人将保留代理投票的文件至少三年以上。
3、基金管理人可委托境外投资顾问或境外托管人或其委托机构进行代理投
票。国外的公司治理标准、法律或监管要求和披露实务操作与中国的相关法律法
规的规定存在差异。当需要对基金投资的注册地在中国以外的公司发行的和没有
在中国证券交易所上市的有投票权的股票投票时，基金管理人将根据相关海外市
场上适用的不同的法律法规，决定如何行使表决权。
4、在某些中国以外的法域中，就基金组合内公司的股份行使投票权的股东
可能被限制在股东大会召开日期前后的一段时间内对股票进行交易。由于此类交
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
22
易限制会妨碍组合管理且可能导致基金的流动性受损，如果存在此类限制，管理
人在一般情况下将不行使代理投票权。此外，某些中国以外的法域要求投票的股
东就不同的基金披露当前的持股情况，如果存在此类披露要求，管理人在一般情
况下将不行使投票权，以保护基金持有信息。
5、基金管理人将保留投票权的记录，至少保存 3 年以上。其中包括：
（1）基金作为证券持有人收到的有报告义务的发行人的证券持有人会议相
关的材料；
（2）发行人的名称；
（3）组合证券的代码；
（4）会议日期；
（5）会议上需投票的事项的简要描述；
（6）需投票的事项是否由发行人、其管理层或其他人或公司提出；
（7）基金是否对该等事项进行了投票；
（8）基金如何就该等事项进行了投票；
（9）基金的投票是赞成还是反对发行人的管理层的提议。
（十六）证券交易管理
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
我们选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉
和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、交易量分配
基金管理人将根据上述标准对经纪商进行综合考察，选取适合基金投资业务
的经纪商进行合作，并根据综合考察结果对经纪商交易量进行分配和调整。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
23
3、佣金管理
基金管理人将严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定
佣金费率，我们将遵循以下基本原则：佣金是基金持有人的财产，基金管理人有
责任尽可能降低交易成本。
交易佣金如有折扣或返还，应归入基金资产。
（十七）投资的风险管理
本基金风险管理的原则为保护基金份额持有人利益。由于各地区、各资产类
别的市场行情不断变化以及开放式基金现金流的个性化需求，本基金建立起一套
动态的投资风险管理程序，做到事前管理、事中调整和事后评估。
事前管理是指基金管理人在投资决策委员会关于资产配置比例决策的基础
上，根据市场预测数据，以及投资者现金需求的分析报告及申购赎回模型，结合
现有基金组合的风险监控指标，评估未来一段时间内基金在大类资产配置、地域
配置、个股个券选择等方面的操作空间。事中调整是对基金投资风险进行事前管
理的基础上，对投资组合的各项风险指标进行实时监控，根据风险指标所处的区
域给予基金经理以不同的风险警示。事后评估是指定期对投资组合的各项风险监
控指标进行评估，撰写评估报告，对投资组合的操作提出维持或修正建议，为投
资组合下一步的调整及跟踪业绩比较基准偏离风险的控制提供量化决策依据。
本基金适时分析基金与业绩比较基准表现的偏离，计算跟踪误差，并对跟踪
误差进行归因分析。
跟踪误差的计算方法详见本章的“（三）投资策略”部分的内容。
基金管理人将根据风险控制指标的变化，制定相应的策略，在跟踪标的指数
的同时，有效控制组合风险，持续优化投资组合信息比率，为投资者提供合理的
风险调整后回报。
（十八）基金的投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
24
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020 年 12 月 31 日。
2.基金投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 1,652,236,447.08 91.48
其中：普通股 1,615,083,979.69 89.42
存托凭证 37,152,467.39 2.06
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 134,777,746.68 7.46
8 其他各项资产 19,064,455.21 1.06
9 合计 1,806,078,648.97 100.00
2.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
25
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 1,652,236,447.08 94.12
合计 1,652,236,447.08 94.12
2.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
2.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术 789,986,742.05 45.00
非日常生活消费品 319,368,783.06 18.19
通信服务 306,004,267.03 17.43
医疗保健 104,628,748.55 5.96
日常消费品 85,324,486.07 4.86
工业 30,867,820.74 1.76
公用事业 16,055,599.58 0.91
房地产 - -
能源 - -
原材料 - -
金融 - -
合计 1,652,236,447.08 94.12
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
2.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益
投资明细
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
26
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国家
(地区)
数量
（股）
公允价
值
占基金资产
净值比例
（％）
1 APPLE INC
苹果公
司
AAPL US
纳斯达克
市场
美国 234,420
202,958
,252.93
11.56
2
MICROSOFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达克
市场
美国 104,330
151,410
,817.36
8.63
3
AMAZON.CO
M INC
亚马逊
公司
AMZN US
纳斯达克
市场
美国 7,000
148,757
,997.90
8.47
4 TESLA INC
特斯拉
公司
TSLA US
纳斯达克
市场
美国 16,200
74,591,
704.16
4.25
5
INC-CLASS
A
Faceboo
k 公司
FB US
纳斯达克
市场
美国 33,230
59,227,
214.16
3.37
6
ALPHABET
INC-CL C
Alphabe
t 公司
GOOG US
纳斯达克
市场
美国 4,633
52,959,
090.11
3.02
7
ALPHABET
INC-CL A
Alphabe
t 公司
GOOGL
US
纳斯达克
市场
美国 4,233
48,407,
744.52
2.76
8
NVIDIA
CORP
英伟达 NVDA US
纳斯达克
市场
美国 12,900
43,954,
205.86
2.50
9
PAYPAL
HOLDINGS
INC
Paypal
控股股
份有限
公司
PYPL US
纳斯达克
市场
美国 24,500
37,439,
223.71
2.13
10
COMCAST
CORP-CLAS
S A
康卡斯
特
CMCSA
US
纳斯达克
市场
美国 95,700
32,720,
285.53
1.86
2.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
27
明细
无。
2.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例
（%）
1 股指期货
NASDAQ 100 E-MINI
MAR21
- -
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核
算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具
-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产
与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以
抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币
3,080,031.95元，已包含在结算备付金中。
2.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
28
2.10 投资组合报告附注
2.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
2.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 9,106,672.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 358,437.22
4 应收利息 5,713.68
5 应收申购款 9,593,631.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,064,455.21
2.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
2.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
2.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
29
五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时
间 2020 年 6 月 30 日）
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2020 年 1 月
1 日-2020
年 6 月 30
日
19.23% 2.68% 18.03% 2.93% 1.20% -0.25%
2019 年 1 月
1 日-2019
年 12 月 31
日 38.43% 0.98% 40.24% 1.03% -1.81% -0.05%
2018 年 1 月
1 日-2018
年 12 月 31
日 3.38% 1.39% 3.94% 1.47% -0.56% -0.08%
2017 年 1 月
1 日-2017
年 12 月 31
21.89% 0.65% 23.88% 0.69% -1.99% -0.04%
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
30
日
2016 年 1 月
1 日-2016
年 12 月 31
日
9.68% 0.93% 13.12% 1.02% -3.44% -0.09%
2015 年 1 月
1 日-2015
年 12 月 31
日
12.56% 1.11% 15.06% 1.18% -2.50% -0.07%
2014 年 1 月
1 日-2014
年 12 月 31
日
16.70% 0.73% 18.36% 0.85% -1.66% -0.12%
2013 年 8 月
2 日（基金
成立日）
-2013 年 12
月 31 日
7.80% 0.50% 13.39% 0.70% -5.59% -0.20%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
31
六、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31－32
层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本：1.5 亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：021-38969999
11、客户服务电话：4008850099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 28%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
32
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政
证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生，大学学历，公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理
委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资（集团）有
限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson
Hospitality AB 董事长，华安基金管理有限公司董事，长江养老保险股份有限
公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁等职务。现任
国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事
长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
33
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生，博士研究生学历，教授。2003 年至 2010 年在美国加州大学（戴
维斯分校）担任助理教授、终身教授，主要从事经济金融教学研究等工作；2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授，主要从事经
济金融教学研究等工作。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，21 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
34
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，21 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼
华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生，硕士研究生学历，26 年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，20 年金融法律监管工作经验。历任上海市
人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安
基金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，16 年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，21 年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理。
范伟隽先生，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任毕马
威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长，富国
基金管理有限公司督察长，华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管
理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
倪斌先生，硕士研究生，10 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事
务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量
化投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华安标普全球石油
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
35
指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头
（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019 年 6 月起，同
时担任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经
理。2020 年 5 月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安中证全指证券公司指数型
证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安中证新能源汽车交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
徐宜宜先生，自 2013 年 8 月 2 日至 2018 年 9 月 28 日担任华安纳斯达克 100
指数证券投资基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务
如下：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，投资研究部联席总监
崔莹先生，基金投资部总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至 2020 年 12 月 31 日，公司目前共有员工 382 人（不含子公司），其中 60.7%
具有硕士及以上学位，94.8%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有
丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理
部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务
板块组成。
（四）基金管理人的职责
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
36
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（五）基金管理人的承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制处理本基金的投资；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证
券法》行为的发生；
3、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金
37
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉
尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监